Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Data X(10) 1-10 Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD.

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2 Termo de Moedas Nome do Arquivo Registro de Contrato do Participante Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Data X(10) 1-10 Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD. Registro Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Id.Sist. X(05) 1-5 TERMO Código identificador do sistema. C.Op. 9(04) Código identificador da operação. Nº Controle Interno X(10) Número de identificação do lançamento pelo Participante ou contraparte. Proporciona o controle interno dos seus próprios lançamentos. Lançamento do Participante (Conta) Posição do Participante CPF/CNPJ da Parte Cesta Garantias da Parte Contraparte (Conta) Não é necessário que o número de controle interno seja o mesmo da contraparte, pois o sistema confronta outros dados para que a operação seja efetuada. 9(08) Código CETIP do Participante que está acessando o sistema e, conseqüentemente, intermediando a operação entre dois de seus clientes. 9(01) Comprador 1 Vendedor Código identificador do papel que a parte realiza na operação. 9(14) CPF/CNPJ se Parte for Conta 10 ou 20 9(01) S = SIM Indica se Parte possui garantias. N = NÃO 9(08) Código CETIP do Participante que representa a contraparte do lançamento. Sem ponto e traço 1

3 Campo Formato Posição Conteúdo Descrição CPF/CNPJ da Contraparte 9(14) CPF/CNPJ se Contraparte for Conta 10 ou 20 Cesta Garantias da Contraparte 9(01) S = SIM N = NÃO Indica se Contraparte possui garantias. Contrato Global X(01) Informar S ou N para indicar a opção de adesão. Indica se o contrato que está sendo registrado é amparado pelo Contrato Global de Derivativos. Moeda de Referência 9(03) Código da moeda negociada pelos Participantes, utilizada para apuração de saldo do contrato. Valor Base 9(14)V9(02) Valor do contrato expresso em quantidade de moeda de referência. Taxa a Termo (R$/Moeda): Preencher com duas casas decimais, caso contrário, o sistema preenche com zeros. 9(04)V9(08) Valor da taxa de câmbio contratada entre comprador e vendedor. É utilizada na apuração do resultado. Preencher com 6(seis) casas decimais para moeda USD (Dólar dos Estados Unidos) e com 8(oito) casas decimais para outras moedas. Data de Operação 9(08) Data em que o Participante contratou a operação. Pode ser informada com data do dia útil anterior à data do sistema, quando a contraparte na operação é um de seus clientes, tipo conta10. Data de Vencimento 9(08) Data útil da apuração do resultado. Livremente pactuada entre os Participantes. 2

4 Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Cross Rate na 9(01) Não O Participante pode ou não optar Avaliação? 1 Sim pela utilização desta opção. Fonte de Informação 9(01) SISBACEN 1 FEEDER 2 SPOT 3 SISBACEN/ FEEDER O uso desta opção não é permitido, quando moeda de referencia for Dólar dos USA e quando a fonte de informação for Sisbacen. Lista pré-definida: Sisbacen, Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. De acordo com a opção, são apresentados dados diferentes a serem lançados. Cotação para o Vencimento 9(01) D0 1 D-1 2 D-2 Boletim 9(01) :00h 1 12:00h 2 15:30h 3 18:00 Fechamento Fonte de Consulta Tela ou Função de Consulta Praça de Negociação 9(01) REUTERS 1 BROADCAST 2 BLOOMBERG 3 SPOT 4 BCE 5 - OUTROS Quando opção for Spot a moeda de referência deve ser USD(220) Dólar dos Estados Unidos. Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de D0, D-1 ou D-2 para a avaliação final do contrato. (Válido para contratos SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER.) Indica o relatório utilizado para atualização do contrato, caso o tipo seja SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER. Lista pré-definida: Reuters, Bloomberg, Brodcast, BCE, entre outros. Exibe o nome da fonte utilizada para apuração da cotação da moeda. X(20) Texto livre. Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para cotação. X(20) Local de negociação da moeda de referência. 3

5 Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Horário de Consulta X(20) Horário de verificação da taxa de câmbio. Cotação - Taxa de Câmbio R$/USD 9(01) Compra 1 Venda 2 Média Cotação da taxa de câmbio utilizada para avaliação. Informar quando a fonte de informação para taxa de câmbio no contrato for Feeder ou Spot. Venda Cotação de Venda; Compra - Cotação de Compra; Média Média entre as cotações de compra e venda. Cotação - Paridade (Moeda/USD ou USD/Moeda): Data de Avaliação. Moeda Cotada Tipo Média Asiático 9(01) Compra 1 Venda 2 Média 3 Nenhum Informar quando houver opção de Cross Rate. Venda Cotação de Venda; Compra - Cotação de Compra; Média Média entre as cotações de compra e venda. 9(08) Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. 9(03) Código da moeda Cotada. Preenchimento obrigatório para Termo com Paridade/Asiático e branco para o Termo Simples. X(01) A Aritmética Simples P Aritmética Ponderada Tipo de média para contrato Asiático. Preenchimento obrigatório para Termo Asiático e branco para as demais opções. Observação X(280) Texto de Observação. No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos. Data Verificação 1 9(08) Data de Verificação 1 (Asiático) Valor Referencia 1 9(14)V9(02) Preenchimento obrigatório. Valor Referencia 1 (Asiático com média Ponderada) Para contratos com média aritmética simples, preencher com zeros. 498-N *Ver Observação. (Fim) Observação: A partir da posição 498 podem repetir os campos Data Verificação e Valor Referência em quantas ocorrências forem necessárias. 4

6 Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo Moeda Tipo País Símbolo Código Moeda Sisbacen Casas decimais no Registro Marco Alemão(*) A Alemanha DEM Peso Argentino Argentina ARS Dólar Australiano B Austrália AUD Franco Belga(*) A Bélgica BEF Boliviano A Bolívia BOB 30 Dólar Canadense A Canadá CAD Peso Chileno A Chile CLP Peso Colombiano A Colômbia COP Euro B Comunicade EUR Européia Coroa A Dinamarca DKK Dinamarquesa Sucre A Equador ECS Peseta A Espanha ESP Espanhola(*) Dólar dos Estados - Estados USD (seis) Unidos Unidos Franco Francês(*) A França FRF Florim A Holanda NLG Holandês(*) Lira Italiana(*) A Itália ITL Iene Japonês A Japão JPY Franco de A Luxemburgo LUF Luxemburgo(*) Peso Mexicano A México MXN Coroa Norueguesa A Noruega NOK Novo-Sol A Peru PEN Escudo A Portugal ESC Português(*) Libra Esterlina B Reino Unido GBP Coroa Sueca A Suécia SEK Franco Suiço A Suiça CHF Bolivar A Venezuela VEB 25 8 Boliviano A Bolívia BOB

7 Moeda Tipo País Símbolo Código Moeda Sisbacen REAL A Brasil BRL IUAN RENMIMBI/CHI A China CNY DOLAR/HONG-KONG A Hong-Kong HKD WON/COREIA NORTE A Coréia do Norte KPW WON/COREIA SUL A Coréia do Sul KRW COROA NORUE/NORUE A Noruega NOK 65 8 COROA SUECA/SUECI A Suecia SEK 70 8 DOLAR/CINGAPURA A Cingapura SGD BATH/Tailandia A Tailândia THB Novo Dolar/Taiwan A Formosa(Taiwan) TWD RUPIA/Indonesia A Indonésia IDR DOLAR/Nova Zeland B Nova Zelandia NZD RANDE/Africa Sul A África do Sul ZAR RUPIA/INDI A Índia INR RUBLO/Russia A Russia RUB Nova Lira A Turquia TRY Casas decimais no Registro (Fim) 6

8 Termo de Mercadorias Nome do Arquivo Registro de Contrato do Participante Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Data X(10) 1-10 Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD. Registro Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Id.Sist. X(05) 1-5 TERMO Código identificador do sistema. C.Op. 9(04) Código identificador da operação. Nº Controle Interno Lançamento do Participante (Conta) Posição do Participante X(10) Número de identificação do lançamento pelo Participante ou contraparte. Proporciona o controle interno dos seus próprios lançamentos. Não é necessário que o número de controle interno seja o mesmo da contraparte, pois o sistema confronta outros dados para que a operação seja efetuada. 9(08) Código CETIP do Participante que está acessando o sistema e, conseqüentemente, intermediando a operação entre dois de seus clientes. 9(01) Comprador 1 Vendedor Código identificador do papel que a parte realiza na operação. CPF/CNPJ da Parte 9(14) CPF/CNPJ se Parte for Conta 10 ou 20 Cesta Garantias da 9(01) S = SIM Indica se Parte possui Parte N = NÃO garantias. Contraparte (Conta) 9(08) Código CETIP do Participante que representa a contraparte do lançamento. Sem ponto e traço 7

9 Campo Formato Posição Conteúdo Descrição CPF/CNPJ da Contraparte 9(14) CPF/CNPJ se Contraparte for Conta 10 ou 20 Cesta Garantias da Contraparte 9(01) S = SIM N = NÃO Indica se Contraparte possui garantias. Data de Operação 9(08) Data em que o Participante contratou a operação. Pode ser informada até D-2 à data do sistema, quando a contraparte na operação é um de seus clientes, tipo conta10. Data de Vencimento 9(08) Data útil da apuração do resultado. Livremente pactuada entre os Participantes. Bolsa Referência X(40) Nome da Bolsa de Referência. Commodity X(60) Nome da Commodity negociada. Tipo X(60) Nome do tipo. Unidade de Negociação X(40) Nome da unidade de Negociação. Quantidade 9(20) Preço da Operação 9(12)V9(4) Moeda Cotada 9(03) Código da moeda Cotada. Fonte Informação 9(01) REUTERS Mês de Vencimento 9(2) Exibe o nome da fonte utilizada para apuração da do preço de ajuste. 8

10 Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Ano de 9(4) Vencimento Fonte de Informação para conversão da moeda. 9(01) SISBACEN Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. Paridade para Liquidação Data da Cotação para Ajuste 9(01) Boletim PTAX800 11:00h 1 Boletim PTAX800 12:00h 2 Boletim PTAX800 15:30h 3 Boletim PTAX800 18:00 Fechamento 9(01) D-1 2 D-2 3 D-3 4 D-4 5 D-5 Tipo Ajuste X(01) D Diário P Periódico F Final L Final: Asiático Simples R Final Asiático Ponderado Indica a paridade utilizada para atualização do contrato. Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de D-1,D-2, D-3, D-4 ou D-5 para a avaliação final do contrato. Tipo de Ajuste Observação X(280) Texto de Observação. No caso de contrato com tipo de ajuste Periódico, Asiático Simples e Asiático Ponderado os campos abaixo devem ser preenchidos. Data de Ajuste1 9(08) Data de Ajuste 1 (Periódico, Asiático Simples e Asiático Ponderado) Quantidade Referência1 9(16) Quantidade Referência1 (Asiático Ponderado) 637-N Ver observação (Fim) Observação: A partir da posição 637 pode repetir os campos Data Ajuste e Quantidade Referência em quantas ocorrências forem necessárias. 9

11 Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo Moeda Tipo País Símbolo Código Moeda Casas decimais no Sisbacen Registro Marco Alemão(*) A Alemanha DEM Peso Argentino Argentina ARS Dólar Australiano B Austrália AUD Franco Belga(*) A Bélgica BEF Boliviano A Bolívia BOB 30 Dólar Canadense A Canadá CAD Peso Chileno A Chile CLP Peso Colombiano A Colômbia COP Euro B Comunicad EUR e Européia Coroa Dinamarquesa A Dinamarca DKK Sucre A Equador ECS Peseta Espanhola(*) A Espanha ESP Dólar dos Estados - Estados USD (seis) Unidos Unidos Franco Francês(*) A França FRF Florim Holandês(*) A Holanda NLG Lira Italiana(*) A Itália ITL Iene Japonês A Japão JPY Franco de Luxemburgo(*) A Luxemburg o LUF Peso Mexicano A México MXN Coroa Norueguesa A Noruega NOK Novo-Sol A Peru PEN Escudo Português(*) A Portugal ESC Libra Esterlina B Reino Unido GBP Coroa Sueca A Suécia SEK Franco Suiço A Suiça CHF Bolivar A Venezuela VEB 25 8 Boliviano A Bolívia BOB

12 Moeda Tipo País Símbolo Código Moeda Sisbacen REAL A Brasil BRL IUAN A China CNY RENMIMBI/CHI DOLAR/HONG- A Hong-Kong HKD KONG WON/COREIA A Coréia do KPW NORTE Norte WON/COREIA SUL A Coréia do Sul KRW COROA A Noruega NOK 65 8 NORUE/NORUE COROA A Suecia SEK 70 8 SUECA/SUECI DOLAR/CINGAPU A Cingapura SGD RA BATH/Tailandia A Tailândia THB Novo Dolar/Taiwan A Formosa(Tai wan) TWD RUPIA/Indonesia A Indonésia IDR DOLAR/Nova B Nova NZD Zeland Zelandia RANDE/Africa Sul A África do Sul ZAR RUPIA/INDI A Índia INR RUBLO/Russia A Russia RUB Nova Lira A Turquia TRY Casas decimais no Registro (Fim) 11

13 Termo de Índice Nome do Arquivo Registro de Contrato do Participante Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Data X(10) 1-10 Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD. Registro Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Id.Sist. X(05) 1-5 TERMO Código identificador do sistema. C.Op. 9(04) Código identificador da operação. Nº Controle Interno X(10) Número de identificação do lançamento pelo Participante ou contraparte. Lançamento do Participante (Conta) Proporciona o controle interno dos seus próprios lançamentos. Não é necessário que o número de controle interno seja o mesmo da contraparte, pois o sistema confronta outros dados para que a operação seja efetuada. 9(08) Código CETIP do Participante que está acessando o sistema e, conseqüentemente, intermediando a operação entre dois de seus clientes. Posição do Participante 9(01) Comprador 1 Vendedor Código identificador do papel que a parte realiza na operação. CPF/CNPJ da Parte 9(14) CPF/CNPJ se Parte for Conta 10 ou 20 Cesta Garantias da Parte 9(01) S = SIM N = NÃO Indica se Parte possui garantias. Contraparte (Conta) 9(08) Código CETIP do Participante que representa a contraparte do lançamento. Sem ponto e traço 12

14 Campo Formato Posição Conteúdo Descrição CPF/CNPJ da Contraparte 9(14) CPF/CNPJ se Contraparte for Conta 10 ou 20 Cesta Garantias da Contraparte 9(01) S = SIM N = NÃO Indica se Contraparte possui garantias. Data de Operação 9(08) Data em que o Participante contratou a operação. Pode ser informada até D-2 à data do sistema, quando a contraparte na operação é um de seus clientes, tipo conta10. Data de Vencimento 9(08) Data útil da apuração do resultado. Livremente pactuada entre os Participantes. Quantidade 9(20) Preço da Operação 9(16)V9(2) Data da Cotação para Ajuste 9(01) D0 1 D-1 2 D-2 Tipo Ajuste X(01) F Final Tipo de Ajuste Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de D0, D-1 ou D-2 para a avaliação final do contrato. Índice 9(02) Índice DI Código identificador do índice. CETIP Observação X(280) Texto de Observação. (Fim) 13