Registro. Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja)
|
|
- Davi Salazar Caires
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Versão: 25/10/2010
2 SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) Tipo de Contrato Data Contrato Participante Campo Registro Descrição Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 (NÃO CONSTANTE) ou 02 (PAGAMENTO FINAL) Data Código identificador do contrato Código CETIP da Instituição lançadora da operação. CPF/CNPJ Cliente Parte CPF ou CNPJ da parte quando for cliente 1. Cesta Garantias Parte Comissão Parte Contraparte Código identificador da Cesta de Garantias da Parte (caso haja) Comissão da Parte Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente Contraparte CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1. Cesta Garantias Contraparte Comissão Contraparte Data início Data vencimento Tipo de Adesao Valor base Valor Base Remanescente Valor Antecipado Saldo Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja) Comissão da Contraparte Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. Informação sobre o tipo de adesão do contrato. Possíveis valores: 0- SEM ADESAO, 1-CGD, 2-CSA, 3-CGD/CSA Valor base do contrato (2 casas decimais). Valor base remanescente (2 casas decimais) Valor Antecipado (2 casas decimais) Saldo (2 casas decimais) Sinal Saldo Sinal do Saldo. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Data do Saldo Funcionalidade Agenda de Prêmio Reset Observação Contrato a termo Valor base inicial Data operação termo Índice Termo Percentual Termo Data do Saldo Funcionalidade do Contrato: 00 (SEM_FUNCIONALIDADE), 01 (KNOCK_IN), 02 (KNOCK_OUT), 03 (KNOCK_INOUT), 04 (SWAPTION), 05 (COMPOUND), 06 (OPCAO_ARREPEND), 07 (KNOCK_IN_COM_OPCAO), 08 (KNOCK_OUT_COM_OPCAO). Paga prêmio. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) Com Reset. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) Observações quanto às características do contrato. Valor base do contrato se operação a termo. (2 casas decimais) Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (OUTROS) Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. Contém duas casas decimais 2
3 Contrato a termo indice "VCP" PU Inicial Tipo/Classe Denominação Fluxo de Juros e Amortizações Juros a cada Expresso em Data inicio pagamento juros Amortização a cada Expresso em Data inicio pagamento amortização Tipo de amortização Curva para Atualização Participante Percentual Código índice TR Escolhida Sinal Taxa Taxa Lim. Inferior (Floor) Lim. Superior (Cap) Valor Curva Atualizado Fator Original de Juros Curva para Atualização Contraparte Percentual Código índice TR Escolhida Sinal Taxa Taxa Lim. Inferior (Floor) Lim. Superior (Cap) Valor Curva Atualizado Fator Original de Juros 10 inteiros e 8 fracionários Consultar código no sistema Denominação VCP Número Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data de inicio de pagamento de juros. Formato: AAAAMMDD. Número Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data de inicio de pagamento de amortizaçao. Formato: AAAAMMDD. Possíveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente), 02 (Sem Troca de Amortização), 03 (Na Data de Vencimento) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato (3 inteiros e 2. Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE), 38 (FRANCO SUICO), 88 (PESO MEXICANO). DataTR "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada (3 inteiros e 4 Limite Inferior Limite Superior Valor Curva Atualizado (2 Fator (9 Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato. Contém três casas inteiras e duas fracionárias. Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE), 38 (FRANCO SUICO), 88 (PESO MEXICANO). DataTR "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada. Limite Inferior Limite Superior Valor Curva Atualizado (2 Fator (9 3
4 Terceira Curva Parte/Contraparte Cupom Limpo Terceira Curva: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Cupom limpo Terceira Curva (7 Percentual Percentual Terceira Curva (2 Tipo de Curva da Terceira Curva. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 Curva (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE) Sinal Taxa Sinal da Terceira Curva: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de Juros Limitador Para Curva "VCP" Participante Pu inicial Pu atual Tipo/Classe Denominação Para Curva "VCP" Contraparte Pu inicial Pu atual Tipo/Classe Denominação Para Curva Moeda Parte Cupom Limpo Para Curva Moeda Contraparte Cupom Limpo Para Curva Libor Participante Tipo Libor - moeda Tipo Libor - periodo Taxa de Juros Terceira Curva (4 Tipo do Limitador Terceira Curva: 00 (LIM. INFERIOR) 01 (LIM. SUPERIOR) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00. (8 Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00.(8 Denominação VCP Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00. (8 Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00.(8 Denominação VCP Cupom limpo (7 Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Cupom limpo (7 Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Tipo Libor - moeda da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Parte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 4
5 Para Curva Libor Contraparte Tipo Libor - moeda Tipo Libor - periodo Para curva TJMI Participante Taxa Juros Troca de Fluxo Para curva TJMI Contraparte Taxa Juros Troca de Fluxo Funcionalidade Parte/Contraparte Fator/Valor/Taxa Verificação Data Disparo Parte/Contraparte Fator/Valor/Taxa Verificação Data Disparo Titular Prêmio 1 Tipo Libor - moeda da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Contraparte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 Taxa (4 Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 Taxa (4 Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 Ponta do Trigger In: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Fator do Trigger In (8 Verificação do Trigger In: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL) Data do Disparo Ponta do Trigger Out: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Fator do Trigger Out (8 Verificação do Trigger Out: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL) Data do Disparo Titular do Prêmio 1: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Valor do Prêmio 1 (2 5
6 Rebate Valor do Rebate (2 Liquidação do Rebate Liquidação do Rebate: 00 (VENCIMENTO), 01 (TRIGGER OUT), 02(APÓS NUMERO DIAS UTEIS) Dias Úteis após o Trigger Out Dias úteis para liquidação do rebate após o trigger out Prêmio 2 Valor do prêmio 2 (2 Data Exercício Prêmio 2 Data do Prêmio 2 Estratégia Código da Estratégia (Fim) 6
REGISTRO. Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1.
1 Swap SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) REGISTRO Campo Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 Tipo de Contrato (NÃO CONSTANTE) ou 02 (PAGAMENTO FINAL) Data Data Contrato
Leia maisRegistro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771
Versão: 25/10/2010 SWAP Nome do Arquivo Tamanho do Registro Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de
Leia maisDescrição/conteúdo. Código CETIP que identifica o Participante, parte
Derivativos Realizados no Exterior Nome do Arquivo DPOSIÇÃO - DCE Campo Data de Registro Data de Registro do Contrato Código do IF Código do Contrato Conta Registradora Código CETIP que identifica o que
Leia mais1 Receber Arquivos. Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis
1 Sumário 1 Receber Arquivos... 3 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis... 3 1.2 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 9 2 Enviar Arquivos...17 2.1 Registro da Operação de Renda Fixa - Box de
Leia maisCOMUNICADO SPR Nº 005/98
COMUNICADO SPR Nº 005/98 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP comunica que, atendendo demanda de instituições
Leia maisÍndice. Participante 1
Versão: 05/06/2008 Índice Introdução... 2 Identificação dos membros envolvidos nas operações... 5 Identificação de entidades... 6 Familiarizando-se com as funções... 7 Menu de funções (Menu 00)... 7 Apresentação
Leia maisMódulo de Informações de Derivativos. Manual de Operações
Módulo de Informações de Derivativos Manual de Operações Versão: 28/09/2009 Conteúdo Introdução... 1 Conhecendo o Produto...2 Ações dos Botões das Telas...3 Menu Lançamentos... 5 Registro de Informações
Leia maisÍndice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de CPR... 4
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CPR... 4 2 1 Atualizações Atualizado em 05/05/2016-09/10/2015 - Referência Atualização Inclusão da data da versão, conforme comunicado
Leia maisÍndice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/ LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 3 Receber Arquivos... 18 3.1 DRESUMOEMIS CDB...
Leia maisLayout em Implementação
Layout em Implementação Recompra pelo Emissor LFSN e LFSC Atualizado em: 20/05/2019 Comunicados: 007/2019 - VPC Homologação: - Versão: Jun/19 Índice 1 Atualizações... 3 2 Receber Arquivos... 4 2.1 DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN...
Leia maisÍndice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/ DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 3 Receber Arquivos... 18 3.1 DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN...
Leia mais1 CETIP21 - Layout de Arquivos Títulos e Valores Mobiliários
Índice 1 CETIP21 - Layout de Arquivos...2 1.1 Títulos e Valores Mobiliários... 2 1.1.1 Lançamento de Operações... 2 1.1.2 Lançamento de Operações de Compra/Venda Compromissadas Pósfixadas... 9 1.1.3 Atualização
Leia maisConteúdo. Participante 2
Versão: 22/08/2011 Conteúdo 1 - Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio... 3 1.1 - DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis... 3 1.2 - Recibo de Registro de Contrato de Opção Flexível... 10 2
Leia maisAtualizações da Versão Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9
Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9 Lançamentos... 10 Registro de Contrato... 11 Registro de Mercadoria...
Leia maisÍndice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 2.2 ANTECIPACAOTER Antecipação TER... 10 2.3 TAXACAMBIOTER Taxa de Câmbio para Avaliação TER... 12 2 1 Atualizações
Leia maisLayout em Implementação. Termo
Layout em Implementação Termo Atualizado em: 27/02/2018 Comunicado: 004-2018-VPC Homologação: - Versão: mai/2018 Índice 1 Atualizações... 2 2 Receber Arquivos... 3 2.1.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 3
Leia maisÍndice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato de Opção Flexível... 4 2 1 Atualizações Atualizado em 18/09/2015-27/08/2015 - Referência Atualização Postergação para novembro/15,
Leia maisLayout em Implementação. Versão Final da LIG
Layout em Implementação Versão Final da LIG Atualizado em: 13/03/2019 Comunicado: 023/2018 - VPC Homologação: - Versão: março/2019 1 Índice 1 Índice... 2 1. Atualizações... 3 2. Enviar Arquivos... 4 2.1
Leia maisAtualizações da Versão Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações dos Botões das Telas...
Versão: 18/08/2014 Atualizado em: 17/10/2016 Derivativos Realizados no Exterior Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações
Leia maisVersão: 01/07/2013 Atualizado em: 06/09/2013
Versão: 01/07/2013 Atualizado em: 06/09/2013 i Conteúdo Conteúdo Introdução ao Swap... 1 Conhecendo o Produto... 2 Ações dos botões das telas... 5 Lançamento... 7 Registro de Contrato - Fluxo Constante...
Leia maisX(20) 7-26 Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Data X(8) Formato AAAAMMDD Filler X(1022)
1 Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo Tamanho do Registro DPOSICAO Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Caracteres 1056 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema
Leia maisCOMUNICADO SPR N.º 007/94
COMUNICADO SPR N.º 007/94 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, comunica que, a partir do dia 22.09.94,
Leia maisLayout em Implementação. Registro de CRI s
Layout em Implementação Registro de CRI s Atualizado em: 27/02/2018 Comunicado: 004-2018-VPC Homologação: - Versão: mai/2018 1 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1.1 Registro de CRIs...
Leia maisLayout em Implementação. Termo de Opções Flexíveis. Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18
Layout em Implementação Termo de Opções Flexíveis Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/2018 - VPC Homologação: - Versão: Novembro/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivo Novos Arquivos... 4
Leia maisConteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Participante
Versão: 24/10/2011 Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 3 2 Termo de Moedas, e de Nome do Arquivo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: Data do Arquivo Data de
Leia maisCaderno de Fórmulas. DRRC Derivativo Redutor de Risco de Crédito
Elaboração: maio/2018 Última Atualização: 19/10/2018 Apresentação O tem por objetivo orientar os Clientes na compreensão dos parâmetros, da metodologia de cálculo e da forma de exibição dos dados que compõem
Leia mais1 Atualizações. Acerto do formato do campo cotação para fixing sequência 46. Atualizado em. 25/10/2016 Capa Inclusão da data conforme o comunicado.
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 3 Receber Arquivos... 10 3.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 10 3.2 DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)... 17 1 Atualizações
Leia maisCaderno de Fórmulas. Módulo de Termo
Módulo de Termo Elaboração: Fevereiro/2013 Última Atualização: 03/10/2017 Apresentação O Caderno de Fórmulas tem por objetivo orientar os usuários do Termo de Moedas e de Mercadorias (Commodities) sem
Leia maisLayout em Implementação
Layout em Implementação DEVENTOSPREVIA_CEMISSOR e DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR Atualizado em: 21/12/2018 Comunicado: - Homologação: - Versão: Mar/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Depositária Receber
Leia maisLayout em Implementação. Captação Bancária
Layout em Implementação Captação Bancária Atualizado em: 29/01/2019 Comunicado: - Homologação: - Versão: abril/2019 Índice Índice... 2 1. Atualizações... 3 2. Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de LCA /
Leia maisCaderno de Fórmulas. Termo CCP. Elaboração: Agosto/2018 Última Atualização: 17/08/2018 [B] 3
Termo CCP Elaboração: Agosto/2018 Última Atualização: 17/08/2018 [B] 3 Apresentação O tem por objetivo orientar os usuários do com CCP, na compreensão da metodologia de cálculo e dos critérios de precisão
Leia maisO F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA
de dezembro de 07 007/07-DN O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Política de Tarifação de Derivativos de Balcão com Contraparte Central Garantidora (CCP).
Leia maisAtualizações da Versão Introdução Lançamentos... 11
Versão: 28/05/2018 Atualizado em: 28/05/2018 Módulo de Informações de Derivativos Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução... 6 Conhecendo o Produto... 7 Ações dos Botões das Telas... 9 Lançamentos...
Leia maisSISTEMA DE RISCO DO SEGMENTO BM&F SUBSISTEMA DE MARGEM PARA ATIVOS LÍQUIDOS ANEXO III FUTUROS DE MOEDAS E AGROPECUÁRIOS COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
1/2011 Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros SISTEMA DE RISCO DO SEGMENTO BM&F SUBSISTEMA DE MARGEM PARA ATIVOS LÍQUIDOS ANEXO III FUTUROS DE MOEDAS E AGROPECUÁRIOS COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA Neste anexo,
Leia mais6 Especificação dos produtos negociados na BM&F
40 6 Especificação dos produtos negociados na BM&F 6.1 Especificações do Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia 1. Definições Preço unitário (PU): o valor, em pontos, correspondente
Leia maisÍndice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRTC/DIRTL/DIRC/DPGE/LC/ LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 2.2 Exclusão de Registro de CDB/CDBV/DI/DII/DIM/
Leia maisLayout em Implementação
Layout em Implementação DPOSICAOCUSTODIA Atualizado em: 25/03/2019 Comunicados: 007/2019 - VPC Homologação: - Versão: Abr/19 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivo... 4 2.1.1 DPOSICAOCUSTODIA... 4
Leia maisÍndice. 1. Registro de CPR/CRP/NCR Alteração de Registro de CPR/CRP/NCR Registro de LCA/ CDCA/ CRA
Índice 1. Registro de CPR/CRP/NCR... 4 2. Alteração de Registro de CPR/CRP/NCR... 8 3. Registro de LCA/ CDCA/ CRA... 11 Participante 3 Títulos do Agronegócio Nome do Arquivo Tamanho do Registro 1. Registro
Leia maisLayout De Arquivos Informações Custodiantes Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante de Derivativos - CINFD
1 - CONCEITOS BÁSICOS O arquivo CINFD, cujo layout será apresentado, possui informações de controle de posição, balcão, liquidação financeira e administração de colaterais. Os mais diversos tipos de contratos
Leia maisCOMUNICADO SPR N.º 002/94
COMUNICADO SPR N.º 002/94 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, informa os procedimentos a serem adotados
Leia maisConteúdo 1 DPOSICAO_IOF DOPERACAO_IOF Participante 2
19/12/2011 Conteúdo 1 DPOSICAO_IOF... 3 2 DOPERACAO_IOF... 5 Participante 2 IOF Nome do Arquivo Direcionado ao: Participante 1 DPOSICAO_IOF Arquivo enviado diariamente com a posição vigente dos contratos.
Leia maisINTRODUÇÃO 4 ELEGIBILIDADE 7 METODOLOGIA 9 CÁLCULOS DO DELTA ( ) 18 EXEMPLOS 19 I. TERMO DE MOEDAS 19 II. SWAP 23 III. OPÇÕES 25
05/03/2013 INTRODUÇÃO 4 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O IOF 4 RECOLHIMENTO DO TRIBUTO 5 RELATÓRIO ENVIADOS PELAS CÂMARAS 6 ELEGIBILIDADE 7 OPERAÇÕES ELEGÍVEIS À TRIBUTAÇÃO DO IOF 7 OPERAÇÕES INELEGÍVEIS À TRIBUTAÇÃO
Leia maisVersão: 01/07/2013 Atualizado em: 01/07/2013
Versão: 01/07/2013 Atualizado em: 01/07/2013 i Módulo de Informações de Derivativos Conteúdo Introdução... 1 Conhecendo o Produto... 2 Ações dos Botões das Telas... 4 Menu Lançamentos... 5 Registro de
Leia maisLayout em Implementação. Lançamento de Operações Fundos 21
Layout em Implementação Lançamento de Operações Fundos 21 Atualizado em: 27/08/2018 Comunicados: 014/2018 - VPC Homologação: - Versão: nov/2018 1 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Lançamento
Leia maisTESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
TESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 24/07/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 7 3 TESTES... 12 2 INFORMAÇÃO
Leia maisMETODOLOGIA DE CÁLCULO DOS TÍTULOS PÚBLICOS OFERTADOS NO TESOURO DIRETO
METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS TÍTULOS PÚBLICOS OFERTADOS NO TESOURO DIRETO Letras do Tesouro Nacional LTN Características Gerais: Juros: Não há, estão implícitos no deságio do título. Modalidade: Escritural,
Leia maisGUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES
GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES 30/10/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 7 3 CERTIFICAÇÃO... 11 2 INFORMAÇÃO PÚBLICA INTRODUÇÃO O presente documento, denominado
Leia maisCOMUNICADO SMP N.º 003/96
COMUNICADO SMP N.º 003/96 Aos Participantes do Sistema de Moedas de Privatização Securitizar A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, encaminha, em anexo, formulário com metodologia
Leia maisCentral de cursos Prof.Pimentel Curso CPA 10 Educare
QUESTÕES CPA 10 MÓDULO 3 1) O Produto Interno Bruto de uma economia representa, em valores monetários e para determinado período, a soma de todos os bens e serviços a) intermediários e finais, a preço
Leia maisTABELAS PRÁTICAS E ÍNDICES
TABELAS PRÁTICAS E ÍNDICES 4ª PARTE NOTA - A partir de Julho de 2010 só irão constar na agenda impressa as tabelas em vigor. Para consulta às tabelas já extintas consultar agenda on-line. SELIC - TAXAS
Leia maisCarta Circular N.º 312. REF: Consulta de Índices de Preços, Taxas, Moedas e Valores no Menu de Funções.
Carta Circular N.º 312 Aos Participantes de Todos os Sistemas REF: Consulta de Índices de Preços, Taxas, Moedas e Valores no Menu de Funções. A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
Leia maisCONTRATO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL (DDI)
1. Definições CONTRATO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL (DDI) Especificações Contrato (especificações): Dia útil: termos e regras sob os quais as operações serão realizadas e liquidadas. considerar-se-á dia útil,
Leia maisIntrodução aos Derivativos de Crédito... 1. Conhecendo o produto... 2 Ações dos botões das telas... 5. Registro... 7
Versão: 28/12/2009 Conteúdo Introdução aos Derivativos de Crédito... 1 Conhecendo o produto... 2 Ações dos botões das telas... 5 Registro... 7 Registro de Contrato... 8 Atualização de PU/Fator... 20 Informação
Leia maisAtualização da Versão Introdução ao Termo... 6 Conhecendo o Produto... 7 Ações dos Botões das Telas... 9
Conteúdo Atualização da Versão... 3 Introdução ao Termo... 6 Conhecendo o Produto... 7 Ações dos Botões das Telas... 9 Lançamentos... 11 Contrato a Termo de Mercadoria (Commodities)... 12 Registro de Contrato
Leia maisAtualizações da Versão Introdução ao COE... 6 Conhecendo o Produto... 7 Serviço de Atendimento ao Mercado... 8 Ações dos botões das telas...
Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução ao COE... 6 Conhecendo o Produto... 7 Serviço de Atendimento ao Mercado... 8 Ações dos botões das telas... 9 Lançamentos... 10 Registro/Emissão... 11 Marcação
Leia maisGUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES
GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES 27/03/2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 6 3 CERTIFICAÇÃO... 9 2 INFORMAÇÃO PÚBLICA INTRODUÇÃO O presente documento, denominado
Leia maisAssunto:Registro de Cédula de Credito à Exportação CCE e de Nota de Crédito à Exportação NCE SNA.
Comunicado CETIP n o 101/04 12 de novembro de 2004 Assunto:Registro de Cédula de Credito à Exportação CCE e de Nota de Crédito à Exportação NCE SNA. A CETIP Câmara de Custódia e Liquidação, com base no
Leia maisCONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DELIBERAÇÃO Nº 19
CONSELHO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DELIBERAÇÃO Nº 19 O Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos Financeiros, no exercício
Leia maisAtualizações da Versão... 3. Introdução às Opções Flexíveis... 5 Conhecendo o produto... 6 Ações dos botões das telas... 8. Lançamentos...
Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução às Opções Flexíveis... 5 Conhecendo o produto... 6 Ações dos botões das telas... 8 Lançamentos... 9 Registro de Contrato... 10 Registro de Mercadoria...
Leia mais1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro X(01) 6 6 0 Registro Header 3 Ação X(04) 7 10 INCL Registro de STA
Versão: 25/10/2010 TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO Nome do Arquivo Registro de LCA / CDCA Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro
Leia maisSolução dos Problemas Propostos - CAPÍTULO 5 e CAPÍTULO 6
Solução dos Problemas Propostos - CAPÍTULO 5 e CAPÍTULO 6 As respostas indicam como resolver os problemas. Vocês devem utilizar a formulas financeiras do Excel e resolver os problemas em casa ou nas aulas
Leia maisAtualizações da Versão Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6
Versão: 27/05/2016 Atualizado em: 31/05/2016 1 Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6 Consultas... 7 Consulta de Cotações... 8 Consultar
Leia maisCritérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011
Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011 Informamos os procedimentos a serem aplicados durante o mês de maio de 2011 para a apuração dos preços
Leia maisCOMUNICADO SMP N.º 005/96
COMUNICADO SMP N.º 005/96 Aos Participantes do Sistema de Moedas de Privatização Securitizar A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, comunica que, atendendo a solicitação de
Leia mais3. Sistema Financeiro
3. Sistema Financeiro 3.1 Mercados e Instrumentos Financeiros Brasil Bibliografia BMFBOVESPA (2012) 1 Classificação dos títulos de renda fixa no Brasil Os títulos de renda fixa são documentos que comprovam
Leia maisÍndice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Lançamento de Operações COE... 4
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Lançamento de Operações COE... 4 2 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 16/10/2015 - Postergação da versão conforme comunicado 094/15.
Leia maisVersão: 22/08/2011 Atualizado em: 15/02/2012
Versão: 22/08/2011 Atualizado em: 15/02/2012 Conteúdo Introdução... 1 Conhecendo o Produto... 2 Ações dos Botões das Telas... 3 Consultas... 5 Consultar Índices... 6 Diferença entre Datas... 9 Relação
Leia maisCritérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Setembro 2013
Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Setembro 2013 Informamos os procedimentos a serem aplicados durante o mês de setembro de 2013 para a apuração dos
Leia maisDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP. Aula 03 Swaps
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP EAC 0466 Precificação de Deriatios e Outros Produtos Aula 03 Ciências Atuariais 2017 Agenda 1. Conceitos 2. Preço de Swap 3. Swap PRE x DOL 4. Swap DI
Leia maisDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP. Aula 04 Contratos Futuro e a Termo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP EAC 0466 Precificação de Derivativos e Outros Produtos Aula 04 Contratos Futuro e a Termo Ciências Atuariais 2017 Programa 2. Mercado a Termo Mercado
Leia maisAtualização da Versão Introdução ao Termo... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6
Conteúdo Atualização da Versão... 3 Introdução ao Termo... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6 Lançamentos... 7 Contrato a Termo de Moedas... 8 Antecipação... 19 Intermediação de
Leia maisCOMUNICADO SMP N.º 013/98
Aos Participantes do Sistema de Moedas de Privatização - SECURITIZAR COMUNICADO SMP N.º 013/98 A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP - comunica que, de acordo com os Ofícios
Leia maisLayout do Arquivo do imercado. Data: 31/07/2015
Layout do Arquivo do imercado 1 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações 31/07/2015 1.0 Divulgação dos atributos do Arquivo do imercado que substituirá os arquivos CINF e CINFD; além
Leia maisVISÃO GERAL O TESOURO DIRETO O TESOURO DIRETO NA PRÁTICA
TESOURO DIRETO VISÃO GERAL O TESOURO DIRETO O TESOURO DIRETO NA PRÁTICA A DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL Aproximadamente 50% do mercado de renda fixa é composto de títulos públicos Dívida pública: Interna (Títulos
Leia maisManual de Operações. COE - Certificado de Operações Estruturadas
Manual de Operações COE - Certificado de Operações Estruturadas Versão: 11/09/2018 Atualização: 21/11/2018 Conteúdo Atualizações da Versão... 4 Introdução ao COE... 12 Conhecendo o Produto... 13 Serviço
Leia maisAtualizações da Versão... 4
Conteúdo Atualizações da Versão... 4 Introdução ao COE... 11 Conhecendo o Produto... 12 Serviço de Atendimento ao Mercado... 13 Ações dos botões das telas... 14 Lançamentos... 15 Registro/Emissão... 16
Leia maisEAC Precificação de Derivativos e Outros Produtos DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP. Aula 01 Curvas de mercado
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP EAC 0466 Precificação de Derivaivos e Ouros Produos Aula 01 Ciências Auariais 2017 Agenda 1. Mark o Model (MM) 2. Curva a Termo x Curva Spo 3. Curva de
Leia maisPaulo Roberto Mendonça Superintendente Geral
COMUNICADO SPR Nº 007/02 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP comunica que, atendendo demanda de instituições
Leia maisArquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos
Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação Relatório de Definições de Arquivos Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA, a serem utilizados no processo
Leia maisSIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 12ª e 13ª Séries da 1ª Emissão de CRI s
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2016 12ª e 13ª Séries da 1ª Emissão de CRI s Abril/2017 Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017
Leia mais3. Sistema Financeiro
3. Sistema Financeiro 3.1 Mercados e Instrumentos Financeiros Brasil Títulos de Renda Fixa Bibliografia BMFBOVESPA (2012) 1 Mercado de Títulos Mercadode títulos - classificaçãosegundo retorno dos ativos
Leia maisCOE - Certificado de Operações Estruturadas. Biblioteca de Estruturas COE
COE - Certificado de Operações Estruturadas Biblioteca de Estruturas COE Versão 1.3 Novembro/15 Data Versão Descrição Fev/2014 1.1. Versão Inicial Maio/2014 1.2. 1. Características Funcionais do COE Inclusão
Leia maisMemorial Índices Atualizações Monetárias
Memorial Índices Atualizações Monetárias Lista de índices Índice BTN Bônus do Tesouro Nacional Câmbio - Boliviano Bolívia - Compra e Venda Câmbio - Guarani Paraguai - Compra e Venda Câmbio - Iene Japão
Leia maisCOMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº001/01. Ref.: Contratos a Termo de Moeda Sem Entrega Física.
COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº001/01 Aos Participantes do Sistema de Contratos a Termo Ref.: Contratos a Termo de Moeda Sem Entrega Física. A Central de Custódia e de Liquidação Financeira
Leia maisCálculo da Rentabilidade dos Títulos Públicos ofertados no Tesouro Direto. Notas do Tesouro Nacional, série B NTN-B
Cálculo da Rentabilidade dos Títulos Públicos ofertados no Tesouro Direto Notas do Tesouro Nacional, série B NTN-B A Nota do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B) é um título pós-fixado, cuja rentabilidade
Leia maisOperação 1: Swap Pré x CDI
Operação 1: Swap Pré x CDI Dados da Operação: Situação após 70 dias Valor Contratado: 1.000.000 CDI decorrido: 3,77% Prazo: 180 dias Prazo a decorrer: 110 dias Taxa Ativa (Pré): 22,50% a.a. Taxa pré p/
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO ibalcão DERIVATIVOS (Produção) Sistema de Registro
ibalcão DERIVATIVOS (Produção) Sistema de Registro 15/02/2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO NOTA... 3 1 INTRODUÇÃO... 6 2 REGISTRO DE OPERAÇÕES... 11 3 EVENTOS... 49 4 CONSULTAS... 78 5 DISPOSIÇÕES FINAIS...
Leia maisO F Í C I O C I R C U L A R. Membros de Compensação, Corretoras Membros e Operadores Especiais.
29 de maio de 2008 006/2008-DP O F Í C I O C I R C U L A R Membros de Compensação, Corretoras Membros e Operadores Especiais. Ref.: Margem de Garantia e Limites de Preço para os Contratos a Termo e de
Leia maisANO XXVI ª SEMANA DE AGOSTO DE 2015 BOLETIM INFORMARE Nº 32/2015
ANO XXVI - 2015-1ª SEMANA DE AGOSTO DE 2015 BOLETIM INFORMARE Nº 32/2015 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA TAXAS DE CÂMBIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA ATUALIZAÇÃO EM
Leia maisMANUAL DE NORMAS SWAP ÍNDICE CAPÍTULO I DO OBJETIVO 3 CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES 3 CAPÍTULO III DOS PARTICIPANTES 4 CAPÍTULO IV DO SWAP 4
2 / 10 MANUAL DE NORMAS SWAP ÍNDICE CAPÍTULO I DO OBJETIVO 3 CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES 3 CAPÍTULO III DOS PARTICIPANTES 4 CAPÍTULO IV DO SWAP 4 CAPÍTULO V DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 6 SEÇÃO I DO PROCEDIMENTO
Leia maisLayout em Implementação
Layout em Implementação Novas adaptações para implementação dos regimes de registro e de depósito centralizado para os ativos financeiros, previstos na Resolução CMN 4.593/2017 Atualizado em: 15/01/2019
Leia maisLFT Letras Financeiras do Tesouro
1 Definição 2 Títulos 1 Definição A dívida pública é o conjunto de todas as necessidades geradas na administração do orçamento aprovado para o exercício vigente, a Secretária do Tesouro Nacional atua no
Leia maisTÍTULOS PÚBLICOS Leilões Ofertas públicas para pessoas físicas Tesouro Direto
TÍTULOS PÚBLICOS Os títulos são de emissão do governo federal, no mercado interno, sob as formas: 1. Ofertas públicas para instituições financeiras (Leilões), 2. Ofertas públicas para pessoas físicas (Tesouro
Leia maisIntrodução às Opções Flexíveis... 5. Registro... 9. Operações... 69. Consultas... 89. Informações Adicionais... 98
Versão:10/12/2012 Atualizado em: 07/08/2013 i Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio, Ações ou Índices Conteúdo Introdução às Opções Flexíveis... 5 Conhecendo o produto... 6 Ações dos botões das telas...
Leia mais1. Glossário Funcionamento da Ferramenta CALC Utilização da Ferramenta CALC Acesso... 8
SUMÁRIO 1. Glossário... 4 2. Funcionamento da Ferramenta CALC... 6 2.1 Utilização da Ferramenta CALC... 6 2.1.1 Acesso... 8 2.2 Manutenção da Base da Ferramenta CALC... 8 2.2.1 Cobertura... 8 2.2.2 Inclusões...
Leia maisSwaps. José Valentim Machado Vicente, D. Sc. Aula 4 1
Swaps José Valentim Machado Vicente, D. Sc. jose.valentim@gmail.com Aula 4 1 Conteúdo da Aula Introdução. Liquidação do Contrato de Swap. Swap DI x Pré. Swap Dólar x DI. Aula 4 2 Introdução Os swaps são
Leia maisMINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PORTARIA N 643, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015.
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PORTARIA N 643, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. O Subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional Substituto, no uso das atribuições que
Leia mais