Investimentos. Plano BD Plano CV I

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1 Investimentos Plano BD Plano CV I Junho/2016

2 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Junho/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano BD apresentaram, em junho, rentabilidade de 1,15%, o que representa 122,34% da meta atuarial para o mês (0,94%) e 99,14% do CDI (1,16%). A principal contribuição para o resultado mensal veio do desempenho da Renda Fixa, com 1,19%. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) apresentou uma redução, saindo de 0,18% em maio para 0,16% em junho, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos (2,0%). Já o Valor em Risco do segmento de Renda Variável (VaR RV), apresentou uma elevação, saindo de 0,86% em maio para 1,45% em junho, mantendo-se abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (5,20%). A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, na qual estão alocados 84,59% dos investimentos do plano BD, apresentou rentabilidade de 1,19% no mês equivalente a 126,60% da meta atuarial (0,94%). A performance é justificada pelos títulos públicos que compõem a carteira, pois possuem taxas superiores a meta atuarial. FORTALEZA MULTIMERCADO - O Fundo Fortaleza Multimercado, inserido dentro do segmento de renda fixa e com participação de 4,31% do patrimônio do Plano BD, encerrou o mês de junho com rentabilidade de 1,18% (125,53% da meta atuarial do plano BD e 120,16% do benchmark do Fundo - INPC+6,00% a.a.). O resultado, acima da meta, pode ser explicado pela performance positiva dos fundos imobiliários e pelo resultado dos titulos que estão marcados a mercado frente a queda das taxas de juros no mês. RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por apenas 0,17% dos recursos do plano BD, é composta somente por ações do patrocinador, que não apresentou variação no mês de junho. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - O segmento de Investimentos Estruturados, com 0,23% do patrimônio do plano apresentou rentabilidade de 2,16% no mês (229,79% da meta atuarial) impactado pelo desempenho positivo do fundo Fator IFIX, com 4,70%. IMÓVEIS - O segmento de investimentos imobiliários, com participação de 7,94%, apresentou rentabilidade de 0,50% no mês (53,19% da meta atuarial). O desempenho reflete apenas os resultados relativos às receitas de locação, que não foram suficientes para atingir a meta atuarial em virtude da taxa de vacância de 14,51%, mesmo esta sendo inferior a taxa média de vacância do mercado nacional para imóveis comerciais de 28,00%, fortemente impactada pelo atual cenário econômico. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de empréstimos e financiamentos imobiliários, onde estão alocados 2,76% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 1,49% no mês (158,51% da meta atuarial). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes. Acesse aqui o detalhamento das carteiras de investimento.

3 Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%

4 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO CV I Junho/2016 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Os investimentos do Plano CV I encerram o mês de junho com rentabilidade de 1,18%, equivalente à 143,90% da meta atuarial de 0,82% e 101,72% do CDI, que foi de 1,16%. A principal contribuição para o bom resultado no mês foi o desempenho da Renda Fixa, com 1,16%. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) apresentou uma elevação, saindo de 0,01% em maio para 0,04% em junho, mas ainda assim muito abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (2,00%). No segmento de Renda Variável o Valor em Risco (VaR RV) permaneceu zerado uma vez que o plano não possui aplicações nesse segmento. A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CV I. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 93,43% dos investimentos do plano CV I, apresentou rentabilidade de 1,16% no mês (141,46% da meta atuarial). O desempenho, acima da meta, é explicado pela composição dos títulos públicos da carteira, que possuem taxas superiores a meta atuarial. INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS O segmento de Investimentos Estruturados, com 1,53% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 1,73% (210,98% da meta atuarial), impactada pelo bom desempenho dos fundos Fator IFIX e SP Downtown com 4,70% e 1,97%, respectivamente. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES O segmento de empréstimos a participantes, onde estão alocados 5,04% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 1,35% (164,63% da meta atuarial no mês). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes. Acesse aqui o detalhamento das carteiras de investimentos

5 Renda Fixa é a maior participação do Plano CV I Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%

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