Avaliação e Gestão de Risco em Projectos Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial Departamento de Engenharia e Gestão, Instituto Superior Técnico

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1 NOME: Nº IST: Avaliação e Gestão de Risco em Projectos Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial Departamento de Engenharia e Gestão, Instituto Superior Técnico Ano académico 2008/2009 2º Semestre 2º teste, 04/07/2009, 09:00 Duração: 2 horas Notas importantes 1. Não é permitido separar este conjunto de folhas. O conjunto de folhas deverá ser devolvido por completo no final do teste. 2. As questões de escolha múltipla deverão ser respondidas neste conjunto de folhas com círculo em volta da opção que considere mais adequada para cada uma das questões. 3. Não poderá usar outras folhas para além deste conjunto de folhas. Cálculos auxiliares deverão ser feitos nos versos. 4. As questões de escolha múltipla contam 6.5 valores em 20 valores deste teste. Cada pergunta de escolha múltipla vale 0.5 valores; cada resposta errada desconta 0.1 valores na nota do teste. Cada questão de escolha múltipla sem resposta tem uma cotação de zero valores. Responder a várias alíneas é considerado como resposta errada, implicando um desconto de 0.1 valores. 5. O teste é sem consulta. 6. Não é permitida a utilização de qualquer equipamento electrónico durante as provas. 7. Os alunos só podem desistir uma hora após o início do exame. Boa sorte. 1

2 Parte I (6.5 valores) Questões de resposta múltipla 1. Qual/Quais da(s) seguinte(s) tarefa(s) está/estão comummente incluídas em modelos de sistemas de gestão de risco e excluídas de processos de gestão de risco? a) Definição de políticas, estratégias e objectivos b) A monitorização e a medição de performance c) Auditorias d) Todas as anteriores 2. Quando representa um diagrama de influência no software Precision Tree e usa este software: a) Pode obter o perfil de risco para o conjunto de decisões alternativas b) Pode converter o diagrama de influência numa árvore de decisão simétrica c) Pode converter o diagrama de influência numa árvore de decisão assimétrica d) a) e b) e) a), b) e c) 3. Da seguinte figura, pode ler se que (o eixo dos xx s representa o lucro): a) O novo produto apresenta dominância estocástica de primeira ordem em relação ao produto corrente b) O produto corrente apresenta dominância estocástica de primeira ordem em relação ao novo produto c) O novo produto apresenta dominância determinística em relação ao produto corrente d) O decisor deve basear a escolha com base no valor monetário esperado 2

3 4. O arco que liga dois nós de incerteza de um diagrama de influência, tal como representado na figura abaixo (onde Dome está relacionado com a existência de uma cúpula; e Oil production está relacionado com a existência de petróleo para extracção), significa que: a) Há uma relação de causalidade entre a existência de uma cúpula e a existência de petróleo para extracção b) Há uma relação de relevância entre a existência de uma cúpula e a existência de petróleo para extracção c) Informação sobre a existência de petróleo para extracção não é relevante para informar sobre a existência de uma cúpula d) Todas as anteriores 5. O uso de um modelo de regressão em que os resíduos são usados para modelar a incerteza é adequado quando: a) O decisor tem que modelar uma distribuição contínua b) Existem dados para estimar o impacto de um conjunto de variáveis explicativas numa variável explicada, e há incerteza associada à variável explicada c) A distribuição captura as características do sistema de onde o evento incerto ocorre d) b) e c) 6. De modo a usar o método da mediana por quatro intervalos (Four Point Bracket Median) para converter uma distribuição contínua numa distribuição discreta, é necessário: a) Informação sobre os quantis 5%, 25%, 50%, 75% e 95% da distribuição, e uma distribuição de base contínua com enviezamento à esquerda b) Informação sobre os quantis 5%, 25%, 50%, 75% e 95% da distribuição, e uma distribuição de base contínua simétrica c) Informação sobre os quantis 25%, 50% e 75% da distribuição, e uma distribuição de base contínua simétrica d) Informação sobre os quantis 5%, 50% e 95% da distribuição, e uma distribuição de base contínua simétrica e) Informação sobre os quantis 25%, 50% e 75% da distribuição, e uma distribuição de base contínua com enviezamento à esquerda 3

4 7. A seguinte lotaria foi usada para se calcular a função de utilidade de um dado indivíduo, perguntandose ao indivíduo qual o equivalente certo (certainty equivalent). Se o indivíduo for avesso ao risco, é expectável que: a) O equivalente certo seja inferior a b) O equivalente certo seja inferior a c) O prémio de risco seja positivo d) a) e c) e) b) e c) 8. O seguinte gráfico apresenta o Valor Actual Líquido para dois projectos (1 e 2) que resulta da construção de dois modelos de simulação de Monte Carlo. Da leitura do gráfico pode concluir se que: a) Para um decisor que deseje evitar perdas, o projecto 2 é o melhor projecto b) O projecto 1 apresenta um maior valor monetário esperado e uma menor volatilidade c) O projecto 2 domina deterministicamente o projecto 1 d) Todas as anteriores 4

5 9. Sobre os métodos de estratégia de aposta (betting strategy game) e de lotaria de referência (reference lottery game) para obtenção de probabilidades, a(s) seguinte(s) afirmação/afirmações é/são verdadeiras: a) O método de estratégia de aposta é um método directo e o método de lotaria de referência é um método indirecto de obtenção de probabilidades b) No método de estratégia de aposta pergunta se ao decisor sobre a indiferença entre duas lotarias, ajustando se os valores monetários ganhos nas lotarias até que o decisor fique indiferente entre as duas lotarias c) No método de estratégia de aposta usa se uma roda de probabilidade para se encontrar a probabilidade que faz indiferente a escolha de uma lotaria em relação a entrar num jogo cujo resultado é definido pela roda de probabilidade d) No método de lotaria de referência pergunta se ao decisor sobre a indiferença entre duas lotarias, ajustando se os valores monetários ganhos nas lotarias até que o decisor fique indiferente entre as duas lotarias e) Todas as anteriores 10. Tem um conjunto de observações sobre o crescimento de preços em vários períodos, e deseja verificar qual a distribuição de probabilidade que melhor se ajusta a estas observações. Qual/quais das seguinte(s) afirmação/afirmações é/são verdadeira(s)? a) Poderá usar o para escolher a distribuição de probabilidade e respectivos parâmetros que melhor se ajustam aos dados b) Poderá usar o para verificar qual o nível de ajustamento de um conjunto de distribuições de probabilidade e respectivos parâmetros em relação aos dados observados c) Poderá usar o para visualizar o histograma de dados observados d) Todas as anteriores 11. Para que se obtenham probabilidades de um indivíduo de forma fiável e precisa, há que promover que: a) O indivíduo que fornece informação deve estar inclinado para pensar probabilisticamente b) O indivíduo que fornece informação deve ter conhecimento substantivo da área sobre a qual se está a analisar a incertezas c) O processo usado para a obtenção de probabilidades do indivíduo deve ter um carácter iterativo d) Todas os anteriores 12. Qual/quais das seguintes afirmação/afirmações é/são verdadeiras? a) Se conhecermos escolhas e probabilidades, podemos calcular utilidades b) Se conhecermos escolhas e probabilidades, teremos que pedir mais informação ao decisor para calcular utilidades c) Com uma função de utilidade, podemos analisar o nível de aversão ao risco do respectivo indivíduo d) a) e c) e) b) e c) 5

6 13. O uso de contratos de preço fixo num projecto pode ser vantajoso para o cliente porque: a) O cliente pode facilmente escolher o contrato com a melhor proposta b) O custo de erros futuros, omissões, e outros custos é assumido pelo contratado c) Há um incentivo para conter custos porque o cliente só paga os custos do projecto d) Todas as anteriores Parte II (13.5 valores) Exercício 1 (1,5 valores) Interprete a informação apresentada nos diagramas de influência 1 e 2. Explique em que consiste a diferença entre os dois diagramas de influência. Diagrama de influência 1 Diagrama de influência 2 6

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8 Exercício 2 (1,5 valores) Alguém afirma num grupo de amigos que as pessoas que conduzem viaturas de cor vermelha têm maior probabilidade de cometer mais infracções devido a excesso de velocidade, e o grupo está de acordo com a afirmação e enfatiza que Nuno, um dos elementos do grupo, é a pessoa do grupo com maior histórico de infracções e conduz uma viatura vermelha. No entanto pode acontecer que o Nuno conduz a grande velocidade, independentemente do carro que tem; e as estatísticas que apontam para que as pessoas com viaturas vermelhas têm (estatisticamente) tantos acidentes como as pessoas que conduzem viaturas de outras cores. Explique detalhadamente qual a heurística que enviesa o raciocínio conducente à probabilidade definida pelo grupo. 8

9 Exercício 3 (2 valores) A seguinte rede Bayesiana foi construída para prever a probabilidade de um indivíduo estar deprimido. Explique detalhadamente como se interpreta a informação contida na rede apresentada. 9

10 Exercício 4 (2 valores) Suponha que vai vender um dos seus apartamentos. A lei das transacções imobiliárias requer que explicite os defeitos estruturais que o apartamento possa ter. Apesar de desconhecer esses defeitos, um potencial comprador insiste em que um engenheiro qualificado venha inspeccionar o apartamento. Gostaria de saber o resultado da inspecção? Analise este caso à luz da literatura sobre o valor da informação. 10

11 Exercício 5 (2 valores) Está a construir um modelo de simulação com um decisor, e relativamente a algumas quantidades incertas, o decisor indica lhe: a) No próximo ano, deverá ser vendida uma quantidade de produto aproximadamente entre 10,000 e 20,000 euros; b) Espera se que no próximo ano o custo de electricidade seja de 2500 euros, mas devido a múltiplos factores, esse valor poderá atingir os 2400 ou os 2700 euros. Dê exemplos de duas distribuições de probabilidade que possam ser consideradas aproximações às respostas dadas pelo decisor nos casos a) e b). Considere que completou o modelo de simulação de Monte Carlo e que corre o modelo fazendo uso de distribuições alternativas de probabilidade. Se os resultados do modelo diferirem bastante com o uso das distribuições de probabilidade alternativas, o que deverá fazer como analista? 11

12 Exercício 6 (2,5 valores) Um decisor enfrenta uma decisão de incerteza em que podem suceder 5 resultados, denominados A, B, C, D e E. O resultado A é o mais preferido, e o resultado E é o menos preferido. O decisor considera que: É indiferente obter C como certo ou uma lotaria em que ganha A com probabilidade 0.5 ou E com probabilidade 0.5; É indiferente ter B como certo ou uma lotaria A com probabilidade 0.4 ou C com probabilidade 0.6; É indiferente ter as seguintes lotarias: 1. 50% de probabilidade para B e 50% de probabilidade para D 2. 50% de probabilidade para A e 50% de probabilidade para E a) Calcule o valor de utilidade para U(A), U(B), U(C), U(D) e U(E)? b) Da informação apresentada, que métodos poderão ter sido usados para a obtenção da função de utilidade? 12

13 Exercício 7 (2 valores) Explique detalhadamente 3 motivos chave que justifiquem a adopção de processos de gestão de risco formais em empresas. 13 Final do teste