IPNv2 - Integração da Pós Negociação

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1 IPNv2 - Integração da Pós Negociação Painel de Erros Produção Paralela Janeiro / 2017 Versão 23.0

2 Índice 1 Sobre este documento Histórico de alterações Erros

3 1 Sobre este documento Este documento tem o objetivo de apresentar os erros declarados da fase de Produção Paralela IPNv2. 2 Histórico de alterações Versão ( ) Data /01/2017 Descrição das alterações a. Inclusão dos itens #49, #50 e #51 b. Atualização da descrição do item # /01/2017 Atualização do status dos itens #1 e # /12/2016 Inclusão do item # /12/2016 Inclusão do item # /11/2016 Atualização do status do item # /11/ /11/ /11/2016 a. Inclusão do item #46 b. Atualização da descrição do item #1 a. Inclusão do item #45 b. Atualização do status do item #41 a. Inclusão do item #44 b. Atualização do status dos itens #20, #27 e # /11/2016 Atualização do status dos itens #5, #6, #8, #24, # /10/2016 Inclusão do item # /10/2016 a. Inclusão do item #42 b. Atualização do status dos itens #1, #23, #27, #35, #37 e # /10/2016 Atualização do status dos itens: 3

4 /10/ /09/ /09/ /09/2016 Inclusão do item # /09/ /09/ /09/2016 #7, #9, #12, #21, #23, #24, #26, #27, #28, #30, #34, #35, #36, #38, #40 a. Inclusão dos itens #39, #40 e #41 b. Atualização do status dos itens #23, #24, #25, #30 a. Inclusão do item #38 b. Atualização do status do item #25 a. Inclusão do item #37 b. Atualização do status do item #29 a. Inclusão do item #35 b. Atualização do status dos itens: #1, #12, #21, #31, #32 Atualização do status dos itens: #1, #7, #10, #13, #19, #21, #23, #24, #26, #28, #29, #30, #31, #32, #33 e #34 a. Atualização dos itens: #10, #13 e #26 (status) b. Atualização da descrição dos itens #19 e #20 c. Remoção dos itens #35 e #36 (pois estavam duplicados com os itens #9 e #8, respectivamente) /09/2016 Atualização dos itens #22, #35 e #36 (status) /08/2016 Inclusão dos itens #34, #35 e # /08/2016 Inclusão do item # /08/2016 a. Atualização dos itens #10, #13, #14, #16, #17 e #18 (status). b. Atualização da descrição dos erros #5 e #6. c. Inclusão dos itens #29 a # /08/2016 a. Atualização do item #3 (status). b. Inclusão dos itens #27 e # /08/2016 Inclusão do item # /08/2016 a. Atualização do item #15 (status). b. Inclusão do item # /08/2016 a. Inclusão do item #24. b. Atualização da descrição do erro do item #7. 4

5 3.0 09/08/2016 Inclusão dos itens #22 e # /08/2016 a. Inclusão dos itens #4 a #21. b. Atualização dos itens #1 e #2 (status) /07/2016 Versão inicial Itens #1, #2 e #3. 5

6 3 Erros # ( ) Data Erro Sistema Impactado Status 51 09/01/17 Em casos de cópia de carteira para simulação de risco envolvendo portfolio com eventos corporativos provenientes de BTB, ao limpar a carteira de simulação, para que uma nova seja feita, as posições de eventos permanecem na carteira incorretamente. Em análise 50 09/01/17 Em alguns casos, o risco intradiário não está sendo atualizado durante o dia. Em análise 49 09/01/17 A consulta do monitor de risco intradiário do CORE 0 está limitada em 1000 contas. Em análise Erro na bvmf.014 Negócio já está pendente de alocação /12/16 Esse erro é ocasionado pela concorrência no processamento de mensagens de alocação que possuam o mesmo allocationid e que são recebidas no mesmo instante pelo. Em análise Solução de contorno: realizar a alocação novamente /12/16 O não está permitindo alteração de carteira para instruções de liquidação de BTB. Em análise 46 21/11/16 Retirada de Ações: As solicitações de retiradas em ações (retirada parcial) estão apresentando divergência no saldo final quando a movimentação é rejeitada no. 14/12/16 6

7 45 17/11/16 Consulta Provento por Clientes o valor apresentado no campo Total Creditado, referente ao Valor Bruto por cliente, está repetindo a informação do campo Valor Líquido SLF 30/11/ /11/16 Problema na geração do arquivo BVBG.045 (off hour report) Em análise 43 25/10/16 Monitor de Risco Intradiário, Simulador de Risco e Monitor de Realocação e Transferência de Posição O cálculo de risco pode não considerar as posições que sofrerem eventos corporativos. Em análise 42 24/10/16 O arquivo BVBG.062, gerado na migração, não traz os vencimentos de empréstimo. 08/11/ /10/16 O arquivo BVBG.018 para Custodiantes e Membros de Compensação não contém as informações de multas. 14/11/ /10/16 Os pré-contratos e ofertas que permanecem pendentes no encerramento, o sistema BTB não envia as mensagens de atualização da situação para Rejeitado. BTB 18/10/ /10/16 O arquivo BVBG.086 está com campo chave vazio (FinancialInstrumentIdentification) TRS 38 29/09/16 Alguns lançamentos financeiros não são registrados no SLF. SLF 24/10/16 17/10/ /09/16 O cadastro de ativos (instrumentos) realizado de forma on-line, no decorrer do dia, não está disparando o envio da mensagem de ativo criado, bvmf.100 (instrument report). TRS 24/10/ /09/16 A informação do código de distribuição da opção não está sendo enviada no arquivo BVBG /10/16 7

8 35 21/09/16 No as pontas do contrato de empréstimo que registram a ida dos ativos não está desparecendo do sistema. 24/10/ /08/16 Pode ocorrer lentidão nos comandos executados através da tela do. O participante poderá: (i) receber uma mensagem de timeout na rotina executada; ou (ii) demorar para receber a resposta da requisição; ou (iii) nos cenários que exigem aprovação de risco, não ter a tela atualizada quando tais cenários forem aprovados pela Clearing. Em análise 33 30/08/16 A integração entre o SINCAD e apresenta inconsistências, podendo impactar o fluxo de alocação. O participante poderá receber os erros "direcionamento de custodiante não é permitido para este mercado, instrumento ou conta " ou "este filhote não pertence à conta master" e a alocação poderá não ser realizada. 09/09/ /08/16 Para alguns cenários, os pré-contratos fechados no sistema de contratação de empréstimos de ativos (BTB) e que viraram contrato no, permanecem na situação "em processamento pela clearing". BTB 21/09/ /08/16 Lentidão na geração dos arquivos de reconciliação da alocação BVBG , BVBG , BVBG , BVBG e BVBG , podendo o arquivo não ser entregue ao participante. 21/09/ /08/16 Vencimentos e liquidações antecipadas de empréstimos não estão sendo processadas. Em análise 29 26/08/16 As mensagens bvmf.193 não estão sendo geradas /08/ /08/16 Alguns contratos não apresentam a informação da conta do tomador executor, impedindo neste caso, a realização do fluxo de renovação. Os fluxos de renovação, liquidação antecipada e alteração de empréstimo de ativos apresentam intermitência na solicitação, ou seja, alguns pedidos não são acatados pelo sistema. 27/09/16 17/10/16 08/11/16 8

9 26 16/08/ /08/ /08/ /08/ /08/16 Os arquivos BVBG.018 e BVBG.019, quando enviados para MC, PNP ou PL, apresentam particionamento por custodiante. Assim, em vez de o participante receber 1 arquivo, receberá tantos arquivos quantos custodiantes diferentes estiverem indicados na liquidação. Simulador de risco Não é possível simular todas as ações e títulos públicos aceitos como garantias. A tela de previsão de falhas de entrega do apresenta intermitência na consulta de saldo da depositária. A geração de informações de liquidações de empréstimo de ativos, no arquivo BVBG062, está intermitente. Os arquivos diários de tarifação (BVBG023, BVBG025 BVBG031 e BVBG044) não estão sendo enviados /08/16 Ao enviar uma requisição (bvmf.016), o sistema retorna o código /08/ /08/ /08/16 Controle de Posição, Monitoramento de Risco Intradiário e Simulador de Risco Posições que deveriam ter sido liquidadas na janela das 10 permanecem no módulo de Controle de Posição do. Controle de Posição, Monitoramento de Risco Intradiário e Simulador de Risco Posições que podem ter como ativo objeto ações excluídas na TS. Manutenção de Limite de Risco Intradiário O Membro de Compensação não consegue alterar o limite de risco intradiário de um PNP/PL sob sua responsabilidade. BRM 07/11/16 04/10/16 07/11/16 24/10/16 30/08/16 17/10/16 08/11/16 12/9/16 26/08/16 9

10 17 02/08/16 Monitor de Risco Intradiário O pode apresentar mensagem de timeout na consulta histórica ou na consulta do CORE0 dos comitentes no Monitor de Risco Intradiário. 26/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/16 Monitor de Risco Intradiário O cálculo de risco pode não considerar todas as posições e colaterais de uma determinada conta. Monitor de Risco Intradiário Relatório de Risco do CORE2 não exibe informações de cálculo de margem das contas dos comitentes. Monitor de Risco Intradiário Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem podem aparecer zerados, dependendo da composição da carteira. Monitor de Risco Intradiário Para comitentes com colateralização no Participante, a compensação de operações do mercado a vista com contratos a termo não está ocorrendo na data de liquidação do contrato a termo. Simulador de Risco Na solicitação de simulação de risco pode ser exibida uma mensagem de erro na tela do. Simulador de Risco Ao solicitar cópia de carteira para simulação de risco pode ser exibida uma mensagem de erro na tela do. 26/08/16 11/08/16 26/08/16 12/09/16 17/10/16 Em análise 10 02/08/16 Simulador de Risco Os Títulos Internacionais estão indisponíveis para Simulação de Risco 12/09/ /08/16 Mensagens de Risco A mensagem bvmf.085 (IntradayRiskRequest) não está gerando resposta. 17/10/16 10

11 8 02/08/ /08/16 Mensagens de Risco A simulação BVBG.035 (ClientPortfolioRiskSimulationFileRequest) não está gerando resposta. Funcionalidade Pode ocorrer lentidão nos comandos executados através da tela do. O participante poderá receber uma mensagem de timeout na rotina executada, ou ainda demorar para receber a resposta da requisição. 07/11/16 Em análise 6 01/08/16 Movimentação de Garantias O recebimento do MtM (preço de referência) para alguns instrumentos de ações está intermitente, impossibilitando algumas movimentação de ativos. 07/11/ /07/16 Operações pendentes de output de risco (status ) O estoque para alguns ativos migrados para o _V2 estão com valorização zero (sem valor financeiro). Para esses casos as movimentações de garantias (depósito/retirada/distribuição/transferência) ficam pendentes de resposta do risco (mensagens do para o cálculo da movimentação de garantias do cliente). 07/11/ /07/ /07/ /07/16 Movimentação de garantias AÇÕES: As movimentações de depósito e retirada de AÇÕES necessitam que os participantes criem a guia de transferência no sistema CAC. (Obs. a migração full dos ativos em estoque no CGA (carteira ) estarão disponível em 25/7/16). Movimentação de garantias Alguns movimentos de depósito, retirada, distribuição e transferência não estão sendo viabilizados no monitor de garantias. Ficam com status de (aguardando cálculo para a operação). Movimentação de garantias na SELIC As solicitações de depósito e retirada de TPF não estão sendo viabilizadas. Ficam pendentes no monitor de garantias com status de MUM (Erro de Processamento no MUM). 01/08/16 22/08/16 19/07/16 11

12 1 14/07/16 Movimentação de garantias de CDB e Carta de Fiança Indisponibilidade para realizar novos depósitos de CDB e Carta de Fiança devido a incompatibilidade na integração entre os ambientes de PROD// (_V2 e TS_PRODUÇÃO) e a CETIP (Certificação). A validação somente após implantação da V2 em PRODUÇÃO. 12