Especificação Técnica do Relatório da CED
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- Carlos Lima Amorim
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1 Espcificação Técnica do Rlatório da CED 1
2 Ess documnto tm como objtivo dscrvr a mtodologia d cálculo d xposição das pssoas jurídicas (CNJs) das pssoas naturais (CFs) aos divrsos tipos d drivativos com bas nas prmissas do rojto da Cntral d Exposição a Drivativos (CED). Conform prga o projto, as xposiçõs srão agrupadas nos principais tipos d fators d risco, tais como Taxa d Juros, Variação Cambial, Açõs, Índics, Commoditis, assim como m rlação ao prazo. Ess agrupamnto srá xposto m forma d um rlatório qu srá nviado à CED para agrgação d informaçõs rsposta aos bancos quiram consultar as xposiçõs d sus clints. 2
3 SUMÁRIO 1. Objtivo da spcificação Notação rodutos Trmo d Moda Trmo d Moda Simpls Trmo d Moda d aridad Trmo d Mrcadorias Trmo d Mrcadorias - Commoditis ngociadas m Rais Trmo d Mrcadorias Commoditis ngociadas m outras modas Opçõs Flxívis Opçõs d Moda Simpls - Sm Limitador Opçõs d Moda Simpls - Com Limitador Opçõs d Moda d aridad - Sm Limitador Opçõs d Moda d aridad - Com Limitador Opçõs sobr Açõs/Índics d Açõs - Sm Limitador Opçõs sobr Açõs/Índics d Açõs - Com Limitador Opçõs sobr Índic DI - Sm Limitador Opçõs sobr Índic DI - Com Limitador Swaps DI/SELIC Taxa d Juros - ré Taxa d Juros - Outros Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas Açõs Índics d Açõs Outros índics Commoditis ngociadas m Rais Commoditis ngociadas m outras modas Cálculo da Exposição a Drivativos ANEXO I rmissas
4 1. OBJETIVO DA ESECIFICAÇÃO O objtivo da CED é forncr um rlatório d xposição d drivativos por CNJ por CF para qu os bancos possam consultar a xposição d pssoas jurídicas naturais smpr qu julgarm ncssário. Foi dfinido qu a xposição aos drivativos srá rprsntada através d uma matriz conform a Figura 1. As colunas dfinm o Valor Notional m Rais nvolvido, ou sja, as xposiçõs tanto nas pontas ativas passivas para Cnários d Alta Baixa. As linhas, no ntanto, rprsntam os principais fators d risco dfinidos no projto, os quais cada participant stá xposto dados os rgistros d suas opraçõs, tais como Taxa d Juros, Variação Cambial, Açõs, Índics, Commoditis, tc. Além dos fators d risco, a matriz contmpla também dois intrvalos d prazo: até 360 dias Suprior a 360 dias (um ano quival a 360 dias corridos). Figura 1 - Exmplo do rtorno da consulta à CED para um dtrminado CNJ. Com bas na dfinição do qu dvrá sr mostrado na consulta à CED, prtnd-s spcificar nst documnto a forma na qual cada xposição é calculada para os divrsos produtos da CETI. 4
5 2. NOTAÇÃO A abordagm dsta spcificação é d calcular as xposiçõs através das chamadas Matrizs d Exposição. É important rssaltar qu tais matrizs foram dfinidas d acordo com as prmissas d xposição d cada um dos produtos contmplados no rlatório da CED. Dadas as prmissas da CED, alguns produtos drivativos rgistrados na CETI dvrão sr subdivididos d acordo com a sua xposição aos divrsos Fators d Risco (Taxa d Juros, Câmbio, Açõs, Índics Commoditis, tc.). Também dv sr lvada m conta as posiçõs (ativo/comprado C passivo/vndido V). Imaginmos, por xmplo, qu a xposição d um produto pod sr rprsntado por uma matriz, tal qual da Figura 1, da sguint forma: (C) = ij ], Essa notação significa qu stamos lidando com a matriz d impacto d um produto α para uma posição comprada (C). or outro lado, para uma posição vndida (V), a notação srá: ij α (V) = ], As linhas i da matriz indicam os difrnts fators d risco os dois intrvalos d aprazo dfinidos, d acordo com a tla do rlatório d xposição do CED, ou sja: i=1 indica a xposição m Taxa d Juros - ré (Até 360 dias) i=2 indica a xposição m Taxa d Juros - ré (Acima d 360 dias) i=5 indica a xposição m Variação Cambial Dólars Nort Amricanos (Até 360 dias) i=15 indica a xposição d Commoditis ngociadas m outras modas (Até 360 dias) i=16 indica a xposição d Commoditis ngociadas m outras modas (Acima d 360 dias) As colunas j da matriz indicam s a xposição é do tipo ativa ou passiva tanto nos cnários d baixa alta dos divrsos fators d risco, ou sja: j=1 indica a xposição Ativa num Cnário d Baixa j=2 indica a xposição assiva num Cnário d Baixa j=3 indica a xposição Ativa num Cnário d Alta j=4 indica a xposição assiva num Cnário d Alta É ncssário nfatizar qu o critério adotado para rprsntar os cnários d alta ou baixa não lva m considração cnários objtivos dos divrsos Fators d Risco. O critério adotado no rlatório da CED srv apnas como uma indicação para 5
6 capturar comportamnto d vntuais alavancagns nos divrsos fators d risco. Quanto à notação, é ncssário fazr mais uma rssalva. Na dscrição d cada produto, qu srá dada a sguir, as matrizs d impacto ij (C) (V) ij srão aprsntadas d acordo com os fators d risco inrnts a cada um dls. ara isso, spcifica-s quais linhas i colunas j srão prnchidas. Entrtanto, como o rlatório do CED prvê a discriminação das xposiçõs para prazos d até um ano suprior a um ano, para um msmo fator d risco considrars-ão duas variávis. No formato matricial, proposto nssa spcificação, ssas duas variávis d xposição são rprsntadas por duas linhas distintas (vid Figura 1). ortanto, quando uma matriz for aprsntada, srão smpr informadas as linhas (fators d risco) rlvants. Tommos o sguint xmplo: Suponhamos qu um produto tnha apnas xposição à Taxa d Juros - ré. Nss caso, os lmntos da matriz d impacto do produto α srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1 2 qu podrão assumir o valor 1 dpndndo do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). Tommos a matriz d impacto para uma posição comprada. (C) ij α = ] Matriz 1 Essa matriz nos diz qu as únicas linhas rlvants são i = 1 2. Na vrdad, toda vz qu uma matriz dss tipo for aprsntada, dv-s tr m mnt as três possibilidads: (C) ij α =, ij α (C) = ] ] (C) ij α = ] Dpndndo s o CNJ / CF psquisado possui xposição à Taxa d Juros - ré para um prazo d até 360 dias, suprior a 360 dias ou ambos, rspctivamnt. ortanto, a fim d vitar qu cada matriz sja rprsntada d três formas distintas m cada um dos fators d risco, s xprssa uma matriz simplificada da forma da Matriz 1. 6
7 3. RODUTOS Uma vz dfinida a notação das matrizs d impacto d cada produto, é possívl listar os produtos CETI subdividi-los d acordo com rlação às xposiçõs aos divrsos Fators d Risco. A sguir, listarmos todos os produtos suas subdivisõs, cada qual contndo sua matriz d xposição. 3.1 Trmo d Moda O produto Trmo d Moda abrang o Trmo d Moda Simpls o Trmo d Moda d aridad Trmo d Moda Simpls O Trmo d Moda Simpls pod tr como Moda Bas o Dólar dos EUA ou Outras Modas: Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Taxa d Juros ré Variação Cambial Dólars Nort Amricanos. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1, 2, 5 6 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Moda Bas: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Taxa d Juros ré Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1, 2, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 7
8 (C) ij α = ] ] Trmo d Moda d aridad O Trmo d Moda Simpls pod tr como Moda Bas o Dólar dos EUA ou Outras Modas: Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial outras modas Variação Cambial Dólars Nort Amricanos. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 8
9 (C) ij α = ] ] Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ] 3.2 Trmo d Mrcadorias O produto Trmo d Mrcadorias abrang o Trmo d Mrcadorias Ngociadas m BRL o Trmo d Mrcadorias Ngociadas m Outras Modas Trmo d Mrcadorias - Commoditis ngociadas m Rais Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Taxa d Juros ré Commoditis ngociadas m Rais. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1, 2, qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 9
10 (C) ij α = ] ] Trmo d Mrcadorias Commoditis ngociadas m outras modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Commoditis ngociadas m outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] 3.3 Opçõs Flxívis O produto Opçõs Flxívis abrang as sguints possibilidads: Opçõs d Moda Simpls - Sm Limitador, Opçõs d Moda Simpls - Com Limitador, Opçõs d Moda d aridad - Sm Limitador, Opçõs d Moda d aridad - Com Limitador Opçõs sobr Açõs/Índics d Açõs - Sm Limitador Opçõs sobr Açõs/Índics d Açõs - Com Limitador Opçõs sobr Índic DI - Sm Limitador Opçõs sobr Índic DI - Com Limitador Opçõs d Moda Simpls - Sm Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda a Moda Bas pod sr o Dólar dos EUA ou Outras Modas: Opção d Compra d Moda Simpls Sm Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco 10
11 Variação Cambial Dólars Nort Amricanos. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5 6 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opção d Compra d Moda Simpls Sm Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opção d Vnda d Moda Simpls Sm Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5 6 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão 11
12 xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opção d Vnda d Moda Simpls Sm Limitador Moda Bas: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opçõs d Moda Simpls - Com Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda a Moda Bas pod sr o Dólar dos EUA ou Outras Modas: Opção d Compra d Moda Simpls Com Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5 6 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou 12
13 vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ] Opção d Compra d Moda Simpls Com Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ] Opção d Vnda d Moda Simpls Com Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5 6 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 13
14 ij α (C) = ] Opção d Vnda d Moda Simpls Com Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ij α (V) = ] Opçõs d Moda d aridad - Sm Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda tanto a Moda Bas como a Moda Cotada podm sr o Dólar dos EUA ou Outras Modas: Opção d Compra d Moda d aridad Sm Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 14
15 (C) ij α = ] ] Opção d Compra d Moda d aridad Sm Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opção d Compra d Moda d aridad Sm Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 15
16 ij α (C) = ] Opção d Vnda d Moda d aridad Sm Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opção d Vnda d Moda d aridad Sm Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 16
17 (C) ij α = ] ] Opção d Vnda d Moda d aridad Sm Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ] Opçõs d Moda d aridad - Com Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda tanto a Moda Bas como a Moda Cotada podm sr o Dólar dos EUA ou Outras Modas: Opção d Compra d Moda d aridad Com Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 17
18 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ] Opção d Compra d Moda d aridad Com Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ij α (V) = ] Opção d Compra d Moda d aridad Com Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 18
19 ij α (C) = ] Opção d Vnda d Moda d aridad Com Limitador sndo Moda Bas: Dólars Nort Amricanos Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ] Opção d Vnda d Moda d aridad Com Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Dólars Nort Amricanos Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição aos fators d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5, 6, 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 19
20 ij α (C) = ] Opção d Vnda d Moda d aridad Com Limitador sndo Moda Bas: Outras Modas Moda Cotada: Outras Modas Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ] Opçõs sobr Açõs/Índics d Açõs - Sm Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda Opção d Compra sobr Açõs/Índics d Açõs Sm Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Açõs Índics d Açõs. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 9 10 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 20
21 (C) ij α = ] ] Opção d Vnda sobr Açõs/Índics d Açõs Sm Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Açõs Índics d Açõs. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 9 10 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opçõs sobr Açõs/Índics d Açõs - Com Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda Opção d Compra sobr Açõs/Índics d Açõs Com Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Açõs Índics d Açõs. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 9 10 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 21
22 ij α (C) = ij α (V) = ] Opção d Vnda sobr Açõs/Índics d Açõs Com Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Açõs Índics d Açõs. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 9 10 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ij α (V) = ] Opçõs sobr Índic DI - Sm Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda Opção d Compra sobr Índic DI Sm Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Taxa d Juros ré. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1 2 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: 22
23 (C) ij α = ] ] Opção d Vnda sobr Índic DI Sm Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Taxa d Juros ré. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1 2 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Opçõs sobr Índic DI - Com Limitador Estas opçõs podm sr d Compra ou d Vnda Opção d Compra sobr Índic DI Com Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco Taxa d Juros ré. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1 2 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ij α (V) = ] Opção d Vnda sobr Índic DI Com Limitador Dadas as prmissas da CED st produto aprsnta xposição ao fator d risco 23
24 Taxa d Juros ré. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1 2 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (comprada ou vndida) do prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: ij α (C) = ij α (V) = ] 3.4 Swaps No produto Swap a CETI possui divrsas curvas contratuais qu foram agrupadas d acordo com su principal fator d risco, conform sgu: DI/SELIC Taxa d Juros - ré Taxa d Juros - Outros Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Variação Cambial outras modas Açõs Índics d Açõs Outros índics Commoditis ngociadas m Rais Commoditis ngociadas m outras modas DI/SELIC Comprnd as sguints curvas: - calculadas pla Ctip: DI SELIC - informadas plas arts: 14-DI, 16-Slic Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas não aprsnta xposição a nnhum fator d risco. Assim, todos os lmntos das matrizs ij (C) ij (V) srão nulos como xprsso a sguir: ij α (C) = ij α (V) = ] 24
25 3.4.2 Taxa d Juros - ré Comprnd as sguints curvas: Calculadas pla Ctip: RE252, RE360. Informadas plas arts: 15-rfixado Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas aprsnta a xposição ao fator d risco Taxa d Juros - ré. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 1 2 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Taxa d Juros - Outros Comprnd as sguints curvas: Calculadas pla CETI: TJL, TR. Informadas plas arts: 13-TJL, 70-TR, 90-Índ. Juros Nacionais. Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas aprsnta a xposição ao fator d risco Taxa d Juros - Outros. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 3 4 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] OBS: Embora as curvas calculadas: Libor TJMI as curvas informadas plas parts 11-TJMI, 12-Libor 71-EURIBOR, 91-Índ. Juros Intrnacionais também sjam taxas d juros, sts fators d risco não srão rportadas no Rlatório da CED tndo m vista 25
26 qu stas taxas são utilizadas d forma associada à variação cambial d uma moda qu é considrado um fator d risco mais rlvant. A tabla abaixo rsum o fator d risco qu srá rportado nos caso das curvas calculadas Libor TJMI d acordo com a moda qu stivr associada. Moda Associada DÓLAR EURO IENE LIBRA VC Fator d Risco para CED Variação Cambial Dólar Nort- Amricano Variação Cambial outras modas Variação Cambial outras modas Variação Cambial outras modas Variação Cambial outras modas Já para as curvas informadas plas parts 11-TJMI, 12-Libor, 71-EURIBOR 91-Índ. Juros Intrnacionais o fator d risco considrado dvrá sr apnas Variação Cambial outras modas indpndntmnt da moda a qual sta taxa d juros stivr associada Variação Cambial Dólars Nort Amricanos Comprnd as sguints curvas: Calculadas pla Ctip: US$, US$ CUOM LIMO. Informadas plas arts: 21-US$ Spot Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas aprsnta a xposição ao fator d risco Variação Cambial Dólars Nort Amricanos. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 5 6 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Variação Cambial outras modas Comprnd as sguints curvas: 26
27 Calculadas pla Ctip: EURO, FRANCO SUIÇO, LIBRA, IENE, ESO MEXICANO. Informadas plas arts: 17-US$ Austrália, 18-US$ Canadá, 19-US$ N.Zlândia, 20-US$ Cingapura, 22-Euro Spot, 23-Coroa Suécia, 24-Lira Turquia, 25-Libra Inglsa, 26-In Spot, 27-Yuan China, 28-Rand África do Sul, 29-aridad Modas, 49-so Filipino, 50-Ringgit Malásia, 51-Rupia Índia, 52-Rupia Indonésia, 53-Coroa Noruga, 54-Franco Suíço, 55-Coroa Dinamarca, 56-Florim Húngaro, 57-SAR/RIAL-Arábia, 58-QAR/RIAL-Catar, 59-ESO/COLOMBIA, 60-DIRHAM/EM. ARAB, 61-ESO/CHILE, 62-RUBLO/RUSSIA, 64-DINAR/KWAIT, 65-NV LEU/ROMÊNIA, 66-NV DÓLAR/TAIWAN, 67-DONGUE/VIETNAN, 68-ZLOTY/OLÔNIA, 69-ESO/MÉXICO, 72-SOL ruano, 74-so Argntino Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas aprsnta a xposição ao fator d risco Variação Cambial outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 7 8 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Açõs Índics d Açõs Comprnd as sguints curvas (informadas plas arts): 75-Ibovspa, 35-Ind. Ação Nac., 36-Ind. Ação Intr, 37-Açõs Nac., 38-Açõs Intr, 76-ETR4, 77-VALE5, 78-TNL4, 79-BBDC4, 80-ELET3, 81-NETC4, 82-BRKM5, 83-RGA3, 84-CSNA3, 85-LAME4, 86-GGBR4, 87-BMFV3, 88-ETFNacional, ALLL11, BRA4, BBAS3, BRTO3, BRTO4, BRFS3, CCRO3, CLSC6, CMIG4, CES6, CGAS5, CLE6, CSAN3, CFE3, CYRE3, DTEX3, ELET6, ELL6, EMBR3, FIBR3, GFSA3, GOAU4, ITSA4, KLBN4, ITUB4, LIGT3, LREN3, MMXM3, NATU3, CAR5, ETR3, RDCD3, RSID3, SBS3, CRUZ3, TAMM4, TNL3, TMAR5, TL4, TCSL3, TCSL4, TRL4, UGA4, USIM3, USIM5, VALE3, VIVO4 27
28 Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas aprsnta a xposição ao fator d risco Açõs Índics d Açõs. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = 9 10 qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Outros índics Comprnd as sguints curvas: calculadas pla Ctip: IG-M, INC, IG-DI informadas plas arts: 33-I..Mrc Nac., 34-I..Mrc Intr, 39-Atvs riv. Nac., 40-Atvs riv. Intr, 41-Atvs ub. Nac., 42-Atvs ub. Intr, 43-Cts Fados Nac., 44-Cts Fados Intr, 48-Ind Risco Créd., 89-ETF Intrnacional. Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas aprsnta a xposição ao fator d risco Outros - índics. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] 28
29 3.4.8 Commoditis ngociadas m Rais Atualmnt não xistm curvas na CETI qu nvolvam st fator d risco. Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utilizass sta curva aprsntaria a xposição ao fator d risco Commoditis ngociadas m Rais. Assim, todos os lmntos das matrizs sriam nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = qu podriam assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto sriam xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] Commoditis ngociadas m outras modas Comprnd as sguints curvas (informadas plas arts): 30-Commodity Agric., 31-Commodity Mtal, 32-Commodity Enr, 63-I.INT COMMODITY Dadas as prmissas da CED, a ponta do Swap qu utiliza stas curvas aprsnta a xposição ao fator d risco Commoditis ngociadas m outras modas. Assim, todos os lmntos das matrizs srão nulos, com xcção daquls lmntos d linhas i = qu podm assumir o valor 1 dpndndo da posição (ativa/comprada ou passiva/vndida) ou prazo (até 360 dias ou Suprior a 360 dias). As matrizs d impacto srão xprssas da sguint forma: (C) ij α = ] ] 4. CÁLCULO DA EXOSIÇÃO A DERIVATIVOS Uma vz dscritas todas as matrizs d impactos d todos os produtos m rlação aos divrsos fators d risco (linhas do rlatório CED), a xposição total d um d um dtrminado CNJ / CF é obtida plo somatório do produto das matrizs d impacto o rspctivo Notional, ou sja: 29
30 m E Total = ij α. N α ond: α=1 E Total = Matriz d Exposição total d um dtrminado CNJ / CF; ij α = Matriz d Exposição do produto α; N α = Valor Notional do produto α; m = númro total d produtos os quais o CNJ / CF tm posição; A matriz final E Total (rsultado da somas d todas as matrizs d xposição) é a própria matriz d xposição rqurida na consulta da CED. Cada lmnto dsta matriz rprsnta um lmnto do rlatório. 30
31 5. ANEXO I REMISSAS Esta spcificação técnica stá basada nas prmissas stablcidas pla CED abrang divrsos produtos drivativos ofrtados pla CETI. Assim, as prmissas/considraçõs abaixo dscritas constitum um complmnto /ou um dtalhamnto das prmissas da CED. No rlatório constarão apnas as xposiçõs dcorrnt d Drivativos contratados no Brasil. Nas Opçõs d Moda d aridad, o xrcício só ocorr no caso d uma moda s valorizar (ou dsvalorizar) m rlação à outra. Como no rlatório da CED, os Cnários d Alta Baixa dos Fators d Risco são smpr m rlação ao Ral ( não d uma moda contra a outra) a opção srá rportada m ambos os cnários. Com isto, uma compra d Opção d Compra d Moda d aridad, gra um Ativo na Moda Bas um assivo na Moda Cotada d forma smlhant a uma Compra da Moda Bas num Trmo d aridad. D modo análogo, uma compra d Opção d Vnda d Moda d aridad, gra um Ativo na Moda Cotada um assivo na Moda Bas d forma smlhant a uma Vnda da Moda Bas num Trmo d aridad. Nos Contratos d Swaps com um Limitador (fator), srão tratadas como duas opraçõs: um Swap lain Vanilla nvolvndo as curvas contratuais outra opração originada plo Limitador conform dscrito a sguir: Limitador d Alta na Curva da art: srá grado um assivo, com o msmo Fator d Risco da Curva da art, apnas no Cnário d Alta; Limitador d Alta na Curva da Contrapart: srá grado um Ativo, com o msmo Fator d Risco da Curva da Contrapart, apnas no Cnário d Alta; Limitador d Baixa na Curva da art: srá grado um assivo, com o msmo Fator d Risco da Curva da art, apnas no Cnário d Baixa; Limitador d Baixa na Curva da Contrapart: srá grado um Ativo, com o msmo Fator d Risco da Curva da Contrapart, apnas no Cnário d Baixa; OBS: S a Curva for DI/SELIC, o limit pré-fixado (fator) não vai grar sta nova opração. Os Contratos d Swaps com Opção d Arrpndimnto trão tratamnto similar ao das opçõs, conform dscrito a sguir: S a art for o Titular da Opção d Arrpndimnto: srá rgistrado apnas um Ativo no Cnário d Alta cujo Fator d Risco é a Curva da art. S a art for o Lançador da Opção d Arrpndimnto: srá rgistrado apnas um assivo no Cnário d Alta cujo Fator d Risco é a Curva da Contrapart. Considra-s titular a part qu ralizou o pagamnto do prêmio, ou sja, aqula qu podrá xrcr o arrpndimnto. 31
32 Est tipo d Contrato dsaparc do rlatório da CED a partir do momnto do Arrpndimnto. O vnto d rst não modifica os fators d risco a srm informados à CED Contratos d Swap com Valor Bas Atualizado: não são considradas, para fito d cálculo, as atualizaçõs d Valor Bas. Em um Swap Fluxo d Caixa, quando houvr Limitadors (Caps/Floors) m apnas alguns fluxos, dv sr fita a sguint anális: Soma das Amortizaçõs dos Fluxos com Limitadors > Soma das Amortizaçõs sm Limitadors: rgistrar os fators d risco lvando m conta os limitadors Soma das Amortizaçõs dos Fluxos com Limitadors <= Soma das Amortizaçõs sm Limitadors: rgistrar os fators d risco dsconsidrando os limitadors. O rlatório não contmpla m sua Matriz d Exposição os rgistros d Swap Estratégia (curva VC 73) na Ctip. Quando o CF/CNJ consultado contar com ss tipo d rgistro, o rlatório informará, m campo txto, o notional total dos Swaps Estratégias. 32
Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771
Versão: 25/10/2010 SWAP Nome do Arquivo Tamanho do Registro Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de
Especificação Técnica do Relatório do CED
spcificação Técnica do Rlatório do CD ss documnto tm como objtivo dscrvr a mtodologia d cálculo d xposição das mprsas (CNPJ) invstidors pssoa física (CPF) aos divrsos tipos d drivativos com bas nas prmissas
Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato de Opção Flexível... 4 2 1 Atualizações Atualizado em 18/09/2015-27/08/2015 - Referência Atualização Postergação para novembro/15,
/ :;7 1 6 < =>6? < 7 A 7 B 5 = CED? = DE:F= 6 < 5 G? DIHJ? KLD M 7FD? :>? A 6? D P
26 a Aula 20065 AMIV 26 Exponncial d matrizs smlhants Proposição 26 S A SJS ntão Dmonstração Tmos A SJS A % SJS SJS SJ % S ond A, S J são matrizs n n ", (com dt S 0), # S $ S, dond ; A & SJ % S SJS SJ
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