RELATÓRRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZE EMBRO

2 ÍNDICE RELATÓRIO GERENCIAL Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimentos... 3 Análise de Rentabilidade... 4 Retorno da Carteira por Ativo (em reais)... 5 Rentabilidade da Carteira (em %)... 6 Relatório de Movimentações... 7

3 Sociedade de Previdência Complementar CIASC DATUSPREV ATIVOS DEZEMBRO NOVEMBRO TÍTULOS PÚBLICOS , ,04 Letras FinLetras Financeiras do Tesouro , ,75 NTN-B - NNTN B Notas do Tesouro Nacional Série B , ,29 DPGE's , ,09 DPGE - B Bicbanco , ,64 DPGE - Fi Fibra , ,45 DEBÊNTURES , ,08 Debêntu Energisa , ,08 LETRAS FINANCEIRAS , ,85 LF - Safra Safra , ,26 LF - VotorVotorantim , ,59 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS , ,17 FIDC BonFIDC Bonsucesso Crédito Consignado , ,50 FIDC BonFIDC Bonsucesso II , ,50 FIDC CedFIDC Cedae 2ª Série , ,82 FIDC CheFIDC Chemical V , ,24 FIDC Empírca Sifra Premium , ,11 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RF/MULTIMERCADOS , ,99 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA , ,18 HSBC TítuHSBC , ,13 SulaméricSulamérica Inflatie RF IMA B , ,88 Votorantim Inflation FIC RF , ,41 FI SommaFI Somma Multi Estratégias II , ,39 BB Progressivo II FII ,00 Santander Agências FII ,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL , ,29 FIA DesteFIA Desterro IBrX , ,06 FIA Somma Ibovespa , ,74 Franklin Templeton Valor e FVL , ,49 TESOURARIA 4.092,43 (9.772,86) Caixa 2.370, ,11 Valores a Pagar/Receber 1.721,56 (10.889,97) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS , ,65 ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS , ,34 Empréstimos Consignados Concedidos , ,34 9,96% 33,54% 4,43% 74,0% Bicbanco Fibra Safra Votorantim Energisa Santander HSBC Asset Somma Sulamérica Asset VAM Votorantim Asset FIDC Bonsucesso FIDC Bonsucesso II FIDC Cedae 2ª Série FIDC Chemical V FIDC Empírca Sifra Premium Franklin Templeton DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA 14,08% 26,01% 3,36% 8,61% DISTRIBUIÇÃO POR INDEXADOR 0,13% 0,75% 0,87% 1,14% 0,96% 0,70% 1,99% 4,32% 4,29% 3,36% 16,0% DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO ¹ DPGE's Debêntures Letras Financeiras FIDC s Fundos RF/Multim. Fundos RV 10,0% CDI/SELIC 7,28% 6,80% 8,20% 8,45% IPCA Ações 12,68% 12,06% TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS , ,65 ¹ Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. 1

4 CARTEIRA DETALHADA Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro 07/09/2013 SELIC , ,34 6,7% 1,7% Letras Financeiras do Tesouro 07/03/2014 SELIC , ,25 12,6% 3,3% Letras Financeiras do Tesouro 07/09/2014 SELIC , ,20 6,7% 1,7% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 13/06/ /05/2013 IPCA + 6,93% a.a , ,69 6,8% 1,8% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 07/06/ /05/2013 IPCA + 6,86% a.a , ,43 7,1% 1,8% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 03/06/ /08/2014 IPCA + 6,70% a.a , ,72 15,0% 3,9% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 24/05/ /08/2014 IPCA + 6,72% a.a , ,72 15,0% 3,9% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 20/04/ /08/2014 IPCA + 6,57% a.a , ,72 15,0% 3,9% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 26/04/ /08/2014 IPCA + 6,74% a.a , ,72 15,0% 3,9% Total em ,79 100% 26,0% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL DPGE Bicbanco 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + 7,65% a.a , ,04 16,6% 4,3% DPGE Fibra 11/04/ /04/ /04/2014 IPCA + 7,60% a.a , ,29 16,5% 4,3% Debêntures Energisa 15/07/ /07/ /07/2019 IPCA + 5,58% a.a , ,69 12,9% 3,4% LF Safra 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + 7,31% a.a , ,45 11,5% 3,0% LF Safra 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + 7,36% a.a , ,36 16,5% 4,3% LF Votorantim 25/04/ /04/ /04/2014 IPCA + 7,40% a.a , ,57 16,3% 4,3% LF Votorantim 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + 6,99% a.a , ,80 9,8% 2,5% Total em Títulos Privados ,20 100% 26,1% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios FIDC's Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % % s/ PL FIDC Bonsucesso II BRAM DTVM 12, , ,94 19,6% 0,9% FIDC Cedae 2ª Série BTG Pactual DTVM 400, , ,53 25,8% 1,1% FIDC Bonsucesso Crédito Consignado Oliveira Trust DTVM 16, , ,18 16,9% 0,7% FIDC Chemical V BRAM DTVM 300, , ,00 21,7% 1,0% FIDC Empírca Sifra Premium Empírica Invest. 198, , ,76 15,9% 0,7% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ,41 100% 4,4% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % % s/ PL BB Progressivo II FII Fundo Imobiliário Banco do Brasil 0, ,0% 0,0% Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396, , ,00 0,3% 0,1% HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA IPCA HSBC Gestão de Rec , , ,67 21,3% 9,2% HSBC Referenciado DI HSBC Gestão de Rec , , ,91 7,9% 3,4% Sulamérica Inflatie RF IMA B IMA B Sulamérica Invest , , ,04 18,8% 8,2% Votorantim Inflation FIC RF IMA B Votorantim , , ,04 19,4% 8,5% FI Somma Multi Estratégias II Multimercado Somma Invest , , ,58 9,4% 4,1% Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 325, , ,85 4,6% 2,0% FIA Desterro IBrX 50 Ações Somma Invest , , ,39 13,8% 6,0% FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest , , ,70 4,5% 2,0% Total em Fundos de Investimento ,18 100% 43,5% Aplicação Resgate 2

5 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL FITCH Data Nota MOODY'S Data Nota S&P Data Nota AUSTIN Data Nota TítuTítul 100% 54,2% ### Segurança Máxima 1,6% CDBCDB CDB's Certificados de Depósito Bancário 30% 0,0% ### FIDCFIDC Bonsucesso Crédito Consignado 10% 0,7% braaa jul/12 DPGDPG DPGE's Depósitos a Prazo com Garantia Especial 30% 8,4% ### FIDCFIDC Bonsucesso II 10% 0,9% braaa nov/11 DebDebêDebêntures 30% 3,3% ### Segurança Alta 16,6% LF'sLF LF's Letras Financeiras 30% 13,8% ### Safr Safra 10% 7,1% AA+ (bra) jun/12 Aaa.br jun/12 braaa dez/12 AA+ abr/12 FID FIDCFIDC s 10% 4,3% ### VotoVotorantim 10% 6,7% AA+ (bra) out/12 Aaa.br jun/12 braaa jun/12 FIMFII Fundos Multimercado 10% 4,1% ### FIDCFIDC Cedae 2ª Série 10% 1,1% AA (bra) dez/12 braa ago/11 FunFIA Fundos de Renda Variável 20% 9,8% ### FIDCFIDC Chemical V 10% 0,9% Aa1.br set/12 EmpEmp Empréstimos 15% 2,0% ### FIDCFIDC Empírca Sifra Premium 10% 0,7% braa jan/11 Total 100,0% Segurança Média Alta 11,7% CDB's LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ 0,0% 54,2% BicbBicbanco 10% 4,2% A+ (bra) jul/12 Aa1.br jun/12 braa dez/11 AA mar/12 FibraFibra 10% 4,2% A (bra) ago/12 A2.br jun/12 bra jun/12 EnerEnergisa 10% 3,3% Aa3.br jul/12 Segurança Média Baixa 0,0% DPGE's Debêntures LF's FIDC's FIM 8,4% 3,3% 13,8% 4,3% 4,1% ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios. ²Todos os recursos aplicados no Banco Cruzeiro do Sul estão em DPGE's e contam com garantia do FGC. MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ Fundos de RV Empréstimos 2,0% 9,8% ATUAL MÁXIMO 5,32% 5,62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DEZEMBRO ,37% 14,54% 14,77% AA 55,4% RATINGS DOS ATIVOS² 5,34% 2,00% DEZEMBRO ,49% 13,80% 8,43% 32,87% 4,34% 9,76% 3,39% AAA 5,3% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDC's A 39,3% Letras Financeiras FIDC s DPGE's Fundos RF/Multim. Fundos RV Empréstimos Debêntures 3

6 ANÁLISE DE RENTABILIDADE RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ % % da Meta % % da Meta Fundos % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,55 53,4% 8,47 69,0% FI Somma Multi Estratégias II 0,62 60,4% 9,43 76,8% Notas do Tesouro Nacional Série B 8,50 827,6% 20,77 169,1% Fundos Renda Variável % Diferença % Diferença HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA 1,94 188,9% 29,93 243,7% FIA Desterro IBrX 50 6,17 1,12 1,19 8,68 HSBC 0,52 50,6% 8,17 66,5% FIA Somma Ibovespa 5,56 0,49 Sulamérica Inflatie RF IMA B 1,82 177,3% 23,77 193,5% Franklin Templeton Valor e FVL 4,34 1,71 Votorantim Inflation FI RF 1,34 130,5% 16,39 133,5% DEBÊNTIRES % % da Meta % % da Meta RENTABILIDAD POR SEGUIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ Energisa 2,47 240,3% Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta DPGE's % % da Meta % % da Meta Renda Fixa 4,72 459,3% 13,00 105,8% DPGE BicBanco 8,77 853,8% 22,06 179,6% Estruturados 0,62 60,7% 9,43 76,8% DPGE Fibra 8,83 860,0% 22,03 179,4% Empréstimos 1,47 143,2% Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta Renda Variável % Diferença % Diferença LF Safra 8,60 837,9% 21,56 175,6% Renda Variável 5,68 0,37 31,68 24,28 LF Votorantim 8,66 843,2% 21,52 175,2% FIDC's % % da Meta % % da Meta Meta Atuarial (INPC + 6% a.a.) 1,03 12,28 FIDC Bonsucesso Cédito Consignado 0,66 64,1% 10,51 85,6% Meta Atuarial (INPC + 5% a.a.) 0,93 11,27 FIDC Bonsucesso II 1,19 115,9% 14,35 116,9% CDI 0,53 8,41 FIDC Cedae 2ª Série 1,16 112,5% 14,12 115,0% Ibovespa 6,05 7,40 FIDC Chemical V 0,63 61,7% 9,75 79,4% IBrX 4,78 11,55 FIDC Empírca Sifra Premium 1,49 145,4% IBrX 50 5,05 9,87 ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses. COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RENDA VARIÁVEL 6,0 4,0 100% 0% RENDA FIXA 459,3% ESTRUTURADOS 60,7% EMPRÉSTIMOS 143,2% LFT 53,4% NTN B 827,6% Debênture Energisa 240,3% HSBC Reg. Prev. IPCA 188,9% HSBC 50,6% Sulamérica Infl IMA B 177,3% Votorantim Inflation 130,5% DPGE BicBanco 853,8% DPGE Fibra 860% LF Safra 837,9% LF Votorantim 843,2% FIDC Bonsucesso 64,1% FIDC Bonsucesso II 115,9% FIDC Cedae 2ª Série 112,5% FIDC Chemical V 61,7% FIDC Sifra Premium 145,4% Somma Multi Est. II 60,4% 2,0 0,0 RENDA VARIÁVEL 5,68% FIA Desterro IBrX 50 6,17% FIA Somma Ibov. 5,56% Templeton Valor e Liquidez 4,34% 4 IBrX 4,78% IBrX 50 5,05% Ibovespa 6,05%

7 RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO º SEMESTRE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO , , , , , , , ,27 LFT , , , , , , , ,42 NTN B , , , , , , , ,47 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA , , , , , ,67 HSBC , , , , , , , ,63 Sulamérica Inflatie RF IMA B (6.605,27) , , , , , , ,04 Votorantim Inflation FIC RF 799, , , , ,04 DPGE's , , , , , , , ,46 Bicbanco , , , , , , , ,30 Fibra , , , , , , , ,48 Cruzeiro do Sul , , , ,43 35, ,68 Debêntures 8.000, , ,63 Energisa 8.000, , ,63 Letras Financeiras , , , , , , , ,89 Safra , , , , , , , ,76 Votorantim , , , , , , , ,13 FIDC's , , , , , , , ,78 FIDC Bonsucesso Crédito Consignado , , , , , , , ,58 FIDC Bonsucesso II , , , , , , , ,62 FIDC Cedae 2ª Série , , , , , , , ,15 FIDC Chemical V , , , , , , , ,67 FIDC Empírca Sifra Premium 3.479, , , , , , , ,76 Fundos ( ,14) , , ,86 (23.467,02) 7.325, , ,84 BB Progressivo II FII 8.562, ,34 Franklin Templeton Valor e FVL , , ,85 Santander Agências FII FI Somma Multi Estratégias II , , , , , , , ,20 FIA Desterro IBrX 50 ( ,28) , , ,84 (20.240,77) (14.153,19) , ,74 FIA Somma Ibovespa (71.698,97) , , ,04 (11.407,24) 864, , ,70 Itaú IBrX Ações , ,01 TOTAL , , , , , , , ,24 5

8 RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Em %) RENTABILIDADE EM 2012 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IGP M Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IGPM Ibovespa Janeiro 1,22 1,00 122,3% 0,89 0,59 0,51 0,25 11,13 Fevereiro 0,88 1,00 88,1% 0,74 0,50 0,51 0,06 4,34 Março 0,90 0,88 102,1% 0,81 0,61 0,39 0,43 1,98 Abril 0,65 0,67 97,6% 0,70 0,52 0,18 0,85 4,17 Maio 0,38 1,13 33,6% 0,73 0,55 0,64 1,02 11,86 Junho 0,19 1,04 18,1% 0,64 0,50 0,55 0,66 0,25 Julho 1,11 0,75 148,7% 0,68 0,51 0,26 1,34 3,21 Agosto 1,02 0,92 111,5% 0,69 0,51 0,43 1,43 1,72 Setembro 1,02 0,94 109,3% 0,54 0,50 0,45 0,97 3,70 Outubro 1,14 1,12 101,8% 0,61 0,50 0,63 0,02 3,56 Novembro 0,77 1,20 64,0% 0,54 0,50 0,71 0,03 0,71 Dezembro 4,64 1,03 451,7% 0,53 0,50 0,54 0,68 6,05 Total 14,75 12,28 120,1% 8,41 6,48 5,96 7,81 7,39 Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) 32, ,01 28,00 24,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 mar 10 set 10 abr 11 nov 11 jun 12 dez 12 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 38% 36% Meta Atuarial 38,95% 34% CDI 31,00% 32% 30% Carteira 36,02% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% fev/10 jul/10 jan/11 jul/11 dez/11 jun/12 nov/12 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 14,75 12,28 8,41 7,81 6,48 5,96 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IGP M RENTABILIDADE EM 2011 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 0,51 1,09 46,8% Fevereiro 0,87 1,43 60,9% Março 0,95 1,03 92,3% Abril 0,62 1,15 53,9% Maio 0,77 1,21 64,0% Junho 0,68 1,06 64,5% Julho 0,43 0,71 60,4% Agosto 0,59 0,49 121,0% Setembro 0,60 0,91 65,9% Outubro 1,32 0,94 140,7% Novembro 0,77 0,81 94,9% Dezembro 1,00 1,06 94,4% Total 9,48 12,51 75,7% 6

9 RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 05/12/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 05/12/ ,34 Amortização FIDC Bonsucesso Cdredito Consignado 06/12/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 06/12/ ,00 Aplicação Fundo Votorantim Inflation 06/12/ ,71 Venda Título Público LFT 07/12/ ,00 Resgate Fundo HSBC 10/12/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 18/12/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 18/12/ ,34 Resgate Fundo BB Progressivo 20/12/ ,52 Amortização FIDC Bonsucesso 2 20/12/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 21/12/ ,00 Aplicação Fundo Santander Agencia II 21/12/ ,00 Resgate Fundo HSBC 26/12/ ,42 Amortização FIDC CEDAE Senior 2 26/12/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 7