Layout em Implementação. Termo de Opções Flexíveis. Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18

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1 Layout em Implementação Termo de Opções Flexíveis Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18

2 Índice 1 Atualizações Enviar Arquivo Novos Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4

3 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 27/08/2018 Todo o manual Inclusão de novos layouts.

4 2 Enviar Arquivo Novos Arquivos Opções Flexíveis Nome do Arquivo Tamanho do arquivo: 754 caracteres Registro de Contrato de Opção Flexível Descrição: Este layout permite ao participante realizar o registro do contrato de opção flexível. Header 01 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO 02 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 03 Código da Operação 9(04) Entidade que gerou o Arquivo X(20) Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI 05 Data 9(08) Formato AAAAMMDD 06 Filler X(666) Reservado para futuras implementações Registro 01 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO 02 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1 03 Código da Operação 9(04) Tipo Contrato X(04) OFCC Contrato de Opção de Call e OFVC Contrato de Opção de Put 05 Código X(11) Código do contrato. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP é o mnemônico do participante Lançador. AA são os dois últimos dígitos do ano de registro. XSSS a seqüência, sendo X dígito numérico e SSS dígitos alfanuméricos. 06 Conta Parte X(10) Código Cetip da Parte. Formatação Conta Contraparte X(10) Código Cetip da contraparte na operação. Formatação Papel Parte X(02) P1 ou P2. Figura assumida pelo participante na opção: P1 Titular, P2 Lançador.

5 09 Moeda Base/Índice /Ações X(03) Moeda Base, índice ou ação do contrato. Campo exclusivo para opções de paridade, índice ou ação. AÇÕES NACIONAIS ACO BATH/TAILANDIA 015 BOLIVAR FORTE/VEN BOLIVIANO 030 COLON/COSTA RICA COROA DINAM/DINAM COROA NORUE/NORUE COROA SUECA/SUECI 070 COROA TCHECA DINAR/KWAIT DIRHAM/EMIR.ARABE DOLAR AUSTRALIANO DOLAR CANADENSE 165 DOLAR DOS EUA DOLAR/CINGAPURA DOLAR/HONG-KONG DOLAR/NOVA ZELAND DONGUE/VIETNAN 260 EURO/COM.EUROPEIA FORINT/HUNGRIA FRANCO SUICO GUARANI/PARAGUAI 450 IBOVESPA FECHAMENTO - IBO IBOVESPA LIQUIDAÇÃO - IBL IENE INDICE DI IDI INDICES INTERNACIONAIS INI INDICE SELIC - ISE IUAN RENMIMBI/CHI LIBRA ESTERLINA NOVA LIRA/TURQUIA NOVO DOLAR/TAIWAN 640 NOVO LEU/ROMENIA NOVO-SOL PESO ARGENTINO PESO CHILENO PESO COLOMBIANO 720 PESO MEXICANO PESO/FILIPINAS PESO/URUGUAIO RANDE/AFRICA SUL REAL 790 RIAL/ARAB SAUDITA RIAL/CATAR RINGGIT/MALASIA RUBLO/RUSSIA RUPIA/INDIA 860 RUPIA/INDONESIA WON/COREIA SUL ZLOTY/POLONIA - 975

6 10 Data de Início 9(08) Data de início da Opção. Deve ser dia útil Para opção de paridade, índice ou ação Deve ser igual a data de registro e menor que a Data de Vencimento. Para opção de mercadoria Pode ser maior ou igual a data de registro e menor que a data de vencimento.formato: AAAAMMDD. Nos contratos que envolvam clientes 10, pode ser anterior a Data de Registro em até d-2, inclusive. 11 Data de Vencimento 12 Preço Exercício 13 Casas Decimais do Preço Exercício 14 Prêmio Unitário 15 Casas Decimais do Prêmio Unitário 16 Valor Base em Moeda Estrangeira / Quantidade 17 Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira ou Quantidade. 18 Cotação / Índice Limite 19 Casas Decimais da Cotação / Índice Limite 20 Tipo de Exercício 21 Banco Liquidante 9(08) Data do vencimento da opção. Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dia útil. Formato: AAAAMMDD. 9(10) Valor da taxa de câmbio ou preço da ação, índice ou mercadoria contratada entre comprador e vendedor para o exercício da opção. 9(08) Para opção de paridade. Preencher com até 6(seis) casas decimais para moeda US$ (Dólar dos Estados Unidos) e com até 8(oito) casas decimais para outras moedas. Para opção de índice, ação ou mercadoria Preencher com até 8(oito) casas decimais 9(10) Prêmio unitário, em Reais, pago pelo Titular ao Lançador, Para opção de índice ou ação na data de registro. Para opção de paridade ou mercadoria se campo Data de Liquidação do Prêmio preenchido, será esta a data de sua liquidação. Se campo não preenchido sua liquidação será na data de registro. 9(08) Até 8 casas decimais. 9(14) Valor Base em moeda estrangeira ou quantidade de ações, índices ou mercadorias. 9(08) Valor Base da paridade 2 decimais; Quantidade de Mercadorias até 8 decimais; Quantidade de Ações Nacionais ou Índices nacionais 8 decimais. Quantidade de Índices Internacionais 2 decimais. 9(10) Limite de alta (caso a opção seja Call) ou de baixa (caso seja Put) para o Preço de Exercício. Campo opcional. 9(08) Caso US$, até 6 decimais; demais moedas, até 8 decimais. Caso Ações/Índice com 2 decimais. Caso Mercadorias com 8 decimais. 9(01) Americana e 2 Européia 9(10) Conta do Banco Liquidante

7 22 Modalidade 9(01) Sem Modalidade, 2 Bruta e 4 - Bilateral 23 Adesão a Contrato 9(01) Sem Adesão, 1 CGD, 2 CSA, 3 CGD/CSA 24 Meu Número 9(10) Número atribuído à operação pelo participante. 25 Conta 9(10) Código Cetip da conta (tipo intermediação) do Intermediador 26 Comissão paga pelo Titular 27 Casas Decimais da Comissão paga pelo Titular 28 Comissão paga pelo Lançador 29 Casas Decimais da Comissão paga pelo Lançador 30 Cross-Rate na Avaliação 31 Fonte de Informação 32 Cotação para o Vencimento participante Intermediador. 9(10) Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Titular ao Intermediador. Campo de preenchimento opcional. 9(02) Preencher com 2(duas) casas decimais. 9(10) Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Lançador ao Intermediador. Campo de preenchimento opcional. 9(02) Preencher com 2(duas) casas decimais. X(01) S Sim ou N Não 9(02) INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN, 28 - INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER],23 MERCADORIAS, 24 INDICE (IBOVESPA / IDI), 25 AÇÕES, 10 FEEDER, 11 SISBACEN, 12 SPOT ou 13 SISBACEN/FEEDER 9(01) Paridade/SISBACEN: 1 = D1; 2 = D2 Paridade/FEEDER ou SPOT: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2 Índice DI: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Índice SELIC: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Índice BOVESPA: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Indices Internacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Mercadorias: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5 Ações Nacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5 33 Boletim 9(01) PTAX800 (para Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, ÍNDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN] 34 Horário do Boletim 35 Fonte de Consulta 9(01) =18:00 (PARA Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN] 0- Liquidação ou 3- Fechamento (para Índice IBOVESPA) 9(01) Outros / SPOT, 1 - Reuters, 2 - Broadcast ou 3 Bloomberg. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. 7 DI B3, campo exclusivo para Fonte de Informação ÍNDICES.

8 36 Outra Fonte de Consulta X(20) Campo livre para descrição de outra fonte de consulta, caso o item Outros tenha sido escolhido na caixa de seleção Fonte de Consulta. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou 37 Tela ou Função de Consulta 38 Praça de Negociação 39 Horário de Consulta 40 Cotação Taxa de Câmbio 41 Cotação Paridade SPOT. X(20) Campo livre. Nome da função de consulta ou código da tela, que será utilizada pelos participantes para cotação. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. X(20) Campo livre. Local de negociação da moeda ou ação/índice de referência. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. 9(05) Campo livre. Horário de verificação da taxa de câmbio. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. 9(01) COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 NENHUM Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. 9(01) COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 NENHUM Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. 42 Data de Avaliação 9(08) Formato = AAAAMMDD Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. Deve ser maior que a Data de Inicio e até a Data de Vencimento inclusive. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. 43 CPF / CNPJ da Parte 44 CPF / CNPJ da Contraparte X(14) CPF ou CNPJ não formatado. Campo Obrigatório se a Parte for Cliente 1 ou 2.. Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ. X(14) CPF ou CNPJ não formatado Campo Obrigatório se a Contraparte for Cliente 1 ou 2. Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.

9 45 Moeda Cotada 9(03) Campo exclusivo para opção de paridade, índices nacionais ou ações nacionais. Deixar em branco para INDICES INTERNACIONAIS Moeda Cotada, índice ou ação do contrato Opção paridade: BATH/TAILANDIA - 15 COROA SUECA 070 COLON/COSTA RICA 040 DÓLAR AUSTRALIANO DÓLAR CANADENSE 165 DÓLAR AMERICANO 220 DOLAR/CINGAPURA 195 DOLAR/HONG-KONG 205 DOLAR/NOVA ZELAND EURO FRANCO SUIÇO IENE 470 IUAN RENMIMBI/CHI LIBRA 540 NOVO DOLAR/TAIWAN 640 PESO ARGENTINO 705 PESO CHILENO 715 PESO COLOMBIANO 720 PESO MEXICANO REAL/BRASIL 790 RUBLO/RUSSIA 830 RUPIA/INDIA WON/COREIA NORTE WON/COREIA SUL 930 Opção Ação/Índice: REAL/BRASIL Barreiras 9(01) Knock In, 2 Knock Out e 3 Knock In-Out 47 Trigger In 9(10) Cotação para barreira Knock In (inteiros) 48 Casas Decimais 9(08) Cotação para barreira Knock In (decimais) do Trigger In 49 Trigger Out 9(10) Cotação para barreira Knock Out (inteiros) 50 Casas Decimais 9(08) Cotação para barreira Knock Out (decimais) do Trigger Out 51 Cesta de X(01) Somente opção N Não Garantias - Lançador 52 Forma de X(01) D Diário ou F Final Verificação 53 Rebate X(01) S Sem Rebate, R No Registro ou L na Liquidação 54 Valor do Rebate 9(10) Indicação do valor unitário de rebate com até 8 casas decimais 55 Casas decimais 9(08) Casas decimais do valor do rebate do Valor do Rebate 56 Liquidação do Rebate X(01) T Trigger-out ou V Vencimento

10 57 Código da Ação / X(10) ALLL11 CCRO3 ELET6 JBSS3 PETR4 TLPP4 Indice AMBV4 CLSC6 ELPL6 KLBN4 RDCD3 TCSL3 Internacional EMBR BTOW3 CMIG4 3 LIGT3 RSID3 TCSL4 BVMF3 CESP6 FIBR3 LAME4 SBSP3 TRPL4 BBDC4 CGAS5 GFSA3 LREN3 CSNA3 UGPA 4 BRAP4 CPLE6 GGBR4 MMXM 3 CRUZ3 USIM 3 BBAS3 CSAN3 GOAU 4 NATU3 TAMM4 USIM 5 BRTO3 CPFE3 GOLL4 NETC4 TNLP3 VALE3 BRTO4 CYRE3 ITSA4 PCAR5 TNLP4 VALE5 BRKM5 DTEX3 ITUB4 PETR3 TMAR5 VIVO4 PRGA3 ELET3 58 Ajuste de Proventos pelas Partes 59 Proteção contra Provento em Dinheiro 60 Trigger Proporção 61 Trigger Forma de Disparo 62 Trigger Tipo de Disparo 63 Preço de Exercício em Reais Campo exclusivo para opção de índice internacional ou ação. X(01) Somente opção N- Não Campo exclusivo para Opções de Ações. X(01) S- Sim ou N- Não Campo exclusivo para Opções de Ações. X(01) S Sim ou N Não X(01) C - Contínuo ou D Discreto X(01) A Alta ou B Baixa X(01) S Sim, VAZIO Sim ou N Não Campo exclusivo para opção de mercadoria. 64 Opção Quanto X(01) S Sim, VAZIO Não ou N Não Campo exclusivo para opção de mercadoria. 65 Cotação para 9(03) Opção Quanto 66 Casas decimais do Cotação para Opção Quanto 9(08) Campo exclusivo para opção de mercadoria. 67 Data de Liquidação do Prêmio 9(08) Formato AAAAMMDD 68 Mercadoria 9(15) Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para opção de mercadoria. 69 Cotação para Moeda (01) D-1, 2 - D-2, 3 - D-3, 4 - D-4 ou 5 - D-5 (Preenchimento exclusivo para OPÇÕES DE MERCADORIAS) 70 Observação X(280) Observação

11 71 Média para Opção Asiática 9(01) Média Aritmética Simples, 2 Média Aritmética Ponderada 72 Data de Verificação 9(08) Formato AAAAMMDD [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] 73 Valor/Quantidade 9(09) [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] de Referência 74 Casas Decimais 9(08) [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] do Valor/Quantidade de Referência Data de Verificação Valor/Quantidade 9(08) 9(09) [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] [REPETIR O BLOCO QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS] de Referência 77 Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência 9(08) Footer 01 ID do Sistema X(05) 1-5 OPÇÂO 02 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Footer = 9 03 Quantidade de 9(10) 7-16 Registros 04 Filler X(688) Reservado para futuras implementações (fim)