DESTAQUES DO DIA RELATÓRIO DIÁRIO. Mercado Doméstico. Mercado Internacional

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1 DESTAQUES DO DIA Mercado Doméstico A arrecadação federal de impostos registrou recorde para meses de novembro, mas os números não surpreendem, já que o governo antecipou amplamente os resultados. A alta real descontada a inflação foi de 27,08% sobre novembro do ano passado, somando R$ 112,517 bilhões. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, já havia anunciado uma arrecadação recorde acima de R$ 110 bilhões, complementando que tal resultado vai ajudar a melhorar o resultado fiscal do ano. O desempenho foi obtido com a entrada de R$ 20,376 bilhões referente aos parcelamentos de dívidas especiais com a União (Refis). Desconsiderando os Refis, a arrecadação de impostos federais no mês passado teria sido de R$ 92,161 bilhões. Ainda assim, um crescimento, em bases reais, de 4,09% sobre novembro do ano passado (R$ 88,541 bilhões) mas bem menos exuberante que o avanço de 27,08% registado quando incluídas as receitas de parcelamento. Em outubro, o recolhimento de tributos somou R$ 100,999 bilhões, alta real de 5,43% e valor recorde para meses de outubro. Em novembro do ano passado, o montante arrecadado foi de R$ 88,541 bilhões. No acumulado do ano, a arrecadação somou R$ 1,019 trilhão, aumento real de 3,63% sobre igual período do ano passado. Sem correção inflacionária, a receita com impostos e contribuições teve alta de 34,42% em novembro ante mesmo mês do ano passado. Já no acumulado de janeiro a novembro, essa variação foi de 10,15%. A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 383 milhões na segunda semana de dezembro, informou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Foram US$ 4,896 bilhões em exportações e US$ 4,513 bilhões em importações. No ano, o resultado líquido é superavitário em US$ 15 milhões. Essa é a segunda vez no ano que a balança comercial apresenta um resultado positivo no acumulado de A primeira vez aconteceu em meados deste ano. Mercado Internacional O superávit comercial da zona do euro foi de 17,2 bilhões em outubro, acima do montante de um ano antes, de 9,6 bilhões de euros, e superior àquele apurado em setembro deste calendário, de 10,9 bilhões de euros. No antepenúltimo mês de 2013, as exportações somaram 172,2 bilhões de euros e as importações, 155 bilhões de euros. Em setembro, corresponderam a 158,2 bilhões de euros e a 147,3 bilhões de euros, respectivamente. Na União Europeia, a balança comercial teve saldo positivo de 4,3 bilhões de euros em outubro, uma inversão em relação ao resultado verificado um ano antes, de déficit de 10,2 bilhões de euros, e de setembro de 2013, de déficit de 700 milhões de euros. Em outubro, as exportações somaram 153,6 bilhões de euros e as importações ficaram em 149,2 bilhões de euros. Em setembro, esses números ficaram bem próximos - 141,2 bilhões de euros e 141,9 bilhões de euros, nesta ordem. Os dados são preliminares e foram apresentados pela agência de estatísticas Eurostat. A produção industrial dos Estados Unidos avançou 1,1% em novembro, na sequência de uma alta de 0,1% um mês antes, informou o Federal Reserve. O dado de outubro, aliás, foi revisado - originalmente, foi reportada queda de 0,1%. O avanço de

2 novembro foi o mais expressivo desde o penúltimo mês de 2012, quando a produção subiu 1,3%. No mês passado, a produção da indústria de transformação aumentou 0,6%, a das minas teve alta de 1,7% e a do setor de serviços essenciais registrou aumento de 3,9%. O relatório do Fed mostrou ainda que a taxa de utilização da capacidade do setor industrial dos EUA correspondeu a 79%, contra 78,2% em outubro. A atividade da indústria na região de Nova York recuperou em dezembro parte do terreno perdido um mês antes. O índice das condições gerais de negócios saiu de -2,28 em novembro para 0,98 agora, apontou a pesquisa Empire State, divulgada pelo Fed de Nova York. Na avaliação da instituição, as condições da indústria de transformação na área estão estáveis. COMPORTAMENTO DO MERCADO Bovespa O Ibovespa conseguiu acompanhar o bom humor internacional e fechar em alta. O principal índice da Bovespa encerrou o pregão de segunda-feira com valorização de 0,46%, para pontos. O volume financeiro foi robusto graças ao vencimento de opções sobre ações e totalizou R$ 9,8 bilhões. A CSN teve uma das maiores altas do Ibovespa, com ganho de 4,3%, cotadas a R$ 13,11, depois de o Goldman Sachs divulgar relatório melhorando as projeções para a empresa. Do outro lado, Energias do Brasil caiu 5,81%. Na sexta-feira, a empresa participou do leilão A-5 de energia e venceu a concessão da hidrelétrica de São Manoel, em consórcio Terra Nova (67% da elétrica e 33% da Furnas). As ações da Gol fecharam o pregão desta segunda-feira com a maior alta do Ibovespa, reagindo após quatro sessões seguidas de queda ao longo da semana passada. Segundo analistas que acompanham o papel, a perda acumulada nos pregões anteriores chamou compradores, especialmente em um dia marcado pela queda do dólar que indexa mais de 60% das despesas da empresa e pela expectativa de divulgação dos indicadores operacionais da companhia relativos a novembro. As ações da Gol subiram ontem na Bovespa 4,97% para R$ 9,72.O exercício de contratos de opções sobre ações movimentou, hoje, no segmento Bovespa, R$ 3,9 bilhões, dos quais R$ 1,8 bilhão em opções de compra e R$ 2,1 bilhões em opções de venda. Código Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia Maiores Volumes do Dia Fech. Variação (%) Fech. Variação (%) Fech. Volume Código Código (Em R$) Dia Mês Ano (Em R$) Dia Mês Ano (Em R$) (Em R$ mil) GOLL4 9,72 4,97-1,92-24,65 ENBR3 11,34-5,81-5,10-5,49 PETR4 17, CSNA3 13,10 4,22 9,99 22,05 FIBR3 26,63-3,16-4,17 17,99 VALE5 31, GFSA3 3,60 3,45 6,19-23,57 TRPL4 27,00-3,05-6,90-18,16 ITUB4 31, JBSS3 8,05 3,21-4,17 35,52 SUZB5 8,43-2,54-0,82 21,67 BBDC4 28, VIVT4 42,84 2,83-4,61-4,50 MRVE3 8,51-2,41-8,00-26,19 CIEL3 64, TIMP3 11,52 2,58-0,17 45,86 DASA3 13,20-2,00 8,37 0,66 ITSA4 8, PCAR4 102,99 2,43-5,17 14,94 CPFE3 18,51-1,91-4,78-9,86 BBAS3 24, PETR4 17,34 1,82-9,31-7,64 MMXM3 0,68-1,45 1,49-84,72 PETR3 16, CYRE3 14,71 1,73-6,90-15,43 CIEL3 64,25-1,43-5,17 41,00 ABEV3 16, PDGR3 1,81 1,69 7,74-45,32 ELET6 10,04-1,38-3,55 14,05 BVMF3 10, Fonte: Economática

3 Segue abaixo a tabela com o saldo diário do fluxo dos investidores na Bovespa. Participação dos Investidores na Bovespa -Saldo Diário do Fluxo de Investimentos - DEZEMBRO 2013 Valores em R$ mil Data Pessoa Física Investidor Empresas Instituições Institucional Invest. Indiv. Clubes Total Estrangeiro Priv/Publ. Financeiras Outros IBOVESPA VOLUME ( ) (3.669) (66.153) ,09% (5.388) (19.031) ( ) (21.224) (3.631) -1,75% ( ) ( ) ,26% (97.592) (1.111) (98.702) ( ) 98 1,14% (12.313) (11.222) (28.444) ,31% (38.185) (1.080) (39.265) (94.630) (78.477) ,43% ( ) (7.691) (1.039) -0,34% ( ) (1.360) ,82% (616) (42.018) (81.321) (31) 0,11% ,14% ,46% Acum. Mês ( ) ( ) ,93% Acum ( ) (49.966) ( ) ( ) ( ) ,28% Fonte: BM&F Bovespa A evolução da posição de empréstimo de ações nos últimos 5 dias encontra-se na tabela a seguir. Considerando que uma das estratégias do investidor é tomar emprestada a ação acreditando na queda da cotação, vendendo-a e recomprando mais tarde por um preço menor, variações muito significativas no montante de ações emprestadas podem sinalizar o comportamento futuro do preço da ação. Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações EMPRESTIMOS / 10/12/13 11/12/13 12/12/13 13/12/13 16/12/13 ACUMULADO % SOBRE O QUANT. AÇÕES Ação 5 PREGÔES FREE-FLOAT NEGOCIADAS DIA (1) BBAS ,35% ,65% ,75% ,44% ,28% 45,95% 9,27% 10,41 BBDC ,37% ,19% ,67% ,34% ,96% 3,83% 1,87% 5,02 BVMF ,41% ,79% ,08% ,87% ,51% 3,49% 4,19% 7,31 CMIG ,43% ,90% ,01% ,33% ,25% -53,85% 3,91% 7,38 OGXP ,82% ,64% ,67% ,04% ,01% 45,39% 9,34% 2,92 CSNA ,74% ,02% ,03% ,80% ,53% 0,23% 6,90% 10,12 ELET ,27% ,08% ,91% ,41% ,73% 3,16% 12,71% 11,89 ELET ,17% ,59% ,95% ,25% ,83% 1,90% 4,97% 7,78 ELPL ,05% ,53% ,10% ,81% ,48% 4,99% 35,72% 21,10 BRFS ,91% ,06% ,58% ,83% ,23% -2,30% 1,42% 6,92 ETER ,00% ,12% ,42% ,14% ,85% 0,97% 0,19% 2,39 GGBR ,57% ,23% ,87% ,14% ,70% 2,06% 5,08% 7,77 ITUB ,11% ,29% ,02% ,05% ,43% 5,91% 4,21% 11,46 ITSA ,51% ,40% ,07% ,68% ,90% -10,75% 2,24% 4,97 KLBN ,72% ,83% ,73% ,90% ,07% -2,12% 4,20% 7,72 LAME ,47% ,80% ,44% ,53% ,84% 1,00% 9,73% 16,96 PETR ,77% ,46% ,79% ,51% ,63% 2,07% 1,99% 5,52 PETR ,23% ,29% ,87% ,22% ,28% 4,14% 2,70% 3,90 OIBR ,35% ,96% ,69% ,61% ,56% -2,72% 14,10% 10,70 SBSP ,10% ,80% ,39% ,34% ,61% 6,66% 1,88% 5,61 SUZB ,40% ,86% ,04% ,04% ,86% -2,74% 5,01% 6,20 UGPA ,46% ,50% ,31% ,54% ,62% 10,17% 1,86% 11,09 UNIP ,25% ,06% ,24% ,00% ,14% -2,90% 0,15% 0,73 USIM ,97% ,38% ,74% ,64% ,36% -0,91% 11,57% 9,73 VALE ,18% ,74% ,64% ,13% ,34% 2,18% 3,93% 4,84 (1) Posição de Empréstimos da Ação sobre Quantidade Média Negociada nos últimos 30 pregões - Índice simula o número de pregões necessários para zerar posição emprestada caso sua totalidade estiver vendida. Fonte: BTC (CBLC) / Free Float e Quantidade Média Negociada (Economática)

4 Bolsas Internacionais EUA. Wall Street recuperou o vigor, nesta segunda-feira, com a proximidade de uma reunião importante sobre a política monetária americana, e fechou em alta: o Dow Jones subiu 0,82%, e o Nasdaq, 0,71%. De acordo com os resultados definitivos, o Dow Jones avançou 129,21 pontos, a ,57 unidades, e o Nasdaq, 28,54 pontos, a 4.029,52. O índice ampliado S&P 500 progrediu 0,63% (+11,22 pontos), a 1.786,54 unidades. Bolsas da Europa. Os mercados europeus tiveram uma sessão no azul nesta segunda-feira, avançando após a divulgação de indicadores positivos da indústria regional. Além disso, os investidores mostram-se na expectativa, antes da decisão na quarta-feira do comitê de política monetária no Federal Reserve. Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 1,28%, em 6.522,30 pontos. Já a Bolsa de Frankfurt avançou 1,77%, para 9.163,56 pontos. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou hoje em alta de 1,42%, em 4.117,30 pontos. Na Espanha, o índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 1,64%, em 9.429,50 pontos. EMPRESAS & SETORES Eletrobras (ELET) : A Eletrobras planeja investir R$ 13 bilhões em 2014, afirmouo presidente da estatal, José da Costa Carvalho Neto. Segundo ele, a companhia deve fechar 2013 com investimentos de R$ 11 bilhões. O valor é recorde e atinge realização de 82% do orçamento previsto para este ano. Ibovespa : A BM&FBovespa divulgou a segunda prévia do Ibovespa, com validade para o quadrimestre de janeiro a abril de O levantamento mantém os ingressos e retiradas da primeira estimativa. A nova carteira do índice é uma mistura das duas regras para o índice: a antiga, que regulamentou a carteira atual, e a nova, divulgada em meados de setembro. A partir de maio, valerá apenas a nova regra. Pela segunda prévia, entram no Ibovespa BB Seguridade ON, Ecorodovias ON, Estácio Participações ON, Even ON e Qualicorp ON. Saem Usiminas ON, Transmissão Paulista PN, Oi ON, Vanguarda Agro ON e B2W ON. A carteira tem 72 ações. Petrobras PN (PETR4) e a Vale PNA (VALE5) lideram entre os maiores pesos da nova carteira com, respectivamente, 8,412% e 8,163%, seguidas de Itaú Unibanco PN (ITUB4), que registrou participação de 6,566%. O papel Bradesco PN (BBDC4) ficou em quarto entre as ações mais representativas na segunda prévia do Ibovespa ao alcançar 5,397%. Fechando a lista das cinco mais, a Petrobras ON (PETR3) chegou a uma participação de 4,09%. Distribuidoras de Energia : A agência de classificação de risco de crédito Moody s estima que a aquisição de energia elétrica no mercado de curto prazo poderá custar às distribuidoras entre R$ 4,2 bilhões e R$ 5,2 bilhões em 2014, considerando um preço de R$ 230 por megawatt-hora. A agência publicou nesta segundafeira um relatório para investidores intitulado Fim de contratos de suprimento pode criar pressões de liquidez para distribuidoras brasileiras de energia elétrica. Muitos contratos de fornecimento de longo prazo das distribuidoras expiram no fim deste mês, totalizando um volume estimado de 4 mil MW, afirma a

5 Moody s. Jose Soares, vice-presidente and senior credit Officer da agência, calcula que as distribuidoras poderão ficar subcontratadas entre 2 mil e 4 mil megawatts, volume que teria de ser comprado no mercado de curto prazo, no qual os preços estão elevados atualmente. Se isso ocorrer, haverá uma significativa pressão sobre a liquidez das companhias, já que o montante desembolsado com a aquisição de megawatts no mercado disponível não será recuperável imediatamente por meio de ajustes tarifários, afirma a Moody's MERCADO FUTURO, CÂMBIO E JUROS Dólar: À espera da reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (Fomc), que terminará na quarta-feira, os investidores mantêm a cautela no mercado de câmbio diante das opiniões ainda muito divididas sobre quando a autoridade monetária americana iniciará a redução dos estímulos monetários. Ontem o dólar comercial fechou em queda de 0,26% frente ao real, a R$ 2,3290, com a entrada de recursos pela manhã ajudando a acentuar a desvalorização da moeda americana no mercado à vista. O contrato futuro de dólar com vencimento em janeiro recuava 0,02% para R$ 2,339, antes dos ajustes finais. Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de dólar futuro da BM&F Contratos em Aberto - Dólar Futuro Por Tipo de Investidor Milhares /11 12/11 13/11 14/11 18/11 19/11 21/11 22/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/ / INST. FINANCEIRAS INVEST. ESTRANGEIRO INVEST. INSTITUCIONAL EMPRESAS 13/12 16/12 Tipo de Investidor Var. Posição Líquida Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Pessoa Jurídica Financeira ( ) ( ) Investidor Institucional (38.960) (43.117) Investidores Não Residentes Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Seta : aumento da posição Seta : diminuição da posição Valores em Vermelho e Posição Vendida entre parênteses

6 Petróleo : Os preços dos contratos futuros de petróleo cotados em Nova York subiram liquidamente nesta segunda-feira, diante da continuação do bloqueio em terminais do leste da Líbia, importante produtor de petróleo no Oriente Médio. No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em janeiro subiu 88 centavos, ficando em 97,48 dólares. Em Londres, o Brent do mar do Norte para entrega em janeiro ganhou 1,64 dólar, fechando em 110,47 dólares. Juros. Ao término da negociação regular na BM&FBovespa, a taxa do contrato futuro de juro para abril de 2014 (3.825 contratos) estava em 10,05%, na mínima, de 10,06% no ajuste anterior. O juro para janeiro de 2015 ( contratos) indicava 10,47%, menor patamar da sessão, de 10,51% no ajuste de ontem. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2017 ( contratos) apontava 11,97%, ante 12,03% na véspera. A taxa do DI para janeiro de 2021 (6.070 contratos) marcava 12,64%, de 12,70% no ajuste anterior. Ibovespa Futuro. No gráfico a seguir, consideramos os contratos futuros de índice e comparamos com o Ibovespa à vista (cotação de fechamento) /11 28/ /11 Ibovespa Futuro X Ibovespa Diferença em Número de Pontos / / / / / / / / / / /12-64 Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de ibovespa futuro na BM&F.

7 Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro Por Tipo de Investidor \ Milhares /11 12/11 13/11 14/11 18/11 19/11 21/11 22/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 16/ INST. FINANCEIRAS INVEST. INSTITUCIONAL INVEST. ESTRANGEIRO 13/12 16/12 Tipo de Investidor Var. Posição Líquida Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Pessoa Jurídica Financeira Investidor Institucional (24.810) (24.881) 71 Investidores Não Residentes Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Seta : aumento da posição Seta : diminuição da posição Valores em Vermelho e entre parênteses Posição Vendida AGENDA DO DIA DATA HORA LOCAL EVENTO REF. TER 17/12 n.d. EUA Reunião do Fed (1º dia) Outubro 11h30 EUA Índice de Preços ao Consumidor - CPI Novembro 11h30 EUA Conta-Corrente 3º trimestre

8 PRINCIPAIS INDICADORES Nome Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em dez No Ano Em /12/13 29/12/12 Mínimo Máximo Ibovespa 0,46-1,73-5,93-15,64-4,20-17,51 7, Ibrx Indice Brasil 0,47-1,84-6,55-4,10-5,32-5,37 11, Ibrx-50 0,59-1,86-7,10-5,38-5,55-6,49 9, Ivbx2 - Ind Vl Bov 0,44-1,61-3,88 4,89-3,52 1,80 20, Ind Govern Corp Difer 0,11-2,07-4,82-1,58-4,53-4,39 19, Ind Tag Along 0,15-1,78-5,29-0,08-4,87-2,67 19, Indice Sust Empr 0,12-2,58-4,70 2,33-4,17-0,78 20, Ind Set Industrial 0,26-2,03-4,24 1,49-3,41-0,44 26, Ind Energia Eletric -0,64-2,03-4,00-6,97-3,90-9,79-11, Ind Small Cap -0,39-1,85-3,84-14,02-4,20-17,36 28, Midlarge Cap 0,53-1,88-6,83-2,99-5,43-4,27 12, Dj Brazil Titans 20 0,91-1,90-7,99-12,10-4,89-14,92-1, Dow Jones Index 0,82-0,88-0,48 20,93-1,25 21,22 7, S&P 500 0,63-1,21-0,65 26,38-1,07 25,27 13, Nasdaq - Composite 0,71-0,96 1,09 35,61-0,75 33,45 15, Dolar Paralelo-Vend -0,40-0,40 0,00 10,76-0,40 12,27 9,45 2,47 2,20 2,09 2,58 Dolar Ptax Venda -0,42 0,13-0,15 11,59 0,03 13,80 8,94 2,33 2,04 1,95 2,45 Ouro 0,11 2,72-1,47-16,81 1,62-14,16 15,26 94,00 109,50 85,00 114,00 Fonte: Economática