UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PPGCC FICHA DE DISCIPLINA

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1 FICHA DE DISCIPLINA Disciplina Métodos Quantitativos II Código PPGCC Carga Horária 60 Créditos 4 Tipo: Optativa OBJETIVOS Discutir com os alunos um conjunto de instrumentos estatísticos de pesquisa, necessários para elaboração de estudos empíricos em contabilidade e finanças. Especificamente, o objetivo será a aplicação do Modelo Normal de Regressão Linear Clássico (MNRLC) aos dados financeiros e contábeis para dar apoio empírico à medição econômica. Para isso, discutiremos as hipóteses do MNRLC e os problemas econométricos advindos da estimação dos parâmetros, inferência e violação das hipóteses. Os conceitos serão concatenados com aplicações práticas, inclusive com utilização de softwares como o Eviews, Stata e PASW. EMENTA Introdução à econometria: a natureza da análise de regressão Modelo de regressão simples: introdução Abordagem Matemática dos Mínimos Quadrados (MQ) Abordagem Estatística dos Mínimos Quadrados (MQ) Teste de Hipóteses: modelo de regressão simples Tópicos sobre o modelo de regressão simples Regressão múltipla: estimação Regressão múltipla: inferência Tópicos sobre o modelo de regressão múltipla Modelos de regressão com variáveis binárias Violações das Hipóteses do MNRLC Dados em painel CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1. Introdução à econometria: a natureza da análise de regressão 1

2 1.1. Modelos econométricos: relação estatística vs determinística 1.2. Causalidade, regressão e correlação 1.3. Tipos de dados 2. Modelo de regressão simples: introdução 2.1. Exemplos 2.2. Interpretações e predições 2.3. Função de regressão populacional e amostral 2.4. Linearidade 2.5. O erro aleatório 3. Abordagem Matemática dos Mínimos Quadrados (MQ) 3.1. Equação da reta: o caso de dois pontos 3.2. Múltiplos pontos: estimação da reta por MQ 3.3. Regressão simples: cálculo por somatórios 3.4. Qualidade do ajustamento: o coeficiente de determinação 4. Abordagem Estatística dos Mínimos Quadrados (MQ) 4.1. Modelo matemático (econômico) versus modelo estatístico (econométrico) 4.2. O método econométrico 4.3. Modelo Normal de Regressão Linear Clássico (MNRLC): Hipóteses 4.4. Propriedades estatísticas dos estimadores de MQ: tendenciosidade, eficiência e consistência 5. Teste de Hipóteses: modelo de regressão simples 5.1. Variância dos estimadores 5.2. Teste de significância 5.3. Teste da significância geral da regressão: ANOVA 5.4. Teste de igualdade de dois coeficientes 2

3 5.5. Teste das restrições de igualdade linear 6. Tópicos sobre o modelo de regressão simples 6.1. Regressão pela origem 6.2. Variáveis padronizadas 6.3. Forma funcional 7. Regressão múltipla: estimação 7.1. Interpretação e significado dos coeficientes 7.2. Estimação por MQO 7.3. Coeficiente de determinação e correlações parciais 8. Regressão múltipla: inferência 8.1. Normalidade 8.2. Teste dos coeficientes individuais 8.3. Teste de significância da equação 8.4. Teste de restrições e igualdade dos coeficientes 8.5. Mais sobre formas funcionais 9. Tópicos sobre o modelo de regressão múltipla 9.1. Coeficientes beta 9.2. Modelos não-aninhados 9.3. Formas funcionais 9.4. Seleção de regressores 9.5. Teste LR 10. Modelos de regressão com variáveis binárias Natureza das variáveis dummies Modelos ANCOVA Efeitos de interação 3

4 11. Violações das Hipóteses do MNRLC Multicolinearidade Heterocedasticidade Autocorrelação Especificação 12. Dados em painel Dados empilhados O modelo de efeito fixo O modelo de efeito aleatório Variáveis dummies no contexto de dados em painel Teste para escolha do modelo FORMAS DE AVALIAÇÃO A avaliação da disciplina será distribuída da seguinte forma: 1) 20 pontos para resolução de listas de exercícios; 2) 30 pontos para prova final; e 3) 50 pontos para entrega de um artigo científico com aplicação de uma das técnicas lecionadas na disciplina. REFERÊNCIAS GUJARATI, D; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, (Capítulos 1-13, 16) WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. 4. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, (Capítulos 1-9, 13-14) HILL, R. C.; GRIFFITHS, W. E.; JUDGE, G. G. Econometria. 3. ed. São Paulo: Saraiva, (Capítulos 1, 3-9, 11-12, 17) STOCK, J. H.; WATSON, M. W. Econometria. São Paulo: Addison Wesley, PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Econometria: modelos e previsões. Rio de Janeiro: Elsevier, BAUM, C. An introduction to modern econometrics using Stata. Texas: Stata Press,

5 APROVAÇÃO / / / / Coordenador do PPGCC Diretor da Faculdade de Ciências Contábeis 5