CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017

CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017

O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31/12/2017, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício. Designação Parte I - Valores Patrimoniais 29.181,53 7.794.323,34 100,0% 1. Valores Mobiliários Cotados 29.071,95 6.677.546,04 85,7% 1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal 5.818,10 693.791,00 8,9% 1.1.1. Títulos De Dívida Pública 2.563,30 278.335,20 3,6% PGB, 4.125%, 14/04/2027, GOVT 40.000,00 118,35% EUR 118,35% 1.595,00 48.934,60 0,6% PGB, 4.95%, 25/10/2023, GOVT 105.000,00 123,12% EUR 123,12% 968,30 130.242,20 1,7% PORTUGUESE T-BILL, CZ, 20/07/2018, GOVT 99.000,00 100,16% EUR 100,16% 0,00 99.158,40 1,3% 1.1.3. Obrigações Diversas 3.254,80 415.455,80 5,3% BANCO SANTANDER TOTTA, 1.625%, 11/06/2019, CORP 100.000,00 102,48% EUR 102,48% 908,22 103.384,22 1,3% CGD, 1%, 27/01/2022, CORP 100.000,00 101,93% EUR 101,93% 928,77 102.854,77 1,3% GALP GAS NATURAL, 1.375%, 19/09/2023, CORP 100.000,00 102,71% EUR 102,71% 391,78 103.105,78 1,3% REN FINANCE, 1.75%, 01/06/2023, CORP 100.000,00 105,09% EUR 105,09% 1.026,03 106.111,03 1,4% 1.1.4. Acções 0,00 0,0% BANIF, PL 126,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% BES, PL 40.936,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% 1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E. 20.300,37 4.674.754,05 60,0% 1.2.1. Títulos De Dívida Pública 18.719,69 1.588.711,10 20,4% BTPS, 4.5%, 01/03/2024, GOVT 15.000,00 119,19% EUR 119,19% 227,49 18.105,99 0,2% BTPS, 4.5%, 01/05/2023, GOVT 50.000,00 118,27% EUR 118,27% 376,03 59.512,03 0,8% BTPS, 5.5%, 01/09/2022, GOVT 150.000,00 121,89% EUR 121,89% 2.780,39 185.613,89 2,4% DBR, 0.5%, 15/02/2025, GOVT 9.000,00 102,85% EUR 102,85% 39,45 9.296,04 0,1% DBR, 0.5%, 15/02/2026, GOVT 100.000,00 102,35% EUR 102,35% 438,36 102.788,36 1,3% DBR, 1.5%, 15/05/2023, GOVT 32.000,00 108,76% EUR 108,76% 303,78 35.108,26 0,5% DBR, 1.75%, 15/02/2024, GOVT 192.000,00 110,85% EUR 110,85% 2.945,75 215.770,07 2,8% DBR, 3.25%, 04/07/2021, GOVT 60.000,00 113,01% EUR 113,01% 966,99 68.772,39 0,9% DBR, 4%, 04/01/2018, GOVT 120.000,00 99,95% EUR 99,95% 4.760,55 124.705,35 1,6% FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT 25.000,00 97,46% EUR 97,46% 6,34 24.371,09 0,3% FRTR, 1.75%, 25/11/2024, GOVT 200.000,00 110,60% EUR 110,60% 354,79 221.554,79 2,8% FRTR, 4.25%, 25/10/2023, GOVT 56.000,00 124,58% EUR 124,58% 443,40 70.210,44 0,9% SPGB, 0,45%, 31/10/2022, GOVT 187.000,00 100,26% EUR 100,26% 142,94 187.627,27 2,4% SPGB, 4.6%, 30/07/2019, GOVT 230.000,00 107,78% EUR 107,78% 4.492,88 252.379,98 3,2% SPGB, 4.8%, 31/01/2024, GOVT 10.000,00 124,55% EUR 124,55% 440,55 12.895,15 0,2% 1.2.3. Obrigações Diversas 1.580,68 1.685.809,17 21,6% ACHMEA, 0.875%, 17/09/2018, CORP 100.000,00 100,76% EUR 100,76% 254,11 101.011,11 1,3% AUTOROUTES PARIS, FRN, 31/03/2019, CORP 100.000,00 100,78% EUR 100,78% 2,34 100.785,34 1,3% BNP PARIBAS, FRN, 07/06/2024, CORP 100.000,00 102,29% EUR 102,29% 29,44 102.319,44 1,3% CARREFOUR BANQUE, FRN, 20/04/2021, CORP, CALL 100.000,00 101,31% EUR 101,31% 71,18 101.384,18 1,3% DAIMLER, FRN, 03/07/2024, CORP 100.000,00 100,68% EUR 100,68% 30,25 100.711,25 1,3% DELTA SPARK 2008-1 A, FRN, 22/07/2023, MTG 46.582,44 99,43% EUR 99,43% 2,33 46.318,32 0,6% ENEL, FRN, 20/02/2018, CORP 25.000,00 100,41% EUR 100,41% 261,29 25.362,79 0,3% ING GROEP NV, 1.625%, 26/09/2029, CORP, CALL 100.000,00 100,17% EUR 100,17% 431,85 100.602,85 1,3% INTESA SANPAOLO, FRN, 15/06/2020, CORP 100.000,00 101,98% EUR 101,98% 34,05 102.009,05 1,3% LLOYDS, FRN, 21/06/2024, CORP 100.000,00 102,30% EUR 102,30% 13,78 102.309,78 1,3% LONDON STOCK EXCHANGE PL, 0.875%, 19/09/2024, CO 100.000,00 99,39% EUR 99,39% 249,32 99.643,32 1,3% MAERSK, FRN, 18/03/2019, CORP 100.000,00 101,69% EUR 101,69% 45,90 101.732,90 1,3% POHJOLA BANK, FRN, 11/03/2020, CORP 150.000,00 100,56% EUR 100,56% 0,00 150.841,50 1,9% RENAULT CREDIT BANQUE, FRN, 14/03/2022, CORP 50.000,00 101,21% EUR 101,21% 8,58 50.612,08 0,6% SNAM, FRN, 02/08/2024, CORP 100.000,00 100,36% EUR 100,36% 11,50 100.370,50 1,3% UNILEVER NV, FRN, 03/06/2018, CORP 100.000,00 100,12% EUR 100,12% 0,00 100.124,00 1,3% VODAFONE GROUP PLC, 1.125%, 20/11/2025, CORP 100.000,00 99,37% EUR 99,37% 129,45 99.496,45 1,3% VOLKSWAGEN, FRN, 30/03/2019, CORP 100.000,00 100,17% EUR 100,17% 5,31 100.174,31 1,3% 1

Designação 1.2.4. Acções 1.400.233,78 18,0% 3I GROUP Plc, LN, GBP 2.046,00 9,14 GBP 10,30 21.065,80 0,3% ABN AMRO GROUP NV, NA 1.221,00 26,90 EUR 26,90 32.844,90 0,4% ADIDAS, GY 175,00 167,15 EUR 167,15 29.251,25 0,4% AHOLD DELHAIZE, NA 321,00 18,34 EUR 18,34 5.885,54 0,1% AIR FRANCE, FP, FRF 852,00 13,58 EUR 13,58 11.570,16 0,1% AIR LIQUIDE, FP 138,00 105,05 EUR 105,05 14.496,90 0,2% AKZO NOBEL, NA 136,00 73,02 EUR 73,02 9.930,72 0,1% ALLIANZ, GY 134,00 191,50 EUR 191,50 25.661,00 0,3% ALTICE, NA 766,00 8,75 EUR 8,75 6.699,44 0,1% AMADEUS,SA, SM 356,00 60,11 EUR 60,11 21.399,16 0,3% ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB 531,00 93,13 EUR 93,13 49.452,03 0,6% ARCELOR MITTAL, NA 651,00 27,12 EUR 27,12 17.651,87 0,2% ARKEMA, FP 94,00 101,55 EUR 101,55 9.545,70 0,1% ASML HOLDING, NA 311,00 145,15 EUR 145,15 45.141,65 0,6% AXA, FP 1.237,00 24,74 EUR 24,74 30.597,20 0,4% AZIMUT HOLDING, IM 1.544,00 15,97 EUR 15,97 24.657,68 0,3% BANCA INTESA, IM 15.531,00 2,77 EUR 2,77 43.020,87 0,6% BANCO SANTANDER, SM 11.625,00 5,48 EUR 5,48 63.693,38 0,8% BARRATT DEVELOPMENTS, LN, GBP 1.660,00 6,48 GBP 7,30 12.114,67 0,2% BASF, GY 326,00 91,74 EUR 91,74 29.907,24 0,4% BAYER, GY 306,00 104,00 EUR 104,00 31.824,00 0,4% BNP PARIBAS, FP 413,00 62,25 EUR 62,25 25.709,25 0,3% BOUYGUES, FP 349,00 43,31 EUR 43,31 15.115,19 0,2% COVESTRO AG, GY 70,00 86,03 EUR 86,03 6.022,10 0,1% DAIMLER, GY 561,00 70,80 EUR 70,80 39.718,80 0,5% DANONE, FP 515,00 69,95 EUR 69,95 36.024,25 0,5% DEUTSCHE POST, GY 762,00 39,75 EUR 39,75 30.289,50 0,4% DEUTSCHE TELEKOM, GY 757,00 14,80 EUR 14,80 11.199,82 0,1% DEUTSCHE WOHNEN AG, GY 255,00 36,46 EUR 36,46 9.297,30 0,1% DIAGEO, LN, GBP 279,00 27,25 GBP 30,71 8.569,09 0,1% DRILLISCH, GY 338,00 68,83 EUR 68,83 23.264,54 0,3% E.ON, GY 928,00 9,06 EUR 9,06 8.408,61 0,1% ELIS SA, FP 658,00 23,02 EUR 23,02 15.143,87 0,2% ENEL, IM 3.079,00 5,13 EUR 5,13 15.795,27 0,2% ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL 13,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% ESSITY AB, SS, SEK 369,00 233,00 SEK 23,67 8.734,13 0,1% FINECOBANK SPA, IM 1.374,00 8,54 EUR 8,54 11.727,09 0,2% FRESENIUS, GY 422,00 65,07 EUR 65,07 27.459,54 0,4% IBERDROLA, SM 2.233,00 6,46 EUR 6,46 14.425,18 0,2% IMPERIAL BRANDS, LN, GBP 234,00 31,66 GBP 35,68 8.350,08 0,1% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM 265,00 29,05 EUR 29,05 7.696,93 0,1% INFINEON, GY 1.159,00 22,84 EUR 22,84 26.465,77 0,3% INFORMA PLC, LN, GBP 786,00 7,22 GBP 8,14 6.396,22 0,1% ING Groep, NA 3.298,00 15,33 EUR 15,33 50.541,85 0,6% KERING, FP 69,00 393,00 EUR 393,00 27.117,00 0,3% LUFTHANSA, GY 654,00 30,72 EUR 30,72 20.090,88 0,3% LVMH, FP 196,00 245,40 EUR 245,40 48.098,40 0,6% OCADO, LN, GBP 2.381,00 3,97 GBP 4,48 10.656,71 0,1% OMV, AV 214,00 52,83 EUR 52,83 11.305,62 0,1% RECKITT BENCKISER, LN, GBP 134,00 69,19 GBP 77,98 10.449,89 0,1% REPSOL, SM 576,00 14,75 EUR 14,75 8.493,12 0,1% RHEINMETALL AG, GY 94,00 105,85 EUR 105,85 9.949,90 0,1% ROYAL DUTCH SHELL PLC B, LN, GBP 312,00 25,09 GBP 28,27 8.821,30 0,1% SAFRAN, FP 151,00 85,91 EUR 85,91 12.972,41 0,2% SANOFI-SYNTHELABO, FP 188,00 71,85 EUR 71,85 13.507,80 0,2% SAP, GY 234,00 93,45 EUR 93,45 21.867,30 0,3% SCHNEIDER, FP 453,00 70,86 EUR 70,86 32.099,58 0,4% SHIRE, LN, GBP 449,00 39,00 GBP 43,96 19.736,71 0,3% SIEMENS, GY 184,00 116,15 EUR 116,15 21.371,60 0,3% TDC, DC, DKK 3.410,00 38,13 DKK 5,12 17.464,75 0,2% TELEFONICA, SM 999,00 8,13 EUR 8,13 8.116,88 0,1% TOTAL FINA, FP 872,00 46,05 EUR 46,05 40.151,24 0,5% UNILEVER, NA 956,00 46,96 EUR 46,96 44.888,98 0,6% VESTAS WIND SYSTEMS, DC, DKK 222,00 428,80 DKK 57,60 12.786,42 0,2% VINCI, FP 396,00 85,15 EUR 85,15 33.719,40 0,4% VOLKSWAGEN PFD, GY 143,00 166,45 EUR 166,45 23.802,35 0,3% 1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E. 2.953,48 1.309.000,99 16,8% 1.3.3. Obrigações Diversas 2.953,48 1.277.197,88 16,4% 3M COMPANY, FRN, 15/05/2020, CORP 100.000,00 100,52% EUR 100,52% 0,00 100.523,00 1,3% APPLE, 1.375%, 17/01/2024, CORP 100.000,00 105,01% EUR 105,01% 1.314,72 106.327,72 1,4% AT&T, FRN, 04/09/2023, CORP 100.000,00 101,60% EUR 101,60% 40,52 101.640,52 1,3% BANK OF AMERICA, FRN, 07/02/2022, CORP, CALL 100.000,00 101,52% EUR 101,52% 71,96 101.593,96 1,3% FEDEX, FRN, 11/04/2019, CORP 100.000,00 100,49% EUR 100,49% 50,34 100.541,34 1,3% GENERAL MILLS, FRN, 15/01/2020, CORP 100.000,00 101,19% EUR 101,19% 86,88 101.274,88 1,3% GOLDMAN SACHS, 1.625%, 27/07/2026, CORP 100.000,00 101,59% EUR 101,59% 703,42 102.288,42 1,3% GOLDMAN SACHS, FRN, 26/09/2023, CORP, CALL 60.000,00 100,49% EUR 100,49% 2,42 60.298,82 0,8% HONEYWELL, 0.65%, 21/02/2020, CORP 100.000,00 101,28% EUR 101,28% 559,18 101.834,18 1,3% MCDONALD'S CORP, FRN, 26/08/2019, CORP 100.000,00 100,34% EUR 100,34% 0,00 100.338,00 1,3% MORGAN STANLEY, FRN, 08/11/2022, CORP, CALL 100.000,00 101,51% EUR 101,51% 55,65 101.568,65 1,3% MYLAN NV, FRN, 24/05/2020, CORP 100.000,00 100,17% EUR 100,17% 18,05 100.189,05 1,3% UPS, 0.375%, 15/11/2023, CORP 100.000,00 98,73% EUR 98,73% 50,34 98.779,34 1,3% 2

Designação 1.3.4. Acções 31.803,11 0,4% JULIUS BAER GROUP, VX, CHF 275,00 59,60 CHF 50,93 14.006,15 0,2% SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP, VX, CHF 234,00 89,00 CHF 76,06 17.796,96 0,2% 2. Valores Não Cotados 0,00 204.075,91 2,6% 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros 0,00 204.075,91 2,6% 2.2.3. Obrigações Diversas 0,00 204.075,91 2,6% UNLEVERAGED EUROPEAN ABS 12 (131), FRN, 24/10/20 163.668,99 124,69% EUR 124,69% 0,00 204.075,91 2,6% 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo 335.270,14 4,3% 3.1. Fundos Harmonizados 335.270,14 4,3% ALLIANZ EUROLD EQY GROW - IT 8,00 2.561,29 EUR 2.561,29 20.490,32 0,3% BANTLEON OPPORTUNITIES L-IT 102,00 174,98 EUR 174,98 17.847,96 0,2% BGF EURO MARKETS FUND 640,00 33,08 EUR 33,08 21.171,20 0,3% BNPP L1 - EQUITY EURO - I 48,00 433,22 EUR 433,22 20.794,56 0,3% HYPO DOW DJ EURO STOXX 50 ETF, FIM 2.293,00 35,02 EUR 35,02 80.300,86 1,0% ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM) 2.500,00 61,19 EUR 61,19 152.975,00 2,0% PIONEER FUNDS - EUROLD EQ - IEUR 2.288,00 9,48 EUR 9,48 21.690,24 0,3% 4. Imobiliário 51.511,02 0,7% 4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário 51.511,02 0,7% CAIXAGEST IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL, FII 13.943,00 3,69 EUR 3,69 51.511,02 0,7% 5. Liquidez 300.109,58 3,9% 5.1. À Vista 109,58 522.136,30 6,7% Depósitos à Ordem 0,00 222.026,72 2,8% 5.2. A Prazo 109,58 300.109,58 3,9% Depósitos e Outros Equiparados 109,58 300.109,58 3,9% 9. Outros Activos 3.783,93 0,0% 9.1. Outros Devedores E Credores 3.783,93 0,0% Juros de D.O. a Regularizar 40,23 0,0% Transacções a Liquidar 694,55 0,0% Impostos a Regularizar 16.375,55 0,2% Comissões -13.326,40-0,2% VALOR TOTAL DA CARTEIRA 7.794.323,34 NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 1.137.564,00 VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO 6,85177 O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 40%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores. 3

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM. Ano Rendibilidade Volatilidade Rend. Anualizada 2008-14,84% 4,49% 1 Ano 1,44% 2009 9,71% 5,09% 3 Anos 0,74% 2010-1,76% 5,64% 5 Anos 2,04% 2011-3,11% 5,83% Desde o Inicio 1,67% 2012 9,45% 4,00% 2013 5,34% 3,46% 2014 2,71% 4,06% 2015 1,71% 4,74% 2016-0,90% 4,40% 2017 1,44% 2,21% As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 3 (Risco Médio/Baixo), conforme quadro anexo. Classe de Risco Escalão de Risco Volatilidade 1 Risco Muito Baixo < 0,5% 2 Risco Baixo 0,5% - 2% 3 Risco Médio/Baixo 2% - 5% 4 Risco Médio 5% - 10% 5 Risco Médio/Alto 10% - 15% 6 Risco Alto 15% - 25% 7 Risco Muito Alto >25% 4