, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.

Transcrição

1 F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: , ,958, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925, ,958, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33, ,835, ,868, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 33, ,323, ,356, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 2, , , Obrigações diversas 2, , , PTBSSAOM0005 BRISA-CONCESSAO R-4.797% , , , PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 140, , , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 150, , , , , ,925, ,954, Títulos de dívida pública 28, ,914, ,943, BE BELGIUM KINGDOM 4% , , , , ES L4 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9% , , , , ES A5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.1% , , , DE BUNDESREPUB. 93, , , DEUTSCHLAND-3% DE , , , , BUNDESREPUB.DEUTCHLAND-2.5% DE BUNDESREPUB.DEUTSCH.-4.25%( ) 92, , , DE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL. 4% (4/7/2016) 93, , , IT BUONI POLIENNALI % ( ) 152, , , , IT BUONI POLIENNALI % ( ) 117, , , IT BUONI POLIENNALI DEL TES-4.% , , , IT BUONI POLIENNALI-4.25% ( ) 16, , , FR FRANCE (GOVT OF) - 5% - ( ) 82, , , , FR FRANCE (GOVT OF)-1.1% , , , FR FRANCE (GOVT OF)-2.5% , , , , FR FRANCE(GOVT OF)-2.1% , , , FR FRANCE(GOVT OF)-4.25% , , , , FR FRENCH TREASURY NOTE-3% , , , NL NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% - 27, , , NL NETHERLANDS 34, , , GOVERNMENT-2.75% NL NETHERLANDS 26, , , GOVERNMENT-3.25% ES OBLIGAC. DEL ESTADO - 4.4% ( ) 64, , , , AT0000A0GLY4 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2% , , , , Obrigações diversas 10, , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI 150, , , Mercado cotações oficiais Estados não bro 1, , Títulos de dívida pública 1, , , US912828JR22 US TREASURY N/B-3.75% USD 105, , , , VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 3 - UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO 1,387, , ,387, Fundos harmonizados 1,141, ,141,993.08

2 FR ALLIANZ O HIGH YELD-I , , , IE00B1CD5645 ALLIANZ RCM US EQUITY- IT USD , , , FR AVENIR O , , LU AXA WORLD FUND-US HY BOND-F$ USD , , IE BGI O GOVT BOND INDEX-FLX 5, , , LU BNPP L1-EQUITY OPE-I , , PTYPIBLM0005 BPI AMERICA - CLASSE D 6, , , PTYPIILM0008 BPI O GRANDES CAPITALIZAÇÕES 2, , , PTYPIALM0006 BPI OPA 2, , , PTYPISHM0010 BPI IBERIA 1, , , LU BPI OPPORTUNITIES LUX (I) 6, , , LU EAGLE US SMALL CAP EQUITY-A USD , , , LU IZON EASYFUND-EQ OPE-Z , , LU GENERALI INV- CORP BDS-BX , , IE00B0NLLM80 IVI UMBRELLA FUND-OPEAN 1, , , LU JPM GLBL HI YLD BD-B ACC HD , , LU JUPITER GLOBAL FD-O GRO I , , GB M&G PN CORP BD- -C-ACC 7, , , FR MANDARINE VAL -I , , , LU NORDEA 1 HGH YLD-BI- 1, , , FR ODDO AVENIR OPE-B , , , IE Odey Invest Funds PLC - Pan European Fund , , IE PIMCO-HI YIELD BD-INST ACC USD 2, , , LU REYL GLOBAL - OPEAN EQTYS- I , , IE VANGUARD US 500 STK IDX- $ INS USD 8, , , Fundos não harmonizados 245, , IE ISHARES IBOXX LIQ. CORP MIL 1, , , US78462F1030 SPDR TRUST SERIES 1 USD , , LIQUIDEZ , , À vista 48, , Depósitos à ordem 48, , B.P.I. PRÉMIOS F.P. PPR (USD) USD 4, , FP PPR-2230 BPI OBRIGAÇÕES () 29, , FP PPR-BBPI () 4, , A prazo , , Depósitos e outros equiparados , , DPBPI D.P BPI , 2.27% , , BPI IBERIA - IRC BPI MONETARIO CP - IRC OPL - Futuros Marg Inicial 5, , Regularização P&L Futuros Regularização P&L Futuros USD USD-REBATES F.ESTRANG USD II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS DE DEUTSCHLAND I/L BOND-1.75% , , , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS Fora de mercado regulamentado Forwards FWD-2012/ USD-12/08/10..12/11/09 USD A REN II - 142ù , 2.62% , , Pag.2

3 BV - BPI REFORMA OBJECTIVO 2025 PPR Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: , , PUBLICAÇÕES BPI VIDA , , I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS , , VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , Títulos de dívida pública , , FR FRANCE (GOVT OF)-6% ( ) 13, , , FR FRANCE OAT FUNGIBLE STRP-CZ , , , UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO Fundos harmonizados 13, , LU BPI OPPORTUNITIES LUX (R) 2, , , LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem B.P.I. - OS BANCO BPI- O A prazo , , ,744.50

4 BV - BPI REFORMA OBJECTIVO 2035 PPR Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: , , PUBLICAÇÕES BPI VIDA , , I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS , , VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS , , , , Títulos de dívida pública , , FR FRANCE (GOVT OF)- 4.75% ( ) 39, , , FR FRANCE OAT FUNGIBLE STRP-CZ , , , UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO Fundos harmonizados 67, , LU BPI OPPORTUNITIES LUX (R) 12, , , LIQUIDEZ À vista Depósitos à ordem B.P.I. - OS BANCO BPI- O A prazo , ,740.75

5 BV - PPR BBI VIDA ,332, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 22, ,310, ,332, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 22, ,310, ,332, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 22, ,145, ,167, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 15, , , Obrigações diversas 15, , , PTBCU31E0002 BCP-4.75% , , , , PTBLMGOM0002 BES-5.625% , , , , PTCGGFOM0015 CGD-3.625% , , , PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 40, , , XS PORTUGAL TELECOM I.F % , , , , PTRELAOM0000 REN-REDES ENERG.NAC.-TF( ) 50, , , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 100, , , , , , , Títulos de dívida pública 4, , , ES T5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.3% , , , IT BUONI POLIENNALI DEL T-4.25% , , , , GRR HELLENIC REPUBLIC-TV , Obrigações diversas 2, , , ES CAJA MADRID-4.25% , , , , XS EDP FINANCE BV % ( ) 110, , , , EU000A1G0AF5 EFSF 0.4% , , , EU000A1G0AG3 EFSF 1% , , , XS ING VERZEKERINGEN NV % ( ) 60, , , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI 10, XS SANTANDER ISSUANCES-TV , , , VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 5 - LIQUIDEZ 164, , À vista 164, , Depósitos à ordem 164, , B.P.I. - DOLARES USD B.P.I. - OS 160, , BANCO BPI- O 3, , A prazo Depósitos e outros equiparados

6 BV - REFORMA AFORRO PPR ,977, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 5,088, ,889, ,977, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 5,088, ,889, ,977, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3,402, ,483, ,885, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 1,782, ,343, ,126, Títulos de Dívida Pública 452, ,943, ,396, XS HTM - OT-TV ,000, , ,995, ,151, XS HTM - REPUBLIC OF PORTUGAL-TV ,000, , ,970, ,102, XS HTM - REPUBLICA PORTUGUESA - TV - 18,000, , ,977, ,142, Obrigações diversas 1,330, ,399, ,730, PTBCT3OM0000 HTM - BANCO COMERCIAL 4,500, , ,091, ,094, PORTUGUES-TV PTBCLQOM0010 HTM - BCP % ,400, , ,372, ,456, PTBCP7OM0061 HTM - BCP-TV ,500, , ,440, ,458, PTBRIHOM0001 HTM - BRISA - 4.5% ,200, , ,047, ,128, PTBSSDOE0002 HTM - BRISA CONCESSAO 12,500, , ,500, ,682, ROD.-6.25% PTBSSAOM0005 HTM - BRISA-CONCESSAO 9,233, , ,123, ,127, R-4.797% PTCG32OM0004 HTM - CAIXA GERAL DE 5,925, , ,254, ,257, DEPOSITOS-8% PTPTCYOM0008 HTM - PORTUGAL TELECOM 25,000, , ,002, ,280, SGPS,SA-6.25%-2016 PTRELAOM0000 HTM - REN-REDES 8,400, , ,523, ,056, ENERG.NAC.-TF( ) PTZONAOE0006 HTM - ZON MULTIMEDIA ,030, , ,030, ,172, PTJMRHOE0007 JMR-GESTAO EMPRESAS RETALHO-2007/2012 1,250, ,250, ,250, PTRELYOE0002 REN-REDES ENERG.NAC.-6.25% , , , , ,619, ,139, ,759, Títulos de dívida pública 7, ,716, ,723, GRR HELLENIC REPUBLIC-TV ,700, , , ES G0 HTM - BONOS Y OBLIG DEL 19,300, , ,276, ,284, ESTADO-TV ES0L HTM - SPAIN LETRAS DEL TESORO CZ - 4,500, ,431, ,431, ES0L SPAIN LETRAS DEL TESORO-CZ ,000, ,920, ,920, Obrigações diversas 1,611, ,423, ,035, XS HEAT MEZZANINE-S.I-06 C.B , , , , XS HTM - B.FINANTIA INTL 2,500, , ,500, ,510, LTD-CAY-TV.( ) XS HTM - BANCA CARIGE SPA-TV ,000, ,000, ,000, XS HTM - BANCO BPI(CAY) - TX.VR. ( ) 3,000, , ,910, ,912, ES HTM - BANCO DE SABADELL SA 4.25% - 3,700, , ,699, ,704, XS HTM - BANCO FINANTIA INTL 500, , , , LTD-TV XS HTM - BANCO FINANTIA INTL-TV. ( ) 500, , , , XS HTM - BANCO ITAU OPA - TX.VR. 3,950, ,950, ,950, ( ) XS HTM - BANESTO FINANCIAL PLC-TV ,700, , ,686, ,707,067.01

7 XS HTM - BANIF - TAX.VAR. ( ) 1,800, ,800, ,800, XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,000, ,000, ,000, ES HTM - BANKINTER SA-TX.VR ,500, , ,500, ,522, PTBPM9OM0001 HTM - BBPI STEP-UP FLT.RATE 6,100, , ,100, ,117, CALL.NOTES XS HTM - BBVA SENIOR 3,300, , ,346, ,456, FINANCE-4.875% XS HTM - BCP FINANCE BANK-TV ,000, ,977, ,977, PTBLMGOM0002 HTM - BES-5.625% ,450, , ,434, ,514, XS HTM - BIE BANK & TRUST 25,000, , ,000, ,116, LTD-4.20% PTCMHXOM0006 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 750, , , GERAL-TV ES HTM - CRITERIA CAIXA 5,800, , ,788, ,994, CORP % XS HTM - EDDYSTONE FIN.SR CLA1B 450, , , XS HTM - EDP FINANCE BV % ( ) 132, , , , XS HTM - EDP FINANCE BV-3.25% ,502, , ,465, ,491, XS HTM - EDP FINANCE BV-4.75% ,300, , ,277, ,278, XS HTM - EDP FINANCE BV-5.875% , , , , XS HTM - ENEL FINANCE INTL SA-4% ,200, , ,307, ,312, XS HTM - ESPIRITO SANTO INVST 1,500, ,500, ,500, PLC-TV.( ) XS HTM - GAS NATURAL 3,350, , ,317, ,450, CAPITAL-4.375% XS HTM - GOLDMAN SACHS GROUP 600, , , INC.-TV.( ) XS HTM - HSBC FINANCE CORP-TV. ( ) 1,400, , ,390, ,393, ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 1,000, , , , A.R.)TV ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 4,000, , ,000, ,005, A.R.)TV XS HTM - IBERDROLA FINANZAS 10,500, , ,500, ,513, SAU-TV XS HTM - ING GROEP NV-TV. ( ) 1,500, , ,449, ,451, XS HTM - ING VERZEKERINGEN NV - TV 1,000, , , ( ) PTCG1LOM0007 HTM - L&R - CGD-5.125% , , , , XS HTM - MORGAN STANLEY-TV , , , PTPETQOM0006 HTM - PARPUBLICA - 3.5% ,700, , ,671, ,975, PTPTICOE0008 HTM - 1,774, , ,773, ,790, PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) XS HTM - RED ELECTRICA 3,350, , ,323, ,438, FINAN.BV-3.5% XS HTM - REPSOL SA-4.25% ,200, , ,268, ,377, XS HTM - SANTANDER INTL DEBT 3,300, , ,343, ,353, SA-4.375% PTSEMCOE0006 HTM - SEMAPA - TV ( ) 1,200, , ,163, ,176, XS HTM - STANDARD CHARTERED 3,500, ,456, ,456, BANK-TV TAMESISSR1CA HTM - TAMESIS 381, , , SECURITIES-SR.1-CL.A XS HTM - TELECOM ITALIA SPA 8.25% ,900, , ,280, ,406, XS HTM - TELECOM ITALIA SPA-TV.( ) 600, , , XS HTM - TELEFONICA EMISIONES-4.375% 2,482, , ,459, ,531, ( ) TETHRASR1CLA HTM - TETHRA 381, , , SECURITIES-SR.1-CL.A TEUTATESR1CA HTM - TEUTATES 381, , , SECURITIES-SR.1-CL.A XS HTM - VODAFONE GROUP PLC-TV. 10,000, , ,974, ,979, ( ) XS LUSITANO MTGE-SR.5-CL.A-TV ( ) 114, , , XS SAGRES STC SA/DOURO-SR.1 CL.A ( ) 18, , , Pag.2

8 XS SANTANDER INTL DEBT SA-TV ,000, , ,983, ,993, VALORES NÃO COTADOS 18, ,500, ,518, Outros instrumentos de dívida 18, ,500, ,518, Papel comercial 18, ,500, ,518, papel comercial BES ECP 3.2% , 18, ,500, % 12,518, LIQUIDEZ 1,667, ,905, ,573, À vista 294,758, ,758, Depósitos à ordem 294,758, ,758, BANCO BPI- O 2,356, ,356, RAG - Book Master , , RAG - Estruturados RAG - Liquidez ,342, ,342, A prazo 1,667, ,147, ,814, Depósitos e outros equiparados 1,667, ,600, ,267, DEPPRAZOBCP DP BCP % , 2.77% 72, ,500, ,572, DPBPI D.P , 2.51% 330, ,000, ,330, DPBPI DPBPI , 3.10% 812, ,000, ,812, DPBPI D.P , 2.80% 184, ,000, ,184, DPBPI D.P , 2.65% 264, ,000, ,264, A REN II - 142ù , 2.62% 1, ,100, ,101, B REN II - 143ù , 2.62% 1, ,000, ,001, Pag.3

9 BV - SUL PPR , PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1, , , I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1, , , VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1, , , Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores , , Títulos de Dívida Pública , , PTOTEGOE0009 OT % - SETEMBRO /2013 1, , , Obrigações diversas 1, , , Títulos de dívida pública 1, , , ES T5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.3% , , , DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.5% 5, , , ( ) IT BUONI POLIENNALI DEL T-4.25% , , , GRR HELLENIC REPUBLIC-TV Obrigações diversas , , EU000A1G0AF5 EFSF 0.4% EU000A1G0AG3 EFSF 1% IT ENI SPA - TX.VR , XS GE CAPITAL O FUND-4.75% , , , XS MERRILL LYNCH & CO-TV , , , Mercado cotações oficiais Estados não bro , , Obrigações diversas , , XS ALLIANZ FIN.II B.V.-6.5% ( ) 1, , , VALORES NÃO COTADOS Outros instrumentos de dívida Papel comercial 5 - LIQUIDEZ 12, , À vista 12, , Depósitos à ordem 12, , B.P.I. - OS 12, , A prazo Depósitos e outros equiparados

10 REFORMA GARANTIDA PPR 137,907, PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,551, ,356, ,907, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,551, ,356, ,907, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,550, ,208, ,759, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 290, ,773, ,063, Títulos de Dívida Pública 160, ,088, ,248, PTPBTVGE0010 BILHETES DO TESOURO-CZ , , , PTPBTIGE0017 BILHETES DO TESOURO-CZ ,000, ,994, ,994, XS OTE PLC-4.625% ,500, , ,604, ,764, Obrigações diversas 130, ,684, ,814, PTADOAOM0007 ADP-AGUAS DE 7,000, , ,000, ,026, PORTUGAL,SGPS-TV PTBCP7OM0061 BCP-TV , , , PTZONAOE0006 HTM - ZON MULTIMEDIA ,500, , ,500, ,539, PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 6,500, , ,497, ,557, PTMOCLOE0001 SONAE DISTRIBUIÇAO SETEMBRO /2015 6,000, , ,000, ,003, ,260, ,435, ,696, Títulos de dívida pública 359, ,549, ,909, ES L4 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9% ,725, , ,733, ,901, IT BUONI POLIENNALI DEL T-4.25% ,790, , ,797, ,988, GRR HELLENIC REPUBLIC-TV ,150, , , Obrigações diversas 898, ,540, ,439, FR ALLIANZ FRANCE FR-4.625%-PERP 7,500, , ,909, ,015, XS BAYER AG - 5% ( ) 6,500, , ,758, ,814, ES CAJA AHORROS BARCELONA-4.5% ,000, , ,000, ,115, XS DONG A/S - 5.5% ( ) 6,500, , ,801, ,892, ES HTM - AYT CEDULAS CAJAS 1,900, ,896, ,896, GLOBAL-TV ES HTM - BANKINTER SA-TX.VR ,500, , ,498, ,505, PTBERLOM0017 HTM - BES-TV ,500, , ,481, ,483, XS HTM - BIE BANK & TRUST LTD-TV ,000, , ,000, ,013, PTCMHXOM0006 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 4,850, , ,806, ,808, GERAL-TV XS HTM - SANTANDER INTL DEBT-TV. ( ) 2,500, , ,495, ,500, XS HTM - TELECOM ITALIA SPA - TV ,500, , ,483, ,489, XS HTM - VODAFONE GROUP PLC-TV. 5,000, , ,984, ,987, ( ) XS PEMEX PROJ.FDG MAST.TR % ,000, , ,790, ,839, XS SANTANDER INTL DEBT SA-TV ,000, , , , XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT-5.25% 6,000, , ,446, ,460, XS VATTENFALL AB-TV. PERP. 6,500, , ,823, ,910, FR VINCI % PERPETUAS 6,150, , ,366, ,704, Acções 2, ,345, ,347, XS BBVA SENIOR FINANCE-TX.VR ,350, , ,345, ,347, LIQUIDEZ 1, ,147, ,148, À vista 13,481, ,481, Depósitos à ordem 13,481, ,481, B.P.I. - OS 9,233, ,233, BANCO BPI- O 4,149, ,149, A prazo 1, ,334, ,332,913.90

11 Depósitos e outros equiparados 1, ,750, ,751, A REN II - 142ù , 2.62% 1, ,750, ,751, OPÇÕES COM MARGEM - 15, , Regularização P&L Futuros II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7 - OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS Em mercados regulamentados Futuros ERZ2LIF ERM3LIF ERH3LIF ERU3LIF FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Mar FUTURO - 3M IBOR Sep Pag.2