Sistema de Activos de Garantia dos Bancos Centrais

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Vasco Fernandes Branco
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1 Sistema de Activos de Garantia dos Bancos Centrais Lisboa

2 Agenda Enquadramento Principais Funcionalidades Operational Day Estado actual do Projecto 2

3 Agenda Enquadramento Principais Funcionalidades Operational Day Estado actual do Projecto 3

4 Enquadramento Julho de 2008: decisão do Conselho do BCE de desenvolvimento de plataforma comum ao Eurosistema paraamobilização bl egestão de activos de garantia; Projecto atribuído ao Banque Nationale de Belgique e The Nederlandsche Bank; Triângulo do Eurosistema: CCBM2 TARGET2 TARGET2 Securities. 4

de garantia; Projecto atribuído ao Banque Nationale de Belgique e The

5 Enquadramento: Vantagens do CCBM2 Situação Actual CCBM2 Solução descentralizada d Procedimentos dependem da localização dos activos Elevada complexidade Dificulta a integração do mercado Solução integrada Procedimento único para a mobilização doméstica e cross-border de activos, transaccionáveis e não transaccionáveis Permite uma gestão eficiente dos activos de garantia Fim do requisito de repatriamento (CCBM+Links) Triparty services 5

único para a mobilização doméstica e cross-border de activos, transaccionáveis e não transaccionáveis Permite

6 Enquadramento: Arquitectura Modular Counterparties CSD/SSS External Collateral l Support Management Functions Systems (Triparty) Message Router Monitoring & A2A&U2AInterfaces Reporting NCB Proprietary Collateral Management Systems Securities Credit & Collateral Credit Claims Static Data CLDB Data Providers EADB CEPH 6

A2A&U2AInterfaces Reporting NCB Proprietary Collateral Management Systems

7 Agenda Enquadramento Principais Funcionalidades Operational Day Estado actual do Projecto 7

8 Principais Funcionalidades Solução integrada para a gestão de activos de garantia, que assegura o requisito de acesso descentralizado ao crédito; Processamento em tempo real para activos transaccionáveis e não transaccionáveis; Harmonização dos procedimentos para a mobilização doméstica e cross-border de activos de garantia; Contempla as especificidades nacionais de cada Banco Central; Interacção com as CSD elegíveis e links elegíveis entre CSD (emitente e investidor). 8

Harmonização dos procedimentos para a mobilização doméstica e cross-border de activos de garantia; Contempla as

9 Principais Funcionalidades: Mob. Cash e colateral l CT Mobilisation instruction Release of credit Delivery e of collateral instruction Matching CSD Release of credit Settlement confirmation 9

10 Principais Funcionalidades: Canais de comunicação CT Acesso ao CCBM2: U2A e/ou A2A; Delivery of collateral instruction Mobilisation instruction Matching Contrapartes e CSD poderão escolher comunicar via SWIFTNet ou via Internet com acesso seguro; Antes do T2S: formato de mensagens SWIFTNet ISO 15022; CSD Settlement confirmation Com o T2S: formato de mensagens SWIFTNet ISO

comunicar via SWIFTNet ou via Internet com acesso seguro; Antes do T2S: formato de mensagens

11 Principais Funcionalidades: Cédit Crédito e colateral l Posição de Colateral Total do valor dos activos mobilizados Posição de Crédito Total das operações de crédito vivas Linha de crédito = Colateral - Crédito Disponível para crédito intradiário (TARGET2) O sistema permitirá que seja definido, para cada contraparte, um valor fixo para o crédito intradiário no TARGET2 11

crédito = Colateral - Crédito Disponível para crédito intradiário (TARGET2) O sistema

12 Principais Funcionalidades: Cédit Crédito e colateral l Exemplo do ecrã Global l Position no CCBM2 Total Collateral Marketable assets Non-Marketable assets Cash Total Credit Open Market Operations MRO LTRO Marginal Lending Calculated credit line Margin Call - Fixed credit line RTGS credit line

Total Credit 54 000 Open Market Operations MRO 44 000 24 000 LTRO 10 000 Marginal Lending 10

13 Principais Funcionalidades: Eurosistema/BCN Mobilizações e Desmobilizações Verificação de elegibilidade EADB Valorização CEPH Verificação de Close-Links CLDB Controlo de Limites Corporate Actions Acompanhamento Colateral vs. Crédito (avisos margin calls) Monitorização Interacção com o sistema e com a contraparte 13

CLDB Controlo de Limites Corporate Actions Acompanhamento Colateral vs.

14 Enquadramento: Eurosistema/BCN Counterparties CSD/SSS External Collateral l Support Management Functions Systems Message Router Monitoring (Triparty) A2A & U2A Interfaces & Reporting NCB Proprietary Collateral Management Systems Securities Credit & Collateral Credit Claims Static Data CLDB Data Providers EADB CEPH 14

U2A Interfaces & Reporting NCB Proprietary Collateral Management Systems

15 Agenda Enquadramento Principais Funcionalidades Operational Day Estado actual do Projecto 15

16 Operational Day O CCBM2 encerra nos mesmos dias que o TARGET2: Sábados e Domingos Dia de Ano Novo Sexta feira Santa e segunda feira de Páscoa Dia do Trabalhador 25 e 26 de Dezembro 16

17 Operational Day: CET 18:45 19:00 22:00 01:00 07:00 Start of Day Night time evening processing Maintenan ce window Night time morning processing Operational Day do CCBM2 está alinhado com o do TARGET2 Start of Day\ Night time settlement Techncial window Night time settlement t Bus. window 18:45 19:00 22:00 01:00 06:45 07:00 Day time processing Day trade phase 18:00 18:00 End of Day 18:45 End of Day 18:45 17

$TARGET2 Start of Day\ Night time settlement Techncial window Night time settlement t Bus.$

18 Agenda Enquadramento Principais Funcionalidades Operational Day Estado actual do Projecto 18

19 Estado actual do projecto: Calendário Business requirements document Testes de aceitação do Eurosistema Certificação/ testes das Contrapartes Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Detailed system requirements Testes com CSD 1ª Onda de migração 2ª Onda de migração Interface guide User interface guide 19

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Detailed system requirements Testes com

20 Estado actual do projecto: Actividades id d em curso Especificação dos requisitos funcionais (Detailed System Requirements) Elaboração do Interface Guide e do Human Interface Guide Elaboração da documentação legal (CCBM2 Guideline e CCBM2 General Terms and Conditions) o Elaboração dos casos de teste Definição da estratégia de migração Definição do processo de certificação das contrapartes CCBM2 Information Guide Poderá ser necessário ajustar o plano de projecto 20

Guideline e CCBM2 General Terms and Conditions) o Elaboração dos casos de teste Definição da estratégia de migração

21 Estado actual do projecto: Estratégia té de Migração 2 ondas de migração; A migração de um país implica a migração de toda a comunidade nacional. 1ª Onda de Migração 2ª Onda de Migração GR LU SI IT AT BE NL FR FI CY MT EE PT ES SK DE IE 21

22 QUESTÕES? 22

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