CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017

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1 CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017

2 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30/06/2017, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício. Designação Parte I - Valores Patrimoniais , ,68 100,0% 1. Valores Mobiliários Cotados , ,25 89,4% 1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal 4.508, ,99 8,6% Títulos De Dívida Pública 2.777, ,97 3,5% PGB, 4.125%, 14/04/2027, GOVT ,00 109,14% EUR 109,14% 751, ,27 0,5% PGB, 4.95%, 25/10/2023, GOVT ,00 118,36% EUR 118,36% 2.026, ,71 0,9% PORTUGUESE T-BILL, CZ, 17/11/2017, GOVT ,00 100,11% EUR 100,11% 0, ,99 2,1% Obrigações Diversas 1.731, ,17 5,0% BANCO SANTANDER TOTTA, 1.625%, 11/06/2019, CORP ,00 103,15% EUR 103,15% 89, ,04 1,3% CGD, 1%, 27/01/2022, CORP ,00 100,72% EUR 100,72% 424, ,66 1,2% GALP GAS NATURAL, 1.375%, 19/09/2023, CORP ,00 99,38% EUR 99,38% 1.073, ,63 1,2% REN FINANCE, 1.75%, 01/06/2023, CORP ,00 101,71% EUR 101,71% 143, ,84 1,3% Acções 0,00 4,85 0,0% BANIF, PL 126,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% BES, PL ,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% SONAE, PL 5,00 0,97 EUR 0,97 4,85 0,0% 1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E , ,14 64,4% Títulos De Dívida Pública , ,78 23,4% BTPS, 4.5%, 01/05/2023, GOVT ,00 118,48% EUR 118,48% 376, ,53 0,7% BTPS, 5.5%, 01/09/2022, GOVT ,00 122,63% EUR 122,63% 2.735, ,55 2,3% DBR, 1.5%, 15/02/2023, GOVT ,00 109,05% EUR 109,05% 290, ,59 0,7% DBR, 1.5%, 15/05/2023, GOVT ,00 109,28% EUR 109,28% 61, ,69 0,4% DBR, 1.75%, 15/02/2024, GOVT ,00 111,53% EUR 111,53% 1.382, ,20 2,9% DBR, 3.25%, 04/07/2021, GOVT ,00 114,63% EUR 114,63% 1.933, ,57 0,9% DBR, 4%, 04/01/2018, GOVT ,00 102,35% EUR 102,35% 1.326, ,79 0,9% FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT ,00 95,56% EUR 95,56% 37, ,58 0,3% FRTR, 1.75%, 25/11/2024, GOVT ,00 110,10% EUR 110,10% 2.090, ,41 2,7% FRTR, 4.25%, 25/10/2023, GOVT ,00 125,87% EUR 125,87% 1.623, ,94 0,9% SPGB, 2.75%, 31/10/2024, GOVT ,00 112,19% EUR 112,19% 1.025, ,10 0,8% SPGB, 4.4%, 31/10/2023, GOVT ,00 122,75% EUR 122,75% 5.477, ,97 2,9% SPGB, 4.6%, 30/07/2019, GOVT ,00 110,00% EUR 110,00% 9.739, ,30 3,2% SPGB, 4.8%, 31/01/2024, GOVT ,00 125,62% EUR 125,62% 794, ,90 0,6% SPGB, 5.50%, 30/07/2017, GOVT ,00 100,38% EUR 100,38% 8.860, ,02 2,3% SPGB, 6%, 31/01/2029, GOVT ,00 144,52% EUR 144,52% 1.092, ,64 0,8% Obrigações Diversas 3.956, ,25 22,5% ABB FINANCE, 0.75%, 16/05/2024, CORP, CALL ,00 99,52% EUR 99,52% 94, ,52 1,2% ACHMEA, 0.875%, 17/09/2018, CORP ,00 101,05% EUR 101,05% 688, ,01 1,3% AUTOROUTES PARIS, FRN, 31/03/2019, CORP ,00 101,03% EUR 101,03% 0, ,00 1,2% BANCO SABADELL, 1%, 26/04/2027, CORP ,00 98,65% EUR 98,65% 180, ,82 1,2% BNP PARIBAS, FRN, 07/06/2024, CORP ,00 100,32% EUR 100,32% 28, ,07 1,2% CARREFOUR BANQUE, FRN, 20/04/2021, CORP, CALL ,00 101,32% EUR 101,32% 69, ,80 1,3% DAIMLER, FRN, 03/07/2024, CORP ,00 100,07% EUR 100,07% 0, ,00 1,2% DH EUROPE FINANCE SA, 1.2%, 30/06/2027, CORP, CALL ,00 97,78% EUR 97,78% 0, ,00 1,2% ENEL, FRN, 20/02/2018, CORP ,00 101,91% EUR 101,91% 260, ,52 0,3% INTESA SANPAOLO, FRN, 15/06/2020, CORP ,00 101,67% EUR 101,67% 32, ,04 1,3% KBC, 2%, 31/01/2023, CORP ,00 109,59% EUR 109,59% 827, ,40 1,4% LLOYDS, FRN, 21/06/2024, CORP ,00 99,95% EUR 99,95% 12, ,53 1,2% MAERSK, FRN, 18/03/2019, CORP ,00 102,29% EUR 102,29% 45, ,90 1,3% NAB, 2.75%, 08/08/2022, CORP ,00 111,10% EUR 111,10% 492, ,74 0,3% POHJOLA BANK, FRN, 11/03/2020, CORP ,00 100,48% EUR 100,48% -3, ,04 1,9% RABOBANK, 3.75%, 09/11/2020, CORP ,00 110,83% EUR 110,83% 1.202, ,55 0,7% RENAULT CREDIT BANQUE, FRN, 14/03/2022, CORP ,00 100,18% EUR 100,18% 8, ,50 0,6% SANTANDER, FRN, 07/07/2017, CORP ,00 99,88% EUR 99,88% 28, ,57 1,2% UNILEVER NV, FRN, 03/06/2018, CORP ,00 100,17% EUR 100,17% -10, ,24 1,2% VOLKSWAGEN, FRN, 30/03/2019, CORP ,00 100,11% EUR 100,11% 0, ,00 1,2% 1

3 Designação Acções 0, ,11 18,4% 3I GROUP Plc, LN, GBP 2.183,00 9,03 GBP 10, ,21 0,3% AENA SA, SM 117,00 170,85 EUR 170, ,45 0,2% AHOLD DELHAIZE, NA 245,00 16,74 EUR 16, ,30 0,1% AIR LIQUIDE, FP 85,00 108,20 EUR 108, ,00 0,1% AKZO NOBEL, NA 187,00 76,09 EUR 76, ,83 0,2% ALLIANZ, GY 370,00 172,40 EUR 172, ,00 0,8% ALTICE, NA 817,00 20,20 EUR 20, ,40 0,2% AMUNDI, FP 392,00 63,35 EUR 63, ,20 0,3% ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB 528,00 96,71 EUR 96, ,88 0,6% ARCELOR MITTAL, NA 695,00 19,86 EUR 19, ,70 0,2% ASML HOLDING, NA 293,00 114,10 EUR 114, ,30 0,4% AZIMUT HOLDING, IM 1.323,00 17,55 EUR 17, ,65 0,3% BANCA INTESA, IM 6.400,00 2,78 EUR 2, ,40 0,2% BANCO SANTANDER, SM ,00 5,79 EUR 5, ,33 0,8% BASF, GY 300,00 81,09 EUR 81, ,00 0,3% BAYER, GY 160,00 113,20 EUR 113, ,00 0,2% BMW, GY 105,00 81,28 EUR 81, ,40 0,1% BNP PARIBAS, FP 441,00 63,06 EUR 63, ,46 0,3% COVESTRO AG, GY 108,00 63,21 EUR 63, ,68 0,1% CRH, ID 510,00 30,98 EUR 30, ,25 0,2% DAIMLER, GY 355,00 63,37 EUR 63, ,35 0,3% DANONE, FP 550,00 65,81 EUR 65, ,50 0,4% DEUTSCHE TELEKOM, GY 2.310,00 15,72 EUR 15, ,20 0,4% DEUTSCHE WOHNEN AG, GY 272,00 33,49 EUR 33, ,28 0,1% DIAGEO, LN, GBP 296,00 22,68 GBP 25, ,22 0,1% ENEL, IM 3.285,00 4,69 EUR 4, ,79 0,2% ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL 13,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% ESSILOR, FP 194,00 111,40 EUR 111, ,60 0,3% ESSITY AB, SS, SEK 340,00 230,50 SEK 23, ,84 0,1% FINECOBANK SPA, IM 1.466,00 6,89 EUR 6, ,74 0,1% FLSMIDTH & CO A/S, DKK 281,00 411,40 DKK 55, ,20 0,2% FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT, GY 197,00 77,30 EUR 77, ,10 0,2% FRESENIUS, GY 450,00 75,06 EUR 75, ,00 0,4% IBERDROLA, SM 1.574,00 6,93 EUR 6, ,54 0,1% ILIAD, FP 55,00 207,10 EUR 207, ,50 0,1% IMPERIAL BRANDS, LN, GBP 197,00 34,49 GBP 39, ,82 0,1% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM 1.301,00 33,61 EUR 33, ,61 0,5% ING Groep, NA 3.519,00 15,10 EUR 15, ,90 0,7% LEONARDO SPA, IM 1.064,00 14,55 EUR 14, ,20 0,2% LUFTHANSA, GY 838,00 19,93 EUR 19, ,15 0,2% LVMH, FP 247,00 218,30 EUR 218, ,10 0,7% NOKIA, FH 4.878,00 5,36 EUR 5, ,69 0,3% OCADO, LN, GBP 2.540,00 2,89 GBP 3, ,50 0,1% PANDORA, DC, DKK 148,00 607,50 DKK 81, ,20 0,1% PUBLICIS, FP 196,00 65,31 EUR 65, ,76 0,2% RECKITT BENCKISER, LN, GBP 143,00 77,84 GBP 88, ,64 0,2% RENAULT, FP 157,00 79,25 EUR 79, ,25 0,2% REPSOL, SM 759,00 13,40 EUR 13, ,60 0,1% ROYAL DUTCH SHELL PLC B, LN, GBP 257,00 20,63 GBP 23, ,03 0,1% RTL GROUP, GY 135,00 66,11 EUR 66, ,85 0,1% RWE, GY 289,00 17,45 EUR 17, ,61 0,1% SANOFI-SYNTHELABO, FP 201,00 83,76 EUR 83, ,76 0,2% SAP, GY 423,00 91,45 EUR 91, ,35 0,5% SCHNEIDER, FP 527,00 67,27 EUR 67, ,29 0,4% SHIRE, LN, GBP 379,00 42,38 GBP 48, ,20 0,2% SIEMENS, GY 480,00 120,35 EUR 120, ,00 0,7% SNAM RETE GAS, IM 1.053,00 3,82 EUR 3, ,25 0,0% SOCIETE GENERALE, FP 950,00 47,11 EUR 47, ,50 0,6% SVENSKA CELLULOSA, SS, SEK 340,00 63,75 SEK 6, ,49 0,0% TELECOM ITALIA, IM ,00 0,81 EUR 0, ,54 0,1% TOTAL FINA, FP 1.631,00 43,29 EUR 43, ,84 0,9% UNILEVER, NA 1.060,00 48,32 EUR 48, ,20 0,6% VALEO, FP 423,00 58,99 EUR 58, ,77 0,3% VESTAS WIND SYSTEMS, DC, DKK 188,00 601,00 DKK 80, ,50 0,2% VINCI, FP 466,00 74,73 EUR 74, ,18 0,4% VOLKSWAGEN PFD, GY 96,00 133,35 EUR 133, ,60 0,2% ZALANDO SA, GY 343,00 40,01 EUR 40, ,43 0,2% 1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E , ,12 16,5% Obrigações Diversas 2.918, ,19 16,3% 3M COMPANY, FRN, 15/05/2020, CORP ,00 100,37% EUR 100,37% 0, ,00 1,2% APPLE, 1.375%, 17/01/2024, CORP ,00 103,86% EUR 103,86% 621, ,57 1,3% AT&T, FRN, 04/09/2023, CORP ,00 101,07% EUR 101,07% 14, ,47 1,2% BANK OF AMERICA, FRN, 07/02/2022, CORP, CALL ,00 100,68% EUR 100,68% 70, ,65 1,2% FEDEX, FRN, 11/04/2019, CORP ,00 100,43% EUR 100,43% 49, ,50 1,2% GENERAL MILLS, FRN, 15/01/2020, CORP ,00 101,28% EUR 101,28% 85, ,34 1,3% GOLDMAN SACHS GROUP, FRN, 09/09/2022, CORP, CALL ,00 100,04% EUR 100,04% 11, ,24 0,7% GOLDMAN SACHS, 1.625%, 27/07/2026, CORP ,00 98,83% EUR 98,83% 1.509, ,25 1,2% HONEYWELL, 0.65%, 21/02/2020, CORP ,00 101,17% EUR 101,17% 231, ,51 1,3% MCDONALD'S CORP, FRN, 26/08/2019, CORP ,00 100,28% EUR 100,28% 0, ,00 1,2% MORGAN STANLEY, FRN, 08/11/2022, CORP, CALL ,00 100,39% EUR 100,39% 66, ,99 1,2% PRICELINE GROUP, 0.8%, 10/03/2022, CORP, CALL ,00 99,61% EUR 99,61% 247, ,67 1,2% WELLS FARGO, FRN, 02/06/2020, CORP ,00 100,38% EUR 100,38% 11, ,00 1,9% Acções ,93 0,1% SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP, VX, CHF 148,00 75,35 CHF 68, ,93 0,1% 2

4 Designação 2. Valores Não Cotados ,80 2,5% 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros ,80 2,5% Obrigações Diversas ,80 2,5% UNLEVERAGED EUROPEAN ABS 12 (131), FRN, 24/10/2018, CORP ,30 116,94% EUR 116,94% ,80 2,5% 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo ,84 4,1% 3.1. Fundos Harmonizados ,84 4,1% ALLIANZ EUROLD EQY GROW - IT 8, ,22 EUR 2.481, ,76 0,2% BANTLEON OPPORTUNITIES L-IT 102,00 175,96 EUR 175, ,92 0,2% BGF EURO MARKETS FUND 640,00 31,25 EUR 31, ,00 0,2% BNPP L1 - EQUITY EURO - I 48,00 418,11 EUR 418, ,28 0,2% ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM) 2.500,00 55,12 EUR 55, ,00 1,7% ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS (FIM) 2.432,00 37,72 EUR 37, ,04 1,1% PIONEER FUNDS - EUROLD EQ - IEUR 2.288,00 9,18 EUR 9, ,84 0,3% 4. Imobiliário ,40 0,6% 4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário ,40 0,6% CAIXAGEST IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL, FII ,00 3,59 EUR 3, ,40 0,6% 5. Liquidez 32, ,94 4,8% 5.1. À Vista 0, ,02 1,1% Depósitos à Ordem 0, ,02 1,1% 5.2. A Prazo 32, ,92 3,7% Depósitos e Outros Equiparados 32, ,92 3,7% 9. Outros Activos ,55-1,4% 9.1. Outros Devedores E Credores ,55-1,4% Juros de D.O. a Regularizar 25,41 0,0% Transacções a Liquidar ,79-1,2% Impostos a Regularizar ,21 0,2% Comissões ,38-0,3% VALOR TOTAL DA CARTEIRA ,68 NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO ,00 VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO 6,80 O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 40%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores. 3

5 Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM. Ano Rendibilidade Volatilidade Rend. Anualizada ,26% 2,63% 1 Ano -0,90% ,16% 2,45% 3 Anos 1,16% ,84% 4,49% 5 Anos 3,60% ,71% 5,09% Desde o Inicio 1,69% ,76% 5,64% ,11% 5,83% ,45% 4,00% ,34% 3,46% ,71% 4,06% ,71% 4,74% ,90% 4,40% As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 3 (Risco Médio/Baixo), conforme quadro anexo. Classe de Risco Escalão de Risco Volatilidade 1 Risco Muito Baixo < 0,5% 2 Risco Baixo 0,5% - 2% 3 Risco Médio/Baixo 2% - 5% 4 Risco Médio 5% - 10% 5 Risco Médio/Alto 10% - 15% 6 Risco Alto 15% - 25% 7 Risco Muito Alto >25% 4