Certificação FIX 4.4 para corretoras v1.0.5

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1 Certificação FIX 4.4 para corretoras v1.0.5

2 Contatos Para solicitar cópias deste documento, favor contatar: Márcio Augusto Castro Diretor Tel.: Jochen Mielke Coordenador Tel: Mario Palhares Gerente (Centro de Controle ) mrpalhares@bmf.com.br Tel: /05/2009 v1.0.5 Pág. 2

3 Índice 1. PREFÁCIO INFORMAÇÕES DO CLIENTE AMBIENTE Configuração de rede CRITÉRIOS DE ACEITE CENÁRIOS DE TESTE Lista de verificação Negociação Roteamento de ordens Configurações das partes Repasses Desempenho Atualização de intervalos de incremento de preço Retransmissão de mensagens Roteamento de ordens para o Globex Produtos CBOT preços fracionários /05/2009 v1.0.5 Pág. 3

4 1. Prefácio Este documento descreve uma série de testes que qualificam participantes a conectar-se à com o propósito específico de solicitar e receber mensagens de aplicação via protocolo FIX4.4 (Financial Information exchange). O documento que descreve o processo de certificação para difusão de dados de mercado está disponível no site da, no endereço O protocolo FIX é uma especificação técnica para a comunicação eletrônica de mensagens de negócio. Mais precisamente, o protocolo FIX representa uma série de especificações para a transmissão de mensagens usadas na negociação automatizada de títulos, derivativos e outros instrumentos financeiros. Assume-se que o leitor tem conhecimento funcional pleno das especificações FIX, volumes I e II, disponíveis no site 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 4

5 2. Informações do participante Razão social: Gerente de projeto: Telefone: Gerente de teste: Telefone: 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 5

6 3. Ambiente 3.1 Configuração de rede O ambiente de certificação consiste em um gateway FIX (opcional) conectado à porta de comunicação do ambiente de certificação da Bolsa, que estabelece interface para o recebimento de mensagens de negócio. Essa interface é implementada com base no protocolo FIX4.4. Há duas formas de conexão ao gateway do ambiente de certificação: VPN internet e VPN RCCF (Rede de Comunicação da Comunidade Financeira). Para conexões VPN internet, o participante deve entrar em contato com a Bolsa, por (trading@bmf.com.br), para solicitar o formulário de conexão, que deve ser preenchido e devolvido. A Bolsa fornecerá nome de usuário e senha para a VPN. O procedimento inicial do teste trata-se de tentativa de conexão ao servidor de certificação, IP , porta Uma vez conectado, o participante deve encaminhar os resultados do teste à Bolsa, quando receberá automaticamente CompID e senha para acessar o ambiente de certificação (TargetCompID: FIXGatewayHOM). Para conexões VPN RCCF, o participante deve tomar uma decisão importante: utilizar a própria RCCF (produção) no processo de teste e certificação ou uma VPN adicional exclusivamente para certificação e teste. Essa decisão diz respeito ao cuidado que deve haver para que o link da RCCF usado no ambiente de produção não sofra interferências. No caso de o participante já dispor de conexão ativa com a RCCF, deve entrar em contato com a Bolsa, por (trading@bmf.com.br), para solicitar o formulário de conexão, que deverá ser preenchido e devolvido. A Bolsa, então, monitorará o teste de conexão. O procedimento inicial do teste trata-se de tentativa de conexão ao servidor de certificação, IP , porta Uma vez conectado, o participante deve encaminhar os resultados do teste à Bolsa, quando receberá automaticamente CompID e senha para acessar o ambiente de certificação (TargetCompID: FIXGatewayHOM). No caso de o participante não dispor de conexão ativa com a RCCF, esta poderá ser solicitada junto à Bolsa, via formulário de solicitação de conexão, e ativada no período de 35 a 45 dias. A figura a seguir ilustra de forma simplificada a conectividade ao ambiente de certificação da Bolsa 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 6

7 PARTICIPANTE DMZ RCCF Site Protocolo FIX TCP/IP Protocolo FIX TCP/IP Gateway (OPCIONAL) Gateway DMZ Gateway Núcleo de negociação VPN internet FIREWALL Núcleo de negociação # 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 7

8 4. Critérios de aceite É considerada pré-requisito para a certificação aqui descrita a conclusão da certificação em difusão de dados de mercado (market data) FIX 4.4. As informações correspondentes encontramse disponíveis no site da, endereço na seção kits de desenvolvimento. O ambiente de certificação estará disponível durante duas semanas e os testes deverão ser previamente agendados. Todos os cenários de teste devem ser realizados com aproveitamento total (100%). Alguns cenários específicos poderão não estar disponíveis. Nesse caso, a opção deverá ser selecionada na coluna status do teste Os resultados dos testes serão monitorados e deverão ser encaminhados à Bolsa juntamente com o roteiro assinado pelos responsáveis. São evidências dos testes: logs de aplicação e imagens da tela do computador. 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 8

9 5. Cenários de teste Os cenários de teste deverão ser executados seqüencialmente, obedecendo à ordem de transmissão das mensagens utilizada na criação dos cenários de negócio. Os valores e as quantidades descritos nos cenários de certificação são meramente ilustrativos, sendo utilizados inicialmente para a mercadoria soja. Para fins de certificação, o participante poderá escolher qualquer outro instrumento. Todos os cenários identificados com a cor azul são passos de interação da, em que nenhuma intervenção do participante é necessária. Pré-condição Todas as mensagens FIX devem seguir o padrão especificado no documento BELL Electronic Link Regras de Uso FIX. Essa especificação está disponível no endereço seção kits de desenvolvimento. 5.1 Lista de verificação A formação das mensagens é extremamente importante para a verificação dos resultados do teste. Para tanto, para cada mensagem há um grupo de campos relevantes ao negócio que deve ser verificado com prioridade Negociação Os cenários de teste que devem ser seguidos pelo participante estão listados nas próximas páginas. 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 9

10 Identificação Título Status Roteamento de ordens Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report (relatório de execução) Verificar estado da ordem Nova (39 = 0) Enviar modificar quantidade da ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Verificar estado da ordem Substituída (39 = 5) (Quantidade = 20) Enviar cancelar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Verificar estado da ordem Cancelada (39 = 4) (Quantidade = 20) Espera Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) (Quantidade = 14) (Preço = 31,13) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) com quantidade mínima (campo 110), com execução parcial 1ª mensagem Execution Report Verificar estado da ordem Nova (39 = 0) 2ª mensagem Execution Report Verificar estado da ordem Parcialmente executada (39 = 1) (Quantidade = 20) (Quantidade mínima = 10) Enviar cancelar ordem com quantidade mínima Receber Execution Report (150 = 4) (Quantidade = 6) (Quantidade mínima = 10) Enviar cancelar ordem inexistente (39 = 8) Receber Order Cancel Reject (rejeição de cancelamento de ordem) (102 = 1) (Quantidade = 13) (Preço = 35,00) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra), sem execução Receber Execution Report (40 = 2; 59 = 0; 39 = 0) (Quantidade = 40) (Preço = 31,20) Enviar modificar para pior quantidade de ordem limitada válida para o dia Receber Execution Report (150 = 5) (Quantidade = 15) (Preço = 31,20) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) (Preço = 31,21) 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 10

11 Enviar modificar para melhor preço da ordem limitada (oferta de venda), com execução parcial Receber Execution Report (150 = 5) (Quantidade = 15) (Preço = 31,21) Enviar cancelar saldo após execução Receber Execution Report (150 = 4) (Quantidade = 5) (Preço = 31,21) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) (Preço = 31,13) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra), com execução Receber Execution Report (40 = 2; 59 = 0; 39 = 2) (Preço = 31,13) Enviar cancelar oferta de compra executada Receber Order Cancel Reject (102 = 0; 54 = 1; 48 =...; 22 = 8; 55 =...) e (207 =... opcional) (Preço = 31,13) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) com o mesmo ID da ordem no passo (campo 11) Receber Execution Report com campo 103 = 6 Ordem duplicada (pelo ClOrdID) Enviar ordem stop limitada válida para o dia (oferta de compra), sem execução Receber Execution Report (40 = 4; 39 = 0; 636 = N) Verificar se campo 99 (StopPx) (preço de acionamento) está presente (Quantidade = 33) (Preço = 31,15) (Preço de acionamento = 31,14) Enviar ordem stop limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report (40 = 4; 59 = 0; 39 = 0) Quantidade = 28) (Preço = 31,11) (Preço de acionamento = 31,12) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) (Quantidade = 12) (Preço = 31,15) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra), com execução Receber Execution Report (40 = 2;59 = 0; 39 = 2) (Quantidade = 12) (Preço = 31,15) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) (Quantidade = 33) (Preço = 31,14) 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 11

12 Enviar cancelar ordem stop após execução integral (Rejeitada) Receber Execution Report (35 = 8; 54 = 1; 48 =...; 22 = 8; 55 =...) e (207 =... opcional) (Quantidade = 33) (Preço = 31,14) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) (Quantidade = 12) (Preço = 31,12) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda), com execução Receber Execution Report (40 = 2; 59 = 0; 39 = 0) (Quantidade = 12) (Preço = 31,12) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) (Quantidade = 13) (Preço = 31,11) Enviar modificar ordem stop após execução parcial Receber Execution Report (150 = 5) (Quantidade = 20) (Preço = 31,12) Enviar cancelar ordem stop após execução parcial Receber Execution Report (150 = 4) (Quantidade = 20) (Preço = 31,12) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) com quantidade aparente, sem execução Receber Execution Report (40 = 2; 59 = 0; 39 = 0) Verificar se campo 151 (LeavesQty) (saldo aberto para execução posterior) está presente (Quantidade = 250) (Quantidade aparente = 25) (Preço = 31,20) Enviar modificar quantidade aparente de ordem limitada Receber Execution Report (150 = 5) (Quantidade = 250) (Quantidade aparente = 10) (Preço = 31,20) Enviar cancelar ordem com quantidade aparente Receber Execution Report (150 = 4) (Quantidade = 250) (Quantidade aparente = 10) (Preço = 31,20) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) (Quantidade = 22) (Preço = 31,20) 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 12

13 Enviar ordem limitada executa integral ou parcialmente ou cancela (IOC) (oferta de venda), com execução Receber Execution Report (40 = 2; 59 = 3; 39 = 2; 150 = F) (Quantidade = 17) Enviar ordem limitada executa integralmente ou cancela (FOK) (oferta de venda), com execução Receber Execution Report (40 = 2; 59 = 4; 39 = 2; 150 = F) (Quantidade = 5) (Preço = 31,20) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) (Quantidade = 50) (Preço = 31,22) Enviar ordem limitada FOK (oferta de compra) Receber Execution Report (40 = 2; 59 = 4; 39 = 2) (Quantidade = 20) (Preço = 31,22) Enviar ordem a mercado parcial com leftover válida para o dia (oferta de compra), com execução parcial Receber Execution Report (40 = K; 59 = 0; 39 = 2) (Quantidade = 5) Enviar ordem a mercado parcial FOK com leftover (oferta de compra) Receber Execution Report (40 = K; 54 = 1; 59 = 4; 39 = 0) (Quantidade = 5) Enviar ordem a mercado parcial IOC (oferta de compra) Receber Execution Report (40 = K; 59 = 3; 39 = 0) Enviar ordem a mercado parcial com leftover válida para o dia (oferta de compra) Receber Execution Report (40 = K; 39 = 2) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) (Quantidade = 100) (Preço = 31,15) Enviar ordem a mercado com leftover válida para o dia (oferta de venda), com execução parcial Receber Execution Report (40 = K; 59 = 0; 39 = 2) (Quantidade = 65) (Preço = mercado) Enviar ordem a mercado parcial IOC (oferta de venda), Receber Execution Report (40 = K; 59 = 3; 39 = 0) (Quantidade = 15) (Preço = mercado) 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 13

14 Enviar ordem a mercado parcial com leftover (oferta de venda), Receber Execution Report (40 = K; 59 = 0; 39 = 0) (Quantidade = 30) (Preço = mercado) Enviar modificar para melhor quantidade do saldo da ordem a mercado parcial (oferta de venda) Receber Execution Report (150 = 5) (Quantidade = 20) (Preço = 31,15) Enviar modificar para pior preço do saldo de ordem a mercado parcial (oferta de venda) Receber Execution Report (150 = 5) (Quantidade = 20) (Preço = 31,16) Esperar Bolsa enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) (Preço = 31,16) Enviar ordem a mercado parcial (oferta de compra) (Quantidade = 5) Receber Execution Report (39 = 8/Rejeitada; 103 = 11/Característica de ordem não-suportada) Enviar ordem limitada válida para o dia com símbolo desconhecido (campos 55 e 48) Exemplo: 55 = ABCD e 48 = ABCDEFG Receber Execution Report com campo 103 = 1 (símbolo desconhecido) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) com as seguintes características: 38 = 10; 44 = 31,18; 448 = ABCD; e 452 = 36 Receber Execution Report com campo 103 (OrdRejReason) = 99 (outros) Esperar Bolsa alterar fase de negociação do instrumento e recebe Execution Report com campo 150 = C (término de validade), com o mesmo ClOrdID (campo 11) da ordem enviada no passo anterior 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 14

15 Identificação Título Status Configurações das partes Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) com corretora executora = ID inválido; identificador de origem = BMF; recebendo Execution Report (39 = 8;150 = 8) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) com corretora executora = ID válido; identificador de origem = caracteres inválidos (i.e. números); recebendo Execution Report (39 = 0;150 = 0) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) com corretora executora = ID inválido; identificador de origem = caracteres inválidos (i.e. números); recebendo Execution Report (39 = 8;150 = 8) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de compra) com corretora executora = ID inválido; identificador de origem = caracteres inválidos (i.e. números); operador registrador = caracteres inválidos; recebendo Execution Report (39 = 8;150 = 8) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) com corretora executora = ID válido; operador registrador = DMA válido; recebendo Execution Report (39 = 0;150 = 0) 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 15

16 Identificação Título Status Repasses Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) com TradeAllocIndicator (826) = 1; identificador de origem = BMF; sem envio de AllocAccount; recebendo Execution Report (39 = 0;150 = 0) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) com PartyRole = 40 (identificador de repasse); identificador de origem = BMF; sem envio de AllocAccount; recebendo Execution Report (39 = 0;150 = 0) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) com TradeAllocIndicator (826) = 1; identificador de origem = DMA válido; sem envio de AllocAccount; recebendo Execution Report (39 = 8;150 = 8) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) com PartyRole = 40; identificador de origem = DMA válido; sem envio de AllocAccount; recebendo Execution Report (39 = 0;150 = 0) Identificação Título Status Desempenho Enviar 1 ordem por segundo Resultado esperado: informações exibidas corretamente Enviar 10 ordens por segundo Resultado esperado: informações exibidas corretamente Enviar 50 ordens por segundo Resultado esperado: informações exibidas corretamente 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 16

17 Identificação Título Status Atualização de intervalos de incremento de preço Bolsa atualiza para 0,05 intervalo de incremento de preço do instrumento Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Rejeitada (39 = 8) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Verificar estado da ordem Nova (39 = 0) (Preço = 31,20)) Bolsa volta a aplicar 0,01 como intervalo de incremento de preço do instrumento Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Verificar estado da ordem Nova (39 = 0) 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 17

18 Identificação Título Status Retransmissão de mensagens Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Nova (39 = 0) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Nova (39 = 0) Enviar ordem limitada válida para o dia (oferta de venda) Receber Execution Report Nova (39 = 0) Encerrar conexão com a Bolsa Aguardar execução das ordens pela Bolsa Entrar no sistema com campo 141 = N (números de seqüência não devem ser reiniciados) As ordens que não foram enviadas não devem ser transmitidas à Bolsa Mensagens Execution Report são retransmitidas Favor assinar abaixo para atestar que todas as informações acima são verdadeiras. x Responsável pela certificação (participante) x Gerente de TI (participante) x Responsável pela certificação () 22/05/2009 v1.0.5 Pág. 18