Plano de Previdência Complementar - PPC Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Transcrição

1 (R$ Mil) Plano de Previdência Complementar - PPC Evolução Mensal da Carteira de Investimentos Período: Janeiro/ Fevereiro/ fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Controladoria/FIPECq

2 Composição dos Investimentos do Plano de Previdência Complementar - PPC INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,60 87,01 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,53 65,11 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,40 7,83 Letras Financeiras ,70 2,83 Debêntures não Conversíveis - DN/C ,95 1,22 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM ,02 10,02 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,59 6,15 Ações - Mercado à Vista ,79 6,07 Fundo de Invest. em Ações ,80 0,08 Empréstimos 2% Invest. Renda Estruturado Variável 6% 4% Imóveis 1% SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,38 3,99 Fundos de Invest. em Participações - FIP ,00 2,06 Fundos de Invest. Imobiliário - FII ,03 0,27 Fundos de Invest. Multimercado - FIM ,35 1,66 SEGMENTO DE IMÓVEIS ,04 0,86 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS ,13 1,98 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ( ,05) (0,01) Depósitos Judiciais/Recursais ,66 0,03 Outros Realizaveis (-) Outras Exigibilidades ( ,33) (0,01) Exígivel Contigencial ( ,38) (0,03) SUBTOTAL ,69 99,98 Disponível ,35 0,02 TOTAL ,04 100,00 - Controladoria/FIPECq Renda Fixa 87%

3 Composição da Carteira de Investimentos por Indexadores INVESTIMENTOS Indexadores VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,60 87,01 Notas do Tesouro Nacional - NTN/B IPCA/IBGE ,53 65,11 DPGE / FGC IPCA/IBGE ,40 7,83 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE ,70 2,83 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE ,95 1,22 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP ,02 10,02 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,59 6,15 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech ,79 6,07 Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,80 0,08 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,38 3,99 Fundo de Invest. em Participações - FIP CDI - CETIP ,00 2,06 Fundo de Invest. Imobiliário - FII IGPM/FGV ,03 0,27 Fundo de Invest. Multimercado - FIM CDI - CETIP ,35 1,66 SEGMENTO DE IMÓVEIS IGPM/FGV ,04 0,86 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE ,13 1,98 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDAD - ( ,05) (0,01) Depósitos Judiciais/Recursais ,66 0,03 Outros Realizaveis (-) Outras Exigibilidades - ( ,33) (0,01) Exígivel Contigencial - ( ,38) (0,03) SUBTOTAL ,69 99,98 Disponível ,35 0,02 TOTAL ,04 100,00 -Controladoria/FIPECq IPCA 78,52 CDI 13,74 IBOVESPA 6,15 INPC 1,98 IGPM 1,13 Disponivel e Outros 0,01

4 SEGMENTO DE RENDA FIXA - ATIVOS MARCADOS À TAXA DE MERCADO (MtM) E MARCADOS À TAXA DE CURVA (HtM) Títulos/Espécie Classificados na Categoria MtM - Títulos para HtM - Títulos levados ao negociação vencimento Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) Notas do Tesouro Nacional - NTN ,78 2, ,75 71,84 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,40 9, Letras Financeiras- LF ,70 3, Debêntures não Conversíveis - DN/C ,95 1, Fundos: Ref. DI, RF, Multimercado e FIDC ,02 11, Subtotal ,85 28, ,75 71,84 Total , Controladoria/FIPECq

5 CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS ESPÉCIE/SÉRIE VENCIMENTO QUANTIDADE VALOR (R$) (%) CATEGÓRIA DE MARCAÇÃO * NTN-B 15/08/ , ,92 1,46 HtM NTN-B 15/05/ , ,78 4,00 MtM NTN-B 15/08/ , ,45 3,30 HtM NTN-B 15/05/ , ,15 4,28 HtM NTN-B 15/08/ , , ,37 HtM NTN-B 15/08/ , ,38 3,10 HtM NTN-B 15/05/ , ,08 8,92 HtM NTN-B 15/08/ , ,24 4,09 HtM NTN-B 15/05/ , ,69 6,06 HtM NTN-B 15/08/ , ,73 32,11 HtM NTN-B 15/05/ , ,25 4,33 HtM TOTAL , * MtM - ativos marcados a mercado e HtM - ativos marcados à taxa de curva -Controladoria/FIPECq 15/05/ /08/ /05/ /08/ /05/ /08/ /08/ /05/ /08/ /05/ /08/2030

6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. AMBEV / ON 17,4% Outras Ações 3,6% ITAUUNIBANCO / PN 19,9% VALE / PNA 3,8% PETROBRAS / PN 3,7% JOÃO FORTES / ON 3,3% CCR S/A / ON 4,4% LOJAS RENNER / ON 4,0% BRADESCO / PN 16,9% BRFS / ON 18,4% M.DIASBRANCO / ON 4,6% AÇÃO VALOR (R$) (%) ITAUUNIBANCO / PN ,87 JOÃO FORTES / ON ,31 BRADESCO / PN ,92 M.DIASBRANCO / ON ,61 BRFS / ON ,38 LOJAS RENNER / ON ,00 CCR S/A / ON ,41 PETROBRAS / PN ,66 VALE / PNA ,84 AMBEV / ON ,42 Outras Ações ,58 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão ( ) - Valores a Pagar - - TOTAL Controladoria/FIPECq

7 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 38,6% Comércio 5,8% Mineração 3,8% Refinação e Petróleo 3,7% Alimentos 23,0% Bebidas 17,4% Construção e Transportes 7,7% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,65 Bancos ,61 Comércio ,76 Mineração ,84 Alimentos ,00 Construção e Transportes ,72 Bebidas ,42 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão ( ) - Valores a Pagar - - TOTAL Controladoria/FIPECq

8 Segmento de Investimentos Estruturados 51,67 41,62 6,71 FIP FIM FII INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP ,00 51,67 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,03 6,71 Fundo de Invest. Multimercado - FIM ,35 41,62 TOTAL , Controladoria/FIPECq

9 Carteira de Fundos de Investimento em Participações - FIP's 51,54 44,58 0,99 2,88 PATRIARCA BOZANO EDU. TRISCORP BIOTEC FUNDOS VALOR (R$) (%) BIOTEC FIP ,99 51,54 TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS ,27 44,58 PATRIARCA PRIV. EQUITE ,88 0,99 BOZANO EDUCACIONAL II FIP ,74 2,88 Subtotal , (-) PROVISÃO ( ,88) - Total ,00 -Controladoria/FIPECq

10 Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada 3,5 3,0 Meta Atuarial Empréstimos 2,5 2,0 (%) 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan/16 Fev/16 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/16 1,41 1,41 1,92 1,92 1,00957 Fev/16 1,54 2,97 1,36 3,31 1,0232

11 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO PPC Período: Janeiro/16 - Fevereiro/16 ATIVOS FINANCEIROS RENTABILIDADE (%) Jan/16 Fev/16 Acum. no ano RENTABILIDADE/ META ATUARIAL* (%) Fev/16 No ano INVESTIMENTOS 0,91 1,84 2,76 0,47 (0,53) SEGMENTO DE RENDA FIXA 1,62 1,63 3,28 0,26 (0,03) NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN 1,54 1,61 3,17 0,24 (0,13) DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTA ESPECIAL- DPGE 1,51 1,69 3,22 0,33 (0,08) LETRA FINANCEIRA - LF 3,11 2,86 6,06 1,48 2,66 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS 3,13 1,20 4,36 (0,16) 1,02 CÉDULAS DE CRÉTIDO BANCÁRIO - CCB (1) 4,09-4,09-2,13 FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF 1,37 1,35 2,73 (0,01) (0,56) SEGMENTO RENDA VARIÁVEL (6,90) 5,27 (2,00) 3,85 (5,14) AÇÕES: MERCADO À VISTA (6,60) 5,28 (1,66) 3,87 (4,81) FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES (10,23) 5,31 (5,46) 3,90 (8,49) SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS 0,17 1,47 1,65 0,11 (1,61) FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES - FIP (0,22) (0,26) (0,48) (1,60) (3,66) FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM 1,14 1,33 2,48 (0,03) (0,80) FUNDOS DE INVEST. IMOBILIÁRIO - FII (3,17) 17,71 13,97 16,13 10,32 SEGMENTO DE IMÓVEIS 0,28 0,28 0,56 (1,07) (2,66) SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS 1,41 1,54 2,97 0,18 (0,33) * A Meta Atuarial estabelecida para 2016: INPC/IBGE (mês de referência) + Juros de 5% a.a. (1) Título resgatado em 07/01/2016 Meta Atuarial no mês (*)... 1,36 % Meta Atuarial acumulada no ano... 3,31 % (*) Fevereiro/2016: INPC/IBGE 0,95% a.m e acumulado de 2,47% aa. - No mês de fevereiro de 2016, a variação do IMA-B foi de 2,26%, do CDI: 1,00% e do Ibovespa/Fechamento: 5,91%. No ano, o IMA-B e o CDI acumularam a variação positiva de 4,22% e 2,07% respectivcamente, enquanto o Ibovespa/Fechamento acumulou variação negativa de 1,28%. HELENA ABADIA VELOSO MAFFIA GERENTE DE CONTROLADORIA

12 POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E ESPÉCIES DE ATIVOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PPC) PERÍODO: SETEMBRO/15 - FEVEREIRO/16 (R$) SEGMENTO/ ESPÉCIE SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 (%) fev/16 DISPONÍVEL , , , , , ,35 0,02 SEGMENTO DE RENDA FIXA , , , , , ,60 87,01 TÍTULOS PÚBLICOS , , , , , ,53 65,11 Notas do Tesouro Nacional - NTN , , , , , ,53 65,11 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS , , , , , ,05 11,88 Depósito a Prazo c/ Garantia Especial-DPGE , , , , , ,40 7,83 Letras Financeiras , , , , , ,70 2,83 Debêntures não Conversíveis - DN/C , , , , , ,95 1,22 Cédulas de Crédito Bancário - CCB , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , ,02 10,02 Fundo de Investimento Referenciado , , , , , ,10 1,86 Fundo de Investimento Renda Fixa , , , , , ,47 6,09 Fundos de Invest. Multimercado , , , , , ,31 2,03 Fundo de Invest. em Direitos Creditórios , , , , , ,14 0,04 SEGMENTO RENDA VARIÁVEL , , , , , ,59 6,15 Ações , , , , , ,79 6,07 Derivativos Fundo de Invest. em Ações , , , , , ,80 0,08 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS , , , , , ,38 3,99 Fundos de Invest. em Participações , , , , , ,00 2,06 Fundos de Invest. Imobiliário , , , , , ,03 0,27 Fundos de Invest. Multimercado - FIM , , , , , ,35 1,66 SEGMENTO DE IMÓVEIS , , , , , ,04 0,86 SEGMENTOS DE EMPRÉSTIMOS , , , , , ,13 1,98 OUTROS (87.705,80) (24.372,17) (17.578,61) ( ,09) ( ,31) ( ,05) (0,01) Depósitos Judiciais/Recursais , , , , , ,66 0,03 Outros Realizáveis , Outras Exigibilidades (28.186,99) (17.765,37) (6.760,46) ( ,19) ( ,42) ( ,33) (0,01) Exigível Contingencial ( ,99) ( ,43) ( ,33) ( ,08) ( ,55) ( ,38) (0,03) TOTAL , , , , , ,04 100,00 Variação em relação ao mês anterior 0,60 0,84 0,74 0,79 0,80 1,79 2,61 a.a Qtde. em US$ (comercial / venda) , , , , , ,50 - Variação US$ em relação ao mês anterior (7,66) 3,82 0,95 (0,61) (2,65) 3,41 0,68 a.a - FIPECq/ GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

13 POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E ESPÉCIES DE ATIVOS - PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (PPC) PERÍODO: FEVEREIRO/15 a AGOSTO/15 SEGMENTO/ ESPÉCIE FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 DISPONÍVEL , , , , , , ,80 SEGMENTO DE RENDA FIXA , , , , , , ,98 TÍTULOS PÚBLICOS , , , , , , ,19 Notas do Tesouro Nacional - NTN , , , , , , ,19 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS , , , , , , ,76 Depósito a Prazo c/ Garantia Especial-DPGE , , , , , , ,45 Letras Financeiras , , , , , , ,29 Debêntures não Conversíveis - DN/C , , , , , , ,56 Cédulas de Crédito Bancário - CCB , , , , , , ,46 FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , , ,03 Fundo de Investimento Referenciado , , , , , , ,27 Fundo de Investimento Renda Fixa , , , , , , ,83 Fundos de Invest. Multimercado , , , , , , ,32 Fundo de Invest. em Diireitos Creditorios , , , , , , ,61 SEGMENTO RENDA VARIÁVEL , , , , , , ,29 Ações , , , , , , ,40 Derivativos ( ,40) ( ,96) ( ,53) 0, Fundo de Invest. em Ações , , , , , , ,89 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS , , , , , , ,05 Fundos de Invest. em Participações , , , , , , ,01 Fundos de Invest. Imobiliário , , , , , , ,88 Fundos de Invest. Multimercado - FIM , , , , , , ,16 SEGMENTO DE IMÓVEIS , , , , , , ,50 SEGMENTOS DE EMPRÉSTIMOS , , , , , , ,86 OUTROS (64.283,62) (63.885,78) (60.831,76) (61.625,64) (56.937,71) (57.927,05) (57.071,57) Depósitos Judiciais/Recursais , , , , , , ,18 Outros Realizáveis 4.004, ,04 0,00 0, Outras Exigibilidades (14.570,16) (13.034,78) (12.924,98) (12.956,60) (7.603,72) (8.015,04) (6.742,16) Exigível Contingencial ( ,12) ( ,66) ( ,96) ( ,22) ( ,17) ( ,19) ( ,59) TOTAL , , , , , , ,91 Variação em relação ao mês anterior 2,17 0,52 1,77 0,29 0,59 0,91 (0,27) Qtde. em US$ (comercial / venda) , , , , , , ,47 Variação US$ em relação ao mês anterior (5,49) (9,81) 9,06 (5,55) 3,06 (7,75) (7,18) - FIPECq/ GERÊNCIA DE CONTROLADORIA