Conferência com Participantes Bem Vindos! 13/09/2018 1
Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil ago/2018 2018 % % do CDI % % do CDI Renda Mista -0,02% -4,01% 2,46% 57,0% Renda Fixa 0,53% 93,8% 3,89% 90,0% CDI 0,57% 4,32%
Cenário Econômico Internacional: No exterior a economia permanece em crescimento, os resultados continuam positivos e com boas notícias sobre possível acordo entre EUA e México dentro do NAFTA, este fato causou ânimo nas bolsas internacionais, contudo continua a crise comercial entre EUAeChina.AsprincipaisBolsasInternacionaistiveramaltanomêsentre1%e3%. Brasil: Foi um mês bastante impactado no cenário doméstico pelas incertezas na corrida eleitoral gerando volatilidade no mercado financeiro, principalmente devido às divulgações dos resultados das pesquisas eleitorais e a definição final do TSE sobre a impugnação do candidato da esquerda a Presidência da República. Houve também a piora da crise na Argentina que contribuiu com a redução à tomada de risco pelos investidores em países emergentes gerando pressão sobre a taxa de câmbio brasileira
Principais Indicadores Econômicos Índice ago/2018 2018 CDI 0,57% 4,32% IBX -3,13% -0,07% IBOVESPA -3,21% 0,36% IPCA -0,09% 2,85% S&P 500 3,03% 8,52% Dólar 8,59% 23,49% IMA-B -0,45% 3,04% 4
Fundo Investimentos R$ Milhões % Carteira Santander 336,3 31,1% BNP 85,8 7,9% ICATU 125,6 11,6% JGP 199,6 18,4% Sparta 89,4 8,2% Renda Fixa 836,7 77,2% Oceana Selection 24,5 2,3% Bogari Value 30,9 2,9% Neo Navitas 16,7 1,5% Moat Capital 23,6 2,2% Bradesco Ibov Plus 17,4 1,6% Renda Variável 113,1 10,4% Garde D artagnan 10,0 0,9% Kinea Chronos 16,0 1,5% Kapitalo Kappa 12,0 1,1% Adam Macro II 6,1 0,6% Bahia Maraú 16,3 1,5% Adam Strategy II 10,7 1,0% Absolute Vertex II FIM 18,1 1,7% Spx Nímitz FIM 16,2 1,5% Kapitalo K. Advisory FIM 6,0 0,6% Multimercado 111,4 10,3% Pimco (RF) 0,0 0,0% BB MM BlackRock (RV) 21,9 2,0% Western Macro Opp (Mult) 0,0 0,0% Investimento Exterior 21,9 2,0% Total 1083,1 100,0% 5
Estratégias de Investimento Renda Fixa - Fundos Exclusivos: Renda Fixa ago/2018 2018 Exposição na cota % % do CDI % % do CDI Renda Mista Passivo CDI 0,57% 100,1% 4,31% 99,7% Crédito Privado 0,56% 98,7% 4,43% 102,6% 69,4% Crédito Privado Ativo 0,60% 105,1% 4,12% 95,4% Consolidado 0,59% 103,7% 4,26% 98,5% CDI 0,57% 4,32% 6
Estratégias de Investimento Renda Variável Fundos Abertos: Renda Variável ago/2018 2018 % pp IBX % pp IBX Oceana Selection FIA -4,18% -1,1-5,14% -5,1 Bogari Value FIC FIA -4,30% -1,2-7,91% -7,8 Neo Navitas FIA -2,91% 0,2-11,68% -11,6 Moat Capital FIA -6,55% -3,4-4,74% -4,7 Bradesco Ibov Plus -3,16% -0,0-5,94% -5,9 Consolidado -4,38% -1,2-6,97% -6,9 Exposição na cota Renda Mista 14,1% IBX -3,13% -0,07% 7
Estratégias de Investimento Multimercado - Fundos Abertos: Multimercado ago/2018 2018 % % do CDI % % do CDI Garde D artagnan -0,5% -89,3% -0,5% -11,1% Kinea Chronos FIM -0,4% -67,3% 5,86% 135,6% Kapitalo Kappa FIC FIM 0,04% 7,0% 10,85% 251,0% Adam Macro II FIM 0,12% 21,5% 2,04% 47,2% Bahia Maraú FIC FIM 0,46% 81,2% 7,95% 183,8% Adam Strategy II FIM 0,09% 16,2% 5,29% 122,4% Absolute Vertex II FIM 0,66% 117,3% 0,66% 117,3% Spx Nímitz FIM 1,20% 211,7% 1,20% 211,7% Kapitalo K. Advisory FIM 0,79% 140,1% 0,79% 140,1% Consolidado 0,18% 32,3% 5,36% 123,9% Exposição na cota Renda Mista 13,8% CDI 0,57% 4,32% 8
Estratégias de Investimento Investimento no Exterior - Fundos Abertos: Investimento Exterior ago/2018 2018 % % do CDI % % do CDI Pimco (RF) 0,00% 0,0% 1,84% 42,5% BB MM BlackRock (RV) 8,41% 1483,0% 20,75% 479,9% Western Macro Opp (Mult) 0,00% 0,0% -3,71% -85,9% Consolidado 8,41% 1483,0% 15,08% 348,8% CDI 0,57% 4,32% S&P 500 3,03% 8,52% Dólar 8,59% 23,49% Exposição na cota Renda Mista 2,7% Exposição na cota Renda Fixa 0,0% 9
Composição da Cota Renda Mista Segmento Representatividade dez/17 ago/18 Renda Fixa 70,4% 69,4% Renda Variável 10,8% 14,1% Multimercado 9,0% 13,8% Investimento Exterior 9,8% 2,7% Total 100% 100% Composição da Cota Renda Fixa Segmento Representatividade dez/17 ago/18 Renda Fixa 100,0% 100,0% - Passivo CDI 49,4% 40,2% - Crédito Privado 35,0% 25,3% - Crédito Privado Ativo 15,6% 34,5% Investimento Exterior 0,0% 0,0% Total 100% 100% 10
Composição das Rentabilidades Rentabilidade Real Renda Mista % Mês % Ano Renda Fixa % Mês % Ano - Renda Fixa 0,41 3,10 - RF Passiva 0,23 1,88 - Renda Variável (0,72) (1,47) - RF Crédito 0,14 1,33 - Multimercado 0,09 0,54 - RF Crédito Ativo 0,19 0,84 - Invest. Exterior 0,23 0,53 - RF Inv. Exterior 0,00 0,08 - Custos Adm. (0,03) (0,25) - Custos Adm. (0,03) (0,25) Total (0,02) 2,46 Total 0,53 3,89 %CDI -3% 57% %CDI 93% 90% Meta Rentab. 0,61% 4,55% Meta Rentab. 0,56% 4,28% Meta de Rentabilidade Renda Mista % Mês % Ano Renda Fixa % Mês % Ano - Renda Fixa 0,41 3,36 - RF Passiva 0,23 1,82 - Renda Variável 0,11 0,64 - RF Crédito 0,15 1,40 - Multimercado 0,09 0,50 - RF Crédito Ativo 0,22 1,11 - Invest. Exterior 0,02 0,30 - RF Inv. Exterior 0,00 0,20 - Custos Adm. (0,03) (0,25) - Custos Adm. (0,03) (0,25) Total 0,61 4,55 Total 0,56 4,28 %CDI 108% 105% %CDI 99% 99% 11
Comparativo das Rentabilidades entre EFPC Mês Ano Mediana Consolidada 0,00% 3,66% Renda Fixa 0,33% 4,18% Renda Variável -3,95% -2,89% Investimentos Estruturados 0,16% 4,22% Investimentos no Exterior 5,32% 13,87% São Rafael Consolidado 0,15% 3,01% Renda Fixa 0,59% 4,26% Renda Variável -4,38% -6,97% Investimentos Estruturados 0,18% 5,36% Investimentos no Exterior 8,41% 15,08% 12
Rentabilidade dos Perfis de Investimento Histórico de Rentabilidades Rentabilidades da Cota Acima do IPCA: Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.) Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos Renda Fixa 5,39% 4,11% 4,14% Renda Mista 5,29% 4,09% 3,49% 13
BACKUP 14
CDI, IPCA e Juros Real 15
16
Renda Fixa Agosto 2018 Crédito Corporativo 17
Rentabilidades Mês 2014 2015 2016 2017 1º Tri 2º Tri 3º Tri ago/18 2018 12 M 24 M Benchmark CDI 10,81% 13,23% 14,00% 9,95% 1,59% 1,56% 1,11% 0,57% 4,32% 6,84% 19,74% IBX -2,80% -12,38% 36,68% 27,55% 11,29% -14,84% 5,43% -3,13% -0,07% 7,36% 31,47% Perfis Renda Fixa 10,58% 12,91% 13,57% 9,45% 1,48% 1,33% 1,03% 0,53% 3,89% 6,32% 18,56% Renda Mista 10,41% 15,42% 10,81% 11,05% 1,94% -0,85% 1,38% -0,02% 2,46% 5,45% 18,34% Fundos Santander 10,84% 1,04% 14,04% 9,98% 1,57% 1,57% 1,11% 0,57% 4,31% 6,83% 19,73% BNP Paribas 11,16% 0,99% 14,32% 9,94% 1,54% 1,52% 1,11% 0,49% 4,22% 6,81% 19,78% Western / JGP 11,36% 0,96% 12,83% 9,55% 1,81% 1,29% 0,95% 0,57% 4,10% 7,00% 18,67% Icatu NA NA NA 2,42% 1,60% 1,69% 1,15% 0,60% 4,50% NA NA Sparta Top NA NA NA NA NA 0,32% 1,25% 0,65% 1,58% NA NA M Square Inst (1) 6,04% -0,63% 17,74% 26,27% 1,05% NA NA NA 1,05% NA NA BNP Action (2) NA NA NA 8,09% 0,46% -10,72% NA NA -10,31% -7,39% NA Bogari Value NA NA NA 17,77% 4,81% -12,85% 0,81% -4,30% -7,91% -3,25% NA Oceana Value NA NA NA 13,49% 5,85% -12,54% 2,46% -4,18% -5,14% -0,03% NA Neo Navitas NA NA NA 5,72% 0,90% -12,54% 0,08% -2,91% -11,68% NA NA Moat Capital NA NA NA NA 4,53% -10,69% 2,05% -6,55% -4,74% NA NA Bradesco Ibov Plus NA NA NA NA 4,72% -14,82% 5,45% -3,16% -5,94% NA NA Garde D artag NA NA 9,26% 14,64% 2,83% -2,84% -0,39% -0,51% -0,48% 2,10% 20,18% Kinea Chronos NA NA NA 10,52% 3,70% 1,38% 0,69% -0,38% 5,86% 8,84% NA Kapitalo Kappa NA NA NA 8,59% 7,51% 1,92% 1,16% 0,04% 10,85% 13,68% NA Adam Macro II NA NA 4,20% 15,17% 5,33% -4,19% 1,11% 0,12% 2,04% 6,06% NA Bahia Maraú NA NA NA 1,47% 5,92% 0,55% 1,36% 0,46% 7,95% NA NA Adam Strategy II NA NA NA 1,88% 5,06% -0,94% 1,18% 0,09% 5,29% NA NA Absolute Vertex II NA NA NA NA NA NA 0,66% 0,66% 0,66% NA NA Kapitalo k Advisory NA NA NA NA NA NA 0,79% 0,79% 0,79% NA NA Spx Nímitz NA NA NA NA NA NA 1,20% 1,20% 1,20% NA NA BB Blackrock Exterior 14,51% -3,23% -15,49% 20,86% -4,60% 14,92% 10,13% 8,41% 20,75% 34,22% 42,74% Pimco Income RF (4) NA NA 2,42% 15,19% 1,13% 0,17% 0,54% NA 1,84% 0,00% NA Western Macro Opp (3) NA NA NA 2,06% 0,51% -5,24% 1,10% NA -3,71% NA NA (1) Resgatou 08/01/2018 (3) Resgatou 18/07/2018 (2) Resgatou 12/06/2018 (4) Resgatou 19/07/2018 18
Dados Seguridade Agosto 2018 Dados Estatísticos Quantidade de Participantes: Situação Qtde Ativos 497 Vinculados 642 Aposentadorias 668 Pensões 96 Total 1903 Percentuais de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano o percentual de recebimento do Benefício poderá ser alterado a cada 3 meses.
Dados Seguridade Agosto 2018