POLÍTICAS. Política de Risco de Mercado

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1 POLÍTICAS Versão: 1.3 Política Institucional de Risco de Mercado Vigência: Atualização: Introdução Definição: Risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado e em função dos descasamentos de prazo, moedas e indexadores das posições detidas por uma instituição financeira Exemplos de riscos inerentes às atividades Obtenção de benefícios dos movimentos de preços, efetivos ou esperados ou; Realização de arbitragem; Variação cambial; Taxas de Juros; Preços de ações e commodites; Liquidez; Derivativos. Os acionistas e administradores do Conglomerado BMG entendem que a gestão desse risco, aliada a um efetivo controle a partir das melhores práticas e ferramentas operacionais, garante que a instituição esteja adequadamente capitalizada e segura, sendo conhecedora de suas vantagens e desvantagens em termos de retorno e risco. O Conglomerado BMG emprega uma política conservadora na administração da exposição de risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator de risco, para identificar e quantificar as volatilidades e correlações dos fatores que venham impactar a dinâmica do preço do ativo. Considera, ainda, que todos os níveis hierárquicos da instituição têm papéis e responsabilidades em relação à gestão do risco de mercado em suas atividades, para a eficácia dos controles. 2- Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado O Conglomerado BMG preocupa-se com o gerenciamento do risco de mercado, delegando a missão de monitoramento a profissionais devidamente qualificados com conhecimentos necessários para um efetivo controle. O gerenciamento do risco poderá envolver mudanças internas de percepção de qualidade e lucratividade requerendo o comprometimento dos envolvidos, para estabelecer e aprovar controles que garantam a saúde financeira da instituição. A gestão do risco de mercado acompanhará o risco das operações sujeitas à variação: cambial, taxa de juros, preços de ações e mercadorias (commodities), devendo prever inclusive os riscos inerentes a novas atividades e produtos, adequando os controles e procedimentos necessários. Haverá publicação semestral do resumo ou descrição da Estrutura de Gerenciamento feita em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais do Conglomerado BMG. Os riscos de mercado inerentes a novas atividades e produtos deverão ser submetidos para análise prévia da Diretoria Responsável por Risco de Mercado, que será responsável pela avaliação das fontes de funding e possíveis descasamentos de prazo e moeda.

2 A análise conclusiva com relação ao controle de exposição de riscos de mercado deve ser contemplada em relatórios mensais elaborados pela área de gerenciamento, apontando o cumprimento dos limites estabelecidos, assim como comentários sobre as principais oscilações. 3- Estratégias de atuação e Limites Operacionais: 3.1- Estratégias de atuação Relativamente ao risco de taxa de juros prefixada, a estratégia é no sentido de manter descasada somente até o limite do valor a carteira própria bancada. Captações externas hedgeadas eliminando risco cambial. Posições de oportunidade em swaps de moedas. Eliminação do risco de índices de preços (notadamente IPCA e IGPM) através de contratação de swaps. Posições de oportunidade podem ser assumidas em diversos mercados de derivativos. Posições de oportunidade em derivativos podem ser assumidas tanto em mercados de balcão quanto padronizados, dentro dos limites estabelecidos Limites Operacionais A exposição global a riscos de mercado (valor em risco) por parte do Banco BMG deverá limitar-se a 40% (quarenta por cento) do Patrimônio de Referência do mês anterior, incluindo os riscos de taxas de câmbio, taxa de juros, índices e commodities e de ações, calculados conforme critérios do BACEN. Havendo necessidade de assumir riscos maiores que o estipulado, bem como novos fatores de risco, e tendo previsão legal, o assunto deverá ser levado ao Comitê de Ativos e Passivos - ALCO, que levará a proposta, devidamente embasada, à apreciação do Conselho de Administração. Cabe ao Conselho de Administração, aprovar as propostas apresentadas pelo ALCO, para o estabelecimento de limites a serem observados em relação às diversas modalidades operacionais Carteira Banking O Diretor Financeiro tem como limite para o descasamento pré o valor presente da carteira própria contábil, calculado com utilização de taxas de mercado Carteira de Negociação (trading) O conglomerado financeiro BMG somente operará com carteira de negociação para revenda ou destinadas à obtenção de benefícios dos movimentos de preços efetivos ou esperados ou, ainda, para a realização de arbitragem, nas modalidades a seguir definidas, dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração e com observância da regulamentação vigente, devendo as mesmas ser classificadas de maneira consistente como carteira de negociação, não podendo ser reclassificadas: Posição em índice - até (um mil e quinhentos) lotes; Posição global em futuros agrícolas até R$ ,00 (cinqüenta milhões de reais); Posições a termos de moeda (NDF ou equivalentes) e SWAP s de moedas até US$ ,00 (cinqüenta milhões de dólares), sujeitos à aprovação prévia do Conselho de Administração, com volume indicativo de exposição; Posição em ouro físico limitada a contratos, com exposição superior sujeita a decisão formal do Conselho de Administração.

3 As operações serão avaliadas pelo valor de mercado pelo menos uma vez ao dia. Essa avaliação será obtida de fontes externas independentes, como segue: As posições de contratos futuros são marcadas a mercado pelo preço de ajuste divulgado pela BM&F; As posições em ouro (spot) são marcadas a mercado pela cotação de fechamento da moeda Dólar Ouro divulgado pelo Banco Central; As operações de termo de paridade de moedas (NDFs) são marcadas a mercado pelas cotações divulgadas pelo Bloomberg; Operações de swaps são marcadas a mercado pelas taxas médias de swap divulgadas pela BM&F. As taxas prefixadas são interpoladas exponencialmente por dia útil e o cupom cambial é interpolado linearmente por dia corrido. Os limites pré-estabelecidos serão objeto de acompanhamento diário pela Superintendência de Pricing e Planejamento Financeiro (SUPRI) que ficará encarregada, em caso de descumprimento dos mesmos, de comunicar formal e imediatamente ao diretor responsável pelo risco de mercado e aos membros do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), para que sejam tomadas as devidas providências. A relação de operações deverá ser informada ao diretor responsável pelo gerenciamento de risco de mercado com periodicidade mínima semanal. Caso ocorra baixa de liquidez de uma operação ou de seu hedge e a situação de caixa da instituição estiver acima dos limites mínimos estabelecidos na sua política de liquidez, a estratégia será manter os ativos como investimentos até que a situação de mercado se restabeleça. De qualquer forma serão obedecidos os critérios e regras contábeis e legais no sentido de melhor retratar contabilmente as operações. A Superintendência de Pricing e Planejamento Financeiro (SUPRI) deverá garantir que os critérios de classificação na carteira de negociação sejam observados de maneira consistente, devendo ser obedecidos os seguintes procedimentos: Monitorar a observância da política de operações na carteira de negociação; No mínimo mensalmente, verificar o cumprimento da política de determinação das operações incluídas na carteira de negociação; Estabelecer controles que garantam que a classificação se mantenha adequada ao longo do tempo e que monitorem a rotatividade das operações na carteira de negociação. 4- Mensuração do Risco e realização de testes A mensuração do risco de mercado deverá ser realizada com a utilização das metodologias divulgadas pelo Bacen. Deverão ser efetuados testes de estresse com o objetivo de determinar a sensibilidade da carteira aos impactos de movimentos extremos de mercado. Os cenários a serem considerados serão: Para taxa de juros: - redução da curva de juros até a metade do patamar atual e elevação até o dobro.

4 Para variação cambial em dólar: - redução e elevação de ate 30% do patamar atual com graduações de 10 em 10%. A mensuração de riscos e os testes de estresse deverão ser evidenciados em relatórios que serão apresentados ao diretor responsável e membros do ALCO, indicando os resultados apurados. Deverão ser realizados, ainda, testes de aderência ou Backtesting para avaliação do modelo adotado para a carteira banking, realizados mensalmente por meio de comparações com possíveis resultados caso a carteira estivesse inteiramente hedgeada. As metodologias testadas serão base para tomada de decisão para planos de ação e novas estratégias aplicadas à política de risco de mercado. 5- Estrutura Organizacional Para a efetiva implementação e monitoramento do Risco de Mercado o Conglomerado BMG conta com seguinte estrutura: 5.1- Diretoria Responsável por Riscos de Mercado; Indicada pela Alta Administração a Diretoria Executiva de Gerenciamento de Riscos e Cobrança DERIC é a responsável pelo acompanhamento e controle dos riscos de mercado, e poderá desempenhar outras funções exceto as relativas à administração de recursos de terceiros Gerência Corporativa de Riscos. Principais atribuições: Criar sistemas para medir, monitorar e controlar a exposição do risco de mercado tanto para operações incluídas na carteira de negociação quanto para as demais posições, os quais abrangem todas as fontes relevantes de risco de mercado, e gerar relatórios mensais para a diretoria da instituição; Identificar os riscos inerentes a novas atividades e produtos e análise prévia de sua adequação aos procedimentos e controles adotados pela instituição; Realizar simulações de condições extremas de mercado (testes de estresse), inclusive da queda de premissas, cujos resultados devem ser considerados ao estabelecer ou rever as políticas e limites para adequação de capital; Controlar, acompanhar e divulgar o risco de mercado (conforme norma do Banco Central) e dos descasamentos das operações do Banco; Realizar, no mínimo semestralmente, testes de avaliação dos sistemas. 6- Órgão de Assessoramento O Comitê de Ativos e Passivos ALCO tem como papel assessorar o Conselho de Administração no monitoramento do risco de mercado. 7- Auditoria Interna Os controles, acompanhamentos e inspeção dos riscos de mercado deverão fazer parte de plano anual de auditoria interna. 8- Manutenção da política de gerenciamento de risco de mercado

5 A política de gerenciamento de risco de mercado deverá ser revisada, no mínimo anualmente, pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. A Diretoria responsável pelo risco de mercado submeterá relatórios periódicos ao Conselho de Administração, que deverá manifestar-se expressamente acerca das ações a serem implementadas para correção tempestiva das deficiências apontadas. 9- Disposições Finais Esta política deverá ser disseminada a todos os níveis hierárquicos do Conglomerado BMG.

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