Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771
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- Airton Barros Correia
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1 Versão: 25/10/2010
2 SWAP Nome do Arquivo Tamanho do Registro Registro de Contrato Fluxo Constante Caracteres: 1771 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da Operação 9(04) 7-10 Código identificador da operação e 0301 Participante que gerou o arquivo X(20) Data 9(08) Registro Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data da operação. Formato: AAAAMMDD. Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1 Código operação 9(04) 7-10 Código identificador da operação e 0301 Meu Número 9(10) Código de controle atribuído pelo participante Parte 9(08) Código CETIP da Instituição lançadora da operação. CPF/CNPJ Cliente Parte X(14) CNPJ ou CPF quando for Cliente CestaGarantiasParte 9(02) Verifica se parte possui cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO x(10) BRANCO Contraparte 9(08) Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CNPJ ou CPF quando for X (14) Contraparte Cliente Verifica se ContraParte CestaGarantiasContraParte 9(02) possui cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO x(10) BRANCO Data início 9(08) Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data vencimento 9(08) Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. 2
3 Tipo de Adesão 9(02) Informação sobre o contrato. Possíveis valores: 0 (SEM ADESAO), 1 (CGD), 2(CSA), 3(CGD/CSA) Valor base 9(10)v9(02) Valor base do contrato. BRANCO X(02) BRANCO Agenda de Prêmio 9(02) Paga prêmio. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO X(02) BRANCO Observação X(100) Observações quanto às características do contrato. Data da operação quando a Data operação mesma for pactuada a termo, 9(08) termo com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Código do indexador de correção da operação a termo. Índice Termo 9(02) Possíveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Percentual Termo 9(03)v9(02) Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. PU Inicial 9(10)v9(08) PU Inicial para operação a termo = VCP Tipo/Classe 9(05) Descrição X(320) Denomionação para operação a termo = VCP Juros a cada 9(10) Número Período 9(02) Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data inicio Data de inicio de pagamento de 9(08) pagamento juros juros. Formato: AAAAMMDD. Amortização a cada 9(10) Numero Período 9(02) Possíveis valores: 00 (Dias Úteis), 01 (Dias Corridos), 02 (Meses), 03 (Na Data de Vencimento), 04 (Sem Troca Amortização) Data inicio pagamento amortização 9(08) Data de inicio de pagamento de amortizaçao. Formato: AAAAMMDD. Tipo de amortização 9(02) Possíveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente) Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte. 3
4 Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27(LIBOR), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada da Parte. BRANCO 9(22) BRANCO Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato do ContraParte. Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Contraparte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada do Contraparte. BRANCO 9(52) BRANCO Pu inicial 9(10)v9(08) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para Parte. Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denominação para Parte. Preço unitário do índice na data Pu inicial 9(10)v9(08) de início, no caso de código =00 para ContraParte. Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denominação para Contraparte. Cupom Limpo Parte 9(03)v9(07) Cotação Cupom Limpo Curva Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 9(02) Parte (D-2), 03 (D-3). Cupom Limpo Cotação Cupom Limpo Curva 9(03)v9(07) Contraparte Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 9(02) Contraparte (D-2), 03 (D-3). 4
5 moeda periodo Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo classe 9(05) Cupom Limpo/Outros- Cotação Aliquota - IR (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. moeda periodo 9(02) (02) (03)v9(07) 9(02) 9(02) Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo Classe 9(05) Outros-Cotação Aliquota - IR 9(03)v9(07) moeda da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo da Parte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D- 3). Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Outros - Cotação da Parte. Aliquota - IR da Parte. Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte. Taxa, fator ou limite superior da Parte. moeda da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo da Contraparte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Outros - Cotação da ContraParte. Aliquota - IR da ContraParte. 5
6 Taxa, fator ou valor limite inferior da (FLOOR) ContraParte. Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros 9(03)v9(04) Troca de Fluxo 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR (FLOOR) - Perc. Limite superior (CAP) - Perc. Taxa Juros 9(03)v9(07) 9(03)v9(04) Troca de Fluxo 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo Classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR (FLOOR) - Perc. 9(03)v9(07) Taxa, fator ou limite superior da ContraParte. Taxa Juros Parte. Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR Parte. (FLOOR) - Perc. Parte. Limite superior (CAP) - Perc. Parte. Taxa Juros ContraParte. Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR ContraParte. (FLOOR) - Perc. ContraParte. 6
7 Limite superior Limite superior (CAP) - Perc. (CAP) - Perc ContraParte. BRANCO 9(110) BRANCO Estrategia X(11) Código da Estrategia (Fim) 7
8 SWAP Nome do Arquivo Tamanho do Registro Registro de Contrato Fluxo Não Constante Caracteres: 1771 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da Código identificador da operação e 9(04) 7-10 Operação 0301 Participante Nome Simplificado do Participante que que gerou X(20) gerou o arquivo o arquivo Data 9(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD. Registro Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 SWAP ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1 Código operação 9(04) 7-10 Código identificador da operação e 0301 Meu Número 9(10) Código de controle atribuído pelo participante Parte 9(08) Código CETIP da Instituição lançadora da operação. CPF/CNPJ Cliente Parte X(14) CNPJ ou CPF quando for Cliente Cesta Garantia Parte 9(02) Verifica se parte possui cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) BRANCO X(10) BRANCO Contraparte 9(08) Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente Contraparte X (14) CNPJ ou CPF quando for Cliente Verifica se ContraParte possui Cesta Garnatias 9(02) cesta. Possíveis valores: 00 (sim) e ContraParte 01 (não) BRANCO X(10) BRANCO Data início 9(08) Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data vencimento 9(08) Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. Tipo de Adesão 9(02) Informação sobre o contrato. Possíveis valores: 0 (SEM ADESAO), 1 (CGD), 2(CSA), 3(CGD/CSA) Valor base 9(10)v9(02) Valor base do contrato. BRANCO X(02) BRANCO 8
9 Agenda de Paga prêmio. Possíveis valores: 00 9(02) Prêmio (sim) e 01 (não) BRANCO X(02) BRANCO Observação X(100) Observações quanto às características do contrato. Data operação 9(08) Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Índice Termo 9(02) Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Percentual a ser aplicado sobre o Percentual indexador que o Participante quer 9(03)v9(02) Termo que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. PU Inicial 9(10)v9(08) PU Inicial para operação a termo = VCP Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denomionação para operação a termo = VCP BRANCO X(42) BRANCO Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte. Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 00 (VCP), 03 (DI), 15 (DOLAR), 27 (LIBOR), 29 (TJMI), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada da Parte. BRANCO 9(22) BRANCO Percentual 9(03)v9(02) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato do ContraParte. Curva 9(02) Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 00 (VCP), 03 (DI), 15 (DOLAR), 27 (LIBOR), 29 (TJMI), 33 (EURO), 60 (Prefixado 360d), 99 (Prefixado 252d). BRANCO 9(08) BRANCO 9
10 Sinal Taxa 9(02) "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Juros 9(03)v9(04) Taxa de juros atualizada do Contraparte. BRANCO 9(52) BRANCO Pu inicial 9(10)v9(08) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para Parte. Tipo/Classe 9(05) Consultar Código no Sistema Denominação X(320) Denominação para Parte. Pu inicial 9(10)v9(08) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para ContraParte. Tipo/Classe 9(05) Denominação X(320) Denominação para Contraparte. Cupom Limpo Cotação Cupom Limpo Curva 9(03)v9(07) Parte Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D- 9(02) Parte 2), 03 (D-3). Cupom Limpo Cotação Cupom Limpo Curva 9(03)v9(07) Contraparte Moeda. Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D- 9(02) Contraparte 2), 03 (D-3). moeda da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 9(02) moeda 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo 9(02) Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo Classe 9(05) periodo da Parte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo/Outros- 9(03)v9(07) Outros - Cotação da Parte. Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR da Parte. (FLOOR) - Perc Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte. 10
11 Limite superior Taxa, fator ou limite superior da (CAP) - Perc. Parte. moeda da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 9(02) moeda 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). periodo 9(02) Data de Cotação 9(02) Variação Cambial 9(02) Tipo classe 9(05) periodo da Contraparte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D- 3). Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Cupom Limpo/Outros- 9(03)v9(07) Outros - Cotação da ContraParte. Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR da ContraParte. Taxa, fator ou valor limite inferior (FLOOR) - Perc. da ContraParte. Limite superior Taxa, fator ou limite superior da (CAP) - Perc. ContraParte. Taxa Juros 9(03)v9(04) Taxa Juros Parte. Troca de Fluxo 9(02) Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial 9(02) Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Tipo classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação 9(03)v9(07) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR Parte. (FLOOR) - Perc (FLOOR) - Perc. Parte. Limite superior (CAP) - Perc Limite superior (CAP) - Perc. Parte. Taxa Juros 9(03)v9(04) Taxa Juros ContraParte. Troca de Fluxo 9(02) Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). 11
12 Variação Cambial 9(02) Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP). Tipo classe 9(05) Cupom Limpo / Outros - Cotação 9(03)v9(07) Cupom Limpo / Outros - Cotação Aliquota - IR Aliquota - IR ContraParte. (FLOOR) - Perc (FLOOR) - Perc. ContraParte. Limite superior Limite superior (CAP) - Perc (CAP) - Perc. ContraParte. BRANCO 9(110) BRANCO Estrategia X(11) Código da Estratégia (Fim) 12
13 Tabelas de Domínios do Tipo Classe Registro Swap TIPO CLASSE ID Lista de Domínios 0011 TJMI 0012 Libor 0013 TJLP 0014 DI 0015 Prefixado 0016 Selic 0017 US$ Australia 0018 US$ Canada 0019 US$ N.Zelandia 0020 US$ Cingapura 0021 US$ Spot 0022 Euro Spot 0023 Coroa Suecia 0024 Lira Turquia 0025 Libra Inglesa 0026 Iene Spot 0027 Yuan China 0028 Rand Africa Sul 0029 Paridade Moedas 0030 Commodity Agric 0031 Commodity Metal 0032 Commodity Ener 0033 I.P.Merc Nac 0034 I.P.Merc Inter 0035 Ind. Acao Nac 0036 Ind. Acao Inter 0037 Acoes Nac 0038 Acoes Inter 0039 Atvs Priv Nac 0040 Atvs Priv Inter 0041 Atvs Pub Nac 0042 Atvs Pub Inter 0043 Cts Fdos Nac 0044 Cts Fdos Inter 0048 Ind Risco Cred 0049 Peso Filipino 0050 Ringgit Malásia 0051 Rúpia Índia 0052 Rúpia Indonésia 0053 Coroa Noruega 13
14 0054 Franco Suiço 0055 Coroa Dinamarca 0056 Florim Hungaro 0057 SAR/RIAL-Arabia 0058 QAR/RIAL-Catar 0059 PESO/COLOMBIA 0060 DIRHAM/EM.ARAB 0061 PESO/CHILE 0062 RUBLO/RUSSIA 0063 I.INT COMMODITY 0064 DINAR/KWAIT 0065 NV LEU/ROMÊNIA 0066 NV DÓLAR/TAIWAN 0067 DONGUE/VIETNAN 0068 ZLOTY/POLÔNIA 0069 PESO/MEXICO 0070 TR 0071 EURIBOR 0072 SOL Peruano 0073 Estratégia 0074 PESO ARGENTINO 0075 Ibovespa de liquidação de D PETR4 Cotação de fechamento de D VALE5 Cotação de fechamento de D TNLP4 Cotação de fechamento de D BBDC4 Cotação de fechamento de D ELET3 Cotação de fechamento de D NETC4 Cotação de fechamento de D BRKM5 Cotação de fechamento de D PRGA3 Cotação de fechamento de D CSNA3 Cotação de fechamento de D LAME4 Cotação de fechamento de D GGBR4 Cotação de fechamento de D BVMF3 Cotação de fechamento de D ETF Nacional 0089 ETF Internacional 14
15 Tabelas de Domínios para o Tipo Classe no campo Variação Cambiais para TJMI e Libor: ID Registro Swap VARIAÇÃO CAMBIAL TJMI/LIBOR Lista de Domínios 0017 US$ Austrália 0018 US$ Canadá 0054 Franco Suíço 15
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