FUNDAÇÃO FRANCISCO MARTINS BASTOS RELATÓRIO GERENCIAL ( PARTICIPANTE) JUN/09

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1 FUNDAÇÃO FRANCISCO MARTINS BASTOS RELATÓRIO GERENCIAL ( PARTICIPANTE) JUN/09 1

2 2 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS jan/96 jul/96 jan/97 jul/97 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 JUN/

3 INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS - POR SEGMENTO INSTITUIÇÕES MAI/09 JUN/09 CARTEIRA % LIMITES % POL. INVEST. RES Renda Fixa ,6 100,0 100,0 Fundos (1) ,6 100,0 100,0 Debêntures 0 0 0,0 100,0 100,0 CDB 0 0 0,0 100,0 100,0 Renda Variável ,9 25,0 50,0 Fundos M. Mercado (2) ,1 25,0 50,0 Fundos de ações ,8 25,0 50,0 À Receber ,0 25,0 50,0 Imóveis ,5 1,0 14,0 Praia do Flamengo ,5 1,0 14,0 Total ,0 (1) Excluindo ações reclassificadas em Renda Variável (2) Ações que compõem a carteira dos fundos exclusivos ASPEN e PENTA. 3

4 COMPOSIÇÃO POR SEGMENTO E GESTOR DE INVESTIMENTOS - JUN/09 BENEFÍCIO BÁSICO BENEF. SUPL. ASP HISTÓRICO ADM. TOTAL ITAU UAM BRAM VAM INTERN TOTAL UAM UAM A RENDA VARIÁVEL À Vista Fundos Ações em Fundos MM Dividendos à Receber RENDA FIXA Fundos CDB 0 INVEST. IMOBILIÁRIOS Edificações Aluguéis à receber TOTAL BRAM - Bradesco Asset Management UAM - Unibanco Asset Management VAM - Votorantim Asset Management 4

5 SEGMENTO DE RENDA FIXA CONCENTRAÇÃO POR GESTOR - JUN/09 ITAÚ-UNIBANCO 31,55% BRADESCO 34,25% VOTORANTIM 34,20% BRADESCO VOTORANTIM ITAÚ-UNIBANCO 5

6 RENDA VARIÁVEL - AÇÕES EM FUNDOS / MMCRV POSIÇÃO DE SALDOS - JUN/09 Ação Valor Valor % Ação Mercado Mercado % ALL AMERICA / PND 499 0,70 NET / PN 284 0,40 AMBEV / PN ,79 OGX Petroleo / ON 638 0,90 B2W GLOBAL / ON 607 0,85 P.ACUCAR / PN ,48 BCO BRASIL / ON ,25 PDG REALTON/ON 211 0,30 BMF BOVESPA / PN ,45 PERDIGAO / ON 734 1,03 BRADESCO / PN ,15 PETROBRAS / ON ,15 BRADESPAR / PN ,64 PETROBRAS / PN ,74 BRASIL T PAR / PN 79 0,11 REDECARD / ON 347 0,49 BRASIL TELEC / PN 64 0,09 SADIA / PN 100 0,14 BRASKEM / PNA 66 0,09 SID NACIONAL / ON ,64 CCR RODOVIAS / ON 346 0,49 SOUZA CRUZ / ON 197 0,28 CEMIG / PN ,57 TELEMAR / ON 481 0,68 CESP / PNB 489 0,69 TELEMAR / PN 504 0,71 COPEL / PNB 116 0,16 TELEMAR / PNA 164 0,23 COSAN / PNB 188 0,26 TIM PART / PN 28 0,04 CPFL ENERGIA SA / ON 562 0,79 Tractebel / ON 608 0,85 CYRELA / ON 348 0,49 TRANS PAULIST. / PN 163 0,23 DURATEX / PN 226 0,32 ULTRAPAR / PN ,58 ELETROBRAS / ON 778 1,09 USIMINAS / ON 819 1,15 ELETROPAULO / PNB 626 0,88 USIMINAS / PNA 639 0,90 EMBRAER / ON 225 0,32 VALE RIO DOCE / ON ,70 GAFISA S.A / ON 131 0,18 VALE RIO DOCE / PNA ,44 GERDAU / PN ,49 VCP / PN 135 0,19 GERDAU MET / PN 841 1,18 VISA / ON 929 1,31 GVT / ON 692 0,97 VIVO / PN 191 0,27 ITAUUNIBANCO/ PN ,96 ITAUSA / PN ,33 L. AMERICANAS / PN 309 0,43 LOJAS RENNER / ON 71 0,10 LUPATECH / ON 265 0,37 MARCOPOLO / PN 148 0,21 MRV ENGEN / ON 332 0,47 NATURA / ON 207 0,29 VALOR TOTAL DA CARTEIRA DE AÇÕES - MMCRV - MULTIMERCADOS COM RENDA VARIÁVEL ,00 6

7 RENTABILIDADE PELA TAXA INTERNA DE RETORNO POR ADMINISTRADOR - JUN/09 DATA BRAM VAM * RDA FIXA RDA VAR TOTAL RDA FIXA RDA FIXA-Bas e ASP RDA FIXA- Supl UAM Adm Interna RDA VAR TOTAL IMÓVEL jan-09 1,25% 4,34% 1,68% 1,18% 1,10% 3,81% 1,40% -0,14% fev-09 1,02% -1,59% 0,50% 0,88% 0,95% 0,90% 0,95% 2,51% mar-09 1,30% 5,99% 1,44% 1,45% 0,70% 1,15% 7,48% 1,46% 0,97% abr-09 0,80% 10,64% 2,11% 2,65% 0,77% 0,78% 12,84% 1,93% 1,11% mai-09 0,97% 10,52% 2,16% 2,24% 1,06% 1,06% 10,39% 1,57% 1,12% jun-09 0,76% -3,58% 0,24% 0,03% 0,08% 0,80% -4,00% 0,22% 1,11% No Ano 5,45% 33,08% 8,13% 8,67% 2,53% 5,10% 40,20% 7,52% 5,68% * O gestor VAM ainda não desenvolveu sistema que identifique a rentabilidade por segmento (RF e RV) dentro do fundo ASPEN. 7

8 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% RENTABILIDADE POR ADMINISTRADOR (BENEFÍCIO BÁSICO) E IBrX - JAN/96 A JUN/09 BRADESCO IBrX Meta 8 jan/98 jul/98 jan/99 jul/99 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/97 jan/97 jul/96 jan/96

9 jan/97 jan/98 jan/ % 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% RENTABILIDADE (BENEFÍCIO BÁSICO) JAN/96 A JUN/09 FFMB POUPANÇA INPC CDI jan/08 jan/09 9 jul/08 jul/07 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/99 jul/98 jul/97 jul/96 jan/96

10 BALANÇO PATRIMONIAL DESCRIÇÃO MAI/09 JUN/09 DISPONÍVEL REALIZÁVEL Programa Previdencial 1 1 Programa Administrativo Programa de Investimentos PERMANENTE 9 9 TOTAL DO ATIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL Programa Previdencial Programa Administrativo Programa de Investimentos 0 0 EXIGÍVEL CONTIGENCIAL Programa Administrativo EXIGÍVEL ATUARIAL Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder (-) Provisões Matemáticas a Constituir (13.546) (13.388) RESERVAS E FUNDOS Equilibrio Técnico Superávit (Déficit) Técnico Acumulado Fundos Programa Previdencial Programa Administrativo TOTAL DO PASSIVO

11 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DESCRIÇÃO 2008 MAI/09 JUN/09 ATÉ JUN/09 PROGRAMA PREVIDENCIAL (+) Recursos Coletados (-) Recursos Utilizados (34.297) (3.828) (3.997) (25.767) (-) Constituições/Reversões de Contigências (48) (-) Custeio Administrativo (1.856) (726) (858) (858) (+/-) Resultado dos Investimentos Previdencias (-/+) Constituições das Prov. Atuariais/Fundos (80.385) (36.588) (36.647) (36.647) (=) Resultado Técnico do Exercício (85.107) PROGRAMA ADMINISTRATIVO (+) Recursos Oriundos de Outros Programas (-) Despesas (3.525) (1.567) (1.784) (1.784) (+/-) Constituições / Reversões de Contingências (+/-) Resultados dos Investimentos Admin (=) Constituições (Reversões) de Fundos (1.129) (155) (204) (204) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (+/-) Renda Fixa (+/-) Renda Variavel (48.259) (+/-) Investimentos Imobiliários (+/-) Outros (29) (10) (11) (11) (-) Custeio Administrativo (355) (31) (143) (143) (=) Transferencia P/ Outros Programas

12 VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES - FLUXO DE CAIXA 2009 DESCRIÇÃO JUN/09 (=) Saldo Anterior do Disponível 358 (+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL (3.069) (+) ENTRADAS 750 (-) SAÍDAS (3.819) (+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO (239) (+) ENTRADAS 8 (-) SAÍDAS (247) (+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTO (+/-) Renda Fixa (+/-) Renda Variável 160 (+/-) Investimentos Imobiliários 45 (+/-) Operações com Participantes (+/-) Relacionados com o Disponível (2) (+/-) Relacionados com Tributos (+/-) Outras Investimentos (+/-) Constituições / Reversões de Contingências (+/-) Operações Transitórias (=) Fluxo nas Disponibilidades (111) (=) Saldo Final do Disponível

13 COMPARATIVO DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS x DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATROCINADORA 2008 PARTICIPANTES NORMAIS (1) AMORTIZANTES (2) TOTAL DESP. ADMINSTRATIVAS DESPESA ADM./REC. PREVIDENCIAL. (3) JANEIRO ,97% FEVEREIRO ,64% MARÇO ,48% ABRIL ,61% MAIO ,81% JUNHO ,49% JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ,20% (1) Contribuição relativa a parte da reserva matemática (compromissos c/ aposentadoria), que deve ser constituída no corrente ano. (2) Amortização de serviço passado. Parte da reserva necessária, não constituída no passado. (3) Inclui taxas de administração dos bancos. 13