RELATÓRIO DE GESTÃO DE

Transcrição

1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO

2 Í NDICE RELATÓRIOO GERENCIAL Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento Análise de rentabilidadee... 4 Retorno da carteira por ativo (R$)... 5 Rentabilidade da carteira (%)... 6 Relatório de movimentações... 7

3 Sociedade de Previdência Complementar CIASC - DATUSPREV ATIVOS SETEMBRO AGOSTO Títu TÍTULOS PÚBLICOS , ,77 Letras FinLetras Financeiras do Tesouro , ,18 NTN-B - NNTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B , ,78 Bradesco ABEM FI Referenciado DI TPF , ,81 DPG DPGEs , ,58 DPGicbancBicbanco , ,18 DPGFibra Fibra , ,40 Deb DEBÊNTURES , ,23 DebEnergEnergisa , ,90 DebTaesaTaesa , ,33 Letr LETRAS FINANCEIRAS , ,54 LF - radescbradesco , ,20 LF - Itaú Itaú , ,48 LF - Safra Safra , ,31 LF - antand Santander , ,09 LF - torantvotorantim , ,46 FIDC FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS , ,07 FIDCBonsuFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado , ,48 FIDCBonsucFIDC Bonsucesso II , ,27 FIDCedae - FIDC Cedae - 2ª Série , ,92 mpírca Sif FIDC Empírca Sifra Premium , ,40 Fun FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RF/MULTIMERCADOS , ,20 HSBCHSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA , ,44 SulaSulamSulamérica Inflatie RF IMA-B , ,03 VAM Votorantim Inflation FIC RF , ,33 Santand Santander Agências FII , ,40 Fun FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL , ,70 mma Invest FIA Somma Ibovespa , ,25 anklin TemFranklin Templeton Valor e FVL , ,45 TESOURARIA ,69 (10.903,32) Caixa 617, ,40 Valores a Pagar/Receber ,57 (12.881,72) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS , ,77 ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS - - Empréstimos Consignados Concedidos TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS , ,77 33,4% 2,2% 27,2% 3,3% 17,7% 8,3% 6,0% Letras Financeiras Fundos RF/Multim. DPGEs Debêntures HSBC Asset Safra Votorantim VAM Votorantim Asset Santander Itaú Bradesco Bicbanco Fibra Sulamérica Asset Bradesco Asset Energisa Taesa Franklin Templeton Somma Investimentos FIDC Cedae - 2ª Série FIDC Empírca Sifra Premium FIDC Bonsucesso II FIDC Bonsucesso DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DISTRIBUIÇÃO POR EMISSOR¹ 1,81% 1,50% 0,94% 0,62% 0,38% 0,29% 78,9% 3,4% 17,7% IPCA CDI/SELIC Ações 4,66% 4,51% 4,51% 4,16% 4,14% 4,05% 3,38% 3,01% 2,97% 7,17% 7,03% 6,56% 6,40% ¹ Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. 1

4 Carteira Detalhada Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2014 SELIC , ,61 40,0% 12,0% Letras Financeiras do Tesouro - 07/09/2016 SELIC , ,46 7,0% 2,1% Letras Financeiras do Tesouro - 01/03/2019 SELIC , ,04 10,0% 3,0% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/ /08/2018 IPCA + Taxa , ,20 10,7% 3,2% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/04/ /08/2030 IPCA + Taxa , ,87 20,3% 6,1% NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Série B 15/05/ /08/2030 IPCA + Taxa , ,75 11,9% 3,6% Total em ,93 100% 30,0% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL DPGE - Bicbanco 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,13 10,0% 4,2% DPGE - Fibra 11/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,85 10,0% 4,1% Debêntures - Energisa 15/07/ /07/ /07/2019 IPCA + Taxa , ,69 7,3% 3,0% Debêntures - Taesa 04/07/ /07/ /10/2020 IPCA + 5,75% , ,51 4,6% 1,9% Debêntures - Taesa 04/07/ /07/ /10/2020 IPCA + 5,75% , ,45 2,6% 1,1% LF - Bradesco 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + 5,90% , ,37 10,9% 4,5% LF - Itaú 16/08/ /08/ /08/2018 IPCA + 5,92% , ,60 10,9% 4,5% LF - Safra 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,18 7,0% 2,9% LF - Safra 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,95 10,0% 4,1% LF - Santander 08/07/ /06/ /06/2018 IPCA + 5,80% , ,06 11,0% 4,5% LF - Votorantim 25/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,98 9,9% 4,1% LF - Votorantim 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,54 5,9% 2,5% Total em Títulos Privados ,31 100% 41,4% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL BON FIDC Bonsucesso II BRAM DTVM 12, , ,46 0,1% 17,1% 0,4% COM FIDC Cedae - 2ª Série BTG Pactual DTVM 400, , ,90 0,1% 42,2% 0,9% BV F FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado Oliveira Trust DTVM 16, , ,78 0,1% 13,0% 0,3% EMP FIDC Empírca Sifra Premium Empírica Invest. 198, , ,07 0,2% 27,8% 0,6% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ,21 100% 2,2% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396, , ,64 0,0% 0,5% 0,1% HSB HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA IPCA HSBC Gestão de Rec , , ,50 0,9% 29,4% 7,2% SUL Sulamérica Inflatie RF IMA-B IMA-B Sulamérica Invest , , ,71 6,3% 16,6% 4,1% VOT Votorantim Inflation FIC RF IMA-B Votorantim , , ,04 2,5% 26,2% 6,4% BEM BEM FI Referenciado DI TPF Título Público Bradesco , , ,55 0,1% 13,9% 3,4% FRA Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 325, , ,21 0,2% 7,4% 1,8% SOM FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest , , ,51 29,6% 6,2% 1,5% Total em Fundos de Investimento ,16 100% 24,4% Aplicação Resgate 2

5 Politica de Investimento LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL FITCH MOODY'S S&P AUSTIN TítuTítu 100% 51,0% ### Segurança Máxima 17,2% InstCDBInstituições Financeiras 80% 35,5% ### LF - Bradesco 10% 4,5% AAA (bra) ago/11 Aaa.br jul/12 braaa ago/12 braaa mai/12 DebDeb Debêntures 20% 6,0% ### LF - Itaú - Unibanco 10% 4,5% AAA (bra) jul/12 Aaa.br jul/12 braaa dez/ FID FIDCFIDCs 10% 2,2% ### Deb Taesa 10% 3,0% AAA(bra) out/12 FIM FII Fundos Multimercado 10% 0,1% ### FIDCFIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10% 0,3% braaa jul/ Fun FIA Fundos de Renda Variável 20% 3,3% ### FIDCFIDC Bonsucesso II 10% 0,4% braaa nov/ EmpEmpEmpréstimos 15% 0,0% ### SantSantander 10% 4,5% AAA(bra) jun/12 Aaa.br jul/12 braaa nov/11 Total 100,0% Segurança Alta 15,1% LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ SafrSafra 10% 7,0% AA+ (bra) jul/13 Aaa.br jun/12 braaa dez/12 braa+ abr/12 Vot Votorantim 10% 6,6% AA+ (bra) out/12 Aaa.br jun/12 braaa jun/ FIDCFIDC Cedae - 2ª Série 10% 0,9% AA (bra) dez/ braa ago/ ,0% FIDCFIDC Empírca Sifra Premium 10% 0,6% braa jan/ Segurança Média Alta 11,3% Inst. Fin. 35,5% BicbBicbanco 10% 4,2% A+ (bra) jul/12 Aa2.br ago/13 braa- jul/13 braa- mar/12 Debêntures 6,0% Fibr Fibra 10% 4,1% BBB+ (bra ago/13 A2.br jun/12 bra jun/ Ene Energisa 10% 3,0% - - Aa3.br jul/ FIDCs 2,2% Segurança Média Baixa 0,0% FIM Fundos de RV Empréstimos 0,1% 3,3% 0,0% ATUAL MÁXIMO 0% 20% 40% 60% 80% 100% RATINGS DOS ATIVOS² ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios. ²Todos os recursos aplicados no Banco Cruzeiro do Sul estão em DPGEs e contam com garantia do FGC. MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ Mudança de Rating Positiva Mudança de Rating Negativa 2,0% AA 34,7% DEZEMBRO ,5% 13,8% 8,4% 32,9% 9,8% AAA 39,4% A 25,9% 4,3% 3,3% SETEMBRO ,4% 27,2% 8,3% 17,7% 6,0% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDCs 2,2% 3,3% 0,0% Letras Financeiras FIDCs DPGEs Fundos RF/Multim. Fundos RV Empréstimos Debêntures 3

6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO % % da Meta % % da Meta Fundos % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,70 98,2% 7,60 62,7% FII Santander Agências 0,51 70,8% - - Notas do Tesouro Nacional Série B 0,37 51,5% 5,92 48,8% Fundos - Renda Variável % Diferença % Diferença BEM Referenciado DI TPF 0,71 98,4% 7,51 61,9% FIA Somma Ibovespa 6,00 1,35-14,73-3,17 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA 0,36 50,7% -4,92-40,6% Franklin Templeton Valor e FVL 2,74-1,91 6,31 17,87 Sulamérica Inflatie RF IMA-B 0,47 65,5% -3,41-28,1% Votorantim Inflation FI RF 1,25 174,8% 4,78 39,4% RENTABILIDADE POR SEGUIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ Debêntures % % da Meta % % da Meta Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta Energisa 1,25 174,5% -4,92-40,6% Renda Fixa 0,65 90,0% 8,86 73,1% Taesa 0,74 103,1% - - Estruturados 0,51 70,8% 4,39 36,2% DPGEs % % da Meta % % da Meta Empréstimos DPGE BicBanco 0,76 105,7% 15,72 129,7% Renda Variável % Diferença % Diferença DPGE Fibra 0,69 95,8% 16,09 132,7% Renda Variável 4,20-0,45 7,68 19,24 Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta LF Safra 0,70 97,9% 15,66 129,1% INDICADORES No Mês Em 12 Meses¹ LF Santander 0,61 85,6% - - Meta Atuarial PB (INPC + 5,5% a.a.) 0,72 12,13 LF Votorantim 0,71 99,1% 15,62 128,8% Meta Atuarial PGA (INPC + 4% a.a.) 0,50 10,31 FIDCs % % da Meta % % da Meta CDI 0,70 7,41 FIDC Bonsucesso - Cédito Consignado 0,60 83,9% 9,14 75,4% Ibovespa 4,65-11,55 FIDC Bonsucesso II 0,80 111,0% 14,72 121,4% IBrX 4,98 1,51 FIDC Cedae - 2ª Série 0,75 104,4% 14,51 119,6% IBrX-50 5,10 0,32 FIDC Empírca Sifra Premium 1,01 140,6% 14,70 121,2% ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses. No Mês Em 12 Meses¹ 1,3% COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA FIXA 6,0% COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA VARIÁVEL Centenas 1,0% 0,8% Centenas 5,0% 4,0% 0,5% 0,3% 0,0% RENDA FIXA 0,65% ESTRUTURADOS 0,51% EMPRÉSTIMOS 0% LFT 0,7% NTN-B 0,37% Debênture Energisa 1,25% Debênture Taesa 0,74% BEM TPF 0,71% HSBC Reg. Prev. IPCA 0,36% Sulamérica Infl IMA-B 0,47% Votorantim Inflation 1,25% DPGE BicBanco 0,76% DPGE Fibra 0,69% LF Bradesco 0,75% LF Itaú 0,75% LF Safra 0,7% LF Santander 0,61% LF Votorantim 0,71% FIDC Bonsucesso 0,6% FIDC Bonsucesso II 0,8% FIDC Cedae - 2ª Série 0,75% FIDC Sifra Premium 1,01% FII Santader Agências 0,51% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% RENDA VARIÁVEL 4,2% FIA Somma Ibov. 6% Templeton Valor e FVL 2,74% IBrX 4,98% IBrX-50 5,1% Ibovespa 4,65% 4

7 Retorno por ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO º SEMESTRE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO ( ,21) ,00 ( ,15) ,63 ( ,73) - LFT , , , , ,40 - NTN-B ( ,49) ,97 ( ,98) ,04 ( ,46) HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA ( ,51) ,55 (58.678,27) 8.716,06 ( ,17) HSBC , ,83 Sulamérica Inflatie RF IMA-B ( ,43) 6.278,33 (43.366,91) 6.365,68 ( ,33) Votorantim Inflation FIC RF (21.276,16) ,30 (12.627,85) , ,00 DPGEs , , , , ,65 Bicbanco , , , , ,09 Fibra , , , , ,56 Debêntures , ,47 (11.160,79) , ,69 Energisa , ,91 (17.393,41) , ,88 Taesa , , , ,81 Letras Financeiras , , , , ,50 Bradesco , , ,37 Itaú , , ,60 Safra , , , , ,32 Santander , , , ,06 Votorantim , , , , ,15 FIDCs , , , , ,53 FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 9.430, , , , ,99 FIDC Bonsucesso II , , , , ,75 FIDC Cedae - 2ª Série , , , , ,03 FIDC Chemical V 6.885,57 17, ,94 FIDC Empírca Sifra Premium , , , , ,82 Fundos ( ,08) 5.156,25 (3.521,03) ,00 ( ,86) Franklin Templeton Valor e FVL (28.354,32) ,21 (10.895,29) ,76 (11.751,64) Santander Agências FII (26,41) 600,60 (463,41) 240,24 351,02 BEM FI Referenciado DI TPF 7.298, , , , ,55 FI Somma Multi-Estratégias II , ,06 FIA Desterro IBrX-50 ( ,66) ( ,66) FIA Somma Ibovespa ( ,12) (17.808,02) (3.005,31) ,26 ( ,19) TOTAL ( ,90) ,99 ( ,56) ,25 ( ,22) 5

8 Rentabilidade da carteira (%) RENTABILIDADE EM 2013 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IGP M Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IGPM Ibovespa Janeiro 0,16 1,19 13,3% 0,59 0,50 0,74 0,34-1,95 Fevereiro -0,29 1,37-20,3% 0,48 0,50 0,92 0,29-3,91 Março -0,28 0,97-27,5% 0,54 0,50 0,52 0,21-1,87 Abril 0,68 1,05 62,3% 0,60 0,50 0,60 0,15-0,78 Maio -1,64 1,04-158,1% 0,58 0,50 0,59 0,00-4,30 Junho -1,46 0,80-183,5% 0,59 0,50 0,35 0,75-11,31 Julho 0,82 0,73 112,4% 0,71 0,52 0,28 0,26 1,64 Agosto -0,54 0,32-171,6% 0,69 0,50-0,13 0,15 3,68 Setembro 0,76 0,72 106,0% 0,70 0,51 0,16 1,50 4,65 Outubro Novembro Dezembro Total -1,81 8,46-21,4% 5,62 4,62 4,10 3,70-14,13 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) 35, ,30 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-03/03/10 12/05/11 19/07/12 27/09/13 RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 50% Meta Atuarial 50,71% CDI 38,36% 40% Carteira 33,55% 30% 20% 10% 0% fev-10 jan-11 dez-11 nov-12 set-13 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 12,13 7,41 6,20 6,07 4,71 4,40 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IGP-M RENTABILIDADE EM 2012 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 1,22 1,00 122,3% Fevereiro 0,88 1,00 88,1% Março 0,90 0,88 102,1% Abril 0,65 0,67 97,6% Maio 0,38 1,13 33,6% Junho 0,19 1,04 18,1% Julho 1,11 0,75 148,7% Agosto 1,02 0,92 111,5% Setembro 1,02 0,94 109,3% Outubro 1,14 1,12 101,8% Novembro 0,77 1,20 64,0% Dezembro 4,64 1,03 451,7% Total 14,75 12,28 120,1% 6

9 Movimentação da carteira RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 05/09/ ,63 Amortização FIDC Sifra Premium 06/09/ ,00 Resgate Fundo BEM TPF 10/09/ ,00 Aplicação Fundo BEM TPF 10/09/ ,03 Amortização FIDC Bonsucesso Crédito Consignado 11/09/ ,00 Aplicação Fundo BEM TPF 13/09/ ,00 Recebimento Rendimento FI Santander Agências 20/09/ ,00 Aplicação Fundo BEM TPF 20/09/ ,61 Amortização FIDC Bonsucesso II 25/09/ ,65 Amortização FIDC Cedae 25/09/ ,19 Aplicação - LFT 25/09/ ,00 Resgate Fundo BEM TPF 25/09/ ,60 Amortização FIDC Bonsucesso Crédito Consignado 30/09/ ,00 Aplicação Fundo BEM TPF 30/09/ ,40 Resgate - LFT 7