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2 Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível

3 1 Atualizações Atualizado em 18/09/ /08/ Referência Atualização Postergação para novembro/15, conforme comunicado 087/15 No campo Cotação para o Vencimento, inclusão FEEDER ou SPOT: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2, conforme comunicados 015/15 e 042/15. 3

4 2 Enviar Arquivos Opções Flexíveis Nome do Arquivo 2.1 Registro de Contrato de Opção Flexível Header seq Campo Tamanho Posição Descrição 1 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO 2 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 3 Código da Operação 9(04) Entidade que gerou o Arquivo 5 Data 9(08) Formato AAAAMMDD 6 Filler X(666) Espaços em branco. X(20) Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI Registro seq Campo Tamanho Posição Descrição 1 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO 2 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1 3 Código da Operação 9(04) Tipo Contrato X(04) OFCC Contrato de Opção de Call e OFVC Contrato de Opção de Put 5 Código X(11) Código do contrato. Formato PPPPPAAXSSS, onde: PPPPP é o mnemônico do participante Lançador. AA são os dois últimos dígitos do ano de registro. XSSS a seqüência, sendo X dígito numérico e SSS dígitos alfanuméricos. 6 Conta Parte X(10) Código Cetip da Parte. Formatação Conta Contraparte X(10) Código Cetip da contraparte na operação. Formatação Papel Parte X(02) P1 ou P2. Figura assumida pelo participante na opção: P1 Titular, P2 Lançador. 4

5 9 Moeda Base/Índice/Ações X(03) Moeda Base, índice ou ação do contrato. Campo exclusivo para opções de paridade, índice ou ação. AÇÕES NACIONAIS ACO BATH/TAILANDIA 015 BOLIVAR FORTE/VEN BOLIVIANO COROA DINAM/DINAM COROA NORUE/NORUE COROA SUECA/SUECI 070 COROA TCHECA DINAR/KWAIT DIRHAM/EMIR.ARABE DOLAR AUSTRALIANO DOLAR CANADENSE 165 DOLAR DOS EUA DOLAR/CINGAPURA DOLAR/HONG-KONG DOLAR/NOVA ZELAND DONGUE/VIETNAN 260 EURO/COM.EUROPEIA FORINT/HUNGRIA FRANCO SUICO GUARANI/PARAGUAI 450 IBOVESPA FECHAMENTO - IBO IBOVESPA LIQUIDAÇÃO - IBL IENE INDICE DI IDI INDICES INTERNACIONAIS - INI IUAN RENMIMBI/CHI LIBRA ESTERLINA NOVA LIRA/TURQUIA NOVO DOLAR/TAIWAN 640 NOVO LEU/ROMENIA NOVO-SOL PESO ARGENTINO PESO CHILENO PESO COLOMBIANO 720 PESO MEXICANO PESO/FILIPINAS PESO/URUGUAIO RANDE/AFRICA SUL REAL 790 RIAL/ARAB SAUDITA RIAL/CATAR RINGGIT/MALASIA RUBLO/RUSSIA RUPIA/INDIA 860 RUPIA/INDONESIA WON/COREIA SUL ZLOTY/POLONIA

6 10 Data de Início 9(08) Data de início da Opção. Deve ser dia útil Para opção de paridade, índice ou ação Deve ser igual a data de registro e menor que a Data de Vencimento. Para opção de mercadoria Pode ser maior ou igual a data de registro e menor que a data de vencimento.formato: AAAAMMDD. Nos contratos que envolvam clientes 10, pode ser anterior a Data de Registro em até d-2, inclusive. 11 Data de Vencimento 9(08) Data do vencimento da opção. Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dia útil. Formato: AAAAMMDD. 12 Preço Exercício 9(10) Valor da taxa de câmbio ou preço da ação, índice ou mercadoria contratada entre comprador e vendedor para o exercício da opção. 13 Casas Decimais do Preço Exercício 9(08) Para opção de paridade Preencher com até 6(seis) casas decimais para moeda US$ (Dólar dos Estados Unidos) e com até 8(oito) casas decimais para outras moedas. Para opção de índice, ação ou mercadoria Preencher com até 8(oito) casas decimais 14 Prêmio Unitário 9(10) Prêmio unitário, em Reais, pago pelo Titular ao Lançador, Para opção de índice ou ação na data de registro. Para opção de paridade ou mercadoria se campo Data de Liquidação do Prêmio preenchido, será esta a data de sua liquidação. Se campo não preenchido sua liquidação será na data de registro. 15 Casas Decimais do Prêmio Unitário 16 Valor Base em Moeda Estrangeira / Quantidade 17 Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira ou Quantidade. 18 Cotação / Índice Limite 19 Casas Decimais da Cotação / Índice Limite 9(08) Até 8 casas decimais. 9(14) Valor Base em moeda estrangeira ou quantidade de ações, índices ou mercadorias. 9(08) Valor Base da paridade 2 decimais; Quantidade de Mercadorias até 8 decimais; Quantidade de Ações Nacionais ou Índices nacionais 8 decimais. Quantidade de Índices Internacionais 2 decimais. 9(10) Limite de alta (caso a opção seja Call) ou de baixa (caso seja Put) para o Preço de Exercício. Campo opcional. 9(08) Caso US$, até 6 decimais; demais moedas, até 8 decimais. Caso Ações/Índice com 2 decimais. Caso Mercadorias com 8 decimais. 20 Tipo de Exercício 9(01) Americana e 2 Européia 6

7 21 Banco Liquidante 9(10) Conta do Banco Liquidante 22 Modalidade 9(01) Sem Modalidade, 2 Bruta e 4 - Bilateral 23 Adesão a Contrato 9(01) Sem Adesão, 1 CGD, 2 CSA, 3 CGD/CSA 24 Meu Número 9(10) Número atribuído à operação pelo participante. 25 Conta Intermediador 9(10) Código Cetip da conta (tipo intermediação) do participante Intermediador. 26 Comissão paga pelo Titular 27 Casas Decimais da Comissão paga pelo Titular 28 Comissão paga pelo Lançador 29 Casas Decimais da Comissão paga pelo Lançador 30 Cross-Rate na 9(10) Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Titular ao Intermediador. Campo de preenchimento opcional. 9(02) Preencher com 2(duas) casas decimais. 9(10) Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Lançador ao Intermediador. Campo de preenchimento opcional. 9(02) Preencher com 2(duas) casas decimais. X(01) S Sim ou N Não Avaliação 31 Fonte de Informação 9(02) INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN, MERCADORIAS, 24 INDICE (IBOVESPA / IDI), 25 AÇÕES, 10 FEEDER, 11 SISBACEN, 12 SPOT ou 13 SISBACEN/FEEDER 32 Cotação para o Vencimento 9(01) Paridade/SISBACEN: 1 = D1; 2 = D2 Paridade/FEEDER ou SPOT: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2 Índice DI: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2 Índice BOVESPA: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Indices Internacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Mercadorias: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5 Ações Nacionais: 1 = D1 33 Boletim 9(01) PTAX800 (para Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, ÍNDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN] 34 Horário do Boletim 9(01) =18:00 (PARA Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN] 0- Liquidação ou 3- Fechamento (para Índice IBOVESPA) 35 Fonte de Consulta 9(01) Outros / SPOT, 1 - Reuters, 2 - Broadcast ou 3 Bloomberg 7

8 36 Outra Fonte de Consulta X(20) Campo livre para descrição de outra fonte de consulta, caso o item Outros tenha sido escolhido na caixa de seleção Fonte de Consulta. 37 Tela ou Função de Consulta 38 Praça de Negociação X(20) Campo livre. Nome da função de consulta ou código da tela, que será utilizada pelos participantes para cotação. X(20) Campo livre. Local de negociação da moeda ou ação/índice de referência. 39 Horário de Consulta 9(05) Campo livre. Horário de verificação da taxa de câmbio. 40 Cotação Taxa de Câmbio 9(01) COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 NENHUM 41 Cotação Paridade 9(01) COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 NENHUM 42 Data de Avaliação 9(08) Formato = AAAAMMDD Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. Deve ser maior que a Data de Inicio e até a Data de Vencimento inclusive. 43 CPF / CNPJ da Parte X(14) CPF ou CNPJ não formatado. Campo Obrigatório se a Parte for Cliente 1 ou 2.. Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ. 44 CPF / CNPJ da Contraparte X(14) CPF ou CNPJ não formatado Campo Obrigatório se a Contraparte for Cliente 1 ou 2. Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ. 8

9 45 Moeda Cotada 9(03) Deixar em branco para INDICES INTERNACIONAIS Moeda Cotada, índice ou ação do contrato Opção paridade: BATH/TAILANDIA - 15 COROA SUECA 070 DÓLAR AUSTRALIANO DÓLAR CANADENSE 165 DÓLAR AMERICANO 220 DOLAR/CINGAPURA 195 DOLAR/HONG-KONG 205 DOLAR/NOVA ZELAND EURO FRANCO SUIÇO IENE 470 IUAN RENMIMBI/CHI LIBRA 540 NOVO DOLAR/TAIWAN 640 PESO ARGENTINO 705 PESO CHILENO 715 PESO COLOMBIANO 720 PESO MEXICANO REAL/BRASIL 790 RUBLO/RUSSIA 830 RUPIA/INDIA WON/COREIA NORTE WON/COREIA SUL 930 Opção Ação/Índice: REAL/BRASIL Campo exclusivo para opção de paridade, índices nacionais ou ações nacionais. 46 Barreiras 9(01) Knock In, 2 Knock Out e 3 Knock In-Out 47 Trigger In 9(10) Cotação para barreira Knock In (inteiros) 48 Casas Decimais do 9(08) Cotação para barreira Knock In (decimais) Trigger In 49 Trigger Out 9(10) Cotação para barreira Knock Out (inteiros) 50 Casas Decimais do 9(08) Cotação para barreira Knock Out (decimais) Trigger Out 51 Cesta de Garantias - X(01) Somente opção N Não Lançador 52 Forma de Verificação X(01) D Diário ou F Final 53 Rebate X(01) S Sem Rebate, R No Registro ou L na Liquidação 54 Valor do Rebate 9(10) Indicação do valor unitário de rebate com até 8 casas decimais 55 Casas decimais do 9(08) Casas decimais do valor do rebate Valor do Rebate 56 Liquidação do Rebate X(01) T Trigger-out ou V Vencimento 9

10 57 Código da Ação / X(10) ALLL11 CCRO3 ELET6 JBSS3 PETR4 TLPP4 Indice Internacional AMBV4 CLSC6 ELPL6 KLBN4 RDCD3 TCSL3 EMBR BTOW3 CMIG4 3 LIGT3 RSID3 TCSL4 BVMF3 CESP6 FIBR3 LAME4 SBSP3 TRPL4 BBDC4 CGAS5 GFSA3 LREN3 CSNA3 UGPA 4 MMXM BRAP4 CPLE6 GGBR4 3 CRUZ3 USIM 3 GOAU USIM BBAS3 CSAN3 4 NATU3 TAMM4 5 BRTO3 CPFE3 GOLL4 NETC4 TNLP3 VALE3 BRTO4 CYRE3 ITSA4 PCAR5 TNLP4 VALE5 BRKM5 DTEX3 ITUB4 PETR3 TMAR5 VIVO4 PRGA3 ELET3 Campo exclusivo para opção de índice internacional ou ação. 58 Ajuste de Proventos pelas Partes X(01) Somente opção N- Não Campo exclusivo para Opções de Ações. 59 Proteção contra Provento em X(01) S- Sim ou N- Não Campo exclusivo para Opções de Ações. Dinheiro 60 Trigger Proporção X(01) S Sim ou N Não 61 Trigger Forma de X(01) C - Contínuo ou D Discreto Disparo 62 Trigger Tipo de X(01) A Alta ou B Baixa Disparo 63 Preço de Exercício em Reais X(01) S Sim ou N Não Campo exclusivo para opção de mercadoria. 64 Opção Quanto X(01) S Sim ou N Não Campo exclusivo para opção de mercadoria. 65 Cotação para Opção 9(03) Quanto 66 Casas decimais do 9(08) Campo exclusivo para opção de mercadoria. Cotação para Opção Quanto 67 Data de Liquidação 9(08) Formato AAAAMMDD do Prêmio 68 Mercadoria 9(15) Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para opção de mercadoria. 69 Cotação para Moeda (01) D-1, 2 - D-2, 3 - D-3, 4 - D-4 ou 5 - D-5 (Preenchimento exclusivo para OPÇÕES DE MERCADORIAS) 70 Observação X(280) Observação 10

11 71 Média para Opção Asiática 9(01) Média Aritmética Simples, 2 Média Aritmética Ponderada 72 Data de Verificação 9(08) Formato AAAAMMDD [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] 73 Valor/Quantidade de 9(09) [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] Referência 74 Casas Decimais do 9(08) [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] Valor/Quantidade de Referência 75 Data de Verificação 9(08) [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA] 76 Valor/Quantidade de 9(09) [REPETIR O BLOCO QUANTAS VEZES Referência FOREM NECESSÁRIAS] 77 Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência 9(08) Footer seq Campo Tamanho Posição Obs 1 ID do Sistema X(05) 1-5 OPÇÂO 2 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Footer = 9 3 Quantidade de Registros 9(10) Filler X(688) Espaços em branco. (fim) 11