Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento. Fevereiro 2017

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1 Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento Fevereiro

2 Plano II CDI no mês: 0,86% Meta Atuarial no mês: 0,65% Rentabilidade da Cota no mês: 1,51% CDI no ano: 1,96% Meta Atuarial no ano: 1,48% Rentabilidade da Cota no ano: 3,07% Variação da Cota em Relação a Meta no ano = 1,56% 2

3 Plano II - Investimentos Vencimento R$ (Mil) Rentabilidade Mensal Debêntures - Cteep - (IPCA + 8,10%) 15/12/ ,0 0,87% Debêntures - Bndespar - (IPCA + 5,40%) 15/05/ ,8 0,68% Debêntures - Cart - (IPCA + 6,05%) 15/12/ ,5 0,73% Debêntures - Cemig-D - (IPCA + 5,00%) 15/02/ ,6 0,66% Debêntures - Total ,9 0,69% Letra Financeira - Itaú - (IPCA + 7,46%) 16/07/ ,0 0,81% Letra Financeira - Itaú - (IPCA + 7,76%) 28/11/ ,9 0,87% Letra Financeira Subordinada - Total ,0 0,85% Letra Financeira - Bradesco - (IPCA + 6,25%) 10/08/ ,0 0,75% Letra Financeira - Bradesco - (IPCA + 6,30%) 25/08/ ,1 0,72% Letra Financeira - Total 3.157,1 0,74% Fundo de Ações JGP Institucional ,3 2,38% Fundo de Ações Sul América Expertise ,4-1,99% Fundo de Ações Sul América Expertise II ,8 5,82% Fundo de Renda Variável - Total ,4 2,11% FI Itaú High Grade ,2 0,87% FI BNP Match 9.600,5 0,90% FI BNP Match - PGA 1.245,4 0,88% Fundo de Renda Fixa - Total ,1 1,11% Empréstimos Participantes 4.572,3 1,21% Imóveis 4.990,0 6,57% NTN-B - (IPCA + 6,59%) A Mercado 15/08/ ,0 0,99% NTN-B - (IPCA + 6,45%) A Mercado 15/05/21 587,0 2,13% NTN-B - (IPCA + 6,18%) Na Curva 15/05/ ,8 0,74% NTN-B - (IPCA + 6,20%) Na Curva 15/05/ ,1 0,74% Continua... 3

4 Continuação... Plano II - Investimentos NTN-B - (IPCA + 6,20%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 5,81%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,66%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,52%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,10%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,05%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,99%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 6,15%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,15%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,03%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,20%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,32%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,16%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,00%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,00%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 5,53%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,26%) A Mercado NTN-B - (IPCA + 5,50%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 5,75%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,51%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,58%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,10%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,13%) Na Curva NTN-B - (IPCA + 6,64%) Na Curva NTN - Total Total Plano II Vencimento R$ (Mil) Rentabilidade Mensal 15/08/22 430,5 2,49% 15/08/ ,5 0,71% 15/05/ ,2 0,70% 15/05/ ,9 0,69% 15/05/ ,6 0,73% 15/05/ ,2 0,73% 15/05/ ,6 5,55% 15/05/35 412,0 0,73% 15/05/ ,7 0,73% 15/05/ ,3 0,73% 15/05/ ,6 0,74% 15/05/45 625,9 0,75% 15/05/ ,9 0,74% 15/08/ ,1 0,66% 15/08/ ,1 6,92% 15/08/ ,9 0,69% 15/08/ ,3 6,92% 15/08/ ,6 0,69% 15/08/ ,1 0,71% 15/08/ ,2 0,76% 15/08/ ,8 0,76% 15/08/ ,2 0,73% 15/08/ ,8 0,73% 15/08/ ,8 0,77% ,7 1,26% ,6 1,51% 4

5 12,00% PLANO II - RENDIMENTOS ACUMULADOS EM ,68% 9,63% 9,00% 7,06% 3,07% 2,35% 2,09% 6,00% 2,03% 1,96% 1,96% 1,84% 1,56% 3,00% 1,56% 1,48% 0,71% 0,66% 0,00% jan/17 fev/17 (*) Debêntures NTN LFS LF FI Itaú High FI BNP Match Renda Variável Empréstimo Imóveis Cotas Meta Atuarial Ibovespa IPCA INPC CDI % Acumulado jan/17 fev/17 Debêntures 0,86% 1,56% NTN 1,08% 2,35% LFS 0,98% 1,84% LF 0,81% 1,56% FI Itaú High 1,08% 1,96% FI BNP Match 1,12% 2,03% Renda Variável 7,36% 9,63% Empréstimo 0,87% 2,09% Imóveis 0,46% 7,06% Cotas 1,54% 3,07% Meta Atuarial 0,83% 1,48% Ibovespa 7,38% 10,68% IPCA 0,38% 0,71% INPC 0,42% 0,66% CDI 1,08% 1,96% (*) Em Fev/2017 houve Reavaliação dos Imóveis que foi de 6,57% 5

6 65,00% PLANO II - RENDIMENTOS ACUMULADOS - MAR/16 A FEV/17 60,00% 55,00% 55,77% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 37,98% 16,93% 15,24% 13,88% 13,86% 13,26% 11,66% 11,12% 10,19% 9,93% 8,57% 4,76% 4,69% DPGE Debêntures NTN LFS FI BB Institucional Renda Variável Empréstimo Imóveis Cotas Meta Atuarial Ibovespa IPCA INPC CDI % Acumulado mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 DPGE 1,33% 2,32% 3,64% 4,85% 5,79% 6,98% 7,89% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% 8,57% Debêntures 1,17% 2,07% 3,30% 4,43% 5,32% 6,45% 7,29% 7,90% 8,68% 9,41% 10,36% 11,12% NTN 1,85% 3,35% 4,27% 5,64% 6,88% 7,99% 9,03% 9,67% 10,04% 11,24% 12,44% 13,86% LFS 1,50% 2,52% 3,83% 5,24% 6,26% 7,56% 8,63% 9,37% 10,30% 11,22% 12,31% 13,26% FI BB Institucional 1,13% 2,13% 2,98% 3,50% 4,70% 6,02% 7,16% 8,34% 9,50% 10,19% 10,19% 10,19% Renda Variável 10,33% 16,42% 12,50% 16,94% 29,22% 27,34% 27,35% 35,74% 26,74% 25,87% 35,13% 37,98% Empréstimo 2,31% 3,49% 4,60% 6,11% 7,87% 8,78% 10,41% 11,58% 11,91% 12,88% 13,86% 15,24% Imóveis 0,53% 0,94% 1,36% 1,77% 2,19% 2,61% 3,03% 3,45% 3,88% 4,30% 4,78% 11,66% Cotas 2,60% 4,22% 5,04% 6,95% 8,64% 9,78% 11,31% 12,51% 12,47% 13,45% 15,20% 16,93% Meta Atuarial 0,85% 1,91% 3,33% 4,23% 5,33% 6,09% 6,60% 7,22% 7,73% 8,32% 9,22% 9,93% Ibovespa 16,97% 25,98% 13,27% 20,41% 33,92% 35,30% 36,39% 51,71% 44,66% 40,74% 51,12% 55,77% IPCA 0,43% 1,04% 1,83% 2,19% 2,72% 3,17% 3,25% 3,52% 3,71% 4,02% 4,41% 4,76% INPC 0,44% 1,08% 2,07% 2,55% 3,21% 3,53% 3,61% 3,79% 3,86% 4,01% 4,44% 4,69% CDI 1,16% 2,23% 3,36% 4,56% 5,72% 7,00% 8,18% 9,32% 10,45% 11,69% 12,90% 13,88% (*) Em Fev/2017 houve Reavaliação dos Imóveis que foi de 6,57% 6

7 PLANO II - COTA, META, CDI E INPC - ACUMULADO - MAI/02 A FEV/17 650,00% 600,00% Índice = Cota = 7,2675 = 25,06% Meta 5, ,10% 626,75% 550,00% 500,00% 450,00% 400,00% 350,00% Índice = Cota = 7,2675 = 13,96% CDI 6,3769 Índice = Cota = 7,2675 = 174,67% INPC 2, ,00% 274,91% 337,22% 337,96% 304,61% 240,79% 292,65% 250,00% 273,24% 204,69% 254,24% 200,00% 177,32% 234,43% 217,69% 146,79% 203,91% 146,71% 121,75% 185,22% 164,59% 150,00% 93,32% 146,08% 155,14% 146,62% 162,85% 100,00% 61,24% 133,41% 16,14% 38,81% 58,87% 91,87% 120,71% 106,80% 12,62% 36,01% 85,53% 86,11% 97,64% 108,64% 121,63% 50,00% 11,72% 70,24% 35,89% 52,88% 64,79% 75,44% 7,56% 23,32% 30,88% 37,49% 41,36% 48,64% 58,28% 0,00% Mai a Fev/2017 Dez/ ,99% 363,12% 418,36% 384,49% 500,60% Cota Meta Atuarial CDI INPC 448,64% 411,71% 525,45% 472,65% 537,69% 481,14% Descrição Mai a Dez/ Fev/2017 Cota 7,56% 36,01% 58,87% 93,32% 121,75% 146,08% 146,71% 203,91% 240,79% 274,91% 331,99% 363,12% 418,36% 500,60% 605,10% 626,75% Meta Atuarial 16,14% 35,89% 52,88% 70,24% 85,53% 106,80% 133,41% 155,14% 185,22% 217,69% 254,24% 292,65% 337,96% 411,71% 472,65% 481,14% CDI 12,62% 38,81% 61,24% 91,87% 120,71% 146,79% 177,32% 204,69% 234,43% 273,24% 304,61% 337,22% 384,49% 448,64% 525,45% 537,69% INPC 11,72% 23,32% 30,88% 37,49% 41,36% 48,64% 58,28% 64,79% 75,44% 86,11% 97,64% 108,64% 121,63% 146,62% 162,85% 164,59% 7

8 (*) NTN R$ ,0 a Mercado (*) NTN R$ 587,0 a Mercado e R$ 2.104,9 na Curva (*) NTN R$ 430,5 a Mercado (*) NTN R$ 1.550,6 a Mercado e R$ ,4 na Curva (*) NTN R$ ,3 a Mercado e R$ ,5 na Curva 8

9 Plano de Benefícios II (CNPB nº ) Relatório de Investimentos Fevereiro 2017 Segmentos e carteiras - Alocação de Recursos Lim.Inf(%) Lim.Sup(%) Aloc.Objet.(%) 1ºTrim2016 2ºTrim2016 3ºTrim2016 4ºTrim2016 Renda Fixa 50,00 100,00 86,40 90,66 90,35 89,47 89,96 Títulos da divida pública mobiliaria federal - 100,00-51,84 58,61 58,07 62,91 Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos federais - 50,00-38,82 31,74 31,39 27,05 Renda Variável - 35,00 10,00 5,13 5,83 6,34 5,90 Novo mercado de governança corporativa - 35,00-2,85 3,59 3,74 3,70 Nível 2 de governança corporativa - 35,00-0,39 0,32 0,21 0,13 Nível 1 de governança corporativa - 35,00-0,85 1,02 1,32 1,14 Sem classificação de governança corporativa + ETFs - 35,00-1,04 0,90 1,07 0,93 Opções Investimentos Estruturados - 8, Fundo de Participação (Private Equity) e FMIEE - 8, Fundo de Investimentos Imobiliário (FII) - 8, Fundo Multimercados Estruturados - 8, Investimentos no Exterior - 5, Imóveis - 4,00 2,00 2,07 2,05 2,05 2,04 Operações com participantes - 10,00 2,60 2,14 2,03 2,14 2,10 Empréstimos a participantes - 10,00-2,14 2,03 2,14 2,10 Alocação dos investimentos foi elaborada de acordo com a Resolução CMN nº de 24/09/09 e a Política de Investimento 2016 a