Relatório para a Regulamentação da Tarifa do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Marítima em Cabo Verde

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1 Relatório para a Regulamentação da Tarifa do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Marítima em Cabo Verde Consultoria Externa para a Elaboração de Diplomas Legais visando a Regulamentação do Regime Jurídico do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Marítima em Cabo Verde e sua Compatibilização com a Legislação Vigente

2 Construção de uma tarifa de seguro marítimo em Cabo Verde Junho Introdução O presente trabalho visa a construção de uma tabela tarifa de prémios para o seguro obrigatório marítimo tendo como âmbitos de aplicação: a responsabilidade civil por danos causados a terceiros. O seguro marítimo, em Cabo Verde, regulado pelo Código Marítimo de Cabo Verde (Decreto Lei n o 12/2010 de 15 de Novembro) e o regime de seguro de responsabilidade civil (Decreto Lei n o 70/2015 de 31 de Dezembro), é o contrato pelo qual a seguradora, em troca do recebimento de determinada quantia (prêmio), se obriga a indenizar eventuais prejuízos sofridos por outrem, que se chama segurado, quando o objeto do seguro se achar sujeito aos riscos oferecidos pelo mar. Cabo Verde possui uma área costeira de km (GEP, 2003) e atuando em 9 portos estratégicos localizadas nas ilhas habitadas. Com passageiros transportados entre as ilhas por via marítima em 2015 a frota marítima dedicada à cabotagem é constituída por cerca de 16 navios, conforme as informações constantes na tabela seguinte: Nome da embarcação Idade Comp.(mts) TAB(tons) Lot. Pas. Vel.(nós) Propulsão Barlavento motor Djon Dade 48 34,77 418, Motor 1000 HP Inter-Ilhas 46 63, , x 919 kw Kriola 6 45, kw Liberdadi 6 45, kw Luzia 45 49,52 452, Motor 1000 CV Mar d Canal 46 64, motores 765 KW Musteru 44 65, , motor Nossa Senhora da Graça KW PentalinaB 47 74, motor Praia D Aguada Motor 1800 KW Ribeira do Paúl 57 32,4 278, Motor 400 BHP Sal rei 48 60, motor Soby 50 46, kw Sotavento , Motor 600 KW Vicente motor Table 1.1: Caraterização da frota maritima de cabotagem. 1

3 Em 2015 os custos com sinistros apresentaram aumento considerável em relação aos anos anteriores e comparativamente ao mesmo período de 2015 devido a um número maior de sinistros verificados. Do mesmo modo verificou-se um aumento dos prémios cobrados em

4 2 A Tarifa A atividade de uma seguradora centra-se na comercialização de contratos de seguro que garantem, mediante pagamento de um prémio de seguro, a reparação ou pagamento de danos causados por sinistros da responsabilidade do segurado. E, de acordo com esta realidade, o grande desafio que se coloca às seguradoras é o cálculo do prémio de seguro a cobrar ao cliente: a tarifa. Os prémios de seguro devem ser suficientes para dar resposta às responsabilidades da empresa, entre as quais cobrir custos futuros de eventuais sinistros. Mas os valores cobrados não podem ser demasiado elevados, estando ajustados ao perfil de risco do segurado de modo a evitar perda de clientes. Os dados históricos de sinistralidade da empresa são utilizados como base para o cálculo da tarifa, porém há que ter em conta que diferentes clientes se enquadram em diferentes perfis de risco, que devem ser tidos em conta para evitar situações de anti seleção. A tarifa contém as principais regras orientadoras para a realização de contratos de seguro de um determinado ramo ou modalidade, bem como o conjunto dos valores dos prémios a serem pagos por cada um dos riscos integrados na carteira. O peso que cada variável tem no cálculo da tarifa é definido de acordo com dados históricos de sinistralidade 3

5 3 Metodologia A modelização das estruturas tarifárias em termos dos fatores diretamente mensuráveis, também designada como tarifação a priori, é feita com base nos modelos lineares generalizados que permitem estimar o impacto dos fatores de tarifação sobre o valor esperado da frequência de sinistralidade. Neste estudo fez-se recurso aos MLG para modelação da sinistralidade. Os fatores e níveis tarifários encontram-se organizados da seguinte forma: Idade do navio (IDA): 1. Até 19 anos 2. De 20 a 33 anos 3. De 34 a 47 anos 4. Mais de 47 anos Comprimento do navio (COMP): 1. Até 35 metros 2. De 36 a 50 metros 3. De 51 a 65 metros 4. Mais de 65 metros Toneladas de Arqueação Bruta (TAB): 1. Até 1500 toneladas 2. De 1501 a 2750 toneladas 3. De 2751 a 3900 toneladas 4. Mais de3900 toneladas Lotação (LOT): 1. Até 150 passageiros 2. De 151 a 300 passageiros 3. De 301 a 450 passageiros 4. Mais de 450 passageiros Velocidade (VEL): 1. Até 10 nós 2. De 11 a 15 nós 3. Mais de 15 nós Propulsão (PROP): 1. Até 1100 KW 2. De 1101 a 2200 KW 3. De 2201 a 3300 KW 4. Mais de

6 3.1 Modelação do número de sinistros Analisando o número de sinistros utilizando os fatores acima descritos com a distribuição de Poisson e função de ligação logaritmica, obteve-se os seguintes resultados: Coefficients: Estimate Std. Error (Intercept) IDAIDA IDAIDA IDAIDA COMPC COMPC COMPC LOTLOT LOTLOT Table 3.1: parametros do modelo do número de sinistros. (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) Null deviance: on 15 degrees of freedom Residual deviance: on 7 degrees of freedom AIC: Number of Fisher Scoring iterations: Modelação do custo de sinistralidade Uma análise descritiva dos dados nos remete ao seguinte: A forma do gráfico assemelha-se à distribuição Gama. Testamos então a Hipótese considerando um nível de confiança de 95%: H 0 : Custos Gama(α, β) H 1 : Gama(α, β) 5

7 Recorrendo ao método dos momentos, temos, para a distribuição gama, µ = α β e σ2 = α β 2 de onde resultam os estimadores α = µ2 σ 2 e β = µ σ 2. Aplicando o teste de Kolmogorov Smirnov obtivemos um p value de 2.2e 16 que nos confirma a possibilidade dos dados provirem de uma população com distribuição Gamma O Modelo: A seleção de modelos é uma parte importante de toda a pesquisa em modelação estatística e envolve a procura de um modelo que seja o mais simples possível e que descreva bem os dados. Assim, para a seleção das co variáveis que formam o modelo proposto, foi usado a técnica stepwise baseado em p-values relativos aos testes de razão de verosimilhanças de Wilks entre modelos com inclusão ou exclusão de co-variáveis e mesmo suas interações. Neste caso, o grau de importância de uma co-variável é medido pelo p-value do teste de razão de verosimilhanças entre os modelos que a incluem e a excluem. Quanto menor for este valor mais importante será considerada a co-variável. (Turkman e Silva, 2000). O modelo resultante com esta metodologia de seleção é o modelo seguinte: Coefficients: Estimate Std. Error t value P r (> t ) (Intercept) *** IDAIDA *** IDAIDA ** IDAIDA ** LOTLOT ** LOTLOT * COMPC COMPC * COMPC Table 3.2: parametros do modelo de custos da sinistralidade. (Dispersion parameter for Gamma family taken to be ) Null deviance: on 15 degrees of freedom Residual deviance: on 7 degrees of freedom AIC: Number of Fisher Scoring iterations: 12 6

8 4 Prémios As quantias que o tomador de seguro deve pagar à seguradora como contrapartida das obrigações assumidas pela mesma chamam-se prémios. Para as bases deste estudo considerou-se o prémio puro que é calculado utilizando a seguinte condição de equilíbrio actuarial: O valor actual actuarial das quantias a pagar pela seguradora deve ser igual ao valor actual actuarial das quantias a pagar pelo tomador do seguro; Sobre o prémio puro são aplicados cargas, impostos e taxas a serem regulamentadas. 4.1 Danos materiais e corporais aos passageiros Variável Nivel Tarifário Estimativa E[x] E[N] Prémio Custos N o Sinistros (Intercept) Até 19 anos 7, , ,34 0, $95 De 20 a 33 anos 3, , ,65 0, $82 IDADE De 34 a 47 anos 4, , ,28 0, $27 Mais de 47 anos 5, , ,4251 0, $31 Até 150 passageiros LOTAÇÃO De 151 a 300 passageiros 5, , ,085 0, $83 Mais de 300 passageiros 3, , , , $36 Até 35 metros De 36 a 50 metros -0, , ,01 0, $74 COMPRIMENTO De 51 a 65 metros -2, , ,049 0, $85 Mais de 65 metros -0, , ,4721 0, $72 Table 4.1: parametros do modelo do número de sinistros Exemplo de cálculo do prémio puro Segurado padrão: Idade do navio até 19 anos (IDA1) Lotação até 150 passageiros(lot1) Comprimento do navio até 35 metros (COMP1): Prémio puro=e[x] E[N] = $95 Segurado 2: Idade do navio de 34 a 47 anos (IDA3) Lotação mais de 300 passageiros(lot3) Comprimento do navio de 36 a 50 metros (COMP2): Prémio puro= $ $ $ $74 = $32 7

9 4.2 Danos à bagagem Os prémios, para esse tipo de transporte, são calculados em função do capital seguro conforme a tabela seguinte: Capital Seguro* Idade navio $ $ $00 33 anos $ $ $00 prémios 47 anos $ $ $00 60 anos $ $ $00 Table 4.2: Prémios de seguro por danos causados à bagagem. * Capital por anuidade e por sinistro 4.3 Danos à Carga Considerando que o tráfego de mercadorias tem uma componente internacional muito acentuada, as cláusulas contratuais comummente utilizadas no mercado segurador para os seguros de transporte de mercadorias por terra e mar, são de origem inglesa, denominadas Institute Cargo Clauses, que consoante as coberturas contratadas são designadas por Institute Cargo Clauses (A), Institute Cargo Clauses (B) e Institute Cargo Clauses (C). Os prémios, para esse tipo de transporte, são calculados em função do capital seguro conforme a tabela seguinte: Capital Seguro* Idade navio $ $ $00 33 anos $ $ $00 prémios 47 anos $ $ $00 60 anos $ $ $00 Table 4.3: Prémios de seguro por danos causados à carga. * Capital por anuidade e por sinistro 4.4 Danos Ambientais Os contratos de seguro de riscos ambientais são contratos relativamente novos e que ainda não possuem uma fórmula pronta. O meio ambiente possui especificidades que o tornam um campo complexo. Uma das maiores dificuldades relativas ao seguro ambiental está justamente na questão envolvendo o risco e a cobertura: em questões ambientais não há como prever a dimensão do risco e se a cobertura será suficiente para cobrir um eventual dano. Em Cabo Verde a previsão da dimensão do risco é ainda mais dificultada face à reduzida dimensão do mercado e à circunstância de não dispormos de um sistema cartográfico que contenha a catalogação das zonas associadas a um maior risco de navegação Nos USA a cobertura é comercializada individualmente pelas Seguradoras, com o respaldo dos seus Resseguradores. Os norte-americanos, até mesmo pelo regime jurídico da common law, sempre foram mais arrojados em matéria de responsabilização por danos ambientais e, por isso mesmo, existem 8

10 naquele país clausulados de coberturas de seguros bastante amplos, abrangendo inclusive os chamados danos ecológicos puros, pois que garantem textualmente a perda de uso de determinado local atingido pelo desastre ecológico. Tal mercado, sendo o mais desenvolvido nesta área especial de seguros, uma vez iniciadas as operações neste segmento nos anos oitenta, certamente deverá ser copiado pelos demais países do mundo. (POLIDO, 2007). Face à situação existente, tomamos a liberdade de recomendar que não seja adoptada um tarifa única (necessariamente rígida) para o seguro que cubra a responsabilidade civil por danos decorrentes de poluição marítima, permitindo-se às seguradoras a negociação de tarifas numa base case by case, em função do próprio tomador do seguro e dos acordos estabelecidos com os seus resseguradores. Ainda assim, caso V. Exas. entendam ser necessário o estabelecimento de uma tarifa única, elaboraramos a proposta descrita a seguir, embora com um grau de fiabilidade considerado reduzido, face aos circunstancialismos já apontados Danos Ambientais Fatores Tarifário Níveis Tarifários Prémio Puro* Produtos transportados TAB (toneladas) Idade menos de 15 anos De 16 a 40 anos mais de 40 anos menos de 1000 ton 2,50% 3,00% 3,80% Petróleo e produtos escuros De 1001 a 1500 ton 3,00% 3,50% 4,30% mais de 1500 ton 3,80% 4,30% 5,10% menos de 1000 ton 2,00% 2,50% 3,30% Produtos claros De 1001 a 1500 ton 2,50% 3,00% 3,80% mais de 1500 ton 3,30% 3,80% 4,60% menos de ,50% 2,00% 2,80% Gás liquefeito de petróleo (GLP) De 1001 a 1500 ton 2,00% 2,50% 3,30% mais de 1500 ton 2,80% 3,30% 4,10% Table 4.4: Prémios de seguro por danos ambientais. * O Capital seguro é de $00 9