Teleconferência de Resultados 3T12

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1 Teleconferência de Resultados 3T12

2 2 Índice Mensagem da Administração Pág. 3 Captação de Longo Prazo Pág. 18 Visão Geral do Mercado de Crédito Pág. 4 Liquidez Pág. 19 Principais Indicadores Financeiros Pág. 5 Receita de prestação de serviços e produtos Pág. 20 Informações Adicionais Pág. 6 Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 21 Distribuição Pág. 8 Índice de Eficiência Pág.26 Carteira de Crédito Pág. 9 Estrutura de Capital Pág. 27 Portfolio de Middle Market Pág. 12 Índice de Basiléia Pág. 28 Daycred - Consignado Pág. 14 Rentabilidade Pág.29 Daycred - Veículos Pág. 15 Indicadores Financeiros Recorrentes Pág.30 Captação Pág. 16 Conclusão Pág. 31 Depósitos Totais Pág. 17

3 Mensagem da Administração Cenário Margem Inadimplência Diversificação 3

4 Visão geral do mercado brasileiro de crédito Evolução do Crédito no Brasil (% PIB) Evolução do Crédito no Brasil (%PIB) (*) Fonte: Banco Central 41,3% 45,0% 46,4% 49,1% 48,8% 50,1% 51,5% 24,5% 28,1% 30,7% 34,8% Prazo Médio das Operações de Crédito T12 2T12 3T12 Empréstimo do sistema financeiro - R$ Bilhões Empréstimo do sistema financeiro R$ Bilhões Prazo médio das operações de crédito Taxa de Inadimplência nas Operações de Crédito (>90 dias) T12 2T12 3T12 Taxa média anual de Juros - % T12 2T12 3T12 Taxa média anual de Juros - % 44,6% 45,9% 43,3% 39,8% 37,1% 37,3% 33,8% 34,3% 35,0% 31,1% 29,9% Taxa de inadimplência nas operações de crédito(>90 dias) 5,5% 5,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 3,6% 5,5% 5,7% 5,8% 5,9% T12 2T12 3T T12 2T12 3T12 4

5 Principais Indicadores Financeiros 3T12 Ativos Totais R$ ,7 milhões Carteira de Crédito Ampliada R$ 8.765,4 milhões Captação Total R$ 8.684,3 milhões Patrimônio Líquido R$ 2.074,6 milhões Índice de Basiléia 17,3% (Tier 1) Recorrentes 3T12 9M12 3T12 9M12 Lucro Líquido R$ (mm) 98,4 275,0 66,8 237,0 ROAE 19,2% 18,1% 13,0% 15,6% ROAA 3,0% 2,9% 2,0% 2,5% NIM 12,9% 11,2% 12,0% (*) 11,6% (*) Índice de Eficiência 30,7% 30,8% 35,8% 32,9% (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 5

6 Informações Adicionais Ranking Banco Central do Brasil junho/ 2012 Em 29/10/2012 o BANCO DAYCOVAL foi o vencedor na Categoria MIDDLE MARKET do premio O MAIOR POR LUCRO LÍQUIDO. Com base no balanço de Junho de 2012 Ranking Daycoval Bancos Nacionais Privados Bancos Nacionais Lucro Líquido 10º 15º Patrimônio líquido 18º 25º Depósito total 20º 26º Ativo total 23º 27º Rating: Em agosto, a Standard & Poors elevou a projeção da instituição de estável para positiva. Escala Global Longo Prazo Baa3 Curto Prazo Prime-3 Escala Global Longo Prazo BB+ Curto Prazo B Escala Global Longo Prazo BB + Curto Prazo B Baixo Risco Médio Prazo (+) Índice 10,98 Escala Nacional Longo Prazo Aa1 Escala Nacional Longo Prazo braa Curto Prazo bra-1 Escala Nacional Longo Prazo AA - (bra) Curto Prazo F1 + (bra) Curto Prazo BR1 Estável Investment Grade Positivo Estável Junho 2011 Agosto 2012 Setembro 2012 Julho

7 Informações Adicionais: Ranking Revista Valor Agosto/12 Ranking Daycoval Revista Valor Total Crescimento do Crédito 3º Total Crescimento do Depósitos 3º Lucro Líquido 15º Total Carteira de Crédito 16º Magazine Ranking Daycoval Ranking Revista Exame Julho/12 Revista Exame Total Bancos 19º Crédito para Médias Empresas 11º Crédito para Consignado 12º Crédito para Automóveis 11º 7

8 Distribuição: mais de 160 pontos de atendimento Presença nacional 34 Agências SÃO PAULO SP MATRIZ Av.Paulista. 49 lojas em funcionamento em todo país. 34 pontos de atendimento espalhados pelo Estado de São Paulo. * Abertura de 3 agências de middle market esse ano em João Pessoa (PB), Feira de Santana (BA) e Goiânia (GO). 45 Postos de Câmbio/ Correspondentes Cambiais estrategicamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 8

9 Carteira de Crédito: encerrou o trimestre com saldo de R$ 7.643,1 milhões Carteira de Crédito por Modalidade (R$ MM) 3T12 2T12 Var. % 3T11 Var. % Middle Market + Comércio Exterior 4.645, ,8-0,8% 4.684,2-0,8% Crédito Consignado 2.269, ,0 8,0% 1.657,4 36,9% Crédito Veículos 670,4 650,2 3,1% 570,6 17,5% CDC Lojista / Outros 58,3 50,8 14,8% 50,7 15,0% Total Carteira de Crédito 7.643, ,8 2,1% 6.962,9 9,8% Carteira de Crédito - R$ Milhões Carteira de Crédito - R$ Milhões

10 Carteira de Crédito Ampliada: crescimento de 12,5% nos últimos 12 meses Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T12 2T12 Var. % 3T11 Var. % Middle Market 4.032, ,2 0,0% 3.987,0 1,1% Comérci o Exteri or 612,7 648,6-5,5% 697,1-12,1% Ava i s e Fi a nça s Concedi dos 427,3 431,6-1,0% 378,1 13,0% Compra de Di rei tos Credi tóri os 657,6 627,6 4,8% 370,6 77,4% Total Portfolio Middle Market 5.730, ,0-0,2% 5.432,8 5,5% Cons i gna do 2.269, ,0 8,0% 1.657,4 36,9% Cessão de Crédito Consignado 35,8 42,0-14,8% 72,8-50,8% Total Crédito Consignado 2.305, ,0 7,5% 1.730,2 33,2% Veícul os 670,4 650,2 3,1% 570,6 17,5% Ces s ã o de Crédi to Veícul os 1,6 2,8-42,9% 9,7-83,5% Total Crédito Veículos 672,0 653,0 2,9% 580,3 15,8% CDC Lojista / Outros 58,3 50,8 14,8% 50,7 15,0% Total Carteira de Crédito Ampliada 8.765, ,8 2,0% 7.794,0 12,5% 10

11 Carteira de Crédito Ampliada: Diversificação Carteira de Crédito Ampliada R$ Milhões Carteira de Crédito 12,5% Ampliada (R$ Milhões) Distribuição da Carteira de Crédito (*) 2T12 0,6% Cessões de Crédito Carteira de Crédito (inclui avais e fianças e compra de direitos creditórios) Distribuição da Carteira de Crédito (*) 3T12 0,6% 7,6% Middle Market 7,7% Middle Market 25,0% 66,8% Consignado Veículos CDC Lojista 26,3% 65,4% Consignado Veículos CDC Lojista (*)Inclui cessões, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios. 11

12 12 Middle Market: crescimento de 5,5% nos últimos 12 meses. Mantém a diversificação Geográfica, Setorial e de Garantias Portfolio de Portfolio Middle Market de Middle R$ Market Milhões - R$ Milhões Concentração do Crédito 3T12 Maior cliente 2,6% 10 maiores clientes 9,3% 20 maiores clientes 12,7% 50 maiores clientes 18,9% 100 maiores clientes 24,9% Acima 100 maiores clientes 31,9% Distribuição das Garantias 3T12 Distribuição Setorial 3T12 Distribuição Geográfica 3T12 9,7% 1,9% 15,3% 8,9% 5,5% 58,7% Recebíveis Veículos e Imóveis Produtos Agrícolas Investimentos Financeiros Equipamentos e Bens de Importação Outros 18,5% 6,0% 30,2% 45,3% Indústria Serviços Comércio Outros 9,2% 6,3% 15,1% 13,7% 55,7% Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte

13 Middle Market: Aumento no número de operações com redução do ticket médio Distribuição do Portfolio de Middle Market (R$ MM) 3T12 %Carteira Evolução das Operações Var. %x 2T12 Capital de Giro 2, % 1.3% Conta Ga ra nti da 1, % -2.8% Tra de Fi na nce % -5.5% Avais e Fianças Concedidos % -1.0% BNDES % 1.4% Compra de Di rei tos Credi tóri os % 4.8% Total Middle Market 5, % -0.2% Evolução das operações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 9M11 9M12 Quantidade de Operações 2012 Quantidade de Operações

14 Daycred Consignado: Maior diversificação na originação Evolução da Carteira de Consignado - R$ (MM) Carteira Total Consignado (*) R$ Milhões Distribuição da Carteira de Consignado Distribuição da Carteira de Consignado (*) R$ MM 3T12 - % (inclui cessão) - 3T ,6% 3,2%1,2% 0,2% INSS Forças Armadas 8,9% Governo 37,2% Governos Federais/SIAPE 18,9% Tribunais/Legislativo 26,8% Prefeituras Outros (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 35,8 MM no 3T12) Originação de Empréstimos Consignados (R$ milhões) Originação Total Consignado R$ Milhões Privados Distribuição da Originação de Consignado R$ 402 MM 3T12- % Distribuição da Originação de Consignado - 3T ,4% 0,3% 1,1% 4,4% 12,7% INSS Forças Armadas Governo 37,5% Governos Federais/Siape 37,5% 6,1% Tribunais/Legislativo Prefeituras Outros Privados 14

15 Financiamento de Veículos: Liquidez estável e margem elevada Evolução da Carteira de Veículos R$ (MM) Carteira Total Veículos (*) R$ Milhões Produção Total Veículos R$ Milhões (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 1,6 MM no 3T12) Liquidez Carteira de Veículos 3T12 R$ Liquidez da Carteira de Veículos - Out/08 até Junho/12 R$ % Acum. PMT s recebidos antecipados ,5% 37% PMT s recebidos na data do vencimento ,1% 53% PMT s recebidos com atraso de 30 dias ,9% 83% PMT s recebidos com atraso de 60 dias ,0% 90% PMT s recebidos com atraso de 90 dias ,1% 93% PMT s recebidos com atraso de 120 dias ,3% 94% PMT s recebidos com atraso acima de 120 dias ,7% 96% PMT s vencidos ,3% 100% Liquidez da Carteira de Veículos ,7% Saldo Total de PMT s esperados a receber ,0% Originação últimos 12 meses (*) Originação - Setembro/12 20,0% Veículos Leves Veículos Pesados 80,0% (*) Não financiamos motos desde outubro de

16 Captação : Letras financeiras cresceram 6,3 % no trimestre Captação (R$ MM) 3T12 2T12 Var. % 3T11 Var. % Depósitos Totais 4.456, ,7 0,3% 4.121,8 8,1% Depósitos à Vista + Dep. Moeda Estrangeira 227,8 227,1 0,3% 219,4 3,8% Depósitos a Prazo 3.443, ,8 4,0% 3.501,4-1,7% Depósitos Interfinanceiros 785,4 904,8-13,2% 401,0 95,9% Letras de Crédito do Agronegócio - LCA 234,6 220,1 6,6% 49,8 n.a. Letras Financeiras 1.339, ,3 6,3% 69,1 n.a. Emissões Externas 1.165, ,1-0,7% 1.034,0 12,7% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.488, ,6-5,6% 1.767,0-15,7% Empréstimos no Exterior 1.181, ,3-7,4% 1.400,7-15,7% Repasses do País - Instituições Oficiais 297,1 292,6 1,5% 298,5-0,5% Empréstimos no País - Fidc 10,4 7,7 35,1% 67,8-84,7% Total 8.684, ,8 0,1% 7.041,7 23,3% Captação R$ Milhões CAGR - 20,0% Captação Total (R$ milhões) % 4% 15% 12% 14% 15% 15% 12% 13% 14% 25% 23% 20% 18% 17% 59% 59% 56% 54% 54% Depósitos Totais + LCA Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras 16

17 Depósitos Totais : crescimento de 12,4 % nos últimos 12 meses Depósitos Totais - R$ Milhões Depósitos Totais + LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) - R$ Milhões Segregação dos Depósitos Totais 2T12 (%) 7,7% 20,6% 7,9% 25,1% 17,8% 29,0% 34,2% 33,2% 12,4% Segregação dos Depósitos Totais 3T12 12,1% Pessoas Jurídicas + Dep. à vista Pessoas Físicas Fundos de Investimentos Fundações Instit. Financ. + Dep. Interfinanceiros Segregação dos Depósitos Totais 3T12 (%) 7,9% 17,8% 7,9% 29,0% 17,8% 29,0% Segregação dos Depósitos Totais 3T 33,2% 33,2% 12,1% 12,1% Segregação dos Depósitos Totais 3T12 Pessoas Jurídicas + Dep. à Pessoas Jurídicas + Dep. à vista Pessoas Físicas Pessoas Físicas Fundos de Investimentos Fundos de Investimentos Fundações Fundações Instit. Financ. + Dep. Interfinanceiros Instit. Financ. + Dep. Interfinanceiros 17

18 Captação de Longo Prazo: Destaque para Letras Financeiras que já representam 15,4% do total da captação Captação de Longo Prazo - R$ Milhões Captação de Longo Prazo (R$ milhões) % % 100 % % Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Data da Operação Vencimento Montante (US$ MM) International Finance Corporation (IFC) Empréstimo Sindicalizado (IFC) dez/07 jun/10 jan/13 (vencimento da última tranche) junho/14 (vencimento da última tranche) Eurobond mar/10 mar/ Empréstimo Sindicalizado (IIC) nov/10 nov/15 (vencimento da última tranche) Eurobond jan/11 jan/ ,5 18

19 Liquidez: gap positivo e Caixa Livre de R$ 2,1 bilhões Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 3T12 - % Carteira de Crédito - Operações a Vencer (Setembro/12) 28,4% 7,0% 0,5% 30,8% 33,3% Vencimento de 64,0% nos próximos 12 meses Operações a Vencer (Funding) 3T12 - % Captação - Operações a Vencer (Setembro/12) 37,8% 9,5% 0,7% 17,0% 35,0% Vencimento de 52,0% nos próximos 12 meses Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento (2) Excluindo BNDES Prazo Médio a decorrer (1) dias Total Portfolio Middle Market 187 Comércio Exterior 105 Consignado 708 Veículos 501 CDC Lojista / Outros 250 Total Carteira de Crédito 390 (1) A partir de 30 de Setembro de 2012 Captação Prazo Médio a decorrer (1) dias Depósitos Totais 222 Depósitos Interfinanceiros 104 Letras Financeiras 557 Letras de Crédito do Agronegócio 145 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 210 Emissões Externas 981 Obrigações por Empréstimos e Repasses 185 Total Captação 403 (1) A partir de 30 de Setembro de 2012 (2) Excluindo BNDES 19

20 Receita de prestação de serviços e produtos As receitas de prestação de serviços totalizaram no 3T12 R$ 20,1 milhões, crescimento de 16,8% no trimestre e no acumulado do ano de R$ 56,2 milhões. Asset Management Patrimônio Administrado (R$ MM) M12 Atualmente a Asset realiza a gestão de 25 fundos, sendo 13 abertos, 1 fechado, 11 exclusivos e 2 clubes de Investimentos. Encerramos o 3T12 com um total de recursos administrados e ou geridos de R$ 1.504,1 milhões 8,0% superior ao 2T12, e uma receita bruta de administração de fundos de investimentos de R$ 3,7 milhões no 3T12, crescimento de 34,7% no trimestre e acumulado no ano de 9,5 milhões. O Daycoval encerrou o 3T12 com 45 postos de câmbio/correspondentes cambiais. Neste trimestre vendemos cartões prépagos em diferentes moedas e nossos postos movimentaram 43,5 milhões no período. No acumulado do ano, foram negociados cartões prépagos em diferentes moedas, com movimento equivalente a R$ 93,3 milhões nos postos. Processou mais de 1 milhão de guias no 3T12 No 3T12 foram processados mais de 64 mil boletos em nosso sistema Dayconnect de home banking e mais de clientes cadastrados. 20

21 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 21 Qualidade da Carteira de Crédito (*) : Aumento do saldo de provisão em linha com a inadimplência. Nível de Provisão Carteira de Crédito Total 3T12 Portfolio % Provisão R$ Total Provisão / R$ MM MM Carteira (%) Middle Market + Comércio exterior 4.645,2 61,1% 245,7 5,3 Consignado 2.269,2 29,9% 49,6 2,2 Veículos 587,0 7,7% 33,5 5,7 CDC Lojista / Outros 58,3 0,8% 7,6 13,0 Subtotal 7.559,7 99,5% 336,4 4,3 Cessão 37,5 0,5% 0,2 0,1 Total 7.597,2 100,0% 336,6 4,4 Total Total Provisão / Carteira / (%) (%) 7,1 7,9 7,8 2,5 3,4 5,3 5,6 4,5 3,5 3,2 3,1 3,0 3,0 2,5 2,6 3,3 3,9 4,4 (*) Não consolidado

22 Qualidade da Carteira de Crédito (*) : Segmento de Varejo estável Evolução PDD/ Carteira por Segmento (%) Total Provisão Middle Market (%) Total Provisão Consignado(%) 4,9 3,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,2 2,3 3,2 4,3 5,3 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 2,2 2,2 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 14,5 14,4 Total Provisão Veículos (%) 12,7 10,4 8,2 7,3 6,7 5,9 6,0 5,5 5,5 5,7 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 (*) Não consolidado 22

23 23 Qualidade da Carteira de Crédito (*): Daycoval mantém a estratégia conservadora no provisionamento. Provisão Constituída - R$ MM Middle Market + Comércio Exterior 20,1 29,3 52,1 60,8 77,4 Consignado 12,8 13,9 11,8 11,7 14,3 Veículos 5,4 7,9 7,7 8,0 11,2 CDC Lojista + Outros 1,9 1,7 2,5 2,9 2,6 Total 40,2 52,8 74,1 83,4 105,5 Saldo e Provisão Constituída - R$ Milhões Saldo e Provisão Constituída - R$ Milhões Saldo de Provisão Provisão Constituída (*) Não consolidado

24 Qualidade da Carteira de Crédito (*): Aumento do índice de vencidos, porém a inadimplência se manteve abaixo da média de mercado. Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 3T12 2T12 Var. % 3T11 Var. % Créditos Vencidos há mais de 90 dias 126,2 103,9 21,5% 45,0 180,4% Mi ddl e Ma rket + Comérci o Exteri or 104,5 84,1 24,3% 30,3 244,9% Cons i gna do 9,2 8,4 9,5% 6,1 50,8% Veícul os 8,1 7,6 6,6% 6,5 24,6% CDC Loji s ta + Outros 4,4 3,8 15,8% 2,1 109,5% Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 266,6% 277,1% -10,5 p.p 385,8% -119,2 p.p Créditos Vencidos há mais de 90 dias - (NPL) (%) 1,7 1,4 0,7 Vencidos há mais de 90 dias (*) Não consolidado 24

25 Qualidade da Carteira de Crédito (*) : o nível de cobertura do saldo de PDD representa 97,1% sobre a carteira E-H Carteira E-H - R$ MM 3T11 2T12 3T12 (%) Carteira Middle Market + Comércio Exterior 71,9 226,0 250,0 5,4% Consignado 40,0 44,3 46,8 2,0% Veículos 28,4 32,3 40,9 6,9% CDC Lojista + Outros 5,5 8,2 8,6 14,8% Total 145,8 310,8 346,3 4,6% Saldo PDD / Carteira EH (%) 3T11 2T12 3T12 Total 119,1% 92,6% 97,1% Créditos Recuperados - R$ MM 3T11 2T12 3T12 (%) Carteira Middle Market + Comércio Exterior 2,4 1,2 1,0 0,02 Varejo 4,2 4,3 4,3 0,06 Total 6,6 5,5 5,3 0,08 Baixa para Prejuízo - R$ MM 3T11 2T12 3T12 (%) Carteira Total (50,8) (34,0) (57,0) 0,75 (*) Não consolidado 25

26 Índice de Eficiência: Redução de 2.8 p.p no trimestre, atingindo 30,7% no 3T12. Despesas de Pessoal e Administrativas (R$ MM) 3T12 2T12 Var. % 3T11 Var. % Despesas de Pessoal (exceto IFP) (40,4) (35,8) 12,8% (32,9) 22,8% Despesas Administrativas (exceto IFP) (41,2) (36,0) 14,4% (31,8) 29,6% Total de Despesas de Pessoal e Administrativas (81,6) (71,8) 13,6% (64,7) 26,1% Despesas de Pessoal - IFP (2,6) (2,3) 13,0% (2,2) 18,2% Despesas Administrativas - IFP (2,0) (1,9) 5,3% (1,4) 42,9% Despesas de Pessoal e Administrativas - IFP (4,6) (4,2) 9,5% (3,6) 27,8% Despesas de Comissões (total) (29,8) (22,8) 30,7% (15,3) 94,8% Total (116,0) (98,8) 17,4% (83,6) 38,8% Índica de Eficiência (%) 30,7% 33,5% -2,8 p.p 30,8% -0,1 p.p Índica de Eficiência considerando PPR/PLR (%) 34,1% 36,9% -2,8 p.p 35,3% -1,2 p.p Índice de Eficiência% Índice de Eficiência % 30,8 33,7 28,2 33,5 30,7 30,6 32,2 30,2 31,5 31,4 Índice de Eficiência Média últimos 12 meses 26

27 Estrutura de Capital: Baixa alavancagem Patrimônio Líquido Patrimônio R$ Milhões Líquido - R$ Milhões Carteira de Crédito / Patrimônio Liquido - vezes Carteira de Crédito / Patrimônio Líquido - vezes 3,9 3,7 3,6 3,6 3,7 27

28 Índice de Basiléia Índice de Índice Basiléia de Basiléia % - Tier (%) I 16,6 16,5 19,0 18,1 17,3 Índice de Basiléia considerando a conversão dos bônus de subscrição de R$ 533 milhões Patrimônio líquido atual Setembro/12) 2.074,6 Aumento de capital ( exercício dos bônus de subscrição) 533,0 Patrimônio líquido atualizado 2.607,6 Basiléia após a conversão 21,5% Índice de Basiléia % - Tier I 17,3 21,5 (1) Índice de Basiléia 3 % - Tier I 2018 prazo para implantação 19,7 15,7 Basiléia 3 após a conversão 19,7% 3T12 (*) Se considerarmos a conversão dos bônus de subscrição no valor de R$ 533,0 milhões que pode ser feita a qualquer momento, desde março 2011 até março Índice de Basileia 3 de no mínimo 8% exigido pelo Banco Central. 28 3T12 3T12 3T12

29 Rentabilidade: Lucro líquido acumulado de R$ 275,0 milhões e atinge ROAE anualizado 18,1%. Lucro por Ação e Lucro Líquido R$ milhões Retorno s/ PL Médio (ROAE) - % Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) - % Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) - % (1) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 29

30 Indicadores Financeiros Recorrentes Principais Indicadores Recorrentes(R$ MM) 3T12 2T12 3T11 9M12 9M11 Var. % Lucro Líquido 98,4 81,3 95,7 275,0 214,3 28,3% Hedge/MTM 16,0 (4,2) 19,4 24,6 9,8 n.a Swap DAYC4 15,6 (4,6) (11,2) 15,0 (30,0) n.a Cessão de Crédito 0,0 (1,5) (0,8) (1,6) (3,7) n.a Lucro Líquido Recorrente 66,8 91,6 88,3 237,0 238,2-0,5% Patrimônio Líquido Médio 2.052, , , , ,1 10,8% Índice de Eficiência Ajustado (%) 35,8% 31,7% 32,3% 32,9% 29,9% 3,0 p.p Ativos Médios , , , , ,3 25,4% ROAA Recorrente (%) 2,0% 2,9% 3,3% 2,5% 3,1% -0,6 p.p ROAE Recorrente (%) 13,0% 18,1% 18,8% 15,6% 17,4% 0,3 p.p Lucro Líquido Ajustado e Recorrente (R$ Milhões) Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Ajustado e Recorrente (% a.a.) 88,3 88,8 78,6 91,6 66,8 18,8 18,4 15,7 18,1 13,0 30

31 Conclusão: Destaques do 3T12 Lucro Líquido de R$ 98,4 milhões, 21,0% superior ao 2T12. No ano acumula R$ 275,0 milhões, 28,3 % acima do mesmo período de 2011 Lucro Líquido Recorrente de R$ 66,8 milhões, 27,1% inferior ao 2T12. O acumulado no ano é de R$ 237,0 milhões, estável em relação ao mesmo período de 2011 O ROAE atingiu 19,2% e a margem financeira líquida (NIM) ficou em 12,9 % O ROAE Recorrente atingiu 13,0% e a margem financeira líquida (NIM-AR) (3) ficou em 12,0 % Índice de Eficiência, permaneceu em patamar adequado, registrando 30,7% o que comprova a nossa adequada gestão dos custos operacionais Momento favorável a Captação Local: Destaque para as Letras Financeiras, que cresceram 6,3 % no 3T12 e representam 15,4% do total da captação Baixa Alavancagem e Alto nível de capitalização O Banco Daycoval foi o vencedor na Categoria MIDDLE MARKET do prêmio O MAIOR POR LUCRO LÍQUIDO, pelo jornal Brasil Econômico em 29/10/2012, com base no balanço de Junho de 2012 (1) Inclui variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior. (2) Inclui cessões, avais e fianças prestadas e compra de direitos creditórios. (3) Considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera o resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar da carteira de terceiros. 31

32 Teleconferência de Resultados 3T12 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Susie Cardoso +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de middle market, habilidade do Banco Daycoval em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 32