LEVE UNI 30 Junho 2018
O produto LEVE UNI teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 30/06/2018, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período. Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 37.494.745,96 5.408.544.058,26 100,0% 1. Valores Mobiliários Cotados 37.416.772,34 4.124.406.231,42 76,3% 1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal 15.859.506,67 1.315.647.739,47 24,3% 1.1.1. Títulos De Dívida Pública 15.679.803,68 1.290.041.670,44 23,9% PGB, 2.2%, 17/10/2022, GOVT 193.443.246,84 107,80% EUR 107,80% 2.984.857,15 211.514.742,81 3,9% PGB, 3.85%, 15/04/2021, GOVT 130.900.000,00 110,53% EUR 110,53% 1.049.352,26 145.733.122,26 2,7% PGB, 4.75%, 14/06/2019, GOVT 116.553.841,17 104,75% EUR 104,75% 242.687,48 122.337.498,26 2,3% PGB, 4.8%, 15/06/2020, GOVT 124.000.000,00 109,62% EUR 109,62% 244.602,65 136.168.442,65 2,5% PGB, 4.95%, 25/10/2023, GOVT 17.139.637,00 122,45% EUR 122,45% 576.455,30 21.564.455,00 0,4% PGB, 5.125%, 15/10/2024, GOVT, USD 1.964.000,00 103,34% USD 88,64% 17.987,47 1.758.935,83 0,0% PGB, 5.65%, 15/02/2024, GOVT 505.514.246,00 126,68% EUR 126,68% 10.563.861,37 650.964.473,63 12,0% 1.1.3. Obrigações Diversas 179.702,99 25.363.339,86 0,5% ALTRI, FRN, 06/11/2018, CORP 400.000,00 99,99% EUR 99,99% 1.638,60 401.590,60 0,0% CGD, 10.75%, 30/03/2049, PERP, CALL 13.180.977,03 109,75% EUR 109,75% 0,00 14.465.726,87 0,3% GALP ENERGIA, 4.125%, 25/01/2019, CORP 10.100.000,00 102,16% EUR 102,16% 178.064,39 10.496.022,39 0,2% 1.1.4. Acções 242.729,18 0,0% REN, PL 101.306,00 2,40 EUR 2,40 242.729,18 0,0% 1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E. 10.170.725,29 1.120.176.730,25 20,7% 1.2.1. Títulos da Dívida Pública 8.417.024,22 867.207.533,94 16,0% BTPS, 0.05%, 15/04/2021, GOVT 17.340.000,00 97,30% EUR 97,30% 1.800,30 16.872.926,70 0,3% BTPS, 0.2%, 15/10/2020, GOVT 50.000.000,00 98,55% EUR 98,55% 20.765,10 49.297.765,10 0,9% BTPS, 0.35%, 15/06/2020, GOVT 30.000.000,00 99,34% EUR 99,34% 4.303,26 29.805.703,26 0,6% BTPS, 2.5%, 01/12/2024, GOVT 99.500.000,00 102,05% EUR 102,05% 197.637,13 101.739.377,13 1,9% BTPS, 3.75%, 01/09/2024, GOVT 131.500.000,00 109,12% EUR 109,12% 1.634.742,74 145.132.802,74 2,7% BTPS, 4.5%, 01/03/2024, GOVT 17.000.000,00 112,89% EUR 112,89% 251.535,31 19.442.835,31 0,4% BTPS, 5.5%, 01/09/2022, GOVT 31.000.000,00 115,53% EUR 115,53% 560.611,33 36.375.531,33 0,7% BTPS, 9%, 01/11/2023, GOVT 10.000.000,00 135,67% EUR 135,67% 146.739,12 13.713.439,12 0,3% BTPSH, CZ, 01/11/2022, GOVT 2.976.000,00 92,65% EUR 92,65% 0,00 2.757.323,52 0,1% CCTS, FRN, 15/10/2024, GOVT 190.000.000,00 95,95% EUR 95,95% 332.521,43 182.643.221,43 3,4% SPGB, 1.6%, 30/04/2025, GOVT 25.000.000,00 105,56% EUR 105,56% 66.849,32 26.457.599,32 0,5% SPGB, 2.15%, 31/10/2025, GOVT 45.500.000,00 108,81% EUR 108,81% 648.593,15 50.156.688,15 0,9% SPGB, 4.4%, 31/10/2023, GOVT 156.000.000,00 120,67% EUR 120,67% 4.550.926,03 192.802.366,03 3,6% SPGBS, CZ, 31/01/2022, GOVT 10.000,00 99,55% EUR 99,55% 0,00 9.954,80 0,0% 1.2.3. Obrigações Diversas 1.753.701,07 138.661.230,87 2,6% ASHTEAD, 5.625%, 01/10/2024, CORP, USD, 144A, CALL 3.909.000,00 102,60% USD 88,01% 46.628,52 3.486.937,48 0,1% BANCO SABADELL, 6.25%, 26/04/2020, CORP 3.000.000,00 108,92% EUR 108,92% 33.333,33 3.300.933,33 0,1% BBVA, 3.5%, 24/01/2021, CORP 2.600.000,00 109,28% EUR 109,28% 39.142,47 2.880.422,47 0,1% BLU ZENITH, 4.5%, 15/12/2023, CORP, USD 10.000.000,00 96,30% USD 82,60% 16.083,38 8.276.248,07 0,2% DME AIRPORT DAC, 5.075%, 15/02/2023, CORP, USD 15.000.000,00 97,55% USD 83,68% 244.869,40 12.796.336,21 0,2% EDF, 3.625%, 13/10/2025, CORP, USD, CALL 7.445.000,00 97,69% USD 83,80% 49.515,01 6.288.230,87 0,1% EDP FINANCE, 2.625%, 15/04/2019, CORP 19.260.000,00 102,02% EUR 102,02% 105.270,41 19.754.900,21 0,4% EDP FINANCE, 4.875%, 14/09/2020, CORP 1.900.000,00 110,31% EUR 110,31% 73.338,70 2.169.152,70 0,0% EP INFRASTRUCTURE, 1.659%, 26/04/2024, CORP, CALL 1.000.000,00 96,54% EUR 96,54% 2.954,38 968.334,38 0,0% FIAT CHRYSLER FIN, 4.75%, 15/07/2022, CORP 8.100.000,00 110,36% EUR 110,36% 368.938,36 9.307.693,36 0,2% GRANVIA SA, 4,781%, 30/09/2039, CORP, SINK 15.019.920,00 129,79% EUR 129,79% 179.525,59 19.673.278,96 0,4% HANESBRAND LUX, 3.5%, 15/06/2024, CORP, CALL 4.400.000,00 104,53% EUR 104,53% 6.416,67 4.605.560,67 0,1% HSBC HOLDINGS, 3.6%, 25/05/2023, CORP, USD 5.000.000,00 99,03% USD 84,95% 15.011,15 4.262.309,14 0,1% HSBC HOLDINGS, 4.3%, 08/03/2026, CORP, USD 5.000.000,00 100,34% USD 86,07% 57.375,93 4.360.686,96 0,1% JAGUAR LAND ROVER, 3.875%, 01/03/2023, CORP, GBP 3.000.000,00 97,24% GBP 109,75% 43.368,99 3.335.835,55 0,1% JAGUAR LAND ROVER, 5%, 15/02/2022, CORP, GBP 7.000.000,00 102,96% GBP 116,20% 148.129,34 8.282.365,56 0,2% LADBROKES GROUP, 5.125%, 08/09/2023, CORP, GBP 5.118.000,00 103,45% GBP 116,76% 92.458,76 6.068.166,36 0,1% LADBROKES GROUP, 5.125%, 16/09/2022, CORP, GBP 1.211.000,00 102,93% GBP 116,17% 20.341,97 1.427.154,81 0,0% ROCKET, 3%, 22/07/2022, CORP, CONV 500.000,00 106,62% EUR 106,62% 6.534,25 539.619,25 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 4.5%, 17/07/2025, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 97,92% USD 83,99% 174.772,69 8.573.897,75 0,2% TEVA NETHER, 0.375%, 25/07/2020, CORP 8.500.000,00 97,34% EUR 97,34% 29.691,78 8.303.166,78 0,2%
Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global 1.2.4. Acções 0,00 114.307.965,44 2,1% AGEAS, BB 511.126,00 43,17 EUR 43,17 22.065.309,42 0,4% AMER SPORTS OYJ, FH 19.300,00 26,98 EUR 26,98 520.714,00 0,0% BANCO BPM SPA, IM 1.635.000,00 2,51 EUR 2,51 4.102.215,00 0,1% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC, LN, GBP 459.241,00 38,30 GBP 43,22 19.848.354,04 0,4% CRITEO SA, US, USD 206.615,00 32,84 USD 28,17 5.820.240,69 0,1% MYLAN NV, US, USD 75.000,00 36,14 USD 31,00 2.325.012,87 0,0% NN GROUP, NA 395.203,00 34,84 EUR 34,84 13.768.872,52 0,3% PANDORA, DC, DKK 541.445,00 445,50 DKK 59,78 32.366.822,88 0,6% SOCIETE GENERALE, FP 26.000,00 36,12 EUR 36,12 938.990,00 0,0% TOM TAILOR, GY 1.786.681,00 7,03 EUR 7,03 12.551.434,03 0,2% 1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E. 11.386.540,38 1.688.581.761,71 31,2% 1.3.3. Obrigações Diversas 11.386.540,38 1.254.157.841,39 23,2% ABU DHABI CRUDE OIL, 3.65%, 02/11/2029, CORP, USD 1.600.000,00 92,67% USD 79,49% 0,00 1.271.792,76 0,0% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/06/2027, CORP, USD, CALL 8.000.000,00 94,67% USD 81,20% 9.721,50 6.505.998,74 0,1% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/09/2026, CORP, USD, CALL 5.000.000,00 94,97% USD 81,46% 42.531,59 4.115.528,68 0,1% AIR CANADA 2017, 3.3%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK. 144A 3.000.000,00 96,10% USD 82,43% 44.599,33 2.517.476,33 0,0% AIR CANADA 2017, 3.55%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK. 144 4.000.000,00 95,14% USD 81,60% 64.005,15 3.328.201,41 0,1% ALIBABA, 2,8%, 06/06/2023, CORP, USD, CALL 3.000.000,00 96,16% USD 82,48% 4.803,57 2.479.198,83 0,0% ALIBABA, 3.6%, 28/11/2024, CORP, USD, CALL 34.400.000,00 97,84% USD 83,92% 94.424,43 28.964.398,70 0,5% ALLIANCE DATA SYST, 4,5%, 15/03/2022, CORP, CALL 400.000,00 102,04% EUR 102,04% 5.250,00 413.418,00 0,0% ALLIANCE DATA SYST, 5.25%, 15/11/2023, CORP, CALL 18.890.000,00 103,26% EUR 103,26% 123.965,63 19.629.779,63 0,4% AMC NETWORKS, 4.75%, 01/08/2025, CORP, USD 1.810.000,00 95,55% USD 81,96% 30.523,33 1.514.015,35 0,0% AMC NETWORKS, 5%, 01/04/2024, CORP, USD 1.000.000,00 98,36% USD 84,37% 10.603,11 854.324,16 0,0% AMERICA MOVIL, 1.5%, 10/03/2024, CORP 6.000.000,00 102,59% EUR 102,59% 27.616,44 6.183.016,44 0,1% AMERICA MOVIL, CZ, 28/05/2020, CORP, CONV 743.000,00 98,13% EUR 98,13% 0,00 729.068,75 0,0% AMG CAPITAL TRUST, SUB, 5.15%, 15/10/2037, USD, CONV 25.000,00 58,46% USD 50,14% 11.504,08 1.265.042,43 0,0% ANHEUSER-BUSCH INBEV, 3.65%, 01/02/2026, CORP, USD, CALL 71.000.000,00 97,67% USD 83,78% 920.049,04 60.400.972,01 1,1% ARCONIC, 5.87%, 23/02/2022, CORP, USD 2.400.000,00 103,86% USD 89,09% 42.631,09 2.180.685,65 0,0% ASHTEAD, 4.125%, 15/08/2025, CORP, USD, CALL 1.000.000,00 93,80% USD 80,46% 13.268,79 817.866,49 0,0% AT&T, 3.4%, 15/05/2025, CORP, USD, CALL 20.000.000,00 93,83% USD 80,49% 72.911,31 16.170.012,01 0,3% AT&T, 3.9%, 11/03/2024, CORP, USD, CALL 2.500.000,00 98,42% USD 84,42% 25.322,38 2.135.783,01 0,0% AT&T, 3.95%, 15/01/2025, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 97,54% USD 83,66% 155.293,94 8.521.651,80 0,2% AT&T, 4.125%, 17/02/2026, CORP, USD, CALL 1.800.000,00 97,46% USD 83,59% 23.529,98 1.528.239,19 0,0% AT&T, 4.45%, 01/04/2024, CORP, USD, CALL 5.000.000,00 101,02% USD 86,66% 47.183,86 4.379.959,63 0,1% AT&T, CZ, 27/11/2022, CORP, USD, PUT 4.000.000,00 84,79% USD 72,73% 0,00 2.909.315,49 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 2.75%, 20/04/2020, CORP, USD, 144A 3.000.000,00 98,70% USD 84,66% 13.760,22 2.553.698,46 0,0% ATHENE GLOBAL FUNDING, 3%, 01/07/2022, CORP, USD 3.000.000,00 96,78% USD 83,02% 37.956,77 2.528.461,14 0,0% ATHENE GLOBAL FUNDING, 3%, 01/07/2022, CORP, USD, 144A 4.000.000,00 96,75% USD 82,99% 50.609,02 3.370.080,63 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD 5.000.000,00 100,43% USD 86,14% 73.864,39 4.381.078,32 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD, 144A 2.000.000,00 100,46% USD 86,17% 29.545,75 1.752.945,99 0,0% AVI FUNDING, 3.8%, 16/09/2025, CORP, USD 2.800.000,00 98,28% USD 84,30% 26.366,26 2.386.743,69 0,0% AZURE ORBIT IV, 3.5%, 25/01/2021, CORP, USD 5.000.000,00 98,50% USD 84,49% 64.631,34 4.289.326,83 0,1% AZURE ORBIT IV, 3.75%, 25/01/2023, CORP, USD 12.000.000,00 97,54% USD 83,67% 166.194,89 10.206.441,93 0,2% BAIC INALFA, 1.9%, 02/11/2020, CORP 1.000.000,00 102,39% EUR 102,39% 12.493,15 1.036.433,15 0,0% BAIDU INC, 2.875%, 06/07/2022, CORP, USD 5.000.000,00 96,34% USD 82,64% 59.597,85 4.191.524,42 0,1% BAIDU INC, 3.5%, 28/11/2022, CORP, USD 8.800.000,00 98,43% USD 84,43% 23.484,11 7.453.286,82 0,1% BAIDU INC, 3.625%, 06/07/2027, CORP, USD 6.000.000,00 93,90% USD 80,55% 90.174,13 4.922.958,48 0,1% BBVA BANCOMER TEXAS, 4.375%, 10/04/2024, CORP, USD 3.000.000,00 99,28% USD 85,16% 25.018,59 2.579.933,67 0,0% BEIJING PROPERTY, 5.5%, 19/11/2018, CORP, USD 8.000.000,00 98,00% USD 84,06% 42.984,31 6.767.911,40 0,1% BEIJING STATE-OWNED, 4.125%, 26/05/2025, CORP, USD 23.434.000,00 97,17% USD 83,35% 78.311,00 19.610.463,56 0,4% BRIGHT FOOD SINGAPORE, 1.125%, 18/07/2020, CORP 1.000.000,00 100,71% EUR 100,71% 10.695,21 1.017.825,21 0,0% BROOKFIELD FINANCE LLC, 4.%, 01/04/2024, USD, CALL 3.000.000,00 98,77% USD 84,73% 25.447,48 2.567.212,79 0,0% BUNGE LTD, 3.25%, 15/08/2026, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 90,96% USD 78,03% 104.541,95 7.907.252,53 0,1% CCK, 2.625%, 30/09/2024, CORP, CALL 25.000.000,00 98,32% EUR 98,32% 164.062,50 24.744.562,50 0,5% CCK, 3.375%, 15/05/2025, CORP, CALL 21.550.000,00 101,09% EUR 101,09% 90.914,06 21.876.024,56 0,4% CDBL FUNDING, 3%, 24/04/2023, CORP, USD 16.000.000,00 94,63% USD 81,17% 75.484,65 13.062.274,83 0,2% CDBL FUNDING, 4.25%, 02/12/2024, CORP, USD 5.200.000,00 99,11% USD 85,02% 14.744,29 4.435.591,77 0,1% CHINA RAILWAY XUNJIE, 2.875%, 25/07/2022, CORP, USD 2.700.000,00 96,60% USD 82,86% 28.668,61 2.265.976,90 0,0% CHINA RAILWAY XUNJIE, 3.25%, 28/07/2026, CORP, USD 11.100.000,00 92,92% USD 79,70% 130.654,20 8.977.519,88 0,2% CITIGROUP, FRN, 17/05/2024, CORP, USD, CALL 68.500.000,00 100,26% USD 86,00% 245.653,41 59.154.008,19 1,1% CNOOC CURTIS FUND, 4,5%, 03/10/2023, CORP, USD 19.500.000,00 102,99% USD 88,35% 181.902,99 17.409.244,72 0,3% CNOOC FINANCE 2015, 2.625%, 05/05/2020, CORP, USD 7.000.000,00 98,49% USD 84,48% 24.080,39 5.937.753,41 0,1% CNOOC FINANCE 2015, 3.5%, 05/05/2025, CORP, USD 12.000.000,00 96,40% USD 82,69% 55.040,89 9.977.531,88 0,2% COACH INC, 3%, 15/07/2022, CORP, USD, CALL 7.000.000,00 96,73% USD 82,97% 82.561,33 5.890.796,02 0,1% COACH INC, 4.125%, 15/07/2027, CORP, USD, CALL 28.000.000,00 95,07% USD 81,55% 454.087,32 23.288.570,08 0,4% COASTAL EMERALD, 3.9%, 03/03/2019, CORP, USD 40.000.000,00 97,93% USD 84,00% 427.460,40 34.028.764,22 0,6% CODELCO INC, 4.5%, 16/09/2025, CORP, USD 5.000.000,00 101,96% USD 87,46% 55.755,70 4.428.890,03 0,1% COLONY NORTHSTAR, 3.875%, 15/01/2021, CORP, USD, CONV 10.005.000,00 94,79% USD 81,31% 152.421,49 8.287.469,99 0,2% COLONY NORTHSTAR, 5%, 15/04/2023, CORP, USD, CONV 19.000.000,00 94,15% USD 80,76% 169.768,97 15.514.167,67 0,3% CTRIP.COM, 1.25%, 15/09/2022, CORP, USD, CONV 29.000.000,00 102,96% USD 88,31% 90.692,37 25.701.637,65 0,5% CTRIP.COM, 1.99%, 01/07/2025, CORP, USD, CONV, PUT 6.500.000,00 114,39% USD 98,12% 55.168,72 6.432.952,21 0,1% DISCOVERY COMMUNICATIONS, 1.9%, 19/03/2027, CORP, CALL 3.100.000,00 98,16% EUR 98,16% 16.621,10 3.059.550,10 0,1% DNO ASA, 8.75%, 18/06/2020, CORP, USD, CALL) 8.801.000,00 102,58% USD 87,99% 22.018,85 7.766.189,22 0,1% DR PENG HOLD, 5.05%, 01/06/2020, CORP, USD 30.000.000,00 78,95% USD 67,72% 104.684,91 20.421.720,42 0,4% EBAY, 3.6%, 05/06/2027, CORP, USD, CALL 45.000.000,00 94,27% USD 80,86% 96.500,26 36.484.431,29 0,7% ELETRONIC ARTS, 4.8%, 01/03/2026, CORP, USD, CALL 9.300.000,00 105,63% USD 90,61% 126.574,03 8.553.293,02 0,2% EXPORT-IMPORT BOC, 0,75%, 28/05/2023, CORP 15.000.000,00 99,75% EUR 99,75% 10.171,21 14.972.521,21 0,3%
Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global FIBRIA OVERSEAS FIN, 5.5%, 17/01/2027, CORP, USD 5.000.000,00 99,18% USD 85,07% 106.805,53 4.360.536,88 0,1% FMG RESOURCES AUG 2006, 4.75%, 15/05/2022, CORP, USD, 144A, CALL 5.000.000,00 96,66% USD 82,91% 25.465,35 4.170.901,96 0,1% FRESNILLO, 5.5%, 13/11/2023, CORP, USD 121.000,00 103,03% USD 88,38% 745,28 107.685,70 0,0% GAZPROM, 3.389%, 20/03/2020, CORP 1.000.000,00 103,90% EUR 103,90% 9.470,63 1.048.470,63 0,0% GAZPROM, 3.6%, 26/02/2021, CORP 13.450.000,00 105,01% EUR 105,01% 164.495,34 14.288.609,34 0,3% GOLDMAN SACHS GROUP, FRN, 29/11/2023, CORP, USD 10.000.000,00 103,12% USD 88,46% 29.874,61 8.875.645,75 0,2% GOLDMAN SACHS, 3.75%, 22/05/2025, CORP, USD, CALL 750.000,00 97,34% USD 83,49% 2.546,53 628.749,57 0,0% GOLDMAN SACHS, 3.85%, 08/07/2024, CORP, USD, CALL 11.200.000,00 98,83% USD 84,77% 176.717,94 9.671.355,10 0,2% GOLDMAN SACHS, FRN, 28/10/2027, CORP, USD, CALL 18.000.000,00 101,15% USD 86,77% 107.495,10 15.725.251,15 0,3% GOME RETAIL, 5%, 10/03/2020, USD, CORP 398.000,00 95,17% USD 81,63% 5.215,78 330.115,97 0,0% HANESBRAND INC, 4.625%, 15/05/2024, CORP, USD, CALL 2.000.000,00 97,27% USD 83,44% 9.918,08 1.678.694,89 0,0% HCP INC, 3.4%, 01/02/2025, CORP, USD, CALL 2.900.000,00 94,60% USD 81,14% 35.005,52 2.388.139,85 0,0% HUARONG FIN II, 4.875%, 22/11/2026, CORP, USD 13.000.000,00 97,85% USD 83,93% 57.381,91 10.968.327,18 0,2% HUARONG FIN II, 4.625%, 03/06/2026,CORP, USD 2.000.000,00 96,29% USD 82,60% 5.950,85 1.657.863,70 0,0% HUARONG FIN II, 5%, 19/11/2025, CORP, USD 3.000.000,00 99,30% USD 85,18% 14.653,74 2.570.083,49 0,0% HUAXING INVEST, 3.5%, 26/01/2020, CORP, USD 6.100.000,00 96,45% USD 82,73% 78.341,53 5.124.838,36 0,1% HYATT HOTELS, 4.85%, 15/06/2026, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 103,19% USD 88,51% 121.340,14 8.972.686,85 0,2% ICBC/HK, 2,875%, 21/02/2022, CORP, USD 8.000.000,00 97,10% USD 83,29% 70.695,38 6.733.587,81 0,1% ICBCIL FIN, 3.1%, 14/12/2020, CORP, USD 30.000.000,00 98,17% USD 84,21% 35.454,91 25.298.192,94 0,5% ICBCIL FIN, 3.125%, 15/11/2022, CORP, USD 50.000.000,00 95,98% USD 82,33% 167.535,17 41.331.971,61 0,8% ICBCIL FIN, 3.375%, 05/04/2022, CORP, USD 6.790.000,00 97,28% USD 83,44% 46.412,60 5.712.317,56 0,1% JC PENNEY, 5.875, 01/07/2023, CORP, USD, 144A, CALL 6.000.000,00 93,49% USD 80,19% 150.343,82 4.961.717,99 0,1% KING POWER, 5.625%, 03/11/2024, CORP, USD 1.000.000,00 105,48% USD 90,47% 7.639,60 912.383,13 0,0% L BRANDS INC, 5.625%, 15/02/2022, CORP, USD 3.500.000,00 101,76% USD 87,29% 63.328,30 3.118.457,82 0,1% L BRANDS INC, 5.625%, 15/10/2023, CORP, USD 19.400.000,00 101,62% USD 87,17% 195.010,94 17.105.527,32 0,3% MERCURY GENERAL, 4.4%, 15/03/2027, CORP, USD, CALL 1.225.000,00 97,21% USD 83,38% 13.485,01 1.034.948,82 0,0% MORGAN STANLEY, 4%, 23/07/2025, CORP, USD 5.000.000,00 99,52% USD 85,36% 74.817,48 4.343.045,31 0,1% MORGAN STANLEY, FRN, 24/10/2023, CORP, USD, CALL 15.000.000,00 102,10% USD 87,58% 90.019,87 13.226.535,57 0,2% MTR, 2.5%, 02/11/2026, CORP, USD 8.800.000,00 91,96% USD 78,88% 30.403,53 6.971.594,13 0,1% NABORS INDUSTRIES, 4.625%, 15/09/2021, CORP, USD 10.150.000,00 97,77% USD 83,86% 117.446,62 8.629.585,92 0,2% NBR, 5%, 15/09/2020, CORP, USD 12.150.000,00 100,40% USD 86,12% 151.987,91 10.615.286,93 0,2% NOVA CHEMICALS, 4.875%, 01/06/2024, CORP, USD, 144A, CALL 6.000.000,00 94,73% USD 81,25% 20.211,44 4.895.404,44 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.75%, 01/02/2022, CORP, USD, CALL 5.300.000,00 97,89% USD 83,97% 89.377,71 4.539.641,04 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.8%, 01/09/2020, CORP, USD 5.000.000,00 100,21% USD 85,95% 68.050,55 4.365.743,12 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 6.75%, 01/02/2021, CORP, USD 4.100.000,00 104,34% USD 89,50% 98.253,35 3.767.679,49 0,1% NVIDIA, 3.2%, 16/09/2026, CORP, USD, CALL 15.000.000,00 96,11% USD 82,44% 118.945,51 12.485.646,48 0,2% PHILIP MORRIS, 0.625%, 08/11/2024, CORP, CALL 1.475.000,00 97,72% EUR 97,72% 5.910,10 1.447.221,10 0,0% PHILIP MORRIS, 2.875%, 03/03/2026, CORP 1.350.000,00 111,56% EUR 111,56% 12.653,94 1.518.767,94 0,0% REALTY INCOME, 4.125%, 15/10/2026, CORP, USD, CALL 600.000,00 99,26% USD 85,15% 4.422,93 515.303,01 0,0% SAMARCO, 5.75%, 24/10/2023, CORP, USD 2.500.000,00 53,51% USD 45,90% 0,00 1.147.538,17 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 3.7%, 28/03/2022, CORP, USD, CALL 17.000.000,00 98,39% USD 84,40% 137.883,38 14.485.078,43 0,3% SANTANDER HOLDINGS, 4.4%, 13/07/2027, CORP, USD, CALL 500.000,00 95,30% USD 81,74% 8.754,13 417.473,46 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, 144A, INCUMP) 18.223.000,00 17,00% USD 14,58% 0,00 2.657.325,44 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, INCUMP) 9.000.000,00 17,00% USD 14,58% 0,00 1.312.403,50 0,0% SHIMAO PROPERTY HLDGS, 4.75%, 03/07/2022, CORP, USD, CALL 41.000.000,00 95,19% USD 81,65% 821.342,01 34.296.938,16 0,6% SIMON PROPERTY GRP, 3.5%, 01/09/2025, CORP, USD, CALL 20.000.000,00 97,17% USD 83,35% 198.480,78 16.869.264,79 0,3% SINOPEC CAPITAL, 3.125%, 24/04/2023, CORP, USD 4.380.000,00 96,64% USD 82,90% 21.524,92 3.652.401,40 0,1% SINOPEC GRP OVERSEA 2013, 4.375%, 17/10/2023, CORP, USD 22.700.000,00 102,25% USD 87,70% 172.742,91 20.081.487,97 0,4% SINOPEC GRP OVERSEA 2015, 3.25%, 28/04/2025, CORP, USD 33.100.000,00 94,84% USD 81,36% 158.919,25 27.087.521,07 0,5% SINOPEC GRP OVERSEA DEV, 3.625%, 12/04/2027, CORP, USD 5.000.000,00 95,38% USD 81,81% 33.685,74 4.124.267,31 0,1% SPIRIT REALTY CAP, 2.875%, 15/05/2019, CORP, USD, CONV 6.750.000,00 99,17% USD 85,06% 20.807,87 5.762.592,48 0,1% STRYKER, 3.5%, 15/03/2026, CORP, USD, CALL 5.000.000,00 96,59% USD 82,85% 43.782,53 4.186.517,13 0,1% SUNNY OPTICAL, 3.75%, 23/01/2023, CORP, USD 16.000.000,00 97,22% USD 83,40% 224.452,45 13.567.941,90 0,3% TAURON POLSKA ENERGIA SA, 2.375%, 05/07/2027, CORP 20.000.000,00 98,38% EUR 98,38% 468.493,20 20.144.693,20 0,4% THREE GORGES FIN I CAYMA, 3.7%, 10/06/2025, CORP, USD 7.400.000,00 97,91% USD 83,98% 13.047,79 6.227.702,10 0,1% THREE GORGES FNCE II, 1.3%, 21/06/2024, CORP 32.000.000,00 101,05% EUR 101,05% 10.257,53 32.345.297,53 0,6% TRICERATOPS CAPITAL, 0.817%, 25/01/2021, CORP 12.330.000,00 99,87% EUR 99,87% 43.054,33 12.357.395,23 0,2% TURKIYE HALK BANKASI, 4.75%, 11/02/2021, CORP, USD 15.000.000,00 86,73% USD 74,40% 235.978,87 11.395.268,63 0,2% TWITER INC, 0.25%, 15/09/2019, CORP, USD, CONV 22.000.000,00 96,56% USD 82,82% 13.760,22 18.235.187,57 0,3% UBS GROUP FUND SWITZERLAND, 4.125%, 24/09/2025, CORP, USD 4.000.000,00 99,00% USD 84,92% 37.742,32 3.434.654,31 0,1% UNITED AIR, 2.875%, 07/10/2028 (EXT DT 2030) CORP, SINK, USD 9.735.690,23 92,78% USD 79,58% 55.354,91 7.803.404,35 0,1% UNITED AIR, 3.5%, 01/03/2030 (EXT DT 2031) CORP, SINK, USD 2.000.000,00 96,58% USD 82,85% 22.683,51 1.679.622,95 0,0% UNIVERSAL HEALTH, 4,75%, 01/08/2022, CORP, CALL, USD, 144A 7.000.000,00 100,26% USD 86,00% 118.046,03 6.137.937,95 0,1% UNIVERSAL HEALTH, 5%, 01/06/2026, CORP, CALL, USD, 144A 8.000.000,00 99,60% USD 85,43% 27.639,58 6.862.156,65 0,1% VEREIT INC, 3.75%, 15/12/2020, CORP, USD, CONV 25.000.000,00 100,52% USD 86,22% 33.507,03 21.589.734,52 0,4% VERIZON COMMUNICATIONS, 2.625%, 15/08/2026, CORP, USD 5.000.000,00 88,77% USD 76,15% 42.218,86 3.849.561,46 0,1% VERIZON COMMUNICATIONS, 3.5%, 01/11/2024, CORP, CALL, USD 12.000.000,00 96,91% USD 83,13% 59.043,86 10.034.648,59 0,2% VERIZON COMMUNICATIONS, 4.15%, 15/03/2024, CORP, CALL, USD 15.000.000,00 101,21% USD 86,81% 155.740,69 13.177.485,42 0,2% WPC EUROBOND BV, 2.25%, 19/07/2024, CORP, CALL) 2.000.000,00 104,12% EUR 104,12% 42.657,53 2.125.057,53 0,0% 1.3.4. Acções 0,00 434.423.920,32 8,0% ALEXION PHARMACEUTICALS, US, USD 27.402,00 124,15 USD 106,49 2.918.132,01 0,1% BAOZUN INC, US, USD 296.663,00 54,67 USD 46,89 13.911.962,78 0,3% BROOKDALE SENIOR LIVING INC, US, USD 863.000,00 9,09 USD 7,80 6.729.001,54 0,1% CF INDUSTRIES HOLD, US, USD 190.281,00 44,40 USD 38,09 7.246.934,64 0,1% CHINA FISHERY, SP, SGD 1.817.000,00 0,00 SGD 0,00 0,00 0,0% CHINA MODERN DAIRY, HK, HKD 55.608.676,00 1,39 HKD 0,15 8.450.612,20 0,2% CHONGQING RURAL COMMERCIAL, HK, HKD 627.000,00 4,67 HKD 0,51 320.121,79 0,0% CMSC, HK, HKD 7.812.200,00 10,64 HKD 1,16 9.087.528,75 0,2% COLONY CAPITAL INC, US, USD 5.283.569,00 6,26 USD 5,37 28.371.197,41 0,5% CPMC HOLDINGS LTD, HK, HKD 17.700.000,00 4,84 HKD 0,53 9.365.898,46 0,2% FANG HOLDINGS LTD ADR, US, USD 191.556,30 3,87 USD 3,32 635.891,99 0,0% GILEAD SCIENCE, US, USD 187.913,00 70,85 USD 60,77 11.420.171,60 0,2% IKANG ADR, US, USD 595.794,00 20,46 USD 17,55 10.456.292,02 0,2% L BRANDS INC, US, USD 214.700,00 36,88 USD 31,63 6.792.019,21 0,1% LEGEND HOLDING, HK, HKD 1.803.534,00 23,80 HKD 2,60 4.692.800,67 0,1% NEW CHINA LIFE INSURANCE, HK, HKD 15.366.510,00 32,60 HKD 3,56 54.767.593,69 1,0% OCEAN RIG UDW INC, US, USD 240.656,00 29,47 USD 25,28 6.083.489,72 0,1% PEOPLE'S INSURANCE, HK, HKD 13.947.000,00 3,68 HKD 0,40 5.611.247,65 0,1% REVANCE THERAPEUTICS INC, US, USD 329.733,00 27,40 USD 23,50 7.749.772,00 0,1% SHUI ON LAND, HK, HKD 9.391.000,00 1,98 HKD 0,22 2.032.861,77 0,0% SINA, US, USD 666.337,10 84,69 USD 72,65 48.406.320,98 0,9% SOHU, US, USD 531.372,00 35,49 USD 30,44 16.176.352,96 0,3% TEVA MANDATORY, IS, USD 2.731,00 440,00 USD 377,42 1.030.742,84 0,0% TRANSGLOBE ENERGY, CN, CAD 67.856,00 3,57 CAD 2,31 156.874,71 0,0% TRANSGLOBE ENERGY, US, USD 100.021,00 2,75 USD 2,36 235.939,05 0,0% TSINGTAO BREWERY, HK, HKD 29.934.533,00 43,05 HKD 4,71 140.888.796,70 2,6% VERRICA PHARMACEUTICALS, US, USD 331.933,00 19,50 USD 16,73 5.552.147,45 0,1% VIPSHOP HOLDINGS LTD, US, USD 1.546.000,00 10,85 USD 9,31 14.388.488,59 0,3% WH GROUP LTD, HK, HKD 10.299.000,00 6,37 HKD 0,70 7.172.413,30 0,1% ZHAOJIN MINING INDUSTRY, HK, HKD 2.025.000,00 5,98 HKD 0,65 1.323.905,63 0,0% ZIJIN MINING GROUP, HK, HKD 7.490.000,00 2,99 HKD 0,33 2.448.408,19 0,0%
Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global 2. Valores Não Cotados 0,00 364.844.535,43 6,7% 2.1. Valores Mobiliários Nacionais 0,00 4.368.040,94 0,1% 2.1.3. Obrigações Diversas 0,00 0,00 0,0% BES, FRN, 27/05/2018, CORP, CALL) 8.000.000,00 0,00% EUR 0,00% 0,00 0,00 0,0% 2.1.6. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados 0,00 4.368.040,94 0,1% FUNDO ALBUQUERQUE (FIQ) 444,18 9.834,00 EUR 9.834,00 4.368.040,94 0,1% 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros 0,00 360.476.494,49 6,7% 2.2.3. Obrigações Diversas 0,00 401.877,63 0,0% UNLEVERAGED EUROPEAN ABS 13 (137), FRN, 24/10/2018, CORP 303.635,69 132,36% EUR 132,36% 0,00 401.877,63 0,0% 2.2.4. Acções 0,00 360.074.616,86 6,7% FID I (HK) LIMITED 0,30 1,00 HKD 0,10 0,03 0,0% FID LOANS 1 (IRELAND) LIMITED 122.300.000,00 1,00 EUR 1,00 122.300.000,00 2,3% FIDELIDADE PROPERTY EUROPE, SA 1.650.000,00 7,40 EUR 7,40 12.205.771,04 0,2% PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE 49.500,81 1,04 EUR 1,04 51.277,39 0,0% SUPPLEMENTARY CAPITAL CONTRIBUTION FPE 225.517.568,38 100,00 EUR 100,00 225.517.568,39 4,2% 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo 0,00 23.836.079,54 0,4% 3.2. Fundos Não Harmonizados 0,00 23.836.079,54 0,4% CAIXAGEST INFRAESTRUTURAS, FEI 1.453.344,00 6,77 EUR 6,77 9.839.138,89 0,2% CAIXAGEST PRIVATE EQUITY, FEI 1.697.240,00 5,62 EUR 5,62 9.542.392,45 0,2% EXPLORER III (FCR) 19,23 79.052,70 EUR 79.052,70 1.520.076,70 0,0% MARGUERITE FUND, FEI 374.886,52 1,47 EUR 1,47 550.033,50 0,0% TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENT COMPANY 328.888,00 7,25 EUR 7,25 2.384.438,00 0,0% 4. Imobiliário 0,00 30.157.256,99 0,6% 4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário 0,00 30.157.256,99 0,6% CAIXAGEST IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL, FII 4.906.729,00 3,82 EUR 3,82 18.725.059,21 0,3% FUNDICAPITAL(FII) 500,00 771,61 EUR 771,61 385.803,30 0,0% GREFF, FII 5.887,51 84,80 EUR 84,80 499.234,03 0,0% IMOPROMOÇÃO, FII 1.556,00 644,57 EUR 644,57 1.002.952,63 0,0% SAUDEINVEST (FII) 5.681,00 1.680,02 EUR 1.680,02 9.544.207,82 0,2% 5. Liquidez 77.973,62 847.773.514,91 15,7% 5.1. À Vista 577.695.541,29 10,7% Depósitos à Ordem 577.695.541,29 10,7% 5.2. A Prazo 77.973,62 270.077.973,62 5,0% Depósitos e Outros Equiparados 77.973,62 270.077.973,62 5,0% 7. Operações Com Produtos Derivados 0,00 0,0% 7.1. Em Mercado Regulamentado 0,00 0,0% 7.1.1. Futuros 0,00 0,0% EURGBP FX CURR FUT SET18 328,00 0,00 GBP 0,00 0,00 0,0% EURUSD FX CURR FUT SET18 12.971,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,0% 9. Outros Activos 17.526.439,96 0,3% 9.1. Outros Devedores E Credores 17.526.439,96 0,3% Juros de D.O. a Regularizar -0,33 0,0% Transacções a Liquidar 16.954.356,35 0,3% Impostos a Regularizar 572.083,94 0,0% O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.