Conjuntura da Comercialização de Energia no Brasil

Transcrição

1

2 Conjuntura da Comercialização de Energia no Brasil 21/11/2016 XXXII Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Energia Elétrica - ENCONSEL Ary Pinto Conselheiro de Administração

3 Agenda A CCEE Crescimento do Mercado Livre Contratação do Mercado Regulado Contabilizações e Liquidações Evoluções de mercado Informações ao mercado

4 A CCEE Principais atribuições Registro dos contratos de compra e venda Coleta de medição (geração/ consumo) Contabilizações e liquidações Divulgação de informações e resultados Tecnologia e sistemas para operações Criada em 1999, a CCEE é a operadora do mercado brasileiro de energia elétrica Ins>tuição privada e sem fins lucra>vos, tem como associadas todas empresas que atuam na comercialização de energia no Brasil CerRficações: Capacitação e treinamento

5 Associados Úl>ma posição: out/16 Participação Classe out/16 [%] dez/15 [%] Gerador a Título de Serviço Público 43 0,8% 31 1,0% Gerador Autoprodutor 60 1,2% 62 1,9% Distribuidor 50 1,0% 49 1,5% Comercializador 186 3,6% 171 5,3% Gerador Produtor Independente ,1% ,1% Consumidor Especial ,1% ,1% Consumidor Livre ,2% ,2% Total ,0% % + 57% %

6 Crescimento do Mercado Livre

7 Migração para o ACL Úl>ma posição: out/16 Principais fatores: - Alta na tarifa no ACR - Queda no PLD - simplificação da medição (medidor de retaguarda faculta>vo para o especial e fim do relatório de comissionamento - ONS) Nº de agentes Média (2016) Consumidor Especial Consumidor Livre 775 % do total de agentes 54,1% 15,2% Adesões (jan-out/16) por mês 16 por mês Média (2º sem/15) 8,5 por mês 2,3 por mês Adesões em aberto Potencial + de de 870 Consumidor Especial % 1,5% 3% 19% 69% 29% Consumidor Livre % 3% 3% 5% 16% 6%

8 Consumo ACL + ACR ACL ACR Set/ Set/ Set/ Set/ Set/ Set/ % 13% -6,2% Consumo no ACL aumentou sua representarvidade no mercado Setembro/2015 Setembro/ % 27% 77% 73% ACL x % no ano ACL ACR

9 Varejista 6 Processos de habilitação em andamento v Safira v Nova Energia v Mega Waf v ArcelorMifal v Brookfield v Copel Como o mercado será estruturado? Fortalecimento do varejista Atacado x varejo Novas alterna>vas (agregação) 3 Agentes habilitados 12 para atuar no segmento v Comerc Power v CPFL Brasil Varejista v EKCE (Elektro) Unidades consumidoras representadas por varejistas

10 Varejista

11 Viável? 14 mil Consumidores com potencial para migração ao ACL com a regulação vigente 170 mil Consumidores do Grupo A que poderiam migrar para o ACL com a redução dos limites de consumo Varejista

12 Contratação do Mercado Regulado

13 Leilões 29/04 23/09 19/12 23/ º Leilão de Energia Nova 10º Leilão de Energia de Reserva 11º Leilão de Energia de Reserva 16º Leilão de Energia Existente leilões realizados 59 empreendimentos 39 PCHs 11 CGHs 7 Usinas a biomassa 1 Usina a gás natural em ciclo combinado 1 Hidrelétrica 72 leilões 67 realizados e 5 cancelados 23 Leilões de Energia Nova 18 Leilões de Ajustes 15 Leilões de Energia Existente 9 Leilões de Energia de Reserva 3 Leilões Estruturantes 3 Leilões de Fontes Alterna>vas

14 Leilões v Par>cipação das fontes nos leilões (MWmed) Eólica [NOME DA [VALOR] / CATEGORIA] [PORCENTAGEM] 794 / [PORCENTAGEM] Solar Biomassa [VALOR] / [VALOR] / [PORCENTAGEM] [PORCENTAGEM] [NOME DA CATEGORIA] [VALOR] / [PORCENTAGEM] Térmica [VALOR] / [PORCENTAGEM] GNL [VALOR]; [PORCENTAGEM] Gás Natural [VALOR]; [PORCENTAGEM] Óleo Combusjvel; [VALOR]; [PORCENTAGEM] Óleo Diesel [VALOR]; [PORCENTAGEM] Carvão [VALOR]; [PORCENTAGEM]

15 Leilões v Leilões de Energia Nova, Energia de Reserva, Fontes Alterna>vas e Projetos Estruturantes (de 2005 a 2016) Valores financeiros atualizados com o IPCA de set/16

16 Sobrecontratação Dados com a carga prevista em abril/ ,2% ,9% Dados atualizados com a carga prevista em setembro/ ,1% ,9% * Sem considerar Montante de Reposição v Sobrecontratação média Brasil = 7,1% (3.329 MW médios) Esse volume será liquidado no MCP Até 5% de sobrecontratação pode ser repassado para a tarifa do consumidor

17 MCSD de Energia Nova MCSD de Energia Nova Operacionalização de três produtos de forma emergencial, mesmo sem sistema, para auxiliar as distribuidoras com sobras contratuais Ar>culação para adequar regulação do MCSD de Energia Nova Resultados: Contratos jul-dez/16 Contratos ago-dez/16 Contratos out-dez/ MW médios de redução contratual 715 MW médios de redução contratual 266 MW médios de redução contratual

18 Contabilizações e Liquidações

19 Contabilizações Valores contabilizados em 2015: R$ 43,2 bilhões Mercado de Curto Prazo Cotas de GF Cotas Nuclear R$ 35 bilhões R$ 23,4 bilhões (jan-set) R$ 2,7 bilhões R$ 5,0 bilhões (jan-set) R$ 2,12 bilhões R$ 2,10 bilhão (jan-set) MCSD R$ 475 R$ 1,2 bilhão (jan-set) Energia * de Reserva R$ 2,8 bilhões R$ 2,6 bilhões (jan-set) * Receita de venda paga aos geradores Valores contabilizados em 2016: R$ 34,1 bilhões

20 Cotas de GaranRa Física Cotas de GaranRa Física (CGF): regime criado pela Lei /13, com o intuito de negociar a energia dos geradores que >veram a concessão vencida Ao renovar a concessão, os agentes têm direito à Receita Anual de Geração RAG calculada com base nos custos de Operação e Manutenção da usina A ANEEL anualmente rateia a garan>a ssica dos geradores entre as distribuidoras, as parcelas do rateio são chamadas de cotas. As cotas, por sua vez, são u>lizadas para remunerar as RAG de cada gerador. O gerador que tem sua energia comercializada em regime de cotas de garan>a ssica não arca com os riscos hidrológicos nem com os resultados financeiros do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) associados à Usina Hidrelétrica Contabilizado ,7 bilhões 5,0 bilhões 86%

21 Cotas de GaranRa Física R$/ Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência Janeiro 501,2 496,9 0,85% Fevereiro 512,1 506,7 1,07% Março 512,7 502,2 2,04% Abril 529,1 513,5 2,95% Maio 529,3 510,8 3,5% Junho 534,9 513,3 4,04% Julho 623,9 596,2 4,44% Agosto 630,2 547,9 13,05% Setembro 691,7 651,2 5,85% Total , ,1 4,47% Total , ,3 0,20% Diferença 2.343, ,8 4,27% 86% 78% 2.135%

22 Cotas de Energia Nuclear Cotas de Energia Nuclear (CEN): regime criado pela Lei /2009, com o intuito gerar a receita das usinas nucleares a par>r de janeiro de 2013 Operação pela qual 46 distribuidoras de energia elétrica rateiam a produção das usinas de Angra I e II, que pertencem à estatal Eletronuclear e estão instaladas em Angra dos Reis (RJ) Contabilizado ,12 bilhões 2,10 bilhões 1,2%

23 Cotas de Energia Nuclear R$/ Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência Janeiro 230,5 225,5 2,19% Fevereiro 231,5 230,4 0,51% Março 231,5 229,6 0,80% Abril 232,2 229,1 1,32% Maio 233,4 229,1 1,85% Junho 234,7 229,7 2,13% Julho 235,4 229,1 2,66% Agosto 236,7 216,2 8,66% Setembro 236,9 229,7 3,04% Total , ,7 2,57% Total , ,8 0,00% Diferença - 25,7-80,1 2,57% 1,2% 3,6%

24 MCSD Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD): estabelecido pelo ar>go 29 do Decreto nº 5.163/2004, ele viabiliza a redução ou compensação dos volumes de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs) entre os agentes de distribuição Energia Existente Ex-post Mensal Trocas Livres 4% Contabilizado ,2 bilhão 152%

25 MCSD R$/ Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência Janeiro 131,4 131,4 0% Fevereiro 122,4 122,4 0% Março 131,3 131,3 0% Abril 123,9 123,9 0% Maio 130,9 130,9 0% Junho 125,8 125,8 0% Julho 141,1 141,1 0% Agosto 146,4 115,8 20,8% Setembro 147,4 147,4 0% Total , ,5 2,32% Total ,0 475,0 0% Diferença 726,1 695,5 2,32% 152% 146%

26 Mercado de Curto Prazo A contabilização da CCEE leva em consideração toda a energia contratada por parte dos agentes e toda a energia efe>vamente verificada (consumida ou gerada) Energia Verificada MCP Energia Contratada Contabilização Sobra de energia = credor Falta de energia = devedor

27 MCP - Judicialização 152 LIMINARES JUDICIAIS VIGENTES Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 v BLOCO 1: 55 liminares vigentes Limitação do Ajuste MRE: 100% ou 95% de proteção Objeto direto da repactuação Valor relacionado: R$ 1,25 bilhão v BLOCO 2: 58 liminares vigentes Exclusão do rateio do GSF no MRE Afetada apenas pela queda liminares bloco 1 v BLOCO 3: 39 liminares vigentes Pagamento integral (ou o valor existente) dos crédito do MCP para os agentes beneficiários Impacto na isonomia loss sharing

28 MCP Liquidação Set/16 Contabilizado set/16 R$ 2,39 bi (100%) GSF Repactuado R$ 0,19 bi (8%) 3 GSF Não Repactuado (sob liminar) R$ 1,36 bi (57%) 3 MCP de setembro/16 R$ 0,84 bi (35%) 3 Liquidado Remanescente Liquidado Inadimplente R$ 0,10 bi (52%) 1 R$ 0,09 bi (48%) 1 R$ 0,67 bi (80%) 2 R$ 0,17 bi (20%) 2 Liquidado no mês R$ 0,77 bi (32%) 3 ¹ do GSF repactuado ² do MCP setembro/16 3 do Contabilizado setembro/16

29 MCP Histórico Total Liquidado 2015 R$ ,25 Total Liquidado 2016 R$ ,78 6,33 4,98 2,67 1,07 0,08 2,29 2,29 0,04 2,06 2,46 0,05 2,30 2,29 0,05 2,08 2,53 0,45 2,07 2,99 1,10 1,57 4,26 2,20 1,86 4,21 2,63 1,40 3,71 2,47 3,70 1,10 4,16 0,84 1,48 1,59 3,68 1,09 1,05 1,22 3,19 0,95 1,06 0,83 2,61 0,57 1,07 0,60 2,53 2,40 0,39 0,27 1,14 1,16 0,57 0,55 2,44 0,18 1,25 0,89 2,39 0,10 1,36 0,77 Inadimplência % Inadimplência Liquidado Diferido Valor Coberto Liminares Parcelamento GSF 2015

30 MCP Mês a mês R$/ Mês Contabilizado Liquidado GSF (Parcela) GSF (Liminar) Inad. Janeiro 4.164, ,4 848, ,3 5,7% Fev/Mar 3.687, , , ,5 8,7% Abril 3.198,6 834,1 945, ,2 11,2% Maio 2.615,0 606,4 567, ,9 14,4% Junho 2.533,5 570,5 392, ,5 17% Julho 2.397,7 549,2 271, ,6 17,3% Agosto 2.439,2 887,5 185, ,4 4,7% Setembro 2.390,4 768,8 93, ,6 7,0% Total , , , ,8% Total , , ,08% Diferença , , ,72% 33% 63% 18%

31 Energia de Reserva Des>nada a elevar a segurança no fornecimento no SIN, ela é oriunda de usinas especialmente contratadas para este fim, de forma complementar ao montante contratado no ambiente regulado Regulamentada pelo Decreto nº 6.353/2008, sua comercialização teve início em A CCEE representa os agentes de consumo desta energia e responde pela centralização da relação contratual entre as partes e pela gestão da Conta de Energia de Reserva (Coner). Receita de venda paga aos geradores ,8 bilhões ,6 bilhões 7,6%

32 Energia de Reserva Pagamento pelos Geradores e Distribuidores (1) Liquidação do MCP (2) 631,6 Pagamento aos Geradores (3) CAFT incorridos pela CCEE (4) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set ,1 6,7 37,8 42,5 1,3 0 2,5 0 11,9 106,2 758,4 milhão 260,6 84,3 mil Outros (5) 622,6 Saldo da CONER 478,1 267,6 284,9 214,2 mil 368,7 836,1 130,4 258,1 82 mil 469,5 1,21 bilhões 123,8 298,2 77,4 mil 409,9 1,49 bilhões 319,9 309,1 136,7 mil 236,3 1,74 bilhões 262,8 313,7 86,2 mil 134,9 1,82 bilhões ,5 96,7 mil 191,5 1,85 bilhões 158, ,7 mil 19,2 210,8 311,9 110,7 mil 16,4 1,63 2,2 bilhões 2,6 bilhões 1 milhão 1,2 bilhão bilhões bilhões (1) Valores pagos pelos geradores referentes a ressarcimento, multas e eventuais processos de ordem jurídica (2) Geração des>nada ao produto liquidada no MCP de m-2 (3) Receitas fixas e variáveis ajustadas (4) Apuração de Energia de Reserva de m-1 (5) Rendimentos, recuperação judicial, execução de garan>a de leilão e tarifas bancárias 1,70 2,4 bilhões 2,8 bilhões 3,1 265,1 726,6

33 Conta-ACR R$ 21,2 bi captados em três operações de financiamentos da Conta-ACR 1ª operação R$ 11,2 bilhões 8 bancos 2ª operação R$ 6,6 bilhões 9 bancos 3ª operação R$ 3,4 bilhões 8 bancos Total: 11 bancos Contab. fev - dez/14 Prazo de Amor>zação: 54 meses (abr/20) Início da amor>zação da dívida à 16/11/2015 O Fundo de reserva da Conta-ACR está em R$ 3,3 bilhões (30/SET) Conformidade à Operações estão asseguradas pela KPMG

34 Conta-ACR Banco Credor Total BofA , , ,42 JPMorgan , , ,65 BB , , ,57 Caixa , , ,08 ItauBBA , , ,60 Bradesco , , ,61 Santander , , ,32 BTG Pactual , ,38 BNDES , , ,31 Ci>bank , , ,81 Banrisul , , ,76 Total , , ,51

35 Conta Bandeiras 2015 (contabilizações de janeiro a dezembro) Foram arrecadados R$ 14,7 bilhões referente aos recursos de bandeiras tarifárias, sendo que R$ 3,8 bilhões transitaram pela Conta Bandeiras representando 30% da arrecadação 2016 Foram arrecadados R$ 3,1 bilhões referente aos recursos de bandeiras tarifárias, sendo que R$ 5,2 transitaram pela Conta Bandeiras representando 0,17% da arrecadação Conformidade à Operações estão asseguradas pela KPMG

36 Contas Setoriais A CCEE passará a ser gestora dos contas setoriais, a par>r de maio de 2017 CDE Conta de Desenvolvimento EnergéRco RGR Reserva Global de Reversão CCC Conta de Consumo de Combusjvel Os comandos sobre a cobrança e o uso dos recursos serão dados pelo MME/Aneel Valores da CONER antecipados para desenvolver a infraestrutura para gestão serão res>tuídos pela CDE

37 Evolução do Mercado

38 PLD Revisão da metodologia de cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD Reunião da Comissão Permanente Para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP) realizada em 18/10, aprovou: U>lização de patamar único para representação do custo de déficit no valor de R$ 4.650,00/MWh Novos parâmetros do CVaR (α=50 e λ=40) Essa alteração deve melhorar a informação de custo e de preço nos modelos computacionais

39 PLD Revisão da metodologia de cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD Consulta Pública Governança dos Modelos Computacionais (05/10 a 15/11) Janeiro/17 Maio/ Introdução da função de custo do déficit em um único patamar Novos parâmetros do CVaR com aplicação para operação e formação de preços Conclusão do estudo para implantação da SAR (Superscie de Aversão a Risco) e a revisão da função de custo do déficit q Previsibilidade q Transparência q Isonomia

40 Propostas Geração Distribuída Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia ProGD CCEE lidera subgrupo de Comercialização Alterna>va ao sistema de compensação de energia, REN ANEEL nº 482/12 Garan>as Financeiras Ampliar a segurança do mercado Audiência Pública 43/2016 de 7/7 a 8/9 Aplicação Financeira Vinculada; Análise Financeira por Bureau; Análise de Risco (CVaR); Monitoramento; Faixa de Limites Operacionais Mínimos Diferenciados

41 Dados Dados e informações do mercado de energia para auxiliar a tomada de decisão de inves>dores Grupo de trabalho (CCEE, ONS e EPE) para uniformização dos valores de geração e carga divulgados aos agentes do setor elétrico Inclusão da CCEE no processo de revisão da carga que é u>lizada nos modelos de planejamento da operação e de cálculo do PLD v Orientação v Transparência v Simetria de informações

42 Nova plataforma

43 Informações ao mercado

44 Geração v Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios): Tipo de Fonte Out/16 Out/15 Variação Hidráulicas (>30MW) ,8% Eólicas % Térmica a Biomassa ,9% Térmica a Gás ,3% Térmica a Carvão Mineral ,1% Térmica Nuclear % Térmica - Outros % Térmica bicombusjvel gás/óleo ,1% Térmica a Óleo ,7% Térmica Fotovoltaica/Solar Total ,9%

45 Geração Ø Capacidade Instalada no SIN, por Fonte - MW Tipo de Fonte Set/16 Set/15 Variação Hidráulicas (>30MW) ,4% Eólicas ,6% Térmica a Biomassa ,1% Térmica a Gás ,7% Hidráulica PCH/CGH ,1% Térmica a Carvão Mineral ,1% Térmica Nuclear Térmica - Outros Térmica bicombusjvel gás/óleo ,8% Térmica a Óleo ,7% Térmica Fotovoltaica/Solar 20,7 20, Total ,6%

46 Armazenamento Fonte: InformaCCEE (17/11/2016)

47 Projeções PLD com novos parâmetros Fonte: InformaCCEE (17/11/2016)

48 Conheça nossas páginas na internet ccee.org.br Site oficial com no~cias, documentos e informações de mercado linkedin.com/company/ Conheça nossa página corpora>va! slideshare.net/cceeoficial Acervo de apresentações da CCEE em conferências em geral vimeo.com/ccee Reúne vídeos ins>tucionais e eventos gravados pela ins>tuição