CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014
O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31-12-2014, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício. a) Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido (EUR) (EUR) PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.1 - Titulos de Dívida Pública Valor Total (EUR) Peso (%) BT 20NOV2015 70.000,00 99,71% EUR 99,71% 26 69.824 0,74 OT 4.95% 10/2023 45.000,00 118,45% EUR 118,45% 53.300 0,57 OT 5.65% 02/2024 45.000,00 123,67% EUR 123,67% 55.649 0,59 OT 3.85% 04/2021 45.000,00 110,97% EUR 110,97% 49.934 0,53 OT 3.35% 10/2015 102.000,00 102,35% EUR 102,35% 730 105.127 1,12 OT 3.875% 02/2030 45.000,00 104,96% EUR 104,96% 47.232 0,50 1.1.3 - Obrigações diversas 381.067 4,05 SANTAN 1.625% 06/19 100.000,00 104,13% EUR 104,13% 908 105.041 1,12 BPIPL 3.25% 01/2015 50.000,00 100,06% EUR 100,06% 1.563 51.595 0,55 CXGD 3.75% 01/2018 100.000,00 109,33% EUR 109,33% 3.575 112.901 1,20 1.1.4 - Acções CTT Correios Port. 3.650,00 REN SGPS 2.517,00 Sonae Capital 97,00 EDP Renováveis 5.439,00 PORTUCEL INDUSTRIAL 9.055,00 EDP-Nom. 18.476,00 BCP-NO 340.723,00 BES 40.936,00 BANIF - BCO INTERNAC 126,00 E.Santo Financ.Group 13,00 Banco BPI, SA 13.706,00 Sonae Investim. -Po 23.002,00 C.AMORIM VN 1.00 2.174,00 SAG GEST (SIVA) 148,00 MOTA-ENGIL SGPS 2.590,00 J.MARTINS-PO 5.281,00 Semapa-SGPS-Nom. 4,00 NOS SGPS 5.827,00 GALP ENERGIA SGPS SA 5.378,00 NOVA BASE 1.188,00 Portugal Telecom 15.109,00 ALTRI SGPS SA 2.327,00 1.2 - Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE 1.2.1 - Titulos de Dívida Pública 269.537 2,86 8,02 EUR 8,02 29.262 0,31 2,41 EUR 2,41 6.056 0,06 0,26 EUR 0,26 25 0,00 5,40 EUR 5,40 29.392 0,31 3,09 EUR 3,09 27.935 0,30 3,22 EUR 3,22 59.456 0,63 0,07 EUR 0,07 22.386 0,24 0,00 EUR 0,00 0 0,00 0,01 EUR 0,01 1 0,00 0,00 EUR 0,00 0 0,00 1,03 EUR 1,03 14.062 0,15 1,02 EUR 1,02 23.554 0,25 3,02 EUR 3,02 6.565 0,07 0,20 EUR 0,20 30 0,00 2,66 EUR 2,66 6.892 0,07 8,34 EUR 8,34 44.017 0,47 10,03 EUR 10,03 40 0,00 5,24 EUR 5,24 30.510 0,32 8,43 EUR 8,43 45.342 0,48 2,21 EUR 2,21 2.630 0,03 0,86 EUR 0,86 13.054 0,14 2,48 EUR 2,48 5.778 0,06 366.987 3,90 1.017.592 10,81 DBR 1.75% 07/04/22 60.000,00 111,20% EUR 111,20% 521 67.241 0,71 DBR 1.5% 05/2023 43.000,00 109,44% EUR 109,44% 665 47.724 0,51 DBR 1.75% 2/2024 20.000,00 111,40% EUR 111,40% 2.907 25.187 0,27 FRTR 4.25% 10/2023 76.000,00 131,05% EUR 131,05% 602 100.196 1,06 1
Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido Valor Total Peso (%) (EUR) (EUR) (EUR) SPGB 5.5% 07/2017 20.000,00 112,73% EUR 112,73% 467 23.012 0,24 SPGB 4.8% 01/2024 73.000,00 127,70% EUR 127,70% 3.216 96.437 1,02 SPGB 4.6% 07/2019 230.000,00 117,19% EUR 117,19% 4.493 274.018 2,91 SPGB 3.15% 01/2016 100.000,00 102,95% EUR 102,95% 2.891 105.841 1,12 SPGB 4.4% 10/2023 80.000,00 124,39% EUR 124,39% 598 100.106 1,06 SPGB 3.8%04/24 20.000,00 119,69% EUR 119,69% 512 24.450 0,26 SGLT 0 11/2015 65.000,00 99,69% EUR 99,69% 23 64.824 0,69 BTPS 4.75% 08/2023 158.000,00 124,27% EUR 124,27% 3.120 199.459 2,12 BTPS 4.25% 09/2019 30.000,00 115,20% EUR 115,20% 430 34.990 0,37 BTPS 3.75% 08/2016 152.000,00 105,15% EUR 105,15% 2.370 162.190 1,72 BTPS 3% 11/2015 215.000,00 102,05% EUR 102,05% 1.087 220.484 2,34 BTPS 5.5% 09/2022 70.000,00 128,37% EUR 128,37% 1.298 91.153 0,97 BTPS 4.5% 05/2023 158.000,00 121,89% EUR 121,89% 1.198 193.784 2,06 BOTS 0% 11/2015 65.000,00 99,78% EUR 99,78% 29 64.883 0,69 RAGB 3.5% 09/2021 87.000,00 121,40% EUR 121,40% 901 106.515 1,13 CCTS Float 11/18 100.000,00 103,83% EUR 103,83% 337 104.167 1,11 1.2.3 - Obrigações diversas 2.106.661 22,37 GRANITE 2003-3 2A 2.217,19 99,70% EUR 99,70% 2 2.213 0,02 RMGLN 2.375% 07/2024 100.000,00 105,81% EUR 105,81% 1.015 106.824 1,13 BKTSM 4.125% 03/2017 50.000,00 108,12% EUR 108,12% 1.610 55.668 0,59 BKTSM 3.875% 10/2015 100.000,00 102,77% EUR 102,77% 669 103.441 1,10 ISPIM 3.625% 12/2022 100.000,00 120,87% EUR 120,87% 268 121.137 1,29 ENELIM 4.875% 02/18 50.000,00 112,20% EUR 112,20% 2.104 58.203 0,62 ISPIM 3% 01/2019 100.000,00 107,51% EUR 107,51% 2.778 110.287 1,17 ISPIM Float 01/2016 100.000,00 100,62% EUR 100,62% 306 100.927 1,07 MET 2.375% 01/2023 100.000,00 110,06% EUR 110,06% 2.309 112.369 1,19 MS 2.375% 03/21 100.000,00 107,35% EUR 107,35% 1.796 109.143 1,16 MS Float 11/19 100.000,00 99,95% EUR 99,95% 93 100.047 1,06 RABOBK 3.75% 11/2020 50.000,00 111,75% EUR 111,75% 272 56.147 0,60 REPSM 4.875% 02/2019 100.000,00 115,22% EUR 115,22% 4.221 119.442 1,27 MEOGR 4.25% 02/2017 47.000,00 107,66% EUR 107,66% 1.713 52.311 0,56 ELEPOR 2.625% 04/19 100.000,00 103,43% EUR 103,43% 1.877 105.302 1,12 KBC 2% 01/2023 100.000,00 110,81% EUR 110,81% 1.836 112.649 1,20 GE 2.875% 06/2019 70.000,00 110,41% EUR 110,41% 1.086 78.370 0,83 UAB S.12 10/2014 214.409,36 112,94% EUR 112,94% 6 242.157 2,57 ANZ 5.125% 09/2019 50.000,00 117,69% EUR 117,69% 793 59.640 0,63 NAB 2.75% 08/2022 20.000,00 113,89% EUR 113,89% 220 22.998 0,24 BFCM Float 03/2019 100.000,00 101,09% EUR 101,09% 22 101.112 1,07 LLOYDS Float 09/2019 100.000,00 99,95% EUR 99,95% 33 99.983 1,06 HSBC Float 09/2020 100.000,00 99,19% EUR 99,19% 2 99.190 1,05 JPM Float 03/2018 100.000,00 99,89% EUR 99,89% 3 99.891 1,06 2
Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido Valor Total Peso (%) (EUR) (EUR) (EUR) MS Float 04/2016 150.000,00 100,13% EUR 100,13% 158 150.347 1,60 ABIBB Float 03/2018 100.000,00 100,28% EUR 100,28% 4 100.281 1,06 SRGIM Float 10/2016 100.000,00 100,62% EUR 100,62% 197 100.818 1,07 WSTP Float 03/2017 130.000,00 100,35% EUR 100,35% 38 130.492 1,39 ARRFP Float 03/2019 100.000,00 100,72% EUR 100,72% 2 100.722 1,07 TELEFO Float 03/2016 100.000,00 100,16% EUR 100,16% 6 100.161 1,06 VLVY Float 05/2016 100.000,00 100,66% EUR 100,66% 110 100.770 1,07 ABNANV Float 12/2017 100.000,00 100,95% EUR 100,95% 59 101.007 1,07 ABNANV Float 03/2019 100.000,00 101,92% EUR 101,92% 59 101.979 1,08 RENAUL Float 06/2017 50.000,00 100,46% EUR 100,46% 19 50.249 0,53 ENELIM Float 02/2018 45.000,00 107,70% EUR 107,70% 569 49.033 0,52 ENIIMFloat 10/2017 140.000,00 106,58% EUR 106,58% 927 150.137 1,59 UCGIM Float 01/2016 200.000,00 100,87% EUR 100,87% 624 202.370 2,15 UCGIM Float 07/15 100.000,00 99,67% EUR 99,67% 66 99.733 1,06 VW Float 04/2019 100.000,00 101,08% EUR 101,08% 148 101.224 1,07 BPCEGP Float 05/2018 100.000,00 100,81% EUR 100,81% 70 100.879 1,07 ISPIM Float 03/2015 100.000,00 100,21% EUR 100,21% 8 100.222 1,06 Intned Float 04/2016 150.000,00 99,97% EUR 99,97% 93 150.048 1,59 Danske Bank 18-15 19.000,00 100,48% EUR 100,48% 621 19.711 0,21 4.239.633 45,02 1.2.4 - Acções BMW 388,00 COMMERZBANK 1.817,00 SIEMENS 277,00 ALLIANZ 234,00 BASF 913,00 BAYER AG 540,00 MUNCHENER RUCKVERS. 239,00 SAP SE 470,00 DEUTSCHE TELEKOM 2.578,00 DAIMLER CHRYSLER 629,00 INFINEON TECHNOLOGIE 1.644,00 DEUTSCHE POST 444,00 K+S AG 998,00 FRESENIUS SE&CO KGAA 231,00 HUGO BOSS AG 161,00 AXA-UAP 2.037,00 CARREFOUR 269,00 TOTAL SA 813,00 L OREAL 123,00 BNP 1.078,00 AIR LIQUIDE 84,00 L.V.M.H. 73,00 89,77 EUR 89,77 34.831 0,37 10,98 EUR 10,98 19.951 0,21 93,75 EUR 93,75 25.969 0,28 137,35 EUR 137,35 32.140 0,34 69,88 EUR 69,88 63.800 0,68 113,00 EUR 113,00 61.020 0,65 165,75 EUR 165,75 39.614 0,42 58,26 EUR 58,26 27.382 0,29 13,25 EUR 13,25 34.159 0,36 68,97 EUR 68,97 43.382 0,46 8,85 EUR 8,85 14.541 0,15 27,05 EUR 27,05 12.008 0,13 22,92 EUR 22,92 22.869 0,24 43,16 EUR 43,16 9.970 0,11 101,70 EUR 101,70 16.374 0,17 19,21 EUR 19,21 39.121 0,42 25,30 EUR 25,30 6.806 0,07 42,52 EUR 42,52 34.569 0,37 139,30 EUR 139,30 17.134 0,18 49,26 EUR 49,26 53.102 0,56 102,85 EUR 102,85 8.639 0,09 132,25 EUR 132,25 9.654 0,10 3
Designação Quantidade Preço Unit. Mda Preço Unit. Juro Corrido Valor Total Peso (%) (EUR) (EUR) (EUR) CAP GEMINI SOGETI 269,00 59,48 EUR 59,48 16.000 0,17 DASSAULT SYSTEMES 192,00 50,54 EUR 50,54 9.704 0,10 SANOFI SYNHLABO 354,00 75,66 EUR 75,66 26.784 0,28 AIRBUS GROUP NV 429,00 41,35 EUR 41,35 17.739 0,19 GAZ DE FRANCE 706,00 19,43 EUR 19,43 13.718 0,15 SUEZ ENVIRONNEMENT S 854,00 14,44 EUR 14,44 12.327 0,13 NATIXIS 2.765,00 5,49 EUR 5,49 15.166 0,16 SAFRAN SA 458,00 51,25 EUR 51,25 23.473 0,25 HERMES INTERNACIONAL 3,00 294,80 EUR 294,80 884 0,01 BRITISH TELECOM. 2.069,00 4,02 GBP 5,17 10.692 0,11 ASS. BRITISH FOODS 241,00 31,53 GBP 40,58 9.781 0,10 RECKITT BENCKISER 216,00 52,10 GBP 67,06 14.485 0,15 OCADO GROUP PLC 935,00 4,00 GBP 5,15 4.814 0,05 JAZZTEL PLC 707,00 12,55 EUR 12,55 8.873 0,09 SHIRE PLC 331,00 45,33 GBP 58,35 19.312 0,21 PLAYTECH PLC 1.824,00 6,89 GBP 8,87 16.176 0,17 INDIVIOR PLC 216,00 1,49 GBP 1,92 415 0,00 TELEFONICA 3.220,00 11,92 EUR 11,92 38.382 0,41 BCO SANTANDER C.HISP 3.402,00 7,00 EUR 7,00 23.800 0,25 IBERDROLA 4.349,00 5,60 EUR 5,60 24.341 0,26 BCO. BILBAO VISCAYA 2.309,00 7,85 EUR 7,85 18.135 0,19 FERROVIAL 814,00 16,43 EUR 16,43 13.370 0,14 RED ELECTRICA 166,00 73,21 EUR 73,21 12.153 0,13 INDITEX 1.200,00 23,71 EUR 23,71 28.446 0,30 DISTRI.INTERNACIONAL 1.068,00 5,63 EUR 5,63 6.010 0,06 LIBERBANK SA 30.051,00 0,68 EUR 0,68 20.314 0,22 UNICREDITO ITALIANO 1.511,00 5,34 EUR 5,34 8.061 0,09 ENI SPA 3.375,00 14,51 EUR 14,51 48.971 0,52 BANCA INTESA 13.244,00 2,42 EUR 2,42 32.077 0,34 ATLANTIA SPA 1.303,00 19,33 EUR 19,33 25.187 0,27 FINMECCANICA 2.886,00 7,74 EUR 7,74 22.323 0,24 SALVATORE FERRAG SPA 521,00 20,41 EUR 20,41 10.634 0,11 HENNES AND MAURITZ B 413,00 325,60 SEK 34,36 14.191 0,15 AEGON NV 3.140,00 6,26 EUR 6,26 19.653 0,21 ING GROEP NV 4.253,00 10,83 EUR 10,83 46.060 0,49 UNILEVER NV-CVA 1.932,00 32,64 EUR 32,64 63.060 0,67 PANDORA A/S 302,00 504,50 DKK 67,74 20.457 0,22 AP MOELLER-MAERSK A 15,00 11.950,00 DKK 1.604,52 24.068 0,26 UPM-KYMMENE 1.716,00 13,62 EUR 13,62 23.372 0,25 Neste Oil Oyj 526,00 20,06 EUR 20,06 10.552 0,11 KBC BANKVERZEKERING 528,00 46,50 EUR 46,50 24.549 0,26 ANHEUSER-BUSCH INB 692,00 93,86 EUR 93,86 64.951 0,69 RYANAIR HLDGS (EUR) 2.427,00 9,81 EUR 9,81 23.797 0,25 PADDY POWER PLC 259,00 68,91 EUR 68,91 17.848 0,19 1.532.140 16,27 7.878.434 83,66 4
Designação 1.3 - Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU 1.3.3 - Obrigações diversas Preço Unit. Mda Preço Unit. (EUR) Valor Total (EUR) Peso (%) AT&T Flt 06/19 100.000,00 100,08% EUR 100,08% 55 100.133 1,06 1.3.4 - Acções 3 - Unid. Part Inst. Invest. Colectivo 3.1 - Fundos Harmonizados 3.2 - Fundos Não Harmonizados CXG IMOBILIARIO 13.943,00 5 - LIQUIDEZ 5.1 - À vista 5.1.2 - Depósitos à ordem DO CHF - CGD LX 0.0000% DO DKK - CGD LX 0.0000% Juro Corrido (EUR) 92,35 CHF 76,80 16.282 0,17 25,08 CHF 20,86 20.858 0,22 42,44 NOK 4,68 23.441 0,25 110,70 NOK 12,22 12.143 0,13 72.725 0,77 172.858 1,84 9.068.884 96,30 31,74 EUR 31,74 7.840 0,08 219,31 EUR 219,31 127.200 1,35 135.040 1,43 3,36 EUR 3,36 46.892 0,50 181.931 1,93 0,00 CHF 0,00 792 0,01 0,00 DKK 0,00 58 0,00 DO EUR - CGD LX 0.0160% 0,00 EUR 0,00 1 89.237 0,95 DO GBP - CGD LX 0.0000% DO NOK - CGD LX 0.0000% DO SEK - CGD LX 0.0000% DO USD - CGD LX 0.0000% 5.2 - A prazo 5.2.1 - Depósitos com pré aviso e a prazo 0,00 GBP 0,00 777 0,01 0,00 NOK 0,00 107 0,00 0,00 SEK 0,00 68 0,00 0,00 USD 0,00 1.306 0,01 92.345 0,98 92.345 0,98 DP DP CGD 21JAN 365d 2.5000% 2014-01-21 2015-01-21 0,00 EUR 0,00 2.084 89.084 0,95 9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR Quantidade NOVARTIS REG 212,00 C.S.HOLD./GROUP-REG 1.000,00 NORSK HYDRO AS 5.005,00 DEN NORSKE BANK 994,00 ISHARES EURO STOXX50 247,00 DB X-TR IBoxx Sovere 580,00 181.429 1,93 9.1 - Valores Activos 9.2 - Valores Passivos 13.524 0,14-28.464-0,30-14.940-0,16 VALOR TOTAL DA CARTEIRA NÚMERO UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO 9.417.304 100,00 1.405.333,00 6,70 5
b) O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 40%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores. c) Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 8/2007 da CMVM. Ano Rendibilidade Volatilidade Rend. Anualiz. % 2005 6,06% 2,72% 1 ano 2,71% 2006 4,26% 2,63% 3 anos 5,80% 2007 1,16% 2,45% 5 anos 2,43% 2008-14,84% 4,49% Desde o início 1,85% 2009 9,71% 5,09% 2010-1,76% 5,64% 2011-3,11% 5,83% 2012 9,45% 4,00% 2013 5,34% 3,46% 2014 2,71% 4,06% As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 2 (Risco Médio Baixo), conforme quadro anexo. 6
De acordo com o nº 2 do artº 12º do Regulamento nº 8/2007 da CMVM: Desvio-padrão anualizado Classe de (%) Risco Escalão de Risco [0; 1,5] 1 Risco baixo [1,5; 5] 2 Risco médio baixo [5; 10] 3 Risco médio [10; 15] 4 Risco médio alto [15; 20] 5 Risco alto >= 20 6 Risco muito alto 7