Carlos Augusto Pacheco Pereira e Fabiano Romes Maciel

Transcrição

1 Carlos Augusto Pacheco Pereira e Fabiano Romes Maciel

2 Mantendo o foco na gestão: Analisando a rentabilidade dos planos e entidades.

3 Sistema de informações comparativas de indicadores do segmento dos Fundos de Pensão

4 Acompanhamento da gestão Comparativo de indicadores

5 Indicadores 26 indicadores: 13 por entidade, 3 por plano e 10 por plano e entidade; 16 carregados automaticamente pela Abrapp, sendo 12 de forma total e 4 de forma parcial; Indicadores de rentabilidade, atendimento e contábeis; Colaboração entre a CTN do IDG e demais CTs da Abrapp para criação de novos indicadores

6 Principais Características Dados de mais de 300 EFPCs e planos carregados Opções de filtros para refinar os resultados por porte, região demográfica, etc Carga automática dos dados primários a partir dos dados contábeis das entidades Dados tratados com sigilo e disponibilizados de forma consolidada Inclusão de perfis distintos para os usuários Ferramenta gratuita de benchmark

7 Área pública do Portal Produtos e Serviços > Indicadores

8 Comparabilidade - filtros refinar a pesquisa com a adoção de um ou mais filtros (patrimônio, região demográfica e etc.) refinar os resultados excluindo o próprio fundo/plano, maior/menor valor ou um desvio padrão

9 Analisando a rentabilidade dos planos e entidades

10 Metodologia Adotada

11 262 Amostra - EFPC Amostra - Planos BD EFPC BD Amostra - Planos CD Amostra - Planos CV CD CV

12 Entidade 11,11% 9,48% 15,13% 9,96% 15,13% 12,85% 12,44% 12,57% 11,11% 9,48% 11,63% 9,96% 12,07% 6,94% 6,94% 2,03% 2,03% Até Jul/ Até Jul/15 Rentabilidade Média Rentabilidade TMA/TJP Média Fonte: IDG II/Abrapp Equilíbrio Técnico (Em R$ Bilhões) Fonte: IDG II/Abrapp Consolidado Estatístico Mai/15 38,4 44,4 15, jun/15-3,3 Fonte: PREVIC - Estatística trimestral (Dez/11, Dez/12, Dez/13, Dez/14 e Jun/15) -22,8

13 Entidade (Média de rentabilidade ) 12,07% 9,54% 7,31% 25% 75% 1º Quartil Média 3º Quartil

14 Entidade (Média de rentabilidade /jun) Estratificado (até junho) Até R$ 100 mi 10,29% 9,50% 12,28% 1,31% 9,76% 6,47% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 10,05% 8,71% 14,43% 2,08% 9,83% 6,97% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 11,21% 9,55% 15,21% 2,51% 10,50% 7,14% Acima de R$ 2 bi 13,39% 10,85% 18,38% 1,52% 9,68% 6,92% Todos 11,11% 9,48% 15,13% 2,03% 9,96% 6,94% Fonte: IDGII

15 Entidade (Renda Fixa - Média de rentabilidade Jun) Estratificado Faixa (até junho) Até R$ 100 mi 10,61% 11,01% 12,27% 2,76% 10,97% 6,61% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 10,98% 11,24% 14,35% 2,39% 11,22% 7,32% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 12,11% 12,53% 15,42% 2,94% 11,99% 7,72% Acima de R$ 2 bi 14,50% 13,65% 18,98% 1,28% 11,59% 7,71% Todos 11,96% 12,14% 15,26% 2,44% 11,51% 7,43% Fonte: IDGII

16 Entidade (Renda variável - Mediana de rentabilidade 2010-Jun/15) Estratificado Faixa (até junho) Até R$ 100 mi 2,35% -11,97% 10,52% -3,24% -2,09% 5,78% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 1,19% -12,93% 13,06% -3,43% -3,41% 4,20% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 2,02% -13,28% 12,34% -3,35% -3,00% 4,00% Acima de R$ 2 bi 5,34% -11,07% 14,02% -3,35% -3,33% 4,33% Todos 2,50% -12,62% 12,83% -3,32% -3,06% 4,27% Fonte: IDGII

17 Tipo de plano (Alocação) Investimentos do Segmento 71% Fonte: Consolidado Estatístico Abrapp Dez/14 BD CV CD

18 Tipo de plano (Média de rentabilidade 2010-Jun/2015) Estratificado 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Fonte: IDGII 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Fonte: IDGII (até junho) BD EFPC (até junho) CV EFPC 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Fonte: IDGII (até junho) Alocação CD EFPC BD CV CD Renda Fixa 56,10% 79,10% 89,10% Renda Variável 31,00% 11,30% 8,00% Estruturados 3,70% 3,40% 0,90% Imóveis 6,00% 2,10% 0,60% Op. Participantes 2,80% 3,70% 1,20% Outros 0,30% 0,30% 0,30% Total 100,00% 100,00% 100,00% Fonte: Consolidado Estatístico Abrapp Dez/14

19 Tipo de plano (rentabilidade acumulada 2010-Jun/2015) Estratificado Fonte: IDGII

20 Tipo de plano (Média de rentabilidade 2010-Jun/2015) Estratificado Consolidado Faixa (até junho) BD Até R$ 100 mi 12,22% 9,68% 15,41% 0,67% 10,05% 6,18% BD Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 12,53% 10,72% 16,22% 2,27% 9,76% 7,47% BD Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 13,50% 12,07% 18,44% 3,08% 10,60% 7,30% BD Acima de R$ 2 bi 16,10% 11,39% 18,88% 3,57% 9,09% 6,81% BD Todos 12,82% 12,97% 16,10% 1,68% 10,05% 6,79% Fonte: IDGII

21 Tipo de plano (Média de rentabilidade 2010-Jun/2015) Estratificado Consolidado Faixa (até junho) CV Até R$ 100 mi 10,14% 8,36% 16,29% -0,72% 8,85% 6,62% CV Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 10,53% 8,33% 15,60% 1,03% 10,07% 7,05% CV Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 11,57% 10,24% 16,48% 0,32% 9,95% 6,99% CV Acima de R$ 2 bi 12,19% 10,43% 15,91% 1,63% 7,23% 6,15% CV Todos 11,44% 8,60% 16,50% 0,30% 9,21% 6,75% Fonte: IDGII

22 Tipo de plano (Média de rentabilidade 2010-Jun/2015) Estratificado Consolidado Faixa (até junho) CD Até R$ 100 mi 10,13% 11,80% 15,20% 0,38% 11,18% 6,78% CD Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 9,81% 9,83% 15,03% 0,23% 13,18% 6,92% CD Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 9,21% 9,51% 15,08% 1,53% 10,45% 6,91% CD Acima de R$ 2 bi 9,30% 8,43% 14,55% 1,09% 10,38% 6,87% CD Todos 10,07% 10,92% 14,52% 0,52% 11,29% 6,81% Fonte: IDGII

23 Status em 2015 e próximos passos CTN IDG II

24 Acesse o sistema IDG II pelo link: Obrigado! CTN de IDG II: ECONOMUS Tânia Moreno Sanches ECOS - Katia Dumaresq Carvalho Machado de Souza FAPES Cláudio Costa do Nascimento FUNCEF Carlos Augusto Pacheco Pereira FUNDAÇÃO BANRISUL Paulo Ricardo Peixoto da Silva FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - Simone Volpato de O. Lima INDUSPREVI - Luis Alexandre Ribeiro Cure (Diretor) PETROS Paulo Gusmão POSTALIS Mário Luis Cardoso de Araújo PREVI Fabiano Romes Maciel (Coordenador) PREVINORTE - Joice Evelin Barbosa da Silva ABRAPP - Antonio Rual ABRAPP - Ivan Correa Filho ABRAPP - Luiz Alberto Klein ABRAPP - Mônica Baliberdin