Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES EMPREGO E FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA Maiara de Oliveira Noronha (UFSM ) maiolnoronha@gmailcom Roselaine Ruviaro Zanini (UFSM ) rrzanini@smailufsmbr Adriano Mendonca Souza (UFSM ) amsouza@smailufsmbr O objeivo desa pesquisa é avaliar o comporameno das séries Emprego e Faurameno Real, da indúsria de ransformação brasileira, e realizar a previsão desses indicadores indusriais, no curo prazo, uilizando-se a meodologia de Box e Jenkins, e realizar a previsão desses indicadores no curo prazo A obenção dos modelos mais adequados foi baseada na análise gráficas e em esísicas de ajuses do modelos Denre os modelos concorrenes, os mais adequados e parcimoniosos ajusados para os indicadores indusriais Emprego e Faurameno Real foram, respecivamene, ARIMA (1,1,1) e SARIMA (2,1,0)(1,0,0)12 Palavras-chave: indicadores de desempenho indusrial; Modelos Box- Jenkins; séries emporais;
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 1 Inrodução O seor indusrial brasileiro é, consanemene, objeo de esudo por pare de especialisas nas ciências econômicas As abordagens desses rabalhos buscam explicar as ransformações e mudanças perinenes para a omada de decisão e formulação das políicas macroeconômicas do país Lamonica e Feijó (2013), expõem que uma possível razão para o crescimeno da economia brasileira ser menor em relação a ouras economias emergenes, seja a redução da paricipação da manfaura no PIB No enano, há demonsrações de que uma expansão no consumo das famílias revela uma melhoria no padrão de vida, assim é evidenciado o aumeno da massa salarial e do salário médio real Esses auores ainda argumenam, que o baixo crescimeno da economia brasileira deve ser enendido como um fenômeno associado ao dinamismo da evolução na esruura produiva, de forma que, a mudança esruural exige grandes esímulos de demanda agregada no fomeno de esraégias para o foralecimeno dos seores produivos com maior poencial de agregar valor na ofera As esruuras produivas devem ser dinâmicas e, frequenemene, precisam apresenar novos produos para acompanhar as mudanças nos hábios de consumo Nesse conexo, o papel exercido pela indúsria de ransformação é de exrema imporância para o crescimeno econômico de um país e seu progresso ecnológico Kaldor (1970), disingue o processo de indusrialização em quaro eságios evoluivos, e propõe que uma economia "imaura" orna-se "madura" quando há aumeno da demanda agregada Assim o auor desenvolveu algumas premissas, as chamadas "leis de Kaldor", que apresenam as caracerísicas da indúsria de ransformação, necessárias à aividade para que seja propulsora do crescimeno dos demais seores produivos e de melhores resulados para oda economia Lamonica e Feijó (2011) enumeram as "leis de Kaldor": 1) há uma relação posiiva enre a axa de crescimeno da indúsria e a axa de crescimeno do produo agregado; 2) há, ambém, uma relação posiiva enre o crescimeno da produividade e a axa de crescimeno do produo indusrial; 3) o crescimeno do produo aumena concomiane ao crescimeno da axa de exporações; e 4) a resrição da economia a longo prazo não é causada pela ofera, mas pela demanda Assim, Kaldor considerou que a indúsria de ransfformação exerce um 2
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 papel fundamenal no processo de desenvolvimeno econômico, pois o avanço da produividade indusrial provoca efeios posiivos sobre oda a economia Uma economia pode er seu crescimeno limiado por um desequilíbrio no balanço de pagamenos, ou seja, quando ocorre um aumeno das imporações e um decréscimo das exporaçoes, ambém pelo araso econológico do seor indusrial, o qual causa a perda de compeiividade das exporações Dessa forma, para que a economia brasileira aumene suas axas de exporação, é preciso reduzir as resrições de mercados exernos aravés do desenvolvimeno de esraégias compeiivas que conemplem melhorias na esruura indusrial ( LAMONICA e FEIJÓ, 2011) Os resulados do processo de crescimeno econômico, advindos do aumeno da produividade, da aceleração na axa de invesimenos, da diversificação da esruura produiva e do emprego, podem ser caracerizados como o desenvolvimeno de uma economia Assim apresenam-se como consequências, a inensificação na indusrialização, o aumeno da urbanização e a modernização dos hábios da sociedade de um país (CANO, 2012) Deve ocorrer um avanço superior do processo de indusrialização em relação a ouros seores, aravés da ampliação da produividade de bens de capial e inermediários, assim haverá maior diversificação no porfólio de exporações No Brasil, ocorreu uma grande expansão da indúsria aé os anos de 1980, porém observou-se que os úlimos eságios de desenvolvimeno não se complearam Essa percepção é comprovada ao ver que a balança comercial brasileira enfrena um défici em bens de maior inensidade ecnológica ( LAMONICA e FEIJÓ, 2013) Prebisch (1949); Furado (1961); Hirschman (1958); e Lewis (1954, 1979) apud Nakabashi e al (2010) argumenaram em defesa da imporane paricipação da indúsria no desenvolvimeno econômico de um país Sendo que, a visão desses auores esá pauada nas seguines premissas: a indusrialização proporciona vanagens de permuas no que se refere ao comércio exerior; maior poencial de ariculações se comparado com ouros seores; benefícios advindos de exernalidades posiivas; desenvolvimeno e aperfeiçoameno de ecnologias; e grande poencial de ganhos de escala 3
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 O objeivo desa pesquisa é avaliar o comporameno das séries Emprego e Faurameno Real, da indúsria de ransformação brasileira, e realizar a previsão desses indicadores indusriais, no curo prazo, uilizando-se a meodologia de Box e Jenkins 2 Meodologia Box e Jenkins para modelagem de séries emporais O conjuno de observações de uma deerminada variável, sequencialmene ao longo do empo e em inervalos de empo equiespaçados, é denominado como uma série emporal Aravés da análise do comporameno de uma série emporal é possível explicar as relações enre os seus valores passados e as previsões dos mesmos no fuuro (HILL e al 2010; GUJARATI e PORTER, 2011; NEVES e ROSSI, 2014;) Box e Jenkins (1970) propuseram uma meodologia para o desenvolvimeno de modelos gerais na previsão e conrole de séries emporais, que são conhecidos como modelos ARIMA (Auo Regressive Inegraed Moving Averages) ou Auorregressivos Inegrados de Médias Moveis O objeivo é modelar o comporameno da correlação seriada ou auocorrelação enre os valores da série emporal Os modelos de Box e Jenkins uilizam-se da combinação de rês componenes, chamados de filros: o componene auorregressivo (AR), o filro de inegração (I) e o componene de médias móveis (MA) A formulação desses modelos é consruída em um ciclo ieraivo, no qual a esruura do modelo é escolhida com base nos próprios dados da série As eapas para o desenvolvimeno da meodologia são: (1) Idenificação, para enconrar o modelo que descreve o comporameno da série, por meio da análise das funções de auocorrelação (FAC) e auocorrelação parcial (FACP); (2) Esimação, na qual se realiza a esimação dos parâmeros auorregressivos e, de médias móveis;(3)validação, que envolve a análise da adequação do modelo ajusado ao comporameno da série; e (4) Previsão, que somene é realizada, quando as eapas aneriores forem saisfaórias (MARTINS e WERNER, 2014; MORETTIN, 2008;WERNER e RIBEIRO, 2003) Diferenes modelos podem ser idenificados, aravés da meodologia de Box ejenkins, enre os principais esão: auorregressivos de ordem p (AR), médias móveis de ordem q (MA), 4
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 auorregressivo de médias móveis de ordem p, q (ARMA), os auorregressivos inegrados de médias móveis de ordem p, d, q (ARIMA) e os auorregressivos inegrados de médias móveis sazonais, de ordem P, D, Q, p, d, q, com esação sazonal s (SARIMA) A análise esaísica de séries emporais supõe, na maioria dos procedimenos, que as mesmas sejam esacionárias, caso conrário é necessário ransformá-las A ransformação é realizada quando se omam diferenças sucessivas da série original aé orná-la esacionária WERNER e RIBEIRO, (2003) Dada Z, podemos represenar Z por um modelo ARMA (p,q), conforme equação 1 ( B ) ( B) a (1) Dada uma série Z, não esacionária, pode-se ornara-la esacionária por diferenças, a primeira diferença de Z é definida por Z Z 1, genericamene, a d-ésima diferença de d d 1 2 Z é definida por Z ( Z ), assim, Z ( Z Z 1 ) ou 2 Z 2 Z Z 1 Z 2 Esas séries são não esacionárias homogêneas, pois com um número finio de diferenças, conseguimos esacionariza-las Dizemos que W segue um modelo auorregressivo inegrado de médias móveis, ARIMA (p, d, q) se seguir a equação 2 ( (2) d B ) Z ( B) a Como Z ( 1 B) Z, vemos que B 1 e (2) pode ser escrio como: ( d B )(1 B) Z ( B) Z Na maioria dos casos é suficiene omar d=1 ou 2 diferenças para que esacionária d Z seja Séries que apresenam periodicidade podem ser modeladas aravés de um modelo ARIMA sazonal, da forma conforme equação 3 ( (3) S d D S B ) ( B ) S Z ( B) ( B ) onde S é o período da sazonalidade que pode ser rimesral, semesral ou anual S conforme o caso S 1 B é o operador diferença sazonal, D é o número de diferenças a 5
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 S S SP sazonais, ( B ) 1 1 B P é o operador auorregressivo sazonal de ordem P e S S SQ ( B ) 1 1 B Q B é o operador de médias móveis sazonal de ordem Q A equação (3) implica que devemos omar d diferenças sazonais da série Z, de modo que a série seja esacionária d D d S D Y S Z ( 1 B) (1 B ) (4) X A validação dos modelos ARIMA é realizada quando, com nível de significância de 5%, verificam-se os seguines criérios: esacionariedade da série; inveribilidade dos parâmeros (em módulo, são menores que um); e presença de resíduos com caracerísicas de ruído branco, iso é, média zero, variância consane e não auocorrelacionado Considera-se ambém os Criérios de Informação, AIC (Akaike Informaion Crieria) e BIC (Bayesian Informaion Crieria), para selecionar o modelo mais parcimonioso, ou seja, aquele que possui o menor número de parâmeros Considera-se que, quano menor os criérios AIC e BIC mais adequado é o modelo para a projeção dos valores fuuros da série (MORETTIN, 2008) 21 Série emporal uilizada na modelagem Para realizar o ajuse do modelo de Box e Jenkins foram uilizadas 302 observações mensais, relaivas a duas variáveis de desempenho da indúsria de ransformação brasileira, 151 observações referenes à variável emprego e 151 referenes à variável faurameno real, no período de janeiro de 2003 a julho de 2015 As séries foram coleadas no sie da Confederação Nacional da Indúsria (CNI), que é o órgão máximo do sisema sindical paronal da indúsria brasileira Desde que surgiu, exerce um papel de vanguarda na sociedade, promovendo o debae e buscando consensos em orno dos grandes emas nacionais, sobreudo os que êm impaco sobre o desempenho da indúsria e da economia brasileira (Poral da Indúsria, 2015) A CNI reliza mensalmene a pesquisa Indicadores Indusriais, com o objeivo de moniorar a aividade na indúsria de ransformação Dessa forma, os índices desenvolvidos auxiliam no conhecimeno da evolução na indúsria brasileira, e conribuem para o debae sobre as políicas econômicas do país (CNI, 2013) As análises esaísicas e o processo de modelagem da série foram realizados com o auxílio do sofware Saisica 90 6
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 3 Resulados e discussões Lamonica e Feijó (2013), apresenaram evidências da relação enre o desenvolvimeno da economia e mudanças na esruura produiva brasileira Esses auores, demonsram que nos anos 2000 ocorreu um aumeno do emprego e no cuso do rabalho(razão enre a evolução do salário médio e da produividade), assim ocasionando perda da eficiência e da compeiividade do seor indusrial Ainda, expõem que mesmo diane de uma crise nos anos 2008 e 2009 o volume do emprego não reduziu, e a que nos úlimos cinco anos da série, esudada por esses auores, ocorreu o aumeno das exporações de bens inensivos em recurso naurais, de baixa ecnologia Vieira e al (2014), fizeram uma compilação de rabalhos desenvolvidos por alguns auores (Pieper, 1998; Abelles e Rivas, 2010; Tregenna, 2008), que relacionaram a indúsria e o crescimeno econômico de países desenvolvidos e em desenvolvimeno Esses esudos, desacaram alguns aspecos posiivos na relação do processo de indusrialização e o desenvolvimeno econômico, como a geração de emprego, aumeno da produividade, diversificação da esruura produiva e inensificação do avanço ecnológico Os mesmos auores, ambém enfaizam que as economias laino-americanas necessiam inensificar o processo de indusrialização para compeir com economias mais avançadas Ainda, um esudo realizado por Tregenna (2008), realizou a análise das alerações na paricipação e no nível de emprego na manufaura em 48 países em períodos de desindusrialização A auora expõe a hipóese de uma menor parcipação da manufaura no emprego oal, em decorrência de mudanças na produividade do rabalho Na Tabela 1 é apresenado um resumo esaísico descriivo dos Indicadores Indusriais, Emprego e Faurameno Real Tabela 1 - Esaísica descriiva dos Indicadores Indusriais Emprego e Faurameno Real no período de Janeiro/2003 à Julho/2015 Esaísicas descriivas Emprego Faurameno Real Média 105,81 112,11 Erro padrão 0,62 1,12 Desvio-padrão 7,68 13,78 Mínimo 90,7 83,5 Máximo 115,8 140,9 Primeiro quaril 98,75 102,2 7
Emprego - Indúsria de ransformação XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 Terceiro quaril 113,1 123,85 Fone: elaborado pelos auores Conforme observado na Tabela 1, as variáveis Emprego e Faurameno Real possuem pouca variabilidade, pois apreseenam um desvio-padrão, respecivamene, de 7,68 (Emprego) e 13,78 (Faurameno Real), bem como uma ampliude de variação relaivamene baixa, de 25, 1 (Emprego) e 57,4 (Faurameno Real) Ainda, verifica-se que 75% das observações acerca do Emprego esão acima de 98,75, e no caso da variável Faurameno Real 75% dos valores esão acima de 102,2 A idenificação dos modelos de Box-Jenkins é precedida pela análise de um gráfico de sequência que represena a evolução emporal da série, dessa forma observa-se a presença de oscilações, endências e sazonalidade Na Figura 1, esá represenada a série original da variável Emprego, no período de Janeiro/2003 à Julho/2015, a qual apresena endências e deve ser considerada não esacionária e, para o processo de modelagem esa variável sofrerá diferenciações Figura 1 - Gráfico Indicadores Indusriais no Brasil: Emprego no período de Janeiro/2003 à Julho/2015 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 01/2003 01/2005 01/2007 01/2009 01/2011 01/2013 01/2015 Fone: Confederação Nacional da Indúsria Na Figura 2, esá represenada a série original da variável Faurameno Real, e pode-se observar que raa-se de uma série não esacionária e com presença de sazonalidade Por isso, ambém foi realizada a difernciação da série 8
Faurameno Real - Indúsria de ransformação XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 Figura 2 - Gráfico Indicadores Indusriais no Brasil: Faurameno Real no período de Janeiro/2003 à Julho/2015 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 01/2003 01/2005 01/2007 01/2009 01/2011 01/2013 01/2015 Fone: Confederação Nacional da Indúsria Na Tabela 2, são apresenados os modelos proposos para as séries dos Indicadores Indusriais Emprego e Faurameno Real Tabela 2 - modelos proposos para os Indicadores Indusriais no Brasil Emprego e Faurameno Real Modelo Parâmeros Erro padrão Criério AIC Criério BIC Variância residual Variável Emprego ARIMA(1,1,1) (0,332925) 0,145730-0,97826-0,93865 0,36625 (-0,371170) 0,155046 SARIMA (2,1,0)(1,0,0) 12 Variável Faurameno Real 0,080669 3,19685 3,25627 23,51510 (-0,533135) 9
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 (-0,307906) (0,850589) 0,080247 0,054669 Fone: elaborado pelos auores Sendo os modelos mais adequados, com um inervalo de confiança de 95% E os modelos das duas séries apresenaram caracerísicas de ruído branco, ou seja, os resíduos apresenam média zero e variância consane e não auocorrelacionados Desa forma ese modelos serão uilizados para se realizar previsões, pois foram capazes de capar os movimenos da série Na Tabela 3, apresena-se as previsões dos Indicadores Indusriais Emprego e Faurameno Real, no curo prazo Tabela 3 - previsões dos Indicadores Indusriais Emprego e Faurameno Real: Mês Período Emprego Faurameno Real Agoso/2015 152 105, 6795 120,6199 Seembro/2015 153 105, 5395 126,1500 Ouubro/2015 154 105, 4929 130,3858 Novembro/2015 155 105, 4774 122,0023 Dezembro/2015 156 105, 4722 114,0830 Janeiro/2016 157 105, 4705 102,3608 Fone: elaborado pelos auores Ao verificar os valores reais da variável Emprego juno a home page da Confederação Nacional da Indúsria CNI, observou-se que esão muio próximos aos valores previsos pelo modelo ARIMA, e evidenciam uma queda no índice do emprego no Brasil Já a variável Faurameno Real apresena valores previsos um pouco abaixo do valor real, dessa forma pode-se vislumbrar dois cenários, um é que com a queda do emprego pudesse haver uma maior eficiência dos processos produivos e consequenemene um aumeno de faurameno, ouro é que com a valorização do dólar frene ao real, mosrando que a balança comercial foi superaviária, conforme o síio do Minisério do desenvolvimeno, indúsria e comércio exerior (wwwmdicgovbr), vale lembrar que esa análise é perinene ao período final de 2015 4 Conclusão As discussões sobre a paricipação do seor indusrial no processo de desenvolvimeno da economia brasileira são de grande relevância, pois devem ser 10
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 consideradas na formulação da políica macroeconômica do país Dessa forma, é urgene que sejam adoadas medidas para o foralecimeno do seor, como mudanças nos princípios econômicos, fomeno de políicas indusriais aivas, incremenar a produividade e, principalmene, apoiar o inercâmbio de novos recursos e ecnologias O presene esudo demonsra que os Indicadores Indusriais Emprego e Faurameno Real, possuem uma endência de redução conforme as previsões dos modelos proposos Essas observações são perinenes ao considerar que a economia brasileira esá em um momeno de recessão, no qual os omadores de decisão enconram grandes dificuldades para assegurar o dinamismo da economia e maner o crescimeno de longo prazo Os modelos ajusados às variáveis foram capazes de represenar os movimenos das séries mesmo que de forma isolada, por isso é proposo como sugesão a uilização de um modelo VAR (Veor Auorregressivo), para avaliar os impacos e influências das variáveis (Emprego e Faurameno Real) enre si, bem como de ouras variáveis exernas Pois, as séries possuem caracerísicas específicas que devem ser consideradas na escolha do méodo mais adequado para ober as previsões 5 Referências BOX, GE; JENKINS, GM; REINSEL, GC Time series analysis: Forecasing and conrol 3 ed New Jersey: Prinice Hall, 1994 CANO, W A desindusrialização no Brasil Revisa Economia e Sociedade, v 21, Número Especial, p 831-851, dez 2012 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI Meodologia dos Indicadores Indusriais 26 p Brasília, 2013 GUJARATI, D; PORTER, DC Economeria Básica, 5ª edição AMGH, 2011 HILL, C; GRIFFITHS, W; JUDGE, G Economeria 3ª edição Saraiva, 2010 KALDOR, N The case for regional policies Scoish Journal of Poliical Economy November 1970 LAMONICA, M T; FEIJÓ, CA Indúsria de ransformação e crescimeno: uma inerpreação para o desempenho da economia brasileira nos anos 1990 e 2000 Revisa Economia e Tecnologia, v9, n1, p 20-40, Jan/Mar, 2013 Crescimeno e indusrializacao no Brasil: uma inerpreacao a luz das proposas de Kaldor Revisa de Economia Políica, vol 31, nº 1 (121), pp 118-138, janeiro-março/2011 MARTINS, VLM; WERNER, L Comparação de previsões individuais e suas combinações: um esudo com séries indusriais Produção v 24, n3, p 618-627 Jul/Se 2014 MORETTIN, Pedro A Enconomeria financeira: um curso de séries emporais financeiras São Paulo: Blucher, 2008 11
Conribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práicas de Gesão e Modernização do Brasil João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de ouubro de 2016 NAKABASHI, L; SCATOLIN, FD; CRUZ, MJV Impacos da mudança esruural da economia brasileira sobre o seu crescimeno Revisa Economia Conemporânea, Rio de Janeiro, v 14, n 2, p 237-268, maio/ago 2010 NEVES, C; ROSSI, JW Economeria e Séries Temporais com Aplicações à Dados da Economia Brasileira LTC, 2014 PORTAL DA INDÚSTRIA <hp://wwwporaldaindusriacombr/cni/> Acesso em: 30 de nov 2015 VIEIRA, FV; AVELLAR, AP; VERÍSSIMO, MP Indúsria e crescimeno econômico: evidências para países desenvolvidos e em desenvolvimeno Revisa de Economia Políica, vol 34, nº 3 (136), pp 485-502, julho-semebro/2014 WERNER, L; RIBEIRO, JLD Previsão de demanda: uma aplicação dos modelos Box-Jenkins na área de assisência écnica de compuadores pessoais Revisa Gesão & Produção, v10, n1, p47-67, abr 2003 12