Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771"

Transcrição

1 Versão: 25/10/2010

2 SWAP Nome do Arquivo Tamanho do Registro Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da Operação 9(04) 7-10 Código identificador da operação e 0301 Participante que gerou o arquivo X(20) Data 9(08) Registro Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operação. Formato: AAAAMMDD. Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1 Código operação 9(04) 7-10 Código identificador da operação e 0301 Meu Número 9(10) Código de controle atribuído pelo participante Parte 9(08) Código CETIP da Instituição lançadora da operação. CPF/CNPJ Cliente Parte X(14) CNPJ ou CPF quando for Cliente CestaGarantiasParte 9(02) Verifica se parte possui cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO x(10) BRANCO Contraparte 9(08) Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CNPJ ou CPF quando for X (14) Contraparte Cliente Verifica se ContraParte CestaGarantiasContraParte 9(02) possui cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO x(10) BRANCO Data início 9(08) Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data vencimento 9(08) Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. 2

3 Tipo de Adesão 9(02) Informação sobre o contrato. Possíveis valores: 0 (SEM ADESAO), 1 (CGD), 2(CSA), 3(CGD/CSA) Valor base 9(10)v9(02) Valor base do contrato. BRANCO X(02) BRANCO Agenda de Prêmio 9(02) Paga prêmio. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO X(02) BRANCO Observação X(100) Observações quanto às características do contrato. Data da operação quando a Data operação mesma for pactuada a termo, 9(08) termo com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Código do indexador de correção da operação a termo. Índice Termo 9(02) Possíveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Percentual Termo 9(03)v9(02) Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. PU Inicial 9(10)v9(08) PU Inicial para operação a termo = VCP Tipo/Classe 9(05) Descrição X(320) Denomionação para operação a termo = VCP Juros a cada 9(10) Número Período 9(02) Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data inicio Data de inicio de pagamento de 9(08) pagamento juros juros. Formato: AAAAMMDD. Amortização a cada 9(10) Numero Período 9(02) Possíveis valores: 00 (Dias Úteis), 01 (Dias Corridos), 02 (Meses), 03 (Na Data de Vencimento), 04 (Sem Troca Amortização) Data inicio pagamento amortização 9(08) Data de inicio de pagamento de amortizaçao. Formato: AAAAMMDD. Tipo de amortização 9(02) Possíveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente) Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte. 3

4 Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27(LIBOR), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada da Parte. BRANCO 9(22) BRANCO Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato do ContraParte. Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Contraparte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada do Contraparte. BRANCO 9(52) BRANCO Pu inicial 9(10)v9(08) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para Parte. Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denominação para Parte. Preço unitário do índice na data Pu inicial 9(10)v9(08) de início, no caso de código =00 para ContraParte. Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denominação para Contraparte. Cupom Limpo Parte 9(03)v9(07) Cotação Cupom Limpo Curva Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 9(02) Parte (D-2), 03 (D-3). Cupom Limpo Cotação Cupom Limpo Curva 9(03)v9(07) Contraparte Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 9(02) Contraparte (D-2), 03 (D-3). 4

5 moeda periodo Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo classe 9(05) Cupom Limpo/Outros- Cotação Aliquota - IR (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. moeda periodo 9(02) (02) (03)v9(07) 9(02) 9(02) Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo Classe 9(05) Outros-Cotação Aliquota - IR 9(03)v9(07) moeda da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo da Parte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D- 3). Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Outros - Cotação da Parte. Aliquota - IR da Parte. Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte. Taxa, fator ou limite superior da Parte. moeda da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo da Contraparte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Outros - Cotação da ContraParte. Aliquota - IR da ContraParte. 5

6 Taxa, fator ou valor limite inferior da (FLOOR) ContraParte. Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros 9(03)v9(04) Troca de Fluxo 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros 9(03)v9(07) 9(03)v9(04) Troca de Fluxo 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo Classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR (FLOOR) - Perc. 9(03)v9(07) Taxa, fator ou limite superior da ContraParte. Taxa Juros Parte. Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR Parte. (FLOOR) - Perc. Parte. Limite superior (CAP) - Perc. Parte. Taxa Juros ContraParte. Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR ContraParte. (FLOOR) - Perc. ContraParte. 6

7 Limite superior Limite superior (CAP) - Perc. (CAP) - Perc ContraParte. BRANCO 9(110) BRANCO Estrategia X(11) Código da Estrategia (Fim) 7

8 SWAP Nome do Arquivo Tamanho do Registro Registro de Contrato Fluxo Não Constante Caracteres: 1771 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da Código identificador da operação e 9(04) 7-10 Operação 0301 Participante Nome Simplificado do Participante que que gerou X(20) gerou o arquivo o arquivo Data 9(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD. Registro Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1 Código operação 9(04) 7-10 Código identificador da operação e 0301 Meu Número 9(10) Código de controle atribuído pelo participante Parte 9(08) Código CETIP da Instituição lançadora da operação. CPF/CNPJ Cliente Parte X(14) CNPJ ou CPF quando for Cliente Cesta Garantia Parte 9(02) Verifica se parte possui cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO X(10) BRANCO Contraparte 9(08) Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente Contraparte X (14) CNPJ ou CPF quando for Cliente Verifica se ContraParte possui Cesta Garnatias 9(02) cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e ContraParte 01 (não) BRANCO X(10) BRANCO Data início 9(08) Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data vencimento 9(08) Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. Tipo de Adesão 9(02) Informação sobre o contrato. Possíveis valores: 0 (SEM ADESAO), 1 (CGD), 2(CSA), 3(CGD/CSA) Valor base 9(10)v9(02) Valor base do contrato. BRANCO X(02) BRANCO 8

9 Agenda de Paga prêmio. Possíveis valores: 00 9(02) Prêmio (sim) e 01 (não) BRANCO X(02) BRANCO Observação X(100) Observações quanto às características do contrato. Data operação 9(08) Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Índice Termo 9(02) Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Percentual a ser aplicado sobre o Percentual indexador que o Participante quer 9(03)v9(02) Termo que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. PU Inicial 9(10)v9(08) PU Inicial para operação a termo = VCP Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denomionação para operação a termo = VCP BRANCO X(42) BRANCO Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte. Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 00 (VCP), 03 (DI), 15 (DOLAR), 27 (LIBOR), 29 (TJMI), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada da Parte. BRANCO 9(22) BRANCO Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato do ContraParte. Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 00 (VCP), 03 (DI), 15 (DOLAR), 27 (LIBOR), 29 (TJMI), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO 9

10 Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada do Contraparte. BRANCO 9(52) BRANCO Pu inicial 9(10)v9(08) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para Parte. Tipo/Classe 9(05) Consultar Código no Sistema Denominação X(320) Denominação para Parte. Pu inicial 9(10)v9(08) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para ContraParte. Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denominação para Contraparte. Cupom Limpo Cotação Cupom Limpo Curva 9(03)v9(07) Parte Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D- 9(02) Parte 2), 03 (D-3). Cupom Limpo Cotação Cupom Limpo Curva 9(03)v9(07) Contraparte Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D- 9(02) Contraparte 2), 03 (D-3). moeda da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 9(02) moeda 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo 9(02) Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo Classe 9(05) periodo da Parte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo/Outros- 9(03)v9(07) Outros - Cotação da Parte. Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR da Parte. (FLOOR) - Perc Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte. 10

11 Limite superior Taxa, fator ou limite superior da (CAP) - Perc. Parte. moeda da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 9(02) moeda 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo 9(02) Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo classe 9(05) periodo da Contraparte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D- 3). Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo/Outros- 9(03)v9(07) Outros - Cotação da ContraParte. Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR da ContraParte. Taxa, fator ou valor limite inferior (FLOOR) - Perc. da ContraParte. Limite superior Taxa, fator ou limite superior da (CAP) - Perc. ContraParte. Taxa Juros 9(03)v9(04) Taxa Juros Parte. Troca de Fluxo 9(02) Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial 9(02) Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Tipo classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação 9(03)v9(07) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR Parte. (FLOOR) - Perc (FLOOR) - Perc. Parte. Limite superior (CAP) - Perc Limite superior (CAP) - Perc. Parte. Taxa Juros 9(03)v9(04) Taxa Juros ContraParte. Troca de Fluxo 9(02) Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). 11

12 Variação Cambial 9(02) Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Tipo classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação 9(03)v9(07) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR ContraParte. (FLOOR) - Perc (FLOOR) - Perc. ContraParte. Limite superior Limite superior (CAP) - Perc (CAP) - Perc. ContraParte. BRANCO 9(110) BRANCO Estrategia X(11) Código da Estratégia (Fim) 12

13 Tabelas de Domínios do Tipo Classe Registro Swap TIPO CLASSE ID Lista de Domínios 0011 TJMI 0012 Libor 0013 TJLP 0014 DI 0015 Prefixado 0016 Selic 0017 US$ Australia 0018 US$ Canada 0019 US$ N.Zelandia 0020 US$ Cingapura 0021 US$ Spot 0022 Euro Spot 0023 Coroa Suecia 0024 Lira Turquia 0025 Libra Inglesa 0026 Iene Spot 0027 Yuan China 0028 Rand Africa Sul 0029 Paridade Moedas 0030 Commodity Agric 0031 Commodity Metal 0032 Commodity Ener 0033 I.P.Merc Nac 0034 I.P.Merc Inter 0035 Ind. Acao Nac 0036 Ind. Acao Inter 0037 Acoes Nac 0038 Acoes Inter 0039 Atvs Priv Nac 0040 Atvs Priv Inter 0041 Atvs Pub Nac 0042 Atvs Pub Inter 0043 Cts Fdos Nac 0044 Cts Fdos Inter 0048 Ind Risco Cred 0049 Peso Filipino 0050 Ringgit Malásia 0051 Rúpia Índia 0052 Rúpia Indonésia 0053 Coroa Noruega 13

14 0054 Franco Suiço 0055 Coroa Dinamarca 0056 Florim Hungaro 0057 SAR/RIAL-Arabia 0058 QAR/RIAL-Catar 0059 PESO/COLOMBIA 0060 DIRHAM/EM.ARAB 0061 PESO/CHILE 0062 RUBLO/RUSSIA 0063 I.INT COMMODITY 0064 DINAR/KWAIT 0065 NV LEU/ROMÊNIA 0066 NV DÓLAR/TAIWAN 0067 DONGUE/VIETNAN 0068 ZLOTY/POLÔNIA 0069 PESO/MEXICO 0070 TR 0071 EURIBOR 0072 SOL Peruano 0073 Estratégia 0074 PESO ARGENTINO 0075 Ibovespa de liquidação de D PETR4 Cotação de fechamento de D VALE5 Cotação de fechamento de D TNLP4 Cotação de fechamento de D BBDC4 Cotação de fechamento de D ELET3 Cotação de fechamento de D NETC4 Cotação de fechamento de D BRKM5 Cotação de fechamento de D PRGA3 Cotação de fechamento de D CSNA3 Cotação de fechamento de D LAME4 Cotação de fechamento de D GGBR4 Cotação de fechamento de D BVMF3 Cotação de fechamento de D ETF Nacional 0089 ETF Internacional 14

15 Tabelas de Domínios para o Tipo Classe no campo Variação Cambiais para TJMI e Libor: ID Registro Swap VARIAÇÃO CAMBIAL TJMI/LIBOR Lista de Domínios 0017 US$ Austrália 0018 US$ Canadá 0054 Franco Suíço 15

Registro. Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja)

Registro. Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja) Versão: 25/10/2010 SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) Tipo de Contrato Data Contrato Participante Campo Registro Descrição Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 (NÃO CONSTANTE)

Leia mais

REGISTRO. Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1.

REGISTRO. Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1. 1 Swap SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) REGISTRO Campo Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 Tipo de Contrato (NÃO CONSTANTE) ou 02 (PAGAMENTO FINAL) Data Data Contrato

Leia mais

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato de Opção Flexível... 4 2 1 Atualizações Atualizado em 18/09/2015-27/08/2015 - Referência Atualização Postergação para novembro/15,

Leia mais

Layout em Implementação. Termo de Opções Flexíveis. Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18

Layout em Implementação. Termo de Opções Flexíveis. Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18 Layout em Implementação Termo de Opções Flexíveis Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/2018 - VPC Homologação: - Versão: Novembro/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivo Novos Arquivos... 4

Leia mais

1 Receber Arquivos. Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis

1 Receber Arquivos. Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis 1 Sumário 1 Receber Arquivos... 3 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis... 3 1.2 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 9 2 Enviar Arquivos...17 2.1 Registro da Operação de Renda Fixa - Box de

Leia mais

X(20) 7-26 Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Data X(8) Formato AAAAMMDD Filler X(1022)

X(20) 7-26 Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Data X(8) Formato AAAAMMDD Filler X(1022) 1 Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo Tamanho do Registro DPOSICAO Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Caracteres 1056 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema

Leia mais

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de CPR... 4

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de CPR... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CPR... 4 2 1 Atualizações Atualizado em 05/05/2016-09/10/2015 - Referência Atualização Inclusão da data da versão, conforme comunicado

Leia mais

Descrição/conteúdo. Código CETIP que identifica o Participante, parte

Descrição/conteúdo. Código CETIP que identifica o Participante, parte Derivativos Realizados no Exterior Nome do Arquivo DPOSIÇÃO - DCE Campo Data de Registro Data de Registro do Contrato Código do IF Código do Contrato Conta Registradora Código CETIP que identifica o que

Leia mais

Curvas Disponíveis para VCP (Consulta de Tipo Classe)... 3. Moedas... 4. Taxas... 6. Commodities... 8. Índices... 10. Ações... 16. Ativos...

Curvas Disponíveis para VCP (Consulta de Tipo Classe)... 3. Moedas... 4. Taxas... 6. Commodities... 8. Índices... 10. Ações... 16. Ativos... Versão: 24/10/2011 Conteúdo s Disponíveis para (Consulta de Tipo Classe)... 3 Moedas... 4 Taxas... 6 Commodities... 8 Índices... 10 Ações... 16 Ativos... 19 Estratégia... 21 Paridade de Moedas... 22 2

Leia mais

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 2.2 ANTECIPACAOTER Antecipação TER... 10 2.3 TAXACAMBIOTER Taxa de Câmbio para Avaliação TER... 12 2 1 Atualizações

Leia mais

Layout em Implementação. Termo

Layout em Implementação. Termo Layout em Implementação Termo Atualizado em: 27/02/2018 Comunicado: 004-2018-VPC Homologação: - Versão: mai/2018 Índice 1 Atualizações... 2 2 Receber Arquivos... 3 2.1.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 3

Leia mais

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/ LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 3 Receber Arquivos... 18 3.1 DRESUMOEMIS CDB...

Leia mais

1 CETIP21 - Layout de Arquivos Títulos e Valores Mobiliários

1 CETIP21 - Layout de Arquivos Títulos e Valores Mobiliários Índice 1 CETIP21 - Layout de Arquivos...2 1.1 Títulos e Valores Mobiliários... 2 1.1.1 Lançamento de Operações... 2 1.1.2 Lançamento de Operações de Compra/Venda Compromissadas Pósfixadas... 9 1.1.3 Atualização

Leia mais

Layout em Implementação

Layout em Implementação Layout em Implementação Recompra pelo Emissor LFSN e LFSC Atualizado em: 20/05/2019 Comunicados: 007/2019 - VPC Homologação: - Versão: Jun/19 Índice 1 Atualizações... 3 2 Receber Arquivos... 4 2.1 DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN...

Leia mais

Layout em Implementação. Versão Final da LIG

Layout em Implementação. Versão Final da LIG Layout em Implementação Versão Final da LIG Atualizado em: 13/03/2019 Comunicado: 023/2018 - VPC Homologação: - Versão: março/2019 1 Índice 1 Índice... 2 1. Atualizações... 3 2. Enviar Arquivos... 4 2.1

Leia mais

Conteúdo. Participante 2

Conteúdo. Participante 2 Versão: 22/08/2011 Conteúdo 1 - Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio... 3 1.1 - DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis... 3 1.2 - Recibo de Registro de Contrato de Opção Flexível... 10 2

Leia mais

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/ DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 3 Receber Arquivos... 18 3.1 DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN...

Leia mais

Versão: 01/07/2013 Atualizado em: 06/09/2013

Versão: 01/07/2013 Atualizado em: 06/09/2013 Versão: 01/07/2013 Atualizado em: 06/09/2013 i Conteúdo Conteúdo Introdução ao Swap... 1 Conhecendo o Produto... 2 Ações dos botões das telas... 5 Lançamento... 7 Registro de Contrato - Fluxo Constante...

Leia mais

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES 1 16/06/09 16/07/09 16/08/09 16/09/09 16/10/09 16/11/09 16/12/09 16/01/10 16/02/10 16/03/10 16/04/10 16/05/10 16/06/10 16/07/10 16/08/10 16/09/10 16/10/10

Leia mais

1 Atualizações. Acerto do formato do campo cotação para fixing sequência 46. Atualizado em. 25/10/2016 Capa Inclusão da data conforme o comunicado.

1 Atualizações. Acerto do formato do campo cotação para fixing sequência 46. Atualizado em. 25/10/2016 Capa Inclusão da data conforme o comunicado. Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 3 Receber Arquivos... 10 3.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 10 3.2 DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)... 17 1 Atualizações

Leia mais

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES 17/05/11 17/06/11 17/07/11 17/08/11 17/09/11 17/10/11 17/11/11 17/12/11 17/01/12 17/02/12 17/03/12 17/04/12 17/05/12 17/06/12 17/07/12 17/08/12 17/09/12

Leia mais

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES 14/06/11 12/07/11 09/08/11 06/09/11 04/10/11 01/11/11 29/11/11 27/12/11 24/01/12 21/02/12 20/03/12 17/04/12 15/05/12 12/06/12 10/07/12 07/08/12 04/09/12

Leia mais

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES 27/04/11 27/05/11 27/06/11 27/07/11 27/08/11 27/09/11 27/10/11 27/11/11 27/12/11 27/01/12 27/02/12 27/03/12 27/04/12 27/05/12 27/06/12 27/07/12 27/08/12

Leia mais

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES 10/11/11 08/12/11 05/01/12 02/02/12 01/03/12 29/03/12 26/04/12 24/05/12 21/06/12 19/07/12 16/08/12 13/09/12 11/10/12 08/11/12 06/12/12 03/01/13 31/01/13

Leia mais

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES

MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES MOEDAS, JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS E COMMODITIES 23/09/11 21/10/11 18/11/11 16/12/11 13/01/12 10/02/12 09/03/12 06/04/12 04/05/12 01/06/12 29/06/12 27/07/12 24/08/12 21/09/12 19/10/12 16/11/12 14/12/12

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Ibovespa frustra expectativas Com movimento não aguardado pelo mercado, o Ibovespa reduziu 4,0% na semana dos dias 13 a 20 de maio. A forte elevação nos preços dos alimentos e remédios exerceu pressão

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Juros reais em baixa No período entre os dias 06 e 13 de maio, o IPCA projetado para os próximos 12 meses apresentou queda, da mesma forma a estimativa para o fechamento de 2017. A estrutura a termo da

Leia mais

Atualizações da Versão Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9

Atualizações da Versão Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9 Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9 Lançamentos... 10 Registro de Contrato... 11 Registro de Mercadoria...

Leia mais

Layout em Implementação

Layout em Implementação Layout em Implementação DPOSICAOCUSTODIA Atualizado em: 25/03/2019 Comunicados: 007/2019 - VPC Homologação: - Versão: Abr/19 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivo... 4 2.1.1 DPOSICAOCUSTODIA... 4

Leia mais

Módulo de Informações de Derivativos. Manual de Operações

Módulo de Informações de Derivativos. Manual de Operações Módulo de Informações de Derivativos Manual de Operações Versão: 28/09/2009 Conteúdo Introdução... 1 Conhecendo o Produto...2 Ações dos Botões das Telas...3 Menu Lançamentos... 5 Registro de Informações

Leia mais

Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Participante

Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Participante Versão: 24/10/2011 Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 3 2 Termo de Moedas, e de Nome do Arquivo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: Data do Arquivo Data de

Leia mais

MERCADO INTERNACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL MERCADO INTERNACIONAL JUROS TAXA DE JUROS DO TÍTULO DE 10 ANOS DO TESOURO AMERICANO 2006-2013. Fonte: Bloomberg ESTADOS UNIDOS: TAXAS DE JUROS DE 10 ANOS (% a.a.) 15/08/14 05/09/14 26/09/14 17/10/14 07/11/14

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Redução da Selic no segundo semestre? A semana do dia 15 ao 22 de abril trouxe nova revisão nas projeções de inflação, favorecida pelo forte desaquecimento da economia e pela recente apreciação cambial.

Leia mais

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS TAXA DE JUROS DO TÍTULO DE 10 ANOS DO TESOURO AMERICANO 2006-2013. Fonte: Bloomberg ESTADOS UNIDOS: TAXAS DE JUROS DE 10 ANOS (% a.a.) 03/04/14

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Expectativas inflacionárias mantêm-se em queda Na semana entre os dias 22 e 29 de abril, ainda que com menor intensidade, as expectativas inflacionárias voltaram a se reduzir. O comportamento da taxa de

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO De olho no BREXIT A semana do dia 03 ao 10 de junho ficou marcada pelos impactos na volatilidade dos mercados de risco de uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia (BREXIT). A manutenção da Selic

Leia mais

Layout De Arquivos Informações Custodiantes Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante de Derivativos - CINFD

Layout De Arquivos Informações Custodiantes Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante de Derivativos - CINFD 1 - CONCEITOS BÁSICOS O arquivo CINFD, cujo layout será apresentado, possui informações de controle de posição, balcão, liquidação financeira e administração de colaterais. Os mais diversos tipos de contratos

Leia mais

JUROS, BOLSAS NTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES

JUROS, BOLSAS NTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS, BOLSAS NTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS 26/08/13 16/09/13 07/10/13 28/10/13 18/11/13 09/12/13 30/12/13 20/01/14 10/02/14 03/03/14 24/03/14 14/04/14 05/05/14 26/05/14 16/06/14 07/07/14 28/07/14

Leia mais

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS 21/02/14 14/03/14 04/04/14 25/04/14 16/05/14 06/06/14 27/06/14 18/07/14 08/08/14 29/08/14 19/09/14 10/10/14 31/10/14 21/11/14 12/12/14 02/01/15

Leia mais

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS 23/01/14 13/02/14 06/03/14 27/03/14 17/04/14 08/05/14 29/05/14 19/06/14 10/07/14 31/07/14 21/08/14 11/09/14 02/10/14 23/10/14 13/11/14 04/12/14

Leia mais

Índice. 1. Registro de CPR/CRP/NCR Alteração de Registro de CPR/CRP/NCR Registro de LCA/ CDCA/ CRA

Índice. 1. Registro de CPR/CRP/NCR Alteração de Registro de CPR/CRP/NCR Registro de LCA/ CDCA/ CRA Índice 1. Registro de CPR/CRP/NCR... 4 2. Alteração de Registro de CPR/CRP/NCR... 8 3. Registro de LCA/ CDCA/ CRA... 11 Participante 3 Títulos do Agronegócio Nome do Arquivo Tamanho do Registro 1. Registro

Leia mais

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES

JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS, BOLSAS INTERNACIONAIS, MOEDAS E COMMODITIES JUROS 24/12/13 14/01/14 04/02/14 25/02/14 18/03/14 08/04/14 29/04/14 20/05/14 10/06/14 01/07/14 22/07/14 12/08/14 02/09/14 23/09/14 14/10/14 04/11/14

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Real mais valorizado Durante a semana do dia 22 a 29 de julho, o mercado ficou à espera da ata do Copom que confirmou a intenção do Banco Central em trazer a inflação para o centro da meta, praticamente

Leia mais

Conteúdo 1 DPOSICAO_IOF DOPERACAO_IOF Participante 2

Conteúdo 1 DPOSICAO_IOF DOPERACAO_IOF Participante 2 19/12/2011 Conteúdo 1 DPOSICAO_IOF... 3 2 DOPERACAO_IOF... 5 Participante 2 IOF Nome do Arquivo Direcionado ao: Participante 1 DPOSICAO_IOF Arquivo enviado diariamente com a posição vigente dos contratos.

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Efeitos limitados do BREXIT O comportamento das variáveis de mercado entre os dias 17 e 24 de junho foi fundamentalmente influenciado pelos sentimentos acerca do BREXIT. Com os prováveis desdobramentos

Leia mais

Layout em Implementação. Registro de CRI s

Layout em Implementação. Registro de CRI s Layout em Implementação Registro de CRI s Atualizado em: 27/02/2018 Comunicado: 004-2018-VPC Homologação: - Versão: mai/2018 1 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1.1 Registro de CRIs...

Leia mais

INTRODUÇÃO 4 ELEGIBILIDADE 7 METODOLOGIA 9 CÁLCULOS DO DELTA ( ) 18 EXEMPLOS 19 I. TERMO DE MOEDAS 19 II. SWAP 23 III. OPÇÕES 25

INTRODUÇÃO 4 ELEGIBILIDADE 7 METODOLOGIA 9 CÁLCULOS DO DELTA ( ) 18 EXEMPLOS 19 I. TERMO DE MOEDAS 19 II. SWAP 23 III. OPÇÕES 25 05/03/2013 INTRODUÇÃO 4 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O IOF 4 RECOLHIMENTO DO TRIBUTO 5 RELATÓRIO ENVIADOS PELAS CÂMARAS 6 ELEGIBILIDADE 7 OPERAÇÕES ELEGÍVEIS À TRIBUTAÇÃO DO IOF 7 OPERAÇÕES INELEGÍVEIS À TRIBUTAÇÃO

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Seguindo os ventos externos A projeção do IPCA para os próximos 12 meses voltou a apresentar queda, contudo mesmo a estimativa para 2017 está ainda distante do centro da meta. Apesar das incertezas locais,

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Ancoragem das expectativas inflacionárias Por motivos internos e externos, na semana de 08 a 15 de abril, o prêmio de risco soberano brasileiro reduziu-se em 48 pontos básicos. A expectativa de um eventual

Leia mais

Layout em Implementação

Layout em Implementação Layout em Implementação DEVENTOSPREVIA_CEMISSOR e DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR Atualizado em: 21/12/2018 Comunicado: - Homologação: - Versão: Mar/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Depositária Receber

Leia mais

Atualizações da Versão Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações dos Botões das Telas...

Atualizações da Versão Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações dos Botões das Telas... Versão: 18/08/2014 Atualizado em: 17/10/2016 Derivativos Realizados no Exterior Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Readequação nos juros de curto prazo Expectativas de inflação Na semana do dia 24 de junho ao 01 de julho, as incertezas quanto aos prováveis desdobramentos do Brexit não foram capazes de afetar negativamente

Leia mais

Layout em Implementação. Captação Bancária

Layout em Implementação. Captação Bancária Layout em Implementação Captação Bancária Atualizado em: 29/01/2019 Comunicado: - Homologação: - Versão: abril/2019 Índice Índice... 2 1. Atualizações... 3 2. Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de LCA /

Leia mais

Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18

Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18 Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1.1 Registro de Condições do Lastro... 4 2 1 Atualizações Atualizado em

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO fev/15 FED sinaliza ritmo mais lento para a alta dos juros Ainda que cercada de incertezas originadas por eventos não econômicos, a semana de 11 a 18 de março sinalizou moderação do processo de normalização

Leia mais

Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Data X(10) 1-10 Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD.

Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Data X(10) 1-10 Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD. Termo de Moedas Nome do Arquivo Registro de Contrato do Participante Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Data X(10) 1-10 Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD. Registro Campo Formato Posição

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Redução lenta nas expectativas inflacionárias Aliadas ao cenário doméstico repleto de incertezas, as condições da economia global sofreram, na semana do dia 01 a 08 de abril, alguma deterioração nas cotações

Leia mais

Caderno de Fórmulas. DRRC Derivativo Redutor de Risco de Crédito

Caderno de Fórmulas. DRRC Derivativo Redutor de Risco de Crédito Elaboração: maio/2018 Última Atualização: 19/10/2018 Apresentação O tem por objetivo orientar os Clientes na compreensão dos parâmetros, da metodologia de cálculo e da forma de exibição dos dados que compõem

Leia mais

COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº001/01. Ref.: Contratos a Termo de Moeda Sem Entrega Física.

COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº001/01. Ref.: Contratos a Termo de Moeda Sem Entrega Física. COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº001/01 Aos Participantes do Sistema de Contratos a Termo Ref.: Contratos a Termo de Moeda Sem Entrega Física. A Central de Custódia e de Liquidação Financeira

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Menor aversão ao risco, mesmo com incertezas domésticas A semana do dia 24 de março a primeiro de abril ficou marcada por movimentos favoráveis no mercado de câmbio e de juros, nas expectativas inflacionárias

Leia mais

COMUNICADO SPR N.º 007/94

COMUNICADO SPR N.º 007/94 COMUNICADO SPR N.º 007/94 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, comunica que, a partir do dia 22.09.94,

Leia mais

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA de dezembro de 07 007/07-DN O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Política de Tarifação de Derivativos de Balcão com Contraparte Central Garantidora (CCP).

Leia mais

Layout em Implementação. Lançamento de Operações Fundos 21

Layout em Implementação. Lançamento de Operações Fundos 21 Layout em Implementação Lançamento de Operações Fundos 21 Atualizado em: 27/08/2018 Comunicados: 014/2018 - VPC Homologação: - Versão: nov/2018 1 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Lançamento

Leia mais

TESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

TESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA TESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 24/07/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 7 3 TESTES... 12 2 INFORMAÇÃO

Leia mais

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Lançamento de Operações COE... 4

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Lançamento de Operações COE... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Lançamento de Operações COE... 4 2 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 16/10/2015 - Postergação da versão conforme comunicado 094/15.

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO Liquidez internacional e prêmios de risco A semana encerrada em 05 de agosto continuou a mostrar os reflexos do elevado grau de liquidez no mercado financeiro internacional com efeitos nos mercados de

Leia mais

Índice. Participante 1

Índice. Participante 1 Versão: 05/06/2008 Índice Introdução... 2 Identificação dos membros envolvidos nas operações... 5 Identificação de entidades... 6 Familiarizando-se com as funções... 7 Menu de funções (Menu 00)... 7 Apresentação

Leia mais

Julho/2009 VOLATILIDADE CAMBIAL VOLATILIDADE CAMBIAL. Depecon / Derex

Julho/2009 VOLATILIDADE CAMBIAL VOLATILIDADE CAMBIAL. Depecon / Derex Julho/2009 VOLATILIDADE CAMBIAL VOLATILIDADE CAMBIAL Depecon / Derex 1 A importância da taxa de câmbio para a economia brasileira A taxa de câmbio é um dos principais preços da economia, pois: Determina

Leia mais

Caderno de Fórmulas. Módulo de Termo

Caderno de Fórmulas. Módulo de Termo Módulo de Termo Elaboração: Fevereiro/2013 Última Atualização: 03/10/2017 Apresentação O Caderno de Fórmulas tem por objetivo orientar os usuários do Termo de Moedas e de Mercadorias (Commodities) sem

Leia mais

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRTC/DIRTL/DIRC/DPGE/LC/ LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 2.2 Exclusão de Registro de CDB/CDBV/DI/DII/DIM/

Leia mais

SISTEMA DE RISCO DO SEGMENTO BM&F SUBSISTEMA DE MARGEM PARA ATIVOS LÍQUIDOS ANEXO III FUTUROS DE MOEDAS E AGROPECUÁRIOS COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

SISTEMA DE RISCO DO SEGMENTO BM&F SUBSISTEMA DE MARGEM PARA ATIVOS LÍQUIDOS ANEXO III FUTUROS DE MOEDAS E AGROPECUÁRIOS COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 1/2011 Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros SISTEMA DE RISCO DO SEGMENTO BM&F SUBSISTEMA DE MARGEM PARA ATIVOS LÍQUIDOS ANEXO III FUTUROS DE MOEDAS E AGROPECUÁRIOS COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA Neste anexo,

Leia mais

GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES

GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES 30/10/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 7 3 CERTIFICAÇÃO... 11 2 INFORMAÇÃO PÚBLICA INTRODUÇÃO O presente documento, denominado

Leia mais

Rentabilidade com Preservação de Capital. José Márcio Camargo. Opus Gestão de Recursos Admirável Mundo Novo. Abril 2011.

Rentabilidade com Preservação de Capital. José Márcio Camargo. Opus Gestão de Recursos Admirável Mundo Novo. Abril 2011. Rentabilidade com Preservação de Capital José Márcio Camargo Opus Gestão de Recursos Admirável Mundo Novo Abril 2011 Abril 2011 1 Admirável Mundo Novo 1. Taxas de juros reais negativas em todos os países

Leia mais

Agosto/2009 VOLATILIDADE CAMBIAL VOLATILIDADE CAMBIAL DEPECON / DEREX

Agosto/2009 VOLATILIDADE CAMBIAL VOLATILIDADE CAMBIAL DEPECON / DEREX Agosto/2009 VOLATILIDADE CAMBIAL VOLATILIDADE CAMBIAL DEPECON / DEREX 1 A importância da taxa de câmbio para a economia brasileira A taxa de câmbio é um dos principais preços da economia, pois: Determina

Leia mais

Atualizações da Versão... 3. Introdução às Opções Flexíveis... 5 Conhecendo o produto... 6 Ações dos botões das telas... 8. Lançamentos...

Atualizações da Versão... 3. Introdução às Opções Flexíveis... 5 Conhecendo o produto... 6 Ações dos botões das telas... 8. Lançamentos... Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução às Opções Flexíveis... 5 Conhecendo o produto... 6 Ações dos botões das telas... 8 Lançamentos... 9 Registro de Contrato... 10 Registro de Mercadoria...

Leia mais

1.1.1 Registro de Cesta de Garantias Caracteres: 155. X(01) Registro Header Registro 3 Ação X(04) 7 10 INCL Inclusão de Cesta de Garantias

1.1.1 Registro de Cesta de Garantias Caracteres: 155. X(01) Registro Header Registro 3 Ação X(04) 7 10 INCL Inclusão de Cesta de Garantias Descrição do layout do arquivo de Manutenção de s Manutenção de s Nome do Arquivo Tamanho do 1.1.1 de Cesta de s Caracteres: 155 Header X(01) 6 6 0 Header 3 Ação X(04) 7 10 INCL Inclusão de Cesta de s

Leia mais

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP. Aula 04 Contratos Futuro e a Termo

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP. Aula 04 Contratos Futuro e a Termo DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP EAC 0466 Precificação de Derivativos e Outros Produtos Aula 04 Contratos Futuro e a Termo Ciências Atuariais 2017 Programa 2. Mercado a Termo Mercado

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO jan/15 fev/15 Ligeira deterioração nos principais indicadores Com o feriado da Semana Santa, os principais indicadores para a semana de 18 a 24 de março apresentaram relativa estabilidade, com os mercados

Leia mais

ANO XXVI ª SEMANA DE AGOSTO DE 2015 BOLETIM INFORMARE Nº 32/2015

ANO XXVI ª SEMANA DE AGOSTO DE 2015 BOLETIM INFORMARE Nº 32/2015 ANO XXVI - 2015-1ª SEMANA DE AGOSTO DE 2015 BOLETIM INFORMARE Nº 32/2015 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA TAXAS DE CÂMBIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA ATUALIZAÇÃO EM

Leia mais

Ranking Mundial de Juros Reais Mai/13

Ranking Mundial de Juros Reais Mai/13 Ranking Mundial de Juros Reais Mai/13 O Ranking Mundial de Juros Reais é um comparativo entre as taxas praticadas em 40 países do mundo e os classifica conforme as taxas de juros nominais determinadas

Leia mais

Ranking Mundial de Juros Reais Ago/13

Ranking Mundial de Juros Reais Ago/13 Ranking Mundial de Juros Reais Ago/13 O Ranking Mundial de Juros Reais é um comparativo entre as taxas praticadas em 40 países do mundo e os classifica conforme as taxas de juros nominais determinadas

Leia mais

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO

COMPORTAMENTO SEMANAL DE MERCADO jan/15 jan/15 Acomodação com o cenário externo A semana de 19 a 26 de fevereiro apresentou movimentos moderados nas principais variáveis de mercado. A despeito do resultado negativo para o IPCA-15 de fevereiro,

Leia mais

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP. Aula 03 Swaps

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP. Aula 03 Swaps DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA FEA/USP EAC 0466 Precificação de Deriatios e Outros Produtos Aula 03 Ciências Atuariais 2017 Agenda 1. Conceitos 2. Preço de Swap 3. Swap PRE x DOL 4. Swap DI

Leia mais

COMUNICADO SPR Nº 005/98

COMUNICADO SPR Nº 005/98 COMUNICADO SPR Nº 005/98 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP comunica que, atendendo demanda de instituições

Leia mais

Caderno de Fórmulas. Termo CCP. Elaboração: Agosto/2018 Última Atualização: 17/08/2018 [B] 3

Caderno de Fórmulas. Termo CCP. Elaboração: Agosto/2018 Última Atualização: 17/08/2018 [B] 3 Termo CCP Elaboração: Agosto/2018 Última Atualização: 17/08/2018 [B] 3 Apresentação O tem por objetivo orientar os usuários do com CCP, na compreensão da metodologia de cálculo e dos critérios de precisão

Leia mais

Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Setembro 2013

Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Setembro 2013 Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Setembro 2013 Informamos os procedimentos a serem aplicados durante o mês de setembro de 2013 para a apuração dos

Leia mais

Layout em Implementação. Bloqueio Judicial

Layout em Implementação. Bloqueio Judicial Layout em Implementação Bloqueio Judicial Atualizado em: 20/06/2018 Comunicados: 009/2018-VPC e 010/2018-VPC Homologação: - Versão: ago/2018 Índice 1 Atualizações... 2 2 Receber Arquivos... 3 2.1.1 DBLOQUEIOJUDICIAL

Leia mais

Introdução às Opções Flexíveis... 5. Registro... 9. Operações... 69. Consultas... 89. Informações Adicionais... 98

Introdução às Opções Flexíveis... 5. Registro... 9. Operações... 69. Consultas... 89. Informações Adicionais... 98 Versão:10/12/2012 Atualizado em: 07/08/2013 i Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio, Ações ou Índices Conteúdo Introdução às Opções Flexíveis... 5 Conhecendo o produto... 6 Ações dos botões das telas...

Leia mais

Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011

Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011 Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011 Informamos os procedimentos a serem aplicados durante o mês de maio de 2011 para a apuração dos preços

Leia mais

COMUNICADO SPR N.º 002/94

COMUNICADO SPR N.º 002/94 COMUNICADO SPR N.º 002/94 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, informa os procedimentos a serem adotados

Leia mais

Atualizações da Versão Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6

Atualizações da Versão Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6 Versão: 27/05/2016 Atualizado em: 31/05/2016 1 Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6 Consultas... 7 Consulta de Cotações... 8 Consultar

Leia mais

1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro X(01) 6 6 0 Registro Header 3 Ação X(04) 7 10 INCL Registro de STA

1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro X(01) 6 6 0 Registro Header 3 Ação X(04) 7 10 INCL Registro de STA Versão: 25/10/2010 TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO Nome do Arquivo Registro de LCA / CDCA Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro

Leia mais

Oscilação Diária de Negociação

Oscilação Diária de Negociação Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira (6) Futuro de Base de Preço de Milho Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira (6) Futuro de Café Arábica Tipo 4/5 Futuro de Café Arábica Tipo 6/7

Leia mais

Ranking Mundial de Juros Reais Mar/18

Ranking Mundial de Juros Reais Mar/18 Ranking Mundial de Juros Reais Mar/18 Divulgamos hoje o Ranking Mundial de Juros Reais, o qual após 12 anos renovou tanto parte dos países participantes, como a metodologia de cálculo e referenciais nas

Leia mais

Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da

Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da Opções Flexíveis Nome do Arquivo Registro de Contrato de Opção Flexível Tamanho do Registro Caracteres Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO ID Tipo de Linha 9(01)

Leia mais

6 Especificação dos produtos negociados na BM&F

6 Especificação dos produtos negociados na BM&F 40 6 Especificação dos produtos negociados na BM&F 6.1 Especificações do Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia 1. Definições Preço unitário (PU): o valor, em pontos, correspondente

Leia mais

Brasil: Respostas à Crise Financeira. Mario Torós. Março de 2009

Brasil: Respostas à Crise Financeira. Mario Torós. Março de 2009 Brasil: Respostas à Crise Financeira Mario Torós Março de 2009 1 I. Cenário da crise global 2 Comparação entre crises financeiras 3 US$ trilhão Mercado acionário global (capitalização) 65 60 55 50 45 40

Leia mais

Ranking Mundial de Juros Reais OUT/14

Ranking Mundial de Juros Reais OUT/14 Ranking Mundial de Juros Reais OUT/14 O Ranking Mundial de Juros Reais é um comparativo entre as taxas praticadas em 40 países do mundo e os classifica conforme as taxas de juros nominais determinadas

Leia mais

TERMO DE MOEDAS SEM GARANTIA. Especificações. Paridade Objeto de negociação do contrato, quando a relação for estabelecida em:

TERMO DE MOEDAS SEM GARANTIA. Especificações. Paridade Objeto de negociação do contrato, quando a relação for estabelecida em: TERMO DE MOEDAS SEM GARANTIA Especificações 1. Definições Taxa de câmbio Objeto de negociação do contrato quando a relação for estabelecida em quantidade de reais por unidade de moeda estrangeira (Ex.:

Leia mais

Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: Jan/18

Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: Jan/18 Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: Jan/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1.1 Lançamento de Operações... 4 2 1 Atualizações Atualizado em Referência

Leia mais