Investimentos. Plano BD Plano CV I

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1 Investimentos Plano BD Plano CV I Outubro/2017

2 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Outubro / 2017 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano BD apresentaram, em outubro, rentabilidade de 0,98%, o que representa 119,51% da meta atuarial para o mês (0,82%) e 153,13% do CDI (0,64%). A principal contribuição para o resultado mensal veio do desempenho das carteiras de Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis, com 0,85%, 29,28% e 1,90%, respectivamente. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) em outubro foi de 0,01%, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos (2,0%). Como o segmento de renda variável segue apenas com posição em Banco do Nordeste, o VaR permanece em zero. A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, que representa 89,14% do patrimônio quando se inclui o multimercado, apresentou rentabilidade de 0,85% no mês equivalente a 103,66% da meta atuarial (0,82%). A performance é justificada pelos títulos públicos que compõem a carteira, pois possuem taxas superiores à meta atuarial. O Fundo Fortaleza Multimercado encerrou o mês de outubro com rentabilidade negativa de 0,02% (0,84 ponto percentual abaixo da meta atuarial do plano BD). O resultado, inferior à meta, pode ser explicado, principalmente, pela abertura das taxas dos títulos públicos, que possuem marcação a mercado. RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por apenas 0,29% dos recursos do plano BD, é composta somente por ações do patrocinador e apresentou, em outubro, um desempenho positivo de 29,28%. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - O segmento de Investimentos Estruturados, com 0,26% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade negativa de 0,13% no mês (0,95 ponto percentual abaixo da meta atuarial) impactado pelo desempenho negativo do fundo Fator IFIX, com 3,28%. IMÓVEIS - O segmento de investimentos imobiliários, com participação de 7,74%, apresentou rentabilidade de 1,90% no mês (231,70% da meta atuarial). O resultado superou a meta atuarial acumulada que é refletido pelo resultado geral positivo de valorização patrimonial. Foram contabilizados os resultados dos imóveis Edifício Boulevard Financeiro (BA), Edifício Atlantic Center (CE), Edifício Fran Carvalho (CE), Edifício Empresarial Center (PE), Edifício Pedro Biagi (SP) e Edifício Parque Cultural Paulista (SP), 6 dos 7 imóveis obrigatórios para o ano de 2017, acrescido a este, o resultado das locações. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de operações com participantes, onde estão alocados 2,56% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 0,49% no mês (59,76% da meta atuarial). O desempenho pode ser explicado pela regra dos empréstimos a participantes. CONFIRA O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO FINAL DESTE RELATÓRIO

3 Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%

4 Detalhamento Plano BD Outubro de 2017 RENDA FIXA ATIVO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos LFT 07/09/ % Selic LFT 01/03/ % Selic NTN-B 15/08/2018 IPCA + 6,61% NTN-B 15/05/2019 IPCA + 7,05% NTN-B 15/08/2020 IPCA + 6,81% NTN-B 15/05/2021 IPCA + 5,95% NTN-B 15/08/2022 IPCA + 7,41% NTN-B 15/08/2024 IPCA + 7,98% NTN-B 15/05/2035 IPCA + 6,75% NTN-B 15/05/2045 IPCA + 7,23% NTN-B 15/08/2050 IPCA + 4,03% Fundos de Renda Fixa FUNDO RENDA FIXA BTG PACTUAL EMISS PII FUNDO RENDA FIXA CRÉDITO IMOBILIÁRIO VINCI FUNDO RENDA FIXA BTG PACTUAL FUNDO RENDA FIXA SANTANDER FIC INSTITUCIONAL 01/01/2019 IPCA + 8,75% /11/2024 NTN-B VCTO SPREAD DE 1,5% % CDI % CDI DebêntureS BNDESPAR 15/05/2019 IPCA + 7,38% COE COE 29/12/ TOTAL RENDA VARIÁVEL ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO BANCO DO NORDESTE BNBR TOTAL

5 MULTIMERCADO ATIVO CÓDIGO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos LFT - 01/09/ % Selic LFT - 01/03/ % Selic NTN-B 15/05/2045 IPCA + 5,30% NTN-B 15/08/2050 IPCA + 5,73% NTN-B 15/05/2055 IPCA + 6,66% Debêntures Deb Transmissão Paulista - 15/12/2017 IPCA + 8,09% Deb Cemig - 15/12/2017 IPCA + 7,97% Deb Raposso Tavares - 15/12/2024 IPCA + 8,86% Fundos de Renda Fixa Bradesco FI DI Premi % CDI Santander FICFII Inst Ref DI % CDI 239 Vinci FIRF Imob. CRPR - 01/11/2024 NTN-B VCTO SPREAD 1,5% Fundos Imobiliários FII Br Plural Absoluto BPFF Fator IFIX FIXX Santander Ag. FII SAAG SP Downtown FII SPTW TRX Ed. Corporativos FII XTED TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO Fundos Imobiliários FII Brasil Plural BPFF Fator IFIX FIXX SP Downtown FII SPTW11 30 TOTAL 9.289

6 IMÓVEIS ESTADO IMÓVEL VALOR FINANCEIRO BA BOULEVARD FINANCEIRO BA CATABAS CENTER CE ATLANTIC CENTER 312 CE BEIRA MAR TRADE CENTER CE CENTRO COMERCIAL GALERIA SÃO LUIZ CE FRAN CARVALHO CE PEDRO FILOMENO 315 CE PRÉDIO BARÃO DE STUDART DF PAULO SARASATE PE CENTRO EMPRESARIAL APOLÔNIO SALES PE EMPRESARIAL CENTER PE GALPÃO AV. OLIVEIRA LIMA RJ GUSTAVO JOSÉ DE MATOS RJ MANHATTAN TOWER RJ SP SÉCULO DE FRONTIN PARQUE CULTURAL PAULISTA SP PEDRO BIAGI TOTAL

7 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO CV I Outubro/2017 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano CV I encerram o mês de outubro com rentabilidade de 0,84%, equivalente a 96,55% da meta atuarial de 0,87% e 131,25% do CDI, que foi de 0,64%. A principal contribuição para o resultado no mês foi o desempenho de Renda Fixa e Investimentos no Exterior com 0,83% e 1,80%, respectivamente. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) em outubro foi de 0,001%, continuando bem abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (2,00%). No segmento de Renda Variável o Valor em Risco (VaR RV) permaneceu zerado uma vez que o plano atualmente não possui aplicações nesse segmento. A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CV I. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 90,63% dos investimentos do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,83% no mês (95,40%% da meta atuarial). O desempenho, abaixo da meta, é explicado pela diferença de IPCA projetado, utilizado pelo custodiante, e o índice definitivo. Essa diferença será compensada no mês seguinte. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS O segmento de Investimentos Estruturados, com 1,27% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 0,17% (19,54%% da meta atuarial), impactada, principalmente, pelo desempenho negativo do fundo Fator IFIX com 3,28%. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR O segmento de Investimentos no Exterior, com 2,33% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 1,80% (206,90%% da meta atuarial), impactada, principalmente, pelo desempenho dos fundos Rio Bravo Columbia Threadneedle FI Multimercado e Deutsche FI Multimercado Infraestrutura Global com 5,25% e 3,22%, respectivamente. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES O segmento de operações com participantes, onde estão alocados 5,70% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,73% (83,91% da meta atuarial no mês). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes. CONFIRA O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS NO FINAL DESTE RELATÓRIO

8 Renda Fixa é a maior participação do Plano CV I Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%

9 Detalhamento Plano CV I Outubro/2017 RENDA FIXA ATIVO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos LFT 01/03/ % SELIC NTN-B 15/05/2021 IPCA + 5,98% NTN-B 15/08/2022 IPCA + 5,77% NTN-B 15/05/2045 IPCA + 5,67% NTN-B 15/08/2050 IPCA + 6,34% NTN-B 15/08/2055 IPCA + 6,45% Fundos de Renda Fixa Vinci FIRF Imob. CRPR 01/11/2024 NTN-B VCTO SPREAD 1,5% Fundo BNB - FIC Institucional Fundo Santander FIC FI Institucional Fundo CEF Brasil Referenciado DI Debêntures Deb. Raposo Tavares 15/12/2024 IPCA + 7,39% Deb. Cemig 15/02/2025 IPCA + 7,32% Letra Financeira Letra Financeira SAFRA 09/03/2022 IPCA + 7,90% Letra Financeira Btg Pactual 09/03/2022 IPCA + 7,90% Letra Financeira Itaú 29/08/2022 IPCA + 6,45% Letra Financeira Bradesco 14/06/2023 IPCA + 6,18% COE COE 29/12/ TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO Fundos Imobiliários Fator IFIX FIXX SP Downtown FII SPTW Santander Ag. FII SAAG FII Brasil Plural BPFF TOTAL 8.853

10 Fundos Imobiliários INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ATIVO VALOR FINANCEIRO Deutsche FI Multimercado Infraestrutura Global Rio Bravo Columbia Threadneedle European FI Multimercado Western Asset Macro Opportunities Fi Multimercado TOTAL

11 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF Av. Santos Dumont, 771 Centro Fortaleza - CE