ITAPEMIRIM CONSOLIDADO /04/2015

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1 ITAPEMIRIM CONSOLIDADO /04/2015 RISCO DE MERCADO Mandato Benchmark PL Calculado PL Informado VaR/BVaR Limite PI Status Stress Stress % CONSOLIDADO ( 21D - 252) - 63,994, ,300, % - (5,347,288.34) (8.36)% CONSOLIDADO ( VAR RV 21D - 252) - 4,210, ,210, % 15.00% - - CONSOLIDADO ( VAR RF 21D - 252) - 59,784, ,089, % 5.00% - - * Quando o campo Benchmark estiver preenchido, o valor apresentado na coluna VaR/BVaR será o Becnhmark VaR. Caso contrário o valor apresentado será o Value at Risk. EVOLUÇÃO GRÁFICA 1. Este documento é de propriedade exclusiva da Risk Office e somente pode ser reproduzido mediante sua expressa autorização; 2. Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações nele contidas; 3. O conteúdo deste documento não deve ser entendido e nem interpretado como recomendação e nem garantia de resultados; 4. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

2 ITAPEMIRIM CONSOLIDADO /04/2015 RISCO DE CRÉDITO Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 Sem Nota Rating MtM Inf. % Crédito % Total AAA 1,168, AA 854, A 306, BBB 19, < BBB- 15, , Outros (*) Total 2,390, *Os valores apresentados em crédito privado não contemplam o financeiro dos swaps. LIMITES POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Total Crédito Privado Grau Especulativo Total Limite Status ATIVOS GRAU ESPECULATIVO Ativo Exposição Origem Nota Agência Veículo DPGE_cdi BCO INDUSVAL SA BBB-(bra) FR FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI DPGE_cdi BCO INDUSVAL SA BBB-(bra) FR BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi BCO INDUSVAL SA BBB-(bra) FR NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi BCO INDUSVAL SA BBB-(bra) FR BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CDB_cdi BCO FIBRA SA brb SP FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI DPGE_cdi BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST brc SP BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST brc SP BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi 1, BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST brc SP NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST brc SP BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST brc SP BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED DPGE_cdi 1, BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST brc SP BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CPCC13 2, CIA PARTICIPACOES CONCESSOES - - BB TOP RF MODERADO FI RF LP CPCC13 2, CIA PARTICIPACOES CONCESSOES - - BB TOP RF ARROJADO FI RF LP BISA24 2, BROOKFIELD INCORPORACOES SA Baa2.br MOODY BB TOP RF MODERADO FI RF LP BISA BROOKFIELD INCORPORACOES SA Baa2.br MOODY BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP BISA24 2, BROOKFIELD INCORPORACOES SA Baa2.br MOODY BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CEJA12 1, CIA ENERGETICA JARI CEJA - - BB TOP RF MODERADO FI RF LP CEJA CIA ENERGETICA JARI CEJA - - BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CEJA12 3, CIA ENERGETICA JARI CEJA - - BB TOP RF ARROJADO FI RF LP SDBM11 3, VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. - - BB TOP RF MODERADO FI RF LP SDBM VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. - - BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP SDBM11 3, VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. - - BB TOP RF ARROJADO FI RF LP ADELIC 3, COPEL DISTRIBUICAO SA - - BB TOP RF MODERADO FI RF LP MTBA11 2, COMPANHIA METRO BAHIA - - BB TOP RF MODERADO FI RF LP MTBA COMPANHIA METRO BAHIA - - BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP MTBA11 2, COMPANHIA METRO BAHIA - - BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP BB TOP RF MODERADO FI RF LP 1. Este documento é de propriedade exclusiva da Risk Office e somente pode ser reproduzido mediante sua expressa autorização; 2. Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações nele contidas; 3. O conteúdo deste documento não deve ser entendido e nem interpretado como recomendação e nem garantia de resultados; 4. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

3 ITAPEMIRIM CONSOLIDADO /04/2015 Ativo Exposição Origem Nota Agência Veículo DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi BCO MERCANTIL BRASIL SA brbb- SP BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi BCO FIBRA SA brbb- SP BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi BCO FIBRA SA brbb- SP BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi BCO FIBRA SA brbb- SP NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi BCO FIBRA SA brbb- SP BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi 1, BCO FIBRA SA brb SP BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi BCO FIBRA SA brb SP BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi BCO FIBRA SA brb SP NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi BCO FIBRA SA brb SP BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi BCO FIBRA SA brb SP BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED DPGE_cdi BCO FIBRA SA brb SP BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi BCO BMG SA Baa3.br MOODY BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi BCO BMG SA Baa3.br MOODY BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi BCO BMG SA Baa3.br MOODY NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi BCO BMG SA Baa3.br MOODY BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi BCO BMG SA Baa3.br MOODY BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED DPGE_cdi 1, BCO BMG SA Baa3.br MOODY BB TOP RF ARROJADO FI RF LP BISA BROOKFIELD INCORPORACOES SA Baa2.br MOODY BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP APFD AUTOPISTA FERNAO DIAS SA - - BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi MERCANTIL BRASIL FINANCEIRA SA CRED - - NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi MERCANTIL BRASIL FINANCEIRA SA CRED - - BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED DPGE_cdi BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST brb- SP BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi BCO TRICURY SA - - BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi BCO TRICURY SA - - BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED DPGE_cdi BCO TRICURY SA - - BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV CHEMICAL VII FIDC IND CHEMICAL VII FUNDO INVEST DIREITOS Ba1.br MOODY BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CHEMICAL VIII FIDC IND CHEMICAL VIII FUNDO INVEST DIREITOS Ba1.br MOODY BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CONTROLE DE LIQUIDEZ Liquidez Observado Acumulado Limite PI Status % 95.94% 30.00% % 95.96% 40.00% Longo 4.04% % - ALOCAÇÃO POR SEGMENTO Segmento % Total Mínimo PI Máximo PI Status Renda Fixa 94.44% 0.00% % Renda Variável 6.65% 0.00% 30.00% 1. Este documento é de propriedade exclusiva da Risk Office e somente pode ser reproduzido mediante sua expressa autorização; 2. Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações nele contidas; 3. O conteúdo deste documento não deve ser entendido e nem interpretado como recomendação e nem garantia de resultados; 4. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 5. Os valores informados nos segmentos de imóveis e empréstimos são considerados como parte do total dos recursos garantidores do plano quando verificamos os limites de concentração estipulados na Resolução CMN

4 Risco de Mercado Patrimônio Líquido Evolução do PL (em milhões) Value At Risk Parâmetros Para Cálculo Do VaR Distribuição Percentual da Carteira por Fator de Risco (% sobre PL Calculado) Evolução do VaR (em milhões) Alocação em Renda Variável Evolução de Crédito Privado

5 Composição do Plano Book Valor BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI ,64 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP ,47 BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI ,49 CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF ,34 CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS ,99 BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI ,64 BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA ,60 CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA ,00 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII ,52 BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT ,78 Demais carteiras/fundos ,75 Participação por Classe de Ativos Fatores de Risco (%) Dur. Ativa (du) Dur. Passiva (du) 30/04/ /03/ /02/ /04/ /03/ /02/ /04/ /03/ /02/2015 Bolsa 10,45% 10,22% 10,35% CDI 6,98% 6,97% 5,93% Caixa 10,30% 10,95% 11,55% Cotas de Fundos 1,93% 1,94% 2,00% Cupom de IGPM 0,04% 0,04% 0,03% 1.133, , ,62 0,00 0,00 0,00 Cupom de IPCA 68,54% 68,17% 68,84% 1.919, , ,45 0,00 0,00 0,00 Cupom de Selic 5,20% 5,10% 4,85% 988, , ,04 0,00 0,00 0,00 Dólar 3,87% 4,31% 3,97% IGPM 0,04% 0,04% 0,03% IPCA 68,54% 68,17% 68,84% Pré (3,22)% (3,17)% (3,37)% 207,09 176,93 231,18 150,93 158,74 177,04 Selic 5,20% 5,10% 4,85% Alocação em Títulos Públicos e Privados

6 Maiores Exposições Consolidado 10+ Contraparte MtM Info MtM Info (%) SECRETARIA TESOURO NACIONAL ,35 77,37 ITAUSA INVESTS ITAU SA ,51 1,24 BCO BRASIL SA ,64 0,84 CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ,88 0,71 CETIP SA MERCADOS ,63 0,68 BCO SANTANDER (BRASIL) SA ,13 0,49 GRENDENE SA ,54 0,45 TELEFONICA BRASIL SA ,18 0,43 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ,78 0,39 BCO MORGAN STANLEY SA ,56 0,35 Basiléia Emissores Crédito Privado Contraparte Basiléia MtM Info BCO ORIGINAL SA 46,20 535,17 BCO TRICURY SA 44, ,62 BCO CAIXA GERAL BRASIL SA 34, ,56 BCO FATOR SA 30, ,23 BCO BMG SA 26, ,63 BCO MORGAN STANLEY SA 25, ,56 BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL 19, ,06 BCO CNH CAPITAL SA 18, ,16 BCO DAYCOVAL SA 17, ,16 BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA 17, ,40 BCO BTG PACTUAL SA 17, ,91 BCO SANTANDER (BRASIL) SA 17, ,13 BANESTES SA BCO ESTADO 17,10 0,00 ITAUSA INVESTS ITAU SA 16, ,51 BCO TRIANGULO SA 16,80 67,70 BCO INDL BRASIL SA 16, ,27 BCO BRADESCO SA 16, ,66 BES INVEST BRASIL SA BCO INVEST 16, ,94 BCO SOFISA SA 16, ,51 BCO NORDESTE BRASIL SA 16, ,21 BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT 16, ,52 BCO BRASIL SA 16, ,64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 16, ,37 BCO FIBRA SA 15, ,43 BCO MODAL SA 15,70 174,24 BRB BCO BRASILIA SA 15, ,44 BCO VOTORANTIM SA 15, ,58 BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC 14, ,16 BCO GMAC SA 14, ,25 BCO SAFRA SA 14, ,79 BCO PINE SA 13, ,37 BCO INDL COML SA BICBANCO 13, ,26 BCO BNP PARIBAS BRASIL SA 13,10 444,85 BCO INDUSVAL SA 13, ,56 HSBC BANK BRASIL SA BANCO 13, ,43 MERCANTIL BRASIL FINANCEIRA 12,50 969,85

7 Exposições Exposição Individual (10+) / Total Ações Deslocamento do Benchmark ATIVO FUNDO IBOVESPA Diferença Rentabilidade Positivos 1 TRPL4 10,64% 0,00% 10,64% 6,25% 2 CTIP3 10,21% 0,96% 9,25% 9,84% 3 GRND3 6,80% 0,00% 6,80% 13,60% 4 ITSA4 10,41% 3,69% 6,72% 6,31% 5 VIVT4 6,10% 1,43% 4,67% 1,09% 6 BBSE3 5,93% 2,57% 3,36% 7,47% 7 VLID3 2,71% 0,00% 2,71% 5,64% 8 SAPR4 2,26% 0,00% 2,26% (0,55)% 9 TGMA3 2,06% 0,00% 2,06% 3,50% 10 SULA11 2,05% 0,00% 2,05% 1,26% Total 59,17% 8,65% 50,52% Negativos 1 BBDC4 2,58% 8,48% (5,90)% 8,46% 2 ABEV3 2,23% 7,44% (5,21)% 2,66% 3 ITUB4 7,09% 11,28% (4,19)% 9,17% 4 PETR4 1,73% 5,69% (3,96)% 34,12% 5 PETR3 1,27% 4,09% (2,82)% 48,75% 6 VALE5 1,12% 3,53% (2,41)% 22,10% 7 BRFS3 1,14% 3,38% (2,24)% 1,74% 8 VALE3 0,94% 2,93% (1,99)% 30,44% 9 JBSS3 0,85% 2,73% (1,88)% 9,44% 10 BVMF3 0,73% 2,46% (1,73)% 12,13% Total 19,68% 52,01% (32,33)% Exposição Setorial (10+) Deslocamento do Benchmark ATIVO Positivos 1 Energia Elétrica 11,88% 4,34% 7,54% 2 Tecidos, Vestuário e Calçados 6,87% 0,25% 6,62% 3 Serviços Financeiros Diversos 13,04% 7,09% 5,95% 4 Previdência e Seguros 7,98% 2,57% 5,40% 5 Telefonia Fixa 6,16% 1,63% 4,52% 6 Bens Industriais / Serviços 2,71% 0,00% 2,71% 7 Transporte 4,29% 1,98% 2,31% 8 Água e Saneamento 2,46% 0,67% 1,79% 9 Holdings Diversificadas 4,08% 3,11% 0,97% 10 Gás 0,68% 0,00% 0,68% Total 60,14% 21,65% 38,50% Negativos FUNDO IBOVESPA Diferença 1 Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3,01% 9,78% (6,78)% 2 Intermediários Financeiros 21,69% 28,00% (6,31)% 3 Bebidas 2,23% 7,44% (5,22)% 4 Mineração 2,07% 6,46% (4,40)% 5 Alimentos Processados 4,42% 6,68% (2,26)% 6 Madeira e Papel 0,84% 2,79% (1,95)% 7 Consumo Cíclico / Diversos 0,92% 2,79% (1,88)% 8 Siderurgia e Metalurgia 0,66% 2,16% (1,50)% 9 Consumo Cíclico / Comércio 0,67% 2,12% (1,46)% 10 Consumo Não Cíclico / Comércio e 0,52% 1,72% (1,20)% Total 37,01% 69,94% (32,93)%

8 Aquisições durante o Mês Títulos Privados Produto Emissor Inf. Taxa (%) Vencimento Rating Agência Fundo de Origem LH_igpm - BCEF BCEF 3.390,91 11, /06/2021 Aaa.br MOODY BB TOP RF ARROJADO FI RF LP NP_cdi - CMGD CMGD 1.389,53 0, /03/2016 AA(bra) FR BB TOP RF MODERADO FI RF LP NP_cdi - CMGD CMGD 133,81 0, /03/2016 AA(bra) FR BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP NP_cdi - CMGD CMGD 4.854,62 0, /03/2016 AA(bra) FR BB TOP RF ARROJADO FI RF LP Debêntures Produto Emissor Inf. Taxa (%) Vencimento Rating Agência Fundo de Origem CIEL14 CIEL 2.592,92 0, /04/2018 AAA(bra) FR BB TOP RF MODERADO FI RF LP CIEL14 CIEL 60,37 0, /04/2018 AAA(bra) FR BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CIEL14 CIEL 4.637,70 0, /04/2018 AAA(bra) FR BB TOP RF ARROJADO FI RF LP Títulos Públicos Produto Inf. Tx. Média Tx. ANBIMA Vencimento Fundo de Origem NTNB ,79 6,00 6,13 15/05/2055 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,20 6,00 6,11 15/08/2050 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI NTNB ,46 6,00 6,11 15/08/2050 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,90 6,09 6,12 15/05/2045 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI NTNB ,71 6,09 6,12 15/05/2045 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,99 6,00 6,15 15/05/2035 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,65 6,00 6,13 15/08/2030 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,64 6,00 6,33 15/08/2024 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,56 6,14 6,36 15/05/2023 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI NTNB ,70 6,14 6,36 15/05/2023 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,78 6,00 6,50 15/08/2020 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP NTNB ,91 6,00 6,68 15/05/2019 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP LTN ,47 12,85 13,07 01/01/2019 CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF NTNB ,23 6,36 6,78 15/08/2018 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI NTNB ,36 6,00 7,34 15/08/2016 FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP LTN ,82 13,31 13,36 01/07/2015 BB TOP RF MODERADO FI RF LP Alterações de Ratings

9 Títulos Privados Produto Contraparte Agência Rating Anterior Rating Atual Emissor/Emissão Fundo de Origem CDB_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP CDB_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CDB_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - BFIB BCO FIBRA SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - BICB BCO INDL COML SA BICBANCO SP braaa braa+ Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi - BCO MERCANTIL BRASIL SA SP brbb+ brbb- Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi - IDVL BCO INDUSVAL SA SP bra bra- Emissão FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI DPGE_cdi - IDVL BCO INDUSVAL SA SP bra bra- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - IDVL BCO INDUSVAL SA SP bra bra- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - IDVL BCO INDUSVAL SA SP bra bra- Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - IDVL BCO INDUSVAL SA SP bra bra- Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP

10 Produto Contraparte Agência Rating Anterior Rating Atual Emissor/Emissão Fundo de Origem DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão NOSSA CAIXA FI TOP RENDA FIXA LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP DPGE_cdi - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA MOODY A1.br A3.br Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP LF CDI - PINE BCO PINE SA FR AA-(bra) A+(bra) Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP NP_cdi - CSNA CIA SIDERURGICA NACIONAL MOODY Aa1.br Aa3.br Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP Debêntures Produto Contraparte Agência Rating Anterior Rating Atual Emissor/Emissão Fundo de Origem CCPE12 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FR AA(bra) AA-(bra) Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP CCPE12 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FR AA(bra) AA-(bra) Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP CCPE12 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FR AA(bra) AA-(bra) Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CCPE12 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FR AA(bra) AA-(bra) Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CSNA15 CIA SIDERURGICA NACIONAL MOODY Aa1.br Aa3.br Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP CSNA15 CIA SIDERURGICA NACIONAL MOODY Aa1.br Aa3.br Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CSNA15 CIA SIDERURGICA NACIONAL MOODY Aa1.br Aa3.br Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CSNA17 CIA SIDERURGICA NACIONAL MOODY Aa1.br Aa3.br Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP CSNA17 CIA SIDERURGICA NACIONAL MOODY Aa1.br Aa3.br Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP CSNA17 CIA SIDERURGICA NACIONAL MOODY Aa1.br Aa3.br Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP JSML16 JSL SA SP bra+ braa- Emissão BB TOP RF MODERADO FI RF LP JSML16 JSL SA SP bra+ braa- Emissão BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP JSML16 JSL SA SP bra+ braa- Emissão BB TOP RF ARROJADO FI RF LP