Boletim Diário Segmento de Derivativos

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1 Boletim Diário Segmento de Derivativos REFERENTE A SEXTA-FEIRA - 12 DE MAIO Nº 89 Índice Resumo geral das operações Resumo das operações Clearing de câmbio Sistema Sisbex/Clearing de ativos Informações agropecuárias Indicadores Quadro analítico das posições em aberto Resumo estatístico capa A2 A3 A5 A6 A10 A13 B1 Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) Foro criado para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao mercado de capitais. Acesse pelo site Serviços > Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) Clearing de Câmbio Operações contratadas 121 Valores R$ ,88 US$ ,37 Clearing de Ativos Operações realizadas ND Quantidade de títulos ND Volume R$ ND MÉDIAS DIÁRIAS DE ATOS NEGOCIADOS TOTAL COM MINIS TOTAL SEM MINIS MÉDIA DIÁRIA DIA MÊS MÊS ANTERIOR TRIMESTRE TRIMESTRE ANTERIOR SEMESTRE SEMESTRE ANTERIOR ANO ANO ANTERIOR Clearing de Derivativos resumo geral das operações MERCADO/COMMODITY ATOS NEGOCIADOS VOLUME TOTAL (R$) (US$) Pregão Eletrônico Índice Taxas de juro Taxas de câmbio Títulos da dívida externa Commodities Dólar pronto Subtotal Mercado de Balcão Swaps Opções flexíveis Subtotal Balcão Contratos Minis Índice Taxas de câmbio Commodities Subtotal Minis TOTAL GERAL COM MINIS TOTAL GERAL SEM MINIS

2 Boletim Diário Segmento de Derivativos Resumo das operações Nº de Contratos Volume total Mercado/Commodity negócios negociados (R$) (US$)* Pregão Eletrônico (negociação) BRI: IBrX-50 Futuro IND: Ibovespa Futuro ISP: S&P 500 Futuro Opção de venda DI1: DI de 1 dia Opção de venda DAP: Cupom de DI x IPCA Futuro DDI: Cupom cambial FRC DI1: DI de 1 dia Futuro IDI: Índice IDI Opção de venda AUD: Dólar comercial australiano Futuro CAD: Dólar comercial canadense Futuro DOL: Dólar comercial Futuro Opção de compra Opção de venda Forward points Pronto EUR: Euro Futuro JPY: Iene Futuro T10: US T-Note 10 anos Futuro BGI: Boi gordo Futuro Opção de compra Opção de venda CCM: Milho Futuro Opção de compra Opção de venda Exercício: Opção de venda ETH: Etanol Hidratado Futuro ICF: Café Arábica 4/5 Futuro Opção de compra Opção de venda OZ1: Ouro 250g Disponível SJC: Soja Financeira Cross Listing Futuro Subtotal Futuro Mercado de Balcão (registro) SEP: Euro x pré OFC: Opção flexível de compra de dólar OFV: Opção flexível de venda de dólar FCI: Opção flexível de compra de Ibovespa FPI: Opção flexível de venda de Ibovespa FCS: OPCAO FLEXIVEL DE COMPRA DE INDICE DE TAXA DE JURO Subtotal Balcão Contratos Minis (negociação) WIN: Ibovespa Mini WDO: Dólar Comercial Míni OZ2: Ouro disponível fracionário 10g OZ3: Ouro disponível fracionário 0,225g WTI: Petróleo Mini Subtotal Minis TOTAL GERAL COM MINIS TOTAL GERAL SEM MINIS (*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$3,129), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$3,1237): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja. 2

3 Boletim Diário Segmento de Derivativos Clearing de Câmbio Taxas praticadas Data de Data de Prazo Taxa de Taxa de Taxa Taxa média Taxa Cenário de contratação liquidação (dias) abertura fechamento mínima (TCAM) máxima estresse (%) 12/05/ /05/ , ,00% 12/05/ /05/ ,1557 3,1223 3,1182 3,1278 3, ,00% 12/05/ /05/ ,1557 3,1255 3,1195 3,1274 3, ,00% Operações contratadas Data de Data de Prazo Número de Valor Valor contratação liquidação (dias) Operações (US$) (R$) 12/05/ /05/ ,00 0,00 12/05/ /05/ , ,16 12/05/ /05/ , ,72 Totais: , ,88 Volumes liquidados Data de Prazo Situação Valor Valor liquidação (dias) (US$) (R$) 12/05/ Liquidado , ,00 15/05/ A Liquidar , ,40 16/05/ Previsto , ,05 Posição de garantias Depositado Vinculado % garantias Ativo Quantidade Volume (R$) Quantidade Volume (R$) vinculadas/depositadas Dolar Spot BM&F p/ 1 dia , ,49 3,57 20,17 LFT , ,82 29,33 12,55 LTN , ,66 36,00 15,24 NTN-B , ,30 31,10 12,04 NTN-F ,94 0 0,00 0,00 0,00 Total ,40 Total em R$ , ,27 Total em US$ , ,64 3

4 Boletim Diário Segmento de Derivativos Dados por canal de negociação Volumes contratados Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico US$ R$ US$ R$ 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0, , , , ,00 Total , , , ,00 Operações contratadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico Total Taxas praticadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,1182 3,1291 3,1505 0,0000 0,0000 0, ,1195 3,1289 3,1473 3,1240 3,1306 3,1353 4

5 Boletim Diário Segmento de Derivativos Sistema Sisbex/Clearing de Ativos Resumo dos negócios Modalidade Título Prazo Máxima Mínima Média Número de Quantidade Volume negócios de títulos (R$) Não há dados. Taxas praticadas Modalidade Máxima Mínima Média Não há dados. Lastros de operações compromissadas genéricas Volume Negociado ND Título - Vencimento Quantidade de Títulos Volume Lastreado ND Não há dados. 5

6 Boletim Diário Segmento de Derivativos Informações agropecuárias Indicadores Milho Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/Bolsa Campinas Estado de São Paulo Data A vista A prazo Prazo médio de Média das últimas três Taxa referencial R$/60kg R$/60kg pagamento (dias) cotações R$/60kg DI/Cetip 08/05 28,22 28,57 29,22 28,33 1, /05 28,03 28,37 29,00 28,17 1, /05 28,15 28,49 28,67 28,13 1, /05 27,99 28,33 29,22 28,06 1, /05 28,09 28,44 29,49 28,08 1,2566 Boi Gordo Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/Bolsa Estado de São Paulo Data A vista Média das últimas Preço máximo Preço mínimo R$/@ cinco cotações a vista a vista R$/@ R$/@ R$/@ 08/05 137,70 138,14 140,51 136,01 09/05 137,53 138,16 140,60 135,38 10/05 137,50 137,90 139,54 136,10 11/05 137,31 137,61 139,41 135,93 12/05 136,92 137,39 139,45 135,13 Etanol Hidratado Indicador de Preço Disponível do Etanol Hidratado Esalq/Bolsa Paulínia Estado de São Paulo Data A vista R$/m 3 Média das últimas cinco cotações Taxa referencial de DI/Cetip 08/ , ,00 1, / , ,50 1, / , ,50 1, / , ,00 1, / , ,00 1,2566 Soja Financeiro Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/Bolsa Paranaguá Estado do Paraná Data A vista US$/saca Média das últimas três cotações US$/saca Taxa referencial de DI/Cetip 08/05 21,68 21,78 1, /05 21,95 21,86 1, /05 21,93 21,85 1, /05 21,87 21,92 1, /05 21,79 21,86 1,2566 6

7 Boletim Diário Segmento de Derivativos Mercado disponível de algodão Ágios e deságios - Padrões universais pontos em R$/lb - atualizado em 07/02/2012 Tipos brancos (white grades) folha: 1 & tipo Cor boa média (good middling) Cor estritamente média (strict middling) Cor média (middling) Cor estritamente abaixo da média (strict low middling) base (150) - - Cor abaixo da média (low middling) (350) (400) (500) - Cor estritamente boa comum (strict good ordinary) (600) (650) (850) Cor boa comum (good ordinary) (1100) (1200) Abaixo de padrão (below grade) n n Cor (color) 1- Branco (white) base 2- Ligeiramente creme (light spot) (200) 3- Creme (spotted) (todos os tipos) (500) 4- Avermelhado (tinged) (1100) 5- Amarelado (yellow stained) (1100) Fibra 1 (700) 1.1/32 (500) 1.1/16 (250) De 1.3/32 a 1.1/8 Base 1.5/ Micronaire Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos: Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido Desconto (%) 0, , , , , ,6 5.0 Abaixo 0, % para cada 0.1 Mercado futuro de café arábica Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % BA LUIS E MAGALHAES COPROESTE 32 0,67 VITORIA CONQUISTA ARMAZENS BAHIA 15 0,31 MG ALFENAS COFCO AGRI COME 30 0,63 ARAGUARI COOCACER 11 0,23 CARMO DO PARANAIBA COOCACER 49 1, VELOSO TRADING 166 3,48 ELOI MENDES CARAPINA 73 1,53 GUAXUPE COOXUPE , EXPORTADORA DE 70 1, COOXUPE ,25 IBIRACI COCAPEC 22 0,46 MACHADO DINAMO ARM. GER 33 0,69 MANHUACU LESTE DE MINAS 10 0,21 MONTE CARMELO CASEMG 17 0, COOXUPE 180 3,78 PATROCINIO LESTE DE MINAS 334 7, ALTO PARANAIBA 21 0, EXPOCACCER 33 0,69 POCOS DE CALDAS GUAXUPE 60 1,26 S SEBASTIAO PARAISO NOVA AMERICA 97 2, PENEIRA ALTA 77 1,62 SAO SEBASTIAO DO PAR COOPERCITRUS CO 42 0,88 VARGINHA COPAG 109 2, LESTE DE MINAS 310 6,50 7

8 Boletim Diário Segmento de Derivativos Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % LOUIS DREYFUS 70 1, COOP. CAF. DA Z 73 1,53 SP BATATAIS BATATAIS 9 0, BATATAIS 18 0,38 ESPIRITO STO PINHAL MANTIQUEIRA 7 0,15 FRANCA DINAMO 150 3, COCAPEC 59 1,24 LEME LEME 304 6,38 PEDREGULHO AGAM 25 0,52 TOTAL ,00 Classificados e/ou arbitrados válidos para liquidação de contratos Classificados até 12/05/2017 Lotes (%) % deságio no dia 12/05/2017 vencimento K , ,74 0, , ,34 1, , ,79 2, , ,9 3,5 72 1, ,26 4, , ,9 5,5 57 1, ,71 6, , ,59 7, , ,74 8,5 97 2, ,93 9, , ,32 10, , ,02 11, ,32 12,5 14 0, , ,08 14,5 40 0, ,46 15,5 60 1, ,24 16,5 23 0, ,96 17, , , ,24 19,5 35 0, ,86 20,5 1 0,02 29 Total Estatística de safras dos lotes de cafés certificados aprovados Safra Quantidade Aprovados Aprovados de lotes (%) 2011/ , / , / , / , / , / ,76 Recebidos para classificação e/ou arbitragem Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo recebimento 17/4/ , , /4/ ,00 0 0, /4/ , , /4/ , , /4/ , , /4/ , ,00 0 5/5/ ,00 0 0,00 0 8/5/ ,00 0 0, /5/ ,00 0 0, /5/ ,00 0 0,00 42 (*) Dados consolidados 8

9 Boletim Diário Segmento de Derivativos Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 6/7 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % MG GUAXUPE COOXUPE 9 90,00 PATROCINIO ALTO PARANAIBA 1 10,00 TOTAL ,00 Classificados e/ou arbitrados válidos para liquidação de contratos Classificados até 12/05/2017 Lotes (%) % deságio no dia 12/05/2017 vencimento K17 Não há dados. Estatística de safras dos lotes de cafés certificados aprovados Safra Quantidade Aprovados Aprovados de lotes (%) 2014/ ,62 Recebidos para classificação e/ou arbitragem Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo recebimento Não há dados. 9

10 Boletim Diário Segmento de Derivativos Indicadores Taxa Selic 11,15% ao ano em 12/05/2017 Taxas de câmbio* R$/US$1,00 Comercial em 12/05/2017 Taxa DI/Cetip DI over: 11,13% ao ano Índice de Taxa de Operações Compromissadas ITC em 12/05/ ,75 pontos Base 02/01/2012 = pontos Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia IDI 12/05/ ,75 pontos 12/05/ ,12 pontos Índices de inflação IGP-M¹ ² IGP-M² pro rata IPCA² pro rata Expectativa IGP-M³ Expectativa do IPCA³ em 27/04/2017 em 12/05/2017 em 15/05/2017 para 12/05/2017 para 12/05/ , , ,440-0,610% 0,140% 1 Número-índice: agosto de 1994 = Para ajuste dos futuros 3 Negociação Clearing de Ativos * Variação Negativa Índices de liquidação em 12/05/2017 Ibovespa Índice Brasil-50 Custo de oportunidade/di Prazo Data Dias úteis Taxa de juro Tarifação valores de referência Parâmetros para maio/2017 Dólar Euro IGP-M IPCA em 12/05/2017 base 2/1/2003 = pontos base 2/1/2009 = pontos pontos pontos 25 06/06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ , /06/ ,0949 R$3,1984 R$3, ,898 pontos 4.821,69 pontos Compra 3,1284 Venda 3,1290 Média 3,1287 *Cotações médias, apuradas pelo Banco Central. Taxas de câmbio referenciais em 12/05/ dias (R$/US$) 3, dia (R$/US$) 3,1237 Depósitos Interfinanceiros % a.a. (base: 252 dias úteis) 11,1300 LIBOR 1 mês (% a.a.) 0,9890 Valores pesquisados pela, junto a instituições credenciadas, apurados das 15:30 às 16:30 Dólar cupom limpo R$/US$ em 12/05/2017 3,1227 Taxa de câmbio* US$/ 1,00 em 12/05/2017 1,0876 Série histórica de Taxa Referencial-TR prefixada (%) 28/04/2017 a 28/05/2017 = 0, /04/2017 a 29/05/2017 = 0, /04/2017 a 30/05/2017 = 0, /05/2017 a 31/05/2017 = 0, /05/2017 a 01/06/2017 = 0, /05/2017 a 02/06/2017 = 0, /05/2017 a 03/06/2017 = 0, /05/2017 a 04/06/2017 = 0, /05/2017 a 05/06/2017 = 0, /05/2017 a 06/06/2017 = 0, /05/2017 a 07/06/2017 = 0, /05/2017 a 08/06/2017 = 0, /05/2017 a 09/06/2017 = 0, /05/2017 a 10/06/2017 = 0,0929 Taxas projetadas com base nos preços futuros (%) em 12/05/ DI1 Dólar comercial Taxa efetiva até hoje -8,24-1,58 Taxa efetiva esperada hoje fim mês 0,59 0,64 Taxa efetiva esperada para maio -8,00-1,00 Taxa efetiva esperada para junho 0,80 0,68 Taxa efetiva esperada para julho 0,79 0,60 Taxa efetiva esperada para agosto 0,79 0,65 I. As taxas 1 e 2 para o dólar foram obtidas utilizando-se a prévia de hoje, que é R$3,1237 em relação à taxa do dia 28/04/2017 de R$3,1803. II. O cálculo das taxas projetadas utiliza as cotações do contrato futuro para o último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento. A projeção, portanto, refere-se à variação da taxa de câmbio do último dia útil do mês ao último dia útil do mês seguinte. 10

11 Boletim Diário Segmento de Derivativos Ibovespa a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses JAN/17 7,38 7,38 0,00 FEV/17 3,08 10,68 58,40 MAR/17-2,52 7,90 29,83 ABR/17 0,64 8,59 20,42 MAI/17 4,31 13,27 28,14 Índice Brasil-50 a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses JAN/17 7,12 7,12 0,00 FEV/17 2,84 10,16 54,77 MAR/17-2,16 7,78 28,19 ABR/17 0,60 8,42 19,33 MAI/17 4,36 13,15 27,22 Ouro Variação cambial Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses JAN/17 2,43 2,43 0,00 FEV/17 2,06 4,55-20,38 MAR/17 0,64 5,22-12,89 ABR/17 3,20 8,59-8,51 MAI/17-4,81 3,37-12,91 JAN/17-4,05-4,05 0,00 FEV/17-0,89-4,90-22,32 MAR/17 2,23-2,78-10,97 ABR/17 0,95-1,86-8,60 MAI/17-2,17-3,99-10,28 TR Taxa DI/Cetip Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses JAN/17 0,17 0,17 3,07 FEV/17 0,03 0,20 2,97 MAR/17 0,15 0,35 3,03 ABR/17 0,00 0,35 2,81 MAI/17 0,08 0,43 2,76 JAN/17-5,50-5,50 0,00 FEV/17-5,82-11,01-14,15 MAR/17 0,00-11,01-14,15 ABR/17-8,24-18,34-21,23 MAI/17 0,00-18,34-21,23 IRF-M Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses JAN/17 2,28 2,28 0,00 FEV/17 2,01 4,34 23,26 MAR/17 1,50 5,91 21,05 ABR/17 0,53 6,48 18,18 MAI/17 0,87 7,40 18,00 Índice de Commodities Brasil ICB em 12/05/ ,54 pontos* Componentes do ICB Boi gordo ,73 Café arábica 3.961,31 Milho 4.129,52 Etanol hidratato 1.121,97 * Base 2/1/2004 = pontos 11

12 Boletim Diário Segmento de Derivativos Taxa de Juros de Referência em 12/05/2017 Taxa ao ano TJ3 3 MESES 10,06% TJ6 6 MESES 9,36% Vencimentos de DI utilizados na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 Vigência: Maio/2017 Código Vencimento Código Vencimento N17 V17 Z17 G18 H18 K18 N18 03-jul out dez fev mar mai jul-18 V18 F19 J19 F20 N20 F21 01-out jan abr jan jul jan-21 Datas efetivas do Copom, utilizadas na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 Vigência: Maio/ /06/ /07/ /09/2017 Taxas de Câmbio de Referência (TCR) em 12/05/2017 Horário Vencimentos 26/10/ /12/ /01/ /03/2018 Taxa 10:00 3, :00 3, :00 3, :00 3,1680 Média parcial 3, :00 3, :00 3,1735 Média final 3,

13 Boletim Diário Segmento de Derivativos Quadro analítico das posições em aberto 10/05/2017 Mercado Nº de contratos Valor referencial (mil) Ibovespa futuro Rolagem IBrX-50 futuro Contrato Futuro S&P Índices DI de um dia futuro opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d Índice IDI opções de compra opções de venda s/ IDI Cupom cambial futuro FRA swap (OC1) Cupom de IPCA futuro Taxas de juro Dólar comercial futuro opções de compra s/ disponível opções de venda s/ disponível Euro futuro Iene futuro Rolagem 30 - Libra esterlina Futuro Dólar australiano Futuro Dólar canadense Futuro Peso mexicano Futuro Lira Turca Futuro Peso Chileno Futuro Franco Suíço Futuro Dólar da Nova Zelândia Futuro Rande Da África do Sul Futuro Iuan Futuro Taxas de câmbio US T-Note futuro Títulos da dívida externa Boi gordo (em reais) opções de compra s/fut opções de venda s/fut Café arábica futuro opções de compra s/ fut opções de venda s/ fut Milho futuro com liquidação financeira opções de compra s/futuro opções de venda s/futuro Soja futuro Cross Listing Etanol futuro hidratado Ouro opções de compra (250g) Ouro opções de venda (250g) Commodities Subtotal Pregão

14 Boletim Diário Segmento de Derivativos Mercado Nº de contratos Valor referencial (mil) DI x pré DI x dólar comercial DI x TR DI x IGM DI x IAP Outros Swaps Opç. flex. de compra de dólar Opç. flex. de venda de dólar Opç. flex. de compra de Ibovespa Opç. flex. de venda de Ibovespa Opç. flex. de compra de BOVA Opç. flex. de venda de BOVA Opç. flex.compra s/índice tx juro spot Opç. flex.venda s/índice tx juro spot Opções flexíveis Termo de Taxa de Câmbio Subtotal Balcão WIN - Futuro de Ibovespa Mini WDO - Futuro de Dólar Mini WTI - Futuro de Petróleo Mini Subtotal Minis TOTAL GERAL TOTAL GERAL SEM MINIS

15 Resumo estatístico PARA MESES DE VENCIMENTO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho F G H J K M Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro N Q U V X Z Sistema de pregão OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g) MERCADO DISPONÍVEL DE NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. COMPRA VENDA , , , , ,800 0, , ,990 OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g) DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA M ,000 0,000 0,000 0,000 0, ,470 0,149+ 0,000 0,000 N ,000 0,000 0,000 0,000 0, ,459 0,148+ 0,000 0,000 OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g) MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - COMPRA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA KK80 K17C ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,054 0,000 0,000 KK81 K17C ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g) MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - VENDA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA KKD0 K17P ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 KKD1 K17P ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,974 0,000 0,000 OURO (contrato = 10g; cotação = R$/g) MERCADO DISPONÍVEL DE NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. COMPRA VENDA , , , , ,900 0, , ,000 OURO (contrato = 0,225g; cotação = R$/g) MERCADO DISPONÍVEL DE NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. COMPRA VENDA , , , , ,500 0,500-0,000 0,000 B1

16 US T-NOTE (contrato = US$ ,00; cotação = PU) FUTURO DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA M , , , , , ,4687 0, , ,000 U ,000 0,000 0,000 0,000 0, ,1406 0, ,000 0,000 ÍNDICE IDI (contrato = preço de exercício x R$1,00; cotação = pontos do índice) MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - COMPRA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA MK81 M17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 MK82 M17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK8T N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,11 0,00 0,00 NK8X N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,60 0,00 0,00 NK8Y N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00 0,00 NK8Z N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 NK90 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 NK91 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 NK92 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK93 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK94 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK95 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK96 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK97 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK99 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NK9W N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 QK81 Q17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 UK81 U17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 UK82 U17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 VK97 V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 VK8J V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,36 0,00 0,00 VK8K V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,84 0,00 0,00 VK8L V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,45 0,00 0,00 VK8M V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 0,00 0,00 VK8N V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 VK86 V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 0,00 0,00 VK8P V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53 0,00 0,00 VK83 V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 VK82 V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 VK85 V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 VK81 V17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 XK81 X17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 XK82 X17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 XK83 X17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 ZK80 Z17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 ZK83 Z17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 FL80 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 FLBS F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,44 0,00 0,00 FL9X F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,93 0,00 0,00 FLC2 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,20 0,00 0,00 FLB1 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 0,00 0,00 FLBD F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 FLB8 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 FL8Y F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 JL8B J18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 JL8G J18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 FM8Z F19C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,41 0,00 0,00 B2

17 ÍNDICE IDI (contrato = preço de exercício x R$1,00; cotação = pontos do índice) MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - VENDA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA NKDT N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 NKDW N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 NKDX N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 NKDY N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 NKDZ N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,04 0,00 0,00 NKF0 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,17 0,00 0,00 NKF1 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,40 0,00 0,00 NKF2 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,93 0,00 0,00 NKF3 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,56 0,00 0,00 NKF4 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,19 0,00 0,00 NKF5 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,82 0,00 0,00 NKF6 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,45 0,00 0,00 NKFW N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 VKF7 V17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 VKDX V17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 VKDW V17P ,00 20,00 20,00 20,00 20,00 7,00+ 16,29 0,00 0,00 VKDJ V17P ,00 45,00 60,00 46,80 47,00 2,00+ 51,68 0,00 0,00 VKDK V17P ,00 96,00 97,00 96,50 96,00 8, ,61 0,00 0,00 VKDL V17P ,00 161,23 165,00 163,41 165,00 61, ,69 0,00 0,00 VKDM V17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,21 0,00 0,00 VKD6 V17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,50 0,00 0,00 VKD7 V17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,46 0,00 0,00 VKDQ V17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,39 0,00 0,00 FLHM F18P ,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,50+ 8,19 0,00 0,00 FLHN F18P ,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,50+ 10,46 0,00 0,00 FLHP F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,79 0,00 0,00 FLHQ F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,25 0,00 0,00 FLHR F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,46 0,00 0,00 FLHS F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,76 0,00 0,00 FLHT F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,22 0,00 0,00 FLGS F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,64 0,00 0,00 FLGT F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,49 0,00 0,00 FLGV F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,70 0,00 0,00 FLGW F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,87 0,00 0,00 FLFX F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,52 0,00 0,00 FLFY F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,16 0,00 0,00 FLG0 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 FLG3 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 FLG4 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 FLG5 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 FLD7 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 FLDT F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 FLDW F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 FLD6 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 JLDB J18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 JLDG J18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 FMDW F19P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 FMDX F19P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 FMD6 F19P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 FMF0 F19P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 IDI BASE A VISTA: FECHAMENTO = ,75 PONTOS; VARIAÇÃO = 0,04%; IDI Corrigido ,09 IDI BASE A VISTA: FECHAMENTO = ,12 PONTOS; VARIAÇÃO = 0,04%; IDI Corrigido ,52 A taxa e os preços são apenas prévias, não devendo ser considerados defnitivos. B3

18 CUPOM CAMBIAL (contrato = US$50.000,00; cotação = taxa de juro) AJUSTE DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ANTERIOR ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA M ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 937,88-0,00 0,00 N ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 937,11-0,00 0,00 Q ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 933,58-0,00 0,00 U ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 937,50-0,00 0,00 V ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 927,13-0,00 0,00 X ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 927,10-0,00 0,00 Z ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 922,40-0,00 0,00 F ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 910,06-0,00 0,00 G ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 915,82-0,00 0,00 H ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 928,35-0,00 0,00 J ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 920,00-0,00 0,00 K ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 947,98-0,00 0,00 N ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 941,41-0,00 0,00 V ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 938,98-0,00 0,00 F ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 865,53-0,00 0,00 J ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 886,44-0,00 0,00 N ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 889,35-0,00 0,00 V ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 853,81-0,00 0,00 F ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 817,64-0,00 0,00 J ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 789,65-0,00 0,00 N ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 802,52-0,00 0,00 V ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 754,40-0,00 0,00 F ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 724,60-0,00 0,00 J ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 716,87-0,00 0,00 N ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 706,17-0,00 0,00 V ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 659,09-0,00 0,00 F ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 674,01-0,00 0,00 J ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 650,63-0,00 0,00 F ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 607,88-0,00 0,00 F ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 587,72-0,00 0,00 F ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 470,66-0,00 0,00 F ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 423,61-0,00 0,00 F ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 415,92-0,00 0,00 F ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 406,01-0,00 0,00 F ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 352,31-0,00 0,00 F ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 339,57-0,00 0,00 TAXA DI OVER PARA 12/05/17: 0,0419% S DE AJUSTES CORRIGIDOS PARA 15/05/17: M17 =99.722,41; N17 =99.604,17; Q17 =99.423,22; U17 =99.283,36; V17 =99.114,48; X17 =98.961,60; Z17 =98.790,61; F18 =98.610,31; G18 =98.459,42; H18 =98.293,89; J18 =98.086,01; K18 =97.908,88; N18 =97.521,16; V18 =96.955,72; F19 =96.311,08; J19 =95.648,08; N19 =94.917,36; V19 =94.215,33; F20 =93.322,19; J20 =92.523,51; N20 =91.653,04; V20 =90.786,47; F21 =89.796,52; J21 =88.908,19; N21 =87.977,73; V21 =87.095,60; F22 =86.054,98; J22 =85.046,42; F23 =82.215,71; F24 =78.069,18; F25 =74.158,04; F26 =70.059,76; F27 =66.221,39; F28 =62.664,21; F29 =59.252,06; F30 =56.042,50; A taxa e os preços são apenas prévias, não devendo ser considerados defnitivos. DE NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO REFERÊNCIA PTOS. COMPRA VENDA N ,34 1,33 1,35 1,34 1,34 1,34 0,01+ 0,00 0,00 Q ,79 1,77 1,82 1,80 1,77 1,78 0,01-0,00 1,80 U ,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 0,01+ 0,00 0,00 V ,81 1,78 1,81 1,79 1,80 1,80 0,01-1,78 1,80 X ,80 1,80 1,81 1,80 1,81 1,81 0,01-1,78 1,81 Z ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,02-0,00 0,00 F ,92 1,88 1,92 1,88 1,89 1,89 0,03-1,88 0,00 G ,86 1,86 1,91 1,88 1,89 1,89 0,01-0,00 0,00 H ,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 0,01+ 0,00 0,00 FRA DE CUPOM (tamanho = US$50.000,00; cotação = taxa de juro) AJUSTE DE B4

19 FRA DE CUPOM (tamanho = US$50.000,00; cotação = taxa de juro) DE NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO REFERÊNCIA PTOS. COMPRA VENDA J ,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 0,00 0,00 0,00 K ,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 0,03+ 0,00 0,00 N ,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 0,02+ 0,00 0,00 V ,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 0,02+ 0,00 0,00 F ,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 0,03-0,00 0,00 J ,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 0,01-0,00 0,00 N ,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,02-0,00 0,00 F ,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 0,03-2,58 0,00 J ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,03-0,00 0,00 N ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 0,03-0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,03-0,00 0,00 F ,02 2,99 3,03 3,02 3,03 3,03 0,04-0,00 3,04 J ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,04-0,00 0,00 N ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0,04-0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,04-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,04-0,00 0,00 J ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 0,04-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76 0,04-0,00 0,00 F ,19 4,15 4,19 4,17 4,15 4,15 0,04-0,00 0,00 F ,52 4,48 4,52 4,49 4,48 4,48 0,05-0,00 0,00 F ,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,86 0,05-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,05-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,05-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81 0,05-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 0,05-0,00 0,00 TAXA DO DDI VENCIMENTO-BASE: #IND_FRC# DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = taxa de juro) AJUSTE DE AJUSTE DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ANTERIOR ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA M ,16 11,132 11,131 11,137 11,132 11, ,34 0,18+ 11,129 11,137 N ,86 10,460 10,435 10,465 10,451 10, ,53 1,67+ 10,426 10,440 Q ,58 10,230 10,225 10,235 10,230 10, ,62 0,04+ 10,221 10,225 U ,05 9,875 9,875 9,890 9,878 9, ,13 4,08+ 9,850 0,000 V ,96 9,650 9,575 9,655 9,615 9, ,68 8,72+ 9,585 9,595 X ,63 9,450 9,420 9,450 9,437 9, ,75 15,12+ 0,000 9,425 Z ,10 9,260 9,260 9,260 9,260 9, ,64 15,54+ 0,000 9,300 F ,90 9,180 9,110 9,180 9,141 9, ,27 15,37+ 9,110 9,115 G ,69 9,070 9,060 9,070 9,070 9, ,45 21,76+ 0,000 0,000 H ,79 9,000 9,000 9,000 9,000 9, ,51 29,72+ 0,000 0,000 J ,51 9,015 8,960 9,015 8,981 8, ,00 26,49+ 8,930 8,950 K ,53 8,965 8,965 8,965 8,965 8, ,26 27,73+ 0,000 0,000 N ,70 8,940 8,880 8,970 8,911 8, ,14 30,44+ 8,870 8,890 V ,09 8,920 8,880 8,970 8,925 8, ,46 49,37+ 0,000 0,000 F ,25 9,010 8,930 9,040 8,974 8, ,51 58,26+ 8,930 8,940 J ,08 9,110 9,030 9,130 9,067 9, ,72 66,64+ 9,030 9,050 N ,57 9,210 9,140 9,240 9,178 9, ,26 74,69+ 9,130 9,150 V ,02 9,320 9,260 9,320 9,297 9, ,79 82,77+ 9,220 0,000 F ,01 9,400 9,330 9,450 9,379 9, ,13 109,12+ 9,340 9,350 J ,86 9,490 9,440 9,490 9,488 9, ,75 106,89+ 9,420 0,000 N ,82 9,600 9,530 9,640 9,571 9, ,13 124,31+ 9,540 9,550 V ,30 9,630 9,610 9,630 9,618 9, ,29 108,99+ 9,580 9,650 F ,54 9,720 9,650 9,760 9,688 9, ,75 138,21+ 9,650 9,660 J ,44 9,740 9,710 9,740 9,721 9, ,52 181,08+ 9,690 0,000 N ,36 9,860 9,790 9,870 9,806 9, ,86 162,50+ 9,770 9,800 B5

20 DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = taxa de juro) AJUSTE DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ANTERIOR ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA V ,53 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,07 168,54+ 0,000 0,000 F ,16 9,920 9,860 9,950 9,877 9, ,30 133,14+ 9,860 9,880 J ,51 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,47 136,96+ 0,000 0,000 N ,01 9,940 9,940 9,940 9,940 9, ,49 140,48+ 0,000 0,000 F ,94 10,090 10,010 10,110 10,044 10, ,82 146,88+ 10,010 10,020 N ,85 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,13 152,28+ 0,000 0,000 F ,87 10,130 10,120 10,130 10,123 10, ,68 156,81+ 0,000 0,000 N ,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,45 144,20+ 0,000 0,000 F ,80 10,200 10,180 10,260 10,208 10, ,18 130,38+ 10,180 10,210 F ,06 10,290 10,230 10,290 10,244 10, ,77 99,71+ 10,220 10,280 F ,30 10,350 10,310 10,380 10,340 10, ,57 134,27+ 10,330 10,340 F ,48 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,83 134,35+ 0,000 0,000 F ,79 10,390 10,390 10,390 10,390 10, ,01 133,22+ 0,000 0,000 F ,40 10,410 10,410 10,410 10,410 10, ,79 130,39+ 0,000 0,000 TAXA DI OVER PARA 12/05/17: 0,0419% S DE AJUSTES CORRIGIDOS PARA 15/05/17: M17 =99.456,98; N17 =98.670,84; Q17 =97.900,61; U17 =97.128,79; V17 =96.498,08; X17 =95.843,88; Z17 =95.236,51; F18 =94.637,89; G18 =93.967,79; H18 =93.429,62; J18 =92.785,85; K18 =92.156,84; N18 =90.867,18; V18 =88.918,69; F19 =87.005,94; J19 =85.071,34; N19 =83.114,06; V19 =81.033,72; F20 =79.077,24; J20 =77.154,05; N20 =75.292,65; V20 =73.339,99; F21 =71.578,72; J21 =69.873,77; N21 =68.105,37; V21 =66.390,87; F22 =64.716,39; J22 =63.129,90; N22 =61.569,27; F23 =58.499,31; N23 =55.696,45; F24 =52.992,87; N24 =50.403,55; F25 =47.815,20; F26 =43.143,83; F27 =38.924,87; F28 =35.273,60; F29 =31.982,40; F30 =28.827,86; A taxa e os preços são apenas prévias, não devendo ser considerados defnitivos. AJUSTES DI DE UM DIA FUTURO EM 12/05/2017 VENCIMENTO AJUSTE TAXA VENCIMENTO AJUSTE TAXA VENCIMENTO AJUSTE TAXA M ,34 11,132 V ,46 08,91 F ,30 09,88 N ,53 10,446 F ,51 08,96 J ,47 09,917 Q ,62 10,226 J ,72 09,06 N ,49 09,955 U ,13 09,885 N ,26 09,16 F ,82 10,02 V ,68 09,615 V ,79 09,27 N ,13 10,058 X ,75 09,42 F ,13 09,35 F ,68 10,095 Z ,64 09,265 J ,75 09,45 N ,45 10,138 F ,27 09,14 N ,13 09,54 F ,18 10,18 G ,45 09,06 V ,29 09,63 F ,77 10,25 H ,51 08,998 F ,75 09,67 F ,57 10,32 J ,00 08,965 J ,52 09,72 F ,83 10,327 K ,26 08,925 N ,86 09,795 F ,01 10,335 N ,14 08,91 V ,07 09,83 F ,79 10,39 D12 - DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = R$) MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 2 - COMPRA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA NKRM N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,63 0,00 0,00 NKR1 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 NKR2 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 NKR6 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 NKR8 N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 NKRB N17C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 D12 - DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = R$) MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 2 - VENDA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA NKWL N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,55 0,00 0,00 B6

21 D12 - DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = R$) MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 2 - VENDA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA NKW0 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,91 0,00 0,00 NKW1 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,83 0,00 0,00 NKW2 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,28 0,00 0,00 NKW3 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,77 0,00 0,00 NKW4 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,54 0,00 0,00 D13 - DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = R$) MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 3 - COMPRA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA FLRN F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 FLRQ F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,68 0,00 0,00 FLRS F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,97 0,00 0,00 FLR0 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,40 0,00 0,00 FLR2 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,45 0,00 0,00 FLR3 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,18 0,00 0,00 FLR4 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,22 0,00 0,00 FLR5 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,74 0,00 0,00 FLR6 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,67 0,00 0,00 FLR7 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,51 0,00 0,00 FLR8 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,68 0,00 0,00 D13 - DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = R$) MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 3 - VENDA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA NKWM N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,15 0,00 0,00 NKWN N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,35 0,00 0,00 NKWP N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,94 0,00 0,00 NKW0 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,03 0,00 0,00 NKW1 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,55 0,00 0,00 NKW2 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 NKW4 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 NKW5 N17P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 FLWR F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,68 0,00 0,00 FLWS F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,67 0,00 0,00 FLW0 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,13 0,00 0,00 D14 - DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = R$) MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 4 - COMPRA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA FLR9 F18C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,14 0,00 0,00 D14 - DI DE 1 DIA (contrato = R$ ,00; cotação = R$) MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 4 - VENDA DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA FLWJ F18P ,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 103,65 0,00 0,00 FLWC F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,87 0,00 0,00 FLW3 F18P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 B7

22 CUPOM CAMBIAL BASEADO EM OPER. COMP. DE 1 DIA (contrato = US$ ,00; cotação = taxa de juro) AJUSTE DE ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ANTERIOR ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA M ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 937,33-0,00 0,00 N ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 937,09-0,00 0,00 Q ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 933,51-0,00 0,00 U ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 937,41-0,00 0,00 V ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 927,11-0,00 0,00 X ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 926,96-0,00 0,00 Z ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 916,84-0,00 0,00 F ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 910,00-0,00 0,00 G ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 915,73-0,00 0,00 H ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 928,25-0,00 0,00 J ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 919,89-0,00 0,00 K ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 947,85-0,00 0,00 N ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 941,25-0,00 0,00 V ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 938,80-0,00 0,00 F ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 865,34-0,00 0,00 J ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 886,19-0,00 0,00 N ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 869,55-0,00 0,00 V ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 853,13-0,00 0,00 F ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 816,93-0,00 0,00 J ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 788,92-0,00 0,00 N ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 801,72-0,00 0,00 V ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 753,59-0,00 0,00 F ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 723,77-0,00 0,00 J ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 716,01-0,00 0,00 N ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 705,28-0,00 0,00 V ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 658,21-0,00 0,00 F ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 673,07-0,00 0,00 J ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 649,69-0,00 0,00 F ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 606,90-0,00 0,00 F ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 586,67-0,00 0,00 F ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 469,77-0,00 0,00 F ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 422,76-0,00 0,00 F ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 414,57-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 404,63-0,00 0,00 F ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 351,09-0,00 0,00 F ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 338,36-0,00 0,00 TAXA DE OPERAÇÃO COMPROMISSADA OVER PARA 12/05/17: 0,0420% S DE AJUSTES CORRIGIDOS PARA 15/05/17: M17 =98.871,97; N17 =98.752,46; Q17 =98.571,52; U17 =98.431,18; V17 =98.265,93; X17 =98.108,93; Z17 =97.943,24; F18 =97.763,65; G18 =97.613,29; H18 =97.448,45; J18 =97.241,53; K18 =97.065,16; N18 =96.679,23; V18 =96.116,40; F19 =95.475,06; J19 =94.815,71; N19 =94.089,24; V19 =93.370,14; F20 =92.480,99; J20 =91.685,69; N20 =90.819,40; V20 =89.957,07; F21 =88.972,58; J21 =88.089,22; N21 =87.164,13; V21 =86.287,00; F22 =85.253,02; J22 =84.251,18; F23 =81.439,04; F24 =77.323,20; F25 =73.442,30; F26 =69.378,19; F27 =65.530,71; F28 =62.005,37; F29 =58.625,07; F30 =55.446,35; A taxa e os preços são apenas prévias, não devendo ser considerados defnitivos. FRA DE CUPOM CAMBIAL EM OC1 (tamanho = US$50.000,00; cotação = taxa de juro) DE NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO REFERÊNCIA PTOS. COMPRA VENDA N ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,01+ 0,00 0,00 Q ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,01-0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,01+ 0,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,01-0,00 0,00 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,01-0,00 0,00 Z ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,02-0,00 0,00 F ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,03-0,00 0,00 G ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,01-0,00 0,00 H ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,01+ 0,00 0,00 AJUSTE DE B8