Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018

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1 Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. 1/16

2 Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO / / TÍTULOS PÚBLICOS ,43 10,89 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há ,69 2, ,41 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP D+2 Não há ,57 5, ,92 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/ ,72 1, ,06 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/ ,81 0, ,63 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há ,09 1, ,65 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/ ,19 0, ,73 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,42 4, ,97 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,01 2, ,78 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/ ,86 1, ,52 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+1 15/05/ ,80 0, ,14 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há ,38 5, ,43 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,62 13, ,26 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/ ,85 0, ,55 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,34 0, ,37 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA D+5 Não há ,42 9, ,34 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI D+0 Não há ,70 0, ,06 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui ,18 1, ,70 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA D+1 Não há ,56 12, ,50 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há ,87 0, ,01 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,75 4, ,18 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA D+4 Não há ,17 6, ,88 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " Página 1 de /16

3 Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO / / GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP Não se aplica Não se aplica ,58 0, ,20 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2 Não se aplica Não se aplica ,73 0,01 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES D+5 Não há ,23 1, ,30 Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES D+30 Não há ,34 1, ,99 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES D+33 Não há ,54 0, ,83 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES D+33 Não há ,38 2, ,62 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES D+4 Não há ,64 1, ,20 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " XP DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há ,62 0, ,19 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO D+5 Não há ,77 1, ,14 Artigo 8º, Inciso III XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO D+2 a D+61 Não há ,04 0, ,43 Artigo 8º, Inciso III WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+1 Não há ,45 2, ,56 Artigo 8º, Inciso III CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+30 ou D+180 Não há ,39 0, ,26 Artigo 8º, Inciso III BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP Não se aplica Não se aplica ,15 0,10 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica ,11 0,04 0,18 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " LSH FIP Não se aplica Não se aplica ,60 0, ,11 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " W7 MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica ,74 0,48 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 Não se aplica Não se aplica ,00 0,09 0,83 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 Não se aplica Não se aplica ,00 0,36 2,40 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 S/Info Não se aplica ,06 0,72 11,80 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " TOTAL ,80 Página 2 de /16

4 Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (outubro / 2018) Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100, ,43 10,89 0,00 0,00 0, ,43 Distribuição por Segmento Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100, ,35 40,26 15,00 25,00 70, ,61 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00 0,00 0,00 5,00 10,00 60, ,68 RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40, ,65 34,23 5,00 10,00 30, ,81 Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 15,00 0,00 0,00 7,00 15,00 15, ,92 85,4 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5, ,31 0,03 2,00 5,00 5, ,33 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00 0,00 0,00 2,00 5,00 5, ,64 Total Renda Fixa 100, ,74 85,41 36,00 70,00 190,00 - Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 30, ,23 1,60 2,00 5,00 10, ,05 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20, ,52 6,08 2,00 5,00 10, ,76 Artigo 8º, Inciso III 10, ,65 5,02 7,00 10,00 10, ,63 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5, ,60 0,73 2,00 5,00 5, ,04 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5, ,06 1,16 2,00 5,00 5, ,58 Distribuição por Artigo / Resolução 7º I a 7º I b 7º IV a 8º I a 34,2 40,3 8º II a 8º III 8º IV a 1/2 Total Renda Variável 30, ,06 14,59 15,00 30,00 40,00 - Página 3 de /16

5 Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos Artigos - Renda Fixa Base: outubro / 2018 Carteira ($) Carteira () Limite Inferior () Limite Superior () Artigos - Renda Variável Base: outubro / 2018 Carteira ($) Carteira () Limite Inferior () Limite Superior () Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " ,43 10,89 0,00 0,00 Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " ,23 1,60 2,00 10,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " ,35 40,26 15,00 70,00 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " ,52 6,08 2,00 10,00 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00 5,00 60,00 Artigo 8º, Inciso III ,65 5,02 7,00 10,00 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ,65 34,23 5,00 30,00 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " ,60 0,73 2,00 5,00 Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00 7,00 15,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " ,31 0,03 2,00 5,00 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " ,06 1,16 2,00 5,00 Total Renda Variável ,06 14,59 15,00 40,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 0,00 0,00 2,00 5,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00 0,00 5,00 Total Renda Fixa ,74 85,41 36,00 190,00 Página 4 de /16

6 Enquadramentos na Resolução por Gestores - base (outubro / 2018) Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5 (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) Gestão Valor s/ Carteira s/ PL Gestão Gestão Valor s/ Carteira s/ PL Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,48 25,28 0,06 BRADESCO ASSET MANAGEMENT ,43 18,74 0,02 ITAÚ UNIBANCO ,22 9,67 0,01 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,42 7,08 0,01 WESTERN ASSET ,91 6,56 0,16 SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT ,38 5,62 0,01 ROMA ASSET ,60 0,11 0,31 REAG GESTORA DE RECURSOS ,00 0,09 0,16 CAPITÂNIA ,39 0,07 0,01 BRASIL PLURAL ,11 0,04 0,00 BELVEDERE INVESTIMENTOS ,58 0,02 0,01 Gradual Investimentos ,73 0,01 3,34 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS ,57 5,06 0,20 Navi Capital ,38 2,84 1,73 AZ QUEST INVESTIMENTOS ,98 2,44 0,11 XP GESTÃO DE RECURSOS ,20 1,63 0,00 ITAÚ DTVM ,23 1,60 0,00 QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS ,06 0,72 3,92 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS ,96 0,68 0,01 A5 CAPITAL PARTNERS ,74 0,48 - MÉRITO INVESTIMENTOS ,00 0,36 - Página 5 de /16

7 Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 2018) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses IMA-B 7,14 10,23 6,50 5,19 10,29 26, CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 9,10 5,37 5,18 2,67 5,12 13,76 0,20 4,433 7,50 BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 7,63 10,69 6,71 4,50 11,31 29,61 0,30 4,245 6,23 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA 7,43 9,93 6,50 4,93 9,96 26,29 0,20 4,175 5,76 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7,16 10,04 6,47 5,08 10,06 25,93 0,20 3,998 5,51 SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP 6,85 11,59 7,00 6,06 10,99 30,02 0,40 3,705 5,49 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 6,15 4,10 2,42 1,21 3,82 13,50 0,20 3,300 6,75 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,49 8,35 3,55 4,68 9,22 23,60 0,20 1,239 2,05 CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,71 2,30 0,29 0,67 3,32 11,70 0,20 0,747 4,38 IRF-M 3,59 7,99 3,96 3,58 9,43 27, BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3,58 7,83 3,91 3,50 9,22 26,51 0,20 2,131 3,38 IMA-B 5 3,10 8,23 3,75 4,10 9,30 24, WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 4,11 8,91 4,41 3,57 9,92 26,00 0,40 2,149 4,64 SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 3,10 8,05 3,71 4,01 9,12 23,59 0,10 1,599 3,05 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 3,07 8,05 3,70 4,01 9,09 23,59 0,20 1,588 3,03 IDKA IPCA 2 Anos 1,95 8,21 3,43 4,19 9,75 25, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,08 7,91 3,27 3,89 9,10 23,42 0,20 0,971 2,33 Página 6 de /16

8 Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 2018) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,74 3,19 2,02 0,64 1,60 8,63 0,20 0,212 4,02 BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,52 6,44 1,59 4,06 7,04 19,40 0,20 0,001 0, do CDI 0,73 7,33 2,15 4,34 8,94 25, GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP -32,84-82,11-59,14-73,92-84,44-89,53 0,33 53,586 33, do CDI 0,71 7,05 2,07 4,18 8,59 24, SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR , , ,00 2, CDI 0,54 5,38 1,59 3,20 6,55 18, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,54 5,17 1,53 3,06 6,34 18,07 0,20 0,033 0,07 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI 0,53 5,21 1,55 3,10 6,35 18,09 0,15 0,001 0,02 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,45 4,43 1,31 2,63 5,41 16,02 1,00 0,003 0,02 IPCA 0,45 3,81 0,84 2,86 4,56 7, CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 1,69 6,01 2,50 2,73 7,14-0,002 0,740 1,72 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA 0,51 5,84 1,30 2,13 6,82-0,40 0,000 1,19 Não Informado BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3,77 3,07 1,50 0,95 3,64 13,08 0,15 2,178 5,57 Página 7 de /16

9 Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2018) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses SMLL 12,59 1,07 5,69-5,10 5,55 37, AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 14,87 15,01 8,87-0,33 15,93 51,46 2,00 17,235 20,34 IDIV 11,44 7,39 7,50-1,29 5,19 30, XP DIVIDENDOS FI AÇÕES 15,80 6,76 8,27-1,80 10,93 21,01 3,00 17,105 20,34 Ibovespa 10,19 14,43 10,35 1,52 17,65 34, KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES 12,49 28,10 8,27 5,31 28,70 52,13 1,50 15,052 19,45 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 11,97 12,59 9,15 1,18 14,89 31,98 1,50 14,488 20,07 AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES 10,77 20,47 10,95 4,80 22,71 39,02 2,00 16,625 22,46 IFIX 5,04 0,72 4,08-4,06 0,73 18, REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 3,72-18,90 20,97-4,94-28,28-7,04 0,95 32,323 63,24 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 0,00-0,00 0,00-0,00 0, IPCA + 8,00 ao ano 1,13 10,68 2,83 6,96 12,85 25, BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP , CDI 0,54 5,38 1,59 3,20 6,55 18, XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO 2,08 11,89 0,81 2,64 10,35 15,98 2,00 3,842 4,78 WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO 1,41 7,39 1,54 2,89 7,95 19,56 2,00 1,019 1,54 CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,33-2,23 0,78-3,17-3,58 4,89 0,55 0,604 9,63 Página 8 de /16

10 Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2018) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses S&P 500-6,94 1,43-3,71 2,41 5,30 27, WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO -6,70 4,18-2,79 4,51 9,47 45,37 1,00 10,008 13,68 Não Informado XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES 15,48 6,46 8,07-1,85 10,37-3,00 16,764 19,90 MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 6,30-39,91-29,41-36,59-36,07-20,30 0,15 27,695 36,14 BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP ,65 0, ,61 LSH FIP ,08 0,022 68,75 W7 MULTIESTRATÉGIA FIP , Página 9 de /16

11 Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (outubro / 2018) Administrador Valor Sub-segmento Valor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,74 25,42 BANCO BRADESCO ,26 12,62 ITAÚ UNIBANCO ,45 11,27 TESOURO NACIONAL (TÍTULOS ,43 10,89 PÚBLICOS) BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,42 7,08 WESTERN ASSET ,91 6,56 Banco Bradesco S.A ,17 6,13 BANCO SANTANDER ,38 5,62 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS ,57 5,06 BEM DTVM ,02 4,11 BNY Mellon Serviços Financeiros ,93 2,88 Planner Corretora ,80 1,56 BTG Pactual Serviços Financeiros ,81 0,59 Orla DTVM ,60 0,11 25,4 CAIXA ECONÔ BANCO BRADES ITAÚ UNIBANCO TESOURO NACIONAL (TÍTULO BB GESTÃO DE REC WESTERN ASSET Banco Bradesco S.A. BANCO SANTAN SULAMÉ BEM DTVM BNY Mellon Serviços Planner Corretora BTG Pactual S Outro IMA-B ,69 28,22 IDKA IPCA 2A ,81 14,07 TÍTULOS PÚBLICOS ,43 10,89 GESTÃO DURATION ,60 10,69 IMA-B ,50 10,03 AÇÕES - LIVRES ,36 5,29 CDI ,32 5,21 MULTIMERCADO ,65 5,02 IRF-M ,42 4,47 AÇÕES - INDEXADO ,23 1,60 IMA-B ,86 1,22 FUNDO IMOBILIÁRIO ,06 1,16 AÇÕES - SETORIAIS ,16 0,79 FIP ,60 0,73 IDKA IPCA 3A ,80 0,59 28,2 IMA-B IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS GESTÃO DURATION IMA-B 5 AÇÕES - LIVRES CDI MULTIME IRF-M AÇÕES - INDEXADO IMA-B 5+ FUNDO IMOBILIÁ AÇÕES - SETORIAIS FIP IDKA IPCA 3A Outro CM Capital Markets DTVM ,00 0,09 FIDC - FECHADO ,31 0,03 Socopa ,58 0,02 Gradual Investimentos ,73 0,01 Página 10 de /16

12 Carteira de Títulos Públicos - base (outubro / 2018) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual GAP (Atual - Pago) NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/ /08/ , , , , ,81 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/ /08/ , , , , ,03 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/ /09/ , , , , ,49 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/ /03/ , , , , ,26 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/ /04/ , , , , ,34 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/ /12/ , , , , ,34 Página 11 de /16

13 Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno () Meta () Gap () VaR () Acumulado no Ano Janeiro , , , , ,64 2,73 0,80 340,90 2,13 10,0 Fevereiro , , , , ,89 0,43 0,74 58,32 2,70 7,5 7,82 8,97 Março , , , , ,80 1,10 0,58 190,02 1,97 5,0 Abril , , , , ,02 0,22 0,71 31,26 1,88 2,5 Maio , , , , ,60-2,81 0,89-316,46 3,07 0,0 Investimentos IPCA + 6aa Junho , , , , ,94-0,37 1,75-21,14 4,10 Julho , , , , ,71 2,19 0,84 260,03 1,97 Agosto , , , , ,82-0,36 0,44-81,09 3,02 5 Setembro , , , , ,09 0,29 0,92 31,58 2,14 2,5 Outubro , , , , ,19 4,31 0,96 448,23 3,67 0 Acumulado no ano ,98 7,82 8,97 87,18-2,5-5 Jan Mar Mai Retorno Jul Meta Set Página 12 de /16

14 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2018 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR - Mês () Instituição() CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,60 0,00 0, , ,26 9,10 4,43 9,10 BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA ,80 0,00 0, , ,37 7,63 4,24 7,63 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA ,42 0,00 0, , ,14 7,43 4,18 7,43 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,33 0,00 0, , ,68 7,16 4,00 7,16 SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP ,34 0,00 0, , ,23 6,85 3,71 6,85 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,75 0,00 0, , ,97 6,15 3,30 6,15 TÍTULOS PÚBLICOS ,82 0,00 0, , ,61 5, WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA ,93 0,00 0, , ,76 4,11 2,15 4,11 BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,48 0,00 0, , ,33 3,77 2,18 3,77 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,39 0,00 0, , ,03 3,58 2,13 3,58 SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA ,60 0,00 0, , ,78 3,10 1,60 3,10 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP ,21 0,00 0, , ,88 3,07 1,59 3,07 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,48 0,00 0, , ,37 2,49 1,24 2,49 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,60 0,00 0, , ,02 2,08 0,97 2,08 CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,80 0,00 0, , ,54 1,71 0,75 1,71 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA ,50 0,00 0, , ,68 1,69 0,74 1,69 ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,06 0,00 0, , ,74 0,74 0,21 0,74 GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP ,85 0, , , ,72 0,54 53,59-32,84 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI ,88 0,00 0, , ,82 0,53 0,00 0,53 BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,58 0,00 0, , ,61 0,52 0,00 0,52 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA , ,48 0, , ,23 0,50 0,00 0,51 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,61 0,00 0, ,87 292,26 0,45 0,00 0,45 Página 13 de /16

15 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2018 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR - Mês () Instituição() CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , , , ,36 0,36 0,03 0,54 SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,73 0,00 0, ,73 0,00 0, Total Renda Fixa ,39 4,10 2,13 Página 14 de /16

16 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2018 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR - Mês () Instituição() XP DIVIDENDOS FI AÇÕES ,25 0,00 0, , ,37 15,80 17,10 15,80 XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES ,78 0,00 0, , ,76 15,48 16,76 15,48 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES ,28 0,00 0, , ,06 14,87 17,24 14,87 KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES ,48 0,00 0, , ,90 12,49 15,05 12,49 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES ,40 0,00 0, , ,83 11,97 14,49 11,97 AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES ,95 0,00 0, , ,69 10,77 16,63 10,77 MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII ,52 0,00 0, , ,48 6,30 27,70 6,30 REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC ,00 0,00 0, , ,00 3,72 32,32 3,72 XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO ,77 0,00 0, , ,27 2,08 3,84 2,08 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS ,41 0,00 0, , ,65 1,61-1,61 WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO , ,01 0, , ,11 0,62 1,02 1,41 CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,04 0, , , ,74 0,29 0,60 0,33 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO ,78 0, ,01 0, ,23 0,22 0,94 0,89 LSH FIP ,93 0,00 0, ,60-454,33-0,04 0,02-0,03 BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP ,34 0,00 0, ,11-431,23-0,09 0,14-0,09 W7 MULTIESTRATÉGIA FIP ,40 0,00 0, , ,66-0, BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP ,72 0,00 0, , ,57-0, WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO ,13 0,00 0, , ,68-6,70 10,01-6,70 Total Renda Variável ,62 5,46 12,27 Página 15 de /16