Apresentação Institucional. Resultados 3T13

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1 Apresentação Institucional Resultados 3T13

2 Agenda Visão Geral do Mercado Brasileiro de Crédito Descrições e Mercado de Capitais Resultados 3T13 Peers Página 03 Página 04 Página 09 Página 30 Anexos Página 35 2

3 Visão geral do mercado brasileiro de crédito (*) Evolução do Crédito dos Bancos Privados Nacianais (% do PIB) Evolução do Crédito dos Bancos Privados Nacionais (% do PIB) 19,2 19,3 18,4 17,3 17,5 15,4 (*) Fonte: Banco Central Evolução do Crédito dos Bancos Públicos Nacionais (% do PIB) Evolução do Crédito dos Bancos Publicos Nacianais (% do PIB) 25,5 21,3 18,9 18,1 12,0 14, Evolução das operações de crédito do sistema financeiro vs. Banco Daycoval (% a.a) M13 Carteira de Crédito do Banco Daycoval Total da Carteira de Crédito do Sistema Financeiro 3

4 Histórico Banco Daycoval Abertura da corretora Daycoval DTVM no Brasil Início da Carteira Comercial Criação Daycoval Asset Manag. - Início das operações de crédito consignado e empréstimos ao varejo Início das operações de financiamento de veículos Aniversário de 40 anos Abertura das agência nas Ilhas Cayman Eurobond US$ 225 MM Início das operações com lojas de câmbio e Eurobond US$ 300 MM, IFC e IIC Início das operação com Débito em Conta Daycoval Asset eleita pela revista Exame uma das melhores gestoras de fundos do ano Conquista do prêmio O Maior Banco por Lucro Líquido - Categoria Middle Market pelo Jornal Brasil Econômico No Líbano, Salim A. Dayan inaugura a Maison Bancaire Início das operações da 1º agência do Banco Daycoval Início das operações de trade finance Nova sede na Avenida Paulista em São Paulo I.P.O Captação Pioneira R$ 410 MM (Cartesian, IFC, Wolfensohn, Daycoval Holding) Conquista do Investment Grade pela agência Moody s Eurobond US$ 300 MM 1º Banco a realizar emissão pública de Letra Financeira Conquista do Investment Grade pela agência Fitch Ratings Migração para Nível 2 de Governança Corporativa 2ª e 3ª Emissões de Letras Financeiras 4

5 5 Governança Corporativa Conselho de Administração Diretoria Nome / Cargo Anos no Daycoval Salim Dayan, Diretor Executivo Superintendente 20 Carlos Moche Dayan, Diretor Executivo 18 Morris Dayan, Diretor Executivo 19 Albert Rouben, Diretor de Operações 20 Regina Maciel Nogueira, Diretora de Controladoria 21 Nilo Cavarzan, Diretor Consignado 9 Alexandre Teixeira, Diretor Veículos 7 Ricardo Gelbaum, Diretor de RI e Institucional 2 100% Tag Along (Ações PN) Comitê Executivo Política de Negociação de Valores Mobiliários Gestão de Riscos Manual de Conduta e Ética Prevenção à Lavagem de dinheiro (PLD)

6 Principais Indicadores Financeiros 3T13 Ativos Totais Carteira de Crédito Ampliada Captação Total Patrimônio Líquido R$ ,9 milhões R$ 9.379,6 milhões R$ 9.770,0 milhões R$ 2.365,3 milhões Índice de Basiléia 17,2% (Tier 1) Recorrentes 3T13 9M13 Lucro Líquido R$ (MM) 59,3 190,7 ROAE 9,9% 10,9% ROAA 1,7% 1,9% NIM-AR (*) 12,6% 12,7% Índice de Eficiência 36,2% 35,7% (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior, receita de compra de direitos creditórios, desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 (até maio/13), cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de 6 terceiros.

7 Informações Adicionais Ranking Banco Central do Brasil Junho / 2013 Ranking Daycoval Bancos Privados Nacionais Bancos Nacionais Lucro Líquido 11º 16º Patrimônio líquido 16º 21º Depósito total 23º 30º Ativo total 23º 28º Nº de Agências 9º 17º Rating: Investment Grade pela Moody s e Fitch Ratings. 7

8 Distribuição: 190 pontos de atendimento. 36 Agências SÃO PAULO SP MATRIZ Av.Paulista. Presença nacional 49 lojas em funcionamento em todo país 37 pontos de atendimento espalhados pelo Estado de São Paulo 68 Postos de Câmbio/ Correspondentes Cambiais estrategicamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 8

9 Carteira de Crédito: Encerrou o trimestre com saldo de R$ 8.065,0 milhões, representando um crescimento de 6,0% no trimestre. Carteira de Crédito por Modalidade (R$ MM) 3T13 2T13 Var. % 3T12 Var. % Crédito Empresas (1) 4.302, ,2 4,0% 4.645,2-7,4% Crédito Consignado 2.984, ,4 10,1% 2.269,2 31,5% Crédito Veículos 710,6 697,6 1,9% 670,4 6,0% CDC Lojista / Outros 67,7 64,9 4,3% 58,3 16,1% Total Carteira de Crédito 8.065, ,1 6,0% 7.643,1 5,5% (1) Exclui Avais e Fianças e Compra de Direitos Creditórios Carteira de Crédito - R$ Milhões Carteira de Crédito - (R$ MM) Distribuição da Carteira de Crédito por Modalidade 3T13 Distribuição da Carteira de Crédito por Modalida 3T13 1% % Empresas Consignado 37% 53% Veículos 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 CDC Lojista (1) Exclui Avais e Fianças e Compra de Direitos Creditórios 9

10 10 Carteira de Crédito Ampliada: Crescimento de 5,8% e 7,0% em relação ao 2T13 e 3T12, respectivamente. Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T13 2T13 Var. % 3T12 Var. % Capital de Giro 2.177, ,8-0,9% 2.469,4-11,8% Conta Ga ra ntida 1.312, ,5 4,0% 1.263,6 3,9% Compra de Di rei tos Credi tóri os 853,9 779,7 9,5% 657,3 29,9% Comérci o Exteri or 493,3 364,5 35,3% 612,7-19,5% Ava i s e Fi a nça s Concedi dos 427,8 447,3-4,4% 427,3 0,1% BNDES 319,1 313,4 1,8% 299,5 6,5% Total Crédito Empresas 5.584, ,2 4,1% 5.729,8-2,5% Cons i gna do 2.984, ,4 10,1% 2.269,2 31,5% Cessão de Crédito Consignado 15,2 19,0-20,0% 35,8-57,5% Total Crédito Consignado 2.999, ,4 9,9% 2.305,0 30,1% Veícul os 710,6 697,6 1,9% 670,4 6,0% Cessão de Crédito Veículos 0,0 0,0 n.a 1,6 n.a Total Crédito Veículos 710,6 697,6 1,9% 672,0 5,7% CDC Loji s ta / Outros 67,7 64,9 4,3% 58,3 16,1% Compra de Di rei tos Credi tóri os 17,7 12,8 38,3% 0,3 n.a. Total Crédito Lojista/Outros 85,4 77,7 9,9% 58,6 45,7% Total Carteira de Crédito Ampliada 9.379, ,9 5,8% 8.765,4 7,0%

11 11 Carteira de Crédito Ampliada: Crescimento de 5,8% no trimestre. Carteira de Crédito Ampliada (R$MM) Carteira de Crédito Ampliada R$ Milhões T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Distribuição Distribuição da da Carteira de de Crédito (*) 3T12 1% 8% Empresas Setembro/13 Distribuição da Carteira de Crédito 3T13 1% 7% 26% 65% Consignado Veículos 32% 60% CDC Lojista

12 12 Crédito Empresas: Capital de Giro e Conta Garantida juntas representam 62,5%. Mantém a diversificação Geográfica, Setorial e de Garantias. Crédito Portfolio Empresas - (R$ MM) Milhões T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Total Carteira Originação Distribuição do Crédito Empresas (R$ MM) 3T13 %Carteira Var. %x 2T13 Capital de Giro 2.177,2 39,0% -0,9% 62,5% Conta Garantida 1.312,8 23,5% 4,0% Compra de Direitos Creditórios 853,9 15,3% 9,5% Comércio Exterior 493,3 8,8% 35,3% Avais e Fianças Concedidos 427,8 7,7% -4,4% BNDES 319,1 5,7% 1,8% Total Crédito Empresas 5.584,1 100,0% 4,1% Distribuição das Garantias 3T13 Distribuição Setorial 3T13 Distribuição Geográfica 3T13

13 Crédito Empresas: Os 50 maiores clientes representaram apenas 15,8%. Concentração do Crédito set/11 set/12 set/13 Maior cliente 2,8% 2,6% 1,4% 10 maiores clientes 13,5% 9,3% 7,6% 20 maiores clientes 17,5% 12,7% 10,5% 50 maiores clientes 23,9% 18,9% 15,8% Carteira de Crédito Empresas - Operações a Vencer (Setembro/13) Evolução das Operações (Qtde) Vencimento de 41% nos próximos 90 dias 13

14 Daycred Consignado: INSS e Governo Estadual, juntos representam 64,0% da carteira e 67,5% da originação. Evolução da Carteira de Consignado - (R$ MM) Carteira Consignado (*) R$ Milhões Evolução da Carteira de Consignado - (R$ MM) T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T13 3T13 3T13 Total Carteira Originação (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 15,2 MM no 3T13) Distribuição Distribuição da Carteira da Carteira de Consignado de Consignado (*) R$ (inclui MM cessão) 3T13-3T13 - % 2,6% 1,0% 0,3% INSS 5,9% Governo Estadual 9,6% Forças Armadas Governos/SIAPE 39,4% 16,6% Prefeituras Tribunais/Legislativo 24,6% Outros Privados Carteira de Crédito Carteira Consignado de Crédito - Operações Consignado a Vencer Carteira Operações (Setembro/13) de a Crédito Vencer Consignado - (Setembro/13) - Operações a Vencer 3% (Setembro/13) 8% 3,0% 18% 8,3% 18,4% 24% Vencimento de 23,8% 79% nos próximos 3 anos Distribuição da Originação de Consignado R$ 685 MM 3T13- % 47% 46,5% té 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos e 3 a 5 anos Até 3 meses Acima de De 5 anos 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos 14

15 Financiamento de Veículos: Liquidez estável e margem elevada. Portfolio Empresas - (R$ MM) Carteira Carteira Total de Veículos (R$ R$ MM) Milhões Carteira de Crédito Veículos Operações a Vencer - R$ Milhões Carteira de Crédito Veiculos - Operações a Vencer (Setembro/13) % 4% 13% 34% Vencimento de 96% nos próximos 3 anos 3T12 3T12 4T12 4T12 1T13 2T13 2T13 3T13 3T13 Total Carteira Originação Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Liquidez Carteira de Veículos 3T13 R$ Originação Veículos 3T13 (*) Distribuição da Originação Veículos 3T13 Liquidez da Carteira de Veículos - Out/08 até Set/13 R$ % Acum. PMT s recebidos antecipados ,8% 39% PMT s recebidos na data do vencimento ,3% 53% PMT s recebidos com atraso de 30 dias ,8% 82% PMT s recebidos com atraso de 60 dias ,8% 89% PMT s recebidos com atraso de 90 dias ,1% 92% PMT s recebidos com atraso de 120 dias ,2% 93% PMT s recebidos com atraso acima de 120 dias ,0% 95% PMT s vencidos ,0% 100% Liquidez da Carteira de Veículos ,0% Saldo Total de PMT s esperados a receber ,0% 27% Veículos Leves Veículos Pesados 73% (*) Não financiamos motos desde outubro de

16 Captação : Crescimento de 15,5% no trimestre Captação (R$ MM) 3T13 2T13 Var. % 3T12 Var. % Depósitos Totais 3.248, ,3-4,0% 4.456,3-27,1% Depósitos à Vista + Dep. Moeda Estrangeira 268,1 310,0-13,5% 227,8 17,7% Depós i tos a Pra zo 2.814, ,5-1,5% 3.443,1-18,2% Depós i tos Interfi na ncei ros 166,0 217,8-23,8% 785,4-78,9% Letras de Crédito Imobiliário - LCI 221,8 195,1 13,7% 26,90 n.a. Letras de Crédito do Agronegócio - LCA 195,8 194,1 0,9% 234,6-16,5% Letras Financeiras 2.949, ,2 28,7% 1.312,3 124,8% Emissões Externas 1.298, ,6-1,7% 1.165,4 11,4% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.854, ,2 73,0% 1.488,8 24,6% Emprés ti mos no Exteri or 1.538,3 760,9 102,2% 1.181,3 30,2% Repasses do País - Instituições Oficiais 316,6 311,3 1,7% 297,1 6,6% Empréstimos no País - Fidc - - n.a. 10,4 n.a. Total 9.770, ,5 15,5% 8.684,3 Captação Total (R$ MM) 12,5% Captação R$ Milhões Captação Total (R$ milhões) % % 21% 12% 26% 27% 30% 14% 14% 15% 15% 21% 14% 12% 17% 15% 13% 15% 14% 23% 14% 13% 14% 20% 13% 18% 13% 17% 14% 19% 54% 59% 51% 56% 46% 54% 45% 54% 51% 38% 3T12 4T11 4T12 1T12 1T13 2T12 2T13 3T12 4T12 3T13 Depósitos Depósitos Totais Totais + LCA + +LCI LCA +LCI Obrig. Obrig. por por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Emissões Externas Letras Financeiras 16

17 Captação : Com destaque para emissões de Letras Financeiras no valor de R$ 470,1 milhões e empréstimo sindicalizado (A/B Loan) no valor de US$ 275 milhões. (1) Em 15/11/13 irá vencer a 1ª emissão pública de Letras Financeiras realizada pelo banco em 2011, no valor de R$ 300,0 milhões. Empréstimo Sindicalizado (A/B Loan) US$ 275 milhões (1) Já corrigido de juros 17

18 Captação de Longo Prazo: Crescimento de 30,3% em relação ao 2T13. Depósitos Totais Totais x x Captação Longo Prazo - (R$ Milhões MM) Depósitos Totais x Captação Longo Prazo - (R$ MM) T12 1T12 4T12 2T12 3T12 1T13 4T12 2T13 1T13 3T13 Depósitos Totais Captação Longo Prazo Captação Longo Prazo Segregação dos Depósitos Totais 3T13 Segregação dos Depósitos Totais 3T13 (%) Captação de Longo Prazo 3T13 (%) 5% % 5% 4% 30% 30% 11% 11% 9% 41% Pessoas Jurídicas + Dep. à vista Pessoas Jurídicas + Dep. à vista Pessoas Físicas Pessoas Físicas Fundos de Investimentos Fundos de Investimentos Fundações Fundações Instit. Financ. + Dep. Interfinanceiros Instit. Financ. + Dep. Interfinanceiros LCA + LCI LCA + LCI 48% 21% 31% Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras 9% 18

19 Liquidez: Caixa Livre de R$ 2,8 bilhões, com liquidez suficiente para suportar 256 dias no pior cenário possível. Carteira de Crédito - Operações a Vencer (Setembro/13) Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 3T13 - % 1% 8% 29% Captação - Operações a Vencer Operações Funding (Junho/13) a - Outstanding Vencer (Funding) Operations 3T13 - % (September/13) 2% 3% 1% 1% 16% 18% 31% 31% Vencimento de 60% nos próximos 12 meses 40% 46% 39% 34% Vencimento de 50% nos próximos 12 meses Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Up to 3 months From 3 to 12 months From 1 to 3 years From Até 3 to meses 5 years Over De 35 a years 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) dias Crédito Empresas 179 Comércio Exterior 88 Consignado 733 Veículos 458 CDC Lojista / Outros 225 BNDES 549 Total Carteira de Crédito 433 (1) A partir de 30 de setembro de 2013 Captação Prazo Médio a decorrer (1) dias Depósitos a Prazo 187 Depósitos Interfinanceiros 220 Letras Financeiras 455 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 127 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 225 Emissões Externas 659 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 505 BNDES 555 Total Captação 426 (1) A partir de 30 de setembro de 2013 (2) Carteira de captação considerada sem liquidez para critério de ponderação 19

20 Receitas de prestação de serviços: totalizaram no 3T13 R$ 24,0 milhões e no 9M13 R$71,4 milhões, crescimento de 27,0% se comparado ao 9M Asset Management (R$ MM) Asset Management (R$ mn) M Lojas de Câmbio Operações x Volume (R$ MM) Lojas de Câmbio - nº Operações x Volume (R$ MM) T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 Volume R$ nº Operação A Asset realiza a gestão de 39 fundos; -Recursos administrados e ou geridos de R$ 1.596,4 milhões 2,6% inferior ao 2T13; -Receita bruta de administração de fundos de investimentos de R$ 3,1 milhões no 3T13 e R$ 10,5 milhões no acumulado do ano, aumento de 10,5% se comparado ao mesmo período de No terceiro trimestre, foram negociadas aproximadamente 100,8 mil operações com cartões pré-pagos, espécie e remessas expressas em diferentes moedas, com movimento de R$ 230,4 milhões.

21 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 21 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Redução do saldo de provisão em 0,2p.p no trimestre. 3T13 Nível de Provisão Carteira de Crédito Total Portfolio % Provisão Total Provisão R$ MM R$ MM / Carteira (%) Crédito Empresas 5.156,4 57,9% 349,4 6,8 Consignado 2.984,3 33,5% 64,2 2,1 Veículos 661,6 7,4% 43,3 6,5 CDC Lojista / Outros 85,3 1,0% 7,9 9,3 Carteira de Crédito 8.887,6 99,8% 464,8 5,2 Cessões de Crédito até 31/12/ ,2 0,2% 0,1 - Total 8.902,8 100,0% 464,9 5,2 Total Total Provisão Provisão / Carteira / Carteira (%) (%) 7,1 7,9 7,8 5,3 5,6 5,4 4,5 4,6 4,9 5,2 4,1 3,4 3,5 3,2 3,1 3,0 3,0 3,3 3,6 2,5 2,5 2,6 (*) Não consolidado

22 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Redução da Inadimplência no período. Evolução PDD/ Carteira por Segmento (%) Total Provisão Consignado(%) Total Provisão Empresas Crédito (%) Empresas (1) (%) Total Provisão Consignado(%) 4,9 3,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,2 2,3 3,2 3,9 4,7 5,4 5,9 6,9 6,8 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 Total Provisão Veículos (%) Total Provisão Veículos (%) 14,5 14,412,7 10,4 8,2 7,3 6,7 5,9 6,0 5,5 5,5 5,7 7,2 7,9 7,0 6,5 (1) Inclui compra de direitos creditórios (*) Não consolidado 22

23 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Redução da provisão de Crédito a Empresas. Provisão Constituída - R$ MM 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Crédito Empresas (1) 78,2 68,3 60,5 99,4 93,0 Consignado 14,3 14,4 15,7 17,2 24,9 Veículos 11,2 18,0 13,1 10,2 11,0 CDC Lojista + Outros 2,6 1,6 2,3 3,0 2,8 Total 106,3 102,3 91,6 129,8 131,7 339 Saldo e Provisão Saldo e Provisão Constituída Constituída - R$ Milhões - (R$ MM) T12 4T12 1T13 2T13 3T13 (1) Inclui compra de direitos creditórios e não considera avais e fiança (*) Não consolidado Saldo de Provisão Provisão Constituída 23

24 Qualidade da Carteira de Crédito(*): Redução do índice de vencidos há mais de 14 dias em 0,3% no trimestre. Créditos Vencidos 3T13 2T13 Var. % 3T12 Var. % Créditos Vencidos há mais de 14 dias - R$MM 346,3 347,2-0,3% 238,9 45,0% Vencidos > 14 dias/carteira de Crédito 3,9% 4,2% 2,9% Empresas (1) 5,8% 6,1% 3,7% Cons i gna do 0,7% 0,7% 0,8% Veícul os 3,4% 3,7% 3,5% Créditos Vencidos há mais de 90 dias - R$ MM 252,4 184,3 37,0% 128,4 96,6% Vencidos > 90 dias/carteira de Crédito 2,8% 2,2% 1,6% Empresas (1) 4,4% 3,2% 2,0% Cons i gna do 0,4% 0,4% 0,4% Veícul os 1,6% 1,8% 1,4% Vencidos há mais de 90 dias (%) (1) Inclui compra de direitos creditórios (*) Não consolidado 24

25 Qualidade da Carteira de Crédito(*): O nível de cobertura do saldo de PDD representa 91,0% sobre a carteira E-H. Carteira E-H - R$ MM 3T12 2T13 3T13 (%) Carteira Empresas (1) 252,2 405,7 395,9 0,07 Consignado 46,8 53,5 59,7 0,02 Veículos 40,9 48,1 46,1 0,07 CDC Lojista + Outros F i 8,6 8,7 8,9 0,10 Total 348,5 516,0 510,6 0,06 Saldo PDD / Carteira EH (%) 3T12 2T13 3T13 Total 97,2% 87,0% 91,0% Créditos Recuperados - R$ MM 3T12 2T13 3T13 Empresas 1,0 16,4 3,1 Varejo 4,3 4,4 5,0 Total 5,3 20,8 8,1 Baixa para Prejuízo - R$ MM 3T12 2T13 3T13 Total (57,0) (78,8) (115,8) (1) Inclui compra de direitos creditórios (*) Não consolidado 25

26 Índice de Eficiência: Despesas de comissão em linha com o crescimento da carteira de consignado. Índice de Eficiência (R$ MM) 3T13 2T13 Var. % 3T12 Var. % Despesas de Pessoal (exceto IFP) (39,7) (40,5) -2,0% (40,4) -1,7% Despesas Administrativas (exceto IFP) (48,7) (41,6) 17,1% (41,2) 18,2% Total de Despesas de Pessoal e Administrativas (88,4) (82,1) 7,7% (81,6) 8,3% Despesas de Pessoal - IFP (3,8) (3,3) 15,2% (2,6) 46,2% Despesas Administrativas - IFP (2,7) (3,4) -20,6% (2,0) 35,0% Despesas de Pessoal e Administrativas - IFP (6,5) (6,7) -3,0% (4,6) 41,3% Despesas de Comissões (total) (46,0) (42,9) 7,2% (29,8) 54,4% Total (140,9) (131,7) 7,0% (116,0) 21,5% Índica de Eficiência (%) Índice de Eficiência% 39,2% 35,0% 4,2 p.p 28,3% 11,0 p.p Índica de Eficiência considerando PPR/PLR (%) 40,8% 36,8% 4,0 p.p 31,3% 9,5 p.p Índice de Eficiência % 36,6 35,0 31,8 28,3 31,6 32,7 28,8 29,2 39,2 35,6 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Índice de Eficiência (%) Média últimos 12 meses 26

27 Estrutura de Capital:. Baixa alavancagem de 3,4 vezes Patrimônio Líquido (R$ MM) Patrimônio Líquido R$ Milhões T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Mutação do Patrimônio líquido 27

28 Índice de Basiléia Índice de Basiléia (%) Índice de Basiléia % - Tier I 17,3 17,4 19,6 18,7 17,2 Índice de Basiléia considerando a conversão dos bônus de subscrição de R$ 94,5 milhões Patrimônio líquido atual (Setembro/13) 2.365,3 Aumento de capital ( exercício dos bônus de subscrição) 94,5 Patrimônio líquido atualizado (*) 2.459,8 Basiléia após a conversão 18,0% Basiléia 3 após a conversão 16,4% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Índice de Basiléia % - Tier I 19,2 18,2 17,2 16,2 15,2 14,2 17,2 3T13 Basiléia 18,0 3T13 19,2 18,7 (1) Índice de Basiléia 3 % - Tier I 18,2 17,7 17,2 16,7 16,2 15,7 15,2 14,7 14, prazo para implantação 15,7 3T13 Basiléia 3 16,4 3T13 (*) Se considerarmos a conversão dos bônus de subscrição no valor de R$ 94,5 milhões que pode ser feita até março (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 10,5% exigido pelo Banco Central. 28

29 Rentabilidade: Margem Financeira Recorrente (NIM-AR) de 12,6% Lucro Líquido Recorrente - (R$ MM) Lucro Líquido Recorrente R$ milhões Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente % Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Recorrente (% a.a.) 237,0 190,7 13,0 14,9 12,3 10,9 9,9 15,6 10,9 66,8 78,7 66,1 65,4 59,3 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)-Recorrente % Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) Recorrente (% a.a.) Margem Financeira Líquida Recorrente (NIM-AR) - (% a.a.) Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (*) - % 2,0 2,3 2,0 2,0 1,7 2,5 1,9 12,6 13,4 12,6 14,1 12,6 12,2 12,7 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13 (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior, receita de compra de direitos creditórios, desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 29

30 Análise dos Peers (1) 9M13 Patrimônio Líquido (R$ Milhões) Índice de Basiléia - (%) Basel Index (%) ,2 18,9 6,2 19,0 17,4 17,5 15,9 16,4 14,5 5,7 2,2 5,7 3, ,7 11,7 13,7 11,8 12,7 Daycoval Bic Banco ABC Pine Sofisa Indusval Daycoval Bic Banco ABC Pine Sofisa Indusval Itaú Bradesco TIER I TIER II Carteira Expanded Loan de Portfolio Loan Crédito Portfolio Expandida / Shareholders' / Shareholders' / Patrimônio Equity Equity - Líquido times- times - vezes 9,0 6,7 7,5 5,8 4,0 2,7 Daycoval Bic Banco ABC Pine Sofisa Indusval (1) fonte: Relatórios dos Bancos em setembro

31 Análise dos Peers (1) 3T13 Carteira de Crédito Expandida (R$ Milhões) Total Provisão / Carteira de Crédito (%) Crescimento Total Carteira da Crédito Ano (%) (1) fonte: Relatórios dos Bancos em setembro

32 Análise dos Peers (1) 3T13 Lucro Líquido 3T13 (R$ Milhões) Lucro Líquido 9M13 (R$ Milhões) Lucro Líquido 3T13 / Carteira de Crédito (%) (1) fonte: Relatórios dos Bancos em setembro

33 Análise dos Peers (1) 3T13 Margem Financeira Líquida (NIM) - (% a.a) Índice de Eficiência - % (2) (2) Retorno sobre os ativos médio (ROAA) - (% a.a) Retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) - (% a.a) (1) fonte: Relatórios dos Bancos em setembro 2013 (2) NIM-AR:Nova metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 33

34 Análise dos Peers (1) 9M13 Margem Financeira Líquida (NIM) - (% a.a) Índice de Eficiência - % (2) (2) Retorno sobre os ativos médio (ROAA) - (% a.a) Retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) - (% a.a) (1) fonte: Relatórios dos Bancos em setembro 2013 (2) NIM-AR:Nova metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 34

35 35 Banco Daycoval Capacidade de crescimento com custos reduzidos Reconhecido como um dos melhores bancos de Crédito para Empresas do Brasil Perfil conservador e sólida estrutura de capital Gestão altamente qualificada comprometida com Governança Corporativa Rígida política de crédito Fontes de captação diversificadas e diferenciadas Baixa alavancagem

36 Mercado de Capital Recompra de Ações Programas de Recompra 9M13 Data de Abertura Data de Encerramento Quantidade 1º Programa 18/01/ /02/ º Programa 20/02/ /03/ º Programa 20/03/ /04/ º Programa 29/04/ /06/ º Programa 13/06/ /07/ º Programa 16/07/ /09/ Total Recomprado 9M º Programa 04/09/2013 Em Aberto Dividendos + JCP Data do Pagamento Div/JCP Valor Valor por Ação (em R$) 29/4/2013 Dividendos (1) ,00 0, JCP ,55 0, JCP ,74 0, JCP ,64 0,12720 Total ,93 0,39549 (1) Dividendos adicionais relativos ao lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, aprovados na AGO/E realizada em 29 de abril de

37 Indicadores Financeiros Recorrentes Principais Indicadores Recorrentes(R$ MM) 3T12 4T12 1T13 2T13 3T Lucro Líquido 98,4 82,5 65,7 61,1 41,2 274,7 305,1 357,5 Hedge/MTM 16,0 10,2 (11,8) 2,1 (18,1) 4,4 7,3 34,9 Swap DAYC4 15,6 (6,4) 11,4 (6,4) 0,0 15,5 (24,1) 8,6 Cessão de Crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 (5,1) (1,6) Lucro Líquido Recorrente 66,8 78,7 66,1 65,4 59,3 245,0 327,0 315,6 Patrimônio Líquido Médio 2.052, , , , , , , ,2 Ativos Médios , , , , , , , ,5 ROAA Recorrente (%) 2,0% 2,3% 2,0% 2,0% 1,7% 3,0% 3,1% 2,4% ROAE Recorrente (%) 13,0% 14,9% 12,3% 10,9% 9,9% 14,2% 17,6% 15,4% Índice de Eficiência Ajustado (%) 32,5% 32,4% 36,5% 34,4% 36,2% 26,2% 30,6% 30,6% Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (R$ MM) 3T12 4T12 1T13 2T13 3T Resultado da Intermediação Financeira Ajustado pela PDD e Variação Cambial (1) 388,2 368,1 320,1 352,2 333,7 804,6 913,8 1391,2 Hedge/MTM 26,6 17,1 (19,6) 3,5 (30,0) 7,4 12,2 58,1 Swap DAYC4 26,1 (10,7) 19,0 (10,7) 0,0 25,8 (40,2) 14,2 Cessão de Crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 (8,5) (2,6) Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) 335,5 361,7 320,7 359,4 363,7 755,1 950, ,5 Ativos Remuneráveis Médios (1) , , , , , , , ,2 (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (1.010,2) (1.186,1) (1.364,3) (1.142,9) (940,2) (1.019,7) (1.043,5) (1.136,0) Ativos remuneráveis médios (B) , , , , , , , ,2 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,6% 13,4% 12,6% 14,1% 12,6% 11,2% 11,3% 12,1% 37

38 Lucro Líquido e ROAE (R$ mm) 38

39 (1) Inclui compra de direitos creditórios desde 2012 Não consolidado 39 Qualidade da Carteira de Crédito(*) : Provisão constituída R$ (mm) 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T M13 Empresas (1) 38,8 41,2 36,8-4,6 17,2 12,2 37,1 14,2 24,5 15,3 20,1 29,3 52,7 61,8 78,2 68,3 60,5 99,4 93,0 102,9 112,2 80,7 89,2 261,0 252,9 Consignado 7,0 7,1 6,0 8,5 7,1 7,5 8,6 8,0 9,8 9,6 12,8 13,9 11,8 11,7 14,3 14,4 15,7 17,2 24,9 18,8 28,6 31,2 46,1 52,2 57,8 Veículos 29,2 30,5 24,9 12,1 12,8 9,1 5,8 4,8 7,0 6,5 5,4 7,9 7,7 8,0 11,2 18,0 13,1 10,2 11,0 54,8 96,7 32,5 26,8 44,9 34,3 CDC + Outros (1) 0,2 0,3 0,5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,9 1,3 1,7 1,9 1,7 2,5 2,9 2,5 1,6 2,3 3,0 2,8 0,4 1,9 2,9 6,6 9,5 8,1 Constituição da Provisão 75,2 79,1 68,2 16,9 37,8 29,5 52,1 27,9 42,6 33,1 40,2 52,8 74,7 84,4 106,2 102,3 91,6 129,8 131,7 176,9 239,4 147,3 168,7 367,6 353,1 PDD/Carteira de Crédito 7,1 7,9 7,8 5,6 4,6 3,5 3,2 3,1 3,0 3,0 2,5 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 4,9 5,4 5,2 5,3 5,6 3,1 2,6 4,6 5,2 Constituição da Provisão/Carteira de Crédito(%) 2,4 2,5 2,1 0,5 1,0 0,7 1,0 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3 1,2 1,1 1,6 1,5 5,1 6,6 2,7 2,2 4,5 4,0 Constituição da Provisão R$ (MM)

40 (1) Inclui compra de direitos creditórios desde 2012 Não consolidado 40 Qualidade da Carteira de Crédito (1) : Operações vencidas há mais de 60 dias Créditos Vencidos há mais de 60 dias / Carteira de Crédito (%)

41 (1) Inclui compra de direitos creditórios desde 2012 Não consolidado 41 Qualidade da Carteira de Crédito (1) : Operações vencidas há mais de 90 dias Créditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (%)

42 (1) Inclui compra de direitos creditórios desde 2012 Não consolidado 42 Qualidade da Carteira de Crédito (1) - PDD PDD/ Carteira de Crédito

43 Balanço Ativo 3T13 2T13 3T12 Circulante Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Relações Interfinanceiras Operações de Crédito Outros Créditos Outros Valores e Bens Não Circulante Realizável a Longo Prazo Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Operações de Crédito Outros Créditos Outros Valores e Bens Permanente Investimentos Imobilizado de Uso Intangível Total do Ativo Passivo 3T13 2T13 3T12 Circulante Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos e Repasses Instrumentos Financeiros Derivativos Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Outras Obrigações Não Circulante Exigível a Longo Prazo Depósitos Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Resultado de Exercícios Futuros Participação dos Minoritários Patrimônio Líquido Capital - de Domiciliados no País Aumento de Capital Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Reservas de Lucros/Lucros Acumulados ( - ) Ações em Tesouraria Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Total do Passivo R$ (mil) 43

44 Demonstração de Resultados R$ (mil) Demonstração do Resultado 3T13 2T13 Var. % 3T12 Var. % 9M13 9M12 Var. % Receitas da Intermediação Financeira ,2% ,3% ,4% Operações de Crédito ,5% ,5% ,4% Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários ,2% ,4% ,3% Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (33.200) n.a n.a ,9% Resultado de Operações de Câmbio ,1% ,3% ,7% Despesas da Intermediação Financeira ( ) ( ) -16,0% ( ) 13,0% ( ) ( ) 1,5% Operações de Captação no Mercado ( ) ( ) -16,7% ( ) 7,0% ( ) ( ) -6,2% Operações de Empréstimos e Repasses (26.512) (63.406) -58,2% (27.348) -3,1% ( ) ( ) -28,2% Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (5.312) (6.150) -13,6% (6.248) -15,0% (18.453) (13.598) 35,7% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ( ) ( ) 5,7% ( ) 29,2% ( ) ( ) 35,1% Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,2% ,5% ,6% Outras Receitas/Despesas Operacionais ( ) ( ) -25,5% (71.717) 54,1% ( ) ( ) 41,4% Receitas de Prestação de Serviços ,4% ,6% ,0% Despesas de Pessoal (43.440) (43.745) -0,7% (43.034) 0,9% ( ) ( ) 8,2% Outras Despesas Administrativas (97.445) (87.936) 10,8% (72.922) 33,6% ( ) ( ) 44,5% Despesas Tributárias (20.609) (19.743) 4,4% (20.566) 0,2% (61.721) (56.835) 8,6% Outras Receitas Operacionais (7.638) n.a ,0% ,0% Outras Despesas Operacionais (28.082) (11.515) 143,9% (15.125) 85,7% (58.343) (52.006) 12,2% Resultado Operacional ,4% ,0% ,9% Resultado Não Operacional (3.650) n.a (2.480) n.a (3.617) (7.921) -54,3% Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações ,2% ,3% ,7% Imposto de Renda e Contribuição Social (6.761) (23.460) -71,2% (48.416) -86,0% (57.504) ( ) -55,0% Provisão para Imposto de Renda (37.377) (44.788) -16,5% (41.117) -9,1% ( ) ( ) -7,9% Provisão para Contribuição Social (22.736) (27.025) -15,9% (24.567) -7,5% (68.959) (74.140) -7,0% Ativo Fiscal Diferido ,3% ,0% ,1% Participações no Resultado (5.621) (6.630) -15,2% (12.383) -54,6% (22.130) (37.387) -40,8% Participação de Minoritários (11) (12) -8,3% (10) 10,0% (35) (33) 6,1% Lucro Líquido ,4% ,1% ,9% Juros sobre Capital Próprio (31.287) (30.214) 3,6% (26.270) 19,1% (85.987) (83.372) 3,1% Lucro por Ação 0,17 0,24 n.a. 0,46 n.a. 0,68 1,27 - Quantidade de Ações n.a n.a n.a. 44

45 Apresentação Institucional 3T13 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Natalie Ramalhoso +55 (11) Susie Cardoso +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de middle market, habilidade do Banco Daycoval em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 45