Bo l e t i m BM&FBOVESPA

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1 Bo l e t i m BM&FBOVESPA REFERENTE A sextafeira 28 de dezembro 2012 Nº 246 Resumo das operações período diurno segmento Bovespa DISCRIMINAÇÃO NEGÓCIOS TÍTULOS MIL PART. (%) VALOR EM R$ MIL PART. (%) LOTEPADRÃO , ,43 93,72 FRACIONÁRIO , ,83 0,06 DEMAIS ATIVOS , ,44 3,18 TOTAL A VISTA , ,71 96,97 TOTAL A TERMO , ,19 1,49 OPÇ COMPRA S/ AÇÕES , ,26 1,27 OPÇ VENDA S/ AÇÕES , ,47 0,09 OPÇ COMP ÍNDICE , ,63 0,08 OPÇ VEND ÍNDICE , ,09 0,04 TOTAL DE OPÇÕES , ,45 1,50 BOVESPAFIX , ,92 0,02 TOTAL GERAL , ,28 100,00 PARTIC NOVO MERCADO , ,48 41,70 PARTIC NÍVEL , ,79 28,19 PARTIC NÍVEL , ,37 4,05 PARTIC SOMA , ,52 0,05 PARTIC IBOVESPA , ,13 72,40 PARTIC IBrX , ,48 66,92 PARTIC IBrX , ,26 81,55 PARTIC IBrA , ,16 89,41 PARTIC MIDLARGE , ,11 71,81 PARTIC SMALL , ,23 17,61 PARTIC ISE , ,69 38,39 PARTIC ICO , ,99 43,42 PARTIC IEE , ,47 5,29 PARTIC INDX , ,19 25,14 PARTIC ICONSUMO , ,43 20,18 PARTIC IMOBILIARIO , ,23 6,58 PARTIC IFINANCEIRO , ,48 18,26 PARTIC IMAT , ,61 13,57 PARTIC UTIL , ,22 6,66 PARTIC IVBX , ,14 28,26 PARTIC IGC , ,37 71,94 PARTIC IGCT , ,66 68,28 PARTIC IGNM , ,97 41,05 PARTIC ITAG ALONG , ,44 61,13 PARTIC IDIV , ,27 26,79 PARTIC IFIX , ,15 0,20 PARTIC BDRX 9 2 0,00 150,25 0,00 VOLUME TOTAL R$ ,94 Resumo das operações segmento BM&F Mercado/Commodity Contratos negociados Volume total (R$) Pregão Eletrônico Índice Taxas de juro Taxas de câmbio Commodities Subtotal Mercado de Balcão Swaps Opções flexíveis Subtotal Balcão Contratos Minis Commodities Índice Taxas de câmbio Subtotal Minis TOTAL GERAL COM MINIS TOTAL GERAL SEM MINIS (US$)

2 Boletim Diário Segmento BM&F REFERENTE A sextafeira 28 de dezembro 2012 Nº 246 Índice Resumo geral das operações Resumo das operações Clearing de câmbio Sistema Sisbex/Clearing de ativos Margens de garantia Informações agropecuárias Indicadores Quadro analítico das posições em aberto Resumo estatístico capa A2 A3 A5 A6 A12 A15 A18 B1 Relatórios sobre posições de swap página A19 Política de Tarifação de Operações para Investidores de Alta Frequência (HighFrequency Trader) Prazos para Desativação do Ambiente de Certificação do TGP Sistema Legado de Tratamento de Mensageria de PósNegociação. Cálculo de Margem de Contratos Futuros Alteração do Parâmetro Prazo Para Subcarteira 2. página A28 Clearing de Câmbio Operações contratadas 124 Valores R$ ,00 US$ ,94 Clearing de Ativos Operações realizadas ND Quantidade de títulos ND Volume R$ ND MÉDIAS DIÁRIAS DE ATOS NEGOCIADOS total COM Minis total SEM MINIS MÉDIA DIÁRIA DIA MES MES ANTERIOR TRIMESTRE TRIMESTRE ANTERIOR SEMESTRE SEMESTRE ANTERIOR ANO ANO ANTERIOR Clearing de Derivativos resumo geral das operações Mercado/Commodity contratos negociados Volume total (R$) Pregão Eletrônico Índice Taxas de juro Taxas de câmbio Commodities Subtotal Mercado de Balcão Swaps Opções flexíveis Subtotal Balcão Contratos Minis Commodities Índice Taxas de câmbio Subtotal Minis TOTAL GERAL COM MINIS TOTAL GERAL SEM MINIS (US$)

3 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Resumo das operações nº de Contratos Volume total Mercado/Commodity negócios negociados (R$) (US$) * Pregão Eletrônico (negociação) IND: Ibovespa Futuro Opção de compra ISP: S&P 500 Futuro DI1: DI de 1 dia Opção de venda DDI: Cupom cambial Futuro FRC DI1: DI de 1 dia Futuro IDI: Índice IDI Opção de compra Opção de venda AUD: Dólar comercial australiano Futuro CAD: Dólar comercial canadense Futuro CHF: FRANCO SUÍÇO Futuro DOL: Dólar comercial Futuro Opção de compra Opção de venda Rolagem DR Forward points EUR: Euro Futuro GBP: Libra Esterlina Futuro JPY: Iene Futuro MXN: Peso mexicano Futuro BGI: Boi gordo Futuro Exercício: Opção de compra Exercício: Opção de venda CCM: Milho Futuro Opção de compra Opção de venda ETH: Etanol Futuro ICF: Café arábica Futuro OZ1: Ouro 250g Disponível SFI: Soja Financeira Futuro Opção de venda Subtotal Mercado de Balcão (registro) SDC: DI x dólar comercial SDM: IGPM x DI SDL: IPCA x DI FCI: Opção flexível de compra de Ibovespa FPI: Opção flexível de venda de Ibovespa FBC: Opção flexível de compra de BOVA Subtotal Balcão Contratos Minis (negociação) OZ2: Ouro disponível fracionário 10g WIN: Ibovespa Mini WDO: DÓLAR COMERCIAL MÍNI Subtotal Minis TOTAL GERAL COM MINIS TOTAL GERAL SEM MINIS (*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$2,0435), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$2,0427): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja. A2

4 Boletim Diário Segmento BM&F Clearing de Câmbio Taxas praticadas Data de Data de Prazo Taxa de Taxa de Taxa Taxa média Taxa Cenário de contratação liquidação (dias) abertura fechamento mínima (TCAM) máxima estresse (%) 28/12/ /12/ ,0422 2,0443 2,0392 2,0401 2, ,00% 28/12/ /01/ ,0422 2,0433 2,04 2,0434 2, ,00% Operações contratadas Data de Data de Prazo Número de Valor Valor contratação liquidação (dias) Operações (US$) (R$) 28/12/ /12/ , ,00 28/12/ /01/ , ,00 Totais: , ,00 Volumes liquidados Data de Prazo Situação Valor Valor liquidação (dias) (US$) (R$) 28/12/ Liquidado , ,21 02/01/ Previsto , ,00 Posição de garantias Depositado Vinculado % garantias Ativo Quantidade Volume (R$) Quantidade Volume (R$) vinculadas/depositadas LFT , ,77 16,97 18,03 LFTA , ,67 0,01 0,65 LTN , ,44 32,45 34,93 NTNB , ,41 34,63 50,51 NTNF , ,97 15,94 28,53 NTNC ,63 0 0,00 0,00 0,00 Sem Correção ,34 0 0,00 0,00 0,00 Total ,05 Total em R$ , ,26 Total em US$ , ,44 Cursos Educar Para quem pretende colocar a vida financeira em ordem, a Bolsa oferece cursos presenciais e online gratuitos, que abordam temas como planejamento de finanças, hábitos de poupança e tipos de investimento. Acesse A3

5 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Dados por canal de negociação Volumes contratados Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico US$ R$ US$ R$ , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , ,00 0,00 0,00 Operações contratadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico Total Taxas praticadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 0 2,0392 2,0419 2,0443 0,0000 0,0000 0, ,0400 2,0437 2,0461 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Anos do Edifício da Bolsa Oficial de Café na BM&FBOVESPA O Espaço Cultural BM&FBOVESPA traz, de 28/11/2012 a 31/01/2013, mostra em comemoração aos 90 anos do edifício da Bolsa Oficial do Café de Santos. Inaugurado em 1922, o edifício, atualmente sede do Museu do Café, traduz a grandiosidade e representatividade do produto que transformou o Brasil. A exposição apresenta imagens históricas e artísticas, com destaque para duas telas recémrestauradas de Benedito Calixto Porto de Santos em 1822 visto da Ilha Braz Cubas, atual Barnabé e Porto de Santos em 1922 visto do Morro Pacheco. Espaço Cultural BM&FBOVESPA Praça Antonio Prado, 48 Centro São Paulo. Entrada franca. A4

6 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Sistema Sisbex/Clearing de Ativos Resumo dos negócios* Modalidade Título Prazo Máxima Mínima Média Número de Quantidade Volume negócios de títulos (R$) Não há dados. Taxas praticadas* Modalidade Máxima Mínima Média Não há dados. Lastros de operações compromissadas genéricas* Volume Negociado ND Título Vencimento Quantidade de Títulos Volume Lastreado ND Não há dados. Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) Foro criado para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao mercado de capitais. Acesse: Espaço Cultural BM&FBOVESPA apresenta exposição do artista contemporâneo Pitágoras O Espaço Cultural BM&FBOVESPA apresenta, até 19/10, a exposição Pitágoras Dias e Noites. As obras exibem a diversidade da produção de um dos mais importantes artistas contemporâneos brasileiros, Pitágoras Lopes Gonçalves. A visitação ao Espaço Cultural BM&FBOVESPA é gratuita, de segunda a sextafeira, das 10h às 18h, no hall do prédio da Bolsa, na Praça Antonio Prado, 48, no centro de São Paulo. A5

7 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Margens de garantia Cenários básicos para margens de swaps Prazo (vértice) Ibovespa x pré (pontos de índice) = IND dc du INDmerc IND1 IND2 IND3 IND , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP TJLP x Pré (% a a) = TJP dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4 v=30% v=30% v=30% v=30% TJPmerc TJP1 TJP ,90 9,15 4,65 0,01 3,16 0,31 5,50 8,50 2, ,98 9,31 4,67 0,01 3,29 0,33 5,50 8,50 2, ,00 9,43 4,63 0,01 3,39 0,30 5,50 8,50 2, ,06 9,59 4,64 0,01 3,51 0,31 5,50 8,50 2, ,08 9,71 4,59 0,01 3,60 0,26 5,50 8,50 2, ,08 9,82 4,54 0,01 3,69 0,22 5,50 8,50 2, ,09 9,94 4,48 0,01 3,78 0,17 5,50 8,50 2, ,09 10,03 4,42 0,01 3,11 0,11 5,50 8,50 2, ,08 10,13 4,36 0,01 3,18 0,06 5,50 8,50 2, ,08 10,22 4,30 0,01 3,25 0,00 5,50 8,50 2, ,10 10,34 4,25 0,01 3,34 5,50 8,50 2, ,12 10,47 4,21 0,01 3,44 5,50 8,50 2, ,14 10,61 4,15 0,01 3,54 5,50 8,50 2,50 A6

8 Boletim Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4 v=30% v=30% v=30% v=30%a ,16 10,68 4,15 0,01 3,60 5,50 8,50 2, ,18 10,75 4,17 0,01 3,64 5,50 8,50 2, ,20 10,81 4,18 0,01 3,68 5,50 8,50 2, ,23 10,88 4,21 0,01 3,74 5,50 8,50 2, ,28 10,97 4,26 0,01 3,80 5,50 8,50 2, ,33 11,06 4,29 0,01 3,48 0,01 5,50 8,50 2, ,39 11,16 4,35 0,01 3,54 0,06 5,50 8,50 2, ,46 11,27 4,41 0,01 3,62 0,12 5,50 8,50 2, ,52 11,37 4,47 0,01 3,69 0,17 5,50 8,50 2, ,58 11,47 4,52 0,01 3,76 0,22 5,50 8,50 2, ,64 11,57 4,57 0,01 3,83 0,27 5,50 8,50 2, ,69 11,67 4,62 0,01 3,90 0,31 5,50 8,50 2, ,17 12,23 4,94 0,06 3,90 0,60 5,50 8,50 2, ,44 12,55 5,03 0,29 4,16 0,16 0,70 5,50 8,50 2, ,62 12,82 5,13 0,46 4,37 0,37 0,79 5,50 8,50 2, ,78 13,07 5,21 0,61 4,16 0,16 0,87 5,50 8,50 2, ,98 13,36 5,33 0,79 4,37 0,37 1,00 5,50 8,50 2, ,14 13,62 5,41 0,94 4,54 0,54 1,08 5,50 8,50 2, ,21 13,70 5,47 1,02 4,62 0,62 1,14 5,50 8,50 2, ,33 13,82 5,59 1,17 4,72 0,72 1,26 5,50 8,50 2, ,33 13,82 5,59 1,23 4,74 0,74 1,27 5,50 8,50 2, ,33 13,82 5,59 1,29 4,76 0,76 1,29 5,50 8,50 2,50 (*) Cenários válidos para os swaps que envolverem a variável Selic, considerando v = 5%. Prazo (vértice) IGPM x pré (númeroíndice) = IPS dc du IPSmerc IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5 IPS6 IPS7 IPS8 IPS9 IPS ,25 502,56 518,02 505,16 517,87 525,57 525,65 517,94 505,07 505,24 502, ,25 501,91 520,30 505,37 517,20 525,79 527,37 518,51 503,64 506,89 503, ,36 504,26 525,94 508,70 519,62 529,25 532,51 522,31 505,18 511,83 506, ,66 508,20 533,89 513,84 523,68 534,60 539,82 527,95 508,12 518,86 512, ,21 507,71 536,66 514,36 523,17 535,14 541,62 528,38 506,42 520,59 512, ,21 509,30 541,49 516,96 524,82 537,85 545,53 530,90 506,84 524,34 515, ,21 511,13 546,93 519,92 526,70 540,93 549,83 533,62 507,27 528,48 517, ,75 512,82 551,57 522,83 528,44 543,96 552,73 535,32 507,43 531,26 519, ,23 514,97 556,15 526,21 530,66 547,47 555,20 536,90 508,00 533,64 521, ,23 517,44 561,00 529,95 533,20 551,36 557,71 538,58 508,77 536,05 522, ,89 520,09 566,07 533,97 535,93 555,54 560,07 540,18 509,54 538,32 524, ,89 522,29 570,25 537,49 538,20 559,21 561,15 540,77 509,71 539,35 524, ,89 525,26 575,11 541,82 541,26 563,71 562,68 541,93 510,56 540,83 525, ,65 528,99 580,49 546,52 545,10 568,60 565,05 544,00 512,16 543,10 527, ,65 532,50 585,38 550,84 548,72 573,10 566,62 545,41 513,23 544,61 529, ,65 535,92 589,63 554,84 552,24 577,25 567,70 546,55 514,30 545,65 530, ,30 539,46 594,05 558,95 555,89 581,53 568,95 547,83 515,45 546,86 531, ,30 543,38 599,10 563,52 559,93 586,29 570,54 549,36 516,74 548,38 533, ,30 547,71 604,19 568,37 564,39 591,34 571,87 550,81 518,16 549,66 534, ,73 552,04 609,24 573,18 568,85 596,34 573,28 552,33 519,64 551,02 536, ,88 556,79 614,86 578,46 573,74 601,83 574,88 554,01 521,22 552,55 537, ,53 561,56 620,49 583,75 578,67 607,33 576,43 555,65 522,75 554,05 539, ,49 566,77 626,11 589,28 584,04 613,09 577,78 557,27 524,49 555,35 540, ,49 571,87 631,70 594,71 589,29 618,74 579,13 558,83 526,10 556,63 542, ,49 577,44 637,74 600,60 595,03 624,86 580,57 560,52 527,88 558,02 543, ,93 619,75 700,59 653,93 638,63 680,35 600,82 574,44 536,18 577,48 557, ,57 669,49 772,52 716,40 689,88 745,34 622,10 588,53 545,77 597,94 571, ,22 723,51 857,96 786,22 745,55 817,99 647,42 606,29 555,59 622,28 588,37 A7

9 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) IGPM x pré (númeroíndice) = IPS dc du IPSmerc IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5 IPS6 IPS7 IPS8 IPS9 IPS ,68 779,88 950,57 860,52 803,64 895,29 670,80 621,95 563,03 644,75 603, ,49 847, ,60 950,03 873,50 988,41 698,44 641,02 573,11 671,32 622, ,54 916, , ,79 944, ,93 721,20 655,38 578,89 693,19 636, ,78 982, , , , ,78 744,27 669,61 584,25 715,37 649, , , , , , ,05 810,56 714,64 608,29 779,08 693, , , , , , ,58 877,12 757,81 629,22 843,06 735, , , , , , ,63 968,06 815,46 656,41 930,47 791,35 Prazo (vértice) IPC x pré (númeroíndice) = ICS dc du ICSmerc ICS1 ICS2 ICS3 ICS4 ICS5 ICS6 ICS7 ICS8 ICS9 ICS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 TV BVMF Filmes educacionais sobre os mercados da Bolsa. Confira em A8

10 Boletim Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) Dólar x pré (R$/US$) = PTX dc du PTXmerc PTX1 PTX2 PTX3 PTX4 PTX5 PTX6 PTX7 PTX ,0435 2,4916 2,4946 1,6338 1,6358 2,4912 2,4942 1,6335 1, ,0518 2,4920 2,5232 1,6341 1,6546 2,4834 2,5146 1,6285 1, ,0605 2,4925 2,5533 1,6344 1,6743 2,4753 2,5357 1,6231 1, ,0707 2,4955 2,5873 1,6364 1,6966 2,4677 2,5585 1,6182 1, ,0806 2,4984 2,6202 1,6383 1,7181 2,4599 2,5798 1,6131 1, ,0894 2,5027 2,6487 1,6411 1,7368 2,4537 2,5968 1,6090 1, ,0993 2,5087 2,6792 1,6451 1,7568 2,4477 2,6139 1,6050 1, ,1095 2,5162 2,7102 1,6499 1,7772 2,4421 2,6304 1,6013 1, ,1192 2,5234 2,7400 1,6547 1,7967 2,4360 2,6451 1,5974 1, ,1288 2,5324 2,7681 1,6606 1,8151 2,4312 2,6575 1,5942 1, ,1393 2,5433 2,7968 1,6678 1,8339 2,4270 2,6688 1,5915 1, ,1493 2,5536 2,8260 1,6745 1,8531 2,4216 2,6799 1,5879 1, ,1588 2,5660 2,8517 1,6826 1,8699 2,4179 2,6871 1,5855 1, ,1683 2,5745 2,8835 1,6882 1,8908 2,4127 2,7022 1,5821 1, ,1788 2,5851 2,9179 1,6952 1,9134 2,4086 2,7187 1,5794 1, ,1878 2,5925 2,9492 1,7000 1,9339 2,4031 2,7337 1,5758 1, ,1978 2,6024 2,9818 1,7065 1,9553 2,3999 2,7497 1,5737 1, ,2090 2,6142 3,0170 1,7143 1,9784 2,3972 2,7666 1,5719 1, ,2202 2,6259 3,0540 1,7219 2,0026 2,3939 2,7842 1,5698 1, ,2317 2,6391 3,0892 1,7306 2,0257 2,3926 2,8006 1,5689 1, ,2440 2,6539 3,1274 1,7403 2,0507 2,3913 2,8179 1,5681 1, ,2566 2,6692 3,1666 1,7503 2,0764 2,3902 2,8357 1,5674 1, ,2690 2,6845 3,2066 1,7604 2,1027 2,3894 2,8541 1,5668 1, ,2818 2,7008 3,2460 1,7710 2,1285 2,3893 2,8715 1,5667 1, ,2952 2,7185 3,2876 1,7826 2,1558 2,3894 2,8895 1,5668 1, ,4427 2,9087 3,7496 1,9073 2,4587 2,3850 3,0744 1,5639 2, ,5879 3,0866 4,2871 2,0240 2,8112 2,3515 3,2661 1,5420 2, ,7283 3,2812 4,8811 2,1516 3,2007 2,3187 3,4493 1,5204 2, ,8783 3,5069 5,5541 2,2996 3,6420 2,2945 3,6340 1,5046 2, ,0469 3,7821 6,3383 2,4800 4,1563 2,2816 3,8237 1,4961 2, ,2107 4,0801 7,1894 2,6755 4,7143 2,2650 3,9911 1,4852 2, ,3775 4,3859 8,0954 2,8760 5,3085 2,2578 4,1674 1,4805 2, ,7465 5, ,1958 3,3431 6,6858 2,2657 4,5311 1,4857 2, ,0351 5, ,2593 3,8257 8,0389 2,2367 4,6999 1,4667 3, ,4709 7, ,4633 4, ,1399 2,2353 4,9287 1,4658 3,2319 Prazo (vértice) Euro x pré (R$/ ) = EUR dc du EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR ,7020 3,6368 2,9746 3,6412 2,9782 2,3848 1,9505 2,3877 1,9529 3,6362 2,9741 3,6406 2,9777 2,3844 1,9502 2,3873 1, ,7133 3,6435 2,9708 3,6892 3,0081 2,3892 1,9481 2,4192 1,9725 3,6310 2,9606 3,6765 2,9977 2,3810 1,9414 2,4108 1, ,7251 3,6506 2,9670 3,7397 3,0394 2,3938 1,9456 2,4523 1,9931 3,6254 2,9465 3,7139 3,0184 2,3773 1,9321 2,4353 1, ,7391 3,6617 2,9661 3,7965 3,0753 2,4011 1,9450 2,4895 2,0166 3,6210 2,9331 3,7542 3,0411 2,3744 1,9234 2,4618 1, ,7529 3,6735 2,9651 3,8525 3,1096 2,4088 1,9444 2,5262 2,0391 3,6168 2,9194 3,7931 3,0617 2,3717 1,9144 2,4872 2, ,7656 3,6866 2,9665 3,9016 3,1395 2,4174 1,9453 2,5585 2,0587 3,6145 2,9085 3,8253 3,0781 2,3701 1,9072 2,5084 2, ,7797 3,7031 2,9699 3,9547 3,1717 2,4283 1,9475 2,5932 2,0798 3,6130 2,8977 3,8584 3,0945 2,3692 1,9001 2,5301 2, ,7944 3,7218 2,9750 4,0088 3,2044 2,4405 1,9508 2,6287 2,1012 3,6121 2,8873 3,8907 3,1100 2,3686 1,8933 2,5513 2, ,8084 3,7403 2,9795 4,0613 3,2353 2,4526 1,9538 2,6631 2,1215 3,6108 2,8764 3,9207 3,1233 2,3677 1,8862 2,5710 2, ,8224 3,7612 2,9866 4,1112 3,2646 2,4664 1,9585 2,6959 2,1407 3,6109 2,8673 3,9469 3,1341 2,3678 1,8802 2,5882 2, ,8374 3,7853 2,9959 4,1625 3,2944 2,4822 1,9645 2,7295 2,1603 3,6122 2,8588 3,9721 3,1437 2,3686 1,8746 2,6047 2, ,8519 3,8089 3,0039 4,2152 3,3244 2,4977 1,9698 2,7641 2,1799 3,6120 2,8486 3,9973 3,1525 2,3685 1,8679 2,6212 2, ,8657 3,8347 3,0149 4,2616 3,3506 2,5146 1,9770 2,7945 2,1971 3,6134 2,8410 4,0157 3,1573 2,3695 1,8629 2,6333 2, ,8774 3,8525 3,0188 4,3149 3,3811 2,5262 1,9796 2,8294 2,2171 3,6103 2,8290 4,0436 3,1686 2,3674 1,8551 2,6515 2, ,8908 3,8735 3,0252 4,3721 3,4146 2,5400 1,9837 2,8670 2,2391 3,6090 2,8186 4,0736 3,1815 2,3666 1,8483 2,6712 2, ,9017 3,8901 3,0277 4,4254 3,4443 2,5509 1,9854 2,9019 2,2586 3,6059 2,8065 4,1021 3,1927 2,3645 1,8403 2,6899 2, ,9142 3,9099 3,0332 4,4798 3,4754 2,5638 1,9890 2,9376 2,2790 3,6056 2,7972 4,1312 3,2050 2,3643 1,8342 2,7090 2,1016 A9

11 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) Euro x pré (R$/ ) = EUR dc du EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR ,9283 3,9330 3,0410 4,5390 3,5096 2,5790 1,9941 2,9764 2,3014 3,6065 2,7886 4,1622 3,2182 2,3649 1,8286 2,7293 2, ,9420 3,9557 3,0477 4,6006 3,5445 2,5939 1,9985 3,0168 2,3243 3,6063 2,7784 4,1942 3,2314 2,3648 1,8219 2,7503 2, ,9564 3,9808 3,0575 4,6597 3,5788 2,6104 2,0049 3,0555 2,3468 3,6090 2,7719 4,2244 3,2445 2,3665 1,8176 2,7701 2, ,9719 4,0087 3,0686 4,7238 3,6160 2,6286 2,0122 3,0976 2,3711 3,6120 2,7649 4,2564 3,2582 2,3685 1,8131 2,7911 2, ,9872 4,0364 3,0795 4,7887 3,6533 2,6469 2,0193 3,1401 2,3956 3,6147 2,7577 4,2883 3,2716 2,3703 1,8083 2,8120 2, ,0031 4,0652 3,0907 4,8559 3,6918 2,6657 2,0267 3,1842 2,4208 3,6183 2,7509 4,3220 3,2859 2,3726 1,8039 2,8341 2, ,0188 4,0949 3,1031 4,9214 3,7295 2,6852 2,0348 3,2271 2,4455 3,6225 2,7451 4,3536 3,2992 2,3754 1,8001 2,8549 2, ,0358 4,1277 3,1175 4,9916 3,7700 2,7067 2,0443 3,2732 2,4722 3,6279 2,7400 4,3873 3,3136 2,3789 1,7967 2,8769 2, ,2316 4,5024 3,2666 5,8040 4,2109 2,9524 2,1420 3,8059 2,7613 3,6917 2,6784 4,7589 3,4527 2,4208 1,7563 3,1206 2, ,4271 4,8721 3,3966 6,7671 4,7176 3,1948 2,2273 4,4374 3,0935 3,7117 2,5876 5,1554 3,5941 2,4339 1,6968 3,3806 2, ,6221 5,2871 3,5414 7,8651 5,2682 3,4670 2,3222 5,1575 3,4545 3,7362 2,5026 5,5580 3,7228 2,4500 1,6410 3,6446 2, ,8309 5,7660 3,7127 9,1321 5,8801 3,7810 2,4345 5,9883 3,8558 3,7727 2,4292 5,9751 3,8473 2,4739 1,5929 3,9181 2, ,0674 6,3468 3, ,6366 6,5836 4,1618 2,5760 6,9748 4,3171 3,8288 2,3698 6,4166 3,9716 2,5107 1,5540 4,2076 2, ,3069 6,9941 4, ,3240 7,3363 4,5863 2,7301 8,0813 4,8107 3,8827 2,3113 6,8415 4,0726 2,5460 1,5156 4,4862 2, ,5482 7,6702 4, ,1574 8,1035 5,0296 2,8789 9,2835 5,3138 3,9485 2,2601 7,2881 4,1716 2,5892 1,4820 4,7791 2, ,0922 9,2874 4, ,5739 9,8401 6,0901 3, ,1796 6,4525 4,1274 2,1866 8,2544 4,3731 2,7065 1,4339 5,4127 2, , ,0616 5, , ,4057 7,2535 3, ,2417 7,4791 4,2408 2,0810 8,9111 4,3727 2,7808 1,3646 5,8433 2, , ,9782 6, , ,7655 9,1660 4, ,2105 9,0266 4,4554 1,9899 9,8238 4,3876 2,9215 1,3048 6,4418 2,8771 Prazo (vértice) Iene x pré (R$/Iene) = JPY dc du JPYmerc JPY1 JPY2 JPY3 JPY4 JPY5 JPY6 JPY7 JPY8 JPY9 JPY10 JPY11 JPY12 JPY13 JPY14 JPY15 JPY ,0237 0,0322 0,0263 0,0322 0,0263 0,0211 0,0172 0,0211 0,0173 0,0322 0,0263 0,0322 0,0263 0,0211 0,0172 0,0211 0, ,0238 0,0322 0,0263 0,0326 0,0266 0,0211 0,0172 0,0214 0,0174 0,0321 0,0262 0,0325 0,0265 0,0211 0,0172 0,0213 0, ,0239 0,0323 0,0262 0,0331 0,0269 0,0212 0,0172 0,0217 0,0176 0,0321 0,0261 0,0328 0,0267 0,0210 0,0171 0,0215 0, ,0241 0,0324 0,0262 0,0336 0,0272 0,0212 0,0172 0,0220 0,0178 0,0320 0,0259 0,0332 0,0269 0,0210 0,0170 0,0218 0, ,0242 0,0325 0,0262 0,0341 0,0275 0,0213 0,0172 0,0223 0,0180 0,0320 0,0258 0,0335 0,0271 0,0210 0,0169 0,0220 0, ,0243 0,0326 0,0262 0,0345 0,0278 0,0214 0,0172 0,0226 0,0182 0,0320 0,0257 0,0338 0,0272 0,0210 0,0169 0,0222 0, ,0244 0,0327 0,0263 0,0350 0,0280 0,0215 0,0172 0,0229 0,0184 0,0319 0,0256 0,0341 0,0274 0,0209 0,0168 0,0224 0, ,0245 0,0329 0,0263 0,0354 0,0283 0,0216 0,0172 0,0232 0,0186 0,0319 0,0255 0,0344 0,0275 0,0209 0,0167 0,0226 0, ,0247 0,0331 0,0263 0,0359 0,0286 0,0217 0,0173 0,0235 0,0188 0,0319 0,0254 0,0347 0,0276 0,0209 0,0167 0,0227 0, ,0248 0,0332 0,0264 0,0363 0,0289 0,0218 0,0173 0,0238 0,0189 0,0319 0,0253 0,0349 0,0277 0,0209 0,0166 0,0229 0, ,0249 0,0335 0,0265 0,0368 0,0291 0,0219 0,0174 0,0241 0,0191 0,0319 0,0253 0,0351 0,0278 0,0209 0,0166 0,0230 0, ,0250 0,0337 0,0265 0,0373 0,0294 0,0221 0,0174 0,0244 0,0193 0,0319 0,0252 0,0353 0,0279 0,0209 0,0165 0,0232 0, ,0252 0,0339 0,0267 0,0377 0,0296 0,0222 0,0175 0,0247 0,0194 0,0319 0,0251 0,0355 0,0279 0,0209 0,0165 0,0233 0, ,0253 0,0341 0,0267 0,0382 0,0299 0,0223 0,0175 0,0250 0,0196 0,0319 0,0250 0,0358 0,0280 0,0209 0,0164 0,0234 0, ,0254 0,0343 0,0268 0,0387 0,0302 0,0225 0,0175 0,0254 0,0198 0,0319 0,0249 0,0360 0,0281 0,0209 0,0163 0,0236 0, ,0255 0,0344 0,0268 0,0391 0,0305 0,0226 0,0176 0,0257 0,0200 0,0319 0,0248 0,0363 0,0282 0,0209 0,0163 0,0238 0, ,0256 0,0346 0,0268 0,0396 0,0308 0,0227 0,0176 0,0260 0,0202 0,0319 0,0248 0,0366 0,0284 0,0209 0,0162 0,0240 0, ,0258 0,0348 0,0269 0,0402 0,0311 0,0228 0,0177 0,0263 0,0204 0,0319 0,0247 0,0368 0,0285 0,0209 0,0162 0,0242 0, ,0259 0,0350 0,0270 0,0407 0,0314 0,0230 0,0177 0,0267 0,0206 0,0319 0,0246 0,0371 0,0286 0,0209 0,0161 0,0244 0, ,0260 0,0353 0,0271 0,0413 0,0317 0,0231 0,0178 0,0271 0,0208 0,0320 0,0246 0,0374 0,0287 0,0210 0,0161 0,0245 0, ,0262 0,0355 0,0272 0,0418 0,0320 0,0233 0,0178 0,0274 0,0210 0,0320 0,0245 0,0377 0,0289 0,0210 0,0161 0,0247 0, ,0263 0,0358 0,0273 0,0424 0,0324 0,0235 0,0179 0,0278 0,0212 0,0320 0,0244 0,0380 0,0290 0,0210 0,0160 0,0249 0, ,0265 0,0360 0,0274 0,0430 0,0327 0,0236 0,0180 0,0282 0,0215 0,0321 0,0244 0,0383 0,0291 0,0210 0,0160 0,0251 0, ,0266 0,0363 0,0275 0,0437 0,0331 0,0238 0,0181 0,0286 0,0217 0,0321 0,0244 0,0386 0,0293 0,0211 0,0160 0,0253 0, ,0268 0,0366 0,0277 0,0443 0,0335 0,0240 0,0181 0,0290 0,0219 0,0322 0,0243 0,0389 0,0294 0,0211 0,0159 0,0255 0, ,0286 0,0401 0,0291 0,0517 0,0375 0,0263 0,0191 0,0339 0,0246 0,0329 0,0239 0,0424 0,0308 0,0216 0,0157 0,0278 0, ,0305 0,0437 0,0305 0,0606 0,0424 0,0286 0,0200 0,0398 0,0278 0,0333 0,0232 0,0462 0,0323 0,0218 0,0152 0,0303 0, ,0326 0,0478 0,0321 0,0710 0,0478 0,0313 0,0211 0,0466 0,0314 0,0338 0,0227 0,0502 0,0338 0,0221 0,0149 0,0329 0, ,0348 0,0526 0,0341 0,0833 0,0541 0,0345 0,0224 0,0546 0,0355 0,0344 0,0223 0,0545 0,0354 0,0226 0,0146 0,0357 0, ,0375 0,0585 0,0367 0,0980 0,0615 0,0384 0,0241 0,0643 0,0403 0,0353 0,0221 0,0591 0,0371 0,0231 0,0145 0,0388 0, ,0401 0,0650 0,0394 0,1146 0,0694 0,0426 0,0258 0,0751 0,0455 0,0361 0,0219 0,0636 0,0386 0,0237 0,0143 0,0417 0, ,0429 0,0720 0,0423 0,1329 0,0780 0,0472 0,0277 0,0872 0,0511 0,0371 0,0218 0,0684 0,0402 0,0243 0,0143 0,0449 0, ,0489 0,0885 0,0487 0,1770 0,0974 0,0580 0,0319 0,1161 0,0639 0,0393 0,0217 0,0787 0,0433 0,0258 0,0142 0,0516 0, ,0554 0,1064 0,0550 0,2235 0,1156 0,0698 0,0361 0,1466 0,0758 0,0408 0,0211 0,0857 0,0443 0,0267 0,0138 0,0562 0, ,0663 0,1352 0,0647 0,2981 0,1426 0,0886 0,0424 0,1955 0,0935 0,0431 0,0206 0,0950 0,0455 0,0283 0,0135 0,0623 0,0298 A10

12 Boletim Diário Segmento BM&F Os cenários utilizados para as diversas variáveis combinamse, conforme a tabela abaixo: Cenário DI x pré Dólar x pré Euro x pré Iene x pré Ibovespa x pré IGP x pré IPCA x pré TR x pré TJLP x pré Metal x pré PRE PTX EUR JPY INP IPS ICS TP TJP Metal CEN 01 Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEI: consulta de informações de um jeito fácil, rápido e seguro O Canal Eletrônico do Investidor (CEI) é um serviço online que permite que você consulte todas as informações relacionadas às transações financeiras realizadas nos mercados da Bolsa. Ao acessar o CEI, você fica sabendo qual o valor de seus investimentos, visualiza as ações que comprou e vendeu no Aviso de Negociação de Ativos (ANA), sabe o saldo no mercado de opções, no mercado a termo, no mercado futuro e muito mais! Acesse A11

13 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Informações agropecuárias Indicadores Milho Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/BM&F Campinas Estado de São Paulo Data A vista A prazo Prazo médio de Média das últimas três Taxa referencial R$/60kg R$/60kg pagamento (dias) cotações R$/60kg DI/Cetip 20/12 34,59 34,85 28,41 34,74 0, /12 34,50 34,75 27,32 34,62 0, /12 34,43 34,66 25,57 34,51 0, /12 34,42 34,65 24,87 34,45 0, /12 34,30 34,55 27,53 34,38 0,7944 Boi Gordo Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F Estado de São Paulo Data A vista A prazo Média das Prazo Taxa Preço Preço Preço Preço R$/@ R$/@ últimas cinco médio de referencial máximo mínimo máximo mínimo cotações pagamento DI/Cetip a vista a vista a prazo a prazo R$/@ (dias) R$/@ R$/@ R$/@ R$/@ 20/12 96,00 96,13 95,76 21,83 0, ,88 94,76 97,00 96,00 21/12 96,31 96,23 95,92 25,20 0, ,89 93,71 98,00 96,00 26/12 96,79 96,67 96,14 20,46 0, ,68 94,26 100,00 95,00 27/12 96,85 96,87 96,49 21,64 0, ,55 94,26 100,00 95,00 28/12 96,74 96,76 96,54 24,17 0, ,35 94,26 100,00 95,00 Etanol Hidratado Indicador de Preço Disponível do Etanol Hidratado Esalq/BM&FBOVESPA Paulínia Estado de São Paulo Data A vista R$/m3 Média das últimas cinco cotações Taxa referencial de DI/Cetip 20/ , ,00 0, / , ,00 0, / , ,00 0, / , ,00 0, / , ,00 0,7944 Soja Financeiro Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/BM&FBOVESPA Paranaguá Estado do Paraná Data A vista US$/saca Média das últimas três cotações US$/saca Taxa referencial de DI/CETIP 20/12 36,73 36,52 0, /12 36,53 36,61 0, /12 36,85 36,70 0, /12 37,05 36,81 0, /12 37,03 36,98 0,7944 Entre os dias 20 e 28 de dezembro foi considerado o Indicador do dia anterior CME Group e BM&FBOVESPA: Parceria estratégica de longo prazo. Ampliação do volume da liquidez das duas bolsas. A12

14 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Mercado disponível de algodão Ágios e deságios Padrões universais pontos em R$/lb atualizado em 22/11/2011 Tipos brancos (white grades) folha: 1 & tipo Cor boa média (good middling) 11 Cor estritamente média (strict middling) Cor média (middling) Cor estritamente abaixo da média (strict low middling) base (100) Cor abaixo da média (low middling) 51 (300) (350) (450) Cor estritamente boa comum (strict good ordinary) 61 (550) (600) (800) Cor boa comum (good ordinary) 71 (1050) (1150) Abaixo de padrão (below grade) 81 n n Cor (color) 1 Branco (white) base 2 Ligeiramente creme (light spot) (200) 3 Creme (spotted) (todos os tipos) (400) 4 Avermelhado (tinged) (1000) 5 Amarelado (yellow stained) (1000) Micronaire Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos: Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido Desconto (%) 0, , , , , ,6 5.0 Abaixo 0, % para cada 0.1 Fibra 1 (700) 1.1/32 (500) 1.1/16 (250) De 1.3/32 a 1.1/8 Base 1.5/ SAP: (11) Serviço de Atendimento ao Público BM&FBOVESPA Mercado futuro de café arábica Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % BA LUIS E MAGALHAES 8120 COPROESTE 12 0,37 MG ALFENAS 8288 CASA NOBRE 244 7,60 ARAGUARI 8072 COOCACER 64 1, BRASCAFE 3 0,09 ARAXA 8133 COOPERAT. ARAXA 13 0,40 CAMPOS ALTOS 8032 CAMPOS ALTOS 14 0,44 CARMO DO PARANAIBA 8165 COOCACER 158 4, VELOSO TRADING 23 0,72 ELOI MENDES 8052 CARAPINA 84 2,62 GUAXUPE 8023 GUAXUPE 95 2, COOXUPE ,81 MACHADO 8012 DINAMO 55 1,71 MANHUACU 8037 LESTE DE MINAS 20 0,62 MONTE CARMELO 8006 CASEMG 6 0, COOXUPE 138 4,30 OURO FINO 8002 BOA VISTA 108 3,36 PATROCINIO 8035 EXPOCACCER 129 4, LESTE DE MINAS 118 3, ALTO PARANAIBA 10 0,31 A13

15 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % PIUMHI 8025 PIUMHI 20 0,62 POCOS DE CALDAS 8102 INTERNACIONAL 20 0, SMC 160 4,98 S SEBASTIAO PARAISO 8013 PENEIRA ALTA 41 1, COOPARAISO 6 0, COOPARAISO 39 1,21 VARGINHA 8049 TRISCAFE 1 0, MINASUL 24 0, LESTE DE MINAS 5 0, LOUIS DREYFUS 5 0,16 SP ALTINOPOLIS 8152 TRIAG 2 0,06 ESPIRITO STO PINHAL 8140 MANTIQUEIRA 4 0,12 FRANCA 8191 DINAMO 6 0,19 LEME 8001 LEME ,34 PEDREGULHO 8168 AGAM 6 0,19 S JOSE R PARDO 8118 COOXUPE 224 6,98 TOTAL ,00 Classificados e/ou arbitrados válidos para liquidação de contratos Classificados até 28/12/2012 Lotes (%) % deságio no dia 04/03/2012 vencimento H , ,84 0, , ,36 1,5 12 0, ,36 2, , ,4 3, , ,75 4,5 10 0, ,4 5,5 5 0, ,03 6,5 Total Recebidos para classificação e/ou arbitragem Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo recebimento 29/11/ , , /12/ ,00 4 3, /12/ ,00 0 0, /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ ,00 0 0, /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , ,00 0 (*) Dados consolidados Estatística de safras dos lotes de cafés certificados aprovados Safra Quantidade Aprovados Aprovados de lotes (%) 2011/ , / ,42 Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) O foro para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao mercado de capitais. Acesse: Visite o site da Bolsa Informações sobre os mercados BM&F e Bovespa num mesmo ambiente. Confira em A14

16 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Indicadores Taxa Selic 7,25% ao ano Taxa DI/Cetip DI over: 6,90% ao ano Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia IDI em 28/12/ ,28 pontos base 2/1/2003 = pontos ,24 pontos base 2/1/2009 = pontos Índice de volatilidade FXvol em 27/12/ ,162% ao ano Dólar cupom limpo R$/US$ 2,0430 Preços forward CDS vencimento 2012 CDS Brasil 3 anos 74,0490 CDS Brasil 5 anos 111,4810 CDS Brasil 7 anos 137,1790 Índices de inflação IGPM 1, 2 em 27/12/ ,252 IGPM 2 pro rata em 31/12/ ,079 IPCA 2 pro rata em 2/1/ ,373 Expectativa IGPM 3 para 31/12/2012 0,68% Expectativa do IPCA 3 para 31/12/2012 0,74% 1 Númeroíndice: agosto de 1994 = Para ajuste dos futuros 3 Negociação Clearing de Ativos * Variação Negativa Índices de liquidação Ibovespa Índice Brasil50 em 28/12/2012 em 28/12/2012 Índice de Taxa Selic ITS ,69 pontos base 2/1/2012 Custo de oportunidade/di em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/ pontos pontos em 28/12/2012 Prazo Data Dias úteis Taxa de juro 25 22/1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /2/ ,6442 Taxas de câmbio* R$/US$1,00 Comercial compra 2,0429 venda 2,0435 média 2,0432 *Cotações médias, apuradas pelo Banco Central. Taxas de câmbio referenciais BM&F 2 dias (R$/US$) 2, dia (R$/US$) 2,0427 Depósitos Interfinanceiros % a.a. (base: 252 dias úteis) 6,91 LIBOR 1 mês (% a.a.) 0,21 Valores pesquisados pela BM&F, junto a instituições credenciadas, apurados das 15:30 às 16:30 Taxa de câmbio* US$/ 1,00 em 28/12/2012 1,3183 em 28/12/2012 Tarifação valores de referência Parâmetros para Out/2012 Dólar Euro IGPM IPCA Ibovespa (cotação média) IBrX50 (cotação média) Série histórica de Taxa ReferencialTR prefixada (%) R$2,1074 R$2, ,795 pontos 3552,90 pontos pontos pontos 18/12/2012 a 18/01/2013 = 0, /12/2012 a 19/01/2013 = 0, /12/2012 a 20/01/2013 = 0, /12/2012 a 24/12/2012 = 0, /12/2012 a 25/01/2013 = 0, /12/2012 a 26/01/2013 = 0, /12/2012 a 27/01/2013 = 0, /12/2012 a 28/01/2013 = 0,0000 Taxas projetadas com base nos preços futuros (%) DI1 Dólar comercial Taxa efetiva até hoje 15,96 3,02 Taxa efetiva esperada hoje fim mês 0,05 0,01 Taxa efetiva projetada para Dezembro 16,02 3,03 Taxa efetiva projetada para Janeiro 0,59 0,50 Taxa efetiva projetada para Fevereiro 0,49 0,40 Taxa efetiva projetada para Março 0,55 0,45 I. As taxas 1 e 2 para o dólar foram obtidas utilizandose a prévia de hoje, que é R$2,0427 em relação à taxa do dia 31/10/2012 de R$2,0301. II. O cálculo das taxas projetadas utiliza as cotações do contrato futuro para o último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento. A projeção, portanto, referese à variação da taxa de câmbio do último dia útil do mês ao último dia útil do mês seguinte. A15

17 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Ibovespa a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 1,72 0,54 1,00 set/12 3,70 4,27 11,09 out/12 3,56 0,55 2,18 nov/12 0,71 1,27 1,05 dez/12 6,05 7,40 7,82 Índice Brasil50 a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,12 1,50 5,51 set/12 3,14 4,69 13,35 out/12 1,38 3,24 3,13 nov/12 1,31 4,59 5,62 dez/12 5,05 9,87 10,40 Ouro BM&F Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 4,67 16,79 16,81 set/12 4,46 22,00 20,73 out/12 2,76 18,63 20,53 nov/12 3,82 23,16 15,04 dez/12 6,41 15,26 14,66 Variação cambial Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,62 8,60 28,35 set/12 0,32 8,25 12,00 out/12 0,03 8,29 20,30 nov/12 3,75 12,35 16,37 dez/12 3,03 8,94 9,67 TR Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,01 0,26 0,58 set/12 0,00 0,26 0,48 out/12 0,00 0,26 0,42 nov/12 0,00 0,26 0,35 dez/12 0,00 0,26 0,26 Taxa DI/Cetip Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 15,98 92,42 99,41 set/12 12,69 116,84 122,82 out/12 12,63 144,23 148,55 nov/12 9,83 168,23 170,65 dez/12 15,96 211,03 211,29 IRFM Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,69 10,32 15,38 set/12 0,59 10,96 14,58 out/12 1,65 12,79 15,12 nov/12 0,39 13,23 13,57 dez/12 0,86 14,20 14,41 Poupança Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,51 4,34 6,78 set/12 0,50 4,86 6,67 out/12 0,50 5,38 6,61 nov/12 0,50 5,91 6,54 dez/12 0,50 6,44 6,44 Posições líquidas de swap em 27/12/2012 Contratos R$ mil SDC swap DI x dólar comercial Taxa de Juros de Referência em 28/12/2012 Taxa ao ano TJ3 3 MESES 7,06% TJ6 6 MESES 7,09% Índice de Commodities Brasil ICB em 28/12/ ,66 pontos** Componentes do ICB* Boi gordo 6.906,90 Café arábica 4.204,43 Milho 2.509,75 Soja 1.428,48 Etanol hidratato 815,10 **Base 2/1/2004 = pontos Visite o site da Bolsa: Informações sobre os mercados BM&F e Bovespa num mesmo ambiente. A16

18 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Vencimentos de DI utilizados na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 *Vigência: Janeiro/2013 Taxas de Câmbio de Referência (TCR) em 28/12/2012 Horário Taxa Código Vencimento Código Vencimento H13 1/3/2013 J13 1/4/2013 N13 1/7/2013 V13 1/10/2013 F14 2/1/2014 J14 1/4/2014 Datas efetivas do Copom, utilizadas na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 * Vigência: Dezembro/2012 Vencimentos N14 1/7/2014 V14 1/10/2014 F15 2/1/2015 F16 4/1/2016 F17 2/1/2017 F23 2/1/ :00 11:00 12:00 13:00 Média 1 15:00 2, :00 Média final 2,0717 Fica Mais! Agora seus investimentos podem render prêmios! 17/01/ /03/ /04/ /05/ /07/ /08/ /10/ /11/2013 Acesse Minicontrato, a ferramenta de proteção sob medida Com os minicontratos da BM&FBOVESPA, investidores individuais, pequenas e médias empresas têm acesso muito mais simplificado ao mecanismo de hedge. Saiba mais em Informações via SMS para as corretoras A BM&FBOVESPA dispõe de sistema de mensagens via SMS (Short Message Service) para que as corretoras possam receber avisos sobre ofícios circulares, comunicados externos, eventos e outras novidades da Bolsa em celulares previamente cadastrados. Esclarecimentos podem ser obtidos com a Gerência de Marketing, pelos telefones (11) e (11) A17

19 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Quadro analítico das posições em aberto 26/12/2012 Mercado Nº de contratos Valor referencial (R$ mil) Ibovespa futuro opções de compra s/ fut opções de venda s/ fut IBrX50 futuro IPCA futuro Índices DI de um dia futuro opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d Índice IDI opções de compra opções de venda s/ IDI Cupom cambial futuro swap Cupom de IPCA futuro Taxas de juro Dólar comercial futuro opções de compra s/ disponível opções de venda s/ disponível Euro futuro Iene futuro Libra esterlina Futuro Dólar australiano Futuro Dólar canadense Futuro Peso mexicano Futuro Taxas de câmbio Global 2020 futuro Global 2040 futuro US TNote futuro Títulos da dívida externa Boi gordo (em reais) opções de compra s/fut opções de venda s/fut Café arábica futuro opções de compra s/ fut opções de venda s/ fut Milho futuro com liquidação financeira opções de compra s/futuro opções de venda s/futuro Soja futuro com Liquidação Financeira opções de compra s/futuro opções de venda s/futuro Etanol futuro hidratado opções de compra s/ fut Ouro opções de compra (250g) opções de venda (250g) termo (250g) 30 7 Commodities Subtotal Pregão DI x pré DI x dólar comercial DI x TR DI x IGM DI x IAP Outros Swaps Opç. flex. de compra de dólar Opç. flex. de venda de dólar Opç. flex. de compra de Ibovespa Opç. flex. de venda de Ibovespa Opç. flex. de compra de BOVA Opç. flex. de venda de BOVA Opç. flex.compra s/índice tx juro spot Opções flexíveis Subtotal Balcão Ibovespa futuro mini WDO Futuro de Dólar Mini Subtotal Minis TOTAL GERAL TOTAL GERAL SEM MINIS A18

20 Boletim Diário Segmento BM&F Relatórios sobre posições de swap Posições em aberto em 28/12/2012 Posições líquidas dos contratos com garantia SDP/DI x taxa prefixada Investidor Jurídica Jurídica não Pessoa Investidor Total Prazo Institucional financeira financeira física estrangeiro (R$/mil) % % % % % % 7 0,0000 0,5767 0,0000 0,0000 0, , ,0178 1,6932 0,0000 0,0000 0, , ,0859 4,2596 0,0000 0,0000 0, , ,7632 8,8208 0,0000 0,0000 0, , , ,9480 0,0000 0,0000 0, , , ,2923 0,0000 0,0000 0, , , ,4553 0,0000 0,0000 0, , , ,9129 0,0000 0,0000 0, , , ,3329 0,0000 0,0000 0, , , ,0990 0,0000 0,0000 0, , , ,6502 0,0000 0,0000 0, , , ,6338 0,0000 0,0000 0, , , ,1385 0,0000 0,0000 0, , , ,4947 0,0000 0,0000 0, , , ,0883 0,0000 0,0000 0, , , ,0030 0,0000 0,0000 0, , , ,8740 0,0000 0,0000 0, , , ,4827 0,0000 0,0000 0, , , ,1134 0,0000 0,0000 0, , , ,8066 0,0000 0,0000 0, , , ,7951 0,0000 0,0000 0, , , ,6274 0,0000 0,0000 0, , , ,4889 0,0000 0,0000 0, , , ,3344 0,0000 0,0000 0, , , ,0570 0,0000 0,0000 0, , , ,8001 0,0022 0,0000 0, , , ,4232 0,0022 0,0000 0, , , ,0887 0,0022 0,0000 0, , , ,8136 0,0022 0,0000 0, , , ,3135 0,0022 0,0000 0, , , ,5073 0,0022 0,0000 0, , , ,7796 0,0022 0,0000 0, , , ,3307 0,0022 0,0000 0, , , ,5452 0,0022 0,0000 0, , , ,9729 0,0022 0,0000 0, , , ,5133 0,0022 0,0000 0, , , ,9395 0,0022 0,0000 0, , , ,2232 0,0022 0,0000 0, , , ,5915 0,0022 0,0000 0, , , ,8512 0,0022 0,0000 0, , , ,0986 0,0022 0,0000 0, , , ,3854 0,0022 0,0000 0, , , ,6262 0,0022 0,0000 0, , , ,8713 0,0022 0,0000 0, , , ,0876 0,0022 0,0000 0, , , ,2808 0,0022 0,0000 0, , , ,5235 0,0022 0,0000 0, , , ,6567 0,0022 0,0000 0, , , ,8936 0,0022 0,0000 0, , , ,0929 0,0034 0,0000 0, , , ,2240 0,0034 0,0000 0, ,9047 A19