RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO

2 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento Análise de Rentabilidade... 4 Retorno da Carteira (R$)... 5 Rentabilidade da Carteira (%)... 6 Relatório de Movimentações... 7

3 ISSEM Assistência ATIVOS JANEIRO DEZEMBRO DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA TÍTULOS PÚBLICOS , ,84 TítuloTe * LFT - Tesouro Nacional , ,11 TítuloTe* Compromissadas - Tesouro Nacional , ,73 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,34 CDB Ban CDB - Banco Bonsucesso , ,58 CDB us * CDB - Indusval , ,02 CDBtil d* CDB - Mercantil do Brasil , ,28 CDBPin * CDB - Pine , ,17 CDByco* CDB - Daycoval , ,64 CDB BM* CDB - BBM , ,06 CDBofi * CDB - Sofisa , ,14 CDB á B* CDB - Paraná Banco , ,45 19,7% 12,7% 18,1% 13,4% 25,3% 6,9% 3,9% CDB DPGE LF Títulos Públicos Fundos RF Fundos RV FIDC DPGEs - DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL , ,12 DPGEtin * DPGE - Santinvest , ,60 DPGEtil d* DPGE - Mercantil do Brasil , ,52 LETRAS FINANCEIRAS , ,13 LF ora * LF - Votorantim , ,52 LF ôm* LF - Caixa Econômica Federal , ,84 LF afr * LF - Safra , ,76 LF co * LF - Banco Ford , ,61 LF do* LF - Banco do Brasil , ,40 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA , ,42 Fundasil RFI Caixa Brasil Ref DI LP , ,08 FundTítuloFI Caixa Brasil Títulos Públicos RF , ,22 Fundulos PFI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , ,12 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL , ,82 Fund FIA FIA Somma Ibovespa , ,87 Fund FIA FIA Claritas Valor Feeder , ,80 Fund FIA FIA BNP Paribas Small Caps , ,15 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS , ,35 FIDC C * Cia. Est. de Águas e Esgotos - CEDAE FIDC Sen , ,73 FIDC Em* Empírica Sifra Star FIDC Sênior , ,32 FIDC Si * Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior , ,27 FIDC Su* Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior , ,03 AÇÕES ,00 Ações * Carteira de Ações ,00 TESOURARIA (6.838,52) (12.310,96) CAIXA C/C Bradesco - - CAIXA C/C Itaú - - CAIXA C/C Caixa Econômica Federal 0,22 - CAIXA * C/C SOMMA FMASA 1.000, ,00 caixa * Valores a Pagar/Receber (7.838,74) (13.310,96) TOTAL DA CARTEIRA , ,06 FI Caixa Brasil Ref DI LP Tesouro Nacional Mercantil do Brasil Santinvest Caixa Econômica Federal Safra FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Banco do Brasil FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF Empírica Sifra Star FIDC Sênior Banco Ford Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7 Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7 FIA Somma Ibovespa Banco Bonsucesso Indusval BBM Daycoval Pine Paraná Banco Sofisa Votorantim FIA BNP Paribas Small Caps FIA Claritas Valor Feeder Cia. Est. de Águas e Esgotos - CEDAE FIDC Sen. 1 DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO 7,8% 6,7% 5,4% 4,5% 4,0% 3,8% 2,5% 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,2% 1,1% 0,9% 0,3% 12,7% 12,0% 17,0% * Atívos que compõe FIM Somma FMASA Créd. Priv. LP 1

4 Carteira Detalhada Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL CDI CDB - Banco Bonsucesso 28/06/ /06/ /06/ ,0% CDI , ,46 3,5% 1,8% * CDB - Indusval 23/06/ /06/ /06/ ,0% CDI , ,45 3,4% 1,7% * CDB - Mercantil do Brasil 01/04/ /03/ /03/ ,0% CDI , ,08 3,3% 1,7% * CDB - Pine 01/04/ /03/ /03/ ,0% CDI , ,64 3,2% 1,7% * CDB - Daycoval 01/04/ /03/ /03/ ,0% CDI , ,84 3,2% 1,7% * CDB - BBM 01/04/ /03/ /03/ ,0% CDI , ,66 3,2% 1,7% * CDB - Sofisa 01/07/ /06/ /06/ ,0% CDI , ,04 3,1% 1,6% * CDB - Paraná Banco 23/06/ /06/ /06/ ,0% CDI , ,03 3,2% 1,6% * DPGE - Santinvest 13/08/ /02/ /02/ ,0% CDI , ,07 6,3% 3,2% * DPGE - Santinvest 06/05/ /04/ /04/ ,0% CDI , ,85 8,9% 4,6% * DPGE - Mercantil do Brasil 29/09/ /09/ /09/ ,0% CDI , ,78 13,7% 7,0% * DPGE - Mercantil do Brasil 01/04/ /03/ /03/ ,0% CDI , ,91 6,5% 3,3% * LF - Votorantim 27/02/ /02/ /02/ ,3% CDI , ,98 2,4% 1,2% * LF - Caixa Econômica Federal 27/02/ /02/ /02/ ,0% CDI , ,08 13,0% 6,7% * LF - Safra 27/02/ /02/ /02/ ,0% CDI , ,68 10,5% 5,4% * LF - Banco Ford 22/09/ /09/ /09/ ,8% CDI , ,19 4,6% 2,3% * LF - Banco do Brasil 12/05/ /05/ /05/ ,0% CDI , ,20 7,9% 4,0% Total em Títulos Privados ,94 100% 51,2% Títulos Públicos Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL * LFT - Tesouro Nacional 21/08/ /09/ /09/2017 SELIC , ,08 76,9% 9,8% * LFT - Tesouro Nacional 07/02/ /03/ /03/2019 SELIC , ,18 12,8% 1,6% * Compromissadas - Tesouro Nacional 30/01/ /02/ /02/ ,14% a.a , ,90 10,2% 1,3% Total em Títulos Privados ,16 100% 12,7% Fundos de Renda Variável Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL ÕES FIA Somma Ibovespa Ações Somma Investimentos , , ,56 4,2% 49,5% 1,9% ÇÕES FIA Claritas Valor Feeder Ações Claritas , , ,80 1,5% 23,3% 0,9% ÇÕES FIA BNP Paribas Small Caps Ações BNP Paribas Asset 1.171, , ,07 1,2% 27,2% 1,1% Total em Fundos de Renda Variável ,43 100% 3,9% Fundos de Renda Fixa Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL DI LP FI Caixa Brasil Ref DI LP Referenciado Caixa Econômica Federal , , ,45 0,1% 67,0% 17,0% A LP FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,72 0,0% 15,2% 3,8% FIXA FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,63 0,0% 17,8% 4,5% Total em Fundos de Renda Fixa ,80 100% 25,3% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL en. 1 * Cia. Est. de Águas e Esgotos - CEDAE FIDC Sen. 1 FIDC BTG Pactual 60, , ,65 0,0% 3,7% 0,3% ênior * Empírica Sifra Star FIDC Sênior FIDC Empírica 243, , ,69 0,2% 36,2% 2,5% ior 7 * Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7 FIDC Silverado 260, , ,41 0,4% 30,4% 2,1% ior 7 * Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7 FIDC Gradual Investimentos 2, , ,70 0,4% 29,8% 2,0% Total em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ,45 100% 6,9% * Atívos que compõe FIM Somma FMASA Créd. Priv. LP 2

5 Política de Investimento 2015 LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS RATINGS CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO FITCH MOODY'S S&P AUSTIN C CDB 50% 1,8% 48,2% Segurança Máxima 10,7% D DPGE 50% 0,0% 50,0% Banco do Brasil 4,0% AAA(bra) jul/13 Aaa.br dez/12 braaa jun/ FI Fundos Multimercado 95% 68,9% 26,1% Caixa Econômica Federal 6,7% AAA(bra) ago/11 Aaa.br jun/11 braaa set/13 FuFundos de Renda Fixa Títulos Públicos 100% 25,3% 74,7% Alta Segurança 21,7% FuFundos de Renda Fixa com Crédito Privado 60% 0,0% 60,0% BBM 1,7% - - Aa2.br jan/ FuFundos de Renda Variável 20% 3,9% 16,1% CoFIDC CEDAE Sênior 0,0% AA(bra) braa ago/ FI FIDC 20% 0,0% 20,0% Daycoval 1,7% AA(bra) dez/14 Aa1.br jun/12 braa ago/ FIM Total 100% 20,0% EmFIDC Empírica Sifra Star 2,5% braa+ jan/ FIM c/ Alavancagem LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA Banco Ford 2,3% - - Aa2.br nov/ Paraná Banco 1,6% AA+(bra) jul/ braa- abr/ CDB 1,8% Pine 1,7% AA-(bra) mai/13 A1.br jan/15 braa dez/ DPGE FIM Fundos RF TP Fundos RF CP Fundos RV FIDC 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 68,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% RATINGS DOS ATIVOS ¹ 25,3% ATUAL MÁXIMO Safra 5,4% AAA(bra) jul/13 Aaa.br jun/12 braaa dez/12 braa+ abr/12 Si FIDC Silverado Maximun 0,0% braa ago/12 braa Sofisa 1,6% - - Aa3.br dez/ braa- dez/13 SuFIDC Sul Invest Multisetorial 2,0% braa mar/ Votorantim 1,2% AA+(bra) out/12 Aaa.br jun/12 braa+ mai/ Segurança Média Baixa 9,5% Indusval 1,7% BBB-(bra) set/14 Baa2.br set/14 bra abr/ Santinvest 7,8% BBB-(bra) mai/ Especulativo 13,8% Banco Bonsucesso 1,8% BBB(bra) mar/14 Ba1.br ago/ Mercantil do Brasil 12,0% - - Baa3.br jul/14 brbb+ jul/ MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS AA 38,9% AAA 19,2% BBB 17,1% DEZEMBRO ,6% 4,7% 2,0% 1,8% 74,7% BB 24,8% JANEIRO ,3% 68,9% 3,9% ¹ Ativos BBB e BB contam com proteção do FGC Fundos RF TP Fundos RF CP FIDC Fundos RV CDB DPGE FIM 3

6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ Títulos Públicos Federais % % do CDI % % do CDI Fundos de Inv. em Direitos Creditórios % % do CDI % % do CDI * LFT - Tesouro Nacional 0,93 100,0% * Cia. Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE FIDC Sen. 1 1,16 124,8% - - * Compromissadas - Tesouro Nacional 0,93 100,3% * Empírica Sifra Star FIDC Sênior 1,16 124,8% - - Certificados de Depósito Bancário % % do CDI % % do CDI * Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7 1,21 130,2% - - CDB - Banco Bonsucesso 1,10 118,0% 12,87 118,0% * Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7 1,90 204,4% - - * CDB - Indusval 1,05 113,0% Fundos de Renda Variável % Dif. Ibov % Dif. Ibov * CDB - Mercantil do Brasil 1,07 115,0% FIA Somma Ibovespa -6,14 0,06-34,71-33,99 * CDB - Pine 1,04 112,0% FIA Claritas Valor Feeder -9,74-3,54-11,50-10,79 * CDB - Daycoval 1,02 110,0% FIA BNP Paribas Small Caps -12,42-6,22-11,17-10,45 * CDB - BBM 1,05 113,0% Fundos de Renda Fixa % % do CDI % % do CDI * CDB - Sofisa 1,00 108,0% FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,93 100,1% 11,02 101,1% * CDB - Paraná Banco 1,05 113,0% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,98 105,5% 10,94 100,4% Letras Financeiras % % do CDI % % do CDI FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 1,05 113,0% 11,14 102,1% * LF - Votorantim 0,99 106,3% * LF - Caixa Econômica Federal 0,99 106,0% INDICADORES No Mês Em 12 Meses * LF - Safra 0,99 106,0% CDI 0,93 10,90 * LF - Banco Ford 1,03 110,8% Ibovespa -6,20-0,71 * LF - Banco do Brasil 1,04 112,0% IBX -5,88 0,50 Depósito a Prazo com Garantia Especial % % do CDI % % do CDI IBX-50-5,45 1,25 * DPGE - Santinvest 1,06 114,0% ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses * DPGE - Mercantil do Brasil 1,02 109,5% * Atívos que compõe FIM Somma FMASA Créd. Priv. LP COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL- RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RV CDI 0,93% 0,00% CDB - Banco Bonsucesso 1,1% CDB - Indusval 1,05% CDB - Mercantil do Brasil 1,07% CDB - Pine 1,04% CDB - Daycoval 1,02% CDB - BBM 1,05% CDB - Sofisa 1% CDB - Paraná Banco 1,05% DPGE - Santinvest 1,06% DPGE - Mercantil do Brasil 1,02% LF - Votorantim 0,99% LF - Caixa Econômica Federal 0,99% LF - Safra 0,99% LF - Banco Ford 1,03% LF - Banco do Brasil 1,04% LFT - Tesouro Nacional 0,93% Compromissadas - Tesouro Nacional 0,93% Cia. Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE FIDC Sen. 1 1,16% Empírica Sifra Star FIDC Sênior 1,16% Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7 1,21% Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7 1,9% FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,93% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,98% FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 1,05% FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 1% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% FIA Somma Ibovespa -6,14% FIA Claritas Valor Feeder - 9,74% FIA BNP Paribas Small Caps - 12,42% Ibovespa -6,2% IBX -5,88% IBX-50-5,45% 4

7 Retorno da Carteira por Ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO Títulos Públicos , ,77 * LFT - Tesouro Nacional , ,15 * Compromissadas - Tesouro Nacional 1.579, ,62 Renda Variável 1.536, ,34 * Carteira de Ações 1.536, ,34 Títulos Privados , ,35 CDB - Banco Bonsucesso 2.603, ,88 * CDB - Indusval 2.352, ,43 * CDB - Mercantil do Brasil 2.309, ,80 * CDB - Pine 2.318, ,47 * CDB - Daycoval 2.235, ,20 * CDB - BBM 2.315, ,60 * CDB - Sofisa 1.841, ,90 * CDB - Paraná Banco 2.252, ,58 * DPGE - Santinvest , ,32 * DPGE - Mercantil do Brasil , ,17 * LF - Votorantim 1.644, ,46 * LF - Caixa Econômica Federal 8.813, ,24 * LF - Safra 7.127, ,92 * LF - Banco Ford 3.302, ,58 * LF - Banco do Brasil 5.897, ,80 Fundos de Investimento Renda Fixa , ,01 FI Caixa Brasil Ref DI LP , ,00 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 4.998, ,50 FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , ,51 Fundos de Investimento Renda Variável (50.151,39) (50.151,39) FIA BNP Paribas Small Caps (20.148,08) (20.148,08) FIA Claritas Valor Feeder (13.113,00) (13.113,00) FIA Somma Ibovespa (16.890,31) (16.890,31) Fundos de Investimento em Direitos Creditórios , ,44 * Cia. Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE FIDC Sen , ,26 * Empírica Sifra Star FIDC Sênior 3.800, ,37 * Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior , ,14 * Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior , ,67 TOTAL , ,52 * Atívos que compõe FIM Somma FMASA Créd. Priv. LP 5

8 Rentabilidade da Carteira (%) RESULTADOS 2015 INDICADORES DE MERCADO Poupança DÓlar INPC IGP-M Ibovespa Mês Carteira CDI % do CDI Poupança Dólar INPC IGP-M Ibovespa Janeiro 0,56 0,93 60,6% 0,59 0,23 1,48 0,76-6,20 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 0,56 0,93 60,6% 0,59 0,23 1,48 0,76-6,20 Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS ,26 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 RENTABILIDADE x CDI (ACUMULADO) 130% 120% 110% Carteira 92,23% CDI 121,55% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 10,90 9,76 7,08 6,67 3,99 Carteira CDI Poupança INPC ¹ IGP-M RESULTADOS 2014 Período Carteira CDI % do CDI Janeiro -0,63 0,84-75,1% Fevereiro 1,15 0,78 147,0% Março 0,78 0,76 102,9% Abril 0,89 0,81 109,0% Maio 0,79 0,86 92,4% Junho 0,95 0,82 115,8% Julho 0,75 0,94 80,1% Agosto 1,13 0,86 132,0% Setembro 0,27 0,90 29,6% Outubro 0,65 0,94 68,9% Novembro 0,82 0,84 98,4% Dezembro 0,60 0,95 62,9% Total 8,46 10,81 78,3% 6

9 Relatório de Movimentações RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 06/01/ ,57 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 08/01/ ,51 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 08/01/ ,12 Compra BR Foods ON 08/01/ ,56 Venda BR Foods ON 09/01/ ,11 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 13/01/ ,29 Compra Estácio Participações ON 13/01/ ,02 Venda Estácio Participações ON 14/01/ ,00 Juros s/ Cap. Ambev ON 15/01/ ,49 Compra Itaú Unibanco PN 15/01/ ,14 Venda Itaú Unibanco PN 16/01/ ,34 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 16/01/ ,92 Venda Ambev ON 26/01/ ,34 Amortização FIDC CEDAE Sênior 29/01/ ,59 Resgate FI Caixa Brasil Ref DI LP 30/01/ ,60 Juros s/ Cap. Ambev ON 30/01/ ,11 Aplicação FI Caixa Brasil Ref DI LP 7