DATUSPREV I~=' S CII RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO

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1 DATUSPREV S CII RELATÓRIO DE GESTÃO DE FEVEREIRO I~=' -

2 ÍNDICE RELATÓRIO GERENCIAL Carteira Consolidada 1 Carteira Detalhada 2 Pol ítica de Investi mentos 3 Análise de Rentabilidade 4 Retorno da Carteira por Ativo (em reais) 5 Rentabilidade da Carteira (em %) 6 Relatóo de Movimentações ª ª I,

3 SO-MA ()( 11111\ '11 VII NIII\ (( IMI'II MI N11\111 11\ ATIVOS - FEVEREIRO TfTULOS PÚBLICOS I [ ,14 DPGE's Letras Financeiras do Tesouro ,51 NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Sée B ,63 r--- L ,38 Bicbanco ,32 - JIINIIIlO DI IlIUUI DA AR IRA 4.7/l 7 / /I , ,86 ~ , ,76 14,2% Tltulos Públl o DPGE's Letras Financeiras.FIDC's Fundos RF/Multim. Fundos RV Cruzeiro do Sul , ,82 Fibra ,00 r LETRASFINANCEIRAS ,98 I -~L , ,~ Safra , ,45 Votorantim , ,07 FUNDOS DÊ INvESrlMEmOSDE DIREITOSCREDI~RIOS _ J C ,71 1 C _49,12 I FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado , ,91 DISTRIBUiÇÃO POR INDEXADOR 47,8%.CDI/SELlC.IPCA.Ações FIDC Bonsucesso , ,46 50,9% FIDC Cedae - 2~ Sée ,88 FIDC Chemical V , ,33 HSBC Títulos Públicos ,72 FI Somma Multi- Estratégias ,61 ~UNDOS DE INVESTIMENTO~ EM-RENDA-VARIÁVE~ ~ L , , , , , , ,44..J 1,3% DISTRIBUI ÃO POR INSTITUiÇÃO 1 Bicbanco Cruzeiro do Sul 5,77% Fibra Safra 7,33% FIA Desterro IBrX , ,44 Votorantim 6,85% TESOURARIA I C-=- (8.026,67) Caixa 1.472,21 Somma 5,87% 3.447,78 HSBC Asset 2,65% Valores a Pagar/Receber (9.498,88) TOTAL DA CARTEIRA ,07 (10.318,58) ,16 FIDC Bonsucesso 1,25% FIDC Bonsucesso 11 1,18% FIDC Cedae - 2~ Sée 1,51% FIDC Chemical V 1,17% I Valores relativos ao total da Carteira. Não estão apresentados os Títulos Públicos. Yo'Ww..sommoirwellimentoJ.com.br 1

4 -- SD:::.MA, ' TItulas Públicos Letras Financeiras do Tesouro Letras Financeiras do Tesouro Letras Financeiras do Tesouro o Letras Financeiras do Tesouro NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Sée B NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Sée B o NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Sée B o NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Sée B o NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Sée B o NTN-B - Notas do Tesouro Nacional Sée B ompra 13/06/ /06/ /06/ /05/ /04/ /04/2011 V nclm nto 07/0 / /03/ /06/ /09/ /05/ /05/ /08/ /08/ /08/ /08/2014 'ndexador SELlC SElIC SELlC SELlC IPCA + 6,93% a.a. IPCA + 6,86% a.a. IPCA + 6,70% a.a. IPCA + 6,72% a.a, IPCA + 6,57% a.a, IPCA + 6,74% a.a. 7.0,lU 2.2~.,~/ , , , , , , , , , ~ 513.4, , , , , ,61 11'1 ~ \,','11, II'~, I(,,(l')(, '1,1'11, ~,O% I, I'~, 1,1'11, 1,0'11,,4% 1,0',,% 1,1'11, /,0% ~,O', 7,0% ~,()'II, 7,0% ~,O', 7,0% 4,0'11, Total em Títulos Públicos ,14 100% ' 1,11 Titulas Pvados DPGE - Bicbanco DPGE - Fibra DPGE - Cruzeiro DPGE - Cruzeiro LF- Safra LF - Safra LF - Votorantim LF - Votorantim do Sul do Sul Total em Títulos Pvados LFundos de Investimentos ~ Direitos CreditóiiõS=FlõCS_- _ FIDC Bonsucesso 11 o FIDC Cedae - 2' Sée FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado FIDC Chemical V Compra 31/03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/2011 Li uidez Vencimento Indexador 31/03/ /03/2014 IPCA + 7,65% a.a ,00 11/04/ /04/2014 IPCA + 7,60% a.a ,00 15/04/ /04/2013 IPCA + 7,50% a.a ,00 31/03/ /04/2013 CDI 115,00% ,00 04/04/ /04/2014 IPCA + 7,31% a.a ,00 31/03/ /03/2014 IPCA + 7,36% a.a ,00 25/04/ /04/2014 IPCA + 7,40% a.a ,00 04/04/ /04/2014 IPCA + 6,99% a.a , Gestor Quantidad~ de Cotas Valor da Cota BRAM DTVM 12, , BTG Pactual DTVM 400, , Oliveira Trust DTVM 16, , BRAM DTVM 300, , , , , , , , , , , , , , ,82 % % 11'1 15,2% 4,1% 15,0% 4, % 7,5%,1% 12,7%,ú% 10,5%,0% 15,1% 4, % 15,0% 4, % 9,0% 2, % 100% 28,6% % % 1 PL 23,1% 1,2% 29,5% 1,5% 24,4% 1,3% 22,9% 1,2% Total em Fundos de Investimentos, Fundos de Investimento 00 HSBC Títulos Públicos FI Somma Multi- Estratégias 11 FIA Desterro IBrX-50 em Direitos Creditóos Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Referenciado DI HSBC Gestão de Rec , , Multimercado Somma Invest , , Ações Somma Invest , , , ~ Valor Atual , , ,20 100% 5,1% % %sl PL 31,1% 2,6% 53,5% 4,6% 15,4% 1,3% Total em Fundos de Investimento ,53 100% 8,5% OAplicação OResgate 2

5 I II LIMITES DE INVESTIMENTO POll CATEGORIA - - LIMITES Dl.lNVLSTlMtNTO IIOIIINSTlTUIÇAOII\TlVO IlIlI\TlNa~ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUiÇÃO OU ATIVO MÁXIM ATUA 111 II M V' A IN Títulos Públicos CDB's - Certificados de Depósito Bancáo DPGE's - Depósitos a Prazo com Garantia LF's - Letras Financeiras FIDCs Fundos Multimercado Fundos de Renda Vaável Total Especial 100% 30% 30% 30% 10% 10% 20% LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA ' Títulos Públicos 60,5% 0,0% 14,4% 14,2% 5,1% 4,6% 1,3% 100,0% Segurança Máxima 2,4% FIDC Bonsucesso - Crédito Consignado 10% 1, % FIDC Bonsucesso 11 10% 1,2% Segurança Alta 16,9% Safra 10% 7,3% Votorantim 10% 6,8% FIDCCedae - 2ª Sée 10% 1,5% FIDC Chemical V 10% 1,2% Segurança Média Alta 8,6% Bicbanco 10% 4,3% Fibra 10% 4,3% Segurança Média Baixa 5,8% Cruzeiro do Sul 10% 5,8% AA+ (bra) AA+ (bra) AA(bra) Aaa.br Aaa.br Aa1.br A+ (bra) Aa1.br A (bra) Aa3.br A3.br IJI/lAI\ ij,/i/i/i IJI/lAI\ bral\/i bral\ braii br/\ brbbb MIl AI\ /\ CDB's 0,0% DPGE's 14,4% LF's 11 14,2% MUTAÇÃO DOS FIDC's Multimercados ATUAL Fundos de RV MÁXIMO DEZEMBRO ,37% 14,54% 5,32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% RATINGS DOS ATIVOS 1 FEVEREIRO ,81% ;=1,4,,1_80,:Vo=~_5,12%O--,! ~~1_4,_4,,0%~O~~. '2~ I 1,,% Títulos Públicos Letras Financeiras FIDCs DPGE's Fundos RF/Multim. Fundos RV 1 Ratings das Instituições Pvadas e FIDC's 7,2% 3

6 SD-MA L L Ill'NTAfllllDAD~ fjoiiinv~s1'imilnl'o -- No MOs Em 12 Meses 1 RENTAIJILIDADE POR SEGUIMllN'fO No MO, Titulo' Públl o % %d Meta % % da Meta L tras Fln ncelras do Tesouro 0,75 75,2% 11,55 96,8% Notas do Tesouro Nacional Sée B 0,97 97,4% ---- DPGE's.=J % %da Meta % % da Meta HSBC Títulos Públicos 0,73 73,6% 11,26 94,4% DPGE BicBanco 1,11 111,2% DPGE Cruzeiro do Sul 0,91 91,6% 13,38 112,1% letras Financeiras % %da Meta % % da Meta DPGE Fibra 1,01 101,2% LFSafra 1,06 106,2% r -_% _ % da Meta LFVotorantim 1,02 101,9% FIDC's % % da Meta FIDC Bonsucesso - Cédito Consignado 0,89 89,5% 13,67 114,5% FIDC Bonsucesso 11 1,17 117,7% FIDC Cedae - 2ª Sée 1,17 117,1% FIDC Chemical V 0,84 83,9% 12,90 108,1% =--j Fundos % -..L. % da Meta % -- Fundos - Renda Vaável 1 l % Diferença % FI $omma Multi- Estratégias 11 0,79 79,7% 12,20 102,2% ~ r%da Meta' I Diferença FIA Desterro IBrX-50 2,87-0,17-15,31-13,49 tm 12 MOIDI - -- Renda FI)(a Estruturados % %d M t % ')6cf1M I', Renda Fixa 0,85 85,7% 11,61 ',8% Estruturados 0,79 79,7% 12,20 102,2% Renda Vaável % Diferença 1 % Diferença --._-_ Renda Vaável 2,87-1,47-4,94-2,60 RENTABILIDADE POR PLANO % %do índ. % %do índ. Plano de Benefícios (PB) 0,88 88,1% 10,26 86,0% Plano de Gestão Administrativa (PGA) 2 0,75 79,8% 11,67 106,9% Meta Atuaal (INPC + 5% a.a.] 0,94 10,91 Meta Atuaal (INPC + 6% a.a.] 1,00 11,94 CDI 0,74 11,51 Ibovespa 4,34-2,33 IBrX 3,85 0,89 IBrX-50 3,04-1,82 1 Algumas aplicações não possuem histéco de 12 meses. ~ O fndice de Referência do PGA é INPC + 5% a.a. COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA FIXA J COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA VARIÁVEL 100% 3 U) t--: 00 U) ai' - j r-, r-, N ' 00 ai' (!J ai'.~,' N ' 00 O r-,.~ 00 r-, N O.., :; -:;; :o Lti Vl Vl '::J O O N O U 'O C 00 O o- O -' :2 Vl ~ ~ > I W W N > co 00 O O.,.c ro > eo <{ ~ U u.,,' O 'Q E.,., ~ ~,<{ <{ <{ (!J ro O ~ u u., :; õ:: g O X cc,,' :; co N ~ C ~ ~ ro E :;; <{ Li: ::;) N u.d ro c C 'O., f-- <{ U'l 1= ãi U ir: eo ::;) co.::: O w ur w cc 2: u ro Õ I ~ I U U U U O O Z f-- f-- cc l!l l!l l!l Vl > O O O O Z X w f-- 't Vl Vl o- o- 0- u, u, w <{ o:: w ':':l z I O O O!!i -' -' Li: Li: Li: ir: o:: Li: L~ 0% O INVEsnMENTOS 4

7 -- SO::::.MA RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO 2012 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO Títulos Públicos Títulos Públicos' LFT Títulos NTN B Públicos , , , , ,35 I ,44 I , , ,79 HSBCTítulos Públicos Bicbanco DPGE's.-r , , t , , , ,56 --t---~ , , ,58 Fibra , , ,19 Cruzeiro do Sul Safra letras Financeiras , , , ,46._- -t , ' , , ';;l Votorantim FIDC's FIDC Bonsucesso. Crédito Consignado , ,49 I ,05 t , _ , , _._ , , ,61 FIDC Bonsucesso , , ,04 FIDCCedae. 2' Sée 4.639, , ,15 FIDC Chemical V Fundos ---_.._ ~- FI Somma Multi- Estratégias 11 FIA Desterro IBrX , , , ,46 ---o-r ,53 I 9.334,70 I , , t _._ , !,7~ ,23' ,55 Itaú IBrX Ações , ,01 TOTAL , , ,49 5

8 .so...ma I I I I IWNTI\lllLllJl\llL LM 2012 INDICAIJOIIES J)E MEIICADO M Jan Iro Fevereiro Março Abl C rt lra 1,22 0,88 IV! t 1,00 1,00 122,3% 88,1% CDI 0,89 0,74 Poupança', INPC 1 0,59 0,51 0,50 0,51 IGPM 0,25-0,06 Ibovespa 11,13 4,34 I.~ 27,00 [2 ª 24,00 21,00 I O,OU,I fi,ill Maio 18,00 Junho Julho Agosto Setembro 15,00 12,00 9,00 Outubro 6,00 Novembro Dezembro 3,00 Total 2,11 2,00 1,64 1,09 1,02 0,19 15,96 mar-l0 jun-l0 set-lo dez-l0 mar-11 jun-11 set-11 d z-ll 1 Os valores do INPC são referentes ao mês anteor RENTABILIDADEx-CDI x índ. REF. (ACUMULADOS) I I CARTEIRAx INDICADORES (EM 12 MESES) ~ ~----~--~ ~--~~--~ RENTABILIDADEEM 2011 Mês Carteira Meta %Mt 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% - Meta Atuaal 26,23% --CDI 22,81% -Carteira 21,03% 11,94 11,51 7,41 5,63 3,44 Janeiro 0,51 1,09 46,8% Fevereiro 0,87 1,43 60, % Março 0,95 1,03 92, % Abl 0,62 1,15 53,9% Maio 0,77 1,21 64,0% Junho 0,68 1,06 64,5% Julho 0,43 0,71 60,4% Agosto 0,59 0,49 121,0% Setembro 0,60 0,91 65,9% Outubro 1,32 0,94 140,7% 2% 0% fev/l0 mai/lo ago/l0 nov/l0 fev/ll mai/ll ago/ll nov/11 fev/12 CDI Poupança INPC' IGP-M Novembro 0,77 0,81 94,9% Dezembro 1,00 1,06 94,4% Total 9,48 12,51 75,7% 6

9 - SD~A I r RESUMO DAS MOVIMENTAÇOES - -- IlESUMO DAS MOVIMI:NTI\ÇOllS DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OP RAÇÃO 1\1lVO 07/02/ ,00 Aplicação Fundo HSBCTítulos Públicos 09/02/ ,00 Aplicação Fundo HSBCTítulos Públicos 15/02/ ,21 Compra Títulos Públicos - LFT 15/02/ ,67 Recebimento Cupom NTN-B 15/02/ ,00 Resgate Fundo HSBCTítulos Públicos 27/02/ ,12 Amortização FIDCCedae - 2' Sée 27/02/ ,00 Aplicação Fundo HSBCTítulos Públicos 7