CARTA CIRCULAR N.º 252. Ref.: Trata da implantação do Sistema Integrado de Mercados SIM Módulo STN.

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1 CARTA CIRCULAR N.º 252 Aos Participantes de Todos os Sistemas Ref.: Trata da implantação do SIM Módulo STN. A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP comunica que, no dia 28/02/2000, entrará em funcionamento o Sistema Integrado de Mercados - SIM. 2. O SIM tem por objetivo, em seu primeiro módulo, a realização de leilões abertos de compra pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, de Créditos Securitizados emitidos por esta Secretaria, e registrados no Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar. 3. Estarão automaticamente credenciados no SIM todos os participantes desta Central, somente sendo possível o lançamento de ofertas por aqueles que estiverem habilitados no Securitizar. Por tratar-se de sistema eletrônico de ofertas, torna-se imprescindível que o participante esteja conectado à CETIP por equipamento de teleprocessamento ou que utilize serviço de digitação de terceiros. 4. Os participantes deverão lançar as ofertas de venda de ativos através de sua conta própria, podendo visualizar além das suas ofertas, as dos demais participantes, sem a identificação destes. Após o encerramento dos lançamentos a STN procederá à análise das referidas ofertas e lançará o preço limite de compra e a quantidade. A compra pela STN, será realizada levando em conta os melhores preços das ofertas de venda. As operações geradas no Securitizar serão liquidadas com os preços ofertados pelos participantes. 5. As ofertas poderão ser parcialmente aceitas quando as quantidades propostas forem superiores à quantidade comprada pela STN. Em caso de empate de preços, será observada a ordem cronológica do registro de entrada das ofertas no Sistema. 6. Na hipótese do participante não possuir na sua posição própria o ativo negociado, deverá adquiri-lo até o horário de encerramento do Securitizar, caso contrário a operação não será atualizada.

2 Carta Circular N 252 fls A liquidação financeira será processada pela CETIP, com a sensibilização das contas de reserva bancária dos bancos liquidantes no Banco Central do Brasil, no primeiro dia útil posterior ao das operações realizadas no Securitizar. 8. Os horários de funcionamento do SIM serão divulgados através de comunicados da CETIP. 9. O horário de encerramento, para a efetivação das compras pela STN, se dará através de comando de uso exclusivo daquela Secretaria, respeitado o horário de fechamento do Securitizar. 10. Ao utilizarem o SIM, os participantes automaticamente aderem aos termos e condições previstos neste Comunicado. Serão responsáveis ainda, perante o Sistema e os demais participantes, pelo (i) acesso e utilização do SIM; (ii) inclusão das ofertas no Sistema; (iii) veracidade das informações disponibilizadas ao Sistema; (iv) imediata comunicação à CETIP de dados de seu conhecimento que venham a afetar direta ou indiretamente, os seus registros; (v) cumprimento das exigências e formalidades legais que lhe forem aplicáveis, inclusive o Estatuto Social da CETIP; e (vi) pela utilização indevida de seus terminais. 11. Cada participante é responsável pelo lançamento de suas ofertas, bem como pela utilização de outras informações obtidas através do Sistema. 12. As alterações, complementações e outras medidas que porventura se fizerem necessárias serão submetidas ao Conselho de Administração da CETIP e divulgadas aos participantes, através de comunicados. Os casos omissos serão solucionados pelo Superintendente Geral da CETIP. 13. Segue anexo o Manual de Operações deste módulo. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de Paulo Roberto Mendonça Superintendente Geral

3 Sistema Integrado de Mercados - SIM Fevereiro/2000 3

4 Índice 1 INTRODUÇÃO 2 2 FAMILIARIZANDO-SE COM AS TELAS Acesso ao Sistema Descrição dos campos comuns às telas do sistema 4 3 FAMILIARIZANDO-SE COM AS FUNÇÕES Relação de menus Menu de Ofertas (Menu 70) Inclusão de Oferta (Função SIM 71) Cancelamento de Oferta (Função SIM 72) Relação de Leilões (Função SIM 7A) Relação dos Ativos de um Leilão (Função SIM 7B) Relação das Ofertas de um Leilão (Função SIM 7C) Detalhes de uma Oferta (Função SIM 7D) Relação dos Negócios de um Leilão (Função SIM 7E) Financeiro por Participante (Função SIM 7F) 15 1

5 Introdução Sistema de Informações ao Mercado 1 INTRODUÇÃO O primeiro módulo do SIM se chamará Leilão Aberto de Compra, onde o comprador será a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e os participantes da CETIP realizarão ofertas de venda dentro de um período de tempo pré-determinado. Os títulos objeto de oferta nesse módulo serão os de emissão da própria Secretaria, particularmente os créditos securitizados, que encontram-se custodiados em sua maioria no MOP e em pequena escala no SNA. O horário reservado aos lançamentos de ofertas de venda pelos participantes será definido em Edital. Neste período a STN visualizará os lances (sem conhecimento dos participantes que os registraram) porém não terá a possibilidade de fechar a oferta, através do lançamento de oferta de compra. Sendo Leilão Aberto, os participantes poderão, em tempo real, visualizar as demais ofertas de venda que estão sendo lançadas, porém sem conhecimento do participante que as lançou. À STN será reservado período diferenciado, após o término do lançamento das ofertas de venda, para o lançamento do preço limite de compra e a respectiva quantidade, ou seja, a STN informará até que preço aceita ofertas de venda e em que quantidade. Após a finalização do período de aceitação de oferta pela STN, serão geradas, no sistema em que estiverem custodiados, operações de compra e venda definitivas dos referidos títulos, com liquidação financeira no dia útil seguinte à operação, pelo preço da oferta de venda, lançado pelo participante e aceito pela STN. O SIM possibilitará à STN a programação da data em que as referidas operações serão geradas no sistema, porém a liquidação financeira sempre ocorrerá no dia útil imediatamente seguinte a esta data. Não haverá, no SIM, horário final programado para o término de lançamento de ofertas pela STN. Tal horário será definido em Edital. 2

6 Familiarizando-se com as telas 2 FAMILIARIZANDO-SE COM AS TELAS 2.1 Acesso ao Sistema Código CETIP da conta própria do participante. Código de acesso do usuário Senha do usuário. Digite 36 para acesso ao SIM e tecle. Observações: Cadastramento efetuado pela CETIP: Cadastramento efetuado pelo operador supervisor : Código CETIP da conta própria do participante. Código e senha de acesso do usuário operador supervisor. Código e senha de acesso a outros usuários operador, digitador ou consultador, através da opção 04 (Menu de Funções) conforme a tela do Menu Sistemas CETIP (Login Único). 3

7 Familiarizando-se com as telas 2.2 Descrição dos campos comuns às telas do sistema Indica a tela em uso e permite a navegação entre as telas. Indica a tela em uso. Posição onde deve estar o cursor, para transmissão dos dados. Dicas 1) Ao terminar a digitação de um campo, se esse for totalmente preenchido, o cursor é posicionado no próximo campo. 2) Para mover-se no interior da tela, usa-se o comando TAB, posicionando assim, o cursor no campo desejado. 3) Para paginar e transmitir os dados apresentados em tela, o cursor deve estar posicionado em Xmit e a tecla deve ser pressionada. 4) Caso o número de informações de uma tela de consulta seja maior do que os campos exibidos em tela, o participante pode paginar, apresentando assim, as demais informações. 5) As teclas podem assumir configurações diferentes de acordo com seu emulador. 4

8 3 FAMILIARIZANDO-SE COM AS FUNÇÕES 3.1 Relação de menus 70 Menu de Ofertas 71 - Inclusão de Oferta 72 - Cancelamento de Oferta 7A - Relação de Leilões 7B - Relação dos Ativos de um Leilão 7C - Relação das Ofertas de um Leilão 7D - Detalhes de uma Oferta 7E - Relação dos Negócios de um Leilão 7F - Financeiro por Participante 5

9 3.2 Menu de Ofertas (Menu 70) Relaciona o grupo de funções disponíveis para lançamento e consulta das ofertas. 6

10 3.3 Inclusão de Oferta (Função SIM 71) O lançamento de ofertas de venda, é realizado com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 71. e. A função permite que sejam lançadas ofertas de venda de ativos para a STN, durante o horário preestabelecido para tal. Após o preenchimento dos campos e transmissão das informações de uma oferta, o sistema apresenta os dados editados para confirmação. Data e horário de acolhimento das ofertas. Valor e data do último PU de face divulgado. Para confirmar a operação digite S, Caso não concorde com os dados editados digite N. Financeiro da oferta que está sendo realizada. Financeiro acumulado das várias ofertas realizadas. 7

11 Caso a opção desejada for S (confirmação da inclusão de oferta), é enviada automaticamente tela resposta. O sistema manterá a tela SIM 71 para a próxima inclusão, com os campos leilão e participante já editados. Caso contrário os dados editados serão mantidos para as alterações necessárias. Os campos leilão e participante são acessáveis, para os casos em que o participante queira incluir oferta em outro leilão ou efetuar digitação para outro código de participante, pertencente a sua família de digitação. É informado nesta tela, o número da oferta realizada anteriormente. A função mantém atualizado, o financeiro total do participante. Descrição dos campos utilizados na Função SIM 71 Campo Descrição Orientação Leilão Número do leilão a que a oferta se refere. A digitação poderá ser efetuada desprezando-se os ZEROS a esquerda. Participante Código CETIP do participante que está realizando a oferta. Ativo Código do ativo ofertado para leilão. Código identificador do ativo, constante no MOP ou SNA. PU Preço unitário proposto. Informar com 8 casas decimais O campo deve ser preenchido sem ponto nem virgula. Quantidade Quantidade ofertada de ativo. Preencher com números inteiros. Observação: 1) O horário reservado aos lançamentos de oferta de venda pelos participantes será definido em Edital. 2) Até D-1 do leilão, a STN poderá realizar alterações na relação de ativos passíveis de serem ofertados. 8

12 Sistema de Informações ao Mercado 3.4 Cancelamento de Oferta (Função SIM 72) O cancelamento de ofertas, é realizado com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 72. Número do Leilão Número da oferta e. A função permite que o participante cancele um lançamento, desde que durante o período estipulado para aceitação das ofertas. Observação: O sistema trará a oferta com os campos preenchidos e editados. Caberá ao participante digitar apenas o campo CONFIRME (S/N) 9

13 3.5 Relação de Leilões (Função SIM 7A) A consulta à relação de leilões, é realizada com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 7A. e. A função exibe a relação de leilões ordenada por data, em ordem decrescente. 10

14 Sistema de Integrado de Mercado 3.6 Relação dos Ativos de um Leilão (Função SIM 7B) A consulta à relação dos ativos de um leilão, é realizada com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 7B. Número do Leilão e. A função exibe a relação dos ativos aceitos através de oferta de compra, pela STN, em um determinado leilão. São apresentadas também, informações do último PU de face divulgado do ativo e sua respectiva data. Os ativos são apresentados em ordem alfabética. A função informa o número do leilão, objeto da consulta, a data em que ocorreu ou ocorrerá e os horários de início e término do mesmo. Observação: Se na consulta seguinte a esta tela não for informado o número do leilão, o sistema trará a consulta do último leilão informado. 11

15 3.7 Relação das Ofertas de um Leilão (Função SIM 7C) A consulta à relação das ofertas de um leilão, é realizada com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 7C. Número do Leilão e. A função exibe as ofertas de um determinado leilão, lançadas, pelos participantes em tempo real. Os ativos são apresentados em ordem alfabética. A função informa o número do leilão, objeto da consulta, a data em que está sendo realizado, ou que foi realizado e os horários de início e término do mesmo. Caso a STN finalize lançamentos de ofertas de um determinado leilão, o sistema exibirá mensagem específica. Observação: O participante visualiza todas as ofertas lançadas, sem conhecimento de quem as lançou. Para identificar os seus próprios lançamentos, é exibido o seu código CETIP no campo Partic, e o número da oferta lançada. Até o término do período de aceitação de ofertas, serão visualizadas todas as ofertas lançadas pelos participantes. Na medida em que a STN for acatando os lances, através dos registros das ofertas de compra, as ofertas de venda passarão a ser negócios, deixando de constar nesta tela e sendo mostradas na tela SIM 7E Se na consulta seguinte a esta tela não for informado o número do leilão, o sistema trará a consulta do último leilão informado. 12

16 Sistema de Integrado de Mercado 3.8 Detalhes de uma Oferta (Função SIM 7D) A consulta de uma oferta, é realizada com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 7D. Número do Leilão Número da oferta e. A função permite a visão detalhada de uma oferta e o tipo de situação em que se encontra. Situação Aberta Fechada Parcial Fechada Total Situações possíveis em uma determinada oferta Descrição Ainda não aceita ou não aceita pela STN. Aceita com quantidade parcial. Aceita pela quantidade total. Observação: Se na consulta seguinte a esta tela não for informado o número do leilão, o sistema trará a consulta do último leilão informado. 13

17 3.9 Relação dos Negócios de um Leilão (Função SIM 7E) A consulta à relação dos negócios de um leilão, é realizada com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 7E. Número do leilão e Permite que o participante visualize a quantidade negociada, o PU, o valor financeiro e o percentual do PU dos ativos ofertados. Caso a STN finalize lançamentos de ofertas de um determinado leilão, o sistema exibirá mensagem específica. Observação: O participante visualiza todos os negócios (ofertas já fechadas pela STN), porém sem conhecimento dos participantes. Para identificar os seus próprios negócios, são exibidos o número da oferta lançada, o número do negócio realizado e seu código CETIP. Se na consulta seguinte a esta tela não for informado o número do leilão, o sistema trará a consulta do último leilão informado. 14

18 Sistema de Informações ao Mercado 3.10 Financeiro por Participante (Função SIM 7F) A consulta financeira por participante, é realizada com a seleção desta função no Menu 70, informando: Código da opção desejada: 7F. Número do leilão e. Esta função permite ao participante obter sua respectiva posição financeira. Observação: Se na consulta seguinte a esta tela não for informado o número do leilão, o sistema trará a consulta do último leilão informado. 15