CERTIFICAÇÃO IPN DETALHAMENTO DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO LIVRE. FASE 1 CONECTIVIDADE icad-x

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1 CERTIFICAÇÃO IPN DETALHAMENTO DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO LIVRE A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores FASE 1 CONECTIVIDADE icad-x a. Os sistemas de IPN devem ser acessados utilizando browser IE8; b. Participação nos workshops; c. Ter enviado os formulários de solicitação de criação de usuário privilegiado; d. Ter a VPN de certificação com a BVMF; e. Liberar os endereços IPs e portas para acesso ao CAU e icad-x; i. Receber por o usuário e senha do Usuário privilegiado. a. Certificação CAU: i. Acessar url do CAU e fazer login com o usuário privilegiado; ii. Criar usuário comum e gestor de identidade; iii. Vincular perfil aos usuários criados; iv. Consultar usuários criados; v. Excluir usuários; vi. Alterar a senha de usuário comum; vii. Alterar a senha de usuário privilegiado através da funcionalidade esqueci minha senha. b. Com usuário privilegiado vincular os usuários aos perfis do icad-x; c. Acessar url do icad-x e fazer login com os usuários cadastrados. 1

2 FASE 2 TELAS DO ICAD-X a. Participantes habilitados na plataforma de cadastro de Derivativos; b. Logins e Senhas cadastrados no CAU; c. Participação no workshop de treinamento de cadastro ou leitura do material de suporte disponível no site do IPN; d. Fase 1 de conectividade finalizada; 2. TREINAMENTOS E MATERIAL DE APOIO: a. Realização de workshop para o treinamento nas novas telas 16/05/2013; b. Manual do sistema icad-x disponível no site do IPN 10/05/2013; c. Roteiros obrigatórios e complementares de certificação para os participantes que forem PNP e PL 10/05/2013; d. Vídeos e documentos do workshop disponíveis no site do IPN já disponível; e. Gravações dos calls com o mercado disponíveis no site do IPN já disponível; f. Comunicado de Certificação e Endereço de acesso ao icad-x disponível no site do IPN 10/05/2013; e g. Endereços IPs disponíveis no site do IPN 10/05/ ATIVIDADES a. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de conta normal; b. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de conta máster; c. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de conta brokerage; d. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de repasse; e. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de conta máster; f. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de exercício de opções; g. Cadastro, inativação e consulta de vínculo por conta; h. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de consolidação de margem; i. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de custodiante opcional; j. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de roteamento de ordens; k. Consulta de Formador de Mercado; l. Consulta de HFT. 2

3 FASE 3 CONECTIVIDADE IPN/CORE a. Participação nos workshops; b. Execução com sucesso das fases anteriores; c. Liberar os endereços IPs e portas para acesso ao IPN; d. Ter a VPN de certificação com a BVMF; e. Receber por o usuário e senha do Usuário privilegiado; f. Ter MTA instalado e configurado para enviar/receber arquivos do ambiente de certificação IPN da BVMF; g. Ter um FIX client para testar conectividade com a BVMF via SMP, utilizando as sessões informadas pela BVMF; h. Ter ambiente de certificação conectado com a rede RSFN. a. Acessar url de CAU e fazer login com o Usuário privilegiado através do portal IPN; b. O Usuário privilegiado do CAU cria os usuários e associa com os perfis no CAU; c. O usuário privilegiado do CAS cria os usuários necessários para acessar o SMP via o FIX cliente; d. Enviar mensagens de sessões no SMP (Logon, Heartbeat,Test Request, Resend Request, Reject, Sequence Reset, Logout); e. Fazer login com o MTA no XFB; f. Enviar e receber arquivo de teste de conectividade. g. Enviar uma mensagem Gen0001 na rede RSFN do participante para a BVMF. 3

4 FASE 4 TELAS DE ALOCAÇÃO, REPASSE E CONSULTA DE POSIÇÕES a. Participação nos workshops; b. Execução com sucesso das fases anteriores; c. Contas e vínculos cadastrados no icadx na fase 2. a. Consulta de operações realizadas; b. Inclusão de conta normal sem vínculo de repasse; c. Inclusão de conta máster sem vínculo de repasse; d. Inclusão de conta normal com vínculo de repasse; e. Inclusão de conta máster com vínculo de repasse; f. Inclusão de conta brokerage; g. Inclusão de contas vinculadas à conta máster; h. Exclusão de conta normal sem vínculo de repasse (sem análise de risco); i. Exclusão de conta normal com vínculo de repasse (sem análise de risco); j. Exclusão de conta normal com vínculo de máster (sem análise de risco); k. Aprovação de repasse dentro e fora da grade; l. Rejeição de repasse dentro e fora da grade; m. Consulta de operações alocadas; n. Consulta de operações não alocadas; o. Direcionamento de custódia. 4

5 FASE 5 TELAS DE CONTROLE DE POSIÇÕES E DE LIQUIDAÇÃO a. Participação nos workshops; b. Execução com sucesso das fases anteriores; c. Contas e vínculos cadastrados no icadx na fase 2. a. Consulta de posições; b. Transferência de posições (sem análise de risco); c. Consulta de quebra de estratégias; d. Consulta do exercício de opções; e. Liquidação de investidor não residente (se aplicável); i. Inclusão de corretagem f. Liquidação por entrega física (se aplicável); g. Aceitação ou rejeição de direcionamento de ouro ativo financeiro (se aplicável); h. Consulta de instrução de liquidação (se aplicável); i. Consulta de saldo de ouro na depositária (se aplicável); j. Consulta de lançamentos financeiros; k. Consulta de resultado líquido. 5

6 FASE 6 ARQUIVOS DO ICADX a. Conexão MTA disponível; b. SINACOR disponível no ambiente de certificação para os Participantes; c. Fase 3 de conectividade finalizada; d. Participação nos workshops; e. Desenvolvimento dos arquivos finalizados (se não possuir SINACOR); f. Módulo de cadastro do SINACOR+ em certificação nos participantes que utilizam o SINACOR. 2. TREINAMENTOS E MATERIAL DE APOIO: a. Roteiro de teste disponível no site do IPN 01/08/2013; 3. ATIVIDADES: a. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de conta normal; b. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de conta máster; c. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de conta brokerage; d. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de repasse; e. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de conta máster; f. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de exercício de opções; g. Cadastro, inativação e consulta de vínculo por conta; h. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de consolidação de margem; i. Cadastro, inativação e consulta de vínculo de custodiante opcional; j. Cadastro, manutenção, inativação e consulta de roteamento de ordens; k. Consulta de Formador de Mercado; l. Consulta de HFT. FASE 6 ARQUIVOS E MENSAGENS DE INSTRUMENTOS a. Conexão MTA disponível; b. Execução com sucesso das fases anteriores; c. Ter o Sinacor ou ter preparado sua infraestrutura de sistemas para ler os novos arquivos de instrumentos. 2. TREINAMENTOS E MATERIAL DE APOIO: a. Procedimento de-para para conseguir obter as trincas dos indicadores econômicos e relacioná-las com os indicadores atualmente divulgados via arquivo Indicadores financeiros e agropecuários 3. ATIVIDADES: a. Cadastro dos instrumentos via carga dos arquivos. 6

7 FASE 6 SINACOR a. Ambiente SINACOR de Certificação criado e configurado (será descrito no CE da certificação); b. Conexões com a Bolsa estabelecidas: i. MTA (Certificação) ii. Novos Arquivos de Cadastro de Instrumentos (Certificação) c. Produto SINACOR icadx e IPN instalado no ambiente SINACOR de certificação; d. Sistemas proprietários dos participantes integrados ao Ambiente SINACOR de Certificação (Exemplo: Conexão com funcionalidades de HOMEBROKER) icadx a. Cadastramento de Contas / Vínculos no SINACOR; b. Envio/Recepção de arquivo de inclusão de Contas / Vínculo; c. Envio/Recepção de arquivo de alteração de Contas / Vínculo; d. Solicitação de arquivo de consulta de Contas / Vínculo; e. Conciliação de Contas / Vínculos entre SINACOR e Bolsa; f. Testes das funcionalidades dos Sistemas proprietários do participante com o SINACOR (ICADX) Cadastro de Instrumentos a. Importação no SINACOR dos arquivos de cadastro de instrumentos (PAPT e CONTRCAD) 7

8 FASE 7 MENSAGENS E ARQUIVOS DE ALOCAÇÃO, REPASSE, CONSULTA DE POSIÇÃO E LIQUIDAÇÃO a. Participação nos workshops; b. Execução com sucesso das fases anteriores; c. Contas e vínculos cadastrados no icadx na fase 2. d. Instalação e configuração de seus sistemas para troca de arquivos e mensagens a. Consumo de mensagens de negócio capturado; b. Envio de mensagens e tratamento de retorno para: i. Inclusão de conta normal sem vínculo de repasse; ii. Inclusão de conta máster sem vínculo de repasse; iii. Inclusão de conta normal com vínculo de repasse; iv. Inclusão de conta máster com vínculo de repasse; v. Inclusão de conta brokerage; vi. Inclusão de contas vinculadas à conta máster; vii. Exclusão de conta normal sem vínculo de repasse; viii. Exclusão de conta normal com vínculo de repasse; ix. Exclusão de conta normal com vínculo de máster; x. Aprovação de repasse dentro e fora da grade; xi. Rejeição de repasse dentro e fora da grade; c. Solicitação e recebimento dos arquivos para reconciliação: i. Negócios capturados ii. Negócios alocados iii. Negócios repassados iv. Negócios aceitos v. Posições em aberto vi. Quebra de estratégias vii. Movimentações de posição d. Envio e tratamento de retorno das mensagens de liquidação: i. Aceitação / rejeição pelo custodiante; ii. Requisição de resultado a liquidar em ativos; iii. Resultado a liquidar em ativos; iv. Requisição de situação da liquidação em ativos; v. Situação da liquidação em ativos; e. Consumo de mensagens e arquivos de liquidação financeira: i. Resultado líquido de negociação por participante; ii. Características de códigos de lançamento; iii. Financeiro por data de efetivação; iv. Financeiro por data de referência. f. Envio e tratamento de retorno das mensagens LDL via SPB: i. Recebimento da LDL0001 definitiva; 8

9 ii. Envio da LDL0003 (opcional); iii. Envio da LDL0004; iv. Recebimento da LDL0004R1; v. Recebimento da LDL0005R2. 9

10 FASE 7 MENSAGENS E ARQUIVOS DE ALOCAÇÃO, REPASSE, CONSULTA DE POSIÇÃO E LIQUIDAÇÃO - SINACOR a. Ambiente SINACOR de Certificação criado e configurado (será descrito no CE da certificação); b. Conexões com a Bolsa estabelecidas: i. MTA (Certificação) ii. SMP (Certificação) c. Produto SINACOR icadx e IPN instalado no ambiente SINACOR de certificação; d. Sistemas proprietários dos participantes integrados ao Ambiente SINACOR de Certificação (Exemplo: Conexão com funcionalidades de alocação) Alocação e Repasse a. Recepção de operações realizadas: i. Com cliente identificado sem vínculo de repasse (Contas: Normal e Master); ii. Com cliente identificado com vínculo de repasse (Contas: Normal, Master e Brokerage); iii. Sem cliente identificado; iv. Com cliente incorreto (Recepção na conta erro); b. Realocação de operações entre contas de diferentes tipos e vinculações dentro e fora da grade; c. Recepção de cancelamento de operações; d. Tratar fluxo de repasse (dentro e fora da grade): i. Envio total e parcial de operações, ii. Recepção e Aprovação/Reprovação; iii. Alocação da operação recebida; e. Conciliação das alocações; f. Realocação com direcionamento de custódia; Posição a. Conciliação de posições (importação de arquivo). 10

11 FASE 8 - TELAS E MENSAGENS DE GARANTIAS a. Participação nos workshops; b. Execução com sucesso das fases anteriores; c. Perfil de acesso definidos; d. Manual de usuário NGA; e. Manual de Administração de Risco. a. Consultar Monitor de Chamada de Margem Participantes; b. Consultar Monitor de Chamada de Margem Salvaguardas; c. Consultar Monitor de Garantias de Participantes; d. Consultar Monitor de Garantias Salvaguardas; e. Consultar Monitor de eventos corporativos; f. Processar movimentações (Depósitos, Retiradas, Transferências e Distribuição); g. Devolução de margem por LDL0015; h. Devolução de Margem (Critérios de Liberação); i. Informações de relatórios (Garantias Depositadas e Margem requerida); FASE 8 TELAS E MENSAGENS DE GARANTIAS - SINACOR 3. PRÉ-REQUISITOS: a. Ambiente SINACOR de Certificação criado e configurado (será descrito no CE da certificação); b. Conexões com a Bolsa estabelecidas: i. MTA (Certificação) c. Produto SINACOR icadx e IPN instalado no ambiente SINACOR de certificação; d. Sistemas proprietários dos participantes integrados ao Ambiente SINACOR de Certificação (Exemplo: Consumo de informações de Margens e Garantias na base do SINACOR) 4. ATIVIDADES: a. Importação do arquivo de Margens Requeridas; b. Importação do arquivo de Ativos; c. Validação das informações nos processos internos da alocação de garantias. 11

12 FASE 9 CÁLCULO E FUNCIONALIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO E TRANSFERÊNCIA DE POSIÇÃO a. Execução com sucesso das fases anteriores; b. Participação nos workshops; c. Execução com sucesso das fases anteriores; d. Participantes e contas cadastradas; e. Limites de risco vinculados aos participantes cadastrados; f. Familiarização com a Metodologia CORE; g. Desenvolvimento de mensageria para interface com Simulador de Risco. 5. ATIVIDADES: a. Inclusão / alteração de limite de risco intradiário (LRI) de Membro de Compensação PN b. Inclusão / alteração de limite de risco intradiário (LRI) de PN Conta Máster c. Consulta de risco de operações não alocadas d. Consulta de risco de operações indicadas à conta máster, porém não alocadas e. Consulta de risco de comitente i. Consulta de risco de comitente com consolidação de margem f. Consulta de risco de comitente vinculado a conta máster g. Consulta ao risco após alocação de operações para comitente h. Consulta ao risco após indicação de operações à conta máster i. Consulta ao risco após alocação de operações a comitente vinculado a conta máster j. Consulta do valor de limite operacional de PN k. Consulta do valor de limite operacional de conta máster l. Consulta a relatório de matriz de encerramento de carteira m. Consulta a relatório de déficit de margem n. Consultas de risco via mensageria o. Exclusão de alocação abaixo do valor de limite de risco p. Exclusão de alocação acima do valor de limite de risco, com aumento de risco q. Exclusão de alocação acima do valor de limite de risco, com redução de risco r. Transferência de posição com aumento de risco s. Transferência de posição com redução de risco t. Simulação de cálculo de risco via tela u. Simulação de cálculo de risco via upload de arquivo v. Simulação de cálculo de risco via mensageria w. Consulta ao risco de PN camada 2 i. Verificar comitentes com maiores impactos ii. Consulta aos relatórios de estrutura de salvaguardas x. Consulta ao risco de MC e PN camada 2 i. Verificar PNs com maiores impactos ii. Consulta aos relatórios de estrutura de salvaguardas 12

13 FASE 10 ARQUIVOS E MENSAGENS DE TARIFAÇÃO E TRIBUTAÇÃO a. Participação nos workshops; b. Execução com sucesso das fases anteriores; c. Contas e vínculos cadastrados no icadx na fase 2. a. Alocar negócios livres, conforme necessidades específicas (opcional); b. Consumir as mensagens e arquivos de tarifação: i. Tarifas calculadas; ii. Parâmetros de tarifação; iii. Informações de custo unitário vigentes para o período; iv. High Frequency Trader (HFT) diário, informando as possibilidades de p médio, custo unitário e parâmetros para clientes HFT; v. Custo unitário para as mercadorias cujos custos dependem do cálculo diário do prazo para seu vencimento. c. Consumir os arquivos de tributação PIS/COFINS i. Informações diárias ii. Informações mensais detalhadas iii. Informações mensais resumidas d. Consumir os arquivos de tributação IOF i. Informações sintéticas de balcão e pregão PNP ii. Informações analíticas de balcão e pregão PNP iii. Informações sintéticas de balcão e pregão participante autorizado iv. Informações analíticas de balcão e pregão participante autorizado 13

14 FASE 10 ARQUIVOS E MENSAGENS DE TARIFAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - SINACOR a. Ambiente SINACOR de Certificação criado e configurado (será descrito no CE da certificação); b. Conexões com a Bolsa estabelecidas: i. MTA (Certificação) c. Produto SINACOR icadx e IPN instalado no ambiente SINACOR de certificação; d. Sistemas proprietários dos participantes integrados ao Ambiente SINACOR de Certificação (Exemplo: Consumo de informações de Tarifas na base do SINACOR) a. Importação dos arquivos de Tarifas; b. Fechamento do movimento para cálculo das tarifas; c. Importação de arquivo financeiro para conciliação. 14

15 FASE 11 PROCESSOS INTEGRADOS DE LIQUIDAÇÃO E RISCO a. Execução com sucesso das fases anteriores. Todas as atividades das seguintes fases: a. Telas do icadx b. Telas de alocação, repasse e consulta de posições c. Telas de controle de posições e de liquidação d. Arquivos e mensagens do icadx, preços e instrumentos e. Mensagens de alocação, repasse e consulta de posição f. Telas e mensagens de garantias g. Telas e mensagens de administração de risco h. Cálculo e simulação de risco i. Arquivos e mensagens de tarifação e tributação j. Processos integrados de liquidação e risco 15