Layout do Arquivo do imercado. Data: 31/07/2015

Transcrição

1 Layout do Arquivo do imercado 1

2 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações 31/07/ Divulgação dos atributos do Arquivo do imercado que substituirá os arquivos CINF e CINFD; além dos relatórios COLD. 2

3 Sumário Histórico de alterações... 2 Sobre o documento... 5 Proposta do Arquivo do imercado... 5 Layout dos registros do arquivo do imercado... 7 Registro 01 - Posição de derivativos fungíveis... 7 Registro 02 - Posição do mercado a vista... 8 Registro 03 - Posição de entrega física... 9 Registro 04 - Posição de recompra... 9 Registro 05 - Posições de derivativos não fungíveis Registro 06 - Posições de aluguel de ativos Registro 07 - Detalhes dos resultados líquidos liquidados no dia Registro 08 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados Registro 09 Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos Registro 10 - Informação das liquidações contratos termo e aluguel de ativos Registro 11 Ofertas prioritárias Aluguel de ativos Registro 12 Subscrições Aluguel de ativos Registro 13 - Eventos em dinheiro Aluguel de ativos Registro 14 - Eventos em ações Aluguel de ativos Registro 15 - Informações de Termo - Balcão Registro 16 - Opções Balcão Registro 17 - Barreiras das opções Balcão Registro 18 - Swap Balcão Registro 19 Informações da cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão Registro 20 Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia) Registro 21 - Lançamentos para efetivação futura Registro 22 - Garantias depositadas Registro 23 - Margem Requerida Registro 24 - Subscrição - Depositária Registro 25 Dividendos - Depositária Registro 26 - Bonificação - Depositária

4 Registro 27 - Saldo de custodia - Depositária Registro 28 - Saldo de custodia bloqueado - Depositária Registro 29 - Identificação do Saldo Analítico - Depositária Registro 30 Ofertas do book de aluguel de ativos

5 Sobre o documento Este documento tem a proposta de (i) apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do Arquivo do imercado que substituirá os arquivos da CINFD (câmara BM&FBOVESPA), CINF (câmara CBLC) e relatórios COLD (câmara CBLC). Os participantes que recebem atualmente estas informações da BM&FBOVESPA ou de seus participantes (Corretoras, PNP/PL) poderão receber informações unificadas da Clearing Integrada através deste arquivo para tanto os participantes interessados deverão ser participantes imercado Proposta do Arquivo do imercado Para padronizar a troca de informações entre os participantes do mercado, será disponibilizado através do imercado um arquivo que contém informações da Clearing BM&FBovespa. Nota-se que participantes Buy-Side recebem informações de diferentes segmentos de diversas maneiras e formatos. A proposta do arquivo é unificar as informações dos participantes do imercado e disponibilizar diretamente os dados da Câmara, como se pode observar no fluxo abaixo: 5

6 O documento contém detalhes dos seguintes processos: - Controle de Posição; - Direcionamento de Custódia; - Balcão; - Liquidação financeira e de ativos; - Garantias; - Aluguel de ativos; - Informações da Depositária. 6

7 Layout dos registros do arquivo do imercado Abaixo apresentamos os campos por registro: Registro 01 - Posição de derivativos fungíveis Informações da Posição de Derivativos Fungíveis Código do PNP ou PL Código do Investidor Código Instrumento Código Origem Identificação Instrumento Código Bolsa Valor Código de Negociação Mercado Lote Padrão/Tamanho do contrato Mercadoria Código de Vencimento Indicador Tipo de série Distribuição da opção do Ativo Objeto Distribuição do ativo-objeto Preço de Exercício Tipo de Opção Fator de cotação Estilo de Opção Data de Vencimento Data da Posição Natureza Posição Inicial Valor Posição Inicial Natureza Posição Vencida Valor Posição Vencida Natureza Posição Encerrada por Exercício Valor Posição Encerrada por Exercício Quantidade Comprada no Dia Quantidade Vendida no Dia Natureza Posição Enviada por Transferência Valor Posição Enviada por Transferência Posição Comprada Recebida por Transferência Posição Vendida Recebida por Transferência Natureza Posição Encerrada por Entrega Física Valor Posição Encerrada por Entrega Física Natureza Posição Atual Valor Posição Atual Posição Comprada Bloqueada por Exercício Posição atual comprada apos eventos corporativos Posição atual vendida apos eventos corporativos Posição Coberta Vendida Posição Descoberta Vendida Posição BOX Natureza Posição Encerrada Valor Posição Encerrada Valor Posição Comprada Atual 7

8 Valor Posição Vendida Atual Natureza Ajuste Diário Valor Ajuste Diário Natureza Ajuste Diário Relacionado à Posição Inicial Valor Ajuste Diário Relacionado à Posição Inicial Natureza Ajuste Diário Referente à Posição Recebida por Transferência Posição Ajuste Diário Referente à Posição Recebida por Transferência Natureza Ajuste Diário Relacionado aos Negócios do Dia Valor Ajuste Diário Relacionado aos Negócios do Dia Natureza Ajuste Acumulado Valor Ajuste Acumulado Natureza Ajuste Acumulado Aplicado sobre a Posição Encerrada Valor Ajuste Acumulado Aplicado sobre a Posição Encerrada Natureza Prêmio de Opção Valor Prêmio de Opção Código Variável Valor Final Natureza Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Valor Final Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Valor Final Natureza Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Valor Final Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Valor Final Natureza Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Valor Final Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Valor Final Natureza Posição Atualizada do Dia - Variável Valor Final Valor Posição Atualizada do Dia - Variável Valor Final Instrumento do Cupom Natureza Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Cupom Valor Consolidado de Negócios do Dia - Variável Cupom Natureza Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Cupom Valor Recebido por Transferência no Dia - Variável Cupom Natureza Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Cupom Valor Enviado por Transferência no Dia - Variável Cupom Natureza Posição Atualizada do Dia - Variável Cupom Valor Posição Atualizada do Dia - Variável Cupom Natureza Valor de Liquidação Valor de Liquidação Registro 02 - Posição do mercado a vista Informações da posição do mercado a vista Código do PNP ou PL Código do Investidor Código do Custodiante Código do Investidor no Custodiante Código Instrumento Código Origem Identificação Instrumento Código Bolsa Valor Código de Negociação Distribuição Mercado Fator de Cotação 8

9 Data do Pregão Data de Liquidação Código da Carteira Quantidade Comprada Volume Financeiro Comprado Preço Médio Compra Quantidade Vendida Volume Financeiro Vendido Preço Médio Venda Posição Coberta Vendida Posição Descoberta Vendida Registro 03 - Posição de entrega física Informações da posição de entrega física Código do PNP ou PL Código do Investidor Código Instrumento Código Origem Identificação Instrumento Código Bolsa Valor Código de Negociação Mercado Mercadoria Código de Vencimento Data de Alocação do Aviso de Entrega. Preço de Entrega. Natureza da Posição Posição em Procedimento de Entrega Física. Registro 04 - Posição de recompra Informações da posição de Recompra Código do PNP ou PL Código do Investidor Código do Custodiante Código do Investidor no Custodiante Distribuição Número da Recompra. Data Pregão Data de Encerramento da Posição de Recompra Natureza da Operação Código da Carteira Quantidade Original Quantidade Cancelada Quantidade Executada 9

10 Quantidade Revertida Valor Original Valor Cancelado Valor Executado Valor Revertido Preço Médio Entrega Original Preço da Reversão Registro 05 - Posições de derivativos não fungíveis Informações das posições de derivativos não fungíveis Código do PNP ou PL Código do Investidor Código Instrumento Código Origem Identificação Instrumento Código Bolsa Valor Código de Negociação Mercado Mercadoria do Ativo Objeto Distribuição do Ativo Objeto Código de Vencimento Data do Pregão Data de Vencimento Número do Negócio Número do Contrato (somente em D+1) Natureza da Operação Quantidade Quantidade original Quantidade de negócios com posição a vista Quantidade liquidação Antecipada Quantidade coberta com falha de entrega Quantidade coberta com recompra Quantidade Coberta Quantidade Descoberta Preço do Contrato Valor da Posição Registro 06 - Posições de aluguel de ativos Informações das posições de aluguel de ativos Data de Movimento Security ID Security Source 10

11 Exchange ID Origem Número Contrato Número Contrato Anterior Natureza/Lado Doador/Vendedor Security ID do ativo objeto Security Source do ativo objeto Exchange ID do ativo objeto Distribuição Código Tipo Mercado Código Negociação Data da negociação Data de Vencimento Data de Carência Código da carteira Preço referência do ativo objeto Fator Quantidade Original Quantidade Liquidada Quantidade total de títulos liquidados Quantidade Coberta Quantidade Descoberta Quantidade Renovada Quantidade Atual Volume Tipo Liquidação (bruto ou líquido) Indicador Liquidação Antecipada Indicador de Liquidação Antecipada em caso de OPA Taxa doadora ou tomadora dependendo da posição Participante Intermediário (Indicação tomador) Conta no Participante Intermediário (Indicação tomador) Contraparte tributada ref. Juros sobre o capital próprio Contraparte tributada ref. Rendimento Tipo do contrato (regular, mandatório, provento, etc) Número da Instrução de Liquidação Registro 07 - Detalhes dos resultados líquidos liquidados no dia Informações dos detalhes dos resultados líquidos liquidados no dia Data do Pregão Data de Liquidação Tipo Liquidação Número de Instrução de Liquidação Número de Instrução Liquidação Original Carteira Distribuição do Natureza da Operação 11

12 Quantidade Total da Instrução de Liquidação Preço Médio de Referência Volume Total da Instrução de Liquidação Quantidade Liquidada Quantidade Não Liquidada Quantidade para ser liquidada Quantidade Restringível Quantidade da falha Valor da Multa Quantidade isentada Valor da Multa isentada Registro 08 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados Informações dos detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados Data do Pregão Data de Liquidação Data Movimento Número de Instrução de Liquidação Número de Instrução Liquidação Original Carteira Distribuição do Natureza da Operação Quantidade Total da Instrução de Liquidação Preço Médio de Referência Volume Total da Instrução de Liquidação Quantidade Aceita Registro 09 Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos Informação das liquidações antecipadas de contratos termo e aluguel de ativos Data da negociação Número do negócio Quantidade original Número do contrato Natureza da posição Security ID Security Source Security Exchange Código de negociação Mercado Mercadoria 12

13 Distribuição Security ID do ativo objeto Security Source do ativo objeto Security Exchange do ativo objeto Código de negociação do ativo objeto do ativo objeto Distribuição do ativo objeto Data de vencimento Fator de cotação Carteira Request ID Tipo de liquidação Quantidade liquidada antecipadamente Quantidade disponível Dia da liquidação Data da requisição da liquidação antecipada Valor de liquidação antecipada Preço do termo Código de vencimento Tipo de termo Indicador de cancelado final de dia Tipo de contrato Ultimo dia possível para liquidação Taxa Participante Intermediário (Indicação tomador) Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador) Indicador de anônimo Preço de referencia do ativo objeto Registro 10 - Informação das liquidações contratos termo e aluguel de ativos Informação das liquidações contratos termo e aluguel de ativos Data de negociação Número do negócio Quantidade original Número do Contrato Natureza da posição Security ID Security Source Security Exchange Código de negociação Mercado Mercadoria Distribuição Security ID do ativo objeto Security Source do ativo objeto Security Exchange do ativo objeto 13

14 Código de negociação do ativo objeto do ativo objeto Distribuição do ativo objeto Data de vencimento Fator de cotação Carteira Request ID Tipo de liquidação Quantidade liquidada antecipadamente Quantidade Disponível Data da liquidação Data da requisição da liquidação antecipada Status Valor da liquidação Preço do termo Código de vencimento Tipo de termo Tipo de Contrato Ultimo dia possível para liquidação Taxa Participante Intermediário Participante Intermediário (Indicação tomador) Indicador de anônimo Dias uteis entre abertura do contrato e liquidação Valor pago pelo/para o investidor Preço de referência do ativo objeto (preço de fechamento dia anterior) Registro 11 Ofertas prioritárias Aluguel de ativos Informação das Ofertas Prioritárias Aluguel de Ativos Numero do contrato Data de atualização da Oferta Prioritária Código do ativo objeto da oferta prioritária Data de liquidação da Oferta Prioritária Último dia para solicitar participação na oferta prioritária Quantidade de ativos solicitados na oferta prioritária Quantidade de ativos disponíveis na data de atualização da oferta prioritária Quantidade calculada de direitos na oferta prioritária Preço do ativo objeto na oferta prioritária Valor financeiro da solicitação de participação na oferta prioritária Data de início da oferta prioritária Fator da oferta prioritária Registro 12 Subscrições Aluguel de ativos Informação das Subscrições Aluguel de Ativos 14

15 Numero do contrato Data de atualização da custódia Código dos direitos de subscrição Código da distribuição dos direitos de subscrição Código de negociação dos direitos de subscrição Data limite para solicitação dos direitos pelo doador Data de devolução dos direitos Quantidade requerida de direitos de subscrição Quantidade disponível na data de atualização da custódia Quantidade calculada de direitos de subscrição Valor definido para o direito de subscrição Preço para subscrição Fator da subscrição Quantidade de direitos de subscrição devolvidos ao doador Quantidade de direitos de subscrição não devolvidos ao doador Quantidade de ativos para abertura de contrato filhote Registro 13 - Eventos em dinheiro Aluguel de ativos Informação de Eventos em Dinheiro Aluguel de Ativos Número do contrato Código de negociação do Ativo Objeto do Ativo Objeto Distribuição do Ativo Objeto Quantidade disponível na data de atualização da custódia Código identificador do evento corporativo Data de atualização da custódia Valor Bruto Valor Imposto Valor Líquido Data de pagamento Definitivo/Provisório Registro 14 - Eventos em ações Aluguel de ativos Informação de Eventos em Ações Aluguel de Ativos Número do contrato Código de negociação do Ativo Objeto do Ativo Objeto Distribuição do Ativo Objeto 15

16 Quantidade disponível na data de atualização da custódia Código identificador do evento corporativo Data de atualização da custódia Código do Direito Número da Distribuição do Direito Quantidade de ativos (bonificação) Definitivo/Provisório Registro 15 - Informações de Termo - Balcão Informação de Termo Balcão Código do Participante Solicitante Número do contrato Data da negociação Date do registro Data de vencimento Valor da cotação Código da variável Descrição do código da variável Código do tipo da variável Descrição do tipo da variável Tamanho base Natureza da posição Código do participante solicitado no participante solicitado Indicador de garantias Contraparte Indicador de Garantias da Contraparte Código do Contrato Registro 16 - Opções Balcão Informação de Opções Balcão Código do Participante Solicitante Código do Investidor no Participante Solicitante Número do contrato Data da operação Data do registro Data de vencimento Código da variável Descrição do código da variável Código do contrato Descrição do código do contrato Código do tipo da variável Descrição do tipo da variável Tipo da opção Preço de exercício Descrição do preço de exercício Tamanho base Titular/Lançador 16

17 Código do participante solicitado no participante solicitado Contraparte Prêmio unitário Indicador de barreiras Tipo de preço de exercício Indicador de garantias Registro 17 - Barreiras das opções Balcão Informação de Barreiras das Opções Balcão Código do Participante Solicitante Código do Investidor no Participante Solicitante Número do contrato Titular/Lançador Código do participante solicitado no participante solicitado Código da barreira Descrição da barreira Preço da barreira Data de acionamento da barreira (*) (*) Campo informado apenas no caso do contrato ter atingido a barreira. Registro 18 - Swap Balcão Informação de Swap Balcão Código do Participante Solicitante Código do Investidor no Participante Solicitante Número do contrato Data da operação Data de registro Data-base Data de vencimento Código do participante solicitado Ponta ativa no participante solicitado - Ponta ativa Código do tipo da variável - Ponta ativa Descrição do tipo da variável - Ponta ativa Código da variável - Ponta ativa Descrição do código do tipo da variável Ponta ativa Percentual da variável Tamanho base Ponta ativa Valor atual - Ponta ativa Valor atual Ponta passiva Código do tipo da variável - Ponta passiva Descrição do tipo da variável - Ponta passiva Código da variável - Ponta passiva Descrição do código da variável - Ponta passiva Percentual da variável Ponta passiva Código do participante contraparte Ponta Passiva Valor do juros 17

18 Indicador de garantias - Ponta ativa Indicador de garantias - Ponta passiva Sinal MtM Fair Value (Diferencial das curvas) Código do contrato Registro 19 Informações da cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão Informação da cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão Código do Participante Solicitante Código do Investidor no Participante Solicitante Número do contrato Código do participante solicitado Ponta ativa no participante solicitado - Ponta ativa Código da variável Descrição do código da variável Código de negociação Percentual de participação da ação na carteira Quantidade atualizada da ação Registro 20 Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia) Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia) Código do PNP, PL, Agente de Custódia Código do Investidor Mercadoria Data de Referência do Movimento Data de Liquidação Código do Lançamento Financeiro Tipo de Lançamento Valor Financeiro do Lançamento Número da referência do lançamento financeiro Quantidade Preço de negociação Valor do Imposto de Renda Numero do pagamento compensado Registro 21 - Lançamentos para efetivação futura Lançamentos Para Efetivação Futura Tipo de Registro Código do PNP, PL, Agente de Custódia Código do Investidor 18

19 Mercadoria Data de Referência do Movimento Data de Liquidação Código do Lançamento Financeiro Tipo de Lançamento Valor Financeiro do Lançamento Número da referência do lançamento financeiro Quantidade Preço de negociação Valor do Imposto de Renda Numero do pagamento compensado Registro 22 - Garantias depositadas Informações de Garantias Depositadas Tipo de Registro Data Referência Código Negociador Código Conta Cliente Código do tipo da garantia Security ID Security Source Security Exchange Finalidade de Cobertura Código Categoria Titular (MC, PNP, PL e CL) Identificador de garantias Número Garantia Identificador de cobertura S/N Indicador Titularidade (S/N) Data de vencimento Quantidade Depositada Quantidade Aceita Quantidade Valorizada Quantidade Distribuída Quantidade Bloqueada Carteira Valor Garantias Valor Bloqueado para Retirada Registro 23 - Margem Requerida Informações de Margem Requerida Tipo de Registro Data de Movimento 19

20 Finalidade de Cobertura Sinal Risco sem garantias Chamada de Margem Inicial Valor da Margem Adicional Valor Total das Garantias Perdas Permanentes Perdas Transitórias Sinal Saldo de Garantias Registro 24 - Subscrição - Depositária Informações de Subscrição - Depositária Tipo de Registro Código da carteira Descrição da carteira Código da base Distribuição da base Nome da sociedade emissora - base Especificação Quantidade de ações base Data age Data de inicio do provento Número do processo Código do direito de subscrição Distribuição Nome da sociedade emissora Especificação Quantidade direitos disponíveis de subscrição Quantidade direitos exercidos a vista Quantidade direitos exercidos a prazo Data de vencimento na sociedade emissora Preço da subscrição Fator de cotação de preço Quantidade de parcelas Registro 25 Dividendos - Depositária Informações de Dividendos - Depositária Tipo de Registro Código da carteira Descrição da carteira Código da base 20

21 Distribuição da base Nome da sociedade emissora - base Especificação Quantidade de ações base Data age Data de inicio do provento Número do processo Ano de referencia do exercício Data prevista p/ pagamento dividendo Valor bruto do dividendo Percentual do imposto de renda Código do imposto de renda Instituição pagadora Tipo de provento Descrição do provento Data aquisição Preço da aquisição Registro 26 - Bonificação - Depositária Informações de Bonificação - Depositária Tipo de Registro Código da carteira Descrição da carteira Código da base Distribuição da base Nome da sociedade emissora - base Especificação Quantidade de ações base Data age Data de inicio do provento Numero do processo Código da bonificação Distribuição Nome da sociedade emissora Especificação Quantidade de ações previstas Tipo do provento Descrição dos proventos Registro 27 - Saldo de custodia - Depositária Informações de Saldo de Custodia - Depositária Tipo de Registro 21

22 Código da carteira Descrição da carteira Código Distribuição Nome da sociedade emissora Especificação Quantidade de ações em custodia Quantidade total de ações bloqueadas Código de negociação Indicador de saldo analítico Tipo de ativo Registro 28 - Saldo de custodia bloqueado - Depositária Informações de Saldo de Custodia Bloqueado- Depositária Tipo de Registro Código da carteira Código Distribuição Tipo do bloqueio Descrição do bloqueio Data do pregão da compra Data de inicio do bloqueio Data de fim do bloqueio Quantidade de ações bloqueadas Código do agente de compensação Data de aquisição Preço de aquisição Registro 29 - Identificação do Saldo Analítico - Depositária Identificação do Saldo Analítico - Depositária Tipo de Registro Código da carteira Descrição da carteira Código ISN Distribuição Nome do emissor Especificação Quantidade de ativos em custodia Quantidade total de ativos bloqueados 22

23 Código de negociação Data de aquisição Preço de aquisição Registro 30 Ofertas do book de aluguel de ativos Atributos Número Oferta Situação Tipo de Oferta Data de Criação da Oferta Participante Doador Investidor Doador Custodiante Doador Investidor Custodiante Doador Participante Tomador Investidor Tomador Custodiante Tomador Investidor Custodiante Tomador Participante Destino Indicação Tomador Investidor do Participante Destino Indicação Tomador Security Id do ativo objeto Security Id Source do ativo objeto Security Exchange do ativo objeto Distribuição Código de Negociação Quantidade original Quantidade disponível Carteira Doador Carteira Tomador Taxa Data de Carência Data de Vencimento Indicador Reversível ao Doador Indicador Reversível ao Doador em caso de OPA Indicador de Anonimato Indicador Contrato Diferenciado Participante para Fechar 23