Conhecendo o Produto Utilização do serviço Gestão de Colateral Definições Definições Conceitos... 7

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1 Versão:18/07/2011

2 Índice Conhecendo o Produto... 4 Utilização do serviço... 4 Gestão de Colateral... 5 Definições... 5 Definições... 6 Conceitos... 7 Acesso ao Módulo Gestão de Colateral Solicitação de Transferência de Ativos (Cetip) Solicitação de Transferência de Ativos (Selic) Solicitação de Transferência (Garantias em Dinheiro) Solicitação de Retirada de Ativos (Cetip) Solicitação de Retirada de Ativos (Selic) Solicitação de Retirada (Garantias em Dinheiro) Ativação dos Administradores Acesso ao CETIPCOLateral Administração de Usuários Criando um Grupo de Usuários Criando um Usuário Autorizar as Credenciais Instruções a Enviar Criando Instruções a Enviar Consulta de Instruções a Enviar Instrução Enviada Consulta de Instruções Enviadas Visualização das Instruções Enviadas Instruções de Colateral em Ativos e Moeda Exposições Alterando Exposição Consulta de Exposição Tratamento de Inadimplência

3 Introdução a Gestão de Colateral 3

4 Conhecendo o Produto O CETIPCOLateral, módulo de Gestão de Colateral, oferece ferramentas de administração de garantias em relações bilaterais possibilitando assim a mitigação de risco para as operações de derivativos registradas no mercado de balcão, por meio da administração de ativos entregues como garantia, utilizando modelo e tecnologia amplamente difundida nos mercados internacionais. O regime legal aplicado na constituição das garantias é a alienação fiduciária e/ou cessão fiduciária. Podem ser usuários do sistema todos os participantes autorizados a registrar contratos de derivativos na CETIP. Para se tornar usuário do sistema de gestão de colateral, o participante deve formalizar seu pedido para que sejam tomadas as providências de criação de login e geração de senhas. Pelo seu alto nível de automação, o CETIPCOLateral elimina em grande parte a movimentação manual de ativos usados como garantia contribuindo assim para eficiência operacional dos usuários além de agregar segurança ao processo de transferência das garantias. Alinhado com a flexibilidade do mercado de derivativos de Balcão, o CETIPCOLateral possibilita às partes envolvidas nas operações a fixação de uma série de parâmetros com aplicações individualizadas, o que pode contribuir para o desenvolvimento do mercado com muito mais segurança. Utilização do serviço Podem ser usuários do sistema CETIPCOLateral todos os participantes autorizados a registrar contratos de derivativos na CETIP. Porém para se tornar usuário do sistema de gestão de colateral, o participante deve formalizar seu pedido junto a CETIP preenchendo os formulários disponíveis no site / Produtos e Serviços / Gestão de Colateral. Após preenchimento e assinatura das pessoas autorizadas, os formulários deverão ser enviados para a Gerência de Garantias, que efetuará o cadastramento da nova conta. Após preenchimento dos formulários e criação das contas, o Participante receberá duas cartas autenticadas informando dados de acesso ao CETIPCOLateral. Cada carta trará as informações necessárias para o primeiro acesso do usuário Administrador ao sistema, como o código de autenticação e o identificador. Para o cadastramento dos clientes no sistema CETIPCOLateral, o participante deverá realizar o mesmo procedimento descrito anteriormente. 4

5 Gestão de Colateral Uma das principais ferramentas que o sistema de gestão de colateral oferece é a possibilidade de aplicação de diferentes parâmetros que servirão de base para o sistema administrar ativos em garantia. Os principais Critérios de Elegibilidade são: Valor independente: pode ser estabelecido um valor mínimo a ser colateralizado. Threshold: estabelece um limite para a falta de colateral que precisa ser atingido antes de disparar um processo automático de alocação de colateral. Montante Mínimo de Transferência: estabelece um valor mínimo para que seja transferido um valor de colateral para a conta do garantido caso exista um valor de exposição a ser coberto. Tal limite é aplicado somente para a Alocação automática de colateral. Tratamento diferenciado para um ativo específico: é possível adicionar os limites de concentração por tipo de ativo. Tratamento diferenciado para Emissores: poderão ser incluídos e/ou excluídos emissões ou emissores específicos para o aceite do colateral. Aplicação de deságio: é possível marcar os ratings elegíveis e indicar uma margem (em %) e estabelecer o tempo máximo de vencimento para o título a ser entregue. Definições Agente de Cálculo Ativos Elegíveis Instrumento de Prestação de Garantias ( Instrumento ) Conta Alocação (conta tipo 62) A CETIP ou o(s) Participante(s) designado(s) pelas partes de Instrumento para identificar, mediante utilização de modelos de apreçamento, os valores das Operações de Derivativos, nas datas estabelecidas no correspondente Instrumento, para efeito de apurar o valor de eventual Exposição, bem como registrar esse valor, seu credor e seu devedor no Módulo de Gestão de Garantias. Os Ativos Elegíveis na CETIP, a Moeda Nacional, e/ou os Títulos Públicos Elegíveis no SELIC. O documento em que as partes estipulam os termos aplicáveis à prestação de garantias das Operações de Derivativos. Conta na CETIP, de titularidade de Participante, destinada ao registro dos Ativos Elegíveis na CETIP e à representação da Moeda Nacional e dos Títulos Públicos Elegíveis no SELIC pertencentes ao Participante. 5

6 Definições Conta Livre Conta Garantia ou Conta Colateral (conta tipo 64) Conta Cessão Fiduciária com Interveniente CETIP ( Conta SELIC ) Exposição Operações de Derivativos Unidade Organizacional (OU) Critério de Elegibilidade Conta Própria ou de Cliente de titularidade do Participante CETIP A Conta na CETIP, de titularidade de Participante, destinada ao registro das Garantias na CETIP e à representação da Garantia em Moeda Nacional e das Garantias no SELIC que esse Participante receba, por meio de Gestão de Garantias, de outro Participante ou de Cliente com o qual tenha firmado Instrumento. Neste manual a conta garantia poderá estar identificada como conta colateral em algumas situações. Conta aberta pela CETIP no SELIC, individualizada por Participante, destinada ao registro dos Títulos Públicos Elegíveis no SELIC pertencentes ao Participante, e/ou aos seus Clientes nela identificados, bem como ao registro das Garantias no SELIC que esses venham a receber. Valor das Operações de Derivativos apurado por Agente de Cálculo que deve ser garantido na forma prevista em Instrumento. O swap, o termo, a opção e/ou qualquer outra modalidade de operação de derivativos celebrada pelas partes de Instrumento na forma da regulamentação em vigor. É o participante CETIP. A sua criação é o passo inicial para utilização do CETIPCOLateral, com a atribuição de número e nome de identificação. Paralelamente, são gerados os usuários administradores e suas senhas de acesso. Por sua vez, os administradores têm poderes para criar os usuários finais do sistema. O critério de composição de Garantias determinado em Instrumento. 6

7 Conceitos Processo de Autoalocação Os ativos que serão oferecidos em garantia devem ser disponibilizados numa conta Alocação a partir da qual os ativos são transferidos automaticamente para a conta do favorecido de acordo com a necessidade. A base para as transferências são os valores das exposições informadas. Neste caso, ocorre o disparo automático da autoalocação, ou seja, é realizada a retirada da quantidade necessária de ativos da conta Alocação (na CETIP, tipo de conta 62) para depositar na conta Garantia (na CETIP, tipo de conta 64). O processo de autoalocação visa à otimização do uso de colateral e ocorrerá com uma freqüência de até 15 minutos. Processo de Desalocação Se a exposição for menor do que o valor das Garantias na Conta Colateral, ocorre o disparo da autorretirada, ou seja, ocorre a movimentação da quantidade que está sobrando na conta Garantia para a conta Alocação. Processo de Substituição Se um ativo utilizado como colateral for requerido pelo garantidor, o sistema de gestão de colateral irá automaticamente tentar substituir por outro ativo elegível (seguindo os parâmetros definidos no formulário de critérios de elegibilidade) disponível na conta Alocação antes de autorizar a substituição. Processo de Valoração Os preços atribuídos aos ativos depositados como colateral são os preços de mercado fornecidos por provedores de informações financeiras (preços de mercado), ou os calculados pela CETIP (preços teóricos). O procedimento metodológico de apreçamento dos Ativos Elegíveis a serem entregues como Garantia ou liberados para o Garantidor encontra-se disponível para consulta no site da CETIP ( na seção Produtos e Serviços/Gestão de Colateral/Metodologia CETIP de Marcação a Mercado. 7

8 Relação dos Ativos Elegíveis Podem ser oferecidos em garantia títulos privados que estejam custodiados na CETIP e títulos públicos federais custodiados no SELIC, conforme quadro abaixo: Ativos custodiados na CETIP Debênture CDB Certificados de Depósito Bancário DI Depósito Interfinanceiro Letras Financeiras Outros Ativos Sob Consulta O código de identificação dos ativos elegíveis a ser utilizado é o ISIN (código internacionalmente utilizado inclusive no Brasil). Caso o ativo atenda a esse requisito, mas não esteja cadastrado no sistema de gestão de colateral, o participante deve entrar em contato com a Gerência de Garantias e solicitar o cadastramento. Ativos Custodiados no SELIC Os títulos públicos federais são cadastrados automaticamente como elegíveis. Todavia, para utilizá-los os investidores devem ter aberta a conta de cessão fiduciária com interveniente, na qual a CETIP atua como o interveniente. Para ter a conta de cessão fiduciária com interveniente aberta um pedido formal é encaminhado à CETIP, conforme modelo disponível no site Produtos e Serviços Gestão de Colateral. A CETIP é quem conduz o processo de abertura. Garantia em Moeda É oferecida também a possibilidade de se entregar dinheiro como garantia. Neste caso o participante utiliza funcionalidade própria para solicitar o depósito, o que gera um débito no financeiro do participante que uma vez liquidado é disponibilizado para alocação. O dinheiro será mantido em uma conta segregada junto ao banco liquidante da CETIP. 8

9 Tratamento de Eventos Corporativos A CETIP faz o controle dos eventos de custódia dos ativos entregues em garantia, inclusive daqueles custodiados no SELIC, aplicando o seguinte tratamento em cada um dos casos: Juros, Amortizações e demais eventos (exceto resgate): Se o ativo está depositado em conta Alocação (conta tipo 62), ou seja, quando o ativo ainda não foi transferido para a conta colateral, o beneficiário será o titular da conta por meio de crédito via janela de liquidação. Se o ativo está depositado em conta colateral (conta tipo 64) o beneficiário será aquele que entregou a garantia (titular da conta Alocação tipo 62) por meio de crédito via janela de liquidação. Resgate ou vencimento de ativos: Se o ativo está depositado em conta Alocação (conta tipo 62), ou seja, quando ainda não foi transferido para a conta colateral, o valor recebido pela CETIP será entregue ao titular da conta por meio de crédito via janela de liquidação. Se o ativo está depositado na conta colateral (conta tipo 64) o valor do ativo recebido pela CETIP será posicionado como garantia, em substituição ao ativo vencido. A CETIP recomenda que se evite o vencimento de títulos nas contas envolvidas no processo de gestão de colateral, uma vez que garantia em moeda deve ser considerada como última alternativa. Ações dos botões das telas Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações: Botão Enviar Limpar Campos Desistir Prosseguir Pesquisar Voltar Confirmar Corrigir Atualizar Funcionalidade Processa as informações, levando para a tela de confirmação. Limpa os campos já preenchidos. Não processa as informações, saindo da tela e voltando à página do NoMe. Prossegue com a ação indicada na tela. Realiza pesquisa de acordo com dados inseridos na tela filtro. Volta à tela anterior com os últimos dados digitados. Confirma os dados apresentados em tela. Retorna a tela anterior com os dados editados para possível correção. Re-executa a consulta a partir dos filtros informados na tela de filtro. 9

10 Acesso ao Módulo Gestão de Colateral O acesso ao módulo Gestão de Colateral se dá através do no NoMe Novo Mercado, conforme indicado abaixo. Digite em seu browser o endereço: Opções Registros CETIPCOLateral Descrição Permite ao Participante efetuar todas as transferências dos ativos elegíveis para conta alocação ou solicitar a retirada dos ativos disponíveis para a alocação para a conta própria. Permite ao Participante o acesso a todas as informações relativas as alocações de colateral e também o lançamento das exposições a serem cobertas. 10

11 Para ter acesso as opções de funções CETIPCOLateral e Registro, há a necessidade de cadastramento prévio do participante e das contas dos clientes do participante. Este processo é feito pela CETIP mediante solicitação formal do participante. Os modelos das cartas de solicitação estão disponíveis no site da CETIP ( conforme indicado abaixo. O processo completo se dá com o cumprimento das seguintes etapas: Ação Responsabilidade Observação Enviar correspondência Específica Criação das contas 62, 64 e UO Associação de permissão Envio de carta autenticada Participante CETIP CETIP CETIP A correspondência encontra-se disponível no site da CETIP ( menu Produtos e Serviços, item Gestão de Colateral. A conta Garantia (64), conta Alocação (62) e a Unidade Organizacional é criada pela CETIP sob responsabilidade do administrador de segurança CETIP. O administrador de permissão CETIP associa a Unidade Organizacional ao Participante. Envio de carta autenticada ao Participante informando dados de acesso ao CETIPCOLateral. O primeiro acesso ao Módulo CETIPCOLateral deverá ser realizado utilizando a senha fornecida ao Participante pela CETIP. Esta senha, que é temporária, estará contida em documento de autorização de uso do módulo de Gestão de Colateral enviado ao Participante via carta e recomenda-se que a mesma seja alterada imediatamente. Geração dos Certificados Criação de Usuários e Grupo de Usuários Navegação e Utilização do CETIPCOLateral Participante Participante Participante Para alterar a senha, clique na opção Minhas Configurações seguida pela opção Alterar Senha, no painel de navegação para exibir a aba de alteração de senha. Digite a senha atual, seguida da nova senha e da confirmação da nova senha. Em seguida clique em Enviar para validar a alteração. Nota: A nova senha deverá conter entre 8 e 24 caracteres, e deve conter três dos quatro itens a seguir: pontuação (inclusive caracteres especiais), números, letras maiúsculas e letras minúsculas. Deverá ainda ser diferente das senhas armazenadas no histórico do usuário. No momento do primeiro acesso ao Módulo CETIPCOLateral, o Participante deve gerar os certificados de administrador da UO e, como administrador, cadastrar todos os usuários que utilizarão o mesmo, criando grupos de usuários. Após o cumpridas as etapas anteriores, o participante CETIP pode conectar a CETIPCOLateral. 11

12 Registros 12

13 Solicitação de Transferência de Ativos (Cetip) Por meio dessa função o Participante comanda a transferência de ativos CETIP de sua Conta Própria ou Conta Cliente para a Conta Alocação. A conta Alocação é de titularidade do Participante CETIP e é utilizada exclusivamente para receber os ativos que poderão de ser utilizados no processo automatizado de alocação de garantias. Tela Filtro Campo Solicitante (Conta) CPF/CNPJ Solicitante Código do IF Quantidade Descrição Código CETIP do solicitante. Identificação do comitente. Não é necessário o preenchimento do campo caso da solicitação seja efetuada pela conta própria do Participante. Caso a conta do solicitante seja uma conta cliente (10 ou 20), é necessário o preenchimento do campo CPF/CNPJ. Código do instrumento financeiro do título CETIP. Quantidade de ativo a ser transferido. Tela de Confirmação para Transferência de Ativo CETIP Após a confirmação é enviado a mensagem informando o número da operação de transferência. Exemplo: Operação efetuada. 13

14 Solicitação de Transferência de Ativos (Selic) Nesta função o Participante comanda a transferência de ativos públicos de sua Conta Própria no SELIC para a Conta Alocação (conta de cessão fiduciária com interveniente). A conta Alocação é de titularidade do Participante CETIP e é utilizada exclusivamente para receber os ativos que poderão de ser utilizados no processo automatizado de alocação de garantias. Tela Filtro Campo Solicitante (Conta) CPF/CNPJ Solicitante Código do IF Quantidade Conta SELIC (conta cessão fiduciária com interveniente) Número da Operação SELIC Descrição Código CETIP do solicitante. Identificação do comitente. Não é necessário o preenchimento do campo caso da solicitação seja efetuada pela conta própria do Participante. Caso a conta do solicitante seja uma conta cliente (10 ou 20), é necessário o preenchimento do campo CPF/CNPJ. Código do instrumento financeiro do título SELIC. O código IF é representado pelo código SELIC do ativo mais a sua data de vencimento (aaaammdd). Quantidade de ativo a ser transferido. Código da conta SELIC do participante solicitante. Informar o número de comando para operação de transferência. Tela de Confirmação para Transferência de Ativo SELIC Após a confirmação é enviado a mensagem informando o número da operação de transferência. Exemplo: Operação efetuada. A transferência é realizada sempre com o duplo comando dos Participantes e CETIP. 14

15 Solicitação de Transferência (Garantias em Dinheiro) A função permite ao Participante CETIP, interessado em utilizar dinheiro em garantias, efetivar o depósito na Conta de liquidação da CETIP. O Envio dos recursos, solicitado por esta função, ocorrerá por meio do Sistema de Transferência de Reserva (STR). Tela Filtro Campo Solicitante (Conta) CPF/CNPJ Solicitante Valor Financeiro Depósito Descrição Código CETIP do solicitante. Identificação do comitente. Não é necessário o preenchimento do campo caso da solicitação seja efetuada pela conta própria do Participante. Caso a conta do solicitante seja uma conta cliente (10 ou 20), é necessário o preenchimento do campo CPF/CNPJ. Valor desejado de transferência. Tela de Confirmação para Transferência de Garantias em Dinheiro Caso a conta do solicitante seja uma conta cliente (10 ou 20), é necessário o preenchimento do campo CPF/CNPJ. 15

16 Solicitação de Retirada de Ativos (Cetip) A função permite ao Participante solicitar a retirada de ativos CETIP de sua Conta Alocação para a Conta Própria ou Conta Cliente. A função também permite a requisição de devolução de ativos entregues em garantia. Neste caso somente serão transferidos ativos que puderem ser substituídos por outros ativos. Tela Filtro Campo Solicitante (Conta) CPF/CNPJ Solicitante Código do IF Quantidade Descrição Código CETIP do solicitante. Identificação do comitente. Não é necessário o preenchimento do campo caso da solicitação seja efetuada pela conta própria do Participante. Caso a conta do solicitante seja uma conta cliente (10 ou 20), é necessário o preenchimento do campo CPF/CNPJ. Código do instrumento financeiro do título CETIP. Quantidade de ativo a ser retirado. Tela de Confirmação de retirada de Ativo CETIP Após a confirmação é enviado à mensagem informando o número da operação de transferência. Exemplo: Operação efetuada. 16

17 Solicitação de Retirada de Ativos (Selic) Nesta função o Participante comanda a retirada de ativos públicos de sua Conta Alocação para a Conta Própria no SELIC. A função também permite a requisição de devolução de ativos entregues em garantia. Neste caso somente serão transferidos ativos que puderem ser substituídos por outros ativos. Tela Filtro Campo Solicitante (Conta) CPF/CNPJ Solicitante Código do IF Quantidade Conta SELIC (conta cessão fiduciária com interveniente) Número da Operação SELIC Descrição Código CETIP do solicitante. Identificação do comitente. Não é necessário o preenchimento do campo caso da solicitação seja efetuada pela conta própria do Participante. Código do instrumento financeiro do título SELIC. Quantidade de ativo a ser retirada. Código da conta SELIC do participante do solicitante. Informar um número para operação de retirada. Tipo de Posição Tela de Confirmação de retirada de Ativo SELIC A transferência é realizada sempre com o duplo comando dos Participantes e CETIP. 17

18 Solicitação de Retirada (Garantias em Dinheiro) A função permite ao Participante CETIP realizar a retirada do dinheiro depositado em garantias. A função também permite a requisição de devolução de dinheiro entregues em garantia. Neste caso somente serão transferidos o dinheiro que puderem ser substituídos por outros ativos. Tela Filtro Campo Solicitante (Conta) CPF/CNPJ Solicitante Valor Financeiro Depósito Descrição Código CETIP do solicitante. Identificação do comitente. Não é necessário o preenchimento do campo caso da solicitação seja efetuada pela conta própria do Participante. Valor desejado de transferência. Tela de Confirmação para Retirada de Garantias em Dinheiro 18

19 CETIPCOLateral 19

20 Ativação dos Administradores Para que os membros de sua organização possam utilizar o CETIPCOLateral, é necessário criar os certificados para os dois administradores iniciais que serão capazes de criar usuários e grupos de usuários. Recomenda-se verificar primeiramente os Requisitos Tecnológicos (instalação de software e arquivos), sendo necessário: 1- Fazer o download e instalar o plug in Java (JRE). Por motivos de desempenho e segurança o CETIPCOLateral exige Java Instalar Certificado de Raiz CA 3- Instalar o Arquivo Keystore 4- Instalar o Arquivo de Política Java Para maiores detalhes sobre os requisitos tecnológicos, acesse a página O próximo passo consiste na Ativação dos Administradores. Para ativar os administradores, utilize o link a seguir: 20

21 Campo Inserir códigos de autenticação 1 e 2 Inserir novamente códigos de autenticação 1 e 2 Identificador Descrição Neste campo é necessário digitar a primeira parte do código de autenticação para o primeiro administrador (Parte 1), seguido (sem espaço) da segunda parte do código de autenticação do primeiro administrador (Parte 2). Repita o processo no campo Inserir novamente códigos de autenticação 1 e 2. Digite o código correspondente ao da carta autenticada. Clique no botão Continuar para acessar a página de criação de credenciais. Observação: Após três tentativas sem sucesso, o administrador receberá um aviso informando que o número de tentativas permitido para acesso foi excedido e, conseqüentemente, seu código de autenticação ficou inválido. Nesse caso, é necessário entrar em contato com a Gerência de Garantias da CETIP. 21

22 Na página de credenciais, movimente seu mouse no campo Entropia em qualquer direção até que a barra de progresso atinja 100%, conforme tela a seguir. Campo Digite a nova senha Confirme a nova senha Descrição No campo Digite a Nova Senha, insira uma senha para o usuário cujas credenciais estão sendo criadas. A nova senha deverá conter entre 8 e 24 caracteres, e deve conter três dos quatro itens a seguir: pontuação (inclusive caracteres especiais), números, letras maiúsculas e letras minúsculas. Confirme digitando a senha novamente. Clique no botão Enviar. Após clicar em Enviar, salvar o arquivo P12, conforme tela a seguir. Com a criação do arquivo, o usuário Administrador poderá acessar o CETIPCOLateral para criar usuários e grupos de usuários. 22

23 Acesso ao CETIPCOLateral Após cumprir as etapas descritas nos itens anteriores é permitido o acesso conforme as instruções abaixo: Digite em seu browser o endereço: Após clicar na opção CETIPCOLateral siga as indicações do sistema. 23

24 Para acessar o sistema, em Credenciais do Usuário, é necessário clicar em localizar e encontrar o arquivo P12 gerado na etapa anterior. A senha é a criada durante o processo de geração das credenciais. Caso não seja possível efetuar o logon, pode haver problema com o arquivo criado na etapa anterior. Nesse caso, recomendamos verificar se o arquivo selecionado está correto. Se estiver, entrar em contato com a Gerência de Garantias. 24

25 Administração de Usuários Essa função permite ao Administrador da Unidade Organizacional criar usuários e grupos de usuários dentro de sua Unidade Organizacional e atribuir permissões específicas para cada grupo de usuários como, por exemplo, extrair relatórios. Através desta funcionalidade também é possível, de acordo com as políticas internas estabelecidas, relacionar usuários padrão e usuários supervisores a grupos de usuários e restringir o acesso a determinadas informações e funcionalidades. Criando um Grupo de Usuários No momento do primeiro acesso ao Módulo CETIPCOLateral, o Participante deve gerar os certificados de administrador da UO e, como administrador, cadastrar todos os usuários que utilizarão o mesmo, criando grupos de usuários. Como um Administrador de UO com as permissões apropriadas, é possível organizar a utilização do CETIPCOLateral em sua UO. Você pode criar usuários e grupos de usuários dentro da sua Unidade de Organização (UO), fornecendo permissões específicas para usuários individuais. Você pode customizar outras características (preferências da UO) de acordo com as políticas de segurança da sua organização. Principais Atividades de Administração dos Usuários: Administração de Usuários Individuais Administração de Grupos de Usuários Administração de Credenciais 25

26 Para criar um novo Grupo de Usuários, os seguintes passos devem ser seguidos: Selecione no Menu Adm. Usuários a função Grupo de Usuários Na guia Ação, selecione a opção Criar 26

27 Na aba Novo Grupo de Usuários, dê o nome do grupo e escolha o perfil de usuário que será compartilhado Perfis de Usuários Administrador da UO Supervisor Usuário - Responsável pela Administração da UO - Cria novos Usuários, Grupos de Usuários e Credenciais. - Criar novas credenciais - Verifica e libera instruções - Realiza Consultas - Entra com os lançamentos das instruções -Realiza consultas 27

28 Utilize a sub-aba Permissões do Grupo de Usuários, para conceder permissões específicas para o grupo de usuários. Clique em Enviar para criar o Grupo de usuário. Na guia Ação, selecione a opção Atualizar. 28

29 É possível também ativar o princípio de feito e conferido, onde o administrador 1 faz a criação do grupo de usuários conforme explicado anteriormente e o administrador 2 deverá conferir o que foi feito para que o grupo seja confirmado. Para isso, é necessário selecionar no Menu Minhas Configurações UO a função Preferências UO. Na aba Outro, clique em Ativado no Princípio de Feito/Conferido. Após isso clique em Enviar. Quando o Administrador 1 executar os passos para a criação do grupo de usuários, ao invés de obter o status Confirmed, o status será Pending New. Isso significa que o princípio de feito e conferido está ativado e é necessário que o Administrador 2 confirme a criação desse grupo. Portanto, é necessário que o Administrador 2 acesse o CETIPCOLateral. 29

30 Selecione no Menu Adm. Usuários a função Grupo de Usuários Na guia Ação, selecione a opção Atualizar 30

31 Selecione o novo grupo de usuários criado pelo Administrador 1 Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Confirmar 31

32 Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Atualizar Após a realização dessas etapas pelo Administrador 2, o Status do grupo de usuários é alterado para Confirmed, ou seja, o novo grupo de usuários foi criado e já é possível vincular usuários a esse grupo. 32

33 Criando um Usuário Para criar um novo usuário, os seguintes passos devem ser seguidos: 1. Selecione no Menu Adm. Usuários a função Usuários 2. Na guia Ação, selecione a opção Criar 3. Na aba Novo Usuário, preencha os campos nome e sobrenome e atribua um nome ao campo ID Usuário. Selecione então o Grupo de Usuários em que o novo usuário será incluído. Nota: Um usuário pode pertencer a apenas um Grupo de Usuários. 33

34 4. Na aba Permissões de Usuário, atribua as permissões que o usuário poderá executar 5. Clique em enviar para criar usuário. 6. Selecione no Menu Adm. Usuários a função Usuários Na guia Ação, selecione a opção Consultar 34

35 7. Preencha o campo ID Usuário e clique no botão Consultar Os dados do novo usuário aparecem na tela. O Status está igual a Pending New, ou seja, está pendente. Como o princípio de Feito e Conferido está ativado, o outro Administrador deve acessar o CETIPCOlateral e confirmar a criação do usuário. Se o princípio não estivesse ativado, esse passo não seria necessário. 35

36 8. Selecione no Menu Adm. Usuários a função Usuários Na guia Ação, selecione a opção Consultar Preencha o campo ID Usuário. Clique no botão Consultar Verifique que o sistema informa que existe um usuário novo pendente de confirmação. 36

37 10. Selecione o usuário e clique com o botão direito do mouse e depois clique em Confirmar 37

38 11. Novamente, selecione o usuário e clique com o botão direito do mouse e depois clique em Atualizar O status é alterado para Confirmed Profile, ou seja, o usuário foi criado com sucesso. 38

39 Autorizar as Credenciais Selecione a linha do usuário e em seguida, com o botão direito do mouse, clique em Autor. Credenciais. Clique em Sim. 39

40 Clique em Atualizar. O Status é alterado para Pending Credentials Creation, ou seja, Criação de credenciais pendente. 40

41 Criando as Credenciais Para isso, o outro administrador deve acessar o sistema: 1. Selecione no Menu Adm. Usuários a função Usuários 2. Na guia Ação, selecione a opção Atualizar 3. Selecione a linha do novo usuário e clique com o botão direito do mouse e logo em seguida clique em Criar Credenciais 41

42 4. Repita o processo realizado anteriormente e clique no botão Enviar 5. Salve o arquivo P12 Surgirá a mensagem de que as novas credenciais do usuário foram geradas com sucesso. 42

43 O Status agora se encontra ativado. O usuário foi criado com sucesso e já poderá acessar o CETIPCOLateral utilizando o arquivo P12 e a senha gerada pelo administrador. Ao acessar o sistema, o usuário será solicitado a trocar as credenciais e alterar a senha. 43

44 Digitar sua senha atual e a nova senha. Após isso, clicar em Enviar e salvar um novo arquivo P12. Pronto! O usuário já poderá acessar as funcionalidades do CETIPCOLateral. 44

45 Instruções a Enviar O serviço de Instrução a Enviar permite ao Participante da CETIP: - Criar instruções de envio de exposição; - Consultar e visualizar a lista de instruções. - Processo de confirmação (feito e conferido). Criando Instruções a Enviar Para incluir Instruções a Enviar, siga os seguintes passos: 1. Selecionar na barra de menu a função Colateral, opção Instrução a Enviar; 2. Em Instrução a Enviar na opção Ação selecione Criar; 3. Selecione o contrato desejado; 4. Preencha os campos, conforme a descrição dos campos na tabela abaixo: 45

46 Descrição dos Campos Campo Indicador Cliente Função da Mensagem Tipo Instrução Status Comentários Referência do Remetente Referência Exposição Cliente Referência Instr. Cliente Referência Anterior Descrição Indicador que mostra se o gerador de determinada Instrução estava agindo como Garantidor ou Garantido. Se tanto Garantido e Garantidor pertencem ao mesmo UO, ambos estarão visíveis na lista. O propósito das instruções de ativos ou moeda associados se dá conforme abaixo: Funções das Instruções de Ativos: Todas Confirmação do Pedido Modificação do Pedido Cancelamento do Pedido Nova Mensagem Funções das Instruções de Moeda: Todas Nova Mensagem Cancelamento de Pedido Clicando no botão? ou pressionando a tecla Ctrl + clicando com o botão esquerdo, podem-se escolher múltiplos itens para consulta. Este campo permite criar ou consultar Instruções de envio de exposição. Status das Instruções de Colateral a Confirmar: - Todas as Instruções Abertas - Aguardando Retorno - Canceladas - Verificadas - Não verificadas - Modificadas - Novas - Aceitas - Rejeitadas Campo de formato de texto livre fornecido pela CETIP para inserção de informações adicionais sobre o status de uma instrução. Valor, com no máximo 16 caracteres, que reflete, no todo ou em parte, a referência única de uma ou mais instruções. É possível executar consulta baseada na referência exata que foi inserida no campo (para encontrar uma determinada instrução). Para tanto, é necessário que a caixa Referência Exata esteja selecionada, não sendo necessário preencher nenhum outro campo. Este campo contém a referência do cliente para dada exposição. Esta referência permanece a mesma para todas as mensagens relacionadas a mesma exposição. Para criação de instruções a enviar, este campo deve permanecer em branco. Este campo deve conter a referência do cliente para dada instrução, identificando o tipo da instrução seguido por uma sequência numérica única para a exposição correspondente. Referência da instrução original (por exemplo, quando a instrução original foi modificada ou cancelada). Quando uma Instrução de Gestão de Colateral estiver sendo criada, estará desabilitado e em branco. Para Pedidos de Cancelamento provenientes de Instruções Enviadas, a Referência do Remetente da instrução original estará copiada no campo Referência Anterior e não poderá ser modificada. 46

47 Campo Referência Exposição CETIP Tx de Preços (%) Data de Execução Data de Fechamento Principal Descrição Este campo contém a referência atribuída pela CETIP para identificar uma Exposição de forma única. Trata-se de campo de preenchimento obrigatório, sendo que a referência pode ser obtida a partir da tela Resumo de Exposição. Exibe a taxa de preços aplicada à transação Para instruções de abertura, este campo contém a data de abertura. Para todos os outros tipos de instrução, contém a data correspondente à execução. Contém a data de fechamento. Para negociações em aberto, este campo não é utilizado. Campo habilitado e opcional para Instruções do tipo Abertura e Conclusão e obrigatório para Definição da Data de Fechamento. Para outros tipos de instrução, este campo encontra-se desabilitado. Contém o valor da exposição. Valor de Fechamento Quando uma instrução de gestão de colateral estiver sendo criada, este campo irá conter o valor de fechamento. - Para alterar os dados da instrução a ser criadas, clique no botão Limpar ou no respectivo comando no menu Ação para retornar todos os campos para seus valores padrão e, assim, começar de novo. - Para abandonar a criação da instrução, clique no botão Ignorar ou no respectivo comando no menu Ação para cancelar a operação e retornar à página de Instrução a Enviar. - Quando a instrução for criada com sucesso, o sistema irá exibir um alerta com a referência do remetente para a instrução criada e a mesma irá surgir nas listas de visualização com o status Novo. 47

48 Consulta de Instruções a Enviar Para realizar uma consulta sobre instruções disponíveis no sistema, o seguinte procedimento deve ser adotado: 1. Selecionar na barra de menu a função Colateral, opção Instrução a enviar; 2. Em Instrução a Enviar na opção Ação selecione Consultar; 3. Na aba consulta, clique em Contrato? e especifique os critérios desejados conforme a figura e a descrição dos campos (tabela) abaixo; Campo Ordenar por Crescente / Decrescente Indicador Cliente Código do Cliente Código da Contraparte Tipo de Exposição Conta Colateral Ref. Cesta Status Contrato Descrição É possível listar os itens da seleção, em ordem crescente ou decrescente, segundo os seguintes critérios: - Data de Fechamento - Garantidor - Garantido - Data de Execução - Tipo Instrução - Última Atualização - Status Selecione um destes dois botões para determinar a ordem em que os itens serão listados. Indicador que mostra se o gerador de determinada Instrução de Gestão de Colateral estava agindo como Garantidor ou Garantido. Se tanto Garantido e Garantidor pertencem ao mesmo UO, ambos estarão visíveis na lista suspensa Indicador Cliente. Contém uma lista com os códigos dos Participantes da CETIP que são usuários do Módulo de Gestão de Colateral. Campo em que pode ser inserido o código da contraparte. Lista os tipos de exposição disponíveis. Número da Conta Colateral. Este campo contém o número da cesta utilizado no contrato. Status dos Contratos: - Ativos - Em migração 48

49 - Para alterar os dados da consulta, clique no botão Limpar ou no respectivo comando no menu Ação para retornar todos os campos para seus valores padrão e, assim, começar de novo. - Para abandonar a consulta, clique no botão Ignorar ou no respectivo comando no menu Ação para cancelar a operação e retornar à página de Instrução a Enviar. - Para executar a consulta, clique no botão Consultar ou no respectivo comando no menu Ação. Os resultados que conferem com os critérios definidos serão exibidos em uma lista de visualização. Se não houver resultados para a consulta, a guia de Instrução a Enviar será exibida vazia. Clicando no botão Aplicar, a tela com o resultado da pesquisa é fechada e os detalhes do contrato selecionado são preenchidos na janela Consulta ou Criar. 49

50 Instrução Enviada Como Usuário com perfil Supervisor ou Usuário e possuindo as permissões apropriadas, é possível utilizar o CETIPCOLateral para consultar e visualizar instruções depois das mesmas terem sido lançadas (ou seja, enviadas para liquidação). Além disso, pode-se duplicar ou requisitar cancelamento, confirmação e alteração de instruções enviadas. Pode-se também exibir o histórico das instruções enviadas. Uma operação de consulta pode retornar um grande número de resultados e o CETIPCOLateral os apresenta em um máximo de 20 páginas com 50 resultados cada. Cada página contém informações de contagem e horário na parte direita da barra de opções. Podem-se utilizar as setas na barra de opções para navegar para a página seguinte ou de volta à anterior. O serviço de Instrução Enviada segue o seguinte formato: Consulta Consulta à listagem de instruções enviadas Consulta de Instruções Enviadas Para realizar uma consulta sobre instruções, o seguinte procedimento deve ser adotado: 1. Selecionar na barra de menu a função Colateral, opção Instrução Enviada; 2. Na opção Instrução Enviada selecione a aba Consulta; 3. Na aba de consulta, especificar os critérios desejados conforme a figura e a descrição dos campos (tabela) abaixo; 50

51 Critérios de Referência Critérios de Instrução Critérios de Data 51

52 Descrição dos Campos Campo Ordenar Por Referência Instrução CETIP Referência Instrução Cliente Referência Exposição CETIP Referência Exposição Cliente Referência do Remetente Contrato Tipo Instrução Descrição É possível listar os itens da seleção, em ordem crescente ou decrescente, segundo os seguintes critérios: - Data de Fechamento Garantido Garantidor Data de Execução Tipo de Exposição Tipo Instrução Última Atualização Status Este campo contém a referência da CETIP para dada instrução. O usuário do CETIPCOLateral pode inserir mais de uma Referência Instrução CETIP, separando cada uma delas por ;. O usuário poderá deslocar-se no campo para direita ou esquerda. A busca aproximada é permitida apenas para pesquisas de uma única referência. Este campo deve conter a referência da instrução do cliente, identificando o tipo de instrução seguido por uma seqüência numérica para a referida exposição. Este campo contém a referência atribuída pela CETIP para identificar esta Exposição de forma única. Este campo contém a referência do cliente para dada exposição. Esta referência permanece a mesma para todas as mensagens relacionadas à mesma exposição. Valor, com no máximo 16 caracteres, que reflete, no todo ou em parte, a referência única de uma ou mais instruções. É possível executar consulta baseada na referência exata que foi inserida no campo (para encontrar uma determinada instrução). Para tanto, é necessário que a caixa Referência Exata esteja selecionada, não sendo necessário preencher nenhum outro campo. Clicando no botão? é possível escolher o contrato que se deseja visualizar os detalhes. Um contrato representa a relação entre um Garantido e um Garantidor para um dado tipo de serviço associado a determinado perfil de risco. Os campos abaixo são completados automaticamente no momento em que o campo Detalhes do Contrato for selecionado: - Garantido - Garantidor - Tipo Exposição - Conta colateral - Referência da Cesta Este campo permite criar ou buscar pelos seguintes tipos de Instrução de Colateral: - Abertura - Substituição - Retirada Completar - Ajuste de Exposição - Definição de Data de Fechamento - Alteração de Taxa - Conclusão - Reposição de Falhas de Entrega - Fechamento - Valor da Alocação Automática 52

53 Campo Data de Execução Mídia Entrada Data de Fechamento Status Descrição A partir deste campo é possível buscar por instruções de colateral utilizando a data de execução como critério de filtro. - Caso o campo De seja preenchido e o campo Até deixado em branco, os resultados irão incluir todos os itens encontrados a partir da data De. - Caso o campo Até seja preenchido e o campo De deixado em branco, os resultados irão incluir todos os itens encontrados até a data Até. - Caso tanto o campo De como o campo Até sejam deixados em branco, os resultados irão incluir todos os itens incluídos na base de dados da CETIP. É possível utilizar o CETIPCOLateral para dar continuidade a instruções que foram inseridas por outro meio. Contém a data de fechamento. Para negociações em aberto, este campo não é utilizado. Campo habilitado e opcional para Instruções do tipo Abertura e Conclusão e obrigatório para Definição da Data de Fechamento. Para outros tipos de instrução, este campo encontra-se desabilitado. Status das Instruções de Colateral Confirmadas: - Autorização Pendente - Autorização Rejeitada - Validação Validada - Validação Pendente - Validação Pendente/com problemas de Colateral - Em Processamento Cancelado - Em Processamento Recebido - Em Processamento Rejeitado - Em Processamento Tratado - Em Processamento Tratada/ com problemas de Colateral - Liquidações Não Liquidadas - Liquidação Pendente - Liquidação Liquidada Caso um item estiver selecionado, seu status será exibido. No caso de múltiplos itens selecionados, o termo Múltiplos Itens será exibido na caixa de texto. Última Atualização Data e horário em que o status e/ou outros detalhes da instrução, usuário ou grupo de usuários foi alterado pela última vez. Nota: Para identificar um contrato ou um instrumento financeiro específico, pode-se utilizar um valor ou a ferramenta de busca e seleção. Pode-se executar uma consulta baseada em um valor exatamente como ele está no campo Referência do Remetente (para localizar uma instrução específica). Para isso, deve se certificar que a caixa Referência Exata está ativada, não sendo necessário preencher nenhum outro campo. 53

54 Se não estiver em branco, a data deve ser inferior a 400 dias corridos após a data atual e não pode ser superior a 364 dias corridos antes da data atual. - Para alterar os dados da consulta, clique no botão Limpar ou no respectivo comando no menu Ação para retornar todos os campos para seus valores padrão e, assim, começar a consulta novamente - Para abandonar a consulta, clique no botão Ignorar ou no respectivo comando no menu Ação para cancelar a operação e retornar à página de Instrução Enviada. - Para checar quantos resultados a consulta irá retornar a partir dos dados fornecidos, clique no botão Contar ou no respectivo comando do menu Ação para indicar o número do campo Contador. 4. Clique no botão Consultar ou no respectivo comando do menu Ação para executar a consulta. Os resultados que conferem com os critérios definidos serão exibidos em uma lista de visualização. Se não houver resultados, a guia de Instrução Enviada será exibida vazia. Nota: Para visualizar o Resumo de Exposição ou o Resumo do Contrato relacionado, a partir da exibição em lista, pode-se optar por uma das alternativas a seguir: - Selecione a instrução na lista e selecione Resumo da Exposição ou Resumo do Contrato no Link. - Clique com o botão direito do mouse sobre a instrução da lista e selecione Resumo da Exposição ou Resumo do Contrato no menu que surgir. 54

55 Visualização das Instruções Enviadas Para visualizar detalhes das instruções consultadas no item anterior, é possível criar filtros de acordo com os critérios abaixo: Descrição dos Campos Campo Ordenar por Crescente / Decrescente Indicador Cliente Código do Cliente Código da Contraparte Tipo de Exposição Conta Colateral Ref. Cesta Status Contrato Descrição É possível listar os itens da seleção, em ordem crescente ou decrescente, segundo os seguintes critérios: - Data de Fechamento - Garantidor - Garantido - Data de Execução - Tipo Instrução - Última Atualização - Status Selecione um destes dois botões para determinar a ordem em que os itens serão listados. Indicador que mostra se o gerador de determinada Instrução de Gestão de Colateral estava agindo como Garantidor ou Garantido. Se tanto Garantido e Garantidor pertencem ao mesmo UO, ambos estarão visíveis na lista suspensa Indicador Cliente. Contém uma lista com os códigos dos Participantes da CETIP que são usuários do Módulo de Gestão de Colateral. Campo em que pode ser inserido o código da contraparte. Lista os tipos de exposição disponíveis. Número da Conta Colateral. Este campo contém o número da cesta utilizado no contrato. Status dos Contratos: - Ativos - Em migração 55

56 O resultado da consulta exibe a lista de todas as instruções que atendem aos critérios estabelecidos, conforme abaixo: Para cada instrução exibida, é possível consultar, atualizar, visualizar e imprimir, além de duplicar as instruções (apenas para instruções ativas) e solicitar cancelamento (apenas para as instruções de Envio de exposição). Duplicando Instrução Enviada Para duplicar uma instrução constante no sistema, desde que ele esteja ativo, o seguinte procedimento deve ser adotado: 1. Selecionar na barra de menu a função Colateral, opção Instrução Enviada; 2. Na opção Instrução Enviada selecione a aba Consulta; 3. Na aba de consulta, especificar os critérios desejados conforme desejado; 4. Para visualizar os detalhes de um contrato na guia atual: - Selecione a instrução apropriada na lista e selecione Visualizar no menu Ação ou - Clique com o botão direito do mouse na instrução apropriada da lista e selecione Visualizar no menu que surgir. 5. Para duplicar um contrato que esteja no modo de visualização de detalhes, clique no botão Duplicar ou selecione o comando correspondente no menu Ação. 6. Para duplicar um contrato que conste na lista de visualização, selecione a instrução apropriada na lista e clique no botão Duplicar ou selecione o comando correspondente no menu Ação ou clique no botão direito do mouse sobre a instrução apropriada da lista e selecione Visualizar no menu que surgir. 56

57 7. Modifique os detalhes da instrução conforme necessidade para criar uma nova instrução única. Nota: É necessário especificar pelo menos uma nova Referência de Remetente para que a criação da nova instrução seja validada. - Para alterar os dados da duplicação, clique no botão Limpar ou no respectivo comando no menu Ação para retornar todos os campos para seus valores padrão e, assim, começar novamente - Para abandonar a duplicação, clique no botão Ignorar ou no respectivo comando no menu Ação para cancelar a operação e retornar à página de Instrução Enviada. 8. Clique em Enviar para confirmar a criação da nova instrução. Nota: Se algum um erro na criação da nova instrução for detectado (por exemplo, o não preenchimento de um campo obrigatório), isto será listado em uma subguia de Erros/Alertas. Pode-se usar o botão Alterar ou o menu Ação, corrigir a falha e re-enviar a duplicação. Quando a criação da instrução for realizada com sucesso, o sistema exibirá um alerta com a Referência do Remetente para esta instrução e a instrução aparecerá em exibições em lista com o status Novo. Nota: Se o passo de verificação for exigido (conforme configuração nas preferências de UO) e você possuir privilégios de autorização própria, será possível verificar ou não verificar sua própria ação nas instruções. Caso contrário, um segundo Usuário Corporativo deverá realizar a verificação. Solicitando Cancelamento de Instrução Enviada Para solicitar o cancelamento de um contrato constante no sistema, desde que ele seja de Ajuste de exposição, o seguinte procedimento deve ser adotado: 1. Selecionar na barra de menu a função Colateral, opção Instrução Enviada; 2. Na opção Instrução Enviada selecione a aba Consulta; 3. Na aba de consulta, especificar os critérios desejados conforme desejado; 4. Para visualizar os detalhes de um contrato na guia atual: - Selecione a instrução apropriada na lista e Visualizar no menu Ação ou - Clique com o botão direito do mouse na instrução apropriada da lista e selecione Visualizar no menu que surgir. 5. Para cancelar um contrato que esteja no modo de visualização de detalhes, clique no botão Solicitar Cancelamento ou selecione o comando correspondente no menu Ação. 57

58 6. Para cancelar um contrato que conste na lista de visualização, selecione a instrução apropriada na lista e clique no botão Solicitar Cancelamento ou selecione o comando correspondente no menu Ação ou clique no botão direito do mouse sobre a instrução apropriada da lista e selecione Solicitar Cancelamento no menu que surgir. 7. Verifique os detalhes da instrução em todas as abas disponíveis e, quando finalizar, clique em Enviar para executar a solicitação de cancelamento. Durante o processo de cancelamento, a instrução será exibida na lista de visualização de Instrução a Enviar com o status Novo. 58