Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/12/2017 1
Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil nov/17 2017 % % do CDI % % do CDI Renda Mista 0,23% 39,84% 9,90% 105,75% Renda Fixa 0,53% 92,93% 8,88% 94,80% CDI 0,57% 9,36%
Cenário Econômico Brasil: A instabilidade política continua com o governo tendo muita dificuldade para fazer os acordos necessários com a sua base de partidos políticos a fim de dar continuidade às reformas fiscais A Bolsa Local apresentou mais uma forte queda, ocorrida principalmente ao final do mês, devido ao fato do governo verificar que não tem os votos necessários para aprovação da Reforma da Previdência; Este evento também afetou o mercado de juros locais devido à incerteza de aprovação das reformas fiscais e os impactos futuros; Internacional: As Bolsas Americanas e Asiáticas com fortes altas refletindo os bons indicadores econômicos; As bolsas Europeias apresentaram fortes baixas devido a eventos políticos em alguns dos principais países, como a Alemanha na formação do governo e na Inglaterra nas negociações do BREXIT.
Principais Indicadores Econômicos Indice nov/17 2017 CDI 0,57% 9,36% IBX -3,38% 19,94% IBOVESPA -3,15% 19,49% IPCA 0,28% 2,50% S&P 500 2,81% 18,26% Dólar -0,12% 0,86% 4
Investimentos Fundo R$ Milhões % Carteira Santander 293,1 26,98% Itau 128,3 11,81% BNP Paribas 186,4 17,16% Icatu 109,9 10,12% JGP 132,3 12,18% Pimco Income RF IE 54,8 5,04% M Square Inst FIC FIA 8,7 0,80% BNP Action FIA 6,1 0,57% Bogari Value FIA 25,5 2,34% Oceana Selection FIA 22,3 2,06% Neo Navitas FIC FIA 19,9 1,83% BB Blackrock Exterior FI 17,7 1,63% Garde D artag FIC FIM 25,3 2,33% JGP MAX FIM 6,9 0,63% Kinea Chronos FIM 15,2 1,40% Kapitalo Kappa FIM 10,8 1,00% Adam Macro II 6,0 0,55% Bahia Maraú FIC FIM 7,0 0,65% Adam Strategy II 5,0 0,46% Western Macro Opp FIM IE 5,0 0,46% Total 1.086,2 100,00% 5
Estratégias de Investimento Renda Fixa - Fundos Exclusivos: Segmento nov/17 2017 Mês % do CDI % % do CDI Passivo CDI 0,56% 98,89% 9,35% 99,92% Crédito Privado 0,59% 103,39% 9,13% 97,56% Consolidado Renda Fixa 0,57% 101,11% 9,30% 99,38% nov/17 2017 Segmento Mês % do CDI % % do CDI RF - Invest. Exterior - Pimco 0,71% 125,70% 15,20% 162,31% Exposição na Cota de Renda Mista 6,90% CDI 0,57% 9,36% 6
Estratégias de Investimento Renda Variável Fundos Abertos: Segmento nov/17 2017 Exposição na Cota de Renda Mista Fundos de Valor -2,48% 15,61% 10,40% Investimento no Exterior 1,46% 18,19% 2,24% Consolidado Renda Variável -1,81% 14,72% 12,63% IBX -3,38% 19,94% S&P 500 (Bolsa Americana) 2,81% 18,26% MSCI World (Bolsas Mundiais) 1,99% 18,62% Dólar -0,12% 0,86% 7
Estratégias de Investimento Multimercado - Fundos Abertos: Segmento nov/17 2017 Mês % do CDI % % do CDI Multimercado 0,17% 29,11% 12,51% 133,46% Multimercado Inv. Exterior 1,41% 247,81% 0,89% 54,49% Exposição na Cota de Renda Mista 9,60% 0,64% Rentabilidade: Fundos nov/17 2017 Mês % do CDI % % do CDI JGP MAX 0,21% 37,40% 12,62% 134,85% Garde D artag FIC FIM 0,16% 27,49% 13,14% 140,33% Adam Macro II -0,24% -43,01% 14,42% 153,98% Kapitalo Kappa* -0,02% -3,52% 8,12% 110,43% Kinea Chronos ** 0,21% 36,25% 9,93% 132,19% Bahia Maraú FIC FIM**** 0,37% 65,07% 0,07% 6,46% Adam Macro Strategy II ***** 0,63% 221,82% 0,63% 221,82% Western Macro - Inv. Ext. *** 1,41% 247,81% 0,89% 54,49% CDI 0,57% 9,36% * Aplicação iniciada em 22/02/2017 ** Aplicação iniciada em 17/02/2017 *** Aplicação iniciada em 01/09/2017 **** Aplicação iniciada em 03/10/2017 ***** Aplicação iniciada em 14/11/2017 8
Composição da Cota Renda Mista Segmento Representatividade nov/17 dez/16 Renda Fixa 70,23% 87,68% Renda Fixa IE 6,90% 2,12% Renda Variável Bolsa Local 10,40% 2,00% Renda Variável Inv. Exterior 2,24% 2,70% Multimercado Local RM 9,60% 5,50% Multimercado IE 0,64% 0,00% Cota Renda Mista % - Renda Fixa 0,41 - Investimento Exterior 0,08 - Bolsa Local (0,25) - Multimercado 0,02 - custos adm. (0,03) Total 0,23 % 9
Rentabilidade dos Perfis de Investimento Histórico de Rentabilidades Rentabilidade das Cotas - Novembro 2017 Perfil Valor (R$) Mês 2017 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses Renda Mista 445,25 0,23% 9,90% 10,94% 23,04% 41,43% 55,63% 66,11% 145,14% Renda Fixa 412,25 0,53% 8,88% 9,94% 25,07% 41,00% 55,85% 65,93% 174,00% CDI 0,57% 9,37% 10,59% 26,12% 42,51% 57,64% 69,92% 179,44% IPCA 0,28% 2,50% 2,80% 9,99% 21,51% 29,48% 36,95% 80,52% Poupança 0,43% 6,16% 6,89% 15,81% 25,02% 33,79% 42,25% 100,84% IBX -3,38% 19,94% 16,88% 57,72% 31,76% 35,32% 41,71% 40,29% Rentabilidades da Cota Acima do IPCA: Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.) Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos Renda Mista 5,77% 3,94% 3,11% Renda Fixa 6,64% 3,91% 4,26% 10
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BACKUP 12
Resultados Outubro 2017 CDI, IPCA e Juros Real 13
Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento 14
Renda Fixa Outubro 2017 Crédito Corporativo 15
Dados Seguridade Novembro 2017 Dados Estatísticos Quantidade de Participantes: Situação Qtde Ativos 591 Vinculados 642 Aposentadorias 660 Pensões 86 Total 1.979 Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.
Rentabilidades Mês / Período Benchmark CDI 0,57% 9,36% 26,12% IBX -3,38% 19,94% 57,72% Perfis Renda Fixa 0,53% 8,88% 25,07% Renda Mista 0,23% 9,90% 23,04% Fundos Santander 0,56% 9,40% 26,21% Itau 0,56% 9,27% 26,03% BNP Paribas 0,56% 9,31% 26,46% Western / JGP 0,62% 8,89% 24,33% Icatu 0,58% 1,86% NA Pimco Income RF IE (2) 0,71% 15,20% NA M Square Inst FIC FIA -1,45% 21,30% 29,54% BNP Action FIA (3) -4,48% 2,17% NA Bogari Value FIA (3) -3,75% 12,79% NA Oceana Value FIA (6) -2,46% 7,48% NA Neo Navitas FIA (9) 0,42% 0,42% NA BB Blackrock Exterior FI 1,46% 18,17% 1,25% JGP Max 0,21% 12,62% 30,78% Garde D artag FIC FIM 0,16% 13,14% NA Kinea Chronos FIM (4) 0,21% 9,93% NA Kapitalo Kappa FIM (5) -0,02% 8,12% NA Adam Macro II (1) -0,24% 14,42% NA Bahia Maraú FIC FIM (8) 0,37% 0,07% NA Adam Strategy II FIM (10) 0,63% 0,63% NA Western Macro Opp FIM (7) 1,41% 0,89% NA (1)Aplicação 16/11/2016 (2)Aplicação 18/11/2016 (3)Aplicação 15/02/2017 (4)Aplicação 17/02/2017 (5)Aplicação 22/02/2017 (6)Aplicação 16/05/2017 (7)Aplicação 01/09/2017 (8)Aplicação 03/10/2017 (9)Aplicação 08/11/2017 (10)Aplicação 14/11/2017 Mês 2017 24 M 17
Dados Seguridade Novembro 2017