RELATÓRIO DIÁRIO DESTAQUES DO DIA COMPORTAMENTO DO MERCADO MERCADO DOMÉSTICO MERCADO INTERNACIONAL BOVESPA

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1 DESTAQUES DO DIA MERCADO DOMÉSTICO A balança comercial registrou superávit de US$ 398 milhões na primeira semana de dezembro, resultado de exportações de US$ 4,468 bilhões e importações de US$ 4,070 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta tarde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). No ano, as exportações somam US$ 212,078 bilhões e as importações, US$ 215,903 bilhões, com saldo negativo de US$ 3,825 bilhões. MERCADO INTERNACIONAL O superávit comercial da China cresceu para US$ 54,47 bilhões em novembro, ante previsão de US$ 45,1 bilhões. Mas o volume das exportações cresceu apenas 4,7%, bem abaixo das expectativas, que apontavam para uma elevação de 8%. O ritmo das exportações desacelerou em relação à expansão de 11,6% observada em outubro. Já as importações chinesas caíram 6,7%, depois de crescerem 4,6% em outubro. A previsão era de um aumento de 3,9%. As bolsas chinesas, no entanto, subiram com expectativas de medidas de estímulo monetário. No Japão, houve contração do PIB de 0,5% no segundo trimestre. No trimestre anterior, houve queda de 0,4% da economia, o que confirma o quadro de recessão técnica do país. Em termos anualizados, o PIB encolheu 1,9% no terceiro trimestre. Na Europa, a produção industrial da Alemanha avançou 0,2% em outubro, ante previsão de alta de 0,3%. COMPORTAMENTO DO MERCADO BOVESPA O Ibovespa encerrou em baixa de 3,31%, para pontos, no menor nível desde 1º de abril desse ano, quando encerrou em pontos. O movimento de baixa se aprofundou na última hora do pregão. As ações PN da Petrobras caíram 6,19%, para R$ 11,50, e as ON recuaram 6,37%, para R$ 10,72. No caso das PN, trata-se do menor valor desde 18 de novembro de 2005, quando encerrou em R$ 11,41. Nas ON, é a menor cotação desde 8 de junho de 2005, com R$ 10,66. No momento do fechamento, o barril de petróleo WTI caía 3,2% em Nova York e o Brent recuava 2,97%. Ambas as cotações estão na casa dos US$ 60,00 e muitos analistas questionam a viabilidade do pré-sal com o óleo nesses níveis. Vale PNA recuou 3,42%, para R$ 18,06, na menor cotação desde 30 de dezembro de 2008, quando encerrou em R$ 17,70. Vale ON caiu 3,19%, para R$ 21,18, no menor nível também desde 30 de dezembro de 2008, quando terminou em R$ 21,04. Segundo o BTG Pactual, o minério de ferro caiu 2,7% hoje em Cingapura, para US$ 69,8. O volume financeiro do mercado foi muito fraco e contribuiu para as bruscas oscilações das cotações. O giro financeiro da Bovespa somou apenas R$ 4,2 bilhões. Em dias de volume normal, esse giro é responsável

2 por apenas 4h20 de negociação. Petrobras PN respondeu por 12% desse total. Cosan Logística ON (-7,21%) e ALL Logística (-4,87%) ficam entre as maiores quedas do Ibovespa. Segundo operadores, as ações reagem à notícia do Valor de que a Embraport está investindo para ser uma provedora logística completa. Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia Maiores Volumes do Dia Variação (%) Fech. Variação (%) Fech. Dia Mês Ano (Em R$) Dia Mês Ano Em R$ % dia ELET6 6,76 1,05-12,44-21,40 RSID3 2,76-8,91-28,13-72,94 PETR4 11,50-6, SUZB5 11,08 0,45 1,84 21,86 GFSA3 2,36-7,81-13,87-31,58 ITUB4 35,65-3, QUAL3 27,99 0,32 0,68 24,40 PETR3 10,72-6,38-11,77-30,59 VALE5 18,06-3, ELET3 5,67 0,18-5,81 2,00 PETR4 11,50-6,20-10,16-28,38 BBDC4 35,58-5, CYRE3 11,70-0,43-6,02-16,08 PDGR3 0,97-5,83-12,61-46,41 BBSE3 31,55-1, ESTC3 26,09-0,76-6,45 28,89 CSNA3 5,24-5,24-13,53-62,49 ABEV3 15,75-1, KLBN11 13,81-0,79-1,00 - BBAS3 25,81-5,21-12,95 11,61 CIEL3 41,43-3, CTIP3 32,12-0,86-3,19 40,43 BBDC4 35,58-5,02-10,01 25,01 PETR3 10,72-6, GOLL4 14,39-1,17-4,26 37,31 ALLL3 5,07-4,88-18,49-22,67 KROT3 16,65-2, FIBR3 30,50-1,29-1,07 10,31 HGTX3 20,75-4,60-15,13-28,41 BRFS3 62,00-1, Fonte: Economática Fech. (Em R$) Volume / Quantidade Negociada e Desempenho em relação ao Ibovespa a Média de 3 meses Volume R$ Em relação ao IBOVESPA Qt. Neg. Dia Mês Ano Desempenho 12 meses No. Pregões (ano=252) Meses ELPL4 76,52 28,64-0,77 2,20-0, RSID3 84,21 26,01 ALLL3 56,96-44,95-1,57-10,36-20, PETR4 72,07 40,74 BRPR3 43,27-15,65 0,46-1,46-20, USIM5 94,69 50,71 OIBR4 36,72-43,61 1,67-4,91-64, ALLL3 63,27 55,70 GOLL4 30,11 6,87 2,14 3,87 39, ELET3 20,56 65,84 KLBN11 25,40-27,58 2,51 7, BBAS3 28,92 65,98 HGTX3 17,32-12,26-1,29-7,00-26, OIBR4 56,30 69,28 CTIP3 15,35-16,10 2,44 4,94 42, PETR3 36,39 71,23 BBSE3 12,13-20,99 1,93 2,11 36, BVMF3 96,67 71,99 RENT3 10,05 23,58-0,24 4,56 5, GFSA3 91,36 72,32 Fonte: Economática % no dia em relação Prêmio em % Giro da Ação % Free Float da Classe de Ações Giro do Free Float (DIAS) Volume (Em R$ mil) Segue abaixo a tabela com o saldo diário do fluxo dos investidores na Bovespa. Participação dos Investidores na Bovespa -Saldo Diário do Fluxo de Investimentos - DEZEMBRO 2014 Pessoa Física Investidor Empresas Data Institucional Invest. Indiv. Clubes Total Estrangeiro Priv/Publ ( ) ( ) ,47% (3.202) ( ) ,27% (28.490) 238 (28.252) ( ) ,37% (26.761) ( ) (29.506) ,71% ,10% ,30% Acum. Mês (20.382) (83.433) ( ) ,13% Acum ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,39% Fonte: BM&F Bovespa Instituições Financeiras Outros IBOVESPA Valores em R$ mil VOLUME

3 Segue abaixo a tabela com as posições em aberto de opções de Vale PN e Petrobrás PN. Opções de Compra - VALE5 Série Preço de Quantidade em Aberto Nº de Investidores Exercício Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador VALEL19 19, VALEL23 21, VALEL24 22, VALEL25 23, VALEL39 19, VALEL51 20, VALEL52 20, Opções de Compra - PETR4 Série Preço de Quantidade em Aberto Nº de Investidores Exercício Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador PETRL12 11, PETRL13 12, PETRL14 13, PETRL15 14, PETRL17 E 16, PETRL6 15, PETRL7 16, Fonte : BM&F Bovespa A evolução da posição de empréstimo de ações nos últimos 5 dias encontra-se na tabela a seguir. Considerando que uma das estratégias do investidor é tomar emprestada a ação acreditando na queda da cotação, vendendo-a e recomprando mais tarde por um preço menor, variações muito significativas no montante de ações emprestadas podem sinalizar o comportamento futuro do preço da ação. BOLSAS INTERNACIONAIS EUA. As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, pressionadas pela desvalorização dos preços do petróleo e pelos indícios de enfraquecimento econômico na Ásia e na Europa. O índice Dow

4 Jones caiu 0,59%, para ,48 pontos, S&P 500 recuou 0,73% para 2.063,31 pontos, enquanto Nasdaq perdeu 0,84%, para 4.740,69 pontos. Bolsas da Europa. Os principais índices acionários da Europa terminaram a segunda-feira no vermelho, pressionados por dados fracos divulgados na Ásia e pelos receios com a saúde da zona do euro, depois de a Standard & Poor s ter rebaixado o rating da Itália. O índice Stoxx 600 caiu 0,67%, aos 348,61 pontos. Na bolsa de valores de Frankfurt, DAX caiu 0,71%, aos ,99 pontos e CAC-40, de Paris, perdeu 1%, aos 4.375,48 pontos. Em Milão, FTSE Mib caiu 0,68%, aos pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,05% e fechou com 6.672,15 pontos. EMPRESAS Petrobras (PETR) : A Petrobras é alvo de uma ação coletiva nos Estados Unidos, movida por investidores que buscam ressarcimento pelas perdas com as ações da companhia. É a primeira contra a empresa deste tipo que se tem notícia até o momento. O motivo é o desvio de recursos citado nas investigações da Operação Lava-Jato e o risco de a companhia ter de fazer ajustes relevantes em seu balanço, por conta de superfaturamento de obras. O escritório que move a ação é o Wolf Popper, em nome de investidores individuais. A Petrobras informou que "não foi intimada da ação judicial mencionada". A Petrobras teria infringido a regra 10b, da regulação americana para mercado de capitais. A regra trata de fraude e omissão que permita fraude e induza o investidor a negociar valores mobiliários da empresa com base em informações erradas. A regra 10b foi uma das utilizadas nas ações coletivas nos Estados Unidos abertas contra Sadia e Aracruz, em 2009, por conta dos prejuízos bilionários com derivativos que quase quebraram essas companhias. Elas foram compradas, em seguida, respectivamente, por Perdigão, resultando na BRF, e pela Votorantim Celulose e Papel (VCP), dando origem à Fibria. Ambas fecharam acordo para encerrar a disputa. A Sadia pagou US$ 27 milhões e a Aracruz, US$ 37,5 milhões. A Sadia perdeu R$ 2,55 bilhões com os derivativos e a Aracruz, R$ 4,3 bilhões. A ação contra a Petrobras movida pelo Wolf Popper abrange investidores que tiveram ou têm ADRs entre 20 de maio de 2010 e 21 de novembro deste ano. Os interessados podem se manifestar até dia 6 de fevereiro. EcoRodovias (ECOR) : O tráfego da EcoRodovias cresceu 19%, para 238,9 milhões de veículos, no ano até novembro, informou nesta segunda-feira a empresa, em prévia dos números consolidados de O comunicado divulgado pela companhia ressalta que os resultados estão sujeitos à revisão. No mesmo período do ano passado, as concessionárias da empresa tiveram fluxo de 200,8 milhões de veículos. O total de veículos de passeio subiu para 114 milhões variação positiva de 13,9%. Já o tráfego de veículos comerciais aumentou 24%, para 124,9 milhões. A empresa também comunicou reajustes de tarifas implementados em dezembro. A tarifa de pedágio da Ecovia Caminho do Mar aumentou 9% sendo 4,9% de reajuste contratual e 3,9% de aumento da tarifa básica do contrato de concessão em função de Termos de Ajuste do Contrato para novos investimentos. A tarifa de pedágio da Ecocataratas sofreu reajuste de

5 9,2% também 4,9% de reajuste contratual e 4,1% de aumento da tarifa básica do contrato de concessão em função de Termos de Ajuste do Contrato para novos investimentos. Eneva (ECOR) : A geradora de energia Eneva, antiga MPX, informou nesta segunda-feira que deixou de pagar o principal e juros de dois empréstimos feitos pelo Credit Suisse Brasil em 2011 e foi declarada inadimplente pelo banco. O valor que a empresa deixou de pagar é de US$ 9,4 milhões. A tomada de crédito foi feita em duas parcelas, uma em 11 de abril e outra em 22 de junho, em conjunto com as subsidiárias Eneva Participações e MPX Chile, e o montante deixou de ser pago no dia 5. O controle da empresa ainda é dividido entre o empresário Eike Batista e o grupo alemão de energia E.ON. A Eneva tenta acertar com os detentores de sua dívida um acordo para evitar uma situação de liquidez financeira grave. O chamado plano de estabilização incluía a suspensão de amortização de títulos e pagamento de juros, mas essa trégua com os credores deixou de valer em 21 de novembro. Continuamos em entendimentos com os credores financeiros para revalidar o acordo e suspender a amortização e o pagamento de juros de operações financeiras contratas pela companhia e suas subsidiárias, informou a geradora de energia em comunicado nesta segunda-feira. Não obstante, a Eneva avalia todas as possíveis medidas a serem tomadas para proteger os seus interesses e de seus stakeholders, acrescentou a companhia. MERCADO FUTURO, CÂMBIO E JUROS Dólar: Nem mesmo os três leilões de moeda realizados pelo Banco Central nesta segunda-feira (dois de swap e um de linha) foram capazes de segurar o avanço do dólar ante o real. Em um ambiente de liquidez reduzida, o dólar foi influenciado pelo viés de alta vindo do exterior e completou a terceira sessão consecutiva de ganhos. No momento de maior pressão, chegou a se aproximar dos R$ 2,62 à tarde, quando a Bovespa renovava mínimas. No fim, o dólar registrou avanço de 0,58% no balcão, aos R$ 2,6110. Esta é a maior cotação em mais de nove anos, desde 15 de abril de Em três dias, houve valorização de 2,19%. No mercado futuro, o dólar para janeiro subiu 0,54%, aos R$ 2,6180. Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de dólar futuro da BM&F.

6 Contratos em Aberto - Dólar Futuro Por Tipo de Investidor /11 05/11 06/11 07/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 17/11 18/11 19/11 Milhares 21/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 08/ INST. FINANCEIRAS INVEST. ESTRANGEIRO INVEST. INSTITUCIONAL EMPRESAS Tipo de Investidor 05/12 08/12 Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Var. Posição Líquida Pessoa Jurídica Financeira ( ) ( ) 35 Investidor Institucional Investidores Não Residentes Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Seta : Seta : Valores em Vermelho e entre parênteses aumento da posição diminuição da posição Posição Vendida Petróleo : Entre as commodities, o contrato do petróleo WTI para janeiro caiu US$ 2,79 (4,2%) e fechou a US$ 63,05 o barril, o menor nível de fechamento desde 16 de julho de O Brent para o mesmo mês recuou US$ 2,88 (4,2%), para US$ 66,19 o barril, menor patamar de encerramento desde 29 de setembro de 2009.

7 Juros : As taxas de juros futuros acompanharam de perto os movimentos do dólar, principalmente durante a tarde, e fecharam em alta. A negociação no mercado de renda fixa foi marcada por um volume baixo de negócios, à medida que os investidores aguardam a divulgação da ata do Copom, na quinta-feira. No fim da sessão estendida na BM&FBovespa, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para abril de 2015 ( unidades negociadas) projetava taxa de 11,97, de 11,960% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2016 ( contratos) indicava máxima de 12,50%, de 12,41%. O contrato para janeiro de 2017 ( unidades) apontava 12,43%, de 12,29%. E o DI para janeiro de 2021 ( contratos) mostrava 12,03%, de 11,94%. Ibovespa Futuro. No gráfico a seguir, consideramos os contratos futuros de índice e comparamos com o Ibovespa à vista (cotação de fechamento) Ibovespa Futuro X Ibovespa Diferença em Número de Pontos /11 19/ / /11 25/11 26/ /11 28/ / / /12 04/ / / Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de ibovespa futuro na BM&F.

8 Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro Por Tipo de Investidor Milhares 04/11 05/11 06/11 07/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 17/11 18/11 19/11 21/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 08/ INST. FINANCEIRAS INVEST. INSTITUCIONAL INVEST. ESTRANGEIRO Tipo de Investidor 05/12 08/12 Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Var. Posição Líquida Pessoa Jurídica Financeira (17.104) (19.660) Investidor Institucional (51.914) (49.494) Investidores Não Residentes Pessoa Jurídica Não Financeira (135) (105) 30 Pessoa Física AGENDA DO DIA Seta : aumento da posição Seta : diminuição da posição Valores em Vermelho e entre parênteses Posição Vendida DATA HORA LOCAL EVENTO REF. ANT. 10:30 EUA Otimismo de pequenas empresas NFIB Nov 96,1 10:45 EUA Vendas de Filiais Anual 2,80% 10:45 EUA Vendas de Redes de Lojas Semanal -1,80% TER 09/12 11:55 EUA Índice Redbook Anual 4,80% 13:00 EUA Otimismo Econômico IBD/TIPP Dez 46,4 13:00 EUA Criação de Empregos JOLTs Out 4,735M 13:00 EUA Estoques no Atacado (Mensal) Out 0,30% 23:30 CHINA IPC da China (Anual) Nov 1,60% 23:30 CHINA Índice de Preços ao Produtor (PPI) da China (Anual) Nov -2,20%

9 PRINCIPAIS INDICADORES Nome Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em dez No Ano Em /12/14 30/12/13 Mínimo Máximo Ibovespa -3,30-3,83-5,54-1,32-8,13-2,39-15, Ibrx Indice Brasil -3,14-3,72-5,25-1,41-7,86-2,35-3, Ibrx-50-3,29-3,85-5,58-1,22-8,14-2,05-4, Ivbx2 - Ind Vl Bov -2,49-3,23-4,79-0,92-7,41-3,06 5, Ind Govern Corp Difer -2,69-3,25-3,32 3,02-7,15 2,17-2, Ind Tag Along -2,90-3,33-2,67 8,66-7,26 7,84-0, Indice Sust Empr -2,63-3,22-4,38-2,40-7,15-3,07 1, Ind Set Industrial -2,11-2,62-5,19-4,13-6,38-6,68 3, Ind Energia Eletric -1,66-1,73 2,48 2,74-4,18 3,36-8, Ind Small Cap -1,96-3,00-3,34-15,38-6,22-15,97-15, Midlarge Cap -3,15-3,64-5,17 0,00-7,83-0,93-2, Dj Brazil Titans 20-3,55-5,66-8,38-16,41-9,70-17,34-13, Dow Jones Index -0,59 0,43 1,57 11,44 0,14 7,70 26, S&P 500-0,73 0,33 1,40 14,14-0,35 11,47 29, Nasdaq - Composite -0,84 0,28 2,33 16,69-1,06 13,51 38, Dolar Paralelo-Vend 0,72 2,20 1,82 12,05 1,45 11,16 14,09 2,79 2,51 2,35 2,79 Dolar Ptax Venda 0,14 1,17 0,79 10,19 1,26 10,66 14,64 2,59 2,34 2,20 2,61 Ouro 0,50 2,04 4,47 9,77 2,77 10,50-17,35 100,00 90,50 90,01 104,50 Fonte: Economática