Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos"

Transcrição

1 Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação Relatório de Definições de Arquivos Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA, a serem utilizados no processo de geração de parâmetros e cenários. A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores. 1

2 Histórico de Revisão Data Versão Descrição Responsável 15/07/ Versão Inicial 28/02/ Inclusão do layout do arquivo Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia e ajustes nos domínios de alguns cenários. 14/03/ Inclusão do layout do arquivo Simulador. 30/05/ Inclusão de regras para upload das mensagens de simulação de risco 30/09/ Atualização de layouts de arquivos e inclusão de arquivo Cenários do Tipo Preço Referencial 15/10/ Atualização de layout de arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumento : exclusão do campo Elegível para Financiamento 29/02/ Inclusão do layout do arquivo Limite de Posição. 2

3 Conteúdo Histórico de Revisão... 2 Visão geral... 4 Escopo... 4 Lista de Arquivos... 4 Estrutura dos Arquivos... 8 Os arquivos são compostos por:... 8 Agrupamento de Instrumentos Padronizados... 8 Arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumentos... 8 Arquivo Fórmulas... 9 Arquivo Fatores Primitivos Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC Arquivo de Cenários do Tipo Spot Arquivo de Cenários do Tipo Preço Referencial Arquivo de Cenários do Tipo Curva Arquivo de Cenários do Tipo Superfície Arquivo de Cenários de Margem para Ativos Líquidos (Arquivo já divulgado atualmente) Arquivo Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia Arquivo do Simulador Arquivo Limite de Posição

4 Visão geral Escopo Este documento descreve o conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA que serão utilizados nos fluxos de geração de parâmetros e cenários. Lista de Arquivos 1. Agrupamento de Instrumentos Padronizados Este arquivo agrupa os instrumentos padronizados com características em comum, e que possuem os mesmos parâmetros e mapeamento em fatores primitivos de risco. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Agrupamento de Instrumentos Padronizados. O Participante faz o download deste arquivo. 2. Parâmetros de Grupos de Instrumentos Este arquivo relaciona os parâmetros de risco aos grupos de instrumentos previamente definidos. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumentos. O Participante faz o download deste arquivo. 4

5 3. Fórmulas Este arquivo apresenta as fórmulas de risco cadastradas no sistema. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Fórmulas. O Participante faz o download deste arquivo. 4. Fatores Primitivos Este arquivo mostra os fatores primitivos de risco cadastrados no sistema, os instrumentos nos quais os FPRs são baseados e seus parâmetros. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Fatores Primitivos. O Participante faz o download deste arquivo. 5. Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos padronizados às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados. O Participante faz o download deste arquivo. 6. Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos de OTC, juntamente com a identificação do instrumento que corresponde ao ativo-objeto, às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde. No caso de swaps são relacionados dois mapeamentos, correspondentes a cada ponta do swap. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC. O Participante faz o download deste arquivo. 7. Cenários do Tipo Spot Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Spot (valores a vista). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Spot. O Participante faz o download deste arquivo. 5

6 8. Cenários do Tipo Preço Referencial Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Preço Referencial (ações). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Preço Referencial. O Participante faz o download deste arquivo. 9. Cenários do Tipo Curva Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Curva (estruturas a termo). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Curva. O Participante faz o download deste arquivo. 10. Cenários do Tipo Superfície Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Superfície (estruturas de volatilidade, a termo e por delta ou preço de exercício). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Superfície. O Participante faz o download deste arquivo. 11. Cenários de Margem para Ativos Liquidos (Arquivo já divulgado atualmente) Este arquivo apresenta os cenários de risco com a mesma estrutura que o sistema atual de risco gera. Devido às diferenças na estrutura dos cenários, apenas os cenários do tipo Envelope e para o segundo dia do holding period são carregados. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários de Margem para Ativos Líquidos. O Participante faz o download deste arquivo. 12. Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia. Este arquivo apresenta o valor de margem teórica máxima dos instrumentos negociáveis e o valor mínimo de margem de instrumentos aceitos como garantia. 6

7 13. Simulador. Este arquivo permite o download e/ou upload de posições para Simulação. O Participante deve acessar a tela do Simulador no Sistema RTC e selecionar a opção Inserir Posições para Simulação Downlad de Arquivo e Inserir Posições para Simulação Upload de Arquivo. Este arquivo é um arquivo texto separado por ponto e vírgula. Para que seja possível efetuar o upload de arquivos através da tela do Simulador do RTC é necessário efetuar algumas alterações quando o arquivo que será carregado tem como objetivo copiar uma carteira com posições de balcão (Swap, Opção Flexível e Termo de Moeda). Em casos como este, o layout do arquivo é diferente quando comparamos àquele feito para a uma posição inserida de forma avulsa. As seguintes mudanças devem ser realizadas: Uma letra seguida de um hífen devem ser inseridos antes do ContractId (Ex.: A ); Em casos de opção flexível com barreira, o ContractId aparecerá duas vezes e o mesmo procedimento do item acima deverá ser realizado; As datas de registro das posições deverão ser correspondentes a data do dia em que é executada a simulação; Para opções flexíveis, a data do prêmio deverá ser alterada para uma data futura; Abaixo, estão os identificadores dos contratos: 81 Swap 82 Opção Flexível PUT 83 Opção Flexível CALL 84 NDF 14. Limite de Posição Este arquivo apresenta as regras de limites de posição L1 e L2 por posição e nível de agregação. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Limite de Posição. O Participante faz o download deste arquivo. 7

8 Estrutura dos Arquivos Os arquivos são compostos por: Header; Body. Agrupamento de Instrumentos Padronizados Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 Identificação da Câmara Alfanumérico 16 BVMF Body Identificação do Instrumento Alfanumérico 255 Origem do Instrumento Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumentos Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 Body Nome da Classificação Alfanumérico 20 Prazo Mínimo 2 Holding Period 8

9 para Encerramento Limite de Liquidez Prazo para Subcarteira2 Prazo de Liquidação Prazo de Liquidação no Vencimento Data Inicial do Intervalo de Vencimentos Data Final do Intervalo de Vencimentos 17, Date dd/mm/aaaa Date dd/mm/aaaa Quantidade Máxima a Encerrar Prazo decorrido entre o encerramento da posição e sua efetiva liquidação Prazo decorrido entre o vencimento da posição e sua efetiva liquidação Arquivo Fórmulas Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID da Fórmula 10 Body Nome da Alfanumérico 100 Fórmula de 9

10 Risco Arquivo Fatores Primitivos Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 Nome do FPR Alfanumérico 15 Formato de 1 Percentual 1 Variação 2 Basis Points ID do Grupo de FPR 5 Identificação da Câmara do Alfanumérico 16 BVMF Indicador Identificação do Body Instrumento do Alfanumérico 255 Indicador Origem do Instrumento do Indicador Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Base ou 360 Base de Interpolação Critério de Capitalização ou Preço 1 Linear 2 Exponencial 10

11 Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 ID da Fórmula 10 ID do FPR 10 ID do Qualificador 3 Body Descrição do Qualificador Alfanumérico 30 Data Inicial do Data de Intervalo de Date dd/mm/aaaa Vencimento Inicial Vencimentos Data Final do Intervalo de Vencimentos Date dd/mm/aaaa Data de Vencimento Final Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 Body Identificação da Câmara do Alfanumérico 16 BVMF Ativo-Objeto Identificação do Alfanumérico

12 Instrumento do Ativo-Objeto Origem do Instrumento do Ativo-Objeto Alfanumérico 10 ID da Fórmula 10 ID do FPR 10 ID do Qualificador 3 Descrição do Qualificador Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Arquivo de Cenários do Tipo Spot Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 ID do Cenário 10 Tipo do Cenário 1 1 Envelope 2 Coerente Body 3 Zig Zag Dia do Holding Period 2 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 Arquivo de Cenários do Tipo Preço Referencial 12

13 Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 Código da Distribuição 9 ID do Cenário 10 Body Tipo do Cenário 1 1 Envelope 2 Coerente 3 Zig Zag Dia do Holding Period 2 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 Arquivo de Cenários do Tipo Curva Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 ID do Cenário 10 Tipo do Cenário 1 1 Envelope 2 Coerente 3 Zig Zag Dia do Holding Body Period 2 Dias Corridos do Vértice 6 Dias de Saque do Vértice 6 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 13

14 Arquivo de Cenários do Tipo Superfície Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 ID do Cenário 5 Tipo do Cenário 1 1 Envelope 2 Coerente 3 Zig Zag Dia do Holding Period 2 Body Delta/Preço de Exercício 17,4 Dias Corridos do Vértice 6 Dias de Saque do Vértice 6 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 Arquivo de Cenários de Margem para Ativos Líquidos (Arquivo já divulgado atualmente) Header Campo Tipo Tamanho Observação Tipo de Registro 2 Fixo 01 Data Date 8 AAAAMMDD Nome do Fixo Alfanumérico 20 Arquivo CENLIQWEB.TXT 14

15 Body Tipo de Registro 2 Fixo 02 Nome do FPR Alfanumérico 15 Vértice / Código da 6 Distribuição ID do Cenário 5 Valor 17,4 Com Sinal; 4 decimais Fator Cenário Opção com Ajuste Choque Cenário (+) Opção com Ajuste Choque Cenário (-) Opção com Ajuste Tipo de Choque 17,4 17,4 17,4 Alfanumérico 1 Fixo Fixo Fixo A Aditivo M Multiplicativo Arquivo Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia Campo Tipo Tamanho Observação Data Date 10 Header Id do arquivo Alfanumérico 24 Versão do Alfanumérico 10 Fixo maximumtheoreticalmargin 15

16 Instrumento Margem Teórica Máxima arquivo Identificação do Instrumento Origem do Instrumento Alfanumérico 35 Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação da Câmara Alfanumérico 4 BVMF / OTC Preço de Referência 11,7 holdingday 2 T+0, T+1... Margem Teórica Máxima 14,4 comprada phi1 Margem Teórica Máxima 14,4 vendida phi1 Valor Mínimo de Crédito de Margem 14,4 (Colateral) phi1 16

17 Valor Mínimo de Crédito de Margem (Colateral) phi2 14,4 Arquivo do Simulador Bloco Campo Tipo Tamanho Observação Data Data AAAA-MM-DD Data da simulação Header Descrição Texto 18 simulatedpositions Versão Númerico 1 Tipo Texto 1 P Posição regular Data de negociação Identificação do instrumento Origem do instrumento Identificação da Câmara do instrumento Data Alfanumérico 255 Alfanumérico 10 AAAA-MM-DD Alfanumérico 16 BVMF Campo obrigatório apenas para Ouro a Vista 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse 17

18 Colateral Contrato do Mercado de Balcão - Swap Quantidade de compra Quantidade de venda Preço a termo Preço a vista Tipo Texto 1 C Número do ativo 13 Identificação do instrumento Alfanumérico 255 Origem do instrumento Identificação da Câmara do instrumento Quantidade Alfanumérico 10 Alfanumérico 16 BVMF Tipo Texto 13 OTC Campo obrigatório se a quantidade de venda estiver vazia Campo obrigatório se a quantidade de compra estiver vazia Campo obrigatório apenas para termo de Ouro Campo obrigatório apenas para Ouro a vista 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Tipo de instrumento 2 81 ID do contrato Alfanumérico 255 Identificador do contrato 18

19 Código do Contrato Data de início de valorização Data de vencimento Valor base Identificação do instrumento do indicador da ponta ativa Origem do instrumento do indicador da ponta ativa Identificação da Câmara do instrumentodo indicador da ponta ativa Valor base atualizado da ponta ativa Preço inicial da ponta ativa Percentual da variável da ponta ativa Juro da ponta ativa Texto 3 Exemplos: SDC, SDL Data AAAA-MM-DD Campo opcional Data Alfanumérico 255 Alfanumérico 10 AAAA-MM-DD Alfanumérico 16 BVMF 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Campo opcional Campo opcional Campo opcional 19

20 Campos para swaps de cesta de ações - Estes campos se repetem para cada ação Identificação do instrumento do indicador da ponta passiva Alfanumérico 255 Origem do 4 - ISIN instrumento do Alfanumérico Symbol indicador da ponta H - Clearinghouse passiva Identificação da Câmara do instrumento do Alfanumérico 16 BVMF indicador da ponta passiva Valor base atualizado da ponta passiva Preço inicial da ponta passiva Campo opcional Percentual da variável da ponta Campo opcional passiva Juro da ponta passiva Campo opcional Tipo Alfanumérico 13 EQUITY_BASKET ID do contrato Alfanumérico 255 Deve ser o mesmo do swap Ponta Alfanumérico 7 ACTIVE - se a cesta de ações estiver na ponta ativa PASSIVE - se a cesta de ações estiver na ponta passiva 20

21 da cesta Contrato do Mercado de Balcão - Opção Flexível Identificação da Câmara do instrumento do da ação Identificação do instrumento da ação Origem do instrumento da ação Percentual da ação na cesta Alfanumérico 16 BVMF Alfanumérico 255 Alfanumérico 10 Preço da ação Tipo Texto 3 OTC Tipo de instrumento ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse 0 a 100 A soma do percentual das ações da cesta deve resultar em (se a opção for Put) ou 83 (se a opção for Call) ID do contrato Alfanumérico 255 Identificador do contrato Código do Contrato Texto 3 Exemplos: OFC, OFV Data de vencimento Data AAAA-MM-DD Quantidade Campo obrigatório se o valor base estiver vazio Identificação do instrumento do ativo objeto Alfanumérico

22 Campos para barreiras de opções Origem do instrumento do ativo objeto Identificação da Câmara do instrumento do ativo objeto Número de dias para cálculo de média Valor base Prêmio Data de pagamento do prêmio Alfanumérico 10 Alfanumérico 16 BVMF Data Tipo de Operação Texto 4 Tipo de Opção Texto 1 Preço de Exercício Data de acionamento da barreira knock-in Data AAAA-MM-DD AAAA-MM-DD 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Preenchido apenas para opções asiáticas Campo obrigatório se a quantidade estiver vazia BUY - se for compra SELL - se for venda E - se for Européia A - se for Americana ou Asiática Campo opcional, preenchido apenas para opções com barreira knock-in Tipo Texto 14 OPTION_BARRIER ID do contrato Alfanumérico 255 Deve ser o mesmo da opção Valor da Barreira 22

23 flexíveis - estes campos se repetem para cada barreira da opção Contrato do Mercado de Balcão - Contratos a termo Tipo de Barreira Texto KNOCK_IN_DOWN KNOCK_IN_UP KNOCK_OUT_DOWN KNOCK_OUT_UP LIMIT Tipo de Rebate Texto 1 V se for Valor P se for percentual Campo preenchido apenas para barreiras knock in ou knock out Valor do Rebate Campo preenchido apenas para barreiras knock in ou knock out Rebate em T+0 Texto Y se o pagamento do rebate for em T+0 N caso contrário Campo preenchido apenas para barreiras knock in ou knock out Tipo Texto 3 OTC Tipo de instrumento 2 84 ID do contrato Alfanumérico 255 Identificador do contrato Código do Contrato Texto 3 Exemplos: TMC, TMM Data de vencimento Data AAAA-MM-DD Valor base ou Quantidade 23

24 Identificação do instrumento do ativo objeto Origem do instrumento do ativo objeto Identificação da Câmara do ativo objeto Alfanumérico 255 Alfanumérico 10 Tipo de operação Texto 4 Preço a termo Alfanumérico 16 BVMF 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse BUY - se for compra SELL - se for venda Arquivo Limite de Posição Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Data AAAA-MM-DD Data do cálculo de violação de limite de posição Descrição Texto 20 positionlimitrules Versão Texto 1 Body Identificação da Câmara Alfanumérico 16 BVMF 24

25 do instrumento Origem do instrumento Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação do instrumento Identificação da Câmara do instrumento do ativo objeto Alfanumérico 255 Alfanumérico 16 BVMF Origem do instrumento do ativo objeto Identificação do instrumento do ativo objeto Alfanumérico 10 Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Tipo de contrato 1 Tipo de operação Alfanumérico Termo 2 - Opção 3 - BTB 4 - Vista S - Vendido ou Tomador 25

26 L - Comprado ou Doador Situação de cobertura Alfanumérico 1 C - Coberto U - Descoberto Vencimento Data AAAA-MM-DD Tipo de Opção Alfanumérico 1 Nível de agregação 1 C - Call P - Put 1 - Documento 2 - Grupo Economico 3 - Participante 4 - Clearinghouse L1 16,4 L2 16,4 26

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação Relatório de Definições de Arquivos Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA, a serem utilizados no processo

Leia mais

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação Relatório de Definições de Arquivos Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA, a serem utilizados no processo

Leia mais

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA, a serem utilizados

Leia mais

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos

Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação Relatório de Definições de Arquivos Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA, a serem utilizados no processo

Leia mais

Layout De Arquivos Informações Custodiantes Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante de Derivativos - CINFD

Layout De Arquivos Informações Custodiantes Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante de Derivativos - CINFD 1 - CONCEITOS BÁSICOS O arquivo CINFD, cujo layout será apresentado, possui informações de controle de posição, balcão, liquidação financeira e administração de colaterais. Os mais diversos tipos de contratos

Leia mais

Data: 03/08/2017. Serviço imercado. Layout do Arquivo do IMBARQ001

Data: 03/08/2017. Serviço imercado. Layout do Arquivo do IMBARQ001 Serviço imercado Layout do Arquivo do IMBARQ001 1 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações 31/07/2015 1.0 Divulgação dos atributos do Arquivo do IMBARQ que substituirá os arquivos

Leia mais

Risco IPN V2. Roteiro de Certificação Fase 4. Classificação das Informações. [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [ x ] Uso Público

Risco IPN V2. Roteiro de Certificação Fase 4. Classificação das Informações. [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [ x ] Uso Público Classificação das Informações [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [ x ] Uso Público A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores. Contatos CTC

Leia mais

Layout do Arquivo do imercado. Data: 31/07/2015

Layout do Arquivo do imercado. Data: 31/07/2015 Layout do Arquivo do imercado 1 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações 31/07/2015 1.0 Divulgação dos atributos do Arquivo do imercado que substituirá os arquivos CINF e CINFD; além

Leia mais

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA 2 de fevereiro de 2018 007/2018-VOP C O M U N I C A D O E X T E R N O Participantes dos Mercados da B3 Segmento Ref.: Entrega do Primeiro Conjunto de Melhorias dos Sistemas da Câmara e Publicação de Nova

Leia mais

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 2.2 ANTECIPACAOTER Antecipação TER... 10 2.3 TAXACAMBIOTER Taxa de Câmbio para Avaliação TER... 12 2 1 Atualizações

Leia mais

Adequação do Layout do Arquivo IMBARQ001 devido ao Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

Adequação do Layout do Arquivo IMBARQ001 devido ao Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos Adequação do Layout do Arquivo IMBARQ001 devido ao Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de 1 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações Registro 20: Inclusão dos campos Tipo

Leia mais

Captura, Repasse e Alocação

Captura, Repasse e Alocação Informação Pública 1 Histórico de Revisão Data Versão Descrição Responsável 15/04/2016 v.1 Versão Inicial 22/02/2017 v.2 Ajuste na nomenclatura dos campos. Descrição detalhada no documento Histórico de

Leia mais

Layout do Arquivo de upload de Solicitações de envio de dados do IMBARQ001 e IMBARQ002

Layout do Arquivo de upload de Solicitações de envio de dados do IMBARQ001 e IMBARQ002 Layout do Arquivo de upload de Solicitações de envio de dados do IMBARQ001 e 1 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações 18/07/2016 1.0 Divulgação do layout do Arquivo de upload de

Leia mais

Módulo de Informações de Derivativos. Manual de Operações

Módulo de Informações de Derivativos. Manual de Operações Módulo de Informações de Derivativos Manual de Operações Versão: 28/09/2009 Conteúdo Introdução... 1 Conhecendo o Produto...2 Ações dos Botões das Telas...3 Menu Lançamentos... 5 Registro de Informações

Leia mais

MANUAL DE CÁLCULO DOS TÚNEIS DE OPÇÕES

MANUAL DE CÁLCULO DOS TÚNEIS DE OPÇÕES MANUAL DE CÁLCULO DOS TÚNEIS DE OPÇÕES [Data de Publicação] INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO 1 METODOLOGIA DOS TÚNEIS DE OPÇÕES... 4 2 INSUMOS UTILIZADOS... 5 2.1 VOLATILIDADE... 5 2.2 PREÇOS DO ATIVO OBJETO...

Leia mais

Workshop: Segundo conjunto de melhorias dos Sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e nova versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos. Câmara BM&FBOVESPA

Workshop: Segundo conjunto de melhorias dos Sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e nova versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos. Câmara BM&FBOVESPA Workshop: Segundo conjunto de melhorias dos Sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e nova versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos Câmara BM&FBOVESPA INFORMAÇÃO SÃO PAULO, 22 PÚBLICA DE MAIO DE 2018 INFORMAÇÃO

Leia mais

NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO DE ATIVOS NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO DE ATIVOS WORKSHOP DA FASE DE CERTIFICAÇÃO 02 de Maio de 2019 A implantação do Projeto de Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos depende da aprovação dos órgãos

Leia mais

Projeto IPN V2 Leiautes de Relatórios

Projeto IPN V2 Leiautes de Relatórios Projeto IPN V2 Leiautes de Relatórios Serviço de Dados Históricos Participantes Classificação das Informações [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [ x ] Uso Público A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração

Leia mais

Layout em Implementação. Termo

Layout em Implementação. Termo Layout em Implementação Termo Atualizado em: 27/02/2018 Comunicado: 004-2018-VPC Homologação: - Versão: mai/2018 Índice 1 Atualizações... 2 2 Receber Arquivos... 3 2.1.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 3

Leia mais

Layout em Implementação

Layout em Implementação Layout em Implementação DPOSICAOCUSTODIA Atualizado em: 25/03/2019 Comunicados: 007/2019 - VPC Homologação: - Versão: Abr/19 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivo... 4 2.1.1 DPOSICAOCUSTODIA... 4

Leia mais

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 Riscos e Garantias durante a Produção Paralela Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings

Leia mais

1 Receber Arquivos. Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis

1 Receber Arquivos. Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis 1 Sumário 1 Receber Arquivos... 3 1.1 DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis... 3 1.2 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 9 2 Enviar Arquivos...17 2.1 Registro da Operação de Renda Fixa - Box de

Leia mais

REGISTRO. Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1.

REGISTRO. Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1. 1 Swap SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) REGISTRO Campo Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 Tipo de Contrato (NÃO CONSTANTE) ou 02 (PAGAMENTO FINAL) Data Data Contrato

Leia mais

Conteúdo. Participante 2

Conteúdo. Participante 2 Versão: 22/08/2011 Conteúdo 1 - Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio... 3 1.1 - DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis... 3 1.2 - Recibo de Registro de Contrato de Opção Flexível... 10 2

Leia mais

1 Atualizações. Acerto do formato do campo cotação para fixing sequência 46. Atualizado em. 25/10/2016 Capa Inclusão da data conforme o comunicado.

1 Atualizações. Acerto do formato do campo cotação para fixing sequência 46. Atualizado em. 25/10/2016 Capa Inclusão da data conforme o comunicado. Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 3 Receber Arquivos... 10 3.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 10 3.2 DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)... 17 1 Atualizações

Leia mais

X(20) 7-26 Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Data X(8) Formato AAAAMMDD Filler X(1022)

X(20) 7-26 Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Data X(8) Formato AAAAMMDD Filler X(1022) 1 Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Nome do Arquivo Tamanho do Registro DPOSICAO Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio Caracteres 1056 Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema

Leia mais

Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18

Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18 Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1.1 Registro de Condições do Lastro... 4 2 1 Atualizações Atualizado em

Leia mais

Integração das Clearings da B3 e Novo Modelo de Cálculo de Risco CORE (Closeout Risk Evaluation) PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA O MERCADO

Integração das Clearings da B3 e Novo Modelo de Cálculo de Risco CORE (Closeout Risk Evaluation) PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA O MERCADO Integração das Clearings da B3 e Novo Modelo de Cálculo de Risco CORE (Closeout Risk Evaluation) PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA O MERCADO SÃO PAULO, 25 DE MAIO DE 2017 1 A configuração do ambiente de pós-negociação

Leia mais

Sistema CAC. Manual de Usuário

Sistema CAC. Manual de Usuário Sistema CAC Manual de Usuário Versão: 1.0 Última modificação: 21/8/2013 Sistema RTC Histórico de Versões Data Versão Descrição Autor 12/08/2013 1.0 Criação do documento Ricardo Amorim A implantação da

Leia mais

Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Participante

Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Participante Versão: 24/10/2011 Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 3 2 Termo de Moedas, e de Nome do Arquivo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: Data do Arquivo Data de

Leia mais

Serviço imercado Layout do Arquivo Intradiário do imercado: IMBARQ002 - Liquidação de Ativos

Serviço imercado Layout do Arquivo Intradiário do imercado: IMBARQ002 - Liquidação de Ativos Serviço imercado Layout do Arquivo Intradiário do imercado: IMBARQ002 - Liquidação de Ativos 1 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações 23/12/2015 1.0 Divulgação dos atributos do

Leia mais

Administração de Riscos em uma Contraparte Central. Apresentação Preparada para USP

Administração de Riscos em uma Contraparte Central. Apresentação Preparada para USP Administração de Riscos em uma Contraparte Central Apresentação Preparada para USP INFORMAÇÃO SÃO PAULO, 09 PÚBLICA DE JUNHO DE 2017 INFORMAÇÃO 1 PÚBLICA Programa Introdução: o Mercado Financeiro A Contraparte

Leia mais

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA 12 de setembro de 2018 081/2018-VOP C O M U N I C A D O E X T E R N O Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Entrega do Terceiro Conjunto de Melhorias dos Sistemas da Câmara BM&FBOVESPA

Leia mais

Atualizações da Versão Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9

Atualizações da Versão Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9 Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução às Opções Flexíveis... 6 Conhecendo o produto... 7 Ações dos botões das telas... 9 Lançamentos... 10 Registro de Contrato... 11 Registro de Mercadoria...

Leia mais

Mercados e Instrumentos Financeiros II. Fundamentos de Opções. Mercados Futuros. Hedge com Futuros e Opções. Fundamentos de Opções

Mercados e Instrumentos Financeiros II. Fundamentos de Opções. Mercados Futuros. Hedge com Futuros e Opções. Fundamentos de Opções Mercados e Instrumentos Financeiros II 2 Carlos R. Godoy 22 Agenda da Aula - Aula ) Opções e Futuros comparativo 2) Termos usados 3) Tipos de opções 4) Representação de resultados com opções 5) Denominação

Leia mais

Registro. Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja)

Registro. Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja) Versão: 25/10/2010 SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) Tipo de Contrato Data Contrato Participante Campo Registro Descrição Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 (NÃO CONSTANTE)

Leia mais

SISAR - ARQUIVOS - INFORMAÇÕES PÚBLICAS. Estabelecer o padrão do layout dos arquivos que contêm os papéis cadastrados na BM&FBOVESPA.

SISAR - ARQUIVOS - INFORMAÇÕES PÚBLICAS. Estabelecer o padrão do layout dos arquivos que contêm os papéis cadastrados na BM&FBOVESPA. Externa 1 / 8 1 - CONCEITOS BÁSICOS Estabelecer o padrão do layout dos arquivos que contêm os papéis cadastrados na BM&FBOVESPA. Para os campos cujos conteúdos forem datas deve-se levar em consideração

Leia mais

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA 14 de novembro de 2017 017/2017-DO O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Tratamento das Posições de Opções, Termo, Empréstimo de Ativos, Carteiras dos

Leia mais

OPERAÇÕES DE HEDGE. Artur Alves Igor Soares Vinicius Hatano

OPERAÇÕES DE HEDGE. Artur Alves Igor Soares Vinicius Hatano ECONOMIA E O SISTEMA JURÍDICO DO ESTADO - FEAUSP DERIVATIVOS E OPERAÇÕES DE HEDGE Artur Alves - 9320125 Igor Soares - 9319867 Vinicius Hatano - 9319940 O QUE SÃO DERIVATIVOS Eles podem ser definidos como

Leia mais

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA Segmentos BOVESPA e BM&F

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA Segmentos BOVESPA e BM&F 20 de setembro de 2016 095/2016-DP O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA Segmentos BOVESPA e BM&F Ref.: Subscrição de Debêntures Simples e de Bônus de Subscrição de Emissão

Leia mais

GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES

GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES 30/10/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 7 3 CERTIFICAÇÃO... 11 2 INFORMAÇÃO PÚBLICA INTRODUÇÃO O presente documento, denominado

Leia mais

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 Estratégia de Transição Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos

Leia mais

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmentos BM&FBOVESPA e Cetip UTVM

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmentos BM&FBOVESPA e Cetip UTVM 14 de junho de 2019 C O M U N I C A D O E X T E R N O Participantes dos Mercados da B3 Segmentos BM&FBOVESPA e Cetip UTVM Ref.: Plataforma NoMe Postergação da Data de Implementação de Junho de 2019. Informamos

Leia mais

CERTIFICAÇÃO IPN DETALHAMENTO DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO LIVRE. FASE 1 CONECTIVIDADE icad-x

CERTIFICAÇÃO IPN DETALHAMENTO DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO LIVRE. FASE 1 CONECTIVIDADE icad-x CERTIFICAÇÃO IPN DETALHAMENTO DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO LIVRE A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização

Leia mais

Gerenciamento de Riscos 2013 Relatório Quantitativo

Gerenciamento de Riscos 2013 Relatório Quantitativo Gerenciamento de Riscos 2013 Relatório Quantitativo Circular 3.477/09 Atualizado até: 4T13 Gerenciamento de Riscos 2013 Gerenciamento de Riscos Relatório Quantitativo Atualizado Até: 4º Trimestre de 2013

Leia mais

GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES

GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES GUIA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES 27/03/2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 6 3 CERTIFICAÇÃO... 9 2 INFORMAÇÃO PÚBLICA INTRODUÇÃO O presente documento, denominado

Leia mais

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/ LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 3 Receber Arquivos... 18 3.1 DRESUMOEMIS CDB...

Leia mais

Projeto IPN Integração do Pós- Negociação 20ª Reunião do GT-Testes 6 de Fevereiro de 2014

Projeto IPN Integração do Pós- Negociação 20ª Reunião do GT-Testes 6 de Fevereiro de 2014 Projeto IPN Integração do Pós- Negociação 20ª Reunião do GT-Testes 6 de Fevereiro de 2014 * A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation)

Leia mais

Gerenciamento de Riscos 2014 Relatório Quantitativo

Gerenciamento de Riscos 2014 Relatório Quantitativo Gerenciamento de Riscos 2014 Relatório Quantitativo Circular 3.477/09 Atualizado até: 1T14 Gerenciamento de Riscos 2014 Gerenciamento de Riscos Relatório Quantitativo Atualizado Até: 1º Trimestre de 2014

Leia mais

CALL com Mercado Projeto Integração das Clearings

CALL com Mercado Projeto Integração das Clearings CALL com Mercado Projeto Integração das Clearings Core, Risco Intradiário e Garantias 05/07/2013 A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk

Leia mais

IPN v2 Principais Alterações e imercado

IPN v2 Principais Alterações e imercado IPN v2 Principais Alterações e imercado Workshop 19/07 AGENDA Capítulo 1 Repasse de Operações Capítulo 2 Exercício de Opções Capítulo 3 Empréstimo de Ativos Capítulo 4 imercado CAPÍTULO 1 Repasse de Operações

Leia mais

Layout em Implementação

Layout em Implementação Layout em Implementação Recompra pelo Emissor LFSN e LFSC Atualizado em: 20/05/2019 Comunicados: 007/2019 - VPC Homologação: - Versão: Jun/19 Índice 1 Atualizações... 3 2 Receber Arquivos... 4 2.1 DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN...

Leia mais

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 12ª Reunião do Grupo de Trabalho com Participantes (GT-TE) Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das

Leia mais

Layout em Implementação. Registro de CRI s

Layout em Implementação. Registro de CRI s Layout em Implementação Registro de CRI s Atualizado em: 27/02/2018 Comunicado: 004-2018-VPC Homologação: - Versão: mai/2018 1 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1.1 Registro de CRIs...

Leia mais

OPÇÃO FLEXÍVEL CONTRATADA COM CONTRAPARTE CENTRAL GARANTIDORA ( COM GARANTIA ) Especificações para Registro

OPÇÃO FLEXÍVEL CONTRATADA COM CONTRAPARTE CENTRAL GARANTIDORA ( COM GARANTIA ) Especificações para Registro OPÇÃO FLEXÍVEL CONTRATADA COM CONTRAPARTE CENTRAL GARANTIDORA ( COM GARANTIA ) Especificações para Registro 27/11/2017 SUMÁRIO 1 DEFINIÇÕES... 3 2 OBJETO DE REGISTRO... 5 3 DADOS DA OPERAÇÃO... 6 4 LIQUIDAÇÃO...

Leia mais

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA 18 de agosto de 2017 079/2017-DO C O M U N I C A D O E X T E R N O Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Empréstimo de Ativos Disponibilização de Melhorias 2ª Fase do Projeto de Integração

Leia mais

Atualizações da Versão Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6

Atualizações da Versão Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6 Versão: 27/05/2016 Atualizado em: 31/05/2016 1 Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução... 4 Conhecendo o Produto... 5 Ações dos Botões das Telas... 6 Consultas... 7 Consulta de Cotações... 8 Consultar

Leia mais

Administração de Risco e Garantias

Administração de Risco e Garantias Administração de Risco e Garantias Treinamento IPN Transição Externa Agosto 2016 TREINAMENTO IPN TRANSIÇÃO EXTERNA 1 Agenda Monitoramento de Risco Principais Funcionalidades Resumo do CORE Administração

Leia mais

Configuração Layout CNAB. Sumário

Configuração Layout CNAB. Sumário Configuração Layout CNAB Sumário Configuração Layout CNAB... 1 Sumário... 1 Descrição do Processo... 2 Módulos envolvidos... 2 Parâmetros... 2 Passo a Passo... 2 1. Cadastro do Banco utilizado... 2 2.

Leia mais

ANEXO 2 EXEMPLOS DE CARTEIRAS

ANEXO 2 EXEMPLOS DE CARTEIRAS .viii. ANEXO 2 EXEPLOS DE CARTEIRAS Neste anexo, demonstra-se como são realizados o mapeamento dos fatores de risco, as variações dentro de um cenário e o cálculo da margem de garantia, tomando-se por

Leia mais

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

C O M U N I C A D O E X T E R N O. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA 17 de maio de 2018 045/2018-VOP C O M U N I C A D O E X T E R N O Participantes dos Mercados da B3 Segmento Ref.: Entrega do Segundo Conjunto de Melhorias dos Sistemas da Câmara e Publicação de Nova Versão

Leia mais

Versão: 22/08/2011 Atualizado em: 15/02/2012

Versão: 22/08/2011 Atualizado em: 15/02/2012 Versão: 22/08/2011 Atualizado em: 15/02/2012 Conteúdo Introdução... 1 Conhecendo o Produto... 2 Ações dos Botões das Telas... 3 Consultas... 5 Consultar Índices... 6 Diferença entre Datas... 9 Relação

Leia mais

Manual de Integração Web Service Administradora de Cartões

Manual de Integração Web Service Administradora de Cartões Manual de Integração Web Service Administradora de Cartões 1. INTRODUÇÃO Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização do Web Service disponibilizado

Leia mais

Atualizações da Versão Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações dos Botões das Telas...

Atualizações da Versão Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações dos Botões das Telas... Versão: 18/08/2014 Atualizado em: 17/10/2016 Derivativos Realizados no Exterior Conteúdo Atualizações da Versão... 3 Introdução aos Derivativos Realizados no Exterior... 5 Conhecendo o Produto... 6 Ações

Leia mais

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA de dezembro de 07 007/07-DN O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Política de Tarifação de Derivativos de Balcão com Contraparte Central Garantidora (CCP).

Leia mais

IPNv2 - Integração da Pós Negociação

IPNv2 - Integração da Pós Negociação IPNv2 - Integração da Pós Negociação Painel de Erros Produção Paralela Janeiro / 2017 Versão 23.0 Índice 1 Sobre este documento... 3 2 Histórico de alterações... 3 3 Erros... 6 2 1 Sobre este documento

Leia mais

Layout em Implementação. Versão Final da LIG

Layout em Implementação. Versão Final da LIG Layout em Implementação Versão Final da LIG Atualizado em: 13/03/2019 Comunicado: 023/2018 - VPC Homologação: - Versão: março/2019 1 Índice 1 Índice... 2 1. Atualizações... 3 2. Enviar Arquivos... 4 2.1

Leia mais

Currículo Sintético. Edson Ferreira de Oliveira. Mestre em Administração Universidade Mackenzie

Currículo Sintético. Edson Ferreira de Oliveira. Mestre em Administração Universidade Mackenzie Currículo Sintético Edson Ferreira de Oliveira Doutor em Controladoria e Contabilidade FEA/USP Doutor em Administração Universidade Mackenzie Mestre em Administração Universidade Mackenzie Engenheiro de

Leia mais

PCO RTC LIQUIDAÇÃO RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - Guia do Participante

PCO RTC LIQUIDAÇÃO RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - Guia do Participante PCO RTC LIQUIDAÇÃO RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - Guia do Participante PCO Continuidade Operacional [Data de Publicação] INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 OBJETIVO... 4 2 REGRAS APLICÁVEIS... 4 3

Leia mais

Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011

Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011 Critérios para a Apuração dos Preços de Ajuste e Prêmios das Opções de Compra e de Venda Maio 2011 Informamos os procedimentos a serem aplicados durante o mês de maio de 2011 para a apuração dos preços

Leia mais

Canais de negociação: Home Broker Mesa de Operações Boleta Rápida AE Broadcast Ágora Station

Canais de negociação: Home Broker Mesa de Operações Boleta Rápida AE Broadcast Ágora Station No mercado de opções são negociados direitos de compra e venda de um lote de ativos, com preços e prazos predeterminados. Ao adquirir uma opção, o investidor pode exercer seus direitos sobre o ativo até

Leia mais

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 2ª Reunião do GT-TE Produção Paralela Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da

Leia mais

TESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

TESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA TESTES OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES COM GARANTIA DE CONTRAPARTE CENTRAL E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 24/07/2017 INFORMAÇÃO PÚBLICA SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 1 PRODUTO... 4 2 PROVENTOS... 7 3 TESTES... 12 2 INFORMAÇÃO

Leia mais

Financiamento. Remuneração de Carteira de ações

Financiamento. Remuneração de Carteira de ações Financiamento Remuneração de Carteira de ações Perfil: Moderado Agressivo e Agressivo O Financiamento é uma das estratégias mais tradicionais do mercado de renda variável. Ela consiste na venda coberta

Leia mais

Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da

Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 Código da Opções Flexíveis Nome do Arquivo Registro de Contrato de Opção Flexível Tamanho do Registro Caracteres Header Campo Formato Posição Descrição/conteúdo ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO ID Tipo de Linha 9(01)

Leia mais

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA 07 de julho de 2017 040/2017-DP O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Tratamento das Posições de Opções, Empréstimo de Ativos e Contratos a Termo; das

Leia mais

Alterações na apresentação do Workshop 3 - Novos Processos de Liquidação

Alterações na apresentação do Workshop 3 - Novos Processos de Liquidação Alterações na apresentação do Workshop 3 - Novos Processos de Liquidação Junho de 2013 A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation)

Leia mais

PCO CAPTURA, ALOCAÇÃO E REPASSE

PCO CAPTURA, ALOCAÇÃO E REPASSE PROJETOS E INICIATIVAS 2 SEMESTRE 2018 PCO CAPTURA, ALOCAÇÃO E REPASSE AGENDA 1. INTRODUÇÃO 2. 3. PRÓXIMOS PASSOS CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO Resiliência da Plataforma IPN Alta disponibilidade Mecanismos

Leia mais

Layout em Implementação

Layout em Implementação Layout em Implementação DEVENTOSPREVIA_CEMISSOR e DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR Atualizado em: 21/12/2018 Comunicado: - Homologação: - Versão: Mar/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Depositária Receber

Leia mais

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA

O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA 28 de dezembro de 2018 099/2018-PRE O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Tratamento das Posições de Empréstimo de Ativos, Termo, Opções e das Carteiras

Leia mais

Instrução da CMVM n.º 2/2005 Carteira de Fundos de Investimento Imobiliário

Instrução da CMVM n.º 2/2005 Carteira de Fundos de Investimento Imobiliário Instrução da CMVM n.º 2/2005 Carteira de Fundos de Investimento Imobiliário As entidades gestoras de fundos de investimento imobiliário devem prestar periodicamente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Leia mais

Preparatório Ancord. Módulo 15 Mercados Derivativos

Preparatório Ancord. Módulo 15 Mercados Derivativos Preparatório Ancord Módulo 15 Mercados Derivativos XV Mercados Derivativos Produtos Modalidades Operacionais Liquidação - 12 questões - Correspondem a 15% do total da prova - Quantidade mínima exigida

Leia mais

Riscos de posição. Secção A. Cálculo das posições. Subsecção I. Introdução

Riscos de posição. Secção A. Cálculo das posições. Subsecção I. Introdução Anexo ao Aviso nº 7/96 Riscos de posição Secção A Cálculo das posições Subsecção I Introdução l - A posição líquida em cada um dos diferentes instrumentos é constituída pelo excedente das posições longas

Leia mais

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18

Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Receber Arquivos... 18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/ DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB... 4 3 Receber Arquivos... 18 3.1 DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN...

Leia mais

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4

Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato de Opção Flexível... 4 2 1 Atualizações Atualizado em 18/09/2015-27/08/2015 - Referência Atualização Postergação para novembro/15,

Leia mais

CONTRATO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL BASEADO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE UM DIA (DCO)

CONTRATO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL BASEADO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE UM DIA (DCO) CONTRATO FUTURO DE CUPOM CAMBIAL BASEADO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE UM DIA (DCO) Especificações 1. Definições Contrato (especificações): termos e regras sob os quais as operações serão realizadas e

Leia mais

Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez de Fundos de Investimento da Sparta Administradora de Recursos Ltda.

Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez de Fundos de Investimento da Sparta Administradora de Recursos Ltda. Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez de Fundos de Investimento da Sparta Administradora de Recursos Ltda. Atualizado em 12/02/2015 Capítulo I Finalidade e Abrangência Art. 1º O presente Manual

Leia mais

[INFORMAÇÃO DE MARGEM VIA WEB]

[INFORMAÇÃO DE MARGEM VIA WEB] 2017 BANESTES S.A. GCONS Gerência de Consignação [INFORMAÇÃO DE MARGEM VIA WEB] Manual Versão 01 Página 0 Ronald Martins de Freitas INFORMAÇÃO DE MARGEM VIA WEB ACESSO PELA EMPRESA Para que a empresa possa

Leia mais

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(Texto relevante para efeitos do EEE) L 158/16 REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/1093 DA COMISSÃO de 20 de junho de 2017 que estabelece normas técnicas de execução no que se refere ao formato dos relatórios de posição a apresentar pelas empresas

Leia mais

O F Í C I O C I R C U L A R. Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

O F Í C I O C I R C U L A R. Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais 30 de novembro de 2006 134/2006-DG O F Í C I O C I R C U L A R Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais Ref.: Sistema de Risco BM&F Margem Mínima dos Contratos de Opções Padronizadas.

Leia mais

Cadastro de Títulos Públicos. Manual do Usuário. Treinamento Fase 1 (TRN 01)

Cadastro de Títulos Públicos. Manual do Usuário. Treinamento Fase 1 (TRN 01) Cadastro de Títulos Públicos Manual do Usuário Treinamento Fase 1 (TRN 01) Índice 1. Introdução... 3 2. Consultas... 4 2.1. Ativos Permitidos...4 2.2. Preço dos Ativos...6 1 - Introdução 1. Introdução

Leia mais

Derivativos de Balcão Termo de Mercadorias. Termo de Mercadorias

Derivativos de Balcão Termo de Mercadorias. Termo de Mercadorias Derivativos de Balcão Derivativos de Balcão Derivativos de Balcão Registro de operações baseadas no preço de mercadorias nacionais ou internacionais O produto A BM&FBOVESPA possibilita o registro das operações

Leia mais

Layout em Implementação. Termo de Opções Flexíveis. Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18

Layout em Implementação. Termo de Opções Flexíveis. Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/ VPC Homologação: - Versão: Novembro/18 Layout em Implementação Termo de Opções Flexíveis Atualizado em: 27/08/2018 Comunicado: 014/2018 - VPC Homologação: - Versão: Novembro/18 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivo Novos Arquivos... 4

Leia mais

Manual de Operações. COE - Certificado de Operações Estruturadas

Manual de Operações. COE - Certificado de Operações Estruturadas Manual de Operações COE - Certificado de Operações Estruturadas Versão: 11/09/2018 Atualização: 21/11/2018 Conteúdo Atualizações da Versão... 4 Introdução ao COE... 12 Conhecendo o Produto... 13 Serviço

Leia mais

Instrução da CMVM n.º 1/2004 Carteira de Organismos de Investimento Colectivo

Instrução da CMVM n.º 1/2004 Carteira de Organismos de Investimento Colectivo Instrução da CMVM n.º 1/2004 Carteira de Organismos de Investimento Colectivo Nos termos da legislação em vigor, as entidades gestoras de organismos de investimento colectivo devem enviar mensalmente à

Leia mais