GPD Gestão de Posições em Derivativos

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1 2010 GPD Gestão de Posições em Derivativos BMF&Bovespa Versão 1.00

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO O NOVO SISTEMA Lista de Referência Definições CAB Central de Atendimento BM&FBOVESPA CAS Controle de Acesso aos Sistemas CER Cadastro de Entidades Relacionadas GDS - Gerência de Desenvolvimento de Serviços GSI - Gerência de Segurança da Informação Grid ACESSO Acesso às consultas Cadastro Validação do Acesso CONSULTAS Consultar Posições do Participante Consultar Posições do Cliente Tipos de Saída Conceito dos domínios PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 2

3 1. INTRODUÇÃO A BM&FBovespa está realizando o processo de modernização tecnológica do sistema de controle de posição de derivativos listados do Segmento BM&F. Este novo sistema, que atualmente está disponível no Mainframe da Câmara de Derivativos, foi desenvolvido em plataforma web e oferecerá uma interface mais amigável aos usuários agregando novas funcionalidades. Durante um determinado período de tempo, o novo sistema conviverá em paralelo com os atuais sistemas de controle posições do Segmento BM&F no Mainframe, o que permitirá uma melhor adaptação e uma migração segura para o novo sistema na baixa plataforma. Este documento apresentará as principais características do novo sistema e pretende servir como um guia para os novos usuários. 2. O NOVO SISTEMA O novo sistema foi construído a partir do Sistema de Controle de Posições (PO), utilizado para controle de posição em derivativos listados do segmento BM&F. O GPD oferece atualmente o módulo de consulta de posições em derivativos para Membros de Compensação, Corretoras, PLD s e Operadores Especiais. No caso de Membro de Compensação, este somente visualiza as posições consolidadas dos participantes os quais é responsável. CONSULTAS Através do novo sistema os participantes poderão visualizar, por instrumento, a posição inicial, movimentações no dia e posição atual, de seus clientes ou de seus participantes vinculados. As movimentações do dia compreendem negócios alocados ou a alocar, transferências, exercícios de opção e baixas de posição por entrega física. Os negócios realizados durante o dia envolvendo operações estruturadas também serão preliminarmente desmembrados, porém, como o desmembramento final é realizado somente no processamento noturno da Câmara, as quantidades demonstradas na tela podem sofrer alterações. Dessa forma, é importante destacar que as movimentações contidas na tela podem sofrer alterações até o fechamento do dia. O resultado da consulta será apresentado no grid da tela e o participante poderá exportá-lo para Excel. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 3

4 TRANSIÇÃO - Por um período determinado, a interface atual de consulta de posição da Câmara de Derivativos continuará em produção paralelamente ao funcionamento do novo sistema. IMPLANTAÇÃO - Os participantes do segmento BM&F não sofrerão impacto imediato com a implantação do novo sistema. A partir da implantação, os participantes do segmento BM&F terão uma segunda fonte de informações de posições e um novo portal de consultas. A estrutura de menus e algumas nomenclaturas foram alteradas, porém a lógica das consultas permanece a mesma. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 4

5 3. LISTA DE REFERÊNCIA 3.1 Definições CAB Central de Atendimento BM&FBOVESPA Área de atendimento da bolsa que centraliza o relacionamento com os participantes. Tel. (11) CAS Controle de Acesso aos Sistemas Aplicativo responsável pela administração e manutenção dos usuários. Centraliza o controle dos acessos aos sistemas da bolsa, das câmaras e da depositária. Para obter mais detalhes sobre o funcionamento do sistema, acesse o manual do CAS disponível no link: CER Cadastro de Entidades Relacionadas Aplicativo responsável pelo cadastro de Participantes, esse cadastro é utilizado pelo CAS para que seja possível liberar acesso GDS - Gerência de Desenvolvimento de Serviços Área responsável no atendimento de contratação de serviços dos participantes. Tel.(11) GSI - Gerência de Segurança da Informação Área responsável pelo controle e segurança de informações da BM&FBOVESPA. Também é responsável por criar os códigos de acesso aos sistemas utilizando os códigos das instituições conforme o Cadastro do Participante Grid Matriz onde são apresentados os resultados da pesquisa realizada. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 5

6 4. ACESSO Para que uma instituição tenha acesso ao novo sistema ela deve estar cadastrada no sistema CER. A instituição deve solicitar no momento de seu cadastro, a geração de usuário e senha de acesso. O acesso a este sistema será realizado por meio do CBLCNet, utilizando o Controle de Acesso a Sistemas (CAS), que controla o acesso aos sistemas do segmento Bovespa. URL de Produção CBLCNET: Acesso às consultas Cadastro A instituição deve estar cadastrada com o código CER, no sistema CAS. O cadastramento é feito pela GSI, que associa o código da instituição a um perfil existente no CAS. A GSI cria um usuário privilegiado para a instituição. O usuário privilegiado tem acesso a todas às funcionalidades do sistema que estão associadas ao seu perfil. O usuário privilegiado pode criar novos usuários (normais) para sua instituição. O usuário privilegiado pode permitir o acesso dos novos usuários de sua instituição às funcionalidades que ele mesmo tem acesso Validação do Acesso Todo usuário (privilegiado ou normal), que tentar acessar as consultas do GPD, receberá a requisição de usuário e senha. O usuário é composto pelo código da instituição e pelo nome de seu usuário, criado pela GSI ou por seu privilegiado. A senha é gerada no ato do cadastramento, feito pela GSI ou pelo usuário privilegiado. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 6

7 5. CONSULTAS Consultar Posições do Participante A funcionalidade de Consulta de Posições do Participante é disponibilizada para os Membros de Compensação. Através dessa consulta, os Membros de Compensação poderão visualizar as posições consolidadas dos Participantes de Negociação que são vinculados a ele. A consulta permite a visualização das posições do pregão atual ou do after-hours (próximo pregão). Exemplo de resultado da consulta: PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 7

8 5.1.2 Consultar Posições do Cliente A funcionalidade de Consulta de Posições do Cliente é disponibilizada para os Participantes de Negociação, PLD s e Operadores Especiais. A consulta permite a visualização das posições do pregão atual ou do after hours (próximo pregão). Através dessa consulta, os usuários poderão visualizar as posições das seguintes formas: 1. Posições consolidadas por Participante de Negociação: quando forem informados no filtro apenas os códigos do Membro de Compensação e Participante de Negociação Quando o usuário efetuar a consulta consolidada por Participante de Negociação, caso ele deseje, poderá detalhar a consulta para verificar quais são os clientes que possuem posições para o instrumento de negociação informado. Para efetuar esse detalhamento, o usuário deve pressionar o botão do mouse sobre a linha do instrumento de negociação desejado. Serão apresentadas as informações detalhadas, a nível de clientes, conforme o exemplo abaixo: PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 8

9 2. Posições detalhadas de um cliente: quando forem informados no filtro os códigos do Membro de Compensação, Participante de Negociação e Cliente. Essa consulta irá retornar todas as posições do Cliente informado, exceto se o usuário informar um ativo/mercadoria na seção de filtros da consulta Tipos de Saída As consultas possuem dois tipos de visualização do resultado: Resultado na própria tela do sistema PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 9

10 Resultado em planilha Excel: Conceito dos domínios Membro de Compensação: instituição responsável perante a câmara pela liquidação das operações realizadas pelos seus clientes. Quando escolhido, os valores serão agrupados para cada Membro de Compensação associado ao participante ou ao cliente do participante que efetuar a pesquisa. Participante: instituição que atua como Participante de Negociação. Quando escolhido, os valores são agrupados pelo código do Participante. Ativo/Mercadoria: código do contrato, ativo ou mercadoria ao qual se refere a posição. Quando escolhido, o resultado será gerado agrupando as quantidades por código do ativo/mercadoria. Cliente: conta do investidor, identificada por um código, junto ao Participante. Quando escolhido, permite a obtenção das posições para cada um dos clientes no pregão corrente ou after-hours. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 10