Garantias Depositadas

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1 Boletim Diário Segmento BM&F REFERENTE A quinta-feira - 2 de janeiro Nº 1 Índice Resumo geral das operações Resumo das operações Clearing de câmbio Sistema Sisbex/Clearing de ativos Margens de garantia Informações agropecuárias Indicadores Quadro analítico das posições em aberto Resumo estatístico capa A2 A3 A5 A6 A12 A15 A18 B1 Garantias Depositadas página A20 Clearing de Câmbio Operações contratadas 90 Valores R$ ,19 US$ ,89 Clearing de Ativos Operações realizadas ND Quantidade de títulos ND Volume R$ ND MÉDIAS DIÁRIAS DE ATOS NEGOCIADOS total COM Minis total SEM MINIS MÉDIA DIÁRIA DIA MES MES ANTERIOR TRIMESTRE TRIMESTRE ANTERIOR SEMESTRE SEMESTRE ANTERIOR ANO ANO ANTERIOR Clearing de Derivativos resumo geral das operações Mercado/Commodity contratos negociados Volume total (R$) (US$) Pregão Eletrônico Índice Taxas de juro Taxas de câmbio Títulos da dívida externa Commodities Subtotal Mercado de Balcão Swaps Opções flexíveis Subtotal Balcão Contratos Leiloados Swaps cambiais (lotes de US$50 mil) Subtotal Contratos Leiloados Contratos Minis Commodities Índice Taxas de câmbio Commodities Subtotal Minis TOTAL GERAL COM MINIS TOTAL GERAL SEM MINIS

2 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Resumo das operações nº de Contratos Volume total Mercado/Commodity negócios negociados (R$) (US$) * Pregão Eletrônico (negociação) BRI: IBrX-50 Futuro IND: Ibovespa Futuro Opção de compra ISP: S&P 500 Futuro DI1: DI de 1 dia Exercício: Opção de compra Exercício: Opção de venda Opção de compra Opção de venda DDI: Cupom cambial Futuro FRC DI1: DI de 1 dia Futuro IDI: Índice IDI Opção de compra Opção de venda Exercício: Opção de compra Exercício: Opção de venda SCS: Swap Cambial com Ajuste Periódico em OC1 Swap AUD: Dólar comercial australiano Futuro CHF: FRANCO SUÍÇO Futuro DOL: Dólar comercial Futuro Opção de compra Opção de venda Exercício: Opção de compra Exercício: Opção de venda Rolagem - DR Forward points EUR: Euro Futuro GBP: Libra Esterlina Futuro JPY: Iene Futuro MXN: Peso mexicano Futuro TRY: LIRA TURCA Futuro T10: US T-Note 10 anos Futuro BGI: Boi gordo Futuro Opção de venda CCM: Milho Futuro Opção de venda ETH: Etanol Hidratado Futuro ICF: Café arábica Futuro OZ1: Ouro 250g Disponível SFI: Soja Financeira Futuro SJC: Soja Financeira Cross Listing Futuro Subtotal Mercado de Balcão (registro) SDC: DI x dólar comercial SDE: Euro x DI FCS: OPCAO FLEXIVEL DE COMPRA DE INDICE DE TAXA DE JURO Subtotal Balcão Contratos Leiloados (registro) ** SCS: Swap Cambial com Ajuste Periódico em OC Subtotal Contratos Leiloados Contratos Minis (negociação) OZ2: Ouro disponível fracionário 10g WIN: Ibovespa Mini WDO: DÓLAR COMERCIAL MÍNI WTI: Petróleo Mini Subtotal Minis TOTAL GERAL COM MINIS TOTAL GERAL SEM MINIS Pré-Registro e Conversão **** SCS: Swap Cambial com Ajuste Periódico em OC1 (leilão) (*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$2,3975), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$2,3976): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja. (**) Registro de contratos oriundos de leilões com DIV (data de início de valorização) nesta data. (****) Não sensibilizam o volume de negociação. Leilões de SCC e SC2 para DIV (data de início de valorização) e conversões de SC3. A2

3 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Clearing de Câmbio Taxas praticadas Data de Data de Prazo Taxa de Taxa de Taxa Taxa média Taxa Cenário de contratação liquidação (dias) abertura fechamento mínima (TCAM) máxima estresse (%) 02/01/ /01/ , ,00% 02/01/ /01/ ,33 2,3946 2,388 2,3994 2, ,00% 02/01/ /01/ ,33 2,3869 2,3869 2,397 2,407 13,00% Operações contratadas Data de Data de Prazo Número de Valor Valor contratação liquidação (dias) Operações (US$) (R$) 02/01/ /01/ ,00 0,00 02/01/ /01/ , ,30 02/01/ /01/ , ,89 Totais: , ,19 Volumes liquidados Data de Prazo Situação Valor Valor liquidação (dias) (US$) (R$) 02/01/ Liquidado , ,80 03/01/ A Liquidar , ,30 06/01/ Previsto , ,61 Posição de garantias Depositado Vinculado % garantias Ativo Quantidade Volume (R$) Quantidade Volume (R$) vinculadas/depositadas Dolar Spot BM&F p/ 1 dia , ,97 8,63 98,96 LFT , ,47 14,97 8,28 LTN , ,14 26,79 6,14 NTN-B , ,84 34,44 22,51 NTN-F , ,51 15,17 12,86 Sem Correção ,34 0 0,00 0,00 0,00 Total ,15 Total em R$ , ,93 Total em US$ , ,93 Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) Foro criado para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao mercado de capitais. Acesse: A3

4 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Dados por canal de negociação Volumes contratados Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico US$ R$ US$ R$ 0 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 Total , ,19 0,00 0,00 Operações contratadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico Total 90 0 Taxas praticadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,3880 2,3975 2,4025 0,0000 0,0000 0, ,3869 2,3981 2,4070 0,0000 0,0000 0,0000 Cursos gratuitos da Bolsa Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pela Bolsa em diversas cidades. Esses cursos têm como objetivo orientar sobre organização de contas, controle de gastos e investimento em ações etc. Todos os cursos ministrados em São Paulo são realizados na BM&FBOVESPA, no prédio da Rua XV de Novembro, 275, Centro. Nas outras cidades, os cursos acontecem nas unidades regionais da Bolsa ou outros locais a serem definidos. CME Group e BM&FBOVESPA: parceria estratégica de longo prazo. Ampliação do volume da liquidez das duas bolsas. A4

5 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Sistema Sisbex/Clearing de Ativos Resumo dos negócios* Modalidade Título Prazo Máxima Mínima Média Número de Quantidade Volume negócios de títulos (R$) Não há dados. Taxas praticadas* Modalidade Máxima Mínima Média Não há dados. Lastros de operações compromissadas genéricas* Volume Negociado ND Título - Vencimento Quantidade de Títulos Volume Lastreado ND Não há dados. Bolsa de Valores Socioambientais BVSA A Bolsa de Valores Socioambientais é uma iniciativa pioneira da BM&FBOVESPA e das suas corretoras. Programa social do Instituto BM&FBOVESPA, criado para impulsionar projetos realizados por ONGS brasileiras, é uma plataforma eletrônica de captação de recursos que apresenta, em seu portal, 14 projetos classificados pelos 8 objetivos do milênio, estabelecidos pela ONU em A BVSA conta com o apoio da Unesco e o reconhecimento da ONU, e inspirou outras bolsas, como as de Johanesburgo e Lisboa que, apoiaram estruturas similares. Pessoas físicas e empresas podem conhecer detalhes dos projetos listados e fazer suas doações em A5

6 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Margens de garantia Cenários básicos para margens de swaps Prazo (vértice) Ibovespa x pré (pontos de índice) = IND dc du INDmerc IND1 IND2 IND3 IND , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP TJLP x Pré (% a a) = TJP dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4 v=30% v=30% v=30% v=30% TJPmerc TJP1 TJP ,77 12,02 7,52 0,54 3,13-2,23 0,23 5,00 8,00 2, ,00 12,33 7,69 0,54 3,32-2,37 0,37 5,00 8,00 2, ,09 12,52 7,73 0,61 3,44-2,40 0,40 5,00 8,00 2, ,13 12,66 7,71 0,64 3,53-2,39 0,39 5,00 8,00 2, ,18 12,81 7,70 0,68 3,63-2,39 0,39 5,00 8,00 2, ,24 12,98 7,70 0,72 3,73-2,39 0,39 5,00 8,00 2, ,28 13,13 7,67 0,76 3,37-2,38 0,38 5,00 8,00 2, ,34 13,28 7,68 0,80 3,47-2,38 0,38 5,00 8,00 2, ,39 13,43 7,66 0,83 3,56-2,37 0,37 5,00 8,00 2, ,42 13,56 7,63 0,86 3,63-2,35 0,35 5,00 8,00 2, ,48 13,72 7,63 0,91 3,73-2,36 0,36 5,00 8,00 2, ,53 13,88 7,61 0,94 3,83-2,35 0,35 5,00 8,00 2, ,57 14,04 7,58 0,98 3,45-2,33 0,33 5,00 8,00 2,00 A6

7 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4 v=30% v=30% v=30% v=30%a ,65 14,18 7,64 1,04 3,54-2,38 0,38 5,00 8,00 2, ,73 14,30 7,72 1,09 3,60-2,44 0,44 5,00 8,00 2, ,80 14,42 7,79 1,15 3,68-2,51 0,51 5,00 8,00 2, ,91 14,56 7,89 1,22 3,76-2,59 0,59 5,00 8,00 2, ,04 14,72 8,01 1,30 3,85-2,49 0,49 5,00 8,00 2, ,15 14,87 8,11 1,38 3,94-2,57 0,57 5,00 8,00 2, ,24 15,01 8,21 1,45 3,53-2,65 0,65 5,00 8,00 2, ,33 15,14 8,29 1,51 3,60-2,72 0,72 5,00 8,00 2, ,41 15,26 8,36 1,56 3,67-2,78 0,78 5,00 8,00 2, ,49 15,39 8,44 1,62 3,74-2,85 0,85 5,00 8,00 2, ,57 15,50 8,50 1,67 3,80-2,91 0,91 5,00 8,00 2, ,64 15,62 8,57 1,72 3,87-2,96 0,96 5,00 8,00 2, ,33 16,39 9,10 2,23 3,85-2,98 0,98 5,00 8,00 2, ,69 16,80 9,28 2,52 4,16 0,16 3,18 1,18 5,00 8,00 2, ,88 17,08 9,39 2,70 4,38 0,38 3,32 1,32 5,00 8,00 2, ,96 17,25 9,40 2,80 4,54 0,54 3,38 1,38 5,00 8,00 2, ,09 17,47 9,44 2,92 4,69 0,69 3,47 1,47 5,00 8,00 2, ,17 17,64 9,44 3,01 4,80 0,80 3,52 1,52 5,00 8,00 2, ,23 17,72 9,49 3,08 4,86 0,86 3,60 1,60 5,00 8,00 2, ,26 17,75 9,52 3,16 4,90 0,90 3,68 1,68 5,00 8,00 2, ,26 17,75 9,52 3,19 4,88 0,88 3,74 1,74 5,00 8,00 2, ,26 17,75 9,52 3,22 4,83 0,83 3,80 1,80 5,00 8,00 2,00 (*) Cenários válidos para os swaps que envolverem a variável Selic, considerando v = 5%. Prazo (vértice) IGP-M x pré (número-índice) = IPS dc du IPSmerc IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5 IPS6 IPS7 IPS8 IPS9 IPS ,37 530,38 546,70 533,12 546,53 554,66 554,76 546,61 533,03 533,21 530, ,28 532,27 552,22 536,07 548,48 557,73 559,78 550,19 534,10 538,04 533, ,24 534,42 557,89 539,27 550,70 561,06 564,87 553,86 535,37 542,94 537, ,03 536,50 563,50 542,41 552,84 564,33 569,78 557,30 536,45 547,65 540, ,06 538,89 569,31 545,85 555,30 567,91 574,80 560,88 537,77 552,48 544, ,06 541,50 575,72 549,64 558,00 571,85 580,23 564,67 539,09 557,69 547, ,82 543,56 581,35 552,82 560,11 575,16 584,73 567,61 539,75 562,02 550, ,82 545,52 586,35 556,05 562,13 578,52 587,94 569,58 540,15 565,10 552, ,92 547,80 591,28 559,66 564,49 582,27 590,63 571,29 540,74 567,69 554, ,92 547,72 593,05 560,70 564,40 583,35 589,97 570,05 538,95 567,06 553, ,91 550,41 598,19 564,78 567,18 587,60 592,34 571,64 539,71 569,33 554, ,91 556,17 606,66 572,14 573,11 595,26 597,58 576,10 543,33 574,37 559, ,91 556,38 608,32 573,57 573,32 596,75 595,79 574,14 541,35 572,66 557, ,69 560,00 613,56 578,17 577,06 601,53 597,96 576,03 542,81 574,73 559, ,69 563,98 618,71 582,88 581,16 606,43 599,92 577,91 544,44 576,62 560, ,69 568,38 624,43 588,06 585,69 611,82 602,07 579,96 546,18 578,69 562, ,04 572,67 629,55 592,90 590,11 616,85 604,06 581,98 548,10 580,60 564, ,04 577,51 635,62 598,44 595,10 622,62 606,58 584,42 550,23 583,02 567, ,04 582,79 641,75 604,28 600,54 628,70 608,84 586,77 552,51 585,19 569, ,21 588,06 647,96 610,13 605,97 634,78 611,15 589,14 554,74 587,41 571, ,21 593,55 654,28 616,13 611,63 641,03 613,44 591,53 557,04 589,62 574, ,21 599,10 660,67 622,19 617,35 647,33 615,73 593,91 559,32 591,82 576, ,23 605,13 667,18 628,57 623,56 653,96 617,81 596,25 561,74 593,82 578, ,23 610,72 673,12 634,43 629,32 660,06 619,64 598,33 563,94 595,57 580, ,23 617,19 680,13 641,24 635,99 667,15 621,88 600,81 566,46 597,73 583, ,77 671,83 757,46 707,91 692,29 736,51 653,97 625,81 584,87 628,57 607, ,17 735,81 846,40 786,01 758,22 817,77 687,99 651,62 605,13 661,27 632, ,17 797,16 941,36 864,26 821,44 899,18 718,98 674,34 619,11 691,06 654,41 A7

8 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) IGP-M x pré (número-índice) = IPS dc du IPSmerc IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5 IPS6 IPS7 IPS8 IPS9 IPS ,93 862, ,04 948,93 888,49 987,27 748,34 695,04 630,51 719,28 674, ,92 934, , ,02 963, ,20 778,39 715,96 641,81 748,16 694, , , , , , ,91 811,80 739,47 655,03 780,28 717, , , , , , ,90 851,70 768,22 672,37 818,62 745, , , , , , ,27 935,07 826,97 706,53 898,76 802, , , , , , , ,25 891,66 743,68 988,31 865, , , , , , , ,49 979,43 792, ,54 950,48 Prazo (vértice) IPC x pré (número-índice) = ICS dc du ICSmerc ICS1 ICS2 ICS3 ICS4 ICS5 ICS6 ICS7 ICS8 ICS9 ICS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 SAP: (11) Serviço de Atendimento ao Público BM&FBOVESPA A8

9 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) Dólar x pré (R$/US$) = PTX dc du PTXmerc PTX1 PTX2 PTX3 PTX4 PTX5 PTX6 PTX7 PTX ,3975 2,9217 2,9229 1,9159 1,9166 2,9212 2,9224 1,9156 1, ,4122 2,9294 2,9674 1,9209 1,9458 2,9186 2,9565 1,9139 1, ,4284 2,9369 3,0110 1,9258 1,9744 2,9156 2,9892 1,9119 1, ,4439 2,9450 3,0534 1,9312 2,0022 2,9127 3,0198 1,9099 1, ,4583 2,9523 3,0936 1,9359 2,0286 2,9086 3,0478 1,9073 1, ,4747 2,9631 3,1369 1,9430 2,0570 2,9062 3,0767 1,9057 2, ,4904 2,9753 3,1769 1,9510 2,0832 2,9049 3,1018 1,9049 2, ,5081 2,9905 3,2205 1,9610 2,1118 2,9050 3,1284 1,9049 2, ,5258 3,0062 3,2644 1,9713 2,1406 2,9046 3,1540 1,9046 2, ,5421 3,0226 3,3027 1,9820 2,1657 2,9053 3,1746 1,9051 2, ,5602 3,0424 3,3441 1,9950 2,1929 2,9073 3,1957 1,9065 2, ,5785 3,0632 3,3861 2,0087 2,2204 2,9090 3,2156 1,9075 2, ,5953 3,0831 3,4252 2,0217 2,2460 2,9099 3,2327 1,9081 2, ,6137 3,1019 3,4717 2,0340 2,2765 2,9121 3,2593 1,9096 2, ,6322 3,1203 3,5190 2,0461 2,3076 2,9145 3,2869 1,9111 2, ,6529 3,1416 3,5715 2,0600 2,3419 2,9179 3,3171 1,9133 2, ,6715 3,1610 3,6179 2,0728 2,3724 2,9221 3,3445 1,9162 2, ,6932 3,1846 3,6707 2,0882 2,4070 2,9280 3,3750 1,9200 2, ,7152 3,2096 3,7256 2,1046 2,4430 2,9346 3,4064 1,9243 2, ,7379 3,2346 3,7813 2,1210 2,4796 2,9409 3,4381 1,9285 2, ,7604 3,2615 3,8371 2,1387 2,5161 2,9487 3,4691 1,9336 2, ,7831 3,2881 3,8940 2,1561 2,5534 2,9558 3,5005 1,9382 2, ,8059 3,3150 3,9530 2,1738 2,5921 2,9626 3,5328 1,9427 2, ,8267 3,3408 4,0067 2,1907 2,6273 2,9696 3,5615 1,9473 2, ,8510 3,3714 4,0676 2,2107 2,6673 2,9782 3,5932 1,9529 2, ,1409 3,7331 4,7913 2,4480 3,1418 3,0843 3,9585 2,0225 2, ,4196 4,0757 5,6054 2,6726 3,6757 3,1378 4,3154 2,0576 2, ,6887 4,4404 6,4867 2,9117 4,2536 3,1809 4,6467 2,0858 3, ,9413 4,8271 7,4181 3,1653 4,8644 3,2073 4,9290 2,1032 3, ,2266 5,2912 8,4990 3,4697 5,5731 3,2528 5,2247 2,1330 3, ,5098 5,8028 9,6669 3,8051 6,3389 3,2902 5,4812 2,1575 3, ,8007 6, ,8756 4,1616 7,1315 3,3458 5,7335 2,1939 3, ,3904 7, ,4954 4,9645 8,8494 3,4604 6,1683 2,2691 4, ,0977 9, ,7431 5, ,9791 3,6223 6,6375 2,3753 4, , , ,0746 7, ,4751 3,9042 7,3285 2,5601 4,8055 Prazo (vértice) Euro x pré (R$/ ) = EUR dc du EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR ,2786 4,4267 3,6215 4,4285 3,6229 2,9028 2,3747 2,9040 2,3757 4,4260 3,6209 4,4278 3,6224 2,9023 2,3744 2,9035 2, ,2986 4,4460 3,6247 4,5036 3,6717 2,9154 2,3769 2,9532 2,4077 4,4296 3,6114 4,4870 3,6582 2,9047 2,3681 2,9423 2, ,3207 4,4647 3,6278 4,5774 3,7194 2,9277 2,3789 3,0015 2,4389 4,4324 3,6016 4,5443 3,6925 2,9065 2,3617 2,9798 2, ,3419 4,4840 3,6322 4,6490 3,7658 2,9403 2,3818 3,0485 2,4694 4,4347 3,5923 4,5979 3,7244 2,9080 2,3556 3,0150 2, ,3636 4,5052 3,6373 4,7209 3,8114 2,9542 2,3851 3,0957 2,4993 4,4385 3,5834 4,6509 3,7549 2,9105 2,3498 3,0498 2, ,3868 4,5305 3,6452 4,7962 3,8589 2,9708 2,3903 3,1450 2,5304 4,4435 3,5752 4,7041 3,7848 2,9138 2,3444 3,0847 2, ,4055 4,5525 3,6510 4,8611 3,8985 2,9853 2,3941 3,1876 2,5564 4,4449 3,5647 4,7462 3,8063 2,9147 2,3375 3,1123 2, ,4346 4,5900 3,6690 4,9430 3,9511 3,0098 2,4059 3,2413 2,5909 4,4587 3,5640 4,8016 3,8381 2,9238 2,3371 3,1486 2, ,4598 4,6234 3,6826 5,0205 3,9989 3,0317 2,4148 3,2921 2,6222 4,4671 3,5581 4,8508 3,8637 2,9293 2,3332 3,1809 2, ,4830 4,6570 3,6978 5,0886 4,0406 3,0537 2,4248 3,3368 2,6495 4,4764 3,5544 4,8912 3,8839 2,9353 2,3308 3,2074 2, ,5090 4,6966 3,7169 5,1623 4,0855 3,0797 2,4373 3,3851 2,6790 4,4881 3,5520 4,9332 3,9042 2,9430 2,3291 3,2349 2, ,5351 4,7380 3,7373 5,2374 4,1312 3,1069 2,4507 3,4343 2,7090 4,4994 3,5491 4,9736 3,9232 2,9504 2,3273 3,2614 2, ,5518 4,7680 3,7478 5,2970 4,1636 3,1265 2,4575 3,4734 2,7302 4,5001 3,5372 4,9994 3,9297 2,9509 2,3195 3,2783 2, ,5763 4,8039 3,7638 5,3766 4,2125 3,1501 2,4681 3,5256 2,7623 4,5100 3,5336 5,0477 3,9548 2,9574 2,3171 3,3100 2, ,6010 4,8393 3,7789 5,4578 4,2619 3,1733 2,4780 3,5789 2,7947 4,5201 3,5297 5,0978 3,9808 2,9640 2,3146 3,3428 2, ,6288 4,8803 3,7974 5,5482 4,3171 3,2002 2,4901 3,6382 2,8309 4,5328 3,5270 5,1531 4,0096 2,9723 2,3128 3,3791 2, ,6539 4,9174 3,8143 5,6282 4,3657 3,2245 2,5012 3,6906 2,8627 4,5458 3,5261 5,2029 4,0358 2,9809 2,3122 3,4117 2,6464 A9

10 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) Euro x pré (R$/ ) = EUR dc du EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR ,6823 4,9608 3,8351 5,7181 4,4206 3,2530 2,5148 3,7496 2,8987 4,5611 3,5262 5,2574 4,0645 2,9909 2,3122 3,4475 2, ,7127 5,0078 3,8586 5,8129 4,4789 3,2838 2,5302 3,8117 2,9370 4,5788 3,5280 5,3149 4,0952 3,0025 2,3134 3,4852 2, ,7426 5,0544 3,8810 5,9088 4,5371 3,3144 2,5449 3,8746 2,9751 4,5956 3,5288 5,3724 4,1252 3,0135 2,3139 3,5229 2, ,7729 5,1036 3,9061 6,0042 4,5954 3,3466 2,5614 3,9372 3,0134 4,6141 3,5315 5,4283 4,1547 3,0256 2,3157 3,5596 2, ,8038 5,1533 3,9310 6,1030 4,6555 3,3792 2,5777 4,0020 3,0528 4,6326 3,5338 5,4863 4,1850 3,0378 2,3173 3,5976 2, ,8342 5,2034 3,9550 6,2049 4,7163 3,4120 2,5935 4,0688 3,0926 4,6502 3,5346 5,5452 4,2149 3,0493 2,3178 3,6362 2, ,8628 5,2516 3,9793 6,2984 4,7724 3,4437 2,6094 4,1301 3,1295 4,6681 3,5371 5,5986 4,2422 3,0610 2,3194 3,6712 2, ,8945 5,3070 4,0078 6,4030 4,8354 3,4800 2,6280 4,1987 3,1708 4,6881 3,5404 5,6562 4,2715 3,0741 2,3215 3,7090 2, ,3109 6,0163 4,3661 7,7216 5,6037 3,9451 2,8630 5,0634 3,6745 4,9706 3,6072 6,3795 4,6297 3,2594 2,3654 4,1833 3, ,7396 6,7515 4,7156 9,2855 6,4855 4,4272 3,0922 6,0888 4,2528 5,1978 3,6304 7,1486 4,9930 3,4084 2,3806 4,6876 3, ,1785 7,5798 5, ,0727 7,4514 4,9703 3,3448 7,2608 4,8861 5,4298 3,6539 7,9319 5,3378 3,5605 2,3960 5,2013 3, ,6221 8,5067 5, ,0729 8,4891 5,5781 3,6223 8,5724 5,5666 5,6523 3,6704 8,6863 5,6406 3,7064 2,4068 5,6959 3, ,1263 9,6206 6, ,4530 9,6935 6,3086 3, ,1331 6,3564 5,9142 3,7099 9,4997 5,9591 3,8782 2,4328 6,2293 3, , ,8729 6, , ,9839 7,1297 4, ,8774 7,2026 6,1650 3, ,2703 6,2280 4,0426 2,4515 6,7346 4, , ,2241 7, , ,2860 8,0158 4, ,7364 8,0564 6,4445 3, ,0436 6,4771 4,2259 2,4785 7,2417 4, , ,4113 8, , , ,1058 5, ,0140 9,9121 7,0439 3, ,5562 6,9090 4,6190 2,5416 8,2335 4, , , , , , ,8571 6, , ,1987 7,7728 4, ,2428 7,3748 5,0969 2,6391 9,3395 4, , , , , , ,6283 8, , ,9483 8,9248 4, ,7524 8,0743 5,8524 2, ,9852 5,2946 Prazo (vértice) Iene x pré (R$/Iene) = JPY dc du JPYmerc JPY1 JPY2 JPY3 JPY4 JPY5 JPY6 JPY7 JPY8 JPY9 JPY10 JPY11 JPY12 JPY13 JPY14 JPY15 JPY ,0228 0,0309 0,0253 0,0309 0,0253 0,0203 0,0166 0,0203 0,0166 0,0309 0,0253 0,0309 0,0253 0,0203 0,0166 0,0203 0, ,0230 0,0310 0,0253 0,0315 0,0256 0,0204 0,0166 0,0206 0,0168 0,0309 0,0252 0,0313 0,0255 0,0203 0,0165 0,0205 0, ,0232 0,0312 0,0253 0,0320 0,0260 0,0204 0,0166 0,0210 0,0170 0,0310 0,0252 0,0317 0,0258 0,0203 0,0165 0,0208 0, ,0233 0,0313 0,0254 0,0325 0,0263 0,0205 0,0166 0,0213 0,0172 0,0310 0,0251 0,0321 0,0260 0,0203 0,0165 0,0211 0, ,0235 0,0315 0,0254 0,0330 0,0266 0,0206 0,0167 0,0216 0,0175 0,0310 0,0250 0,0325 0,0262 0,0203 0,0164 0,0213 0, ,0236 0,0316 0,0254 0,0335 0,0269 0,0207 0,0167 0,0220 0,0177 0,0310 0,0250 0,0328 0,0264 0,0203 0,0164 0,0215 0, ,0238 0,0318 0,0255 0,0340 0,0272 0,0209 0,0167 0,0223 0,0179 0,0311 0,0249 0,0332 0,0266 0,0204 0,0163 0,0217 0, ,0239 0,0320 0,0256 0,0345 0,0276 0,0210 0,0168 0,0226 0,0181 0,0311 0,0249 0,0335 0,0268 0,0204 0,0163 0,0220 0, ,0241 0,0323 0,0257 0,0350 0,0279 0,0212 0,0169 0,0230 0,0183 0,0312 0,0248 0,0339 0,0270 0,0204 0,0163 0,0222 0, ,0243 0,0325 0,0258 0,0355 0,0282 0,0213 0,0169 0,0233 0,0185 0,0312 0,0248 0,0341 0,0271 0,0205 0,0163 0,0224 0, ,0245 0,0328 0,0259 0,0360 0,0285 0,0215 0,0170 0,0236 0,0187 0,0313 0,0248 0,0344 0,0272 0,0205 0,0163 0,0226 0, ,0246 0,0331 0,0261 0,0366 0,0288 0,0217 0,0171 0,0240 0,0189 0,0314 0,0248 0,0347 0,0274 0,0206 0,0162 0,0228 0, ,0248 0,0333 0,0262 0,0370 0,0291 0,0219 0,0172 0,0243 0,0191 0,0315 0,0247 0,0350 0,0275 0,0206 0,0162 0,0229 0, ,0250 0,0336 0,0263 0,0376 0,0295 0,0220 0,0173 0,0247 0,0193 0,0316 0,0247 0,0353 0,0277 0,0207 0,0162 0,0232 0, ,0252 0,0339 0,0265 0,0382 0,0298 0,0222 0,0173 0,0250 0,0196 0,0316 0,0247 0,0357 0,0279 0,0207 0,0162 0,0234 0, ,0254 0,0342 0,0266 0,0388 0,0302 0,0224 0,0174 0,0255 0,0198 0,0317 0,0247 0,0361 0,0281 0,0208 0,0162 0,0237 0, ,0256 0,0344 0,0267 0,0394 0,0306 0,0226 0,0175 0,0258 0,0201 0,0318 0,0247 0,0364 0,0283 0,0209 0,0162 0,0239 0, ,0258 0,0348 0,0269 0,0401 0,0310 0,0228 0,0176 0,0263 0,0203 0,0320 0,0247 0,0368 0,0285 0,0210 0,0162 0,0242 0, ,0260 0,0351 0,0271 0,0407 0,0314 0,0230 0,0177 0,0267 0,0206 0,0321 0,0247 0,0373 0,0287 0,0210 0,0162 0,0244 0, ,0262 0,0354 0,0272 0,0414 0,0318 0,0232 0,0179 0,0272 0,0209 0,0322 0,0248 0,0377 0,0289 0,0211 0,0162 0,0247 0, ,0264 0,0358 0,0274 0,0421 0,0323 0,0235 0,0180 0,0276 0,0211 0,0324 0,0248 0,0381 0,0292 0,0212 0,0163 0,0250 0, ,0267 0,0362 0,0276 0,0428 0,0327 0,0237 0,0181 0,0281 0,0214 0,0325 0,0248 0,0385 0,0294 0,0213 0,0163 0,0252 0, ,0269 0,0365 0,0278 0,0436 0,0331 0,0240 0,0182 0,0286 0,0217 0,0327 0,0248 0,0389 0,0296 0,0214 0,0163 0,0255 0, ,0271 0,0369 0,0280 0,0442 0,0335 0,0242 0,0183 0,0290 0,0220 0,0328 0,0249 0,0393 0,0298 0,0215 0,0163 0,0258 0, ,0273 0,0373 0,0282 0,0450 0,0340 0,0245 0,0185 0,0295 0,0223 0,0329 0,0249 0,0397 0,0300 0,0216 0,0163 0,0261 0, ,0305 0,0426 0,0310 0,0547 0,0398 0,0279 0,0203 0,0359 0,0261 0,0352 0,0256 0,0452 0,0329 0,0231 0,0168 0,0296 0, ,0340 0,0484 0,0340 0,0666 0,0467 0,0318 0,0223 0,0437 0,0307 0,0373 0,0262 0,0513 0,0360 0,0245 0,0172 0,0336 0, ,0378 0,0552 0,0375 0,0807 0,0548 0,0362 0,0246 0,0529 0,0359 0,0396 0,0269 0,0578 0,0393 0,0259 0,0176 0,0379 0, ,0419 0,0630 0,0415 0,0968 0,0638 0,0413 0,0272 0,0635 0,0418 0,0419 0,0276 0,0643 0,0424 0,0274 0,0181 0,0422 0, ,0466 0,0725 0,0465 0,1165 0,0747 0,0475 0,0305 0,0764 0,0490 0,0446 0,0286 0,0716 0,0459 0,0292 0,0187 0,0469 0, ,0515 0,0834 0,0522 0,1389 0,0869 0,0547 0,0342 0,0911 0,0570 0,0473 0,0296 0,0788 0,0493 0,0310 0,0194 0,0517 0, ,0570 0,0956 0,0585 0,1639 0,1002 0,0627 0,0383 0,1074 0,0657 0,0504 0,0308 0,0864 0,0528 0,0331 0,0202 0,0566 0, ,0690 0,1252 0,0736 0,2231 0,1311 0,0821 0,0482 0,1463 0,0860 0,0572 0,0336 0,1020 0,0599 0,0375 0,0220 0,0669 0, ,0862 0,1648 0,0937 0,3021 0,1718 0,1081 0,0615 0,1981 0,1126 0,0654 0,0372 0,1197 0,0681 0,0429 0,0244 0,0785 0, ,1169 0,2347 0,1290 0,4406 0,2421 0,1539 0,0846 0,2889 0,1587 0,0779 0,0428 0,1463 0,0804 0,0511 0,0281 0,0959 0,0527 A10

11 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Os cenários utilizados para as diversas variáveis combinam-se, conforme a tabela abaixo: Cenário DI x pré Dólar x pré Euro x pré Iene x pré Ibovespa x pré IGP x pré IPCA x pré TR x pré TJLP x pré Metal x pré PRE PTX EUR JPY INP IPS ICS TP TJP Metal CEN 01 Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN CEN Ganhe tempo aproveitando toda a mobilidade que a BM&FBOVESPA oferece a você! Para obter informações completas sobre o serviço de acesso móvel da BM&FBOVESPA, acesse A11

12 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Informações agropecuárias Indicadores Milho Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/BM&F Campinas Estado de São Paulo Data A vista A prazo Prazo médio de Média das últimas três Taxa referencial R$/60kg R$/60kg pagamento (dias) cotações R$/60kg DI/Cetip 23/12 26,69 26,96 26,85 26,64 1, /12 26,74 27,01 26,85 26,70 1, /12 26,79 27,06 27,00 26,74 1, /12 26,54 26,80 26,72 26,69 1, /01 26,64 26,92 28,38 26,66 1,1099 Boi Gordo Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F Estado de São Paulo Data A vista A prazo Média das Prazo Taxa Preço Preço Preço Preço R$/@ R$/@ últimas cinco médio de referencial máximo mínimo máximo mínimo cotações pagamento DI/Cetip a vista a vista a prazo a prazo R$/@ (dias) R$/@ R$/@ R$/@ R$/@ 23/12 114,39 115,00 114,04 30,00 1, ,78 111,68 117,00 114,00 26/12 114,55 115,03 114,23 30,00 1, ,38 112,57 117,00 114,00 27/12 114,79 115,36 114,39 30,00 1, ,88 112,64 117,00 114,00 30/12 114,76 114,70 114,53 28,57 1, ,28 112,90 117,00 114,00 02/01 114,85 115,23 114,67 30,00 1, ,88 112,90 117,00 114,00 Etanol Hidratado Indicador de Preço Disponível do Etanol Hidratado Esalq/BM&FBOVESPA Paulínia - Estado de São Paulo Data A vista R$/m3 Média das últimas cinco cotações Taxa referencial de DI/Cetip 23/ , ,00 1, / , ,50 1, / , ,00 1, / , ,00 1, / , ,50 1,1099 Soja Financeiro Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/BM&FBOVESPA - Paranaguá - Estado do Paraná Data A vista US$/saca Média das últimas três cotações US$/saca Taxa referencial de DI/CETIP 23/12 32,72 32,68 1, /12 32,73 32,63 1, /12 32,98 32,81 1, /12 32,79 32,83 1, /01 32,31 32,69 1,1099 Acesso móvel BM&FBOVESPA Informações sobre o mercado, na palma da sua mão. A12

13 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Mercado disponível de algodão Ágios e deságios - Padrões universais pontos em R$/lb Tipos brancos (white grades) folha: 1 & tipo Cor boa média (good middling) Cor estritamente média (strict middling) Cor média (middling) Cor estritamente abaixo da média (strict low middling) base (100) - - Cor abaixo da média (low middling) (300) (350) (450) - Cor estritamente boa comum (strict good ordinary) (550) (600) (800) Cor boa comum (good ordinary) (1050) (1150) Abaixo de padrão (below grade) n n Cor (color) 1- Branco (white) base 2- Ligeiramente creme (light spot) (200) 3- Creme (spotted) (todos os tipos) (400) 4- Avermelhado (tinged) (1000) 5- Amarelado (yellow stained) (1000) Fibra 1 (700) 1.1/32 (500) 1.1/16 (250) De 1.3/32 a 1.1/8 Base 1.5/ Micronaire - atualizado em 22/11/2011 Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos: Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido Desconto (%) 0, , , , , ,6 5.0 Abaixo 0, % para cada 0.1 Mercado futuro de café arábica Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % BA LUIS E MAGALHAES COPROESTE 26 1,02 MG ALFENAS CASA NOBRE 169 6,61 ARAGUARI COOCACER 80 3, BRASCAFE 3 0,12 ARAXA COOPERAT. ARAXA 23 0,90 CAMPOS ALTOS CAMPOS ALTOS 9 0,35 CARMO DO PARANAIBA ALTO PARANAIBA 4 0, COOCACER 38 1, VELOSO TRADING 133 5,20 ELOI MENDES CARAPINA 21 0,82 GUAXUPE GUAXUPE 146 5, COOXUPE ,06 MACHADO DINAMO 48 1,88 MONTE CARMELO CASEMG 1 0, COOXUPE 1 0,04 OURO FINO BOA VISTA 63 2,46 PATROCINIO EXPOCACCER 191 7, LESTE DE MINAS 113 4, ALTO PARANAIBA 4 0,16 PIUMHI PIUMHI 8 0,31 POCOS DE CALDAS SMC 117 4,58 S SEBASTIAO PARAISO PENEIRA ALTA 13 0, COOPARAISO 42 1, COOPARAISO 127 4,97 VARGINHA MINASUL 44 1, LESTE DE MINAS 42 1, CAFECO ARMAZENS 21 0,82 A13

14 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % LOUIS DREYFUS 1 0,04 SP ALTINOPOLIS TRIAG 5 0,20 ESPIRITO STO PINHAL MANTIQUEIRA 4 0,16 FRANCA COCAPEC 45 1, DINAMO 12 0,47 LEME LEME 56 2,19 S JOSE R PARDO COOXUPE 25 0,98 TOTAL ,00 Classificados e/ou arbitrados válidos para liquidação de contratos Classificados até 02/01/2014 Lotes (%) % deságio no dia 06/03/2014 vencimento H , ,91 0, , ,44 1, , ,29 2,5 84 3, ,49 3,5 26 1, ,6 4,5 37 1, ,01 5,5 2 0, ,98 6,5 57 2, ,31 7,5 2 0, ,21 8,5 42 1, ,25 9,5 7 0, ,15 10,5 17 0,66 11,5 5 0,2 12 Total (*) Dados consolidados Estatística de safras dos lotes de cafés certificados aprovados Safra Quantidade Aprovados Aprovados de lotes (%) 2011/ , / , / ,15 Recebidos para classificação e/ou arbitragem Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo recebimento 03/12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /12/ , , /01/ ,00 0 0, CME Group e BM&FBOVESPA: parceria estratégica de longo prazo. Ampliação do volume da liquidez das duas bolsas. Cursos Educar Para quem pretende colocar a vida financeira em ordem, a Bolsa oferece cursos presenciais e on-line gratuitos, que abordam temas como planejamento de finanças, hábitos de poupança e tipos de investimento. Acesse A14

15 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Indicadores Taxa Selic em 02/01/2014 9,90% ao ano Taxa DI/Cetip DI over: 9,77% ao ano Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia IDI em 02/01/ ,11 pontos base 2/1/2003 = pontos ,67 pontos base 2/1/2009 = pontos Índice de volatilidade FXvol em 30/12/ ,096% ao ano Dólar cupom limpo R$/US$ 2,3943 Preços forward CDS Vencimento 2013 CDS Brasil 3 anos 143,7190 CDS Brasil 5 anos 198,1540 CDS Brasil 7 anos 229,2030 Índices de inflação IGP-M 1, 2 em 27/12/ ,370 IGP-M 2 pro rata em 02/01/ ,370 IPCA 2 pro rata em 03/01/ ,919 Expectativa IGP-M 3 para 02/01/2014 0,66% Expectativa IGP-M 3 para 03/01/2014 0,66% Expectativa do IPCA 3 para 02/01/2014 0,820% 1 Número-índice: agosto de 1994 = Para ajuste dos futuros 3 Negociação Clearing de Ativos * Variação Negativa Índices de liquidação Ibovespa Índice Brasil-50 em 02/01/2014 Índice de Taxa de Operações Compromissadas ITC em 02/01/ ,43 pontos base 2/1/2012 Custo de oportunidade/di em 02/01/2014 em 02/01/2014 em 02/01/ pontos pontos em 02/01/2014 Prazo Data Dias úteis Taxa de juro 25 27/1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /2/ , /2/ , /2/ , /2/ , /2/ , /2/ ,9496 Taxas de câmbio* R$/US$1,00 Comercial compra 2,3969 venda 2,3975 média 2,3972 *Cotações médias, apuradas pelo Banco Central. Taxas de câmbio referenciais BM&F 2 dias (R$/US$) 2, dia (R$/US$) 2,3976 Depósitos Interfinanceiros % a.a. (base: 252 dias úteis) 9,77 LIBOR 1 mês (% a.a.) 0,17 Valores pesquisados pela BM&F, junto a instituições credenciadas, apurados das 15:30 às 16:30 Taxa de câmbio* US$/ 1,00 em 02/01/2014 1,3658 em 02/01/2014 Tarifação valores de referência Parâmetros para Dez/2013 Dólar Euro IGP-M IPCA Ibovespa (cotação média) IBrX-50 (cotação média) Série histórica de Taxa Referencial-TR prefixada (%) R$2,3426 R$3, ,370 pontos 3.780,61 pontos pontos pontos 24/12/2013 a 24/01/2014 = 0, /12/2013 a 25/01/2014 = 0, /12/2013 a 26/01/2014 = 0, /12/2013 a 27/01/2014 = 0, /12/2013 a 28/01/2014 = 0, /12/2013 a 29/01/2014 = 0, /12/2013 a 30/01/2014 = 0, /12/2013 a 31/01/2014 = 0,0855 Taxas projetadas com base nos preços futuros (%) DI1 Dólar comercial 1 Taxa efetiva até hoje 0,04 2,39 2 Taxa efetiva esperada hoje fim mês 0,00-2,33 3 Taxa efetiva projetada para Dezembro 0,04 0,00 4 Taxa efetiva projetada para Janeiro 0,84 2,97 5 Taxa efetiva projetada para Fevereiro 0,77 0,67 6 Taxa efetiva projetada para Março 0,74 0,61 I. As taxas 1 e 2 para o dólar foram obtidas utilizando-se a prévia de hoje, que é R$2,3976 em relação à taxa do dia 29/11/2013 de R$2,3331 II. O cálculo das taxas projetadas utiliza as cotações do contrato futuro para o último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento. A projeção, portanto, refere-se à variação da taxa de câmbio do último dia útil do mês ao último dia útil do mês seguinte. A15

16 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Ibovespa a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses set/13 4,65-14,13-11,55 out/13 3,66-10,99-4,93 nov/13-3,27-13,90-9,28 dez/13-1,86-15,50-15,50 jan/14-2,26-2,26-19,52 Índice Brasil-50 a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses set/13 5,10-4,41 0,32 out/13 6,16 1,48 8,00 nov/13-2,44-0,99 3,74 dez/13-3,45-4,41-4,41 jan/14-1,31-1,31-7,77 Ouro BM&F Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses set/13-12,88-14,16-18,90 out/13 1,06-13,24-15,71 nov/13-2,63-15,53-20,94 dez/13-2,16-17,35-17,35 jan/14 3,54 3,54-15,96 Variação cambial Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses set/13-6,01 9,13 9,82 out/13-1,23 7,79 8,43 nov/13 5,55 13,77 10,76 dez/13 0,76 14,64 14,64 jan/14 2,34 2,34 17,44 TR Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/13 0,00 0,00 0,00 set/13 0,01 0,01 0,01 out/13 0,06 0,07 0,07 nov/13 0,02 0,09 0,09 dez/13 0,05 0,14 0,14 Taxa DI/Cetip Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses set/13 0,70 23,84 79,10 out/13 0,73 24,75 60,18 nov/13 0,71 25,63 48,10 dez/13 0,78 26,61 26,61 jan/14 0,04 0,04 26,63 IRF-M Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/13-1,09-0,09 3,61 set/13 1,54 1,46 4,50 out/13 0,74 2,20 3,57 nov/13-0,44 1,76 2,83 dez/13 0,84 2,61 2,61 Poupança Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/13 0,50 4,07 6,17 set/13 0,51 4,60 6,18 out/13 0,56 5,18 6,24 nov/13 0,52 5,73 6,26 dez/13 0,05 5,78 5,78 Posições líquidas de swap em 31/12/2013 Contratos R$ mil SDC swap DI x dólar comercial Taxa de Juros de Referência em 02/01/2014 Taxa ao ano TJ3 3 MESES 10,13% TJ6 6 MESES 10,28% Índice de Commodities Brasil ICB em 02/01/ ,00 pontos** Componentes do ICB* Boi gordo 8.965,99 Café arábica 2.507,50 Milho 2.287,90 Soja 1.808,52 Etanol hidratato 790,09 **Base 2/1/2004 = pontos Acesso móvel BM&FBOVESPA Informações sobre o mercado, na palma da sua mão: A16

17 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Vencimentos de DI utilizados na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 *Vigência: Dezembro/2013 Taxas de Câmbio de Referência (TCR) em 02/01/2014 Horário Taxa Código Vencimento Código Vencimento F14 02/01/2014 G14 03/02/2014 J14 01/04/2014 N14 01/07/2014 V14 01/10/2014 F15 02/01/2015 J15 01/04/2015 Datas efetivas do Copom, utilizadas na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 * Vigência: Dezembro/ /01/ /02/ /04/2014 Vencimentos 29/05/ /07/ /09/2014 N15 01/07/2015 V15 01/10/2015 F16 04/01/2016 F17 02/01/2017 F21 04/01/2021 F23 02/01/ /10/ /12/ :00-11:00-12:00-13:00 - Média 1-15:00-16:00 - Média 2 - Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) O foro para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao mercado de capitais. Acesse: BM&FBOVESPA nos sites de redes sociais Conheça o perfil oficial da Bolsa no Twitter e no Facebook. Nesses sites, a BM&FBOVESPA oferece conteúdos como notícias, cursos, eventos, vídeos educacionais, fechamento de pregão e simuladores de investimento. Formulário de Referência Confira como anda a saúde financeira das empresas listadas na Bolsa. Acesse Empresas Listadas, escolha pelo nome e clique em Relatórios Financeiros Formulário de Referência. A17

18 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Quadro analítico das posições em aberto 27/12/2013 Mercado Nº de contratos Valor referencial (R$ mil) Ibovespa futuro opções de compra s/ fut opções de venda s/ fut IBrX-50 futuro Contrato Futuro S&P IPCA futuro Índices DI de um dia futuro opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d opções de compra s/ fut.d opções de venda s/ fut.d opções de compra s/ fut.d Índice IDI opções de compra opções de venda s/ IDI Selic de um dia futuro Cupom cambial futuro Cupom cambial futuro (OC1) swap (OC1) Cupom de IPCA futuro Taxas de juro Dólar comercial futuro opções de compra s/ disponível opções de venda s/ disponível Euro futuro Iene futuro Libra esterlina Futuro Dólar australiano Futuro Dólar canadense Futuro Peso mexicano Futuro Lira Turca Futuro Peso Chileno Futuro Franco Suíço Futuro Dólar da Nova Zelândia Futuro Rande Da África do Sul Futuro Taxas de câmbio US T-Note futuro Títulos da dívida externa Boi gordo (em reais) opções de compra s/fut opções de venda s/fut Café arábica futuro opções de compra s/ fut opções de venda s/ fut Milho futuro com liquidação financeira opções de compra s/futuro opções de venda s/futuro Soja futuro com Liquidação Financeira opções de venda s/futuro Soja futuro Cross Listing Etanol futuro hidratado Ouro opções de compra (250g) A18

19 Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Mercado Nº de contratos Valor referencial (R$ mil) opções de venda (250g) Commodities Subtotal Pregão DI x pré DI x dólar comercial DI x TR DI x IGM DI x IAP Outros Swaps Opç. flex. de compra de dólar Opç. flex. de venda de dólar Opç. flex. de compra de Ibovespa Opç. flex. de venda de Ibovespa Opç. flex. de compra sobre IBrX Opç. flex. de venda sobre IBrX Opç. flex. de compra de BOVA Opç. flex. de venda de BOVA Opç. flex.compra s/índice tx juro spot Opç. flex.venda s/índice tx juro spot Opções flexíveis Termo de Taxa de Câmbio Subtotal Balcão WIN Futuro de Ibovespa Mini WDO - Futuro de Dólar Mini WTI Futuro de Petróleo Mini Subtotal Minis TOTAL GERAL TOTAL GERAL SEM MINIS Minicontrato, a ferramenta de proteção sob medida Com os minicontratos da BM&FBOVESPA, investidores individuais, pequenas e médias empresas têm acesso muito mais simplificado ao mecanismo de hedge. Saiba mais em A19