Sumário. Prefácio, xix Apresentação, xxi

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1 Prefácio, xix Apresentação, xxi 1 Introdução à Análise Multivariada (Adriano Rodrigues e Edilson Paulo), Análise multivariada: conceitos e técnicas, Exame gráfico dos dados, Exemplo de base de dados, Examine a forma da distribuição da variável, Examine a relação entre variáveis, Examine as diferenças de grupos, Observações atípicas (outliers), Classes de observações atípicas, Dados perdidos (missing values), Suposições da análise multivariada, Normalidade, Homoscedasticidade, Linearidade, Transformação de dados, Assimetria e curtose, Questões propostas, Exercício resolvido, 51

2 vi Análise Multivariada Corrar, Paulo, Dias Filho 1.9 Exercício proposto, 59 Bibliografia, 62 Apêndice A Alfa de Cronbach, 64 Bibliografia, 72 2 Análise Fatorial (Francisco Antonio Bezerra), Análise fatorial: conceitos, Técnicas de dependência interdependência, Modelo matemático da análise fatorial, Análise fatorial exploratória e confirmatória, Processo de preparação para análise fatorial, Qual o método de extração dos fatores a ser utilizado?, Que tipo de análise será realizado?, Como será feita a escolha do número de fatores?, Como aumentar o poder de explicação da AF?, Passos para análise fatorial, Exemplo prático: o caso do mercado segurador brasileiro, Pressupostos da análise fatorial, Resumo, Questões propostas, Exercício resolvido, Exercício proposto, 125 Bibliografia, 128 Anexo I Indicadores financeiros das seguradoras, Regressão Linear Múltipla (Jacqueline Veneroso Alves da Cunha e Antonio Carlos Coelho), Regressão linear múltipla: conceitos, Exemplo de regressão linear simples e múltipla, Estimação de modelos: método dos mínimos quadrados, Previsão dos gastos gerais da academia sem variáveis independentes, Previsão utilizando uma única variável independente regressão simples, Previsão utilizando mais de uma variável independente regressão múltipla, Pressupostos na análise de regressão, Normalidade dos resíduos, Homoscedasticidade, 152

3 vii Ausência de autocorrelação serial, Linearidade, Multicolinearidade, Métodos de seleção de variáveis, Especificação confirmatória, Abordagem combinatória, Métodos de busca seqüencial, Um exemplo completo utilizando o SPSS, Incluindo variáveis dummy, Analisando os pressupostos da regressão, Análise através de gráficos, Ajustamento aos pressupostos, Análise da influência de valores extremos através dos resíduos, Avaliação da correlação entre variáveis, Decisão sobre as correções procedidas, Validação dos resultados, Interpretando os resultados, Um exemplo no EVIEWS, Considerações finais, 230 Bibliografia, Análise Discriminante (Poueri do Carmo Mário), Introdução, Conceito da análise discriminante, Modelo da Análise Discriminante e sua interpretação, Pressupostos da análise discriminante, Aplicação e consolidação dos conceitos, Descrição do caso, Procedimentos no SPSS, Analisando e interpretando os outputs da Análise Discriminante, Testando a capacidade preditiva do modelo, Aplicação do Modelo na Empresa P&R, Medidas de avaliação da Função Discriminante, Críticas ao uso da Análise Discriminante, Considerações finais, Resumo, Questões propostas, Exercícios resolvidos, 268

4 viii Análise Multivariada Corrar, Paulo, Dias Filho 4.11 Exercício proposto, 272 Bibliografia, 272 Apêndice A Tabela com os dados do estudo de caso, 273 Apêndice B Resultado da classificação de cada elemento da amostra geral, Regressão Logística (José Maria Dias Filho e Luiz J. Corrar), Introdução, A lógica da Regressão Logística, Modelo matemático da regressão logística, Interpretando os coeficientes da Regressão, A Curva da Regressão Logística, Suposições do Modelo Logístico, Vantagens operacionais do modelo logístico, Medidas de avaliação do modelo logístico, O Likelihood Value, O R-Quadrado do modelo logístico, O Teste Hosmer e Lemeshow, O Teste Wald, Exemplo prático, Descrição do caso, Procedimentos para executar a regressão utilizando o SPSS, Interpretando os outputs da Regressão, Considerações finais, Resumo, Questões propostas, Exercícios resolvidos, Exercícios propostos, 321 Bibliografia, Análise de Conglomerados (Marcelo Coletto Pohlmann), Conceito de análise de conglomerados (clusters analysis), Objetivos, utilidade e aplicações, Pressupostos e limitações, Processo de decisão na análise de conglomerados, Estágio 1: objetivos da Análise de Conglomerados, Estágio 2: delineamento da pesquisa, Estágio 3: pressupostos da Análise de Conglomerados, Estágio 4: determinação e avaliação dos grupos, Estágio 5: interpretação dos grupos, 354

5 ix Estágio 6: validação e definição de perfis dos grupos, Aplicação prática, Considerações finais, Resumo, Questões propostas, Exercício resolvido, Exercícios propostos, 386 Bibliografia, Escalonamento Multidimensional (Roberto Francisco Casagrande Herdeiro), Conceitos, Objetivos e o processo de Escalonamento Multidimensional (EMD), Tipos de dados, Forma de abordagem, Conteúdo, Formas de obtenção de dados, Modelos, Qualidade de ajuste, Dimensão, Escalonamento Multidimensional (EMD) e outras técnicas, Aplicações e consolidação dos conceitos, Descrição do caso, Procedimentos para executar escalonamento multidimensional utilizando o SPSS, Interpretando os resultados, Resumo, Questões propostas, Exercício resolvido, Exercício proposto, 430 Bibliografia, Redes Neurais (Fernando Carvalho de Almeida e Silvio Hiroshi Nakao), Introdução, As redes neurais artificiais, Conceito de rede neural artificial, Origem das redes neurais artificiais, Utilidade das redes neurais artificiais, Um exemplo, Modelos de redes neurais, 440

6 x Análise Multivariada Corrar, Paulo, Dias Filho 8.7 Processamento dos dados na rede, A aprendizagem em uma rede neural artificial, O método de aprendizado por retropropagação, A Regra Delta generalizada, Exemplo de aprendizado, Passos para a utilização de uma rede neural, Preparação dos dados, Construção e teste das redes, A utilização da rede e a interpretação dos resultados, Pontos fortes e fracos de redes neurais, Aplicações na área de negócios, Resumo, Questões propostas, Exercício resolvido, 453 Bibliografia, Lógica Nebulosa (Fuzzy Logic) (Jerônimo Antunes), Introdução, A teoria dos conjuntos nebulosos, A lógica nebulosa, Controladores de lógica nebulosa, As entradas discretas, O processo de fuzzificação, Base de regras, Inferências, O processo de defuzzificação, Aplicações em negócios e finanças, Exemplo de aplicação: modelo de avaliação de risco de auditoria usando a lógica nebulosa, Considerações iniciais, Construção da estrutura conceitual básica do modelo, A operacionalização do modelo conceitual, A construção da árvore de decisão, O processo de fuzzificação, Regras de produção, O processo de inferência, Definição do Método de Defuzzificação, As saídas discretas, Resumo, 503

7 xi 9.8 Questões propostas, 503 Bibliografia, A Lei Newcomb-Benford (Josenildo dos Santos, Josedilton Alves Diniz e Luiz J. Corrar), Introdução, Uma interpretação intuitiva da Lei de Newcomb-Benford, Demonstração da Lei de Newcomb-Benford, Limitações na aplicação da Lei de Newcomb-Benford (NB-Lei), A Lei de Newcomb-Benford aplicada à auditoria contábil e digital, Construção do Modelo Contabilométrico através da NB-Lei, Exemplo prático: o caso de nota de empenho de uma prefeitura municipal, Questões propostas, Exercícios propostos, 538 Bibliografia, 540