INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL CURSO: ECONOMIA. Disciplina: Econometria I CH 60h Número de Créditos 06

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1 INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL CURSO: ECONOMIA 1. ESTRUTURA DA DISCIPLINA Disciplina: Econometria I CH 60h Número de Créditos 06 Professor: Rosianne Pereira da Silva Período: 019. Turma: rosiannepereiradasilva@gmail.com Horários: Seg.: 15:0 às 17 Sexta: 1:10 às 18:50. EMENTA Introdução à econometria. Análise de regressão simples e múltipla. Noções de Séries Temporais.. 3. OBJETIVO Conhecimento e compreensão dos principais conceitos Econométricos aplicados as Ciências Econômicas, visando o domínio de tais princípios e de ferramentais necessários que permitam entender o funcionamento deste na Economia. 4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS A metodologia utilizada é compreendida através de aulas expositivas referente ao conteúdo indicado, mediante o uso do quadro magnético e projeção de slides (data-show), seguidas de aplicação de exercicios em sala e aulas platicas em laboratório para aplicação dos modelos. 5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO a. O conceito final será composto pela média aritimética simples das duas avaliações, cada uma valendo 10,00, apurando-se a média das duas notas para determinar 60% do conceito final; b. Presença em sala de aula: 85% ou mais de presença garante 5% do conceito final e percentagens menores,5%. c. Trabalho individual/ ou em grupo determinarão 10,00 - Perfazendo 35%. 6. PROGRAMA DA DISCIPLINA UNIDADE I: 1. Conceitos básicos de Estatística Variável Aleatória; 1. - Esperança Matemática ; Variância e Covariância; Estimador Não-Tendencioso; Estimadores de Mínimos Quadrados; Propriedades Assintóticas; Principais Distribuições Teóricas de Probabilidade

2 UNIDADE II: Introdução à Econometria. A Natureza da Econometria:.1 O que é econometria?;. O método econométrico;.3 A estrutura dos dados econométricos;.4 Tipos de Econometria;.5 A causalidade e a noção de ceteris paribus na análise econométrica Definição; 3.1. Regressão versus correlação; Estimando os coeficientes do modelo de regressão linear; Derivação das estimativas de mínimos quadrados ordinários(mqo); Características de MQO em determinada amostra de dados; Testes de hipóteses sobre um dos coeficientes de regressão; Intervalo de confiança para os coeficientes de regressão; R e o erro padrão de regressão; Heteroscedasticidade e homoscedasticidade Aplicação do Modelo de Regressão Simples 3. Aplicações do método MQO na Economia; 3..1 Modelo de Regressão Linear Simples 3.. Modelo de Demanda de carne de frango 3..3 Modelo de Oferta de soja em grãos 3..4 Modelo de Função Consumo 4 Análise de Regressão Múltipla: 4. Funcionalidade da regressão múltipla; 4..1 Modelo com duas variáveis independentes; 4.. Modelo com k variáveis independentes. 4.3 Mecânica e interpretação dos MQO; 4.4 O valor esperado dos estimadores de MQO; 4.5 A variância dos estimadores do MQO; 4.6 Distribuições amostrais dos estimadores do MQO; 4.7 Testes de hipóteses sobre um único parâmetros populacional: O teste t; 4.8 Intervalos de confiança: 4.9 Modelos de regressão dom variáveis binarias (ou Dummy); 4.10 Aplicação do Modelo de Regressão linear Multipla UNIDADE IV: Noções de Séries Temporais. 4 Analise de Regressão com Dados em Séries Temporais: 4.1 A natureza dos dados das séries temporais; 4. Exemplos de modelos de regressão de séries temporais; 4.3 Tendência e sazonalidade; 4.4 Séries temporais estacionarias e fracamente dependentes; Modelos dinamicamente completos e a ausência de correlação serial; A hipótese de homoscedasticidade para modelos de séries temporais; 4.5 Aplicações do Modelo de Séries Temporais.

3 8. CRONOGRAMA Aula Data H/A Assunto Referências 1 18/03/016 9/03/ /04/ /04/ /04/ /04/019 7 /04/ /04/019 Apresentação do Plano de Ensino e a Definição em conjunto com a turma quanto as formas de avaliação. UNIDADE I 1. Conceitos básicos de Estatística Variável Aleatória; Gujarati (011) 1. - Esperança Matemática ; Variância e Covariância; (016) Cap. e 4; Estimador Não-Tendencioso; Santana (003) cap Estimadores de Mínimos Quadrados; Propriedades Assintóticas; Principais Distribuições Teóricas de Probabilidade 1. Conceitos básicos de Estatística (cont) Estimadores de Mínimos Quadrados; Propriedades Assintóticas; Principais Distribuições Teóricas de Probabilidade UNIDADE II: Introdução à Econometria. A Natureza da Econometria:.1 O que é econometria?;. O método econométrico;.3 A estrutura dos dados econométricos;.4 Tipos de Econometria;.5 A causalidade e a noção de ceteris paribus na análise econométrica Definição; 3.1. Regressão versus correlação; Estimando os coeficientes do modelo de regressão linear; UNIDADE III Definição; 3.1. Regressão versus correlação; Estimando os coeficientes do modelo de regressão linear; Derivação das estimativas de mínimos quadrados ordinários(mqo); Características de MQO em determinada amostra de dados; 3 Análise de Regressão Simples (cont) R e o erro padrão de regressão; Heteroscedasticidade e homoscedasticidade. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1 e. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1 e. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1 e. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1 e. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1 e.

4 9 9/04/ /05/ /05/ /05/019 3 Análise de Regressão Simples (cont.) Testes de hipóteses sobre um dos coeficientes de regressão; Intervalo de confiança para os coeficientes de regressão; R e o erro padrão de regressão; Heteroscedasticidade e homoscedasticidade. Aplicação do Modelo MQO - Regressão Linear Simples (Aula Laboratório) Aplicação do Modelo MQO - Regressão Linear Simples (Aula Laboratório) Aplicação do Modelo MQO - Regressão Linear Simples (Aula Laboratório) Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1 e. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap 1 e. Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap /05/019 1ª Avaliação Gujarati (011) (016) Cap. e 4; Santana (003) cap /05/019-4 Análise de Regressão Múltipla: Gujarati (011) Santana (003) 15 0/05/019-4 Análise de Regressão Múltipla: Gujarati (011) Santana (003) 16 4/05/019-4 Análise de Regressão Múltipla: Gujarati (011) Santana (003) 17 7/05/019-4 Análise de Regressão Múltipla: Gujarati (011) Santana (003) 18 31/05/019 Gujarati (011) - 4 Análise de Regressão Múltipla: Santana (003)

5 19 03/06/019-4 Análise de Regressão Múltipla: 0 07/06/019-4 Análise de Regressão Múltipla: 1 10/06/019 5 Aplicações na Economia ( Aula Laboratório) 5 Aplicações na Economia ( Aula Laboratório) 14/06/ /06/019 ª Avaliação Gujarati (011) Santana (003) Gujarati (011) Santana (003) Gujarati (011) Santana (003) Gujarati (011) Santana (003) Gujarati (011) Santana (003) 4 1/06/019 UNIDADE IV - Noções de séries Temporais Séries Temporais - 4 Analise de Regressão com Dados em Séries Temporais: 4.1 A natureza dos dados das séries temporais; 4. Exemplos de modelos de regressão de séries temporais; Gujarati (011) cap. 1 ; Santana (003) cap /06/019 8/06/019 01/07/019 Séries Temporais - 4 Analise de Regressão com Dados em Séries Temporais: Modelo de Tendencia e Sazonalidade Séries Temporais Séries temporais estacionarias e fracamente dependentes; Modelos dinamicamente completos e a ausência de correlação serial; A hipótese de homoscedasticidade para modelos de séries temporais; - Trabalho: Aplicação e análise de Modelos de Séries Temporais Aplicação do modelo/laboratório valendo 30% da nota do trabalho 8 Aplicação do modelo/laboratório valendo 30% da nota do 05/07/019 trabalho 9 08/07/019 Entrega do trabalho 30 1/07/019 Entrega do Resultado e Avaliação da disciplina Gujarati (011) cap. 1 ; Santana (003) cap. 08. Gujarati (011) cap. 1 ; Santana (003) cap. 08. Gujarati (011) cap. 1 ; Santana (003) cap. 08. Gujarati (011) cap. 1 ; Santana (003) cap BIBLIOGRAFIA BÁSICA BUENO, R.L. S. Econometria de Séries Temporais - ª Ed. Editora: Cengage Learning,011 GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica - 5ª Ed. 011 Amgh Editora 011. (Disponível em PDF). HOFFMANN, Rodolfo. Análise de regressão uma introdução à econometria. 3.ed. São Paulo: Portal de Livros abertos da USP, 016. (Disponível em PDF). MORAES, I.; STONA, F.; SCHUCK, G. Econometria Aplicada no Eviews. Porto Alegre: FEE, 016.

6 MORETTIN, Pedro.A.; TOLOI, Clélia, M. C. Análise de séries temporais. São Paulo, Egard Blucher, 006. SANTANA, Antônio Cordeiro de. Métodos Quantitativos em Economia. Belém: NAEA, 003. (Disponível em PDF) STOCK, J. H; WATSON, M. W. Econometria. São Paulo: Pearson, Addison e Wesley, 004. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR MADDALA, G.S. Introdução à Econometria. Rio de Janeiro, LTC, 003. PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Econometria: modelos e previsões. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 004. WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. São Paulo: Thomson Profa. Dra. Rosianne Pereira da Silva Siape: