LEVE UNI. 31 Janeiro 2018

LEVE UNI 31 Janeiro 2018

O produto LEVE UNI teve o início de comercialização em 09/04/2007. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31/01/2018, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período. Designação Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 64.818.175,20 5.097.366.892,76 100,0% 1. Valores Mobiliários Cotados 63.896.420,00 4.335.616.708,51 85,1% 1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal 42.714.841,84 1.448.908.933,64 28,4% 1.1.1. Títulos De Dívida Pública 42.206.346,44 1.373.134.054,96 26,9% PGB, 2.2%, 17/10/2022, GOVT 193.443.246,84 107,89% EUR 107,89% 1.235.917,42 209.945.705,30 4,1% PGB, 3.85%, 15/04/2021, GOVT 130.900.000,00 111,81% EUR 111,81% 4.017.914,57 150.374.586,57 3,0% PGB, 4.75%, 14/06/2019, GOVT 116.553.841,17 106,84% EUR 106,84% 3.503.800,43 128.026.427,72 2,5% PGB, 4.8%, 15/06/2020, GOVT 124.000.000,00 111,57% EUR 111,57% 3.750.573,94 142.094.893,94 2,8% PGB, 4.95%, 25/10/2023, GOVT 17.139.637,00 122,75% EUR 122,75% 227.792,82 21.266.354,44 0,4% PGB, 5.125%, 15/10/2024, GOVT, USD 1.964.000,00 107,36% USD 86,18% 23.791,68 1.716.438,99 0,0% PGB, 5.65%, 15/02/2024, GOVT 543.514.246,00 127,00% EUR 127,00% 29.446.555,58 719.709.648,00 14,1% 1.1.3. Obrigações Diversas 508.495,40 75.764.473,23 1,5% ALTRI, FRN, 06/11/2018, CORP 400.000,00 99,24% EUR 99,24% 2.602,93 399.550,93 0,0% CGD, 10.75%, 30/03/2049, PERP, CALL 13.180.977,03 118,25% EUR 118,25% 118.079,58 15.704.453,11 0,3% GALP ENERGIA, 4.125%, 25/01/2019, CORP 10.100.000,00 103,94% EUR 103,94% 6.848,63 10.504.687,63 0,2% GALP ENERGIA, FRN, 18/02/2018, CORP 47.267.000,00 103,19% EUR 103,19% 380.964,26 49.155.781,56 1,0% 1.1.4. Acções 10.405,45 0,0% REN, PL 4.139,00 2,51 EUR 2,51 10.405,45 0,0% 1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E. 11.358.841,57 1.460.590.960,03 28,7% 1.2.1. Títulos da Dívida Pública 9.960.813,25 1.221.395.818,47 24,0% BTPS, 1.85%, 15/05/2024, GOVT 105.000.000,00 103,24% EUR 103,24% 409.787,42 108.815.987,42 2,1% BTPS, 2.05%, 01/08/2027, GOVT 190.000.000,00 100,26% EUR 100,26% 1.952.836,19 192.452.536,19 3,8% BTPS, 2.5%, 01/12/2024, GOVT 99.500.000,00 106,73% EUR 106,73% 415.719,48 106.614.059,48 2,1% BTPS, 3.75%, 01/09/2024, GOVT 131.500.000,00 114,83% EUR 114,83% 2.053.561,12 153.049.751,12 3,0% BTPS, 4.5%, 01/03/2024, GOVT 17.000.000,00 118,99% EUR 118,99% 321.215,49 20.549.005,49 0,4% BTPS, 5.5%, 01/09/2022, GOVT 31.000.000,00 121,38% EUR 121,38% 715.911,59 38.342.781,59 0,8% BTPS, 5.5%, 01/11/2022, GOVT 49.000.000,00 121,77% EUR 121,77% 671.903,97 60.340.183,97 1,2% BTPS, 6.5%, 01/11/2027, GOVT 50.000.000,00 139,40% EUR 139,40% 810.274,01 70.510.274,01 1,4% BTPSH, CZ, 01/11/2022, GOVT 2.976.000,00 95,97% EUR 95,97% 0,00 2.855.977,92 0,1% CCTS, FRN, 15/10/2024, GOVT 175.000.000,00 102,97% EUR 102,97% 433.649,16 180.634.649,16 3,5% DBR, 1.5%, 04/09/2022, GOVT 15.900.000,00 107,04% EUR 107,04% 97.360,30 17.116.084,30 0,3% OLOD, CZ, 28/09/2021, GOVT 3.580.000,00 100,37% EUR 100,37% 0,00 3.593.067,00 0,1% SPGB, 1.6%, 30/04/2025, GOVT 25.000.000,00 104,62% EUR 104,62% 101.917,81 26.256.417,81 0,5% SPGB, 2.15%, 31/10/2025, GOVT 45.500.000,00 107,87% EUR 107,87% 246.572,60 49.325.147,60 1,0% SPGB, 4.4%, 31/10/2023, GOVT 156.000.000,00 121,28% EUR 121,28% 1.730.104,11 190.930.024,11 3,7% SPGBS, CZ, 31/01/2022, GOVT 10.000,00 98,71% EUR 98,71% 0,00 9.871,30 0,0% 1.2.3. Obrigações Diversas 1.398.028,32 113.286.408,24 2,2% ASHTEAD, 5.625%, 01/10/2024, CORP, USD, 144A, CALL 3.909.000,00 105,84% USD 84,97% 58.837,40 3.380.153,75 0,1% BANCO SABADELL, 6.25%, 26/04/2020, CORP 3.000.000,00 112,49% EUR 112,49% 142.708,33 3.517.408,33 0,1% BBVA, 3.5%, 24/01/2021, CORP 2.600.000,00 110,53% EUR 110,53% 1.745,21 2.875.395,21 0,1% BLU ZENITH, 4.5%, 15/12/2023, CORP, USD 10.000.000,00 97,85% USD 78,55% 46.158,79 7.900.939,23 0,2% EDF, 3.625%, 13/10/2025, CORP, USD, CALL 7.445.000,00 100,63% USD 80,78% 64.995,09 6.079.386,08 0,1% EDP FINANCE, 2.625%, 15/04/2019, CORP 19.260.000,00 103,12% EUR 103,12% 403.074,86 20.263.601,66 0,4% EDP FINANCE, 4.875%, 14/09/2020, CORP 1.900.000,00 112,28% EUR 112,28% 35.273,63 2.168.593,63 0,0% FIAT CHRYSLER FIN, 4.75%, 15/07/2022, CORP 8.100.000,00 113,77% EUR 113,77% 210.821,92 9.426.191,92 0,2% GRANVIA SA, 4,781%, 30/09/2039, CORP, SINK 6.414.800,00 125,39% EUR 125,39% 102.230,53 8.145.684,10 0,2% HANESBRAND LUX, 3.5%, 15/06/2024, CORP, CALL 2.500.000,00 108,10% EUR 108,10% 10.937,50 2.713.537,50 0,1% HSBC HOLDINGS, 3.6%, 25/05/2023, CORP, USD 5.000.000,00 101,48% USD 81,46% 26.491,13 4.099.502,29 0,1% HSBC HOLDINGS, 4.3%, 08/03/2026, CORP, USD 5.000.000,00 104,47% USD 83,87% 68.558,04 4.261.863,01 0,1% HSBC, FRN, 05/01/2022, CORP, USD 5.388.000,00 103,42% USD 83,02% 9.983,49 4.483.143,74 0,1% LADBROKES GROUP, 5.125%, 08/09/2023, CORP, GBP 368.000,00 110,67% GBP 125,89% 8.522,73 471.810,91 0,0% LADBROKES GROUP, 5.125%, 16/09/2022, CORP, GBP 211.000,00 110,21% GBP 125,36% 4.617,06 269.136,32 0,0% RABOBANK, 4.125%, 14/01/2020, CORP 2.100.000,00 108,21% EUR 108,21% 4.034,59 2.276.507,59 0,0% ROCKET, 3%, 22/07/2022, CORP, CONV 7.900.000,00 104,21% EUR 104,21% 5.843,84 8.238.354,84 0,2% SANPAOLO IMI, FRN, 20/02/2018, CORP 331.000,00 99,97% EUR 99,97% 344,90 331.232,36 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 3.7%, 28/03/2022, CORP, USD, CALL 17.000.000,00 100,64% USD 80,79% 172.520,13 13.906.396,67 0,3% SANTANDER HOLDINGS, 4.5%, 17/07/2025, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 102,83% USD 82,55% 14.048,33 8.268.684,28 0,2% SHELL INT FIN, 4.375%, 14/05/2018, CORP 200.000,00 101,30% EUR 101,30% 6.280,82 208.884,82 0,0% 1.2.4. Acções 0,00 125.908.733,32 2,5% AGEAS, BB 416.626,00 42,53 EUR 42,53 17.719.103,78 0,3% BANCO BPM SPA, IM 895.000,00 3,06 EUR 3,06 2.741.385,00 0,1% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC, LN, GBP 459.241,00 48,04 GBP 54,64 25.093.438,10 0,5% EDF, FP 630.365,00 11,08 EUR 11,08 6.981.292,38 0,1% NN GROUP, NA 359.203,00 37,93 EUR 37,93 13.624.569,79 0,3% PANDORA, DC, DKK 519.527,00 568,20 DKK 76,35 39.666.649,83 0,8% TOM TAILOR, GY 1.786.681,00 11,24 EUR 11,24 20.082.294,44 0,4%

Designação Juro Decorrido Montante Global Moeda Origem Moeda 1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E. 9.822.736,59 1.426.116.814,84 28,0% 1.3.3. Obrigações Diversas 9.822.736,59 1.165.616.308,70 22,9% ABU DHABI CRUDE OIL, 3.65%, 02/11/2029, CORP, USD 1.600.000,00 97,50% USD 78,27% 11.590,09 1.263.846,65 0,0% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/06/2027, CORP, USD, CALL 8.000.000,00 98,45% USD 79,03% 27.900,43 6.350.385,78 0,1% ACTIVISION BLIZZARD, 3.4%, 15/09/2026, CORP, USD, CALL 5.000.000,00 98,56% USD 79,12% 51.555,13 4.007.684,21 0,1% AIR CANADA 2017, 3.3%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK. 144 3.000.000,00 98,46% USD 79,04% 8.833,59 2.380.006,42 0,0% AIR CANADA 2017, 3.55%, 15/01/2030 (EXT DT 2031), CORP, USD, SINK. 14 4.000.000,00 98,81% USD 79,32% 12.677,21 3.185.640,20 0,1% ALIBABA, 2,8%, 06/06/2023, CORP, USD, CALL 3.000.000,00 97,96% USD 78,64% 10.302,11 2.369.553,94 0,0% ALIBABA, 3.6%, 28/11/2024, CORP, USD, CALL 31.500.000,00 101,06% USD 81,13% 159.308,02 25.714.337,32 0,5% ALLIANCE DATA SYST, 4,5%, 15/03/2022, CORP, CALL 400.000,00 103,27% EUR 103,27% 6.750,00 419.834,00 0,0% ALLIANCE DATA SYST, 5.25%, 15/11/2023, CORP, CALL 18.890.000,00 104,74% EUR 104,74% 209.364,17 19.994.939,07 0,4% AMC NETWORKS, 4.75%, 01/08/2025, CORP, USD 1.810.000,00 98,11% USD 78,76% 35.083,86 1.460.620,51 0,0% AMC NETWORKS, 5%, 01/04/2024, CORP, USD 1.000.000,00 100,45% USD 80,63% 13.267,87 819.609,69 0,0% AMERICA MOVIL, 1.5%, 10/03/2024, CORP 6.000.000,00 103,44% EUR 103,44% 35.260,28 6.241.720,28 0,1% AMERICA MOVIL, CZ, 28/05/2020, CORP, CONV 3.700.000,00 99,01% EUR 99,01% 0,00 3.663.259,00 0,1% AMG CAPITAL TRUST, SUB, 5.15%, 15/10/2037, USD, CONV 25.000,00 62,69% USD 50,33% 2.296,79 1.260.464,89 0,0% ANHEUSER-BUSCH INBEV, 3.65%, 01/02/2026, CORP, USD, CALL 71.000.000,00 101,16% USD 81,20% 1.043.028,02 58.698.538,98 1,2% ASHTEAD, 4.125%, 15/08/2025, CORP, USD, CALL 1.000.000,00 98,75% USD 79,27% 15.821,09 808.548,07 0,0% AT&T, 3.4%, 15/05/2025, CORP, USD, CALL 20.000.000,00 97,09% USD 77,94% 115.240,88 15.702.782,02 0,3% AT&T, 3.9%, 11/03/2024, CORP, USD, CALL 2.500.000,00 101,73% USD 81,67% 30.438,04 2.072.101,36 0,0% AT&T, 3.95%, 15/01/2025, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 100,98% USD 81,06% 14.092,93 8.120.298,28 0,2% AT&T, 4.125%, 17/02/2026, CORP, USD, CALL 1.800.000,00 101,11% USD 81,16% 27.153,41 1.488.091,04 0,0% AT&T, 4.45%, 01/04/2024, CORP, USD, CALL 5.000.000,00 104,17% USD 83,62% 59.538,15 4.240.641,14 0,1% AT&T, CZ, 27/11/2022, CORP, USD, PUT 4.000.000,00 85,15% USD 68,36% 0,00 2.734.205,67 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 3%, 01/07/2022, CORP, USD 3.000.000,00 99,38% USD 79,78% 5.619,33 2.398.972,46 0,0% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD 5.000.000,00 102,25% USD 82,09% 2.675,87 4.106.954,59 0,1% ATHENE GLOBAL FUNDING, 4%, 25/01/2022, CORP, USD, 144A 2.000.000,00 102,96% USD 82,65% 1.070,35 1.654.068,66 0,0% AVI FUNDING, 3.8%, 16/09/2025, CORP, USD 2.800.000,00 100,37% USD 80,58% 32.030,20 2.288.146,44 0,0% AZURE ORBIT IV, 3.5%, 25/01/2021, CORP, USD 5.000.000,00 99,74% USD 80,06% 2.341,39 4.005.512,30 0,1% AZURE ORBIT IV, 3.75%, 25/01/2023, CORP, USD 10.000.000,00 99,02% USD 79,49% 5.017,26 7.954.282,73 0,2% BAIDU INC, 2.875%, 06/07/2022, CORP, USD 5.000.000,00 97,83% USD 78,54% 8.013,68 3.934.841,97 0,1% BAIDU INC, 3.5%, 28/11/2022, CORP, USD 8.800.000,00 100,21% USD 80,45% 43.268,84 7.122.687,64 0,1% BAIDU INC, 3.625%, 06/07/2027, CORP, USD 6.000.000,00 97,14% USD 77,98% 12.125,05 4.690.940,17 0,1% BBVA BANCOMER TEXAS, 4.375%, 10/04/2024, CORP, USD 3.000.000,00 103,35% USD 82,97% 32.486,75 2.521.545,11 0,0% BEIJING PROPERTY, 5.5%, 19/11/2018, CORP, USD 8.000.000,00 100,54% USD 80,71% 70.643,01 6.527.285,86 0,1% BEIJING STATE-OWNED, 4.125%, 26/05/2025, CORP, USD 23.434.000,00 100,49% USD 80,67% 140.109,56 19.043.448,44 0,4% BROOKFIELD FINANCE LLC, 4.%, 01/04/2024, USD, CALL 3.000.000,00 102,05% USD 81,92% 32.110,46 2.489.644,38 0,0% BUNGE LTD, 3.25%, 15/08/2026, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 94,18% USD 75,60% 120.302,73 7.680.469,70 0,2% CCK, 2.625%, 30/09/2024, CORP, CALL 25.000.000,00 101,81% EUR 101,81% 218.750,00 25.670.250,00 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28.000.000,00 99,22% USD 79,65% 41.208,42 22.344.106,39 0,4% CODELCO INC, 4.5%, 16/09/2025, CORP, USD 5.000.000,00 105,77% USD 84,91% 67.733,00 4.313.217,47 0,1% COLONY NORTHSTAR, 3.875%, 15/01/2021, CORP, USD, CONV 10.005.000,00 97,38% USD 78,17% 13.832,25 7.834.630,80 0,2% COLONY NORTHSTAR, 5%, 15/04/2023, CORP, USD, CONV 19.000.000,00 98,79% USD 79,31% 224.550,23 15.292.768,90 0,3% CTRIP.COM, 1.25%, 15/09/2022, CORP, USD, CONV 29.000.000,00 105,23% USD 84,47% 109.933,72 24.607.565,57 0,5% CTRIP.COM, 1.99%, 01/07/2025, CORP, USD, CONV, CALL 5.000.000,00 112,63% USD 90,42% 6.656,23 4.527.407,62 0,1% DISCOVERY COMMUNICATIONS, 1.9%, 19/03/2027, CORP, CALL 7.000.000,00 99,21% EUR 99,21% 115.873,97 7.060.363,97 0,1% DNO ASA, 8.75%, 18/06/2020, CORP, USD, CALL) 8.801.000,00 101,37% USD 81,37% 73.840,15 7.235.524,08 0,1% DR PENG HOLD, 5.05%, 01/06/2020, CORP, USD 30.000.000,00 100,00% USD 80,28% 202.697,28 24.285.542,27 0,5% EBAY, 3.6%, 05/06/2027, CORP, USD, CALL 45.000.000,00 99,05% USD 79,52% 202.295,90 35.984.827,81 0,7% ELETRONIC ARTS, 4.8%, 01/03/2026, CORP, USD, CALL 9.300.000,00 107,96% USD 86,66% 149.313,64 8.208.965,24 0,2% EXPORT-IMPORT BOC, 0,75%, 28/05/2023, CORP 15.000.000,00 98,02% EUR 98,02% 19.725,98 14.722.125,98 0,3% FIBRIA OVERSEAS FIN, 5.5%, 17/01/2027, CORP, USD 5.000.000,00 107,89% USD 86,61% 8.585,08 4.339.001,71 0,1% FRESNILLO, 5.5%, 13/11/2023, CORP, USD 121.000,00 108,49% USD 87,09% 1.157,52 106.533,49 0,0% GAZPROM, 3.6%, 26/02/2021, CORP 14.450.000,00 107,53% EUR 107,53% 483.144,66 16.020.796,16 0,3% GAZPROM, 5.999%, 23/01/2021, CORP, USD 10.000.000,00 106,70% USD 85,66% 9.363,99 8.575.070,02 0,2% GOLDMAN SACHS GROUP, FRN, 29/11/2023, CORP, USD 10.000.000,00 104,65% USD 84,00% 43.230,22 8.443.727,93 0,2% GOLDMAN SACHS, 3.75%, 22/05/2025, CORP, USD, CALL 750.000,00 101,17% USD 81,21% 4.327,39 613.412,64 0,0% GOLDMAN SACHS, 3.85%, 08/07/2024, CORP, USD, CALL 11.200.000,00 102,12% USD 81,98% 22.115,19 9.203.381,95 0,2% GOLDMAN SACHS, FRN, 28/10/2027, CORP, USD, CALL 18.000.000,00 106,44% USD 85,45% 4.226,91 15.384.639,53 0,3% HANESBRAND INC, 4.625%, 15/05/2024, CORP, USD, CALL 2.000.000,00 100,80% USD 80,92% 15.676,15 1.634.043,33 0,0% HCP INC, 3.4%, 01/01/2025, CORP, USD, CALL 2.900.000,00 97,86% USD 78,56% 40.235,75 2.318.448,00 0,0% HUARONG FIN II, 4.875%, 22/11/2026, CORP, USD 13.000.000,00 101,35% USD 81,36% 97.510,44 10.673.772,78 0,2% HUARONG FIN II, 4.625%, 03/06/2026,CORP, USD 2.000.000,00 99,73% USD 80,06% 11.963,38 1.613.071,19 0,0% HUARONG FIN II, 5%, 19/11/2025, CORP, USD 3.000.000,00 103,06% USD 82,73% 24.082,84 2.506.109,01 0,0% HUAXING INVEST, 3.5%, 26/01/2020, CORP, USD 6.100.000,00 98,93% USD 79,42% 2.380,41 4.846.829,31 0,1% HYATT HOTELS, 4.85%, 15/06/2026, CORP, USD, CALL 10.000.000,00 107,39% USD 86,21% 147.083,74 8.768.019,76 0,2% ICBCIL FIN, 3.1%, 14/12/2020, CORP, USD 30.000.000,00 98,92% USD 79,41% 97.468,63 23.919.978,06 0,5% ICBCIL FIN, 3.125%, 15/11/2022, CORP, USD 50.000.000,00 97,41% USD 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15/09/2020, CORP, USD 12.150.000,00 101,28% USD 81,30% 184.233,76 10.062.143,77 0,2% NOVA CHEMICALS, 4.875%, 01/06/2024, CORP, USD, 144A, CALL 4.000.000,00 100,71% USD 80,85% 26.089,75 3.259.966,29 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.75%, 01/02/2022, CORP, USD, CALL 5.300.000,00 102,15% USD 82,00% 101.047,60 4.447.285,86 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 4.8%, 01/09/2020, CORP, USD 5.000.000,00 101,52% USD 81,50% 80.276,15 4.155.173,80 0,1% NUSTAR LOGISTICS LP, 6.75%, 01/02/2021, CORP, USD 700.000,00 107,77% USD 86,51% 18.965,24 624.532,39 0,0% NVIDIA, 3.2%, 16/09/2026, CORP, USD, CALL 15.000.000,00 98,13% USD 78,77% 144.497,07 11.960.263,31 0,2% PALADIN, 6%, 30/04/2017, CORP, USD, CONV, INCUMP) 11.000.000,00 40,00% USD 32,11% 0,00 3.532.150,60 0,1% PHILIP MORRIS, 0.625%, 08/11/2024, CORP, CALL 1.475.000,00 97,28% EUR 97,28% 2.121,58 1.436.927,83 0,0% PHILIP MORRIS, 2.875%, 03/03/2026, CORP 1.350.000,00 112,20% EUR 112,20% 35.516,10 1.550.162,10 0,0% REALTY INCOME, 4.125%, 15/10/2026, CORP, USD, CALL 600.000,00 100,48% USD 80,66% 5.850,12 489.828,61 0,0% SAMARCO, 5.75%, 24/10/2023, CORP, USD 2.500.000,00 78,60% USD 63,09% 0,00 1.577.366,14 0,0% SANTANDER HOLDINGS, 4.4%, 13/07/2027, CORP, USD, CALL 500.000,00 101,17% USD 81,22% 883,04 406.971,99 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, 144A, INCUMP) 18.223.000,00 17,00% USD 13,65% 0,00 2.486.882,88 0,0% SEADRILL, 5.625%, 15/09/2017, CORP, USD, INCUMP) 9.000.000,00 17,00% USD 13,65% 0,00 1.228.225,09 0,0% SHIMAO PROPERTY HLDGS, 4.75%, 03/07/2022, CORP, USD, CALL 41.000.000,00 100,06% USD 80,32% 121.596,03 33.052.919,78 0,6% SIMON PROPERTY GRP, 3.5%, 01/09/2025, CORP, USD, CALL 20.000.000,00 100,61% USD 80,76% 232.577,84 16.384.941,97 0,3% SINOPEC CAPITAL, 3.125%, 24/04/2023, CORP, USD 4.380.000,00 98,18% USD 78,82% 29.606,01 3.481.778,76 0,1% SINOPEC GRP OVERSEA 2013, 4.375%, 17/10/2023, CORP, USD 22.700.000,00 104,33% USD 83,76% 230.314,51 19.242.771,76 0,4% SINOPEC GRP OVERSEA 2015, 3.25%, 28/04/2025, CORP, USD 33.100.000,00 97,11% USD 77,96% 223.089,09 26.027.643,96 0,5% SINOPEC GRP OVERSEA DEV, 3.625%, 12/04/2027, CORP, USD 5.000.000,00 98,49% USD 79,07% 44.054,32 3.997.333,60 0,1% SPIRIT REALTY CAP, 2.875%, 15/05/2019, CORP, USD, CONV 6.750.000,00 99,88% USD 80,18% 32.888,14 5.444.754,96 0,1% STRYKER, 3.5%, 15/03/2026, CORP, USD, CALL 5.000.000,00 101,21% USD 81,25% 53.071,45 4.115.365,74 0,1% SUNNY OPTICAL, 3.75%, 23/01/2023, CORP, USD 8.000.000,00 99,66% USD 80,00% 5.351,75 6.405.351,75 0,1% TAURON POLSKA ENERGIA SA, 2.375%, 05/07/2027, CORP 20.000.000,00 103,23% EUR 103,23% 273.287,70 20.919.087,70 0,4% THREE GORGES FIN I CAYMA, 3.7%, 10/06/2025, CORP, USD 7.400.000,00 100,56% USD 80,72% 31.137,79 6.004.661,11 0,1% THREE GORGES FNCE II, 1.3%, 21/06/2024, CORP 31.000.000,00 99,73% EUR 99,73% 247.320,55 31.163.620,55 0,6% TRICERATOPS CAPITAL, 0.817%, 25/0/2021, CORP 12.330.000,00 100,23% EUR 100,23% 1.655,94 12.359.398,44 0,2% TURKIYE HALK BANKASI, 4.75%, 11/02/2021, CORP, USD 15.000.000,00 95,79% USD 76,90% 268.507,00 11.802.865,19 0,2% TWITER INC, 0.25%, 15/09/2019, CORP, USD, CONV 22.000.000,00 95,56% USD 76,71% 16.679,60 16.892.941,94 0,3% UBS GROUP FUND SWITZERLAND, 4.125%, 24/09/2025, CORP, USD 4.000.000,00 103,07% USD 82,74% 46.727,41 3.356.288,30 0,1% UNITED AIR, 2.875%, 07/10/2028 (EXT DT 2030) CORP, SINK, USD 10.000.000,00 96,21% USD 77,23% 73.084,75 7.796.132,03 0,2% UNIVERSAL HEALTH, 5%, 01/06/2026, CORP, CALL, USD, 144A 8.000.000,00 104,25% USD 83,69% 53.517,44 6.748.548,35 0,1% VEREIT INC, 3.75%, 15/12/2020, CORP, USD, CONV 25.000.000,00 101,24% USD 81,27% 96.164,14 20.413.455,62 0,4% VERIZON COMMUNICATIONS, 2.625%, 15/08/2026, CORP, USD 5.000.000,00 92,32% USD 74,11% 48.583,79 3.754.090,73 0,1% VERIZON COMMUNICATIONS, 3.5%, 01/11/2024, CORP, CALL, USD 15.000.000,00 100,31% USD 80,53% 105.362,45 12.184.595,01 0,2% VERIZON COMMUNICATIONS, 4.15%, 15/03/2024, CORP, CALL, USD 15.000.000,00 104,11% USD 83,57% 188.782,75 12.724.987,29 0,2% VIPSHOP, 1.5%, 15/03/2019, CORP, USD, CONV 18.000.000,00 108,21% USD 86,87% 81.881,67 15.718.054,10 0,3% WPC EUROBOND BV, 2.25%, 19/07/2024, CORP, CALL) 2.000.000,00 104,24% EUR 104,24% 24.164,38 2.108.984,38 0,0%

Designação Moeda Origem Moeda Juro Decorrido Montante Global 1.3.4. Acções 0,00 260.500.506,14 5,1% BAOZUN INC, US, USD 245.000,00 38,92 USD 31,24 7.654.652,00 0,2% BROOKDALE SENIOR LIVING INC, US, USD 863.000,00 9,49 USD 7,62 6.574.512,32 0,1% CHINA FISHERY, SP, SGD 1.817.000,00 0,00 SGD 0,00 0,00 0,0% CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT, HK, HKD 66.136.000,00 3,95 HKD 0,41 26.817.488,43 0,5% CHINA MODERN DAIRY, HK, HKD 55.608.676,00 1,49 HKD 0,15 8.505.736,12 0,2% CHONGQING RURAL COMMERCIAL, HK, HKD 627.000,00 7,07 HKD 0,73 455.061,44 0,0% CMSC, HK, HKD 1.148.000,00 13,20 HKD 1,36 1.555.603,46 0,0% COLONY NORTHSTAR INC, US, USD 1.573.692,00 8,99 USD 7,22 11.357.061,15 0,2% CPMC HOLDINGS LTD, HK, HKD 17.700.000,00 6,55 HKD 0,67 11.901.388,93 0,2% EMPEROR CAPITAL GROUP, HK, HKD 6.954.000,00 0,64 HKD 0,07 456.875,37 0,0% FANG HOLDINGS LTD ADR, US, USD 35.419,30 5,21 USD 4,18 148.137,23 0,0% HUABAO INTERNATIONAL, HK, HKD 26.525.887,00 5,89 HKD 0,60 16.038.667,78 0,3% IKANG ADR, US, USD 595.794,00 16,10 USD 12,92 7.700.315,81 0,2% KAZMUNAIGAS GDR, LI, USD 451.116,00 13,75 USD 11,04 4.979.405,15 0,1% LEGEND HOLDING, HK, HKD 1.803.534,00 28,25 HKD 2,90 5.230.291,18 0,1% NEW CHINA LIFE INSURANCE, HK, HKD 15.366.510,00 50,90 HKD 5,23 80.292.708,26 1,6% OCEAN RIG UDW INC, US, USD 240.656,00 26,90 USD 21,59 5.196.794,09 0,1% SINA, US, USD 338.158,10 117,24 USD 94,12 31.826.005,98 0,6% SOHU, US, USD 430.112,00 38,51 USD 30,91 13.296.630,91 0,3% TEVA MANDATORY, IS, USD 18.731,00 376,00 USD 301,84 5.788.227,01 0,1% TRANSGLOBE ENERGY, CN, CAD 28.339,00 1,82 CAD 1,19 33.732,49 0,0% TRANSGLOBE ENERGY, US, USD 100.021,00 1,47 USD 1,18 118.030,72 0,0% VEREIT INC, US, USD 540.000,00 7,19 USD 5,77 3.116.801,80 0,1% WH GROUP LTD, HK, HKD 7.099.000,00 9,68 HKD 0,99 7.054.327,45 0,1% ZHAOJIN MINING INDUSTRY, HK, HKD 2.025.000,00 6,64 HKD 0,68 1.380.308,58 0,0% ZIJIN MINING GROUP, HK, HKD 7.490.000,00 3,93 HKD 0,40 3.021.742,48 0,1% 2. Valores Não Cotados 908.103,98 385.707.820,67 7,6% 2.1. Valores Mobiliários Nacionais 0,00 4.433.335,03 0,1% 2.1.3. Obrigações Diversas 0,00 0,00 0,0% BES, FRN, 27/05/2018, CORP, CALL) 8.000.000,00 0,00% EUR 0,00% 0,00 0,00 0,0% 2.1.6. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados 0,00 4.433.335,03 0,1% FUNDO ALBUQUERQUE (FIQ) 444,18 9.981,00 EUR 9.981,00 4.433.335,03 0,1% 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros 908.103,98 381.274.485,64 7,5% 2.2.3. Obrigações Diversas 908.103,98 21.155.701,33 0,4% GOLDMAN SACHS, CMS, 06/02/2018, CORP, EST) 19.356.000,00 102,53% EUR 102,53% 908.103,98 20.753.810,78 0,4% UNLEVERAGED EUROPEAN ABS 13 (137), FRN, 24/10/2018, CORP 313.404,30 128,23% EUR 128,23% 0,00 401.890,55 0,0% 2.2.4. Acções 0,00 360.118.784,31 7,1% FID I (HK) LIMITED 0,30 0,97 HKD 0,10 0,03 0,0% FID LOANS 1 (IRELAND) LIMITED 122.300.000,00 1,00 EUR 1,00 122.300.000,00 2,4% FIDELIDADE PROPERTY EUROPE, SA 1.650.000,00 7,40 EUR 7,40 12.205.771,04 0,2% PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE 101.782,00 0,94 EUR 0,94 95.444,85 0,0% E SUPPLEMENTARY CAPITAL CONTRIBUTION FPE 225.517.568,38 100,00 EUR 100,00 225.517.568,39 4,4% 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo 0,00 27.748.962,16 0,5% 3.2. Fundos Não Harmonizados 0,00 27.748.962,16 0,5% CAIXAGEST INFRAESTRUTURAS, FEI 1.453.344,00 6,79 EUR 6,79 9.867.043,09 0,2% CAIXAGEST PRIVATE EQUITY, FEI 1.697.240,00 5,95 EUR 5,95 10.105.876,13 0,2% EXPLORER III (FCR) 68,23 65.792,19 EUR 65.792,19 4.489.001,12 0,1% MAGNUM CAPITAL, FIM 3.473.883,27 0,00 EUR 0,00 0,00 0,0% MARGUERITE FUND, FEI 936.936,00 1,29 EUR 1,29 1.205.180,78 0,0% TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENT COMPANY 328.888,00 6,33 EUR 6,33 2.081.861,04 0,0% 4. Imobiliário 0,00 29.259.933,33 0,6% 4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário 0,00 29.259.933,33 0,6% CAIXAGEST IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL, FII 4.906.729,00 3,70 EUR 3,70 18.174.524,22 0,4% FUNDICAPITAL(FII) 500,00 770,78 EUR 770,78 385.392,35 0,0% GREFF, FII 5.887,51 83,95 EUR 83,95 494.264,39 0,0% IMOPROMOÇÃO, FII 1.556,00 610,07 EUR 610,07 949.273,90 0,0% IMOSAÚDE, FII 49.008,00 0,55 EUR 0,55 27.179,84 0,0% SAUDEINVEST (FII) 5.681,00 1.624,59 EUR 1.624,59 9.229.298,63 0,2% 5. Liquidez 13.651,22 333.396.966,97 6,5% 5.1. À Vista 87.773.315,75 1,7% Depósitos à Ordem 87.773.315,75 1,7% 5.2. A Prazo 13.651,22 245.623.651,22 4,8% Depósitos e Outros Equiparados 13.651,22 245.623.651,22 4,8% 7. Operações Com Produtos Derivados 921.952,25 0,0% 7.1. Em Mercado Regulamentado 0,00 0,0% 7.1.1. Futuros 0,00 0,0% EURGBP FX CURR FUT MAR18 205,00 0,00 GBP 0,00 0,00 0,0% EURUSD FX CURR FUT JUN18 6.674,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,0% EURUSD FX CURR FUT MAR18 3.883,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,0% 7.2. Fora De Mercado Regulamentado 921.952,25 0,0% 7.2.1. Forwards 921.952,25 0,0% FORWARD EUR vs USD (23860237 USD) (EUR_USD 21-06-2018) 1,00 1.148.475,92 USD 921.952,25 921.952,25 0,0% 9. Outros Activos -15.285.451,13-0,3% 9.1. Outros Devedores E Credores -15.285.451,13-0,3% Juros de D.O. a Regularizar -356,62 0,0% Transacções a Liquidar -15.592.838,62-0,3% Impostos a Regularizar 307.744,11 0,0%

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos: a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, até ao máximo de 40%; b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%; c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos; d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.